Форум » Статьи MQLabs » Проект Anavar » Ответить
Проект Anavar
Scriptong: Часть 1. Создание индикатора PercentageZigZag. Индикатор отображает последовательные восходящие и нисходящие волны рынка при изменении цены в обратном направлении от предыдущего достигнутого экстремума на указанную величину, измеряемую в процентах . Часть 2. 1. Исправление ошибок отображения сигналов индикатором PercentageZigZag. 2. Добавлено отображение сетки Фибоначчи для каждого сигнала. 3. Начата разработка советника PercentageZigZa_Expert. Часть 3. 1. Добавлен настроечный параметр к индикатору PercentageZigZag. Теперь возможна настройка отображения волн на основании высоты предыдущих волн. 2. Изменены правила торговой стратегии PercentageZigZag_Expert.
anavar: Balbesik пишет: Мне кажется, в данной системе, в части поиска соотношений предыдущего колена Зиг Зага к последующему, такие большие интервалы тестирования ничего не дадут. Не совсем понял, что Вы хотели сказать. При чём тут сглаживание? Этот Зигзаг показывает внутри дневную волатильность не зависимую от фактора времени. Любое сглаживание, это именно временной параметр. Во времени цена может меняться неравномерно, по этому, например ATR показывает среднюю температуру по больнице, фильтруя резкие, амплитудные колебания и запаздывая с показаниями. Чем больше колено зигзага, тем более значимые экстремумы он фиксирует, значит более значимым будет сигнал пробоя, например, хай\лой дня, только и всего. С мелкими коленями тоже можно работать, второй скрин с предыдущего поста, это мелкое колено, реверс за последним экстремумом, и отсутствие тейков, выход только по встречному сигналу. Вроде бы примитивно, но если доверять тестам, то работает. Хотя, я последнее время тестеру не очень доверяю, тестить нужно исключительно в реалтайме, а тестер только использовать для проверки правильности работы советника. У меня недавно возникла мысль, сделать зигзаг адаптируемым под текущую волатильность. Ведь, когда больших денег в рынке много, то и размашистость у него сильнее. С постоянным процентом отклонения, экстремумов в день может быть и 2 и 15, но при 15 эти экстремумы не столь значимы, чтоб реагировать на их пробой. Оптимально, по моему мнению, это 3-7. Вот и возникла мысль сделать так: Чтобы он в начале каждого дня, в 00-00, проверял количество своих экстремумов за прошедшие N дней. В настройки выносится: 1) N дней которые нужно проверить. 2) N экстремумов, которые должны быть за эти N дней. И уже исходя их этих данных он бы подстраивал своё процентное отклонение. В мт4, как я понимаю, такое невозможно, а вот в мт5 вполне. Возможно, закажу и такую штуку, чисто на попробовать Хотя, тоже получается привязка ко времени, но здесь она дискретная, а не плавная. Сейчас, тестируя советника, именно так и делаю руками, подстраиваю зигзаг чисто визуально.
Balbesik: anavar пишет: Не совсем понял, что Вы хотели сказать. При чём тут сглаживание?.... Ну к чему - я выделил Вашей цитатой. Я не понимаю зачем нужны годы котировок? Сглаживание тут не причем. Очень трудно без рисунков на форуме. У меня советник сделан тоже на Зиг Заге и тоже на размахе и просто из практики. Я в том числе определяю угол наклона, согласно принятой модели. Если я возьму большой временной интервал и начинаю тестировать по углу, то это можно делать до бесконечности, здесь-то и получается "типа сглаживание" и трудновато определить угол для конкретных условий. Если я беру короткий интервал, то после 2 прохода я имею результат. Меняю интервал и если не попадаю в диапазон предыдущего тестирования "зажимаю" диапазон, перехожу на следующий интервал и этого достаточно для форварда. Если взять аналогию по прецептору, то там требуется мин 20 проходов, т.е. аналогия длинной истории, но я обхожусь 4 проходами. Вот поэтому и написал, что у Вас не МА и мне не понятно зачем нужна такая история.
Scriptong: anavar пишет: Scriptong, хочу спросить, а когда продолжится работа над советником, хотя бы ориентировочно? Не буду ничего обещать по срокам, но продолжится. Будьте уверены. anavar пишет: И ещё у меня к Вам маленькая просьбочка, чуть чуть подкорректировать первого нашего советника ANAVAR V20. А вот здесь вынужден отказать. Тема проходила без статей. Писать же по этому заданию статьи в ближайшем будущем не собираюсь. Впрочем, если с идеями когда-нибудь совсем уж грустно будет (если совсем мозг усохнет), то тогда сие станет возможным.
anavar: Scriptong пишет: А вот здесь вынужден отказать. Ладно, на самом деле, это не так критично, всегда можно руками подрулить. А вот с процентажем очень хотелось бы продолжить, он явно более автономен и универсален.
anavar: Balbesik пишет: Я не понимаю зачем нужны годы котировок? т.е. аналогия длинной истории, но я обхожусь 4 проходами. А чем лучше использование мудрёных аналогий длинной истории вместо самой длинной истории? По моему, это какая то синтетика. А каким периодом тестирования Вы пользуетесь, и что значат эти проходы? Просто у нас разные системы. Вы используете угол наклона, а это и есть включение в систему временного фактора, который, естественно, бессмысленно гонять на большой истории. Если есть в системе временной фактор, то его да, надо постоянно подгонять под текущий рынок, при этом автоматизировать довольно сложно, нужен обязательный ручной привод. В оптимизацию за предыдущие 2 недели я не верю, и не понимаю, что это даёт. В данной системе временной фактор отсутствует, по этому тут получается не сглаживание, а просто поиск паттернов и сбор статистики поведения пары. Чем больше период для сбора статистики, тем лучше. Это база, от которой можно будет отталкиваться, подстраивая его под текущий рынок. При тесте данной стратегии результаты получаются с нормальным распределением, где результативность меняется плавно при изменении определённых настроек. В случае с временным фактором, результаты получаются всплесками, то в +, то в -, при малейшем отклонении в настройках, плюсы которых в реале поймать очень сложно, и даже есть зависимость от начальной даты тестирования, по этому я и считаю оптимизацию подобных систем бессмысленной. А картинки сюда очень просто вставляются, над полем, в котором печатаете текст, есть кнопка с мужичком в галстуке, жмите её и будет картинка ================== аааааа, понял про проходы! Как то не сразу в голове уложилось. Так это как раз то, что я писал про зигзаг, который хотелось бы реализовать. По моему, примерно так и получается, зависимость текущей ситуации, от предыдущих N дней. Хотя, не совсем так, но суть похожа. И для проверки опять же, нужна будет именно длинная история. Но тут снова вступает в бой лишняя переменная - время. После проверки 1 дня, будут оптимальны одни настройки, после трёх - другие, и так до полного, как Вы говорите, сглаживания. В результате, мы либо имеем средние результаты по всей истории, либо пытаемся выловить самые лучшие. Но это как раз и есть главная проблема трейдинга - никто не знает, какие настройки будут лучшими для завтрашнего дня... Блин, пошёл поток мыслей Если использовать ежедневную подстройку индикатора под вчерашнюю волатильность, то при тестировании на длинной истории это будет, как огромное количество проходов, и это будет значимой статистикой. При положительных результатах, это вполне можно использовать, так как это будет не подгон, а именно статистика. Но она работает только на значимом количестве сделок и значимом интервале времени. За период менее 2 лет, считаю статистику не валидной. Главное, чтоб распределение результатов, в зависимости от настроек, было - нормальным ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ), без резких колебаний. Хотя по сути, это получается перерисовывающийся индикатор, который многие считают бестолковым, так как в тестере нельзя сверить его показания со сделками. Я и сам был в их числе, но сейчас стал склоняться к мысли, что константа настроек должна быть именно переменной! Возьмём к примеру машки, которые я считаю самым бестолковым инструментом, (хотя именно их и использовал в советнике "anavar" и именно по причине невозможности заранее выставить правильный период, приходится запускать его, когда глазами определён сигнальный фрактал, или когда он уже на подходе). Из за чего их все так любят? Потому что в любой момент времени есть какая то настройка, которая в данное время даёт профит, и многим кажется, что они эту настройку поймали, так как сидят уже целую неделю в профите, ибо купили, потому что, что то там пересеклось. Но в другое время обязательно всё сольётся с этой же настройкой, и те же люди про это умолчат, при этом внушая себе, что просто чуть-чуть, что-то не получилось и это временно, типа рынок такой. Тут напрашивается простой вывод, что настройка должна быть не константой, а переменной, а вот к чему её привязать, это уже большой вопрос. Да и мт4 не позволяет делать это на автомате. Возможно, это те-же грабли, только в профиль Но, нужно по наступать и на них, чтоб шишек было больше, и так, пока лоб не треснет, либо, пока он не станет бронебойным P.S. Этот флуд, наверное, надо бы в какой нибудь другой раздел перенести. От своего флуда на первой странице я тему уже подчистил. ====================== Поставил вчера процентажа на реалтайм, на демку ессно, с новыми тупейшими настройками, фактически без тейков и без фибы, которые успешно проходят пятилетний тест, сразу на 6 пар, наколбасил он неплохо, и без косяков, хотя индикатор снова начал дурить, как на прошлых скринах. Вот стейтик http://rghost.ru/45047201 и фактор восстановления вроде не плох, 55% профит, 5%просадки, на 56 сделок. Вот так бы годик продержался, и можно ехать жить поближе к пальмам Жалко, что интервенции не каждый день Интересно, продержится хотя бы месяц...
Balbesik: anavar пишет: А каким периодом тестирования Вы пользуетесь… Я использую последнюю неделю и последние 3 месяца, т.е. на последней недели определяются (уточняются) параметры, потом простой прогон за 3 месяца на котором выбирается неуспешный недельный интервал и на этом интервале тестированием уточняются параметры последней недели. Т.к. используется расчетный патерн, мне кажется, длинная история вредит из простой логики – деньги это эквивалент продукции, продукция эквивалент труда, а труд это собственная частота системы, т.е. деньги характеризуют собственную частоту системы в данный момент времени , а она на разных временных интервалах не одинакова. В данной системе временной фактор отсутствует… Если так получиться, то это здорово, т.к. чем проще система тем она надежней. У меня сомнения в одном моменте – прямое использование величины Зиг Зага (значение индикатора), как амплитуды (размерность тут не важна, ну пусть безразмерна), это случайная величина (в данной реализации). По той же логике, для конкретного экстремума, амплитуду для сравнения, надо рассчитывать и использовать что то для расчета, а здесь возникают вопросы как. Проблема разных размерностей, при использовании оси времени, конечно путем перехода к безразмерным величинам решается, но способов многовато и достоверность их непонятна. По проходам это приблизительно так, т.е. у Вас появляются или задаете несколько переменных (пусть даже независимых), а т.к. при тестировании требуется вся система (куски не дают достоверности и меняют картинку) они начинают влиять друг на друга и нужна зависимость. Ну и еще на пробу - Есть такая норма – для описания периода волны достаточно 9 точек, дальнейшее увеличение количества точек это 2-й порядок малости, по аналогии Вы можете это попробовать, вместо прошедшей недели, по экстремумам и тем более их значение получить не проблема. За подсказку с картинками спасибо.
anavar: Balbesik пишет: Я использую последнюю неделю и последние 3 месяца, т.е. на последней недели определяются (уточняются) параметры, потом простой прогон за 3 месяца на котором выбирается неуспешный недельный интервал и на этом интервале тестированием уточняются параметры последней недели. Работоспособность такого метода легко проверить. Берутся любые 3 месяца в прошлом году, например январь-март, по ним определяются(уточняются) параметры для первой недели апреля, прогоняется эта неделя, результат записывается, далее, так же пошагово, записывается результат каждой недели под которую подбирались настройки, и так до конца года. Потом результаты сравниваются с общим прогоном за год, со среднестатистическими настройками, выявленными оптимизацией за год. При условии, что эти результаты имеют нормальное распределение, а не хаотически разбросаны то в плюс, то в минус. Только после такой проверки, можно определить эффективность и обоснованность данного метода. Balbesik пишет: длинная история вредит из простой логики – деньги это эквивалент продукции, продукция эквивалент труда, а труд это собственная частота системы, т.е. деньги характеризуют собственную частоту системы в данный момент времени , а она на разных временных интервалах не одинакова. Логика мне не совсем понятна, и ещё больше непонятно, каким образом ей может вредить длинная история. Возможность торговать на рынке нам даёт исключительно история и статистика по ней, поиск закономерностей и расчёт вероятностей (интуитивный трейдинг в расчёт сейчас не берём). А раз приходится работать с теорией вероятности, то и выборка должна быть, как можно больше, так как эта самая теория работает исключительно на больших цифрах. Естественно, что в разное время любая система работает с разным результатом, но пока я не нашёл подтверждения, что по последнему месяцу или неделе, можно определить, что будет на будущей неделе. И скорее всего, такой зависимости нет. И кстати, как Вы определили, что надо именно 3 месяца? Что Вы скажите в противовес оппоненту, который будет уверен, что достаточно одного последнего дня и 3 последних недель? Balbesik пишет: У меня сомнения в одном моменте – прямое использование величины Зиг Зага (значение индикатора), как амплитуды (размерность тут не важна, ну пусть безразмерна), это случайная величина (в данной реализации). Так в том то и дело, что этим зигзагом я отсекаю случайную величину колебаний (шум) и оставляю только значимую (которая может меняться во времени, но незначительно, если брать внутри одного инструмента), это первый момент. Второй, это сам принцип входа. Поясню: Единственная, значимая характеристика рынков, которая отличает их от казино, это наличие неэффективности, которая известна как - тренд. Следовательно, заработать можно только на тренде, ТФ тут не важен, так как если цена стоит на месте, то и заработать не получится (опционы пока опустим). Так вот, если цена идёт из точки А в точку Б волнами (а цены ходят именно волнами), то каким образом, пройдя например 100 волн, цена может подняться? - только путём пробоя максимумов. Может ли она подняться пробивая и максимумы и минимумы? Конечно нет. Расширяющийся треугольник - это самая редкая фигура на рынке, и количество расширений очень ограничено, в среднем 3-6. Отсюда вытекает простая закономерность - пробитие максимумов, при непробитии минимумов. А так как тренд имеет силу и инерцию, то вероятность его продолжения всегда выше, чем разворота. Остаётся только определить, на каком интервале сейчас тренд, и входить при каждом смещении вероятности, а смещается она именно в точке пробоя при сопутствующих показаниях индикатора. А тренд на рынке есть всегда, нужно только выбрать актуальный ТФ. Вот его выбор мне бы и хотелось автоматизировать. Частично, эта проблема будет решена при введении фильтра. Balbesik пишет: Ну и еще на пробу - Есть такая норма – для описания периода волны достаточно 9 точек, дальнейшее увеличение количества точек это 2-й порядок малости, по аналогии Вы можете это попробовать, вместо прошедшей недели, по экстремумам и тем более их значение получить не проблема. Это скорее к Scriptong-у, я в кодинге ничего не понимаю Обделил Бог способностью к изучению языков, включая человеческие
Balbesik: Еще раз. Первое. Как угодно философски или диалектика - просто не корректно использовать старую историю. Второе. Мы говорим о расчете патерна, еще раз о расчете, поэтому статистика непричем (была в Лаборатории статья (не Скриптонога) на основании статистики про форекс, но забыли в ней оговориться, что в расчете принимается случайное движение котировок, что не соответсвует действительности и случайные входы (тот или иной без системный вход с количеством положительных и отрицательных сделок), что тоже не очень правомерно и сделали статистические выводы - для меня ни о чем). По Зиг Загу я не трогаю систему и не оспариваю, я пытался Вам пояснить, что нет базы, т.е. нет точки отсчета (нет печки от которой идет пляска) - чисто технически, поэтому причем тут какие-либо выводы или шум. Вы взяли не привязанную ни к чему какую-то величину и пытаетесь ее статистически к чему-то привязать - мне это не понятно. Время тестирования определяется применяемой системой и ни причем тут день или месяц - мы тоже это взяли просто, как пример. Я высказал свое мнение про историю для теста и остался непереубежденным предлагаю на этом закончить.
anavar: Ок! Я и не пытался переубедить, на рынке у каждого своя алхимия. Вы высказали своё мнение, я своё, это всегда полезно для обогащения знаний. Главное, что бы эквити на мастеркард росла, чего я Вам искренне желаю Хотя, главное конечно же совсем не в этом, но так как тут мы все собрались именно зарабатывания денег, то и пожелание это вполне уместно
anavar: Написал на смарте свой первый пост за 2 года пребывания там, который к моему удивлению, вызвал бурное обсуждение, и даже попал в топ лучших)) http://smart-lab.ru/blog/112945.php Пытался предостеречь мелких спекулянтов от излишних мечтаний, но многие не поняли посыла.
Genry: Мда, есть в этом сермяжная правда. У меня счет в 2К$, где я уже 3 года пробую разные стратегии и советники, и хотя он иногда прибавлял баксов 400-500 в месяц, на текущий момент у него +84$. Так что остался при своих, а вот на что жить при таком доходе - вопрос
anavar: В тот то и дело, что мы не можем себе позволить такие риски, при которых можно долго и стабильно зарабатывать, по этому торговля с маленькими суммами, по результативности приближается к игре, и зависит больше от везения и стечения обстоятельств. Например, нашли стратегию, которая следующие пол года будет давать плюс, и поставили на неё весь свой капитал, удвоились, утроились и т.д. Но ведь рынок мог и не дать такой возможности. И скорее всего, за следующие пол года всё отберёт, если мы случайно опять не попадём в десятку с новой стратегией. Можно, конечно, снижать риски, диверсифицировать, хеджировать, но и доходность тогда будет приближаться к банковскому депозиту. Тут снова упираемся в объёмы...
Balbesik: anavar пишет: ...и зависит больше от везения и стечения обстоятельств. Например, нашли стратегию... Пару моментов. Нельзя сравнивать большой или маленький депозит - разница в экспоненте, т.е. пока экспонента выйдет на рост время (флета) несоизмеримо. Нашли-ли стратегию о каких стратегиях может идти речь, если 99% метод построено на "машках" в той или иной модификациях, которым 100 лет. Нормальное же направление "проект Анвар" его только причесать (привести к логике и физике) и возможно мнение изменится. P.S. Хотел прикрепить тест по Зиг Загу, но мужчина в галстуке похоже не помог. Очередная реклама, очередного обменника.
Balbesik: http://shot.qip.ru/00chp5-3Wd8G0ysU/ Отличный сервис (бред)
anavar: И что Вы хотели показать этим тестом? Думаю, только то, как долго и тщательно оптимизировался советник, вырезая отрицательные сделки в 0. Если Вы покажите какому нибудь инвестору такой стейт, он даже разговаривать не будет, уйдёт сразу. 200 сделок за год со 100% положительным исполнением могут быть только в 2 случаях 1) это безстоповый мартин, но у него просадка будет большая. 2) тщательнейшая оптимизация. Других вариантов просто не существует. Иначе - это робот-нострадамус знающий будущее. А в сказки я уже давно не верю. На самом деле, если зигзаг оптимизировать по размеру углов, то это ничем не будет отличаться от тех же машек, которые тоже под историю можно прекрасно заоптимизировать. Попробуйте запустить ваш тест, с этими же настройками за 11г и посмотрите, что будет на выходе, скорее всего, такая же кривая, только вниз. Лучше тестировать на реальных деньгах и в реальном времени. Тесты и демки нужны только для отладки работы советника. У вас, как я понял, советник уже полностью готовый, работает корректно. Тогда замониторьте счёт, например здесь http://www.onix-trade.net/?act=monitoring&lang=ru можно даже на небольшую сумму, раз всё равно всё в плюс. Тогда и будет наглядно показано, что это рабочий алгоритм. Я первый Вам принесу деньги в управление)) По моему, у вас слишком большой упор, именно на оптимизацию. Возможно, что сам алгоритм и неплох, но в роботе основное, всё таки - это устойчивость, и при переборе основных параметров, нужно смотреть на график оптимизации, чтоб результаты не сильно менялись, чтоб на графике был типа флет, и уже на нём провести среднюю линию доходности, это и будет устойчивый результат, а не брать в пример единичные подскоки доходности или проход без единого лося. Я тоже, где то на старом форуме, чисто по приколу выкладывал тест, там со 100$ за 5 лет депозит разгонялся до 10млн$, и кривая была плавно вверх. Но это же понятно, что такие игрушки только для тестера. Там стоило добавить чуть чуть спреда, и кривая доходности точно так же бодро начинала ползти вниз, а в реале, именно так и будет.
полная версия страницы