Форум » Статьи MQLabs » Гонки символов » Ответить
Гонки символов
Scriptong: Часть 1. Индикатор RelationOfSymbols отображает график одного символа в окне графика другого символа в категориях цен текущего символа. Часть 2. Индикатор RelationOfSymbols_v2 отображает торговые сигналы на основании одновременного противоположного движения двух символов. Часть 3. Работа над ошибками индикатора - новая версия RelationOfSymbols_v3 и создание советника на основании показаний индикатора.
Genry: Evgeny пишет: Прошу добавить на форум статью "Гонки символов". Про эту тему напрочь забыли. А тема кстати топовая, на арбитражных сделках люди реально зарабатывают при меньших рисках. Добавите статью, покажу реальную сделку на расхождении пар евро и фунта Евгений, день добрый! А эта тема есть на форуме, только на 3 странице статей. Что интересно, под Ваш пост мне пришла по почте ссылка сайта long-short на публикацию по теме "Парный трейдинг"
Genry: Scriptong пишет: Другой стороной медали является получение сигнала на открытие рыночного ордера, который совпадает по направлению с текущим рыночным ордером. В этом случае советник должен будет изменить цены Stop Loss и Take Profit текущего ордера в соответствии с теми ценами Stop Loss и Take Profit, которые были бы получены при открытии нового ордера. Игорь, разбирал забытые записи времен разработки эксперта и нашел свои замечания, что подчеркнутый выше алгоритм приводит к возникновению досадного убытка, когда при просадке новые значения TP оказываются ближе чем цена открытия. Правда, если ЕА вошел против рынка, такой подход позволит получить меньший убыток при откате цены в сторону открытия ордера, чем закрытие по SL. Но расстройство трейдерских чуЙств вызывает убыточное закрытие ордера по ТП при начале движения в нужную сторону: вроде появился шанс и его можно страховать пододвинутым к точке разворота SL (уменьшаем ранее рассчитанный убыток), чем урезанием возможной прибыли .
Scriptong: Genry пишет: Игорь, разбирал забытые записи времен разработки эксперта и нашел свои замечания, что подчеркнутый выше алгоритм приводит к возникновению досадного убытка, когда при просадке новые значения TP оказываются ближе чем цена открытия. Да, есть такая петрушка со множеством давнишних стратегий. Ну так это просто такое решение проблемы, когда при имеющейся сделке появляется сигнал открытия сделки того же направления. Вариантов может быть три: 1. Открыть новую сделку (долиться). 2. Игнорировать сигнал. 3. Изменить стоп-приказы в соответствии с новым сигналом. Был выбран третий вариант. При выборе одного из первых двух вариантов, думаю, тоже будут вопросы. Тут идеала тоже нет.
Genry: Scriptong пишет: Вариантов может быть три: 1. Открыть новую сделку (долиться). 2. Игнорировать сигнал. 3. Изменить стоп-приказы в соответствии с новым сигналом. Был выбран третий вариант. При выборе одного из первых двух вариантов, думаю, тоже будут вопросы. Тут идеала тоже нет. А если расширить логику 3 варианта до такой: 1. новый SL может быть равным старому или меньше. Иначе, если мы его увеличим, то убытки вырастут . 2. новый ТР, если меньше открытия, то равен открытию (или + комиссия\своп), если больше открытия - ставим его. Так мы останемся в пределах параметров первого ордера или улучшим их. Тогда получается логично: 1. при открытии первого ордер принимается риск на сделку в виде значения SL. 2. при корректировке риск оставляем или уменьшаем. 3. профит при корректировке варьируется от прибыли до безубытка.
Scriptong: Genry пишет: А если расширить логику 3 варианта до такой: 1. новый SL может быть равным старому или меньше. Иначе, если мы его увеличим, то убытки вырастут . 2. новый ТР, если меньше открытия, то равен открытию (или + комиссия\своп), если больше открытия - ставим его. Можно и так. Хотя есть такие рассуждения: 1. Увеличение SL - это если рассматривать относительно старой цены открытия. На самом же деле риск добавляется точно также, как и при открытии нового ордера. 2. Возможно, это ухудшит показатели, т. к. потребуется бОльший ход цены для закрытия ордера. Вообще же касательно этого советника склоняюсь к мысли, что нужно использовать другой способ работы с ордерами, если к моменту нового сигнала открытия существует подобный ордер: 1. Открыть новый ордер (долиться). 2. SL обоих ордеров разместить на том уровне, который соответствует последнему сигналу. 3. ТР обоих ордеров устанавливается на одинаковый уровень, который обеспечивает прибыль, равную сумме потенциальной прибыли от обоих ордеров. То же самое совершается при третьем, четвертом и т. д. ордерах.
Genry: Scriptong пишет: 2. SL обоих ордеров разместить на том уровне, который соответствует последнему сигналу. 3. ТР обоих ордеров устанавливается на одинаковый уровень, который обеспечивает прибыль, равную сумме потенциальной прибыли от обоих ордеров. Интересная логика, при правильном подборе пар может построиться прибыльная пирамида с небольшим риском. Игорь, если будете вносить изменения - рассмотрите, pls, возможность открытия позиций по связанным парам (опционально или другую версию). Если матожидание от алгоритма получится приличное, можно по всем парам отработать Тестировать нельзя, но интересно попробовать. ------- Хотя, подумав, связанные нужны только если нет кросса. Если позиция открыта парами или же отдельно кроссом, то результат не меняется, зато при торговле кроссом экономим один спред и меньше считать тейки и стопы. А если нет кросса, то наверняка пара экзотическая и с большим спредом.
Genry: Кстати, вернуться к RelationOfSymbols побудила торговля на дивергенции между инструментами. Решил посмотреть на автоматическую и ручную, вроде у робота получается неплохо. А когда проседает, как на картинке выше, вытаскиваю руками увеличенным лотом по совместному сигналу дивера и валюты. И так получилось, что за последние 2 дня основной убыток давали ордера с корректированным ТР: Но, повторюсь, возможно это не показатель, может выход по такому ТР спас от выхода по более затратному SL, без сравнения не понять
Genry: Еще некоторая информация, которая думаю будет интересна тем, кто заинтересовался данным экспертом. Некоторые отношения валют не видны только из состава пар, типа: EURGBP, EURJPY и GBPJPY. Есть соотношения, которые можно вывести не только из теханализа, но и фундамента, например: 1. Япония крупный импортер нефти, а Канада - поставщик. Значит изменения котировок нефти вовлекают в процесс данные валюты через доллар США. CADJPY = USDCAD & USDJPY 2. Австралия - крупный экспортер золота, а Новая Зеландия - связанный с Австралией торговый партнер. XAUUSD = AUDUSD & NZDUSD 3. Или такая троица: USDCAD = XAUUSD & GBPUSD
Genry: За три дня торговли экспертом (лот в среднем 0.02) получилась вот такая картина: Это сделки по отдельным инструментам для примера:
Genry: За ночь дорисовалось так. Был один вход с измененным тейком, который в 3 часа закрылся с убытком, но через час цена пришла к цене его открытия. Думаю, мог не закрыться - спред ночью приличный, не дотянул бы. Еще интересный момент, по сигналу советника, который открыл сделку лотом 0.02, чуть позже, руками открыл две сделки на связанных валютах лотом 0.1, получилось удачно - советник находит правильные входы (отмечено красным на стейте)
Genry: Последние мои посты и мысли крутятся около нескольких тем, которые я предполагаю логически увязать между собой, а именно: 1. Парный трейдинг(pair trading). 2. Дивергенции между связанными валютами и на отдельной валютной паре. 3. Уровни поддержки-сопротивления: на истории, Фибо-уровни и т.п. 4. Малорисковый вход увеличенным лотом (а-ля снайпер) Теперь в обратном порядке: чтобы входить в рынок увеличенным лотом и в правильном направлении, имея близкий стоп, надо открывать позицию у сильного уровня поддержки-сопротивления и\или Фибо-уровня, по сигналу дивергенции. Ситуация (условия) на связанной валюной паре должны подтверждать этот вход. Желательно, даже необходимо, иметь между однонаправленными (связанными) валютными парами максимальное расхождение, сигналы дивергенции и близко уровни SR. Для разнонаправленных - наоборот, максимальное схождение. Т.е. каждая пара должна подтверждать близкий разворот и начало их схождения. Дополнительным сигналом может быть дивергенция между парами. Вот такие мысли -------------------------------------------------------------------------------- На сайте Финам попалась статья трейдера Михаила Серафина " Торговля парами – стратегия, не зависящая от состояния рынка" на конкурс «Чему не научат Сорос и Баффет: маленькие секреты мировых рынков» , которая частично избавила меня от необходимости самому писать аргументацию : [цитата] Одна из стратегий, которыми я пользуюсь каждый день – торговля парами. В своё время эта стратегия была прерогативой лишь крупных хэдж фондов, ПИФов и дилинговых центров брокеров и банков. Сегодня многие трейдеры и инвесторы используют в своём арсенале pair trading. Торговля парами – одна из многих разновидностей арбитража. То, чем я занимаюсь, подпадает под категорию статистического арбитража. Суть стратегии заключается в поиске экстремальных отклонений в поведении двух инструментов с высокой корреляцией. При этом поддерживается общая нейтральная позиция по рынку. Я думаю, что многие будут удивлены, узнав, что известные инвесторы и трейдеры, как правило, делали свои состояния не простым инвестированием в выбранные ими инструменты, как это часто представляют в книгах и журналах, а через комплексные хэджинговые стратегии, позволяющие минимизировать риск. Экспрессивные размахивающие руками трэйдеры на CME (Chicago Mercantile Exchange), торгующие фьючерсными контрактами – в большинстве своём лишь звено в хорошо продуманной хэджинговой схеме: продать корзину акций (cash), одновременно покупая контракты (features), или, наоборот, продать features, одновременно покупая акции. Основной принцип: Ловятся аномалии, при этом поддерживая нейтральную по рынку общую позицию. В нашем случае, мы выбираем две акции с высокой корреляцией, покупаем одну из них, одновременно продавая шорт другую. Например, покупаем 1000 акций Chevron (CVX) одновременно продавая шорт 1000 акций Exxon Mobile (XOM). При этом выбирается момент, когда наш анализ показывает, что в данный момент времени CVX oversold или, например, ожидаем выход положительных квартальных показателей, при этом XOM технически overbought, или фундаментально Exxon значительно слабее, чем Chevron. Мы можем находиться "в паре" столько, сколько нам нужно, не обращая внимания на колебания общего рынка и рынка нефти. Что немаловажно, pair trading можно применять как для долгосрочного инвестирования, в чём и специализируются крупные ПИФы и хэдж фонды, так и для дэйтрейдинга. Я использую этот метод торговли каждый день, обычно находясь в паре не более нескольких часов и выходя из позиций до закрытия дня. Вариантов pair trading множество – это может быть тактическое формирование инвестиционных портфелей состоящих из парных корзин, динамическое хэджирование позиции при скальпировании в момент выхода неожиданной новости по сектору, игра на брокерских upgrade/downgrade, или скальпирование пары во время обеденного затишья на бирже. [конец цитаты] Теперь ложка дегтя, сформулированная трейдером dmitrytkachev [цитата] Подводные камни. Волновые модели перетекают одна в другу. И одной ступень в другую и обратно. Так же происходит и в треугольниках валют. В более чем 80% случаев ранее разошедшие одна валюта от другой, от нулевой точки, к примеру сходятся обратно в нулевую точку. (***примечание: Этих нулевых точек очень много и они постоянно присутствуют, так как присутствует фрактальное наложение, одной модели на другую, большую или меньшую) А в 20% случае бывает такое, что одна валютная пара и коррелирующийся, перескочила на новый волновой уровень, а другая осталась на прежнем или перескочила на более мелки волновой уровень, при этом эти пары сходятся на волновой модели к равновесию, а в валютном соотношении остаются в расхождении от начального нуля. Практическое применение: Раз мы знаем, что примерно в 20% случаев валюты не сходятся в валютном соотношении к равновесию то делаем следующее. Так как рынок постоянно дышит, берет полгода к примеру, подсчитывает максимальное и среднее расстояние в пунктах при расхождении валют. Далее берем такое расстояние, которое в 80% случав, сходится обратно. При дальнейшем расхождении мы открываемся в максимальной точке расхождение коррелирующихся пар треугольника, открываемся по кроссу, этого треугольника и ставим стоп лос. И тейк на нулевой точке. В итоге мы получили систему с 80% прибыльными сделками. В дальнейшем, время идет, и система само оптимизируется под текущее дыхание рынка за полгода к примеру. [конец цитаты] На этой неделе пробовал руками открывать позиции по приведенным условиям, что-то получилось, но от параллельного анализа условий на трех - девяти валютных пар, ТФ М5, мозги с непривычки встают зиг-загом. ---------------------------- Про упорный труд советника на прошедшей неделе. График Эквити советника RelationOfSymbols_Expert нашел поддержку на уровне 563$ и обновил максимумы, после чего сделал коррекцию
Genry: Genry пишет: ---------------------------- Про упорный труд советника на прошедшей неделе. График Эквити советника RelationOfSymbols_Expert нашел поддержку на уровне 563$ и обновил максимумы, после чего сделал коррекцию Советник отдохнул и с новыми силами кует профит. Статистика набирает вес - уже 206 сделок за 8 торговых дней.
Scriptong: Genry пишет: Суть стратегии заключается в поиске экстремальных отклонений в поведении двух инструментов с высокой корреляцией. При этом поддерживается общая нейтральная позиция по рынку. Я думаю, что многие будут удивлены, узнав, что известные инвесторы и трейдеры, как правило, делали свои состояния не простым инвестированием в выбранные ими инструменты, как это часто представляют в книгах и журналах, а через комплексные хэджинговые стратегии, позволяющие минимизировать риск. Начнем с простого примера. Допустим, есть две высокоррелирующиеся пары: EURUSD и USDCHF (корреляция близка к "-1"). На каждой из пар используем обычный CCI с одинаковыми параметрами. Ищем совпадение зон перекупленности или перепроданности на обеих парах, т. к. корреляция обратная. (Если бы корреляция была прямая, то нужно было бы искать момент, когда одна пара в зоне перекупленности, другая - в зоне перепроданности). При одновременном достижении зоны перекупленности на обеих парах продаем оба инструмента, высчитав эквивалентный (по $) объем (это не одинаковые лоты). Соответственно, при одновременном достижении зоны перепроданности, покупаем оба инструмента. По-моему, в этом что-то есть.
Genry: Scriptong пишет: При одновременном достижении зоны перекупленности на обеих парах продаем оба инструмента, высчитав эквивалентный (по $) объем (это не одинаковые лоты). Соответственно, при одновременном достижении зоны перепроданности, покупаем оба инструмента. По-моему, в этом что-то есть. Да, по экстремальным зонам CCI - это может сработать и что добавляет плюсов к такому подходу: CCI - опережающий индикатор. Я сейчас занимаюсь анализом трейдерского опыта по данной теме , пока собираю и оформляю материал, еще не обобщал.
Scriptong: Genry пишет: пока собираю и оформляю материал, еще не обобщал. Посмотрел то, что Вы мне сегодня прислали. Прочитал от силы пару страниц и понял, что где-то уже такое читал. Еще тогда не заинтересовало. На сегодня результат не изменился. Поэтому бросил чтение. Все-таки основной посыл парного трейдинга - суть та же дивергенция, но основанная на взаимной корреляции валют. То есть такой подход, при котором ищется расхождение в движениях двух связанных символов. Вот в этом направлении меня и заинтересовала тема.
Genry: Вот первый результат анализа Scriptong пишет: Допустим, есть две высокоррелирующиеся пары: EURUSD и USDCHF (корреляция близка к "-1"). На каждой из пар используем обычный CCI с одинаковыми параметрами. Ищем совпадение зон перекупленности или перепроданности на обеих парах, т. к. корреляция обратная. (Если бы корреляция была прямая, то нужно было бы искать момент, когда одна пара в зоне перекупленности, другая - в зоне перепроданности). Есть некоторая реализация подобной идеи на стохастике: Stochastic different pairs 1.7_4.mq4 Если значение уходит за 20 или 80 - торгует, достигло 50 - закрывает позицию. Есть еще подход http://luku.cz/fx/2012/01/23/ediff/ , автор назвал "Ediff корреляция". Код: LuKu_EDiff_v12.mq4 Код эксперта: на сайте. Автор пишет: настоящее время поддерживает: - StdDev - измерение стандартного отклонения коррелированных пар - MAPips - измерения разности MA коррелированные пары - Стох - значение различий пар Осциллятора стохастик Стандартное отклонение: Мы измеряем стандартное отклонение цен (близко) друг коррелированные пары затем разница отображается в виде кривой. Цена обычно колеблется в пределах движения определенных значений и эти пределы простого подсчета. I made some improvements to the indicator - 3 methods of measurement (StdDev, MApips a Stochastic) - alerts lines calculate automaticly by quantile - display the state of alert - support MinTickCount on alert lines (sometime values jump over alert limit and back bellow) - time and spread filtration - simulated profit calculation on close bars In the moment working on statistics MAF/MFE for this correlation method.
Genry: Итак, еще один промежуточный итог, теперь можно анализировать полученную статистику. Эксперимент начал 30 марта с 470$. Торгует советник из этой ветки. ТФ - М5. Валютные пары для торговли подбираю из таблицы Корреляции валют с сайта mataf.net. Выбираю такие валютные пары, у которых согласован сигнал на ТФ с W1 до Н1. Кроме тех ордеров, которые выставляет советник лотом 0.02, руками добавляю лот 0.4 к той паре валют, где видно, что события идут "правильно": есть дивергенция (обычная или между валютами), на разных ТФ индикаторы подтверждают движение, по сеткам Фибо цена дошла к разворотным точкам и показывает разворот и т.п. Результаты вмешательств отметились скачками на графике. Но расчет (метод Ван Тарпа) по оценке качества торговой системы ( здесь статья Scriptonga по теме) пока совсем невысоко оценивает мой торговый подход
Genry: Scriptong пишет: Все-таки основной посыл парного трейдинга - суть та же дивергенция, но основанная на взаимной корреляции валют. Тоже пришел к аналогичному выводу , поэтому и написал в шапке темы "Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции": Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов. Есть одно НО, жирное "НО" или просто НО - предлагаю обсудить У дивергенции, особенно полученной на индикаторах, есть один недостаток - она может по ряду причин запаздывать: из-за особенности расчета при поиске и согласовании вершин индикатора и цены. Т.е. сама дивергенция - сигнал опережающий, но раздвижка при поиске вершин на пару бар это опережение иногда сводит к нулю плюс еще исходный индикатор (MACD, RSI...) как правило тоже запаздывает. И бывает, что сигнал от индикатора пришел, а на графике цена уже ушла от точки наилучшего входа. Эти проблемы относятся и к работе индикатора на разных валютах. Глазами-то трейдеру видно что возможен дивер, индикатору сложнее - глаз нет, он все ощупывает Мы с Вами обсудили возможность использования нулевого бара для более раннего обнаружения дивергенции. Все-ли подсказки уже использованы? Дивергенция, особенно на периодах Neval, дает достаточно сильный, но короткий сигнал. Я пытался добавить волновую логику: ожидать дивер на пиках Третьей и Пятой волны Элиота, но тут возникают еще большие проблемы с распознаванием волновой структуры. Фибо тоже замечательная штука, только вот правильную вершину для начала отсчета найти бы вовремя и поточнее . А вот фиксация расхождения парных валют от нулевой точки - опережающий сигнал и достаточно очевидный для компьютерного анализа. И Ваше предложение фиксации такого расхождения по ССI тоже достаточно "крупный предмет" чтобы индюк его определил. У темы "Гонки символов" есть приличное преимущество - она рано и явно видит зарождение условий для последующего возникновения дивергенции. И точку отсчета дает - фиксацию расхождения свыше определенного порога, типа зоны перекупленности/перепроданности, а это тики на нулевом баре ловить - область гораздо заметнее. И даже стоп подсказывает: упало расхождения ниже порога - можно закрыть позицию. Поэтому цель не реализовать еще одну чистую ТС на основе Парного трейдинга, а создать некоторый симбиоз двух тем. Такие вот мысли...
Scriptong: Genry пишет: ССI тоже достаточно "крупный предмет" Идея с CCI мне понравилась еще и потому, что не нужно искать точки отсчета. Синхронизация разных символов производится как бы автоматически: есть период расчета индикатора, есть вход его в какую-то зону. Все. На мой взгляд, просто и элегантно. Еще есть идея попутно проверять состояние кросса исследуемых символов. Пока точно сформулировать не могу (т. к. не исследовал графики в этом направлении), но суть в том, чтобы связать периоды флэта кросса и возможности парного трейдинга. Как бы, определить, может ли кросс выступать показателем того, стоит доверять образовавшемуся расхождению или нет.
Genry: Ну и собственно итог второй недели работы с советником RelationOfSymbols_Expert. Эксперимент начал 30 марта с 470$. Торгует советник из этой ветки. ТФ - М5. Валютные пары для торговли подбираю из таблицы Корреляции валют с сайта mataf.net. Выбираю такие валютные пары, у которых согласован сигнал на ТФ с W1 до Н1. Кроме тех ордеров, которые выставляет советник лотом 0.02, руками добавляю лот 0.4 к той паре валют, где видно, что события идут "правильно": есть дивергенция (обычная или между валютами), на разных ТФ индикаторы подтверждают движение, по сеткам Фибо цена дошла к разворотным точкам и показывает разворот и т.п. Результаты вмешательств отметились скачками на графике. Несмотря на свою "пугливость", и связанную с ней особенность перемещать ТП за цену открытия в минус, сигналы он дает вполне рабочие. Депозит за две недели с 470$ активно подрос до 1189$. По прежнему дополнительные сделки открывались руками после анализа позиций советника. Правда сам советник, смещая ТП, мог на своих сделках получить минус , что видно на скрине. На этом данное тестирование заканчиваю, т.к. все что хотел показать - показал И респект Игорю за реализацию !
Scriptong: Genry пишет: Депозит за две недели с 470$ активно подрос до 1189$. Надеюсь, реал?
Genry: Scriptong пишет: Надеюсь, реал?
Эдуард: Вопрос: Допустим открыты по EURUSD Бай/Селл, USDCHF Бай/Селл. Может робот, алгоритм, вычислить оптимальную точку закрытия пары ордеров с общим плюсом?
Scriptong: Эдуард пишет: Может робот, алгоритм, вычислить оптимальную точку закрытия пары ордеров с общим плюсом? Может в пределах одного символа, если объемы встречных ордеров не являются равными. В пределах двух и более символов теоретически тоже возможно, но это ничего не даст, т. к. вариантов таких точек даже для двух символов будет достаточно велико (сотни, тысячи). Трейдер не сможет обработать столько информации. А установить профит во множестве мест невозможно. Можно лишь закрыть позиции при достижении нужной прибыли, но это вообще элементарная операция.
Эдуард: Извините, если снова, что нибудь скажу не то. Прошу на меня, не обижаться, говорю по простому, что думаю. Вы предлагаете открываться по индикатору. Мне кажется это, не правильно. Лучший вариант, открываться во время флета. Расстояние между парами резко меняется и получается прибыль, или убыток. но стартуя с флета, пара быстро выйдет в плюс. Если открываться по индикатору и ждать нужных условий. на Н1 можно ждать несколько дней. Моё предложение, совсем простое - открыть 4 ордера. Без индикатора, без анализа. Индикатор, уровни можно использовать при расчёте ТП. Я в терминале открыл EURUSD Бай/Селл 0.05 и USDCHF Бай/Селл 0.07 ( 0.07 оказалось многовато. поставил 0.06, но и это, не оптимально, надо искать другие пропорции) когда ордера Бай выходят в плюс, я их закрываю ( особо, не вникаю. жду роста прибыли и закрываю) почти всегда неудачно. в том смысле, что не вся прибыль забирается. Закрыл два Байа с общим плюсом, сразу открыл два Байа. В рынке всё время четыре ордера два Бай, два Селл. Можете надо мной смеяться, но всё работает. Просадка, не увеличивается. Она то увеличивается, то уменьшается. Но она, не увеличивается из-за открытия, закрытия ордеров. При любом раскладе, минусовая пара выйдет в плюс. Надо только подождать. В принципе, ждать можно сколько угодно - слива, не будет. Есть две задачи, которые нужно решить: 1. Свопы. Она решается легко - счёт без свопов. 2. Когда закрывать ордера, чтобы получить максимальную прибыль. Извините, но думаю эту задачу, можно решить. Это самый простой алгоритм, который будет приносить,"небольшую", но гарантированную прибыль. Можно всё это дело усложнить и получать больше прибыли, но даже этот простой алгоритм, приносит прибыль. Всегда и без угрозы слива. Буду, Вам признателен, если укажите, что не так и что надо сделать, чтобы было так. Скоро Пасха. Всех Поздравляю.
Genry: Эдуард пишет: Моё предложение, совсем простое - открыть 4 ордера. Без индикатора, без анализа. Я в терминале открыл EURUSD Бай/Селл 0.05 и USDCHF Бай/Селл 0.07 ( 0.07 оказалось многовато. поставил 0.06, но и это, не оптимально, надо искать другие пропорции) Искать пропорции ? Помню Решетов давал алгоритм из его советника: Входим в рынок по условию арбитража (открываем одновременно три позы на трех парах): EURUSD (Ask) * USDCHF (Ask) < EURCHF (Bid), т.е. покупаем EURUSD и USDCHF, продаем EURCHF. Объемы у поз на EURUSD и ЕURCHF должны быть одинаковы. Объем открываемой позиции для USDCHF, согласно теории игр, должен быть больше или равен произведения объема открываемой позиции на EURUSD и цены Ask на EURUSD, т.е. USDCHF (lots) >= EURUSD (lots) * EURUSD (Ask). Выходим из рынка по условию еще одного арбитража (закрываем ранее открытые три позы): EURUSD (Bid) * USDCHF (Bid) > EURCHF (Ask). EURUSD и USDСHF имеют разную волатильность. Волатильность EURUSD, в среднем, в 1.3-1.4 раза выше чем у USDSHF, поэтому учитывать стоит не только разницу в стоимости пункта, но и расстояния в пунктах будет разные. Буду, Вам признателен, если укажите, что не так и что надо сделать, чтобы было так. А Вы почитайте ветку на эту тему " Метод по EURUSD USDCHF " там есть ответы. Эдуард пишет: Скоро Пасха. Всех Поздравляю. Спасибо, Эдуард! Всем мира и благополучия!
Эдуард: click here или наберите Буланов Хеджирование сделок Генри, спасибо за ссылку. Я понимаю, что пары проходят разное расстояние. Для начала, предлагаю ограничиться простым вариантом EURUSD и USDCHF. У USDCHF, лот немного больше, для некой компенсации - меньше расстояние проходит (как правило) По EURUSD Бай/Селл, по USDCHF Бай/Селл - слив, невозможен. Тут главный момент. как понять. в какой момент закрывать профитную пару ордеров. Сам профит, конечно виден и закрыть, не проблема. Проблема максимальный профит. Если ордера закрыть не по максимальному профиту и снова открыть, то они снова выйдут в профит и снова закрывать. Теряем на спредах.
Genry: Эдуард пишет: По EURUSD Бай/Селл, по USDCHF Бай/Селл - слив, невозможен. Это Вы до конца не дочитали. К сожалению бывают и сливы, и пары зависают на долгий срок в рынке, что ведет к дополнительным затратам. Но в целом игра стоит свеч .
Эдуард: Сейчас дочитаю.
Эдуард: Genry пишет: Но в целом игра стоит свеч . Поддерживаю целиком и полностью.
Эдуард: По поводу индикатора, я ошибался. Конечно можно входить по индикатору, ориентируясь на меньший ТФ. Прибыль будет значительно больше, но тогда получается в рынке только два ордера. Если, они начнут уходить в просадку, депозит нужен больше. На новостях, можно вообще слить. Думаю четыре ордера лучше, ордера друг друга компенсируют и можно открывать большими лотами, чем с двумя ордерами. Может ошибаюсь.
Genry: Эдуард пишет: По поводу индикатора, я ошибался. Конечно можно входить по индикатору, ориентируясь на меньший ТФ. Прибыль будет значительно больше, но тогда получается в рынке только два ордера. Если, они начнут уходить в просадку, депозит нужен больше. На новостях, можно вообще слить. Чтобы уменьшить риск можно добавить вход по сигналу дивергенции, дивер-то с бОльшей вероятностью отработает ,а ?
Эдуард: Genry пишет: Чтобы уменьшить риск можно добавить вход по сигналу дивергенции, дивер-то с бОльшей вероятностью отработает Я, не знаю. Мне кажется, не надо всё в одну кучу сваливать. Думаю от этого лучше, не станет.
Scriptong: Эдуард пишет: надо искать другие пропорции) Тут не нужно ничего искать. Все зависит от текущей цены USDCHF, если счет долларовый. Все эти пропорции (для согласования объемов) высчитываются. Это обычная математика. Другое дело, что в платформах МТ для таких операций не хватает дробности объемов. Самое малое, что есть - 0.01 (если не брать во внимание центовые счета). Но даже при таком шаге не хватает точности. Часто, к примеру, нужно 0.01 и 0.01453467 лота. С округлением пропорция несколько смещается, что плохо. P. S. Кстати, недавно познакомился с тем, как это сделано в Oanda, так там нет никаких лотов, только units (единицы). Причем выражается такой объем именно в единицах базовой валюты символа, т. е. buy 1 unit по EURUSD - это покупка 1-го евро за доллары. А дальше уже считаем (по текущему рыночному курсу), сколько нам нужно долларов для покупки 1 евро. В итоге точность расчетов в Oanda многократно повышается в сравнении с МТ.
Эдуард: Особая точность, здесь, не нужна. Ведь зарабатываем на расхождении, в том числе и цены. Всё больше убеждаюсь, что 4 ордера надо открывать. Сегодня в Бай, не закрылись, а завтра может Селл, не будет закрываться. Да и спокойней так.
Эдуард: Вот для этого нужны 4 ордера.
Genry: Genry пишет: Несмотря на свою "пугливость", и связанную с ней особенность перемещать ТП за цену открытия в минус, сигналы он дает вполне рабочие. Депозит за две недели с 470$ активно подрос до 1189$. По прежнему дополнительные сделки открывались руками после анализа позиций советника. Правда сам советник, смещая ТП, мог на своих сделках получить минус , что видно на скрине. На этом данное тестирование заканчиваю, т.к. все что хотел показать - показал И респект Игорю за реализацию ! Хм, несмотря на то что закончил показ работы советника на форуме, сам процесс продолжается и сегодня даже уважаемый товарисч Ван Тарп решил поменять свое мнение и дал слегка положительный отзыв
Эдуард: За полтора дня. Думаю много сигналов пропускал, когда из плюса переходили в минус и обратно. Просто, не успеваю за ними наблюдать. Предлагаю всё то же самое 4 ордера. 2 закрыли, 2 открыли. Не понимаю, где здесь подвох? Хотя, почему исходить, из того, что он есть... А вдруг, его нет)))
Sergey: Scriptong пишет: Идея с CCI мне понравилась еще и потому, что не нужно искать точки отсчета. Синхронизация разных символов производится как бы автоматически: есть период расчета индикатора, есть вход его в какую-то зону. Все. На мой взгляд, просто и элегантно. Еще есть идея попутно проверять состояние кросса исследуемых символов. Пока точно сформулировать не могу (т. к. не исследовал графики в этом направлении), но суть в том, чтобы связать периоды флэта кросса и возможности парного трейдинга. Как бы, определить, может ли кросс выступать показателем того, стоит доверять образовавшемуся расхождению или нет. Года три назад я пытался разобраться в парном трейдинге. Вроде ничего сложного. Но столкнулся с двумя проблемами. 1. Возврат пар к нулевой точке раскорреляции не всегда сопровождается получением профита. Причина в соотношении цен тика в валюте депозита. 2. Это точка входа. Я пробовал использовать индикатор CCI и пришел к выводу, что вообще не стоит обращать внимание на корреляцию валютных пар. Используя любой осциллятор, торговать можно различными парами. Однако осцилляторы имеют особенность часто расходиться с движением цены, таким образом увеличивая просадку. Выходил из ситуации применяя дополнительный индикатор по анализу направления движение основной пары, но если все же ошибался - методом мартингейла, так как не смог определить реально работающие уровни стопа (ведь судя по истории цены в конечном итоге все равно сблизятся). Пару раз попал в большие просадки, почему и забросил дальнейшие исследования. CCI интересен тем, что торговать можно абсолютно любые ситуации. Вот примеры возможного нестандартного выхода и входа по CCI.
Sergey: Думаю, для любителей ручной торговли, было бы неплохо создать советник . Две кнопки "Open", "Close" + проверка соотношения лотов при выставлении ордеров + информация по стартовому лоту+ настройки по автоматическому закрытию позиций при достижении убытка. Очевидно, что при такой системе торговли стоп-лос должен рассчитываться в % от депозита. + Комментарий к ордерам, чтоб не запутаться в парах при равных лотах.
Genry: Sergey пишет: Очевидно, что при такой системе торговли стоп-лос должен рассчитываться в % от депозита. Или от свободных средств. А то депозит может быть большим, да все уже в деле
Sergey: Genry пишет: Или от свободных средств. А то депозит может быть большим, да все уже в деле Нет от депозита! А то выставишь очередную пару, и закроются все позиции по всем инструментам.
Sergey: Прелесть системы в том, что к примеру, с в риском 5% по паре, можно задействовать половину депозита - 10 сделок. С вероятностью получения профита в 80% по сделкам имеем просадку в 10%. 2 убыточные по 5%.
Scriptong: Как-то вечером нашлось свободных полчаса, чтобы проверить парный трейдинг по CCI на примере обратной корреляции EURUSD и USDCHF. Сделки с середины января 2015 до 26.03.2016. Показания брались с коррелируемых валют, а торговля велась на их кроссе - EURCHF. Период CCI взят 22. Для часового графика такой период оправдан тем, что примерно совпадает с количеством свечей в сутках (часовых свечей не всегда 24). Условия были следующие: 1. Сигнал Buy: на последнем баре CCI находится ниже уровня -100 на обеих парах. 2. Сигнал Sell: на последнем баре CCI находится выше уровня 100 на обеих парах. 3. Выход из сделки - противоположный сигнал. Только в одном случае позволил себе сделать иначе - это первая короткая сделка на рисунке. Оправдание такого поведения достаточно уважительное: потенциальная прибыль у сделки доходила до 300 пунктов. Думаю, при реальной торговле любой трейдер уже выставил бы стоп в зону прибыли. По моим личным предпочтениям это был бы уровень последнего локального экстремума. Так и сделано в этом случае - сделка закрыта по стопу 179 пунктов. Результаты: Всего сделок: 14 Длинных: 7 Коротких: 7 Чистая прибыль: 684 пп. Матожидание: 48.86 пп. Прибыльных сделок: 10 Убыточных сделок: 4 Понимаю, что сделок маловато. Но вручную проверить больший период пока нет времени. Нужно будет подумать, как это дело автоматизировать, чтобы проверить достаточно большой исторический промежуток.
Sergey: Scriptong пишет: Показания брались с коррелируемых валют, а торговля велась на их кроссе - EURCHF. Интересный подход. Надо присмотреться.
Эдуард: click here Игорь, посмотрите пожалуйста. Надо посмотреть всего 3 минуты. Я не совсем понимаю, но показано, как находит точки входа по EURUSD/USDCHF и если цена идёт вверх, получается прибыль, идёт вниз - прибыль. Если это так, то почему бы, не находить такие точки и входить большим лотом?
Sergey: Эдуард пишет: Я не совсем понимаю, но показано, как находит точки входа по EURUSD/USDCHF и если цена идёт вверх, получается прибыль, идёт вниз - прибыль. Вы надеюсь поймете, если прослушаете все 20 минут. Остальные 17 - это обсуждение рисков. А сама техника - это торговля по уровням. В предположении, что цена движется от уровня до уровня, рассчитываются хеджевые позиции.
Sergey: Sergey пишет: Думаю, для любителей ручной торговли, было бы неплохо создать советник . Две кнопки "Open", "Close" + проверка соотношения лотов при выставлении ордеров + информация по стартовому лоту+ настройки по автоматическому закрытию позиций при достижении убытка. Очевидно, что при такой системе торговли стоп-лос должен рассчитываться в % от депозита. + Комментарий к ордерам, чтоб не запутаться в парах при равных лотах. Есть еще момент, который стоило бы продумать. Это условия перевода ордеров в безубыток и их сопровождение.
Sergey: Genry пишет: Практическое применение: Раз мы знаем, что примерно в 20% случаев валюты не сходятся в валютном соотношении к равновесию то делаем следующее. Так как рынок постоянно дышит, берет полгода к примеру, подсчитывает максимальное и среднее расстояние в пунктах при расхождении валют. Далее берем такое расстояние, которое в 80% случав, сходится обратно. При дальнейшем расхождении мы открываемся в максимальной точке расхождение коррелирующихся пар треугольника, открываемся по кроссу, этого треугольника и ставим стоп лос. И тейк на нулевой точке. В итоге мы получили систему с 80% прибыльными сделками. В основном, эти 20% возникают при действиях центральных банков по крос-курсу. Учитывая новостной фон, можно торговать с меньшей просадкой. Особенно, это относится к торовле на младших ТФ.
Sergey: Sergey пишет: Года три назад я пытался разобраться в парном трейдинге. Вроде ничего сложного. Но столкнулся с двумя проблемами. 1. Возврат пар к нулевой точке раскорреляции не всегда сопровождается получением профита. 2. Это точка входа. И еще, некоторые дополнения по определению точки входа. Момент входа определяем по развороту той пары, которая имела большее отклонение от нулевого уровня по CCI. Это уменьшает просадку и увеличивает профит (исключительно мои наблюдения, не претендующие на истинность). Использовать можно любые индикаторы. Не плохо работает анализ по РА. По самому CCI лучше дождаться сигналов дивергенции, возникают довольно часто.
Scriptong: Sergey пишет: Момент входа определяем по развороту той пары Что есть разворот?
Sergey: Scriptong пишет: Что есть разворот? Смена направления движения цены котировки. (Сигнал по инструменту, выбранному трейдером - дополнительный индикатор, PA,.. что угодно)
Scriptong: Sergey пишет: Смена направления движения цены котировки. (Сигнал по инструменту, выбранному трейдером - дополнительный индикатор, PA,.. что угодно) То есть сигнал от контртрендовой системы. Это сама по себе необъятно обширная тема, а ее так двумя словами описали...
Genry: Sergey пишет: И еще, некоторые дополнения по определению точки входа. Если решить вопрос взаимодействия двух терминалов, то точку входа можно определять исходя из фактического баланса кроссов. Есть вполне рабочая стратегия (автор: Т101) которая базируется на использовании двух счетов: демо и реального. На демо ставятся 14 инструментов (7 кроссовых пар), одна половина в бай, а другая в селл. Лот -минимальный, тейков и стопов нет. Через пару дней они устаканятся и придут в некоторое равновесие: 7 будут в плюсе, а другие 7 в минусе. Торговый сигнал - когда пары меняются местами и нижняя, которая была в отрицательной зоне с минусовым значением, переходит в плюсовую половину списка. Перед переходом они сойдутся в центре, одна с маленьким плюсом или нулем, а вторая с маленьким минусом, потом - квантовый скачек и перемена мест. Вот этот сигнал надо передать с демо-терминала на терминал с реальным счетом. Руками торговать - утомительно для глаз. Пришедшие в равновесие пары выглядят так (стоят 2 дня, это не идеально - в плюсе 8 инструментов): При данном подходе индикатором является финансовый баланс пары. Корзина закрывается по плюсу. Cкрин "индикатора" по этой стратегии выглядит так (пока видел только скрин):
Эдуард: Genry пишет: При данном подходе индикатором является финансовый баланс пары. Правильная мысль, в нужном направлении. Ещё несколько мыслей в этом направлении и машинка заработает)))
Scriptong: Genry пишет: Если решить вопрос взаимодействия двух терминалов Это не вопрос. Хоть 10, хоть на одном компьютере, хоть на сетевых. Эдуард пишет: На демо ставятся 14 инструментов (7 кроссовых пар), одна половина в бай, а другая в селл Как определить, какие символы покупаем, а какие продаем? Genry пишет: Вот этот сигнал надо передать с демо-терминала на терминал с реальным счетом. Не совсем понятно, для чего использовать демо-счет и онлайн-торговлю на нем? Намного проще сделать все в пределах одного терминала, ведя виртуальную торговлю. Для наглядности такая торговля может быть представлена графическими объектами. В итоге никакой сигнал не нужно передавать за пределы терминала.
Genry: Scriptong пишет: Это не вопрос. Хоть 10, хоть на одном компьютере, хоть на сетевых. Scriptong пишет: Не совсем понятно, для чего использовать демо-счет и онлайн-торговлю на нем? Намного проще сделать все в пределах одного терминала, ведя виртуальную торговлю. Для наглядности такая торговля может быть представлена графическими объектами. В итоге никакой сигнал не нужно передавать за пределы терминала. Это просто прекрасно Мне эта возможность в голову не пришла, думал копировать сделки Scriptong пишет: Как определить, какие символы покупаем, а какие продаем? Пары в бай и селл я показал на первом скрине, вот дубль покрупнее : Sell pairs: 1. AUDUSD 2. NZDJPY 3. GBPCHF 4. EURUSD 5. EURCHF 6. CHFJPY 7. USDJPY Buy pairs: 1. USDCHF 2. EURGBP 3. NZDUSD 4. GBPUSD 5. EURJPY 6. AUDJPY 7. GBPJPY Игорь, машинка работает на удивление. На второй день вышла в плюс и сегодня держится в плюсе весь день. При лоте 0.01 : +40$ Оригинальное описание нашлось здесь: Simple Trading Method with trader101
Scriptong: Genry пишет: Пары в бай и селл я показал на первом скрине, вот дубль покрупнее : Sell pairs: 1. AUDUSD 2. NZDJPY 3. GBPCHF 4. EURUSD 5. EURCHF 6. CHFJPY 7. USDJPY Buy pairs: 1. USDCHF 2. EURGBP 3. NZDUSD 4. GBPUSD 5. EURJPY 6. AUDJPY 7. GBPJPY Игорь, машинка работает на удивление. На второй день вышла в плюс и сегодня держится в плюсе весь день. При лоте 0.01 : +40$ В вопросе я имел в виду не "какие пары", а "как определить, какие" (посмотрел еще раз внимательно свою формулировку в прошлом посте - там именно так и написано). Из обсуждения понял, что необходимо использовать какой-то индикатор. Поднял все обсуждение в текущей ветке - не нашел этот индикатор. Если же рассмотреть тему более подробно, то можно прийти к выводу, что, опять-таки, имеем дело с вычислением направления движения какого-то отдельно взятого кросса. Вся же эта мишура с одновременным открытием 14-и сделок только мешает увидеть суть. В итоге всем кажется, что найдена очередная чудо-машинка, потому что в сути так никто и не разобрался. К примеру, по представленной схеме покупки продажи, если упростить ситуацию до такой, что объемы всех покупаемых и продаваемых валют равны (т. е. 1 lot AUDUSD == 1 lot GBPCHF), то, проведя нехитрые операции взаимоисключений, придем к выводу, что сделки, как таковой и нет. Для этого достаточно проследить перетекания денег из одной валюты в другую. Все в итоге замкнется в круг. Поэтому прибыль или убыток в такой системе будет определяться только направлением перекоса в покупках/продажах, обусловленных неравенством величины контракта одного лота для каждой из валютных пар.
Genry: Scriptong пишет: К примеру, по представленной схеме покупки продажи, если упростить ситуацию до такой, что объемы всех покупаемых и продаваемых валют равны (т. е. 1 lot AUDUSD == 1 lot GBPCHF), то, проведя нехитрые операции взаимоисключений, придем к выводу, что сделки, как таковой и нет. Все именно так, эти валюты очень хорошо сбалансированы и на второй день после открытия пакета приходят в состояние динамического равновесия и сделка как таковая крутится от +3 до - 3$ на пятизнаке при 0.01 объема на каждую пару. Т.е. открыто 14 ордеров, а угроза депозиту минимизирована. А затем наступает час Х, валюты приходят в движение и дружно смещаются либо в селл либо в бай - в это время открываются еще 14 ордеров в одну сторону, получается прибыль, ордера закрываются и снова 14 валют болтаются в динамическом равновесии. Возможно оптимизировать и открывать не 14, а только те что с большей вероятностью выйдут в прибыль. Как автор подбирал пары я пока не знаю еще не дочитал. да и не озвучивал, думаю, он эту часть разработки метода. Индикаторы тоже еще не смотрел, пока торгую руками по методе. Вот пример движения: Барышня, которая сделала данный скрин, не сильно заморачиваясь определяет направление пакета по паре индикаторов и входит в сделку.
Sergey: Честно говоря я в тему круговой торговли 14 парами не въехал. Хотя по правде сказать досконально в ней не разбирался. Scriptong пишет: Если же рассмотреть тему более подробно, то можно прийти к выводу, что, опять-таки, имеем дело с вычислением направления движения какого-то отдельно взятого кросса. Вся же эта мишура с одновременным открытием 14-и сделок только мешает увидеть суть. В итоге всем кажется, что найдена очередная чудо-машинка, потому что в сути так никто и не разобрался. К примеру, по представленной схеме покупки продажи, если упростить ситуацию до такой, что объемы всех покупаемых и продаваемых валют равны (т. е. 1 lot AUDUSD == 1 lot GBPCHF), то, проведя нехитрые операции взаимоисключений, придем к выводу, что сделки, как таковой и нет. Для этого достаточно проследить перетекания денег из одной валюты в другую. Все в итоге замкнется в круг. Поэтому прибыль или убыток в такой системе будет определяться только направлением перекоса в покупках/продажах, обусловленных неравенством величины контракта одного лота для каждой из валютных пар. Где-то год назад ко мне обратились руководители филиала одного ДЦ, с намеками написать советник, который бы выставлял большое количество ордеров и не сливал бы быстро депозит. (Заработок ДЦ на спреде для крупных клиентов). У меня ощущение, что данная стратегия из этой серии.
Genry: Scriptong пишет: Из обсуждения понял, что необходимо использовать какой-то индикатор. Поднял все обсуждение в текущей ветке - не нашел этот индикатор. Если пройти по ссылке на статью 17.09.2013 " Упрощенный вариант стратегии Basket Trading", то в ней есть индикаторы.
Scriptong: Genry пишет: Если пройти по ссылке на статью 17.09.2013 " Упрощенный вариант стратегии Basket Trading", то в ней есть индикаторы. Как видим, список пар, которые нужно покупать и продавать, постоянно меняется. Нет четкого распределения на все времена, что эти покупаем, а эти продаем. Если же вернуться к разговору о том, почему при кажущемся отсутствии позиции мы получаем прибыль или убыток, то ответ кроется в том, что в МТ4 достаточно трудно (да наверное и невозможно) точно подобрать объемы различных валютных пар так, чтобы при покупке или продаже пары использовался одна и та же сумма валюты депозита (не хватает точности в объемах, т. к. нельзя купить или продать 1 доллар). А раз так, то в действительности получаем ту или иную позицию. Вот эта позиция и дает изменение эквити.
Genry: Это график изменения Эквити с момента запуска корзины. Было 410$, лот 0.01 у каждой из 14 валют. Запуск в 18-00 14 апреля, 16 апреля 452$.
Эдуард: Как Вы предполагаете закрывать ордера? Все сразу по общему профиту, или закрыть минусовые и тралить плюсовые?
Genry: Эдуард пишет: Как Вы предполагаете закрывать ордера? Все сразу по общему профиту, или закрыть минусовые и тралить плюсовые? Я только во вторник вышел на эту тему, пока изучаю материал - форум англоязычный за 140 страниц, пока разберешься. Рекомендации автора метода краткие: "The profit is up to you, what I do is when the pair i'm trading retreats 2 slots then I close it." Но судя по графику Эквити пока напрашивается выход по общему профиту, а там посмотрю что опытные в методе трейдеры бают.
Genry: Вот цитаты некоторых мнений , они совпадают с моим первым впечатлением: 1. Если я правильно понял, мы в Лонге пока зеленые движутся вверх, а красные вниз и похоже минусовые позы отдельно убирать неправильно. Для начала. НЕ входить: 1. В шорт. Внизу правых столбцов все "шорт", при этом все красные вверху, все зеленые внизу. Даже если профит еще набегает, это из-за перетусовке цветных, каждых на своей половине. Символы уже выбрали свое "целенаправленное" движение, входить поздно, а удерживать еще можно, суммарный профит покажет. 2. В лонг. Внизу правых столбцов все "лонг", при этом все красные внизу, все зеленые вверху. Сто пудов - при этом в верхней и нижней строке окажутся во всех столбцах одни и те же символы - якоря. Что делаем? курим бамбук и ждем. Для нынешнего базара идеальна была ситуация 2 (общее, длительное направление рынка в шорт, лонги только как откаты). Ее развитие всегда было: Начиная с правого Н1 столбца символы трогаются навстречу друг другу - зеленые вниз, красные вверх, это "началось". Внизу начнут появляться шорты, и якоря пошли - открываем шорт 14. 2. Мне понравилась тралить на общей прибыли, а потом - принудительное закрытие всех рыночных позиций. 3. Начал испытания системы ощущения - очень классные. Прибыль и убыток изменяются быстро. Первое ощущение - пары подобраны не лучшим образом (*прим Генри: думаю речь о первом варианте пар.) Нужно подумать. Дождался когда все "зеленые" собрались внизу и открыл SELL. Прибыль пошла резко вверх до 150 баксов, затем резко вниз. Опять ждал, потом закрыл на 250 уе прибыли. Лоты слишком большие, на реале надо уменьшить. 4. Для входа в лонг символы должны собраться: зеленые внизу, красные вверху это означает конец продаж, цветам уже некуда перемещаться дальше. Но профит еще может увеличится, если движение продолжается. А вот когда начнется движение зеленых вверх, а красных вниз - это уже смена тренда, т.е вход в лонг. И движение продолжаться, пока будет эта тенденция. Есть еще сигнальные символы - они реагируют первыми и сообщат или о развороте, или об откате, двинувшись в противоположную сторону - к центру. Тут надо выходить даже не получив профит. Сейчас наиболее активно движется USDCHF и ее переход через центр - показывает формирование тенденции. EURGBP - тормоз. (** прим.Генри речь идет о первом наборе пар.) Якоря - опять-таки догнал . По поводу входа: цвета распределились, а после того, как сегодня сверху красный audjpy и снизу зеленый gbpjpy пошли к центру - только после этого можно входить в лонг, а не просто по сигналу. Соответственно, только когда красный и зеленый якоря пойдут внутрь - при наличии сигнала шорт - вход в шорт Смотрим на движение AUDUSD и AUDJPY на трех правых столбцах (только в данном случае - в след.раз могут быть другие символы) - обвел прямоугольниками, смотрим на движение цветов и на сигналы внизу Якоря кажется самый субъективный момент. Смотрим самые старшие ТФ-столбцы - от недели вправо. Там якоря прочно занимают верхнюю и нижнюю строки. Как вообще работает Т101: 1. В некий момент "х" для всех символов фиксируется на данный момент цена символа (котировка) и эти цены как бы образуют уровни отсчета, у каждого символа уровень свой. 2. С каждой новой котировкой цена уходит от этого уровня вверх или вниз. Вот этот Price-Level постоянно и вычисляется. Он всегда для одних пар растет, для других падает, так и образуется хедж. 3. Первоначально игра строилась на синусоидальном движении рынка в предположении, что если цена через какое-то время идет сквозь этот уровень сверху вниз (или снизу вверх), то она и продолжит движение и можно снять взятку. На экране это видно при движении сивола и пересечении им медианы (пунктира посередине столбика). 4. А потом возникла идея хеджа, и на самом деле система чуть сложнее - этот самый момент "х" не фиксированый, а ползущий за движением времени. И вроде бы раз время отсчета меняется, меняются и уровни отсчета, и символы д.были тасоваться постоянно, но оказалось, что это движение не сбивает некоторые символы со своих мест, сейчас это были красный AUDUSD и зеленый AUDJPY. На старших ТФ-столбцах они прочно висели на крайних местах, а на правых гуляли вверх/вниз. Так и было замечено, что эти гулянки приводят или к усилению движения в одних случаях, или к разворотам/откатам в других. Чем народ и решил попользоваться Надеюсь понятно, что момент "х" у каждого столбика свой и написан над ним (Н1, Н4,...), а якоря как оказалось от этого не меняются, так их и обнаружили. Посмотри от картинки к картинке сверху вниз как меняет свое место на Н1 только AUDUSD. Потом на Н4 сверху вниз,... А потом - где оно на правых столбиках. И что при этом написано справа и слева внизу (шорт/лонг). Когда пошли якоря - двинуться и остальные, но уже более направлено, а не хаотично. Главное дождаться, чем это кончится. Или угадать - пошаманить. Когда красная идет вниз (минус у селл растет) - для нее преобладает тенденция бай. И когда зеленая идет вверх - у нее плюс растет, т.е. для нее бай правильно. И т.д. Вот и получается, что для входа в лонг надписи внизу недостаточно (это просто сумма), а надо, чтоб еще и все хором побежали вверх/вниз, за исключением нескольких упрямых отщепенцев. А тот, кто эту хрень формализует, сможет заказать себе домик на Багамах Добавлено (18.10.2008, 02:39) --------------------------------------------- А эту темку на КРОУФР и закрыли, когда разобравшиеся стали забирать по 1000 пипсов, причем не пипсотой, а со старших ТФ, начиная с Н4. Это на самом деле не так уж нереально для работы по 14 парам, разделите 1000/14 - символы в день так ходят, так что главное к ним присоединится вовремя и вовремя соскочить, всего лишь
Genry: Zig пишет: Возможно поздно, но все-таки внесу свои 5 копеек.. Провел небольшое исследование выбора пар для ТС, и вот результаты. Все открытые пары SELL полностью локированы парами на BUY. Вот расклад: GBP 2 sell - 2 buy USD 3 sell - 3 buy CHF 2 sell - 2 buy JPY 3 sell - 3 buy AUD 1 sell - 1 buy CAD 1 sell - 1 buy EUR 2 sell - 2 buy В своих работах часто применяю значение средне-дневного хода пары от хай до лоу, и если посмотреть на все все пары, то получается интересная картина. Средне-дневной ход пар группы SELL умноженый на размер пункта отличается от группы BUY незначительно. ПАРА Цена пункта(1лот) Ход(пунты) --------------------------------------------------------------- GBPUSD 10 358 EURGBP 15.9 258 GBPCHF 8.57 399 CHFJPY 10.6 226 AUDJPY 10.6 410 EURJPY 10.6 439 USDCHF 8.57 157 --------------------------------------------------------------- CADJPY 10.6 329 AUDUSD 10 291 USDJPY 10.6 222 EURUSD 10 258 EURCHF 8.57 192 GBPJPY 10.6 646 USDCAD 7.83 306 Если все перемножить, сложить и вычесть ( biggrin ), то разница (для 1 лота) составит ВСЕГО ~99 долларов в день. Получается, что собранный портфель, довольно таки устойчив.. При этом среднее движение одной группы составляет ~22300$ ( для 1 лота). Эту цифру можно учитывать для возможного тейк-профита при открытии (для 0.1 лота = 2230$). Ketrin пишет: На счет просадки -при правильном входе просадки практически нет, моментально уходим в профит Еще мне кажется вы слишком все усложняете, я же говорю без просадки здесь сложно, так как портфель из N пар поэтому ее наблюдать придеться, но опять же при правильном входе она почти нулевая Еще якоря всегда разные и смена якорей происходит от меньшего к старшим фреймам, но никак не наоборот(по сути например что бы увидеть разворот якорей например на дне должны сменится 4Н и 1Н) и опять повторюсь вся метода сводится к определению общего направления портфеля -не даром метод простой-просто у автора свое видение. Поэкспериментируйте с обыкновенным мультивалютным индикатором АО например вы поймете что все просто , как только увидели общий сигнал да еще в сторону старшего фрейма смело входим порфелем инет просадки и получаем профит И еще без лосей тоже не получится так как рынок может сменить направление даже в момент вашего входа -цена первична Читаю, не надо гадать о портфеле как он создан и зачем ,не нравятся пары их видно в Оресте(изгои ) меняйте их==суть простая выявлена общая направленность (вариантоввыявления много)-портфель куплен или продан По оресту еще раз например смотрим всегда 3фрейма для большинства оптимально 1Д 4Н 1Н, интрадей по- сути. если все что слева от 1Д показывает сел а от 1Д сменился бай =ждем построения нового села начиная от 1Н -4Н- до 1Д причем подвижка начнется с якорей также от меньшего к большему. Вход при картине- 1Д бай 4Н 1Н построена четкая картинка сел(красное вверху зеленое внизу)----на Д двинулись якоря Стоп 10% все это я здесь демонстрировала что бы вы поняли(повторяюсь) что основная идея автора =определение общего движения, и у автора на это свое видение. И я склоняюсь к мнению, что есть более простые методы определения общей направленности и достаточно точные. Предлагаю сделать индикатор общей направленности по АО (считаем значения каждого периода времени каждой валютной пары портфеля, суммируем и получаем тенденцию -будет один АО на весь портфель, что бы работал на любом периоде. Располагаем например на 3х экранах и вперед за профитами)
Genry: Vinin пишет: Кратко что нашел, хотя может и повторюсь. Так как обратил внимание на эти моменты благодарая другим. У нас есть группы инструментов, импульсы, рекомендации, якоря. И еще есть 5-минутные импульсы. Но с ними пока не все ясно. Сперва о недостатках системы (касаться выбора инструментов не буду). 1. Систему нельзя использовать в начале недели (первую половину понедельника точно нельзя) будут ложные сигналы. Или просто не смотреть на "This Week" и "This Day", так как они считаются для текущего дня и текущей недели (эти два столбика статичные). Все остальные динамичные (не совсем ясно необходимость использования двух типов). 2. Если рассматривать торговлю по часовикам, то это чисто импульсная торговля. И возникает вопрос о количестве пунктов прибыли. Нам же нельзя что бы ДЦ признал такую торговлю пипсовкой. Поэтому нужны очень четкие входы. И для входа нужно использовать не один сигнал, а несколько. С группой примерно все ясно. Про импульс Кэтрина дала точку опоры в +-80. И импульс же может давать команду на выход. То есть пробитие одного уровня вход. При достижении другого выход. Как я понял импульсы пока никто не контролирует. Да вручную их и тяжело проверять. Но есть и другая сторона. Импульсы разбиты на три группы (четвертая группа суммарная). Можно входить и отдельно по группам, когда они опять же находятся каждая со свое стороны. Речь идет о группе USD (все инструменты, кроме USDJPY, из основных). Группа JPY (по ней вопросов больше нет) и третья группа (все остальные инструменты). И по большому счету, работая по отдельным группам сигналов на вход будет значительно больше (хотя и количество ложных увеличится). Это только мысли вслух для выделения и формирования рабочих сигналов. пары которые мы пользуем, в спокойном рынке сбалансированы и в идеале их сумма прибыли = 0 ... так? ... следующее, что значит у Автора Т101 "прыжки якорей"? - значит волатильность растет и самые шустрые пары зашевелились и теперь вопрос - куда они обе (оба якоря) собрались, выясняем направление и "кидаем" туда всю коллекцию .так? ... или я ошибаюсь? ... при чем это второй вариант работы с группой ... есть еще и наверное более рациональные: ведь если якоря двинулись, нерационально открывать все. открывать нужно только пары готовые дать прибыль и вот тут похоже и может понадобится индикаторы АО CCI ВПР и другие способы определения возможного движения пар и соответствующего подбора инструментов на запуск сделки здесь мы возвращаемся к нашему "столбу на дороге": на наиболее волатильной, на данный момент, валюте нужно оперделить момент перелома ценового движения. Для этого есть рейтинг "состояния покоя" нашего хеджа: покой - это средневзвешенный показатель баланса нашей группы. "лидеры" в покое определяются легко - вот и алгоритм входа:как только оба лидера сменили рейтинг - сигнал к действию
Genry: Была статья в журнале в журнале ForTrader 17.09.2013 " Упрощенный вариант стратегии Basket Trading "
Эдуард: Можно ещё так сделать. Доллар падает - все эти валюты будут падать, или расти. Можно по какому то одному индикатору, открывать ордера на всех парах. Уже, что то подобное предлагал - может ошибаюсь. Пример, не удачный, но смысл такой.
Genry: Эдуард пишет: Можно ещё так сделать. Доллар падает - все эти валюты будут падать, или расти. Можно по какому то одному индикатору, открывать ордера на всех парах. Уже, что то подобное предлагал - может ошибаюсь. Пример, не удачный, но смысл такой. Эта тема поднималась MQL4: неплохой в принципе способ для интрадея YuraZ 13.10.2008 11:12 Для интрадея каждое утро. Смотрим в районе азиатской сессии до старта европы и в начале ее старта. К примеру тут всего 45 пар: http://stock.rbc.ru/demo/forex.0/intraday/index.rus.shtml ( немного для анализа, но вполне хватает ) при достаточном количестве пар XXXUSD и USDXXX в ДЦ - можно рискнуть автоматизировать XXXUSD пары в зеленой растущей зоне в своем большинстве ? БАЙ ЕВРО USDXXX пары в красной падающей зоне в своем большинстве ? БАЙ ЕВРО XXXUSD пары в красной падающей зоне, в своем большинстве ? СЕЛЛ ЕВРО USDXXX пары в зеленой растущей зоне, в своем большинстве ? СЕЛЛ ЕВРО не спешим пока явный перевес не возьмет - условие обязательное по сути это и есть синхронный пробой - давно наблюдаю эту картину по утрам! редко подводит sergeev 03.11.2008 12:54 # Но сначала необходимо разобраться в точности его сигналов... вот начальное исследование. Я собрал все дневные бары 14 валют за год, чтоб посмотреть как ходит общая масса и евра. В качестве значений было: +1, если бар бычий, -1, если бар медвежий. в принципе нормально. Ожидания совпали с действительность. За 305 дней с начала года. отличий только 38, что составляет 12,5%. Интересно также и то, что евра имеет минимальное отклонение от общей массы. Для примера у фунта за 305 дней - 68 (22%) отклонений, у франка - 77 (25%). Вот график. Розовая линия - сумма всех 14 пар. Синяя - только евра. Как видноотличий мало. Так что следующим шагом исследования напишу скрипт именно для нашего прогноза. Планирую сделать так: смотреть на график H4. Берем данные для второго бара (4-8 часов) и смотрим на цвет этого бара и всего дня. Причем рассчитываем сумму показаний всех пар для Н4 и результат D1. Также можно рассчитать %Ch для этого времени и сравнить с дневными барами. Правда чувствуется мне, что вероятность будет 50/50. Единственная загвоздка в том как синхронизировать недостающие бары на валютах для H4. К сожалению в МТ4 маловато функций для работы со временем.
Genry: Есть ветка по торговле 14 парами по методу Т101 на tradelikeapro: M15 Still Basketting Здесь уже на автономном графике с индикаторами и советниками
Sergey: После трех дней торгов я изменил подход к сигналам от CCI. Не смотря на положительный результат, контртрендовая торговля имеет большие просадки. Если решить вопрос взаимодействия двух терминалов, то точку входа можно определять исходя из фактического баланса кроссов. Есть вполне рабочая стратегия (автор: Т101) которая базируется на использовании двух счетов: демо и реального. На демо ставятся 14 инструментов (7 кроссовых пар), одна половина в бай, а другая в селл. Лот -минимальный, тейков и стопов нет. Через пару дней они устаканятся и придут в некоторое равновесие: 7 будут в плюсе, а другие 7 в минусе. Торговый сигнал - когда пары меняются местами и нижняя, которая была в отрицательной зоне с минусовым значением, переходит в плюсовую половину списка. Перед переходом они сойдутся в центре, одна с маленьким плюсом или нулем, а вторая с маленьким минусом, потом - квантовый скачек и перемена мест. Вот этот сигнал надо передать с демо-терминала на терминал с реальным счетом. Руками торговать - утомительно для глаз. В некотором приближении описанный метод в сущности является сменой скорости изменения котировок одной группы относительно другой. Мы торгуем большую скорость вне зависимости, куда идет цена. Нечто похожее можно видеть в пересечении CCI при торговле двумя парами. Правда скорость в этом случае величина относительная. Наверно лучше подойдет название потенциала скорости изменения. Scriptong пишет: Еще есть идея попутно проверять состояние кросса исследуемых символов. Пока точно сформулировать не могу (т. к. не исследовал графики в этом направлении) Было бы неплохо сделать индикатор относительной силы торгуемых валютных пар. По принципу индикатора силы валюты. К примеру любые пары USDJPY и AUDCHF. K1= силаUSD/силаJPY; К2=силаAUD/силаCHF; К1/К2>1 - потенциал изменения цены на повышение выше у USDJPY, на понижение выше у AUDCHF. При пересечении CCI USDJPY снизу вверх CCI AUDCHF, открываем Buy USDJPY и Sell AUDCHF. Если пары продолжат движение в своих направлениях имеем хороший профит. Если же, к примеру пара, USDJPY развернулась вниз, то все равно мы в профите, пока потенциал изменения скорости движения вниз выше у AUDCHF. Если же в верх развернется AUDCHF, мы опять в профите, пока потенциал движения вверх выше у USDJPY. Как вариант, ордера закрываем при смене потенциалов.
Scriptong: Sergey пишет: Было бы неплохо сделать индикатор относительной силы торгуемых валютных пар. По принципу индикатора силы валюты. К примеру любые пары USDJPY и AUDCHF. K1= силаUSD/силаJPY; К2=силаAUD/силаCHF; К1/К2>1 - потенциал изменения цены на повышение выше у USDJPY, на понижение выше у AUDCHF. К сожалению, не уловил суть.
Sergey: Scriptong пишет: К сожалению, не уловил суть Ниже картинки с пояснениями. Я бы попробовал сам сделать, но нет ни одного примера с открытым кодом индикаторов силы валют. А принцип расчета такого индикатора не знаю. На скринах CurrencyPowerMeter. В декабре 2014 (искал для других целей) нашел аналогичный индикатор на mql5.com. но под другим названием. Однако автор отказал в коде. Идею забросил, но сейчас она всплыла в новом свете. CurrencyPowerMeter
Scriptong: Sergey пишет: На скринах CurrencyPowerMeter. Красивый индикатор. Долго не мог понять, каким образом получаются такие вот столбики. Оказывается, что это простые точки, отображенные большим размером шрифта (42). Sergey пишет: А принцип расчета такого индикатора не знаю. Из предыдущего сообщения подумалось, что речь идет о каком-то распространенном методе расчета силы, о котором не слышал. Ну а решений задач может быть множество. Сила той или иной валюты может быть рассчитана как относительно других валют, так и в некотором абсолюте (можно придумать его).
Sergey: Вход в сделку по пересечению CCI. GBPUSD - Buy. EURCHF - Sell. Потенциал GBPUSD вверх. Потенциал EURCHF вниз. Профит 79,86 Потенциал GBPUSD вниз. Потенциал EURCHF вниз. Но потенциал вниз выше у EURCHF. Профит 106,57 Смена потенциалов. Закрываем ордера (как один из вариантов), так как потенциал у EURCHF вверх выше. Прибыль 81,17
Genry: Обычно, когда пишу уже опробовал метод. В данном случае методу еще изучаю и мнение формируется
Sergey: Genry пишет: Обычно, когда пишу уже опробовал метод. В данном случае методу еще изучаю Аналогично!
Sergey: Scriptong пишет: Из предыдущего сообщения подумалось, что речь идет о каком-то распространенном методе расчета силы, о котором не слышал. Ну а решений задач может быть множество. Сила той или иной валюты может быть рассчитана как относительно других валют, так и в некотором абсолюте (можно придумать его). Все, что придумал я - это совместил MFI двух пар. Но сигнал все равно запаздывает. CurrencyPowerMeter считает по 16 котировкам визуально подает более ранние сигналы. Вот пример входа по MFI (нижнее окно) На несколько баров раньше чем по CCI, но все же с опозданием к реальному развороту.
Scriptong: На мой взгляд, лучше всего считать силу той или иной валюты по ее индексу. Но, к сожалению, индексы валют есть далеко не у всех брокеров. А у тех, у кого есть, отсутствует полная информация об индексах наиболее торгуемых валют (USD, EUR, JPY, CAD, CHF, NZD, AUD, GBP). В итоге использование подобного алгоритма будет ограничено узким кругом брокеров. Оттого и приходится придумывать альтернативные способы оценки. Хорошо хоть, что способов этих множество.
Genry: Scriptong пишет: Оттого и приходится придумывать альтернативные способы оценки. Хорошо хоть, что способов этих множество. Да, были индексы от Хирурга аж с 2007 года на MQL4
Genry: Неделя ушла на пробы, вчера и сегодня решил минлотом торговать 14 пар. Сегодня получилось так: замечание: при открытии предлагается торговать 14 пар в одном направлении, думаю, что если в парах присутствуют EURUSD и USDCHF, при взаимной отрицательной корреляции - вряд ли в одном Решил открывать 13 пар с EURUSD в одном (например бай), а чиф - в противоположном (селл). Статистику подпортило случайное срабатывание скрипта на закрытие всех позиций сразу после их открытия. За два дня получилось так:
Balbesik: Genry пишет: Сегодня получилось так: Не лезу в чужую тему - это что? Я как правило показываю график на интервале времени, который не "подвергался тестированию" - следующий период времени. корреляция - имея отрицательную ставку на 3 месяца по Евро - конечно Японец - вот и все ставки.
Genry: Balbesik пишет: Не лезу в чужую тему - это что? Это график изменения баланса за сегодня Можно увидеть соотношение прибыл-убытки и просадку и тп. Взвешиваем за и против такой торговли. А какой период тестирования - не тестирования , я же руками торговал на реале , а до этого пару дней на демо.
Balbesik: А в прогноз (хотя бы понтдельник)? А за сегодня, что дает? Тем более банно-стаканный - как правило дурдом (ничему верить нельзя)
Genry: Balbesik пишет: А в прогноз (хотя бы понтдельник)? Прогноз по 14 валютным парам? Когда начинают сходится условия открытия позиции я смотрю кого торговать, а кого нет ... из 14 три пары точно уйдут в отказ (вот usdchf перевернул и жизнь налаживается):
Balbesik: Что-то знакомо. Было у Решетова по МТ4 эта схема (в детали не вникал). И в МТ5 "спорная" альтернатива. Смотри советники. У меня здоровья нет на "ручку", поэтому только автомат интересует. Genry - не обижайся, я сегодня опять "посидели".
Genry: Balbesik пишет: Что-то знакомо. Да система старая, еще 2008 года, ей тогда многие "переболели" и забыли благополучно. А понять ее тогда - опыта не хватало, теперь вспомнил. Правда везде рано закрыл, профита - всего процентов 30% взял. Balbesik пишет: Genry - не обижайся, я сегодня опять "посидели". А чего обижаться -то? Обычный трейдерский разговор
Genry: Balbesik пишет: Что-то знакомо. Было у Решетова по МТ4 эта схема (в детали не вникал). И в МТ5 "спорная" альтернатива. Смотри советники. У меня здоровья нет на "ручку", поэтому только автомат интересует. Про автомат под mql5
Genry: Scriptong пишет: Как определить, какие символы покупаем, а какие продаем? Получается, что основы системы Т101 (2008год) растут из изысканий Kreslik (2006 г): FPI - Fractional Product Inefficiency: The Impeccable Hedge Scriptong пишет: Если же рассмотреть тему более подробно, то можно прийти к выводу, что, опять-таки, имеем дело с вычислением направления движения какого-то отдельно взятого кросса. Вся же эта мишура с одновременным открытием 14-и сделок только мешает увидеть суть. В итоге всем кажется, что найдена очередная чудо-машинка, потому что в сути так никто и не разобрался. К примеру, по представленной схеме покупки продажи, если упростить ситуацию до такой, что объемы всех покупаемых и продаваемых валют равны (т. е. 1 lot AUDUSD == 1 lot GBPCHF), то, проведя нехитрые операции взаимоисключений, придем к выводу, что сделки, как таковой и нет. Для этого достаточно проследить перетекания денег из одной валюты в другую. Все в итоге замкнется в круг. Поэтому прибыль или убыток в такой системе будет определяться только направлением перекоса в покупках/продажах, обусловленных неравенством величины контракта одного лота для каждой из валютных пар. Исследовал это замечание Игоря, нашел хорошее подтверждение этой мысли - описание ниже. Есть одно НО . Предлагаю взглянуть на пары, из которых составлена корзина, не как на "мешающие увидеть суть", а наоборот, как пары - индикаторы, которые подсказывают направление движения и также сглаживают колебания Эквити, описание тоже ниже. redneedle пишет: В основном ориентируюсь в плане тренда и откатов по EURUSD (это король всей корзины , по причине того ,что индекс доллара контролирует 70 % настроения рынка в целом, хотя волатильность корзины максимально выражена парой GBPJPY - своеобразный ферзь , бегает без устали. Называя королем пару EU я имею ввиду ее связь с индексом доллара, а не значимость в корзине. Когда система освоена - я имею ввиду точность входа - тогда вообще можно делать простое действие: вместо покупки всей корзины 14-тью парами можно покупать только пару GBPJPY Например, итогом выигрыша по всем 14 парам у нас $1540, а GBPJPY Sell 150,45 - 147.90 = 255 пунктов($288,43) * 1.4 лота = $3968 Приличная разница! Со временем ваш собственный пример подтвердит данную идею, но эта идея не для первых шагов на этом пути Чтобы понять целое мы будем дробить процесс, ибо как гласит главная истина Алхимии :ОБЬЕДИНЕНИЮ ПРЕДШЕСТВУЕТ РАЗДЕЛЕНИЕ Итак у нас есть : - общая цена которая выглядит как длинно-волновая переменная, которая определяет самое общее направление всех пар и диапазон ее отклонения довольно велик до 500 пунктов в каждую сторону. Понятно что торговать это нам поможет только на коррекции сформировавшегося тренда и только. - коротко-волновая переменная отражает слоты всех 14 пар, их позиционное отношение между парами - главная тема рассмотрения. - ультра-короткая волновая переменная - выражает цену пары, ее объём и отношение к другим парам(их ценовых параметров). Многие из нас знают закон Парето 20/80 - так вот этот закон и у нас работает: - пара GBPJPY почти всегда отражает EQUITY всей корзины. - Самым сильным балансирующим элементом ее (среди наших 14 пар) является GBPUSD . Таким образом в нашей корзине эта комбинация будет первым объектом пристального внимания. Представьте, что есть только эти 2 пары (это как изучать язык -вначале понимаем только слова потом предложения и наконец думаем на новом языке) На что нужно обратить внимание : - если эта комбинация стремится к удалению друг от друга - это к удержанию направления - если начинают сближаться и пересекаться - к смене тренда Когда освоится эта комбинация тогда "добавляем в наш букварь"комбинации (по силе значимости): - EURUSD и EURJPY; - и затем AUDUSD и AUDJPY. О ультра-коротких волновых переменах пока не пишу ( это уже TUNING системы) . Пока все для разбора (надеюсь понятно изложил все) Картинка про якоря от Bookkeeper:
Genry: Сообщение от zhirgal: Необходимо сказать и о минусах этой системы, чтобы не было эйфории и радости от бешеных профитов. Во-первых, система однозначно трендовая. Она стала популярной потоум, что после того, как 101 ее представил - сентябрь октябрь 2008 года - началось падение всех пар в корзине. Профиты тогда, конечно, были неестественные. У меня на демо получалось за три-четыре дня сделать 5-6 тысяч пунктов. Жаль, что на демо. Затем, когда наступила болтанка, количество сторонников этой системы резко поубавилось, ее критика неизмеримо возросла, а сам 101 ушел в свой блог, где теперь просит 300 баксов за обучение. Во-вторых, к сожалению теория, как обычно, расходится с практикой. Согласно правилам, появление идеальной позиции является моментом, когда нужно задуматься о развороте. Дождаться, когда одна из пар выйдет из своей зоны, доберется до противоположной якорной позиции и тогда входить в противоход всей корзиной. За все время моих наблюдений - с октября 2008 года и по сегодняшний день - такое случалось очень редко. Я видел много раз, когда после появления идеальной позиции на демосчете и смены якоря (как в правилах) движение не разворачивалось, а продолжало идти дальше. Просто пара возвращалась обратно к своим. Один раз такое происходило в течение двух недель, семь раз! Поэтому я больше не обращаю внимание на этот момент. Держу, конечно, его в голове, но особо не заморачиваюсь. Главное - имеющийся тренд. И в третьих, торгую только всей корзиной. Никаких одиночек, пар прыгунов и т.д. Тоже проверено на практике, в том числе сливом счета. Но вообще система не просто имеет право на существование. Благодаря ей многое узнал и понял. И, несмотря на все эти минусы, торгую и получается неплохо.
Scriptong: Алярм! Франк и евро на часовике разошлись: оба в положительной зоне CCI. Расцениваю это как сигнал на продажу EURCHF.
Sergey: Scriptong пишет: Расцениваю это как сигнал на продажу EURCHF. Согласно фрактальному анализу на М1 тренд развернулся в 13:38 (12:38 по времени форума). К стати MAChannel_Close_MultiTF_AD дал сигнал в это же время. Был в покупке - закрылся. Открываться в продажу не стал. Надеюсь на тест 1.04870
Genry: Sergey пишет: Был в покупке - закрылся. Открываться в продажу не стал. Надеюсь на тест 1.04870 Это было оптимальное решение , сам я мало осмотрелся и рано полез в продажу
Genry: Scriptong пишет: Франк и евро на часовике разошлись: оба в положительной зоне CCI. Расцениваю это как сигнал на продажу EURCHF У еврочифа сопротивление на 1.0494 - 1.0502 надо посмотреть: развернется раньше или будет тестировать ? Хотя по фибо откат уже за 76%, по идее должно сейчас развернуться. Сам уже продаю, но вошел немного рановато: увидел дивер между инструментами на 1.0427 и залез в продажу, а это оказалась небольшая коррекция.
Genry: Нашел старейшую тему на ониксе про кластерные индикаторы, индексы и т.п.: Кластерные индикаторы. "Уголок" Семёна Семёныча.
Scriptong: На текущий момент EURCHF еще не приступил к отработке сигнала (не хотят пока евро и франк сходиться). С другой стороны серьезного движения против сигнала тоже нет (максимум просадки 400 пунктов). В нужном направлении (вниз по графику) попытки похода у цены тоже были (почти 250 пп прибыли). Так что пока нужно только ждать. Как показывает практика, сигнал расхождения от CCI на Н1 достаточно долгоиграющий. Отработка может затянуться на несколько недель.
Genry: Попался довольно полезный мультивалютный индикатор из серии Blau, автор Mladen: "Multi pair Blau ergodic tsi 2.mq4" Правда есть у него баг и нормальной версии я не нашел: границы 11 вертикальной разделительной линии определяются неправильно и при включенном параметре "extern color textColor = Yellow;" индикатор рисует прямоугольник от первой до 11 вертикальной разделительной линии. Почему именно 11 линия сбоит я не понял и у себя просто поставил в тексте заглушку на нее: void createLabel(string symbol,int element, int shift, double max, int signalCrossing) { string name = shortName+element; double price1 = maxValue; double price2 = minValue; // if (ObjectFind(name) == -1) { ObjectCreate(name,OBJ_TEXT,window,0,0); ObjectSet(name,OBJPROP_ANGLE,90); ObjectSetText(name,symbol,10,"Arial bold"); } if (name == "Multi pair Blau eco TSI11") return; // это заглушка ObjectSet(name,OBJPROP_TIME1 ,Time[shift]); ObjectSet(name,OBJPROP_PRICE1,(price1+price2)/2); ObjectSet(name,OBJPROP_COLOR,textColor); // Поэтому текстовое обозначение 11 валюты в списке отсутствует в окне индикатора, но без заглушки выглядит еще хуже. Вот оригинал www.forex-tsd.com: multi-pair-blau-ergodic-tsi-2.mq4 Здесь подправленный: Multi pair Blau ergodic tsi 2.mq4 Прикрутить к нему еще дивергенцию еще интереснее будет смотреться (шутка)
Scriptong: Genry пишет: границы 11 вертикальной разделительной линии определяются неправильно и при включенном параметре "extern color textColor = Yellow;" Это происходит потому, что выбранный автором алгоритм генерации имен объектов не гарантирует уникальности имени каждого объекта. Так, текстовая метка с названием символа имеет имя типа "название" + индекс. Если индекс равен 11, то получим имя "название11". Имя прямоугольника, который разделяет "графики" разных символов, генерируется по немного другому, но сходному, принципу: "название" + индекс + индекс. Если индекс равен 1, то получим имя "название11". Таким образом, символы с индексами 1 и 11 оперируют одним и тем же объектом. Отсюда и неприятности. Более менее рабочая версия - здесь.
Genry: Scriptong пишет: Это происходит потому, что выбранный автором алгоритм генерации имен объектов не гарантирует уникальности имени каждого объекта. Так, текстовая метка с названием символа имеет имя типа "название" + индекс. Если индекс равен 11, то получим имя "название11". Имя прямоугольника, который разделяет "графики" разных символов, генерируется по немного другому, но сходному, принципу: "название" + индекс + индекс. Если индекс равен 1, то получим имя "название11". Спасибо, Игорь! Разгадали шараду А то я посмотрел для 11, вроде разные ид, а что из 1 получилось 11 в голову не пришло Связь между ними обнаружил, а как она возникла - нет Наверно автор тестировал программу со списком меньше 10 инструментов.
Genry: Вот откуда-то завалялась Спасибо неизвестному, думаю англоязычному, автору :
Admin: Genry пишет: Спасибо неизвестному, думаю англоязычному, автору Ну тогда нужно говорить thank you А где сам индикатор то?
Genry: Admin пишет: А где сам индикатор то? Что Вам ответить на этот вопрос, уважаемый Админ? Фраза: "Вот откуда-то завалялась" - была про эту табличку, а вот индикатор, надеюсь, может и появится в планах у самого Скриптонга
Scriptong: Genry пишет: Что Вам ответить на этот вопрос, уважаемый Админ? Ну подумаешь... аккаунты попутал. Раз за два года можно. А то сразу "уважаемый Админ" Genry пишет: Фраза: "Вот откуда-то завалялась" - была про эту табличку, а вот индикатор, надеюсь, может и появится в планах у самого Скриптонга То есть кроме самой картинки ничего нет?
Genry: Scriptong пишет: То есть кроме самой картинки ничего нет? Да, совсем ничего только эта картинка
Иван: Scriptong Уважаемый Игорь, здравствуйте. Ссылки в Вашем стартовом посте ведут куда-то не туда, а именно - на сайт admiralmarket. Вопрос: нет ли у Вас более свежей версии индикатора наложения пар или та версия, что была выложена в той статье, не устарела и вполне применима? Спасибо.
Scriptong: Иван пишет: Scriptong Уважаемый Игорь, здравствуйте. Ссылки в Вашем стартовом посте ведут куда-то не туда, а именно - на сайт admiralmarket. Вопрос: нет ли у Вас более свежей версии индикатора наложения пар или та версия, что была выложена в той статье, не устарела и вполне применима? Спасибо. Доброго времени суток. К сожалению, компания Admiral Markets слишком часто изменяет наименования своих сайтов, чтобы за этим можно было вовремя уследить. В данном случае исчез их сайт forextrade, на который и указывали эти ссылки. Зеркало сайта найти удалось, ссылки изменил. Правда, сами статьи отображаются достаточно криво.
Иван: Здравствуйте. Ничего страшного, всё отлично читается в статье, очень признателен и за неё, и за индюк. Версия, которая была выложена в этой статье, по-прежнему актуальна или, может быть, у Вас имеются свежие соображения по улучшению индикатора, которые Вы планируете реализовать?
Scriptong: Иван пишет: у Вас имеются свежие соображения по улучшению индикатора, которые Вы планируете реализовать К сожалению, пока ничего такого в планах нет.
Иван: Здравствуйте, Игорь. А не будете ли любезны поправить также ссылку собственно на скачивание индиатора 3-ей версии в статье? Там ссылка тоже просто на сайт адмиралмаркетс выводит и всё. Спасибо.
Scriptong: Иван пишет: А не будете ли любезны поправить также ссылку собственно на скачивание индиатора 3-ей версии в статье? Там ссылка тоже просто на сайт адмиралмаркетс выводит и всё. Спасибо. К сожалению, на сайте Адмирала я не могу что-либо редактировать. А вот предоставить ссылку на скачивание здесь - без проблем : Индикатор RelationOfSymbols_v3 Советник RelationOfSymbols_Expert
Иван: Спасибо!
Иван: Здравствуйте, Игорь. Я заметил, сравнивая Ваш индикатор с другим индикатором, накладывающим график одной пары на другой, что они очень по-разному располагают налагаемую пару "в пространстве" относительно основной пары (при идентичном стартовом времени и дате). Тот индикатор написан, конечно, непрофессионалом, и он явно не учитывает те особенности, о которых Вы писали в статье, поэтому можно быть уверенным, что Ваш индюк выполняет наложение точно или же всё-таки и у него могут быть погрешности?
Scriptong: Иван пишет: Тот индикатор написан, конечно, непрофессионалом, и он явно не учитывает те особенности, о которых Вы писали в статье, поэтому можно быть уверенным, что Ваш индюк выполняет наложение точно или же всё-таки и у него могут быть погрешности? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно видеть индикатор, с которым Вы сравниваете.
Иван: Если не затруднит сравнить, то здесь: http://forexsystemsru.com/sovetniki-eksperty-foreks-roboty/67808-avtomatizaciya-parnogo-treidinga-8.html#post443743. Там же ссылка на скачивание. Был бы очень признателен Вам за сравнение и сообщение, какой точнее. Спасибо.
Scriptong: Иван пишет: Если не затруднит сравнить, то здесь: http://forexsystemsru.com/sovetniki-eksperty-foreks-roboty/67808-avtomatizaciya-parnogo-treidinga-8.html#post443743. Там же ссылка на скачивание. Был бы очень признателен Вам за сравнение и сообщение, какой точнее. Спасибо. Сравнил: Как видно, показания практически идентичны. Даже удивительна такая точность сходства (в отдельные моменты - пункт в пункт). Ведь мы с автором того индикатора не договаривались об общей формуле расчетов.
Иван: Да нет, Игорь, спешу Вас разочаровать :-): я уж с обоими индикаторами долго возился, цепляя на разные пары, так что можете мне поверить: расхождения бывают настолько существенные, что графики налагаемых пар иногда отрисовываются вообще "с разных сторон" относительно основной пары. Не знаю, как здесь прицепить скриншот, попробуйте нацепить при помощи обоих индюков график NZD/JPY на график USD/JPY. Стартовое время поставьте: 2015.06.11 02:21 . Полистайте. Вот, например, 26 июля текущего года с полуночи до 7 утра примерно график Вашего индюка "ниже" основного, а ЗР5 - "выше". Или USD/CAD нацепите с реверсом на AUD/USD с началом 2016.03.01 20:19, вот сейчас (29 июля 19:31) видно, что график Вашего индюка более чем вдвое "дальше" от основной пары, чем ЗР5. И так бывает часто. Оттого и возник вопрос.
Scriptong: Иван пишет: Не знаю, как здесь прицепить скриншот Как прикрепить скриншот, написано здесь.
Иван: Игорь, ну я же написал несколькими постами выше: "Попробуйте нацепить при помощи обоих индюков график NZD/JPY на график USD/JPY. Стартовое время поставьте: 2015.06.11 02:21 . Полистайте. Вот, например, 26 июля текущего года с полуночи до 7 утра примерно график Вашего индюка "ниже" основного, а ЗР5 - "выше". Или USD/CAD нацепите с реверсом на AUD/USD с началом 2016.03.01 20:19, вот сейчас (29 июля 19:31) видно, что график Вашего индюка более чем вдвое "дальше" от основной пары, чем ЗР5. И так бывает часто. Оттого и возник вопрос." Вы не проводили эти построения? Если очень надо, могу заскриншотить.
Scriptong: Иван пишет: Игорь, ну я же написал несколькими постами выше: "Попробуйте нацепить при помощи обоих индюков график NZD/JPY на график USD/JPY. Стартовое время поставьте: 2015.06.11 02:21 . Полистайте. Вот, например, 26 июля текущего года с полуночи до 7 утра примерно график Вашего индюка "ниже" основного, а ЗР5 - "выше" Проверил. Получаю следующую картину: Видно, что форма графиков совпадает. То, что не совпадают немного цены, не страшно. Мы с тем автором не договаривались о точном соответствии алгоритмов. Но тот, факт, что форма одинаковая, говорит о том, что думали мы с ним в одном направлении.
Иван: Форма-то совпадает, с этим проблем нет. Со вторым утверждением поспорю. Если применять эти индикаторы для реальной парной торговли, а не просто "для красоты", то вопрос положения накладываемой пары в пространстве становится принципиально важным, так как от этого зависит выбор входного уровня и оценка предполагаемого профита/убытка. По моему примеру видно, что Ваш индикатор, грубо говоря, предлагает нам один уровень для входа, а ЗР5 - отстоящий в два раза дальше. Можно себе представить, какие трейдера ждут плачевные последствия, если он войдёт в рынок "не там". Вот поэтому дорого бы я дал за то, чтобы знать, какой индюк из двух точнее. А во втором предложенном мною выше примере индюки вообще рисовали накладываемую пару по разные стороны от основной и, соответственно, выдавали противоположные торговые рекомендации - это уж совсем никуда не годится.... Я не могу понять, где и отчего происходит потеря точности, если оба индюка используют одни и те же котировки одного и того же брокера?
Scriptong: Иван пишет: Можно себе представить, какие трейдера ждут плачевные последствия, если он войдёт в рынок "не там". Вот поэтому дорого бы я дал за то, чтобы знать, какой индюк из двух точнее. На этот вопрос нет правильного ответа в принципе. Это все равно, что спорить о том, как правильно разбивать яйцо - с тупого конца или с острого. Ко всему этому еще присовокупите достаточно тонкий момент: котировки у каждого дилера свои, в итоге даже такие простые индикаторы, как МАшки, будут показывать разный результат у разных дилеров. Особенно это касается минутных графиков. Простор смиритесь с тем, что подходов может быть множество и, в основном, среди них нет "более правильного".
Иван: Спасибо, буду знать. Не смотрели пока?
Scriptong: Иван пишет: Спасибо, буду знать. Не смотрели пока? Как бы нужно знать, что смотреть. Я пока особых проблем не вижу, а посмотреть с Вашей точки зрения не могу - мозги у меня свои, а не Ваши Поэтому нужно явно указать на проблему (каким-то конкретным примером), тогда и можно будет искать ее решение.
Иван: Куда-то не туда попало предыдущее сообщение моё, переместите пжл в конец 9-й страницы.
Иван: Игорь, а Вы не пытались сравнивать исходники своего и "моего" индикатора и выяснять, где именно зарождаются расхождения в их показаниях? Мне просто всё же жутко интересно, отчего они происходят у одного и того же брокера на одних и тех же парах. Индюки по-разному округляют котировки или в чём может быть причина, на Ваш взгляд? Мне нужно это знать, т.к. я торгую на базе анализа взаимодействия пар и хочу заказать индикатор, который учитывал бы ошибки и тонкости других индикаторов, в т.ч. и Вашего.
Scriptong: Иван пишет: Игорь, а Вы не пытались сравнивать исходники своего и "моего" индикатора и выяснять, где именно зарождаются расхождения в их показаниях? Мне просто всё же жутко интересно, отчего они происходят у одного и того же брокера на одних и тех же парах. Индюки по-разному округляют котировки или в чём может быть причина, на Ваш взгляд? Мне нужно это знать, т.к. я торгую на базе анализа взаимодействия пар и хочу заказать индикатор, который учитывал бы ошибки и тонкости других индикаторов, в т.ч. и Вашего. Ни в одном из индикаторов каких-либо грубых ошибок не обнаружено. Просто каждый из них использует разные коэффициенты (численные значения) приведения показаний заданной пары к показаниям той пары, на которой происходит отображение индикатора. Именно об этом я все время и говорю: как выбрать, какой коэффициент лучше? Никак, нет ответа на этот вопрос.
полная версия страницы