Форум » Статьи MQLabs » Гонки символов » Ответить
Гонки символов
Scriptong: Часть 1. Индикатор RelationOfSymbols отображает график одного символа в окне графика другого символа в категориях цен текущего символа. Часть 2. Индикатор RelationOfSymbols_v2 отображает торговые сигналы на основании одновременного противоположного движения двух символов. Часть 3. Работа над ошибками индикатора - новая версия RelationOfSymbols_v3 и создание советника на основании показаний индикатора.
Scriptong: Иван пишет: Игорь, ну я же написал несколькими постами выше: "Попробуйте нацепить при помощи обоих индюков график NZD/JPY на график USD/JPY. Стартовое время поставьте: 2015.06.11 02:21 . Полистайте. Вот, например, 26 июля текущего года с полуночи до 7 утра примерно график Вашего индюка "ниже" основного, а ЗР5 - "выше" Проверил. Получаю следующую картину: Видно, что форма графиков совпадает. То, что не совпадают немного цены, не страшно. Мы с тем автором не договаривались о точном соответствии алгоритмов. Но тот, факт, что форма одинаковая, говорит о том, что думали мы с ним в одном направлении.
Иван: Форма-то совпадает, с этим проблем нет. Со вторым утверждением поспорю. Если применять эти индикаторы для реальной парной торговли, а не просто "для красоты", то вопрос положения накладываемой пары в пространстве становится принципиально важным, так как от этого зависит выбор входного уровня и оценка предполагаемого профита/убытка. По моему примеру видно, что Ваш индикатор, грубо говоря, предлагает нам один уровень для входа, а ЗР5 - отстоящий в два раза дальше. Можно себе представить, какие трейдера ждут плачевные последствия, если он войдёт в рынок "не там". Вот поэтому дорого бы я дал за то, чтобы знать, какой индюк из двух точнее. А во втором предложенном мною выше примере индюки вообще рисовали накладываемую пару по разные стороны от основной и, соответственно, выдавали противоположные торговые рекомендации - это уж совсем никуда не годится.... Я не могу понять, где и отчего происходит потеря точности, если оба индюка используют одни и те же котировки одного и того же брокера?
Scriptong: Иван пишет: Можно себе представить, какие трейдера ждут плачевные последствия, если он войдёт в рынок "не там". Вот поэтому дорого бы я дал за то, чтобы знать, какой индюк из двух точнее. На этот вопрос нет правильного ответа в принципе. Это все равно, что спорить о том, как правильно разбивать яйцо - с тупого конца или с острого. Ко всему этому еще присовокупите достаточно тонкий момент: котировки у каждого дилера свои, в итоге даже такие простые индикаторы, как МАшки, будут показывать разный результат у разных дилеров. Особенно это касается минутных графиков. Простор смиритесь с тем, что подходов может быть множество и, в основном, среди них нет "более правильного".
Иван: Спасибо, буду знать. Не смотрели пока?
Scriptong: Иван пишет: Спасибо, буду знать. Не смотрели пока? Как бы нужно знать, что смотреть. Я пока особых проблем не вижу, а посмотреть с Вашей точки зрения не могу - мозги у меня свои, а не Ваши Поэтому нужно явно указать на проблему (каким-то конкретным примером), тогда и можно будет искать ее решение.
Иван: Куда-то не туда попало предыдущее сообщение моё, переместите пжл в конец 9-й страницы.
Иван: Игорь, а Вы не пытались сравнивать исходники своего и "моего" индикатора и выяснять, где именно зарождаются расхождения в их показаниях? Мне просто всё же жутко интересно, отчего они происходят у одного и того же брокера на одних и тех же парах. Индюки по-разному округляют котировки или в чём может быть причина, на Ваш взгляд? Мне нужно это знать, т.к. я торгую на базе анализа взаимодействия пар и хочу заказать индикатор, который учитывал бы ошибки и тонкости других индикаторов, в т.ч. и Вашего.
Scriptong: Иван пишет: Игорь, а Вы не пытались сравнивать исходники своего и "моего" индикатора и выяснять, где именно зарождаются расхождения в их показаниях? Мне просто всё же жутко интересно, отчего они происходят у одного и того же брокера на одних и тех же парах. Индюки по-разному округляют котировки или в чём может быть причина, на Ваш взгляд? Мне нужно это знать, т.к. я торгую на базе анализа взаимодействия пар и хочу заказать индикатор, который учитывал бы ошибки и тонкости других индикаторов, в т.ч. и Вашего. Ни в одном из индикаторов каких-либо грубых ошибок не обнаружено. Просто каждый из них использует разные коэффициенты (численные значения) приведения показаний заданной пары к показаниям той пары, на которой происходит отображение индикатора. Именно об этом я все время и говорю: как выбрать, какой коэффициент лучше? Никак, нет ответа на этот вопрос.
полная версия страницы