Форум » Статьи MQLabs » Гонки символов » Ответить
Гонки символов
Scriptong: Часть 1. Индикатор RelationOfSymbols отображает график одного символа в окне графика другого символа в категориях цен текущего символа. Часть 2. Индикатор RelationOfSymbols_v2 отображает торговые сигналы на основании одновременного противоположного движения двух символов. Часть 3. Работа над ошибками индикатора - новая версия RelationOfSymbols_v3 и создание советника на основании показаний индикатора.
Genry: Вот первый результат анализа Scriptong пишет: Допустим, есть две высокоррелирующиеся пары: EURUSD и USDCHF (корреляция близка к "-1"). На каждой из пар используем обычный CCI с одинаковыми параметрами. Ищем совпадение зон перекупленности или перепроданности на обеих парах, т. к. корреляция обратная. (Если бы корреляция была прямая, то нужно было бы искать момент, когда одна пара в зоне перекупленности, другая - в зоне перепроданности). Есть некоторая реализация подобной идеи на стохастике: Stochastic different pairs 1.7_4.mq4 Если значение уходит за 20 или 80 - торгует, достигло 50 - закрывает позицию. Есть еще подход http://luku.cz/fx/2012/01/23/ediff/ , автор назвал "Ediff корреляция". Код: LuKu_EDiff_v12.mq4 Код эксперта: на сайте. Автор пишет: настоящее время поддерживает: - StdDev - измерение стандартного отклонения коррелированных пар - MAPips - измерения разности MA коррелированные пары - Стох - значение различий пар Осциллятора стохастик Стандартное отклонение: Мы измеряем стандартное отклонение цен (близко) друг коррелированные пары затем разница отображается в виде кривой. Цена обычно колеблется в пределах движения определенных значений и эти пределы простого подсчета. I made some improvements to the indicator - 3 methods of measurement (StdDev, MApips a Stochastic) - alerts lines calculate automaticly by quantile - display the state of alert - support MinTickCount on alert lines (sometime values jump over alert limit and back bellow) - time and spread filtration - simulated profit calculation on close bars In the moment working on statistics MAF/MFE for this correlation method.
Genry: Итак, еще один промежуточный итог, теперь можно анализировать полученную статистику. Эксперимент начал 30 марта с 470$. Торгует советник из этой ветки. ТФ - М5. Валютные пары для торговли подбираю из таблицы Корреляции валют с сайта mataf.net. Выбираю такие валютные пары, у которых согласован сигнал на ТФ с W1 до Н1. Кроме тех ордеров, которые выставляет советник лотом 0.02, руками добавляю лот 0.4 к той паре валют, где видно, что события идут "правильно": есть дивергенция (обычная или между валютами), на разных ТФ индикаторы подтверждают движение, по сеткам Фибо цена дошла к разворотным точкам и показывает разворот и т.п. Результаты вмешательств отметились скачками на графике. Но расчет (метод Ван Тарпа) по оценке качества торговой системы ( здесь статья Scriptonga по теме) пока совсем невысоко оценивает мой торговый подход
Genry: Scriptong пишет: Все-таки основной посыл парного трейдинга - суть та же дивергенция, но основанная на взаимной корреляции валют. Тоже пришел к аналогичному выводу , поэтому и написал в шапке темы "Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции": Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов. Есть одно НО, жирное "НО" или просто НО - предлагаю обсудить У дивергенции, особенно полученной на индикаторах, есть один недостаток - она может по ряду причин запаздывать: из-за особенности расчета при поиске и согласовании вершин индикатора и цены. Т.е. сама дивергенция - сигнал опережающий, но раздвижка при поиске вершин на пару бар это опережение иногда сводит к нулю плюс еще исходный индикатор (MACD, RSI...) как правило тоже запаздывает. И бывает, что сигнал от индикатора пришел, а на графике цена уже ушла от точки наилучшего входа. Эти проблемы относятся и к работе индикатора на разных валютах. Глазами-то трейдеру видно что возможен дивер, индикатору сложнее - глаз нет, он все ощупывает Мы с Вами обсудили возможность использования нулевого бара для более раннего обнаружения дивергенции. Все-ли подсказки уже использованы? Дивергенция, особенно на периодах Neval, дает достаточно сильный, но короткий сигнал. Я пытался добавить волновую логику: ожидать дивер на пиках Третьей и Пятой волны Элиота, но тут возникают еще большие проблемы с распознаванием волновой структуры. Фибо тоже замечательная штука, только вот правильную вершину для начала отсчета найти бы вовремя и поточнее . А вот фиксация расхождения парных валют от нулевой точки - опережающий сигнал и достаточно очевидный для компьютерного анализа. И Ваше предложение фиксации такого расхождения по ССI тоже достаточно "крупный предмет" чтобы индюк его определил. У темы "Гонки символов" есть приличное преимущество - она рано и явно видит зарождение условий для последующего возникновения дивергенции. И точку отсчета дает - фиксацию расхождения свыше определенного порога, типа зоны перекупленности/перепроданности, а это тики на нулевом баре ловить - область гораздо заметнее. И даже стоп подсказывает: упало расхождения ниже порога - можно закрыть позицию. Поэтому цель не реализовать еще одну чистую ТС на основе Парного трейдинга, а создать некоторый симбиоз двух тем. Такие вот мысли...
Scriptong: Genry пишет: ССI тоже достаточно "крупный предмет" Идея с CCI мне понравилась еще и потому, что не нужно искать точки отсчета. Синхронизация разных символов производится как бы автоматически: есть период расчета индикатора, есть вход его в какую-то зону. Все. На мой взгляд, просто и элегантно. Еще есть идея попутно проверять состояние кросса исследуемых символов. Пока точно сформулировать не могу (т. к. не исследовал графики в этом направлении), но суть в том, чтобы связать периоды флэта кросса и возможности парного трейдинга. Как бы, определить, может ли кросс выступать показателем того, стоит доверять образовавшемуся расхождению или нет.
Genry: Ну и собственно итог второй недели работы с советником RelationOfSymbols_Expert. Эксперимент начал 30 марта с 470$. Торгует советник из этой ветки. ТФ - М5. Валютные пары для торговли подбираю из таблицы Корреляции валют с сайта mataf.net. Выбираю такие валютные пары, у которых согласован сигнал на ТФ с W1 до Н1. Кроме тех ордеров, которые выставляет советник лотом 0.02, руками добавляю лот 0.4 к той паре валют, где видно, что события идут "правильно": есть дивергенция (обычная или между валютами), на разных ТФ индикаторы подтверждают движение, по сеткам Фибо цена дошла к разворотным точкам и показывает разворот и т.п. Результаты вмешательств отметились скачками на графике. Несмотря на свою "пугливость", и связанную с ней особенность перемещать ТП за цену открытия в минус, сигналы он дает вполне рабочие. Депозит за две недели с 470$ активно подрос до 1189$. По прежнему дополнительные сделки открывались руками после анализа позиций советника. Правда сам советник, смещая ТП, мог на своих сделках получить минус , что видно на скрине. На этом данное тестирование заканчиваю, т.к. все что хотел показать - показал И респект Игорю за реализацию !
Scriptong: Genry пишет: Депозит за две недели с 470$ активно подрос до 1189$. Надеюсь, реал?
Genry: Scriptong пишет: Надеюсь, реал?
Эдуард: Вопрос: Допустим открыты по EURUSD Бай/Селл, USDCHF Бай/Селл. Может робот, алгоритм, вычислить оптимальную точку закрытия пары ордеров с общим плюсом?
Scriptong: Эдуард пишет: Может робот, алгоритм, вычислить оптимальную точку закрытия пары ордеров с общим плюсом? Может в пределах одного символа, если объемы встречных ордеров не являются равными. В пределах двух и более символов теоретически тоже возможно, но это ничего не даст, т. к. вариантов таких точек даже для двух символов будет достаточно велико (сотни, тысячи). Трейдер не сможет обработать столько информации. А установить профит во множестве мест невозможно. Можно лишь закрыть позиции при достижении нужной прибыли, но это вообще элементарная операция.
Эдуард: Извините, если снова, что нибудь скажу не то. Прошу на меня, не обижаться, говорю по простому, что думаю. Вы предлагаете открываться по индикатору. Мне кажется это, не правильно. Лучший вариант, открываться во время флета. Расстояние между парами резко меняется и получается прибыль, или убыток. но стартуя с флета, пара быстро выйдет в плюс. Если открываться по индикатору и ждать нужных условий. на Н1 можно ждать несколько дней. Моё предложение, совсем простое - открыть 4 ордера. Без индикатора, без анализа. Индикатор, уровни можно использовать при расчёте ТП. Я в терминале открыл EURUSD Бай/Селл 0.05 и USDCHF Бай/Селл 0.07 ( 0.07 оказалось многовато. поставил 0.06, но и это, не оптимально, надо искать другие пропорции) когда ордера Бай выходят в плюс, я их закрываю ( особо, не вникаю. жду роста прибыли и закрываю) почти всегда неудачно. в том смысле, что не вся прибыль забирается. Закрыл два Байа с общим плюсом, сразу открыл два Байа. В рынке всё время четыре ордера два Бай, два Селл. Можете надо мной смеяться, но всё работает. Просадка, не увеличивается. Она то увеличивается, то уменьшается. Но она, не увеличивается из-за открытия, закрытия ордеров. При любом раскладе, минусовая пара выйдет в плюс. Надо только подождать. В принципе, ждать можно сколько угодно - слива, не будет. Есть две задачи, которые нужно решить: 1. Свопы. Она решается легко - счёт без свопов. 2. Когда закрывать ордера, чтобы получить максимальную прибыль. Извините, но думаю эту задачу, можно решить. Это самый простой алгоритм, который будет приносить,"небольшую", но гарантированную прибыль. Можно всё это дело усложнить и получать больше прибыли, но даже этот простой алгоритм, приносит прибыль. Всегда и без угрозы слива. Буду, Вам признателен, если укажите, что не так и что надо сделать, чтобы было так. Скоро Пасха. Всех Поздравляю.
Genry: Эдуард пишет: Моё предложение, совсем простое - открыть 4 ордера. Без индикатора, без анализа. Я в терминале открыл EURUSD Бай/Селл 0.05 и USDCHF Бай/Селл 0.07 ( 0.07 оказалось многовато. поставил 0.06, но и это, не оптимально, надо искать другие пропорции) Искать пропорции ? Помню Решетов давал алгоритм из его советника: Входим в рынок по условию арбитража (открываем одновременно три позы на трех парах): EURUSD (Ask) * USDCHF (Ask) < EURCHF (Bid), т.е. покупаем EURUSD и USDCHF, продаем EURCHF. Объемы у поз на EURUSD и ЕURCHF должны быть одинаковы. Объем открываемой позиции для USDCHF, согласно теории игр, должен быть больше или равен произведения объема открываемой позиции на EURUSD и цены Ask на EURUSD, т.е. USDCHF (lots) >= EURUSD (lots) * EURUSD (Ask). Выходим из рынка по условию еще одного арбитража (закрываем ранее открытые три позы): EURUSD (Bid) * USDCHF (Bid) > EURCHF (Ask). EURUSD и USDСHF имеют разную волатильность. Волатильность EURUSD, в среднем, в 1.3-1.4 раза выше чем у USDSHF, поэтому учитывать стоит не только разницу в стоимости пункта, но и расстояния в пунктах будет разные. Буду, Вам признателен, если укажите, что не так и что надо сделать, чтобы было так. А Вы почитайте ветку на эту тему " Метод по EURUSD USDCHF " там есть ответы. Эдуард пишет: Скоро Пасха. Всех Поздравляю. Спасибо, Эдуард! Всем мира и благополучия!
Эдуард: click here или наберите Буланов Хеджирование сделок Генри, спасибо за ссылку. Я понимаю, что пары проходят разное расстояние. Для начала, предлагаю ограничиться простым вариантом EURUSD и USDCHF. У USDCHF, лот немного больше, для некой компенсации - меньше расстояние проходит (как правило) По EURUSD Бай/Селл, по USDCHF Бай/Селл - слив, невозможен. Тут главный момент. как понять. в какой момент закрывать профитную пару ордеров. Сам профит, конечно виден и закрыть, не проблема. Проблема максимальный профит. Если ордера закрыть не по максимальному профиту и снова открыть, то они снова выйдут в профит и снова закрывать. Теряем на спредах.
Genry: Эдуард пишет: По EURUSD Бай/Селл, по USDCHF Бай/Селл - слив, невозможен. Это Вы до конца не дочитали. К сожалению бывают и сливы, и пары зависают на долгий срок в рынке, что ведет к дополнительным затратам. Но в целом игра стоит свеч .
Эдуард: Сейчас дочитаю.
Эдуард: Genry пишет: Но в целом игра стоит свеч . Поддерживаю целиком и полностью.
полная версия страницы