Асимметрия рынка

Форум » Статьи MQLabs » Асимметрия рынка » Ответить

Асимметрия рынка

Scriptong: Часть 1. Расчет асимметрии рынка как показателя вырождения тренда. Часть 2. Использование показателей эксцесса и плотности вероятности цены совместно с асимметрией. Исправлена первая версия индикатора, рассчитывающего асимметрию. Часть 3. Перевод формул на "рельсы" пакета EViews и расчет критерия Жака-Бера.

Ответов - 58, стр: 1 2 3 4 All

Genry: Перенес сюда часть обсуждения из Статистические методы прогнозирования. Асимметрия Genry пишет: 1. хороший вход в рынок дает использование не нулевого, а экстремальных значений индикатора; Scriptong пишет: На этот счет никто не спорит. Проблема за малым - вовремя определить, что это именно экстремум. В итоге нам дано: опаздывать на один бар с большой погрешностью определения экстремума или на несколько баров с достаточно низкой погрешностью. Ну или вообще не опаздывать со входом, но погрешность определения будет заоблачная. Это то же самое, как многие работают по ZZ - увидели очередной экстремум и, не задумываясь, входят в обратную сторону. Genry пишет: 2. пересечение нулевой линии, в этои случае, подтверждает развитие ситуации, когда позиция была открыта на MAX или MIN - это повод для "доливки". Scriptong пишет: Этот момент тоже рассматривал, но там больше ложных сигналов получается. К тому же, хотелось использовать инструмент максимально близко к его математическому описанию (его ведь неглупые люди придумали), где четко указано, на какую асимметрию стоит обращать внимание. Genry пишет: 3. закрытие позиции - после достижения противоположного экстремума или срабатывает SL, который подтягивается за ценой; Scriptong пишет: См. п. 1. Genry пишет: 4. иногда значение индикатора оставалось в экстремальных зонах долго - показания индикатора в это врема незначительно изменялись вверх/вниз. На рисунке уровень локального максимума справа отмечено горизонтальной линией №1, затем значение немного понизилось. В этом случае позиция остается открытой, пока значения индикатора оставались в некотором заданном "допуске" от ранее достигнутого локального максимума. Scriptong пишет: Вроде бы выход для ловли экстремумов, но, боюсь, здесь слишком уж необъективным может оказаться этот допуск. Genry пишет: Нашел некоторую проблему: на пятизнаке (EurUSD) SkewnessFeatMA работает нормально, а у трехзначной USDJPY стрелки не появляются - проверил на разных ТФ. Индикатор загружен и в логе ошибок нет, информационные сообщения типа: "08:13:01 SkewnessFeatAM USDJPY,H1: Существенность: " - пишет, но стрелок нет как на истории, так и после запуска в он-лайне То-же на XagUSD, XAUEUR, #QQQ - наверно, что-то общее в расчете для них, связанное со знаком или с большой целой величиной. Scriptong пишет: Да, для символов, у которых целая часть несравнима по величине с дробной частью, асимметрия оказывается слишком малой, не выходя за пределы коридора существенных значений. В итоге SkewnessFeatMA не получает начального сигнала от асимметрии (выход за пределы существенности). Надо будет подумать, что с этим можно сделать, а то ведь целый класс символов останется без анализа.

Genry: Genry пишет: Scriptong пишет: На этот счет никто не спорит. Проблема за малым - вовремя определить, что это именно экстремум. В итоге нам дано: опаздывать на один бар с большой погрешностью определения экстремума или на несколько баров с достаточно низкой погрешностью. Ну или вообще не опаздывать со входом, но погрешность определения будет заоблачная. Это то же самое, как многие работают по ZZ - увидели очередной экстремум и, не задумываясь, входят в обратную сторону. Тестируя различные варианты асимметрии на RSI наиболее интересным мне показался вариант со сглаживанием кривой асимметрии и размещением 2-х кривых, несколько напоминает стохастик, только амплитуда кривых поменьше, а период - побольше и зоны перекупленности есть. Недостаток в моем исполнении - перерисовывает на периоде сглаживания , а так на тестере сразу показал красивую кривую доходности, редкий случай

Genry: Scriptong пишет: .... Надо будет подумать, что с этим можно сделать, а то ведь целый класс символов останется без анализа. Да, это важный вопрос! Уж для меня точно - часто торгую йену ;)

Genry: На скрине EurUsd H1 трудятся вместе разные асимметрии (период=21), каждая на графике нашла что-то свое

Genry: А это - сегодняшний день (продолжение)

Genry: Очень рабочие показатели задействовали: уровни SR и отклонение от средней, теперь напрашиваются объемы. Для начала, если не использовать, то хотя бы оценить, что показывают при возникновении сигнала. Накину на график и выложу скрин.

Genry: Спасибо за новыю статью, Scriptong! Игорь, надеюсь первая версия SkewnessFeatAM не останется забытой и Вы сделаете еще одну SkewnessFeatAM версии 2 с новым блоком асимметрии - для охвата всех инструментов?? Ваша идея с МА - очень даже рабочая, я оставил на EurUsd Н1 обе версии: Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal и SkewnessFeatAM на старой асимметрии,последняя тоже дает вполне приличные сигналы. Конечно время для статистики мало - всего пяток дней и окончательный вердикт можно получить после прогона советником на истории. По новым индикаторам статистика совсем мизерная: 1) на первый взгляд SkewnessFeatAM обладает более чувствительной настройкой и позволяет более тонко регулировать частоту сигнала. 2) на падающем рынке UsdJPY m1, Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal дал ряд сигналов разворота, который не состоялся и все сигналы оказались против тренда. Вобщем все надо изучать, решение интересное и база получается просто отличная - остальное дело времени и взлет-посадок

Scriptong: Genry пишет: Спасибо за новыю статью, Scriptong! Здесь могу ответить лишь реверансом - спасибо за наводку на отличные темы. Genry пишет: Ваша идея с МА - очень даже рабочая, я оставил на EurUsd Н1 обе версии: Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal и SkewnessFeatAM на старой асимметрии,последняя тоже дает вполне приличные сигналы. Может и вернемся к ней. Тут уже свою роль сыграет идея, на которой возможно будет построить торговую стратегию. Пока я еще об этом не думал. P. S. Добавлена ссылка на вторую часть статьи.

Genry: Игорь, может пригодится: располагая значениями асимметрии и эксцесса можно измерить разницу между нормальным распределением и полученными коэффициентами. Для этого используют оценку значимости критериев Жарка- Бера Для экселя выглядит так JB

Genry: Что-то gfile то доступен, то недоступен , чтобы не терять время дам код здесь, потом уберу ' Andreas Steiner, March 2006 ' http://www.andreassteiner.net/performanceanalysis

Genry: Игорь, кроме экселя есть еще один специализированный пакет для эконометрических расчетов - EViews. Добавлю в копилку информацию по расчету из этого пакета. В нем параметров для расчета поменьше А то что-то я в раздумье, глядя на данные индикатора асимметрии первой версии и второй. У первой версии проблемой были малые величины остатков, сама ее кривая сначала мне показалась даже более симпатичной, чем из экселевская, но после наблюдения екселевская смотрится предпочтительнее. Вместе с тем, времени для сбора статистики маловато, и пока все руками и глазами - без прогона в тестере на истории. Надеюсь, когда появится ЕА - на истории и проверим Игорь, может для проверки сделаете вариант индикатора в реализации EViews, вот описание:

Scriptong: Wow! Отлично! Подсел я что-то на статистические методы. Новый изучу с удовольствием.

Genry: Это радует! У меня сейчас на экране все индикаторы - изучаю, ищу закономерности. Очень интересно все взаимодействует

Genry: Scriptong пишет: Подсел я что-то на статистические методы. Новый изучу с удовольствием. Тогда еще один критерий из общей теории статистики: Проверка на принадлежность нового наблюдения к генеральной совокупности И объемная статья Анализ статистических характеристик индикаторов , в которой есть глава Статистические характеристики котировок. PS Информация о смежных методах Статья Константина Дегтярева и адресок еще одного аналитика: Алексея Иванова

Genry: Оценив существенность асимметрии можно оценить и существенность эксцесса Распределение можно считать нормальным, если показатель эксцесса не превышает своего двукратного среднего квадратического отклонения, которое вычисляется по формуле:

Scriptong: В стартовом посте темы добавлена ссылка на третью часть статьи, называющуюся "Критерий Жака-Бера".

Genry: Genry пишет: И объемная статья Анализ статистических характеристик индикаторов , в которой есть глава Статистические характеристики котировок. Кстати, у статьи было продолжение и как-раз с EViews - Эконометрика: прогноз EURUSD на один шаг вперед Автор пытался построить прогноз, используя уравнение регрессии EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2)) , и его постигла неудача , причина которой - неподходящая модель. Если вернуться к В.Г. Брюкову, то объектом его исследований пары USDRUR в 2010г были 4 нижеследующие модели (со сравнительной оценкой результата) Из которой следует, что наиболее оптимальные показатели у стационарной модели с оптимизированным временным рядом. Разработанные Игорем инструменты приближают к Прогнозирование_валютного_курса_доллара_США, тема неоднократно обсуждалась здесь И mql- Библиотека матричной алгебры LibMatrix

Scriptong: М-да, чем больше узнаешь, тем лучше понимаешь, что ничего не знаешь...

Genry: Игорь, а вот спасибо, так спасибо! Чесслово не думал, что параллельно теме Объемов Вы продолжате разработку статистических методов. Я уж решил, что Брюков до поры до времени занял достойное место на библиотечной полке и где-то в ноябре хотел ненавязчиво спросить - будет ли продолжение Заглянул в статьи, а там Регрессионный анализ Предполагаю возвращение Анавара

Scriptong: Книга большая, всю сразу не осилишь. Точнее, не осилишь так, чтобы все хорошенько закрепилось. Пока читаю, даже конспект веду, потому как информации много. Да и "на волну" автора очень тяжело подсесть: в некоторых местах разжевывается очевидное (например, как работать в Excel и EViews), а в других есть большие прыжки между исходными данными и результатом (пока восполнишь этот пробел, много времени потратишь).

Genry: Scriptong пишет: а в других есть большие прыжки между исходными данными и результатом (пока восполнишь этот пробел, много времени потратишь). Да, что есть то есть. Хотя основной плюс - он собрал в одной книге информацию нужную для практической торговли, а то приходилось по разным книгам собирать.

Genry: Scriptong в ветке "Охота на объемы" пишет: Поэтому, пожалуйста, те предложения, которые Вы считаете действующими "после первой мысли", либо повторяйте, либо как-то отмечайте, выделяя главное. Игорь, чтобы не перегружать ветку "Охота на объемы" решил этот материал вынести сюда, тем более что он по данной теме. Суть идеи: применить анализ проведенный Вами в статье "Эксцесс и плотность вероятности" к данному виду гистограмм (объема (Volume Profile) и/или ценовой (Market Profile )). В качестве выхлопа должны получить торговые сигналы на выход из флэта и направление куда (в идеале ). Вот подборка материала по анализу и использованию гистограмм в торговле: Ссылка на индикатор с ценовой гистограммой для mql4 MarketProfile_VirginpPOC.mq4 автор разработки Andreаs. Вот скрин с результатами его работы. А это статья, а здесь обсуждение темы - 8 страниц форума на mql4 Кто работал с плотностью цены(баров)? Есть статья Робин Месх (2002г) русском: Рыночный профиль и понимание языка Здесь нашел достаточно подробное описание на английском: описание метода Увидел, что они учитывают объемы тоже. Разработчики для данного типа гистограмм уже немеряно всего наворотили . Здесь лежит документация, гистограммы расписаны в Studies раздел "Price Histogram" стр.61 А это материалы CME по теме Sergey пишет: Некоторые заметки. Есть смысл отображения максимального объема прошедшего дня в уровне текущиего. Дело в том, что, к примеру, при восходящей тенденции, максимальные объемы текущего дня формируются чуть выше максимальных объемов дня прошедшего. Цена не может его пробить и формирует объемы чуть выше. Этот факт может служить доказательством формирования уровня поддержки при восходящей тенденции рынка. Аналогично для уровня сопротивления при нисходящем тренде. Относительно возможного подхода к анализу вертикальной "гистограммы объема" и тем что делают авторы "Ценовой гистограммы". Игорь, Вы уже делали более точный анализ подобных данных в статье " Эксцесс и плотность вероятности", вот он: "Основным признаком нормального распределения является симметричность кривой относительно вершины, которая есть ни что иное, как математическое ожидание выборки. Когда при оценке асимметрии мы получали положительное значение, то этот факт свидетельствовал о так называемой правосторонней асимметрии, т. е. смещении кривой распределения в правую сторону (хотя со стороны читателя это смещение влево) от оси симметрии (см. рис. 4а). Соответственно, отрицательная величина асимметрии означает левостороннее смещение кривой распределения (см. рис. 4б)." "Показатель эксцесса, в свою очередь, характеризует степень остроты вершины кривой распределения. Так, положительные значения свидетельствуют о вытянутости кривой по вертикали или, как принято говорить, об островершинном характере кривой, а отрицательный эксцесс означает вытянутость кривой по горизонтали или плосковершинный характер распределения (см. рис. 5)." Наиболее отдаленные от нуля положительные значения эксцесса свидетельствуют о наличии явно выраженного математического ожидания выборки, т. е. намекают на трендовое состояние рынка. В свою очередь, отрицательные значения подсказывают нам, что математическое ожидание находится в окружении близких к нему значений, т. е. косвенно характеризуют рынок как флетовый. Наряду с асимметрией и эксцессом, важным оценочным фактором кривой распределения является плотность распределения вероятности. Этот показатель помогает оценить крутизну кривой распределения в заданной точке. Наибольшая величина плотности достигается на пике кривой распределения. Плотность стремится к нулю в наиболее отдаленных от вершины точках кривой (см. рис. 7). если сравнить с формой вертикальной гистограммой объема, то найдем много общего: http://f3.s.qip.ru/FK151qUK.png Авторы "Ценовой гистограммы" ограничиваются нахождением "центра гравитации" и уровней, а у Вас, Игорь, индикатор определял еще и направление, и ранее на скринах я много раз показывал насколько точно он это делает На флете индикатор вертикального объема формируется почти идеальный "колокол" нормального распределения, а ближе к тренду в пределах границ диапазона растет асимметрия, меняются эксцесс и плотность распределения вероятности, начинают формироваться вторичные вершины (то что отметил Сергей) по границе зоны поддержки/сопротивления. http://f3.s.qip.ru/N7LfbKsG.png Это ведет либо к пробою, либо к отскоку, но сам процесс возникновения и развития тренда фиксируется. Вот вариант с форума (ссылка выше), где строится колокол нормального распределения, а потом ожидается пробой: Интересно выглядит чередование низкой и высокой плотности гистограммы: часто области с низкой плотностью впоследующем становятся областями с высокой плотностью. Можно прогнозировать, что если цена сегодня прошла данный участок трендом, то завтра она вернется к этой области и отметит ее флэтом Вот картинка с форума http://c.mql4.com/forum/2011/05/hhfkqdhguadqn.gif Ценовые зоны, в которых объем минимален, уязвимы. Если цена заходит в зону с минимальным объемом, то очень часто проходит ее как по маслу, а затем может начать в ней пилить, накапливая объем, иными словами, компенсируя недостаток проторгованного объема на этих уровнях. Говорят, что рынок ходит от одного объемного уровня к другому. Остановку и накапливание объема на том или ином уровне называют проторговкой данного уровня.

Scriptong: Да, уже пытался подойти к этой теме. Но ничего не получилось. Дело в том, что гистограмму вертикальных объемов с точки зрения асимметрии или плотности распределния нельзя рассматривать в том виде, который мы наблюдаем на графике. Ее для начала нужно преобразовать к колоколовидному типу. Это ведь делалось и с ценой во всех моих статьях. Просто показать было трудно,а потому и прошло незамеченно. В итоге асимметрия объемов может стать простой игрой с числами, а не реальным анализом. Но в любом случае еще буду думать в этом направлении. Возможно, придет какая-то мысль.

Genry: Scriptong пишет: Дело в том, что гистограмму вертикальных объемов с точки зрения асимметрии или плотности распределния нельзя рассматривать в том виде, который мы наблюдаем на графике. Ее для начала нужно преобразовать к колоколовидному типу. Это ведь делалось и с ценой во всех моих статьях. Просто показать было трудно,а потому и прошло незамеченно. Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу? Если можно, то чуть подробнее . ------------- Здесь я немного потеоритизировал , без понимания проблемы все это может быть бесполезным флеймом , но вдруг попал пальцем в небо Для нас важно по характеру асимметрии оценить будующее направление ее развития. 1. если мы преполагаем бычий тренд, то по вариации признаков для которых предполагается увеличение (цена, объем), правосторонняя асимметрия свидетельствует об активности покупателей, а левосторонняя асимметрия говорит о наличие большого числа продавцов. 2. при ожидании медвежьего тренда все наоборот, правостороняя асимметрия покажет близкий разворот, а левосторонняя – развитие мишек. Объем в данном случае можно рассматривать как вес, который суммируется по частотному распределению цены. В итоге у нас получается колокол нормального распределения, фактическое распределение и вес в виде объема. Если есть эмпирический ряд распределения можно подобрать (смоделировать) теоретическую кривую распределения, которая наиболее точно отражает закономерность распределения. Для аппроксимации (выравнивания) эмпирических кривых распределения и сопоставления их с теоретическими в статистике частью пользуются нормальным распределением, функции которого где F(х) — интегральная функция распределения; е — основание натуральных логарифмов; dt — разность между смежными значениями F(x), т.е. величина интервала. Таким образом, кривую нормального распределения можно построить по двум параметрам х и сигмы. Исчислив по ним нормированное отклонение t, можно по специальной таблице получить готовые значения F (x) при условии, что t > 0. При анализе надо проверить, насколько фактическое распределение признака соответствует теоретическому, например нормальному распределению. Надо по фактическим данным вычислить теоретические частоты кривой распределения и сравнить их с эмпирическим рядом. Теоретические частоты f1 для нормального распределения рассчитываются по формуле: Для того, чтобы установить, подчиняется ли эмпирическое распределение закону нормального распределения, необходимо сравнить его с теоретическим распределением. Критерий согласия для оценки близости эмпирического отношения к теоретическому нормальному пользуются разработками Пирсона, Колмогорова, Романовского и Ястремского. Наиболее простой - критерий Пирсона: Чем меньше отклонение между эмпирическими и теоретическими частотами, тем меньше значение х2, а значит, теоретическое распределение лучше воспроизводит эмпирическое, и наоборот. Если эмпирические частоты совпадают с теоретическими, х2 = 0. Вычисление х2 Пирсона связано с показателем, который называется числом степеней свободы. Хотя, как мне кажется, что все это уже было ........ Может все дело в многовершинной асимметрии

Genry: "Вам нужно иметь собственную базу данных профилей цены и объема, измерять время и находить дисбалансы на рынке. Если вы не будете находить дисбаланс, у вас не будет ничего. Самые большие затраты, связанные с трейдингом, – это время, которое одновременно является его самым большим рычагом", - Питер Стайдлмэйер. На всякий случай буду вносить информацию по наблюдению баланса - дисбаланса (асимметрии) фигур рыночного профиля "Ключ к пониманию, почему возникает дисбаланс заключается в осознании того, что покупатели и продавцы других таймфреймов не совершают сделки друг с другом напрямую. Вспомните, что locals, или скальперы, действуют как посредники между двумя долгосрочными игроками. Таким образом, покупатель других таймфреймов как правило покупает у locals, а продвацы других таймфреймов обычно продают locals. Дисбаланс возникает, когда покупателей других таймфреймов больше, чем продавцов, или наоборот, и это приводит к тому, что locals застревают в short или long. ", -James Dalton - Mind Over Markets Информация, которая приводится ниже, и скрины нашел на сайте: >>> profit-trader.ucoz.ru/forum/21-13-1 Данный подход позволяет проводить анализ профиля цены или профиля объема (индикаторы Scriptonga в теме Охота на объемы) Если будет найдено алгоритмическое решение по преобразованию данных к колоколообразному типу, то будет возможность реализовать данные шаблоны "Когда вы знаете, какой уровень соответствует ценности, вы также знаете, что продажа выше него и покупка ниже дает вам столь необходимое статистическое преимущество. Конечно, ценность отнюдь не является абсолютно четко зафиксированной величиной, cтатистически 66% элементов выборки находятся на расстоянии, не превышающем одного стандартного отклонения от среднего. Именно так в «профиле рынка» и измеряется ценность – это ценовой диапазон, простирающийся на одно стандартное отклонение в обе стороны от среднего за сессию или за ряд сессий. " - Пайпер Дж. _Дорога к трейдингу_ Прочитать больше можно здесь: http://biblio-trade.com/piper56.html#ixzz2o6l9Vw7A 1 Цитата с темы Профиль рынка (теория аукциона) » Профиль Рынка (Market Profile) Любой рынок работает по шаблону, как ни странно бы это звучало. Питер Стайделмайер является автором, которой классифицировал стадии рыночной активности. Далее рассмотрим их более детально: 1 шаг : Сильное вертикальное движение Наиболее прибыльные возможности торговли Представляет собой дисбаланс рынка Единственный шаг рыночной активности, который присутствует на рынке всегда 2 шаг : Определенная цена останавливает трендовое движение и начинается строительство зоны справедливой цены, вокруг этой цены Может быть определен неспособностью установить lower low или higher high 3 шаг : Формирование формаций "Р" ( или "Ь") Рынок начинает торговаться в боковике Создаются кластеры объема вокруг верхнего экстремума (если движение было вверх) или вокруг нижнего экстремума (если движение было вниз) 4 шаг : Образуется правильная форма колокола, что означает то, что рынок нашел цены, где больше всего возможно заключить сделок Рынок становиться эффективен Зона справедливой цены мигрирует ближе к середине профиля Рынок находится в абсолютном балансе и как мы знаем, он не может находиться в этом состоянии долго и наступает 1 шаг рыночной активности Многие из новых идей Стайдлмэйера основаны на анализе объемов - сделок, которые представляют собой внутренний параметр рынка, в отличие от внешнего параметра, такого как, например, скользящая средняя. Анализ объема для электронных трейдеров биржи необходим, потому что это единственная внутренняя информация, которая у них есть. Формула Стайдлмэйера для расчета информации в операционном зале (On Floor Information, OFI) представляет собой отношение среднего ордера на покупку каждого дня к среднему ордеру на продажу: (Куплено контрактов/ордера на покупку)/(Продано контрактов/ордера на продажу). Стайдлмэйер предлагает открывать длинную позицию, если OFI находится выше 1 и на следующий день с утра начинается покупка; он рекомендует открывать короткую позицию на рынке в ответ на противоположные условия (OFI ниже 1, после чего следует распродажа в начале дня). В формате «блокового объема» Стайдлмэйер делит объем на несколько групп. Например, если контракт торгуется в среднем на уровне 50 000 контрактов в день, объем каждого дня помечается в соответствии с этим уровнем (то есть 35 000 и выше означает большой объем, 20000-24999 – средний, а 12000-19999 - малый). Здесь объем измеряется за интервалы по полдня, и утренний объем сравнивается с послеобеденными торгами.

Scriptong: Genry пишет: Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу? Если можно, то чуть подробнее К сожалению, пока не могу правильно сформулировать проблему - не до конца продумал. Не хочу озвучивать возможные глупости. В общем, проблема в том, что с первого захода вершина не взята

Genry: День добрый, Scriptong! Есть интересная новость - на MQL4 портировали ALGLIB - библиотеку численного анализа Сергея Бочканова. Сайт проекта ALGLIB - http://www.alglib.net/. Примечание: Библиотека работает на MetaTrader 4 от build 555, код можно качнуть по ссылке выше или нажав ЗДЕСЬ Для работы нужно распаковать архив в папку: каталог_данных_терминала. Коды библиотеки размещаются в папке: каталог_данных_терминала\Math\Alglib\ Примеры тестовых скриптов можно найти в папке: каталог_данных_терминала\MQL4\Scripts\Alglib\

Genry: Задался вопросом: - Как реагируют индикаторы асимметрии, эксцесса и критерии на их основе на выбросы объема? А хорошо реагируют -в целом правильно фиксируют, смотрите сами в 1 окне VolumeByLastDayMedian_Correct и SkewnessEViews в 2 окне VolumeByLastDayMedian_Correct и JarqueBeraCriterion в 3 окне VolumeByLastDayMedian_Correct и индекс профессионалов (ProGo) от Л.Вильямса http://f5.s.qip.ru/NYzSw25S.png

Scriptong: Genry пишет: Задался вопросом: - Как реагируют индикаторы асимметрии, эксцесса и критерии на их основе на выбросы объема? А хорошо реагируют -в целом правильно фиксируют, смотрите сами Нужно будет проанализировать. Но один момент, все же стоит учитывать. Тиковые объемы, как ни крути, связаны с волатильностью. Корреляция у них, конечно, не 1, но достаточно близко к ней. Поэтому, чаще всего, высокая волатильность приводит к росту тикового объема (ну или наоборот, смотря что считать первичным).

Genry: Scriptong пишет: Нужно будет проанализировать. Но один момент, все же стоит учитывать. Тиковые объемы, как ни крути, связаны с волатильностью. Корреляция у них, конечно, не 1, но достаточно близко к ней. Поэтому, чаще всего, высокая волатильность приводит к росту тикового объема (ну или наоборот, смотря что считать первичным). Игорь, так в этом и изюминка! Объемы создают отклонение от нормального распределения и это фиксирует индикатор асимметрии, но некоторые объемы оставляют индикатор спокойным (я пометил минусом) - получается некая фильтрация ложного выброса, да и направление подсказывает - куда заливали объемы. Правда это первое впечатление и, согласен, обязательно нужен анализ. Индикатор Вильямса - ProGo, я специально дал в третьем окне - по нему видны действия специалистов либо как реакция на крупный объем, либо как подсказка - куда специалисты заливают объемы Вот сам индикатор ProGo, чтобы не искать. А то в инете оказалось много разных кривых версий. Вроде простой, а работает интересно.

Scriptong: Genry пишет: Правда это первое впечатление и, согласен, обязательно нужен анализ. Оказывается, действительно, объемы далеко не всегда идут за волатильностью и реально фильтруют.Доказано тестированием. Genry пишет: Вроде простой, а работает интересно. Простой до безобразия Одна линия - средняя волатильность тел свечей (без теней), а другая - средняя волатильность между закрытием одной свечи и открытием следующей.

Genry: Scriptong пишет: Одна линия - средняя волатильность тел свечей (без теней), а другая - средняя волатильность между закрытием одной свечи и открытием следующей. Логика у него тоже простая: первая линия отражает действия профи - они целый день на рынке от открытия до закрытия; вторая действия любителей - они ставят отложки до открытия рынка и уходят на работу В целом на форексе его можно было распределить по времени открытия бирж (токио, лондон, чикаго) - выделив на них влияние профи и толпы, но в кучу тоже интересно работает

Genry: Genry пишет: Логика у него тоже простая: первая линия отражает действия профи - они целый день на рынке от открытия до закрытия; вторая действия любителей - они ставят отложки до открытия рынка и уходят на работу Написал эти строки, а по прошествии времени задумался - на что-то знакомое это похоже? Ну Вильямс классик, значит индюк должен быть известный ... думаю Моментум...кривая почти сходится , но есть и различия

Genry: Scriptong пишет: Genry пишет: Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу? Если можно, то чуть подробнее К сожалению, пока не могу правильно сформулировать проблему - не до конца продумал... Игорь, а может применить критерий знаков? Есть некоторая информация здесь http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/signtest.php Там-же еще ряд тестов http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/ И глава "2.2 Построение модели детерминированной составляющей ряда" в книге Чуракова "Прогнозирование эконометрических временных рядов" на стр.78 "Критерий основанный на медиане", Метод восходящих и нисходящих серий, Критерий Аббе. Применить один из данных методов к оценке распределения относительно вершины колокола У ценовых профилей есть явно выраженная вершина (или несколько) на дневном интервале, если оценивать частоту распределения относительно этой вершины, чтобы прогнозировать последующее движение цены? ----------------------------- ЗЫ. Игорь, еще попалась статья Анализ основных характеристик временных рядов, где фигурирует формула скорректированного теста Жака-Бера о котором написано: "Скорректированный вариант теста Жака-Бера для коротких последовательностей снижает погрешность найденного указанным способом р-значения..."

Scriptong: Genry пишет: Игорь, еще попалась статья Анализ основных характеристик временных рядов, где фигурирует формула скорректированного теста Жака-Бера о котором написано: "Скорректированный вариант теста Жака-Бера для коротких последовательностей снижает погрешность найденного указанным способом р-значения..." Спасибо. Почитаю. Там как раз на классах все основано. Правда, у меня пока никак не могут дойти руки для перевода своих включаемых файлов на рельсы ООП. Никогда не мог даже подумать, что будет такая возможность для MQL4. А тут - на тебе, такой подарок. Хотя многие трейдеры насчет подарка могут не согласиться...

Genry: Scriptong пишет: А тут - на тебе, такой подарок. Хотя многие трейдеры насчет подарка могут не согласиться... Да, уровень сложности кода возрастает ... и понимание его тоже

Genry: В статье Отбой волатильности. Часть 5 Scriptong пишет: Подведем итог разработанных правил: 1. Паттерн определяется на основании данных трех последних свечей. Виртуально пронумеруем их справа налево по графику 1, 2 и 3. 2. Единичная волатильность свечи 2 должна быть больше единичной волатильности свечи 3 и быть больше повышенной средней волатильности на свече 2. 3. Тиковый объем свечи 2 должен быть выше тиковых объемов свечей 1 и 3. 4. Сигнал является бычьим, если типичная цена на протяжении свечей 1 и 2 уменьшается (цена свечи 2 меньше цены свечи 3, а цена свечи 1 меньше цены свечи 2). 5. Сигнал является медвежьим, если типичная цена на протяжении свечей 1 и 2 повышается. Перечисленные правила реализуем в индикаторе VolumeVolatilityBounce_Signals, который отображает сигналы с помощью стрелок, при необходимости сопровождая торговые сигналы звуковыми оповещениями (см. рис. 6). Очень интересная идея! Игорь, а возможно дополнить аналогичными правилами фильтрации индикатор JarqueBera_Signal ? Проверка выброса объема и поведения типичной цены и для него были бы подходящими

Scriptong: Genry пишет: Игорь, а возможно дополнить аналогичными правилами фильтрации индикатор JarqueBera_Signal ? Это можно приделать ко всему, чему угодно Кстати, нужно заметить, что по тестам получилось, что не всегда подходит типичная цена. В некоторых случаях можно использовать и простые цены: High, Low.

Genry: Scriptong пишет: Это можно приделать ко всему, чему угодно. О! Тогда я с просьбой : дополните, pls, Жака-Бера(JarqueBera_Signal) этим фильтром, достойный индикатор и, надеюсь, станет еще точнее! Кстати, нужно заметить, что по тестам получилось, что не всегда подходит типичная цена. В некоторых случаях можно использовать и простые цены: High, Low. Да, спасибо, я сейчас тестер запустил с параметром от 0 до 6 - хочу посмотреть всю картину.

Genry: Genry пишет: О! Тогда я с просьбой : дополните, pls, Жака-Бера(JarqueBera_Signal) этим фильтром, достойный индикатор и, надеюсь, станет еще точнее! Кстати, его собрат Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal с ним успешно соревнуется , спасибо, Игорь - удачная реализация Интересно увидеть кого-нибудь из них с фильтром аналогичным VolumeVolatilityBounce_Signals, что думаю уменьшит количество ложных сигналов во флете.

Scriptong: Genry пишет: Интересно увидеть кого-нибудь из них с фильтром аналогичным VolumeVolatilityBounce_Signals, что думаю уменьшит количество ложных сигналов во флете. Не думал пока в эту сторону. Указал в плане, посмотрю, что можно будет придумать на эту тему.

Genry: Scriptong пишет: Не думал пока в эту сторону. Указал в плане, посмотрю, что можно будет придумать на эту тему. Спасибо, Игорь! Прочел новую статью Асимметрия и объемы. Теперь буду, как написавший в дневнике герой 90-х: "Всю ночь читал пейджер.... много думал" - изучать новый материал

Scriptong: Genry пишет: Спасибо, Игорь! Прочел новую статью Асимметрия и объемы. Всегда пожалуйста. Для нового материала завел соответствующую тему.

Genry: Попалась вот такая реализацию эксцесса от Alexander.Gettinger (Fri Jun 29, 2012 1:38 pm ) The formula for the Kurtosis.mq4 is as follows: MVA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] ) Интересно посмотреть как ведут себя индикаторы асимметрии и эксцесса на тиковой истории

Scriptong: Genry пишет: The formula for the Kurtosis.mq4 is as follows: MVA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] ) Достаточно странная формула... Среднеквадратичное отклонение заменено мгновенным изменением цены, которое дважды сглаживается, т. е. так заменено матожидание.

Genry: Scriptong пишет: Да, для символов, у которых целая часть несравнима по величине с дробной частью, асимметрия оказывается слишком малой, не выходя за пределы коридора существенных значений. В итоге SkewnessFeatMA не получает начального сигнала от асимметрии (выход за пределы существенности). Надо будет подумать, что с этим можно сделать, а то ведь целый класс символов останется без анализа. Игорь, если будет время поправьте, pls, индикатор SkewnessFeatMA. Он так и остался на старой версии асимметрии и не берет 2-3х значные инструменты .

Scriptong: Genry пишет: Он так и остался на старой версии асимметрии и не берет 2-3х значные инструменты . А вот здесь попрошу немного ввести меня в курс дела. Где-то далеко в памяти что-то вроде шевелится, но, посмотрев код, не могу даже приблизительно вспомнить, что есть старая, а что есть новая версии асимметрии. Excel или Eviews?

Genry: День добрый, Игорь! Genry пишет: цитата: Он так и остался на старой версии асимметрии и не берет 2-3х значные инструменты. Scriptong пишет: А вот здесь попрошу немного ввести меня в курс дела. Где-то далеко в памяти что-то вроде шевелится, но, посмотрев код, не могу даже приблизительно вспомнить, что есть старая, а что есть новая версии асимметрии. Excel или Eviews? Хронология изменений такова: 1. Первая версия асииметрии, на которой реализован индикатор SkewnessFeatMA, основана на медиане - это она содержит описанный недостаток; 2 Вторая версия на базе Excel содержит правильный расчет асимметрии, который работает со всеми инструментами. Scriptong пишет: цитата " Перед рассмотрением новых статистических показателей вернемся на шаг назад и решим одну проблему, которая не была замечена в прошлый раз. Проблема заключается в неправильном выборе формулы расчета асимметрии. Такой выбор в итоге привел к отсутствию существенных показателей асимметрии для финансовых инструментов, у которых целая часть значения котировки превышает единицу на два порядка (т. е. значения, близкие к 100). После того, как указанная проблема была обнаружена, выяснилось, что для рыночных котировок правильнее применять формулу расчета асимметрии, используемую в Microsoft Excel, а не ту, которая основана на медиане (см. формулу (1) статьи "Асимметрия рынка"). " 3. Третья версия на базе Eviews, описана в статье " Критерий Жака-Бера" и содержит улучшенный расчет асимметрии, на базе этого алгоритма Вы разработали последующие версии статистических индикаторов. Scriptong пишет: цитата "Несколько вариантов формул расчета асимметрии и эксцесса нами были рассмотрены ранее (см. "Асимметрия рынка" и " Эксцесс и плотность вероятности"), но не будем умалчивать и о других интерпретациях нахождения этих величин. В текущем контексте рассмотрим вариант формул, используемых в эконометрическом пакете EViews. Взяв за основу индикатор SkewnessExcel, изменим его код в соответствии с формулами (3) и (4). В результате получим индикатор SkewnessEviews и следующее соответствие кривых линий индикаторов (см. рис. 1). Рис. 1. Сравнение кривых линий индикаторов SkewnessExcel и SkewnessEViews. При беглом сравнении двух кривых линий создается впечатление, что показания индикаторов идентичны. Но, как обычно, все главное кроется в деталях (см. рис. 2). Рис. 2. Различие показаний индикаторов. Оказывается, что у двух индикаторов идентичными являются только формы кривых линий. Показания, как и следовало ожидать, в виду различных формул расчета, разные. Подобное расхождение показаний нельзя сбрасывать со счетов, т. к. на данные от индикатора асимметрии мы ориентировались как на часть торгового сигнала. Напомним, что одной из составляющих сигнала продажи как раз являлся момент формирования пика линии асимметрии выше верхней границы существенных значений. Поэтому, если бы мы руководствовались показаниями индикатора SkewnessExcel, то после медвежьей свечи, показанной на рис. 2, следовало бы совершить продажу, что привело бы к получению убытка. Если же смотреть на показания индикатора SkewnessEViews, то торгового сигнала в данной ситуации попросту нет. Следовательно, убыточная сделка была бы пропущена. Вышеприведенные рассуждения ни в коей мере не стоит рассматривать под соусом агитации в пользу индикатора SkewnessEViews как более "правильного" индикатора в сравнении с индикатором SkewnessExcel. Вовсе нет. Цель рис. 2 - обратить внимание на различие показаний и, как следствие, на различные наборы торговых сигналов, которые могут быть получены при использовании того или иного индикатора при равных значениях настроечных параметров. В итоге версия на базе алгоритма Eview использовалась чаще - лучше взять ее.

Scriptong: Genry пишет: В итоге версия на базе алгоритма Eview использовалась чаще - лучше взять ее. Спасибо за хронологию. Освежили память Изменил в коде индикатора тип расчета асимметрии, а заодно перевел на новый MQL4. Индикатор добавлен в список индикаторов на нашем сайте.

Genry: Scriptong пишет: Изменил в коде индикатора тип расчета асимметрии, а заодно перевел на новый MQL4. Индикатор добавлен в список индикаторов на нашем сайте. Вот и подарок уходящего лета! спасибо, Игорь!

Scriptong: Genry пишет: Вот и подарок уходящего лета! спасибо, Игорь! Пока идет процесс "устаканивания" работы сайта и реализация множества ранее задуманных сервисов. Поэтому сейчас, к сожалению, не могу полноценно работать над развитием стратегий, как раньше. Надеюсь, к концу года разгребу эту кучу.

Genry: Scriptong пишет: Пока идет процесс "устаканивания" работы сайта и реализация множества ранее задуманных сервисов. Поэтому сейчас, к сожалению, не могу полноценно работать над развитием стратегий, как раньше. Надеюсь, к концу года разгребу эту кучу. Желаю скорейшего успеха в задуманном! ---------------- PS Кстати, в настройках индикатора я нашел еще сюрприз - расчет как по цене, так и по объему! Интересно, буду смотреть

Scriptong: Genry пишет: PS Кстати, в настройках индикатора я нашел еще сюрприз - расчет как по цене, так и по объему! Интересно, буду смотреть Он и раньше был. Видимо, не был так заметен, когда указывалось false/true. Теперь же, в новом MQL4, можно указывать любое перечисление явно, без использования всяческих шифров

Genry: Scriptong пишет: Он и раньше был. Видимо, не был так заметен, когда указывалось false/true. Игорь, скорее всего Вы уже работали со своей версией индикатора. Та, которая шла со статьей, была без этого параметра: // Настроечные параметры индикатора extern int i_skewnessPeriod = 30; extern int i_skewnessPrice = PRICE_CLOSE; extern int i_maFastPeriod = 15; extern int i_maSlowPeriod = 30; extern int i_maPrice = PRICE_WEIGHTED; extern int i_usedTF = 15; extern int i_indBarsCount = 500; Так что для меня сюрприз остался сюрпризом

Genry: Игорь, день добрый! Иногда индикатор выдает вот такую ошибку. Она возникает очень редко при тестировании, причина не понятна. Возможно у тестера с памятью проблемы. 2014.08.31 20:09:53.339 SkewnessEViewsFeatMA_614 EURUSD,M15: initialization failed (1) 2014.08.31 20:09:53.339 SkewnessEViewsFeatMA_614 EURUSD,M15: Alert: SkewnessEViewsFeatMA_614: не удалось инициализировать класс Skewness. Индикатор отключен. 2014.08.31 20:09:53.339 SkewnessEViewsFeatMA_614 EURUSD,M15: Alert: SkewnessEViewsFeatMA_614: ошибка распределения памяти для размещения выборки.

Scriptong: Genry пишет: Игорь, скорее всего Вы уже работали со своей версией индикатора. Та, которая шла со статьей была без этого параметра: Да, прошу прощения. Перепутал с индикатором SkewnessEviews_614, который был описан в статье Асимметрия и объемы. Модернизация индикатора SkewnessFeatMA происходила на основании класса Skewness, в котором можно было выбирать между расчетом по цене и по объему. Вот новый параметр и оказался в индикаторе автоматически.

Scriptong: Genry пишет: Возможно у тестера с памятью проблемы. Это происходит в тех случаях, когда размер выборки (значение параметра "Глубина выборки") достаточно большое. Ошибка может возникать в результате выполнения вот этого участка кода: // Проверка доступности памяти if (ArrayResize(m_sampleData, m_skewnessPeriod) != m_skewnessPeriod) { Alert(WindowExpertName(), ": ошибка распределения памяти для размещения выборки. "); return false; }

Genry: Scriptong пишет: Это происходит в тех случаях, когда размер выборки (значение параметра "Глубина выборки") достаточно большое. Игорь, спасибо за подсказку, это при первом прогоне я параметры ставлю шире для определения рабочего диапазона, а потом их уменьшаю. Поэтому редко выскакивает. Теперь причина понятна.

полная версия страницы