Форум » Статьи MQLabs » Регрессионный анализ » Ответить
Регрессионный анализ
Scriptong: Часть 1. Статья открывает целый цикл материалов, посвященных регрессионному анализу рыночных процессов. Все рассуждения и выводы автора статьи, приведенные здесь, были сделаны на основании книги Владимира Георгиевича Брюкова "Как предсказать курс доллара". Часть 2. Выполнение оценки качества полученного уравнения регрессии. Часть 3. Прогнозирование на основании решения уравнения авторегрессии. Часть 4. 1. Доработан индикатор AutoRegressionFunction, что позволяет решать уравнения авторегрессии любого порядка (вплоть до 36-го) 2. Автоматический выбор порядка уравнения авторегрессии, максимально подходящий для той или иной ситуации. 3. Автоматическая оценка полученного уравнения регрессии и, при необходимости, переход к уравнению другого порядка. 4. Доработан индикатор MultipleCorrelationCoefficient_Evalution. Теперь индикатор отображает прогностические значения, вычисленные по уравнению линейной регрессии. 5. Сопоставление результатов работы двух методов анализа. Часть 5. Разработана стратегия по мотивам всего статистического анализа. Результат выдан в виде индикатора и советника.
Ответов - 51, стр:
1 2 3 4 All
$inoptik: Статья "Регрессионный анализ" действительно великолепная !!!! Можно сказать , что это совершенно другой уровень подхода к анализу рынка , в частности к наиважнейшей проблеме бокового тренда . Scriptong как всегда великолепно решает задачу ... браво .. с нетерпением жду продолжения . Индикатор поставил на ТС работает замечательно. Скачал книжку сейчас внимательно изучаю.
Genry: Если сравнить торговую систему с оркестром, то можно сказать, что я 3 года дережировал барабаном и парой балалаек , а теперь на mql начинают появляться первые скрипки эконометрики. Еще раз, спасибо, Игорь! Кстати, другие звезды тоже жгут. Вот скрин на котором вместе с новым индикатором, его стрелки синие и красные, я также разместил ранее написанный Игорем индикатор Жака-Бера (JB) и отметил его сигналы вертикальными синими линиями. http://shot.qip.ru/00eptn-42Q3rL55p/
Scriptong: Спасибо за отзывы. Хотя чувствую себя как молодой учитель, только пришедший в школу, который перед каждым уроком сам учит то, что будет рассказывать ученикам. Добавлена ссылка на вторую часть статьи.
Genry: Scriptong пишет: Добавлена ссылка на вторую часть статьи. Спасибо, Игорь! Дело движется
Genry: Игорь, день добрый! Успел перехватить 3-ю часть статьи и ночью посмотреть работу индикатора. Возник вопрос: я попробовал запустить индикатор с настройками из статьи для EurUsd H1 на пятизнаке . С указанными параметрами у меня индикатор в прогнозе повторяет график цены со смещением на 1 бар вправо (получается, что прогноз запаздывает на 1 бар). Картинка с экрана ниже, для наглядности просмотра я использовал не свечной график, а линию, где желтая - это прогноз. Или мне не стоило читать ночью , а надо перечитать статью с утра на свежую голову ? http://f3.s.qip.ru/ZU0L5LQE.png
Scriptong: Genry пишет: С указанными параметрами у меня индикатор в прогнозе повторяет график цены со смещением на 1 бар вправо (получается, что прогноз запаздывает на 1 бар). Картинка с экрана ниже, для наглядности просмотра я использовал не свечной график, а линию, где желтая - это прогноз. Или мне не стоило читать ночью , а надо перечитать статью с утра на свежую голову ? http://f3.s.qip.ru/ZU0L5LQE.png Добрый день. Вопрос стоит разделить на две части: 1. "со смещением на 1 бар вправо" - на то он и прогноз, чтобы показывать будущее, а не настоящее. Так и было задумано. В момент открытия новой свечи прогноз будет окончательно сформирован и, если индикатор прогнозирует не цену открытия, а любую другую цену, то при 100%-ой точности прогноза к моменту закрытия свечи линии должны совпасть. 2. "повторяет график цены" - а вот это уже ошибка в индикаторе. Правда, пока не пойму, в чем именно она заключается. Вижу, что проблема в решении уравнения второго порядка, потому как для уравнений первого и третьего порядков подобной ошибки нет. Сейчас работаю над следующей частью статьи, для которой готовлю индикатор, решающий уравнения АР до 36-го порядка включительно. Там ошибки со вторым порядком нет, т. к. все уравнения решаются при помощи одной и той же функции, а не обособленно, как было в индикаторе AutoRegressionFunction. Зеленая - график цен закрытия, синяя - прогноз по версии AutoRegressionFunction, желтая - прогноз по новому индикатору (правильно рассчитанный, хотя уже и не такой красивый, прогноз).
Genry: Scriptong пишет: Вижу, что проблема в решении уравнения второго порядка, потому как для уравнений первого и третьего порядков подобной ошибки нет. Да! Уже после написания поста я погонял индикатор на разных ТФ и инструментах и убедился, что ошибка только при расчете уравнения 2-го порядка. Мне показалось, что значения у прогноза там меняются на 6 знаке, а не на пятом - может что-то с разрядностью?
Genry: Scriptong пишет: Сейчас работаю над следующей частью статьи, для которой готовлю индикатор, решающий уравнения АР до 36-го порядка включительно. Там ошибки со вторым порядком нет, т. к. все уравнения решаются при помощи одной и той же функции, а не обособленно, как было в индикаторе AutoRegressionFunction. Игорь, рад что тема Вам по -душе! Уж очень надоедало в EView считать, а подход интересный вот и прыгал я между евъю и мт4. Спасибо! Жду следующую статью с нетерпением. PS. Несмотря на приверженность регрессионному анализу - просьба (шопотом): - объемы, пожалуйста, не откладывайте далеко в ящик... Очень эффективно иметь два подхода к анализу ситуации на рынке, от цены и от объема. PS2. Индикатор JarqueBera_Signal - просто молодец!
Scriptong: В шапке темы добавлена ссылка на третью часть статьи. Genry пишет: Несмотря на приверженность регрессионному анализу - просьба (шопотом): - объемы, пожалуйста, не откладывайте далеко в ящик... Думаю, понимаете, что одновременно работать на две темы и тяжело, и непродуктивно, и не дает приемлемой глубины погружения в идею. Поэтому регрессионный анализ получит продолжение, как минимум, одной статьей. Что будет после нее - не берусь сказать.
Genry: Scriptong пишет: Думаю, понимаете, что одновременно работать на две темы и тяжело, и непродуктивно, и не дает приемлемой глубины погружения в идею. Да, разумеется, Игорь! Ну... это азарт...два очень рабочих направления Чувствую себя немного ребенком, которого спросили: "- Ты, что будешь? Торт или мороженное ? ;)))" (шутка)
Scriptong: В шапке статьи добавлена ссылка на четвертую часть статьи.
Genry: Scriptong пишет: В шапке статьи добавлена ссылка на четвертую часть статьи. Большущий респект, Игорь! За два года работы по данным методикам мне приходилось прыгать много раз между МТ4 и экселем-евъю. Теперь, надеюсь, кочевая жизнь окончена, спасибо, буду смотреть!
Genry: Scriptong пишет: Также нужно заметить что качество прогноза, полученного от уравнения линейной регрессии, больше похоже на то, как остановившиеся часы показывают точное время - два раза в сутки. Ведь сам характер такого прогноза объясняется блужданием кривой вокруг цены. А потому существенная часть верных прогнозов может быть отнесена к случайному стечению обстоятельств. Это от души!
Genry: Scriptong пишет: Поэтому регрессионный анализ получит продолжение, как минимум, одной статьей. Что будет после нее - не берусь сказать. Спасибо, Игорь, 4 написанные статьи последовательно и отлично развивают тему! Особенно интересно видеть как связаны код и получаемый результат - не то что ящик EView. Надеюсь, что в свое время у темы будет логическое продолжение и цикл статей приведет нас к уравнению авторегрессии со скользящей средней (ARMA) и инструментарию оценки остатков для выбора исходного или логарифмического временного ряда. Творческих успехов!
Scriptong: Добавлена ссылка на пятую часть статьи. Genry пишет: Надеюсь, что в свое время у темы будет логическое продолжение и цикл статей приведет нас к уравнению авторегрессии со скользящей средней (ARMA) и инструментарию оценки остатков для выбора исходного или логарифмического временного ряда. Обязательно продолжим. На данный момент я поставил промежуточную точку. На это есть две причины: 1. Есть чувство, что многим не по душе поднятая тема (слишком сложна для понимания), а потому это может отпугнуть читателей, если вести цикл без перерывов. 2. Сам немного устал от математики (пока что погружаться дальше сложно - нужно вынырнуть и глотнуть воздуха), очень много расчетов, которые долго приходится проверять. Соответственно и вероятность допущения ошибки растет.
полная версия страницы