Форум » Статьи MQLabs » Простая надежная система » Ответить
Простая надежная система
Scriptong: Часть 1. Простой и надежный инструмент трейдера. Часть 2. В систему добавлен расчет профита и подбор его оптимального значения на ближайшей истории. Часть 3. Доработка индикатора для слежения за ситуацией на всех доступных таймфреймах. Часть 4. Новая версия индикатора и советника.
Ответов - 39, стр:
1 2 3 All
Genry: Спасибо, Игорь! Как всегда интересно. Сделал пробный сет для 5-знака (Ал****и) EurJPY H1 на котировках за 7 месяцев. Получил профит в тестере, сет для ознакомления в прицепе.
Balbesik: Здравствуйте Скриптонг! У меня по рассыоке РАУФА тоже темв "7 _ КА" - МА - сразу закрыл.. Ну, что тут сложного? Когда-то с аналитиком AKSIN (Александром) мы были друзья (и сейчас , но не такие) Я ему в личке писал - А что такое дивиргенция? Понимаете я люблю логику и приемлю ,но не от "Лукавого". А что такое дивергенция? Ла, извините, в тех "вариантах", что рассматриваются я Вам дивергенцию ,что называется - в нужном месте нарисую и в нужное время. Где физика? Или, как обезьяна, да мы "лохи"
Balbesik: Здравствуйте Скриптонг! Продолжу свою мысль. У Вас была любопытная статья «Советник с самотестом». Вот если бы объединить эти две разработки, то было бы интересно и логично. Только самотест по периодам и все. Если я прав, на счет собственной частоты любой системы, то отслеживание именно периода в реальном времени должно дать стабильные результаты во времени (что очень интересно).
Scriptong: Balbesik пишет: А что такое дивергенция? И, действительно, что это такое? Обратимся к классикам: "расхождение показаний индикатора и цены". Все. Никакой конкретики. Далее каждый волен фантазировать, как хочет. В статье принцип определения дивергенции четко описан. Он же реализован в коде. Balbesik пишет: Ла, извините, в тех "вариантах", что рассматриваются я Вам дивергенцию ,что называется - в нужном месте нарисую и в нужное время. Где физика? В том виде, в котором определение дивергенции реализовано в этом советнике, не нарисуете.
Scriptong: Balbesik пишет: Если я прав, на счет собственной частоты любой системы, то отслеживание именно периода в реальном времени должно дать стабильные результаты во времени (что очень интересно). Кстати, именно так эта система и должна работать. Первоисточник указывал: подбираем параметры за последние два-три месяца и с ними работаем. Затем вновь корректируем. Думаю, так и сделаем. Тем более, у системы есть еще метод использования другого таймфрейма, а также расчет профита на основании Envelopes.
ruscand:
ruscand:
Scriptong: ruscand пишет: Дивера , совпавшие в разных ТФ , выделять жирным. ===== Здесь имеется ввиду , что дивер на старшем ТФ выделяется жирным , если на младшем ТФ или текущем ТФ последний дивер также подтвердил то же направление. Для примера , поясню: Есть М5 , текущий М15 , Н1 , Н4. Дивера на М5 не выделяются. Дивер на М15 выделяется жирностью "2" , если последние последовательно 2 дивера на М5 имеют совпадающее направление. И выделяется жирностью "3" , если на старшем ТФ возникает дивер того же направления. Дивер на Н1 выделяется жирностью "2" , если на М15 есть хотя бы одно подтверждение дивером этого же направления. Или на М5 есть 3 последовательных дивера этого же направления. А также выделяется жирностью "3" , если на Н4 есть хотя бы один дивер этого же направления. На Н4 дивер выделяется также жирностью "2" , если есть подтверждение на М15 , и жирностью "3" , если есть подтверждение на Н1. Счет подтверждений обнуляется, если на старшем ТФ возникает новый дивер обратного направления. Пока как-то так. Можно прям так в коде грубо и ставить М5,М15,Н1,н4. Не думаю , что кто-то сверяется по дневкам или работает на М1. ( даже , если работает , то сам сможет в коже откорректировать под себя. ). Вопросы и творческая доработка приветствуются. Спасибо. Мне нравится направление мысли. Возможно, что-то и возьму на вооружение во второй части статьи. Нужно только внимательно обдумать эти моменты.
ruscand:
Balbesik: Поздравляю всех с праздником! Здравствуйте, Скриптонг! Все получил. Спасибо. После праздников отвечу – там подумать надо, как правильно написать.. Сейчас просто под настроение – порассуждать. Скриптонг «…определение дивергенции реализовано в этом советнике…» - да никто и не спорит, только речь о другом. ruscand пишет: «Вопросы и творческая доработка приветствуются.» - начну издалека «…Для разных ТФ я задаю разные настройки ( это логично )…» Заданы некие периоды при которых на неких участках будет дивергенция, если эти настройки изменить, то там где была дивергенция ее не будет, а в других местах появится (это тоже логично). Т.е. определение расхождение значений цены и индикатора (дивергенция) это вопрос диалектический. Вопрос – Есть ли критерий определения этих настроек в индикаторе без советника? «…отдельно , без взаимосвязи с советником?...» Допустим на некотором интервале (3 месяца), путем тестирования, мы определим некие значения настроек (периода индикатора), но если мы возьмем бесконечный участок тестирования, то получим период индикатора бесконечность. Вопрос – Есть ли критерий определения настроек индикатора без привязки ко времени? Другими словами советник нужен в любом раскладе, хотя бы просто для определения настроек того же индикатора. Если уйти от вопроса временного участка тестирования (пусть будет отдельной темой), то получается, что в приоритете советник с тестированием в реальном времени и как тестировать (я не имею ввиду штатные критерии оптимизации), т.е. если, например, 2 значения в индикаторе, то вместе сразу оба значения или какой из них первый, а если их 4 (допустим 4 ТФ). Вот как-то так по направлению разработки хотелось бы (по пьяне).
ruscand:
Balbesik: Вы меня не поняли. Вы говорите о конкретике, т.е. Вы считаете, что уже имеете дивергенцию (специально выделил – я задаю). Я пытался Вам пояснить, что путем подбора периодов Вы можете получить дивергенцию в любом месте графика. Я предлагал не бежать вперед, а определится как дивергенцию (чтобы она была значима) получить. Как хотите методику, принцип , подход, но однозначность для данной системы (пусть Вашей). Задача сразу получает смысл, иначе ну чем она отличается от пересечения МА на разных ТФ? Вы же сами пишете при тестирование на М15 в реальном времени – т.е. все таки сначала советник и я спрашиваю, а по каким критериям тестировать?
ruscand:
Balbesik: ruscand пишет: Советник или индикатор этого делать не будет. Тогда смысл советника в чем? Что тогда тестировать в реальном времени?
ruscand:
полная версия страницы