Форум » Статьи MQLabs » Память рынка » Ответить
Память рынка
Scriptong: Часть 1. Реализован метод нахождения наиболее популярных ценовых уровней. К сожалению, не удалось уйти от наличия настроечных параметров (таких как i_coverage, i_showLevelsAmount и i_indBarsCount), различное значение которых склоняет к субъективному подходу в определении уровней. К тому же, программа, которая должна была бы быть реализована в виде индикатора, пока является советником, хотя и не торгующим. Часть 2. Сигналы стратегии хвостатых свечей фильтруются на основании наиболее популярных уровней поддержки сопротивления. Часть 3. Описан новый подход к поиску уровней поддержки/сопротивления, основанный на сканировании графика справа налево. Создано два новых индикатора: MarketMemory и MarketMemory_Channel. Часть 4. Индикаторам из предыдущего материала добавлена возможность чтения данных с другого таймфрейма. На основании новых индикаторов разработана стратегия, по которой создан эксперт, проверенный в работе на исторических данных. Часть 5 Реализация метода на основе индикатора SS_SupportResistance. Новый советник может работать не только с данными, предоставляемыми индикатором SS_SupportResistance, но и с теми, которые укажет сам трейдер в виде прямоугольных областей. Также советник оснащен удобной торгово-информационной панелью.
Ответов - 34, стр:
1 2 3 All
Genry: Ура! А теперь можно спокойно сесть и почитать! Спасибо, Игорь!
Genry: Заглянул вечером на сайт Адмирала и получил подарок - продолжение статьи. Порадовало, что метод дал увеличение профита хвостатой свечи для UsdJpy. Относительно поиска близлежащих к цене областей SR рассуждения такие: 1. Дано: джентельменский набор - практически любой советник с индикаторами. 2. Логика обычно такова: после получения положительных торговых сигналов от индикаторов, ЕА открывая позицию рассчитывает TP и SL или следует активному сигналу до появления противоположного. а) в случае рассчта ТР проверяем есть ли между ценой и ТР область SR, которая может остановить или развернуть цену. Поиск уровней начинаем с БД MN и по убывающей к уровню, который выше на 1 текущего. Если таковых нет, можно проверить значения текущего, а так останавливаемся на самом высоком из имеющихся в старших базах с уровнями. Думаю, сложно спорить, что если мы работаем на м15, рассчетный TP - 120п 5-ти знака, а через 70п в базе W1 и D1 подтвержденные уровни SR, то имеет смысл поставит TP 55-60 п, взять профит или половину и посмотреть, что скажет рынок и индикаторы дальше, чем уткнуться в сопротивление и получить профит или убыток по SL. Игорь, если будет желание выпустить еще релиз эксперта с "хвостатой", то можно еще раз оценить дополнительные правила на предмет увеличения прибыльности эксперта: Характеристика обычного разворотного хвоста: 1. открытие и закрытие свечи происходит в пределах 1/3 от диапазона свечи. - есть, задается индикатором. 2. тело хвостатой свечи находится в пределах тела предыдущей свечи, а хвост уходит дальше предыдущей свечи. Если тело хвостатой свечи вышло за пределы тела предыдущей свечи, то разворот маловероятен и тренд продолжится, т.к. это указывает на сильный тренд. - полезное добавление. 3. на уровне хвоста слева от "хвостатой свечи" нет других свечей достаточно длительное время (область слева задается параметром Range) 4. перед хвостатой свечей, также не должно быть "гигантской" свечи с длинным телом, если такая есть, то хвостатую игнорирую. 5. Еще одним из важных факторов при возникновении "хвостатой" является наличие зоны SR в области хвоста, если зоны нет, такую свечу отношу к нерабочим. Поэтому, если предварительно нанести на график исторические зоны поддержки/сопротивления старших ТФ и проверять тестирует-ли хвостатая свеча такую зону, расценивая попытку цены тестировать исторический уровень на предмет последующего пробоя - разворота, то мы получим дополнительный фильтр для оценки эффективности "хвостатых" свечей. Так как с бОльшей вероятностью рабочие "хвостатые" свечи образуются у "сильных" зон S/R (на ТФ старше текущего), которые на истории более 3-5 раз уже заставляли цену разворачиваться. ------------------- И еще раз большой респект за то, что тема была проработана и появились новые имструменты анализа и торговли. Завтра начну тестировать!
Scriptong: Genry пишет: 2. тело хвостатой свечи находится в пределах тела предыдущей свечи, а хвост уходит дальше предыдущей свечи. Если тело хвостатой свечи вышло за пределы тела предыдущей свечи, то разворот маловероятен и тренд продолжится, т.к. это указывает на сильный тренд. - полезное добавление. Здесь имеется в виду соотношение двух соседних хвостатых свечей? Если да, то с одной из версий хвостатых свечей я такое уже делал. Тоже неплохо получилось. Возможно, стоит положить это на текущую, новую, интерпретацию. Genry пишет: 3. на уровне хвоста слева от "хвостатой свечи" нет других свечей достаточно длительное время (область слева задается параметром Range) А вот такое не очень нравится. У нас и без того есть период хвостатой свечи. Насаживать на него еще один период - уход в область навязывания рынку своей воли, на что он отвечает всегда агрессивно Genry пишет: 4. перед хвостатой свечей, также не должно быть "гигантской" свечи с длинным телом, если такая есть, то хвостатую игнорирую. "Переведи"... в смысле нужно чуть развернутее. Genry пишет: Еще одним из важных факторов при возникновении "хвостатой" является наличие зоны SR в области хвоста, если зоны нет, такую свечу отношу к нерабочим. Поэтому, если предварительно нанести на график исторические зоны поддержки/сопротивления старших ТФ и проверять тестирует-ли хвостатая свеча такую зону, расценивая попытку цены тестировать исторический уровень на предмет последующего пробоя - разворота, то мы получим дополнительный фильтр для оценки эффективности "хвостатых" свечей. Так вроде бы об этом вторая часть статьи. Или я неправильно понял?
Genry: Для разбора ситуации возмем для примера скрин с usdjpy h1. Хвостатая - крайняя правая свеча. Является ли она разворотной? Нет. Genry пишет: 2. тело хвостатой свечи находится в пределах тела предыдущей свечи, а хвост уходит дальше предыдущей свечи. Если тело хвостатой свечи вышло за пределы тела предыдущей свечи, то разворот маловероятен и тренд продолжится, т.к. это указывает на сильный тренд. - полезное добавление. Scriptong пишет: Здесь имеется в виду соотношение двух соседних хвостатых свечей? Если да, то с одной из версий хвостатых свечей я такое уже делал. Тоже неплохо получилось. Возможно, стоит положить это на текущую, новую, интерпретацию. На рисунке горизонтальная белая линия помеченная цифрой 1, показывает, что тело хвостатой свечи вышло за тело предыдущей свечи - первое указание на то, что свеча не является разворотной. Genry пишет: 3. на уровне хвоста слева от "хвостатой свечи" нет других свечей достаточно длительное время (область слева задается параметром Range) Scriptong пишет: А вот такое не очень нравится. У нас и без того есть период хвостатой свечи. Насаживать на него еще один период - уход в область навязывания рынку своей воли, на что он отвечает всегда агрессивно Отметим, что на скрине, слева от хвостатой свечи близкое скопление свечей на том-же уровне (через 13 бар) - они помечены линией и цифрой 2. Это второй признак того, что хвостатая свеча не будет разворотной. Genry пишет: 4. перед хвостатой свечей, также не должно быть "гигантской" свечи с длинным телом, если такая есть, то хвостатую игнорирую. Scriptong пишет: "Переведи"... в смысле нужно чуть развернутее. На скрине перед хвостатой идут две длинные свечи, которые превосходят ее размерами - помечены линией и цифрой 3. И это третий признак - свеча не разворотная.
Genry: Следующий скрин - продолжение предыдущего. В данном случае хвостатая, которую мы отметили раньше, "предсказала" медвежью свечу сразу за ней, потом боковик, но потом рынок продолжил рост - разворот не состоялся. Надеюсь, что этот пример подходящий и содержит ответы на вопросы? Genry пишет: 3. на уровне хвоста слева от "хвостатой свечи" нет других свечей достаточно длительное время (область слева задается параметром Range) Scriptong пишет: А вот такое не очень нравится.... Игорь, вот чесслово не знаю насколько оправдано или нет добавление цикла проверки расстояния до ближайшей свечи слева от хвостатой. Может на стадии разработки сделать тестовую версию и прогнать для статистики - на каком расстоянии слева от хвостатой были свечи у профитных и непрофитных сделок, у? Genry пишет: Еще одним из важных факторов при возникновении "хвостатой" является наличие зоны SR в области хвоста, если зоны нет, такую свечу отношу к нерабочим. Поэтому, если предварительно нанести на график исторические зоны поддержки/сопротивления старших ТФ и проверять тестирует-ли хвостатая свеча такую зону, расценивая попытку цены тестировать исторический уровень на предмет последующего пробоя - разворота, то мы получим дополнительный фильтр для оценки эффективности "хвостатых" свечей. Scriptong пишет: Так вроде бы об этом вторая часть статьи. Или я неправильно понял? Да, все правильно - это предложение было озвучено до появления второй статьи. После второй было только предложение по оптимизации - поиски областей SR начинать со старших ТФ. На скрине ниже - график usdjpy H1, а фиолетовые линии уровней SR взяты с H4 и в центре графика три линии формируют "Область SR" Это я к трактовке термина, о которой зашла речь в ветке с Doube CCI. Его можно принять в таком варианте ? Кстати, линии SR старших ТФ рассчитывались и наносились на график только один раз, потом наносятся только динамические уровни текущего ТФ, которые могут подтвержать исторические или строится в новом месте графика.
Genry: Судя по тому, что ссылка на статью из MQLabs на форум не переползла - Скриптонг может быть в отпуске (предположение). В любом случае - успехов, Игорь! ----------------------------------- Два дня поработал с новой версией CaudateCandles_MarketMemory_Expert , для изучения взял аутсайдера предыдущей версии ЕА - UsdJpy. Объединение с MarketMemory_Expert.mq4 пошло яяяявно на пользу По майским тестам на м15, 5-ти знак (депо 2000$, лот фиксированный - 0.1) в наилучшем варианте: Профит: 366.52 Сделок: 30 Прибыльность: 2.70 Матожидание: 12.22 Просадка $: 132.55 Просадка %: 6.17% Другие результаты: 320.18____27____2.74____11.86___114.01____5.52% 311.31____30____2.44____10.38___149.93____7.11% 292.28____31____2.11____9.43____114.97____5.57% 284.10____28____2.23____10.15___113.90____5.52% 244.57____30____1.90____8.15____113.51____5.49% 215.56____36____1.66____5.99____101.41____4.99% 213.96____34____1.72____6.29____153.96____7.34% 200.06____39____1.60____5.13_____91.98____4.66% 197.18____29____1.73____6.80____157.37____7.66% 189.17____28____1.71____6.76____168.58____8.20% 186.99____31____1.69____6.03____165.92____8.05% 183.78____29____1.68____6.34____154.29____7.53% 182.98____35____1.56____5.23____100.69____4.96% 167.17____37____1.56____4.52_____91.10____4.60% 158.15____36____1.47____4.39____173.82____8.43% 145.71____36____1.42____4.05____176.97____8.60% 123.35____31____1.42____3.98____133.52____6.76% 116.11____34____1.39____3.41____131.31____6.64% 109.04____31____1.38____3.52____129.41____6.48% _96.68____37____1.26____2.61____101.12____5.00% Эксперт получился достойный! Думаю, что в архивах найдутся еще кандидаты на обретение "Второй молодости"
Genry: И фрагмент стейта реальной торговли за 2 дня Currency: USDJpy 2013 June 5, 14:16 Closed Transactions: Open Time_____Type_Size_Item__Price___S / L____T / P______Close Time__Price__Swap__Profit 2013.06.05 06:51 sell 0.02 usdjpy 100.081 100.917 99.401 2013.06.05 06:57 99.961 0.00 ___ 2.40 2013.06.05 03:11 sell 0.02 usdjpy 100.239 100.462 100.016 2013.06.05 05:38 100.016 0.00 _ 4.46 2013.06.04 22:28 sell 0.02 usdjpy 100.070 100.338 99.784 2013.06.04 23:05 99.977 0.00 ___ 1.86 2013.06.04 20:28 sell 0.02 usdjpy 100.168 100.462 99.890 2013.06.04 20:42 100.124 0.00 __ 0.88 2013.06.04 09:56 sell 0.02 usdjpy 100.151 100.476 100.149 2013.06.04 12:44 100.149 0.00 __ 0.04 2013.06.04 11:01 sell 0.02 usdjpy 100.242 100.232 100.151 2013.06.04 11:04 100.232 0.00 __ 0.20
Genry: Теперь стало интересно, можно-ли создать индикатор флета на этом принципе. Понятно, что цена частенько организует горизонтальный коридор именно вдоль границы зоны. Большинство индикаторов, постороенных на МА, начинают регистрировать флет, когда машки сходятся у таких зон. Надо понаблюдать..... Коллеги! Есть ли идеи ?
Scriptong: На рисунке горизонтальная белая линия помеченная цифрой 1, показывает, что тело хвостатой свечи вышло за тело предыдущей свечи - первое указание на то, что свеча не является разворотной. Да, именно так я, в свое время, и делал. Если последняя красная хвостатая свеча находится ниже предыдущей красной хвостатой свечи, то это сигнал продажи (как и было). Но вот если последняя свеча выше предыдущей, т. е. рынок постепенно пробивает свои сопротивления, то это сигнал покупки. С синими свечами аналогично: если последняя синяя выше предпоследней синей - покупка, ниже - продажа. Отметим, что на скрине, слева от хвостатой свечи близкое скопление свечей на том-же уровне (через 13 бар) - они помечены линией и цифрой 2. Это второй признак того, что хвостатая свеча не будет разворотной. Здесь нужно будет ввести какой-то критерий определения факта "скопление свечей на том-же уровне". Визуально это хорошо просматривается, а вот с формализацией туговато выходит. На скрине перед хвостатой идут две длинные свечи, которые превосходят ее размерами - помечены линией и цифрой 3. На мой взгляд, очень сомнительный фактор. Если помните мои исследования в сторону отбоя волатильности (Отбой волатильности), то там, как раз, получалось наоборот - после длинных свечей вероятнее будет разворот, чем продолжение тренда. На скрине ниже - график usdjpy H1, а фиолетовые линии уровней SR взяты с H4 и в центре графика три линии формируют "Область SR" Это я к трактовке термина, о которой зашла речь в ветке с Doube CCI. Его можно принять в таком варианте ? Опять же, интуитивно - да. А вот с формализацией снова проблема. Как сформулировать близость двух-трех уровней и при этом игнорировать другие шесть-семь уровней, находящихся "на некотором отдалении" от близких двух-трех?
Genry: Спасибо, Игорь! Буквально проглотил новую - третью статью! Уж очень актуальная тема Обсуждение стало несколько параллельным- прошло здесь и Double ССI, но один вопрос остался без внимания: Genry пишет: На скрине перед хвостатой идут две длинные свечи, которые превосходят ее размерами - помечены линией и цифрой 3. Scriptong пишет: На мой взгляд, очень сомнительный фактор. Если помните мои исследования в сторону отбоя волатильности (Отбой волатильности), то там, как раз, получалось наоборот - после длинных свечей вероятнее будет разворот, чем продолжение тренда. Может переформулирум вопрос: -Какова вероятность того, что "хвостатая свеча", сформировавшаяся сразу после череды длинных свечей, будет достоверным указателем разворота для установки уровня SL и входа в рынок? Ранее я склонялся к такому ответу: из-за инерции рынка, я не стал бы входить рыночным оредером увидев такую свечу. Она скорее всего покажет некоторый откат и последующее боковое движение при котором рынок будет определяться: 1) пойдет он дальше 2) или развернется - нарисовав, по завершении флета, вторую вершину (или дно). Теперь, получив индикаторы MarketMemory и MarketMemory_Channel, надеюсь увидеть такую картину: 1. Если хвостатя свеча уперлась в область SR с высоким уровнем "степени важности" (i_minImportance) И 2. Перед тем как упереться, цена демонстрировала бары среднего размера, которые постепенно сокращали длину И 3. Свеча глубоко погрузилась в найденный уровень, а потом откатила почти к цене открытия и сформировала длииный хвост, ТО можно ставить отложенный ордер и ждать разворот. Если значимого уровня i_minImportance нет, то будет "полочка" и продолжение движения. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Игорь, дело идет к созданию эксперта, есть предложение - дополнить индикаторы возможностью выбирать ТФ на котором они строят уровни. В визуальном режиме это позволит оценивать ситуацию, построив несколько уровней SR на одном графике (желательно добавить флаг, который позволит оставлять/убирать отрисованные уровни, после удаления индикатора с графика). А в автоматическом - вести торговлю от уровней SR старшего ТФ, что тоже логично, ведь берем меньший ТФ для нахождения точки входа, почему бы не использовать границы коридора SR старшего ТФ? И еще раз, спасибо!, за Ваше внимание к этой (очень важной) теме
Scriptong: Genry пишет: Может переформулирум вопрос: -Какова вероятность того, что "хвостатая свеча", сформировавшаяся сразу после череды длинных свечей, будет достоверным указателем разворота для установки уровня SL и входа в рынок? Ранее я склонялся к такому ответу: из-за инерции рынка, я не стал бы входить рыночным оредером увидев такую свечу. Она скорее всего покажет некоторый откат и последующее боковое движение при котором рынок будет определяться: 1) пойдет он дальше 2) или развернется - нарисовав, по завершении флета, вторую вершину (или дно). С хвостатыми свечами проблема та же, что и с сигналами множества других торговых систем: когда не знаешь, будет ли сигнал отработан мгновенно. Верно то, что часто после образования хвостатой свечи наблюдается коррекция, позволяющая зайти по более выгодной цене. Но верно и то, что в других случаях цена практически без коррекций (болтание в пределах 10 пунктов я не считаю коррекцией) уходит в направлении сигнала. Возможно, удастся найти закономерность, позволяющую определять, к какому из типов относится данная хвостатая свеча. Для этого и можно было бы использовать другой критерий, что-то вроде фильтра. Но пока подходящего не нашел. Все имеющиеся фильтры, вместе с ложными сигналами, режут добротные профитные сигналы. Genry пишет: Теперь, получив индикаторы MarketMemory и MarketMemory_Channel, надеюсь увидеть такую картину: 1. Если хвостатя свеча уперлась в область SR с высоким уровнем "степени важности" (i_minImportance) И Да, это первое, что приходит на ум. Genry пишет: 2. Перед тем как упереться, цена демонстрировала бары среднего размера, которые постепенно сокращали длину И А это очень расплывчато. Тут просится еще два параметра: критерий среднего размера бара и критерий сокращения длины. Genry пишет: 3. Свеча глубоко погрузилась в найденный уровень, а потом откатила почти к цене открытия и сформировала длииный хвост, ТО можно ставить отложенный ордер и ждать разворот. А здесь можно и проще - пробой уровня с возвратом цены так, будто никакого пробоя и не было. Хотя такая картина, по моим наблюдениям, является критерием 50/50. После таких походов (если привязываться только к уровню) цена могла как пойти дальше в зону пробоя (в этих случаях говорят: "смотри, как цена показала будущее направление"), так и развернуться. Genry пишет: Игорь, дело идет к созданию эксперта, есть предложение - дополнить индикаторы возможностью выбирать ТФ на котором они строят уровни. В визуальном режиме это позволит оценивать ситуацию, построив несколько уровней SR на одном графике (желательно добавить флаг, который позволит оставлять/убирать отрисованные уровни, после удаления индикатора с графика). А в автоматическом - вести торговлю от уровней SR старшего ТФ, что тоже логично, ведь берем меньший ТФ для нахождения точки входа, почему бы не использовать границы коридора SR старшего ТФ? Да, использование различных ТФ нужно, т. к. хвостатые свечи строятся на М1, а уровни, скорее всего понадобятся с Н1 или, как минимум, с М15. На М1 уровни уж больно мелкие и непрочные.
Genry: Scriptong пишет: С хвостатыми свечами проблема та же, что и с сигналами множества других торговых систем: когда не знаешь, будет ли сигнал отработан мгновенно. Верно то, что часто после образования хвостатой свечи наблюдается коррекция, позволяющая зайти по более выгодной цене. Но верно и то, что в других случаях цена практически без коррекций (болтание в пределах 10 пунктов я не считаю коррекцией) уходит в направлении сигнала. Даааа, это задачка. Решая ее, я уже года 3 кручу идею, о которой много раз упоминал на старом форуме - асимметрия цены. Ее привлекательность в том, что асимметрия дает опережающий прогноз. Недостаток в том, что переход от левой асимметрии к правой сложно идентифицировать - по крайней мере мне самому. И сама величина "разброса" или отклонения от средней достаточно мала - поэтому я, как и Вы в "Методе конечных разностей", оценивал ассиметрию High и Low цены и смотрел, на каком конце свечи фиксировался рост отклонений от средней или от цены закрытия. Scriptong пишет: Возможно, удастся найти закономерность, позволяющую определять, к какому из типов относится данная хвостатая свеча. Для этого и можно было бы использовать другой критерий, что-то вроде фильтра. Но пока подходящего не нашел. Все имеющиеся фильтры, вместе с ложными сигналами, режут добротные профитные сигналы. Индикатор асимметрии имеет опережающий сигнал и редко режет профит, но он так меняет направление, что сложно поймать преход через 0 и есть вероятность встать против рынка, хотя, только что, индикатор указывал правильное направление. Я попробую обобщить результат исследования и показать скрины - как это работает. Частично я это делал раньше в ветке с прогнозами валют.
Genry: Genry пишет: Я попробую обобщить результат исследования и показать скрины - как это работает. Частично я это делал раньше в ветке с прогнозами валют. Чтобы избежать мешанины тем - открыл в Идеях раздел по асимметрии. Сначала закину информацию туда, а там видно будет
Scriptong: Хорошо, посмотрим. P. S. Добавлена ссылка на четвертую статью (см. стартовый пост).
Genry: Scriptong пишет: С хвостатыми свечами проблема та же, что и с сигналами множества других торговых систем: когда не знаешь, будет ли сигнал отработан мгновенно. Верно то, что часто после образования хвостатой свечи наблюдается коррекция, позволяющая зайти по более выгодной цене. Но верно и то, что в других случаях цена практически без коррекций (болтание в пределах 10 пунктов я не считаю коррекцией) уходит в направлении сигнала. -------------- Игорь, в одной из ваших статей было про "приседающий" бар Б.Вильямса, а что если посмотреть совпадение - хвостатая + приседающий, как подтверждение сигнала разворота? Кстати, эксперт вполне прилично рулит в потоках рынка
полная версия страницы