Форум » Статьи MQLabs » Память рынка » Ответить
Память рынка
Scriptong: Часть 1. Реализован метод нахождения наиболее популярных ценовых уровней. К сожалению, не удалось уйти от наличия настроечных параметров (таких как i_coverage, i_showLevelsAmount и i_indBarsCount), различное значение которых склоняет к субъективному подходу в определении уровней. К тому же, программа, которая должна была бы быть реализована в виде индикатора, пока является советником, хотя и не торгующим. Часть 2. Сигналы стратегии хвостатых свечей фильтруются на основании наиболее популярных уровней поддержки сопротивления. Часть 3. Описан новый подход к поиску уровней поддержки/сопротивления, основанный на сканировании графика справа налево. Создано два новых индикатора: MarketMemory и MarketMemory_Channel. Часть 4. Индикаторам из предыдущего материала добавлена возможность чтения данных с другого таймфрейма. На основании новых индикаторов разработана стратегия, по которой создан эксперт, проверенный в работе на исторических данных. Часть 5 Реализация метода на основе индикатора SS_SupportResistance. Новый советник может работать не только с данными, предоставляемыми индикатором SS_SupportResistance, но и с теми, которые укажет сам трейдер в виде прямоугольных областей. Также советник оснащен удобной торгово-информационной панелью.
Ответов - 34, стр:
1 2 3 All
Genry: Ура! А теперь можно спокойно сесть и почитать! Спасибо, Игорь!
Genry: Заглянул вечером на сайт Адмирала и получил подарок - продолжение статьи. Порадовало, что метод дал увеличение профита хвостатой свечи для UsdJpy. Относительно поиска близлежащих к цене областей SR рассуждения такие: 1. Дано: джентельменский набор - практически любой советник с индикаторами. 2. Логика обычно такова: после получения положительных торговых сигналов от индикаторов, ЕА открывая позицию рассчитывает TP и SL или следует активному сигналу до появления противоположного. а) в случае рассчта ТР проверяем есть ли между ценой и ТР область SR, которая может остановить или развернуть цену. Поиск уровней начинаем с БД MN и по убывающей к уровню, который выше на 1 текущего. Если таковых нет, можно проверить значения текущего, а так останавливаемся на самом высоком из имеющихся в старших базах с уровнями. Думаю, сложно спорить, что если мы работаем на м15, рассчетный TP - 120п 5-ти знака, а через 70п в базе W1 и D1 подтвержденные уровни SR, то имеет смысл поставит TP 55-60 п, взять профит или половину и посмотреть, что скажет рынок и индикаторы дальше, чем уткнуться в сопротивление и получить профит или убыток по SL. Игорь, если будет желание выпустить еще релиз эксперта с "хвостатой", то можно еще раз оценить дополнительные правила на предмет увеличения прибыльности эксперта: Характеристика обычного разворотного хвоста: 1. открытие и закрытие свечи происходит в пределах 1/3 от диапазона свечи. - есть, задается индикатором. 2. тело хвостатой свечи находится в пределах тела предыдущей свечи, а хвост уходит дальше предыдущей свечи. Если тело хвостатой свечи вышло за пределы тела предыдущей свечи, то разворот маловероятен и тренд продолжится, т.к. это указывает на сильный тренд. - полезное добавление. 3. на уровне хвоста слева от "хвостатой свечи" нет других свечей достаточно длительное время (область слева задается параметром Range) 4. перед хвостатой свечей, также не должно быть "гигантской" свечи с длинным телом, если такая есть, то хвостатую игнорирую. 5. Еще одним из важных факторов при возникновении "хвостатой" является наличие зоны SR в области хвоста, если зоны нет, такую свечу отношу к нерабочим. Поэтому, если предварительно нанести на график исторические зоны поддержки/сопротивления старших ТФ и проверять тестирует-ли хвостатая свеча такую зону, расценивая попытку цены тестировать исторический уровень на предмет последующего пробоя - разворота, то мы получим дополнительный фильтр для оценки эффективности "хвостатых" свечей. Так как с бОльшей вероятностью рабочие "хвостатые" свечи образуются у "сильных" зон S/R (на ТФ старше текущего), которые на истории более 3-5 раз уже заставляли цену разворачиваться. ------------------- И еще раз большой респект за то, что тема была проработана и появились новые имструменты анализа и торговли. Завтра начну тестировать!
Scriptong: Genry пишет: 2. тело хвостатой свечи находится в пределах тела предыдущей свечи, а хвост уходит дальше предыдущей свечи. Если тело хвостатой свечи вышло за пределы тела предыдущей свечи, то разворот маловероятен и тренд продолжится, т.к. это указывает на сильный тренд. - полезное добавление. Здесь имеется в виду соотношение двух соседних хвостатых свечей? Если да, то с одной из версий хвостатых свечей я такое уже делал. Тоже неплохо получилось. Возможно, стоит положить это на текущую, новую, интерпретацию. Genry пишет: 3. на уровне хвоста слева от "хвостатой свечи" нет других свечей достаточно длительное время (область слева задается параметром Range) А вот такое не очень нравится. У нас и без того есть период хвостатой свечи. Насаживать на него еще один период - уход в область навязывания рынку своей воли, на что он отвечает всегда агрессивно Genry пишет: 4. перед хвостатой свечей, также не должно быть "гигантской" свечи с длинным телом, если такая есть, то хвостатую игнорирую. "Переведи"... в смысле нужно чуть развернутее. Genry пишет: Еще одним из важных факторов при возникновении "хвостатой" является наличие зоны SR в области хвоста, если зоны нет, такую свечу отношу к нерабочим. Поэтому, если предварительно нанести на график исторические зоны поддержки/сопротивления старших ТФ и проверять тестирует-ли хвостатая свеча такую зону, расценивая попытку цены тестировать исторический уровень на предмет последующего пробоя - разворота, то мы получим дополнительный фильтр для оценки эффективности "хвостатых" свечей. Так вроде бы об этом вторая часть статьи. Или я неправильно понял?
Genry: Для разбора ситуации возмем для примера скрин с usdjpy h1. Хвостатая - крайняя правая свеча. Является ли она разворотной? Нет. Genry пишет: 2. тело хвостатой свечи находится в пределах тела предыдущей свечи, а хвост уходит дальше предыдущей свечи. Если тело хвостатой свечи вышло за пределы тела предыдущей свечи, то разворот маловероятен и тренд продолжится, т.к. это указывает на сильный тренд. - полезное добавление. Scriptong пишет: Здесь имеется в виду соотношение двух соседних хвостатых свечей? Если да, то с одной из версий хвостатых свечей я такое уже делал. Тоже неплохо получилось. Возможно, стоит положить это на текущую, новую, интерпретацию. На рисунке горизонтальная белая линия помеченная цифрой 1, показывает, что тело хвостатой свечи вышло за тело предыдущей свечи - первое указание на то, что свеча не является разворотной. Genry пишет: 3. на уровне хвоста слева от "хвостатой свечи" нет других свечей достаточно длительное время (область слева задается параметром Range) Scriptong пишет: А вот такое не очень нравится. У нас и без того есть период хвостатой свечи. Насаживать на него еще один период - уход в область навязывания рынку своей воли, на что он отвечает всегда агрессивно Отметим, что на скрине, слева от хвостатой свечи близкое скопление свечей на том-же уровне (через 13 бар) - они помечены линией и цифрой 2. Это второй признак того, что хвостатая свеча не будет разворотной. Genry пишет: 4. перед хвостатой свечей, также не должно быть "гигантской" свечи с длинным телом, если такая есть, то хвостатую игнорирую. Scriptong пишет: "Переведи"... в смысле нужно чуть развернутее. На скрине перед хвостатой идут две длинные свечи, которые превосходят ее размерами - помечены линией и цифрой 3. И это третий признак - свеча не разворотная.
Genry: Следующий скрин - продолжение предыдущего. В данном случае хвостатая, которую мы отметили раньше, "предсказала" медвежью свечу сразу за ней, потом боковик, но потом рынок продолжил рост - разворот не состоялся. Надеюсь, что этот пример подходящий и содержит ответы на вопросы? Genry пишет: 3. на уровне хвоста слева от "хвостатой свечи" нет других свечей достаточно длительное время (область слева задается параметром Range) Scriptong пишет: А вот такое не очень нравится.... Игорь, вот чесслово не знаю насколько оправдано или нет добавление цикла проверки расстояния до ближайшей свечи слева от хвостатой. Может на стадии разработки сделать тестовую версию и прогнать для статистики - на каком расстоянии слева от хвостатой были свечи у профитных и непрофитных сделок, у? Genry пишет: Еще одним из важных факторов при возникновении "хвостатой" является наличие зоны SR в области хвоста, если зоны нет, такую свечу отношу к нерабочим. Поэтому, если предварительно нанести на график исторические зоны поддержки/сопротивления старших ТФ и проверять тестирует-ли хвостатая свеча такую зону, расценивая попытку цены тестировать исторический уровень на предмет последующего пробоя - разворота, то мы получим дополнительный фильтр для оценки эффективности "хвостатых" свечей. Scriptong пишет: Так вроде бы об этом вторая часть статьи. Или я неправильно понял? Да, все правильно - это предложение было озвучено до появления второй статьи. После второй было только предложение по оптимизации - поиски областей SR начинать со старших ТФ. На скрине ниже - график usdjpy H1, а фиолетовые линии уровней SR взяты с H4 и в центре графика три линии формируют "Область SR" Это я к трактовке термина, о которой зашла речь в ветке с Doube CCI. Его можно принять в таком варианте ? Кстати, линии SR старших ТФ рассчитывались и наносились на график только один раз, потом наносятся только динамические уровни текущего ТФ, которые могут подтвержать исторические или строится в новом месте графика.
Genry: Судя по тому, что ссылка на статью из MQLabs на форум не переползла - Скриптонг может быть в отпуске (предположение). В любом случае - успехов, Игорь! ----------------------------------- Два дня поработал с новой версией CaudateCandles_MarketMemory_Expert , для изучения взял аутсайдера предыдущей версии ЕА - UsdJpy. Объединение с MarketMemory_Expert.mq4 пошло яяяявно на пользу По майским тестам на м15, 5-ти знак (депо 2000$, лот фиксированный - 0.1) в наилучшем варианте: Профит: 366.52 Сделок: 30 Прибыльность: 2.70 Матожидание: 12.22 Просадка $: 132.55 Просадка %: 6.17% Другие результаты: 320.18____27____2.74____11.86___114.01____5.52% 311.31____30____2.44____10.38___149.93____7.11% 292.28____31____2.11____9.43____114.97____5.57% 284.10____28____2.23____10.15___113.90____5.52% 244.57____30____1.90____8.15____113.51____5.49% 215.56____36____1.66____5.99____101.41____4.99% 213.96____34____1.72____6.29____153.96____7.34% 200.06____39____1.60____5.13_____91.98____4.66% 197.18____29____1.73____6.80____157.37____7.66% 189.17____28____1.71____6.76____168.58____8.20% 186.99____31____1.69____6.03____165.92____8.05% 183.78____29____1.68____6.34____154.29____7.53% 182.98____35____1.56____5.23____100.69____4.96% 167.17____37____1.56____4.52_____91.10____4.60% 158.15____36____1.47____4.39____173.82____8.43% 145.71____36____1.42____4.05____176.97____8.60% 123.35____31____1.42____3.98____133.52____6.76% 116.11____34____1.39____3.41____131.31____6.64% 109.04____31____1.38____3.52____129.41____6.48% _96.68____37____1.26____2.61____101.12____5.00% Эксперт получился достойный! Думаю, что в архивах найдутся еще кандидаты на обретение "Второй молодости"
Genry: И фрагмент стейта реальной торговли за 2 дня Currency: USDJpy 2013 June 5, 14:16 Closed Transactions: Open Time_____Type_Size_Item__Price___S / L____T / P______Close Time__Price__Swap__Profit 2013.06.05 06:51 sell 0.02 usdjpy 100.081 100.917 99.401 2013.06.05 06:57 99.961 0.00 ___ 2.40 2013.06.05 03:11 sell 0.02 usdjpy 100.239 100.462 100.016 2013.06.05 05:38 100.016 0.00 _ 4.46 2013.06.04 22:28 sell 0.02 usdjpy 100.070 100.338 99.784 2013.06.04 23:05 99.977 0.00 ___ 1.86 2013.06.04 20:28 sell 0.02 usdjpy 100.168 100.462 99.890 2013.06.04 20:42 100.124 0.00 __ 0.88 2013.06.04 09:56 sell 0.02 usdjpy 100.151 100.476 100.149 2013.06.04 12:44 100.149 0.00 __ 0.04 2013.06.04 11:01 sell 0.02 usdjpy 100.242 100.232 100.151 2013.06.04 11:04 100.232 0.00 __ 0.20
Genry: Теперь стало интересно, можно-ли создать индикатор флета на этом принципе. Понятно, что цена частенько организует горизонтальный коридор именно вдоль границы зоны. Большинство индикаторов, постороенных на МА, начинают регистрировать флет, когда машки сходятся у таких зон. Надо понаблюдать..... Коллеги! Есть ли идеи ?
Scriptong: На рисунке горизонтальная белая линия помеченная цифрой 1, показывает, что тело хвостатой свечи вышло за тело предыдущей свечи - первое указание на то, что свеча не является разворотной. Да, именно так я, в свое время, и делал. Если последняя красная хвостатая свеча находится ниже предыдущей красной хвостатой свечи, то это сигнал продажи (как и было). Но вот если последняя свеча выше предыдущей, т. е. рынок постепенно пробивает свои сопротивления, то это сигнал покупки. С синими свечами аналогично: если последняя синяя выше предпоследней синей - покупка, ниже - продажа. Отметим, что на скрине, слева от хвостатой свечи близкое скопление свечей на том-же уровне (через 13 бар) - они помечены линией и цифрой 2. Это второй признак того, что хвостатая свеча не будет разворотной. Здесь нужно будет ввести какой-то критерий определения факта "скопление свечей на том-же уровне". Визуально это хорошо просматривается, а вот с формализацией туговато выходит. На скрине перед хвостатой идут две длинные свечи, которые превосходят ее размерами - помечены линией и цифрой 3. На мой взгляд, очень сомнительный фактор. Если помните мои исследования в сторону отбоя волатильности (Отбой волатильности), то там, как раз, получалось наоборот - после длинных свечей вероятнее будет разворот, чем продолжение тренда. На скрине ниже - график usdjpy H1, а фиолетовые линии уровней SR взяты с H4 и в центре графика три линии формируют "Область SR" Это я к трактовке термина, о которой зашла речь в ветке с Doube CCI. Его можно принять в таком варианте ? Опять же, интуитивно - да. А вот с формализацией снова проблема. Как сформулировать близость двух-трех уровней и при этом игнорировать другие шесть-семь уровней, находящихся "на некотором отдалении" от близких двух-трех?
Genry: Спасибо, Игорь! Буквально проглотил новую - третью статью! Уж очень актуальная тема Обсуждение стало несколько параллельным- прошло здесь и Double ССI, но один вопрос остался без внимания: Genry пишет: На скрине перед хвостатой идут две длинные свечи, которые превосходят ее размерами - помечены линией и цифрой 3. Scriptong пишет: На мой взгляд, очень сомнительный фактор. Если помните мои исследования в сторону отбоя волатильности (Отбой волатильности), то там, как раз, получалось наоборот - после длинных свечей вероятнее будет разворот, чем продолжение тренда. Может переформулирум вопрос: -Какова вероятность того, что "хвостатая свеча", сформировавшаяся сразу после череды длинных свечей, будет достоверным указателем разворота для установки уровня SL и входа в рынок? Ранее я склонялся к такому ответу: из-за инерции рынка, я не стал бы входить рыночным оредером увидев такую свечу. Она скорее всего покажет некоторый откат и последующее боковое движение при котором рынок будет определяться: 1) пойдет он дальше 2) или развернется - нарисовав, по завершении флета, вторую вершину (или дно). Теперь, получив индикаторы MarketMemory и MarketMemory_Channel, надеюсь увидеть такую картину: 1. Если хвостатя свеча уперлась в область SR с высоким уровнем "степени важности" (i_minImportance) И 2. Перед тем как упереться, цена демонстрировала бары среднего размера, которые постепенно сокращали длину И 3. Свеча глубоко погрузилась в найденный уровень, а потом откатила почти к цене открытия и сформировала длииный хвост, ТО можно ставить отложенный ордер и ждать разворот. Если значимого уровня i_minImportance нет, то будет "полочка" и продолжение движения. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Игорь, дело идет к созданию эксперта, есть предложение - дополнить индикаторы возможностью выбирать ТФ на котором они строят уровни. В визуальном режиме это позволит оценивать ситуацию, построив несколько уровней SR на одном графике (желательно добавить флаг, который позволит оставлять/убирать отрисованные уровни, после удаления индикатора с графика). А в автоматическом - вести торговлю от уровней SR старшего ТФ, что тоже логично, ведь берем меньший ТФ для нахождения точки входа, почему бы не использовать границы коридора SR старшего ТФ? И еще раз, спасибо!, за Ваше внимание к этой (очень важной) теме
Scriptong: Genry пишет: Может переформулирум вопрос: -Какова вероятность того, что "хвостатая свеча", сформировавшаяся сразу после череды длинных свечей, будет достоверным указателем разворота для установки уровня SL и входа в рынок? Ранее я склонялся к такому ответу: из-за инерции рынка, я не стал бы входить рыночным оредером увидев такую свечу. Она скорее всего покажет некоторый откат и последующее боковое движение при котором рынок будет определяться: 1) пойдет он дальше 2) или развернется - нарисовав, по завершении флета, вторую вершину (или дно). С хвостатыми свечами проблема та же, что и с сигналами множества других торговых систем: когда не знаешь, будет ли сигнал отработан мгновенно. Верно то, что часто после образования хвостатой свечи наблюдается коррекция, позволяющая зайти по более выгодной цене. Но верно и то, что в других случаях цена практически без коррекций (болтание в пределах 10 пунктов я не считаю коррекцией) уходит в направлении сигнала. Возможно, удастся найти закономерность, позволяющую определять, к какому из типов относится данная хвостатая свеча. Для этого и можно было бы использовать другой критерий, что-то вроде фильтра. Но пока подходящего не нашел. Все имеющиеся фильтры, вместе с ложными сигналами, режут добротные профитные сигналы. Genry пишет: Теперь, получив индикаторы MarketMemory и MarketMemory_Channel, надеюсь увидеть такую картину: 1. Если хвостатя свеча уперлась в область SR с высоким уровнем "степени важности" (i_minImportance) И Да, это первое, что приходит на ум. Genry пишет: 2. Перед тем как упереться, цена демонстрировала бары среднего размера, которые постепенно сокращали длину И А это очень расплывчато. Тут просится еще два параметра: критерий среднего размера бара и критерий сокращения длины. Genry пишет: 3. Свеча глубоко погрузилась в найденный уровень, а потом откатила почти к цене открытия и сформировала длииный хвост, ТО можно ставить отложенный ордер и ждать разворот. А здесь можно и проще - пробой уровня с возвратом цены так, будто никакого пробоя и не было. Хотя такая картина, по моим наблюдениям, является критерием 50/50. После таких походов (если привязываться только к уровню) цена могла как пойти дальше в зону пробоя (в этих случаях говорят: "смотри, как цена показала будущее направление"), так и развернуться. Genry пишет: Игорь, дело идет к созданию эксперта, есть предложение - дополнить индикаторы возможностью выбирать ТФ на котором они строят уровни. В визуальном режиме это позволит оценивать ситуацию, построив несколько уровней SR на одном графике (желательно добавить флаг, который позволит оставлять/убирать отрисованные уровни, после удаления индикатора с графика). А в автоматическом - вести торговлю от уровней SR старшего ТФ, что тоже логично, ведь берем меньший ТФ для нахождения точки входа, почему бы не использовать границы коридора SR старшего ТФ? Да, использование различных ТФ нужно, т. к. хвостатые свечи строятся на М1, а уровни, скорее всего понадобятся с Н1 или, как минимум, с М15. На М1 уровни уж больно мелкие и непрочные.
Genry: Scriptong пишет: С хвостатыми свечами проблема та же, что и с сигналами множества других торговых систем: когда не знаешь, будет ли сигнал отработан мгновенно. Верно то, что часто после образования хвостатой свечи наблюдается коррекция, позволяющая зайти по более выгодной цене. Но верно и то, что в других случаях цена практически без коррекций (болтание в пределах 10 пунктов я не считаю коррекцией) уходит в направлении сигнала. Даааа, это задачка. Решая ее, я уже года 3 кручу идею, о которой много раз упоминал на старом форуме - асимметрия цены. Ее привлекательность в том, что асимметрия дает опережающий прогноз. Недостаток в том, что переход от левой асимметрии к правой сложно идентифицировать - по крайней мере мне самому. И сама величина "разброса" или отклонения от средней достаточно мала - поэтому я, как и Вы в "Методе конечных разностей", оценивал ассиметрию High и Low цены и смотрел, на каком конце свечи фиксировался рост отклонений от средней или от цены закрытия. Scriptong пишет: Возможно, удастся найти закономерность, позволяющую определять, к какому из типов относится данная хвостатая свеча. Для этого и можно было бы использовать другой критерий, что-то вроде фильтра. Но пока подходящего не нашел. Все имеющиеся фильтры, вместе с ложными сигналами, режут добротные профитные сигналы. Индикатор асимметрии имеет опережающий сигнал и редко режет профит, но он так меняет направление, что сложно поймать преход через 0 и есть вероятность встать против рынка, хотя, только что, индикатор указывал правильное направление. Я попробую обобщить результат исследования и показать скрины - как это работает. Частично я это делал раньше в ветке с прогнозами валют.
Genry: Genry пишет: Я попробую обобщить результат исследования и показать скрины - как это работает. Частично я это делал раньше в ветке с прогнозами валют. Чтобы избежать мешанины тем - открыл в Идеях раздел по асимметрии. Сначала закину информацию туда, а там видно будет
Scriptong: Хорошо, посмотрим. P. S. Добавлена ссылка на четвертую статью (см. стартовый пост).
Genry: Scriptong пишет: С хвостатыми свечами проблема та же, что и с сигналами множества других торговых систем: когда не знаешь, будет ли сигнал отработан мгновенно. Верно то, что часто после образования хвостатой свечи наблюдается коррекция, позволяющая зайти по более выгодной цене. Но верно и то, что в других случаях цена практически без коррекций (болтание в пределах 10 пунктов я не считаю коррекцией) уходит в направлении сигнала. -------------- Игорь, в одной из ваших статей было про "приседающий" бар Б.Вильямса, а что если посмотреть совпадение - хвостатая + приседающий, как подтверждение сигнала разворота? Кстати, эксперт вполне прилично рулит в потоках рынка
Scriptong: Genry пишет: Игорь, в одной из ваших статей было про "приседающий" бар Б.Вильямса, а что если посмотреть совпадение - хвостатая + приседающий, как подтверждение сигнала разворота? Кстати, эксперт вполне прилично рулит в потоках рынка Даже не знаю, что и сказать. Дело в том, что я настолько удивлен стойкостью системы, основанной на результатах четвертой части, что даже не вижу, что здесь еще можно улучшать. Система отлично режет убытки, не давая им вырасти, но держит прибыльные входы. В итоге, даже при половинном разделении на прибыльные и убыточные входы, приносит прибыль и достаточно ощутимую при относительно безболезненных просадках.
Genry: Genry пишет: Игорь, в одной из ваших статей было про "приседающий" бар Б.Вильямса, а что если посмотреть совпадение - хвостатая + приседающий, как подтверждение сигнала разворота? Кстати, эксперт вполне прилично рулит в потоках рынка Scriptong пишет: Даже не знаю, что и сказать. Дело в том, что я настолько удивлен стойкостью системы, основанной на результатах четвертой части, что даже не вижу, что здесь еще можно улучшать. Система отлично режет убытки, не давая им вырасти, но держит прибыльные входы. В итоге, даже при половинном разделении на прибыльные и убыточные входы, приносит прибыль и достаточно ощутимую при относительно безболезненных просадках. Согласен, очень удачная реализация , получаю удовольствие наблюдая процесс Вопрос мы начали обсуждать на версии 3, вот и поделился направлением тогдашних мыслей - прикрутить объемы. Сейчас ситуация иная, с одной стороны "лучшее - враг хорошего", с другой - нет предела совершенству. Думаю, надо понаблюдать и набрать статистики, а там видно будет
Scriptong: Да, да, присмотритесь (шепотом: очень советую).
Genry: Игорь, а если сделать вариант входа по отложенному ордеру для уменьшения ложных входов? Отложку поставить на пару пунктов ниже основания хвостатой при сигнале продажи (покупка - зеркально наоборот) ? Если цена не развернется по сигналу хвостатой и продолжит движение по тренду, то отложка не сработает - врят ли цена откатится ниже основания хвостатой перед продолжением движения вперед. Обычно откат до 61.8% от 100% тела свечи, а отложка будет стоять > 100% Все не отфильтруем, но существенно уменьшим ложные входы. Как Вам такой вариант?
Scriptong: Genry пишет: Отложку поставить на пару пунктов ниже основания хвостатой при сигнале продажи (покупка - зеркально наоборот) ? Под основанием что подразумевается? Вижу два варианта: 1. Для свечи с верхним хвостом - верхняя часть, а для свечи с нижним хвостом - нижняя часть. В итоге входы в рынок осуществляются лимитниками. 2. Для свечи с верхним хвостом - нижняя часть, а для свечи с нижним хвостом - верхняя часть. Тогда входы производятся при помощи стоповых ордеров. В первом варианте получаем большой риск входа против тренда, т. к. цена явно направилась на пробой уровня, который не смогла пробить хвостатая свеча. Во втором варианте упускаем бОльшую часть прибыли, при том что сама свеча могла указать правильное направление. О фильтре хвостатых свечей я сейчас думаю в направлении синтеза с "Охотой на объемы". Очень уж эти две темы подходят друг другу. Но для начала нужно, все-таки, найти приемлемый вариант идентификации максимальных объемов.
Sergey: Scriptong пишет: Но для начала нужно, все-таки, найти приемлемый вариант идентификации максимальных объемов. Игорь, твой индикатор работает. Я предлагал сделать динамический подбор истории, чтобы исключить " На доступной истории не найден бар......". Выкладывать, что получилось не решился. Поставил галочку "показать это сообщение только модераторам". Поскольку ответа не было, не понял: или не в тему, или сообщение не дошло. С уважением!
Genry: Scriptong пишет: 2. Для свечи с верхним хвостом - нижняя часть, а для свечи с нижним хвостом - верхняя часть. Тогда входы производятся при помощи стоповых ордеров. Второй вариант у него основание больше похоже на , а в первом варинте получается вершина, так сказать (шутка) Scriptong пишет: Во втором варианте упускаем бОльшую часть прибыли, при том что сама свеча могла указать правильное направление. Да, согласен, это печально - прибыль уменьшается, мне и самому это не нравится. Написал данное предложение только потому, что хотелось понять, а на сколько эта фильтрация сократит убыток. Без прогона на истории сложно сказать, но глазами видно, что при ложном сигнале цена до отложки в 70% не доходит, может это окупит более поздний вход? Я предполагал, что в окошко между делами (согласен, звучит фантастично) Вы сделаете для себя тестовый вариант и прогоните на истории для сравнения с эталонами из статьи. Если будет +, увеличится прибыльность или расширится перечень (список) рабочих валют - тогда можно выпускать официальную версию с опцией, а если на ранее прибыльной истории покажет уменьшение доходности , ну на нет и суда нет Про объемы: Да, темы просто близняшки. Почти все области индикатора объемов "одеты на вертел"или ограничены МаркетМемору. Кстати, МаркетМемору отлично идентифицирует бар на котором был максимальный объем (здесь доля шутки) ----------------- Со своей стороны готов предъявить некоторый анализ: ниже дам пример успешной фильтрации стоп-ордерами на длинном тренде.
Genry: Это иллюстрация к сказанному. Тренд на EurJpy с попытками разворота где возникают ложные сигналы. Отфильтровали 7 ложный свечей, одна прошла. 3 правильных свечи сработали http://shot.qip.ru/00eJvp-3vNP0ScIU/ Игорь, что самое интересное - эти ложные сигналы даже критиковать сложно, почти все подтверждены диверами. Ну как их таких красавцев отлавливать? Там и уровни SR и объемы - все рядом... Вот и напрашивается опциональная возможность работать стоп-ордерами, как говорится: против лома нет приема
Genry: Кстати, на скрине второе снизу индикаторное окно - "BetterVolume 1.4". Выделенные цветом полоски объемов (белые, зеленые, красные) интересно совпадают с местами формирования хвостатых свечей, т.е. местами коррекции или смены тренда. Индикатор в прицепе, описание вставил в текст.
Scriptong: Обновлен первый пост темы.
Genry: Scriptong пишет: Обновлен первый пост темы. Спасибо, Игорь! Получилось практически то, с чего начиналась тема Уровни рынка - память рынка Genry пишет: День добрый, Игорь и Коллеги! Вопрос такой: есть ли в открытом доступе индикатор, который проводит на истории анализ цены (возможно это вершины зигзага) и находит зоны многократного разворота цены. А когда найдет, выставляет там уровни, которые могут использоваться в торговле как уровни поддержки/сопротивления и сигнализирует, когда цена подходит к такому уровню (входит в зону около уровня) Возможен вариант - это индикатор, для которого можно подготовить вручную файл с уровнями, он их загружает, отображает на графике и сигнализирует при входе цены в "зону" такого уровня. Так как построить уровни автоматом скорее всего непросто. Мечты сбываются и даже файл с данными не нужен, можно нарисовать пару прямоугольников в нужном месте - удобно!
Batman: Проявился косячок в новом эксперте - он непрерывно, на каждом тике модифицирует отложенные ордеры... ... 2014.03.18 15:30:54.489 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.874 tp: 101.285 ok 2014.03.18 15:30:53.716 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.286 sl: 101.183 tp: 101.844 ok 2014.03.18 15:30:53.604 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.875 tp: 101.286 ok 2014.03.18 15:30:53.441 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.287 sl: 101.183 tp: 101.844 ok 2014.03.18 15:30:53.328 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.876 tp: 101.287 ok 2014.03.18 15:30:49.509 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.288 sl: 101.183 tp: 101.844 ok 2014.03.18 15:30:49.397 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.877 tp: 101.288 ok 2014.03.18 15:30:43.801 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.287 sl: 101.183 tp: 101.844 ok 2014.03.18 15:30:43.688 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.876 tp: 101.287 ok 2014.03.18 15:30:43.220 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.286 sl: 101.183 tp: 101.844 ok 2014.03.18 15:30:43.108 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.875 tp: 101.286 ok 2014.03.18 15:30:42.640 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129875 buy limit 0.10 USDJPYecn at 101.284 sl: 101.183 tp: 101.844 ok 2014.03.18 15:30:42.528 ManualLevels_Expert USDJPYecn,M5: modify #40129825 sell limit 0.10 USDJPYecn at 101.844 sl: 101.873 tp: 101.284 ok ... и так до бесконечности, пока лог не заполнит весь винчестер)))
Genry: Batman пишет: Проявился косячок в новом эксперте - он непрерывно, на каждом тике модифицирует отложенные ордеры... Я пробовал разобраться когда возникает эта ситуация: получается что она появляется, когда цена болтается на границе отношения размера прибыли к риску (поле Min TP / SL) и минимальной высоты зоны найденного уровня (поле Min zone height). Когда цена отходит от этой границы частая модификация ордера прекращается, потом цена снова к ней подходит и понеслась модификация.
Batman: Устранил это явление увеличением значения delta в десять раз. Нет смысла сравнивать нормированное значение цены с другой ценой с точностью менее одного пункта - именно эта "микроскопическая" разница и вызывала постоянную модификацию:
Batman: Увы... Поспешил обрадоваться... После непродолжительной паузы непрерывная модификация ордеров возобновилась... Чертовщина какая-то с этими классами.
Evgeny: Привет всем! Индикатор из 5-ой части хорош.
Genry: Evgeny пишет: Привет всем! Индикатор из 5-ой части хорош. Привет, Евгений! Рад видеть Я давно предлагал посмотреть как дополняют друг друга индикаторы объема и индикаторы зон SR - сигналы просто заглядение!
Scriptong: Batman пишет: Проявился косячок в новом эксперте - он непрерывно, на каждом тике модифицирует отложенные ордеры... Ответил в этой теме, но, как вижу из лога, дело не в спреде. Буду разбираться, спасибо.
Scriptong: Scriptong пишет: Ответил в этой теме, но, как вижу из лога, дело не в спреде. И все-таки дело в спреде. Ордер Buy Limit модифицируется по цене открытия, т. к. он открывается по Ask, а ордер Sel Limit - по ценам TP и SL, т. к. именно они привязаны к цене Ask. На счетах с пятизнаком плавающий спред - обычное дело. Для того чтобы на каждом тике (каждый тик несет свой спред) советник не модифицировал ордера, решено указать в советнике величину максимально нормального спреда - параметр "Maximum value of normal spread". Измеряется в пунктах. В итоге, пока расчетная величина (SL, TP или OP) находится в пределах указанного коридора, модификация ордера производиться не будет. Значение параметра не стоит устанавливать слишком большим (несколько спредов), иначе советник не будет модифицировать ордера при изменении уровня поддержки/сопротивления. Третья версия
полная версия страницы