Форум » Статьи MQLabs » Асимметрия рынка » Ответить

Асимметрия рынка

Scriptong: Часть 1. Расчет асимметрии рынка как показателя вырождения тренда. Часть 2. Использование показателей эксцесса и плотности вероятности цены совместно с асимметрией. Исправлена первая версия индикатора, рассчитывающего асимметрию. Часть 3. Перевод формул на "рельсы" пакета EViews и расчет критерия Жака-Бера.

Ответов - 58, стр: 1 2 3 4 All

Scriptong: Genry пишет: Правда это первое впечатление и, согласен, обязательно нужен анализ. Оказывается, действительно, объемы далеко не всегда идут за волатильностью и реально фильтруют.Доказано тестированием. Genry пишет: Вроде простой, а работает интересно. Простой до безобразия Одна линия - средняя волатильность тел свечей (без теней), а другая - средняя волатильность между закрытием одной свечи и открытием следующей.

Genry: Scriptong пишет: Одна линия - средняя волатильность тел свечей (без теней), а другая - средняя волатильность между закрытием одной свечи и открытием следующей. Логика у него тоже простая: первая линия отражает действия профи - они целый день на рынке от открытия до закрытия; вторая действия любителей - они ставят отложки до открытия рынка и уходят на работу В целом на форексе его можно было распределить по времени открытия бирж (токио, лондон, чикаго) - выделив на них влияние профи и толпы, но в кучу тоже интересно работает

Genry: Genry пишет: Логика у него тоже простая: первая линия отражает действия профи - они целый день на рынке от открытия до закрытия; вторая действия любителей - они ставят отложки до открытия рынка и уходят на работу Написал эти строки, а по прошествии времени задумался - на что-то знакомое это похоже? Ну Вильямс классик, значит индюк должен быть известный ... думаю Моментум...кривая почти сходится , но есть и различия


Genry: Scriptong пишет: Genry пишет: Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу? Если можно, то чуть подробнее К сожалению, пока не могу правильно сформулировать проблему - не до конца продумал... Игорь, а может применить критерий знаков? Есть некоторая информация здесь http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/signtest.php Там-же еще ряд тестов http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/ И глава "2.2 Построение модели детерминированной составляющей ряда" в книге Чуракова "Прогнозирование эконометрических временных рядов" на стр.78 "Критерий основанный на медиане", Метод восходящих и нисходящих серий, Критерий Аббе. Применить один из данных методов к оценке распределения относительно вершины колокола У ценовых профилей есть явно выраженная вершина (или несколько) на дневном интервале, если оценивать частоту распределения относительно этой вершины, чтобы прогнозировать последующее движение цены? ----------------------------- ЗЫ. Игорь, еще попалась статья Анализ основных характеристик временных рядов, где фигурирует формула скорректированного теста Жака-Бера о котором написано: "Скорректированный вариант теста Жака-Бера для коротких последовательностей снижает погрешность найденного указанным способом р-значения..."

Scriptong: Genry пишет: Игорь, еще попалась статья Анализ основных характеристик временных рядов, где фигурирует формула скорректированного теста Жака-Бера о котором написано: "Скорректированный вариант теста Жака-Бера для коротких последовательностей снижает погрешность найденного указанным способом р-значения..." Спасибо. Почитаю. Там как раз на классах все основано. Правда, у меня пока никак не могут дойти руки для перевода своих включаемых файлов на рельсы ООП. Никогда не мог даже подумать, что будет такая возможность для MQL4. А тут - на тебе, такой подарок. Хотя многие трейдеры насчет подарка могут не согласиться...

Genry: Scriptong пишет: А тут - на тебе, такой подарок. Хотя многие трейдеры насчет подарка могут не согласиться... Да, уровень сложности кода возрастает ... и понимание его тоже

Genry: В статье Отбой волатильности. Часть 5 Scriptong пишет: Подведем итог разработанных правил: 1. Паттерн определяется на основании данных трех последних свечей. Виртуально пронумеруем их справа налево по графику 1, 2 и 3. 2. Единичная волатильность свечи 2 должна быть больше единичной волатильности свечи 3 и быть больше повышенной средней волатильности на свече 2. 3. Тиковый объем свечи 2 должен быть выше тиковых объемов свечей 1 и 3. 4. Сигнал является бычьим, если типичная цена на протяжении свечей 1 и 2 уменьшается (цена свечи 2 меньше цены свечи 3, а цена свечи 1 меньше цены свечи 2). 5. Сигнал является медвежьим, если типичная цена на протяжении свечей 1 и 2 повышается. Перечисленные правила реализуем в индикаторе VolumeVolatilityBounce_Signals, который отображает сигналы с помощью стрелок, при необходимости сопровождая торговые сигналы звуковыми оповещениями (см. рис. 6). Очень интересная идея! Игорь, а возможно дополнить аналогичными правилами фильтрации индикатор JarqueBera_Signal ? Проверка выброса объема и поведения типичной цены и для него были бы подходящими

Scriptong: Genry пишет: Игорь, а возможно дополнить аналогичными правилами фильтрации индикатор JarqueBera_Signal ? Это можно приделать ко всему, чему угодно Кстати, нужно заметить, что по тестам получилось, что не всегда подходит типичная цена. В некоторых случаях можно использовать и простые цены: High, Low.

Genry: Scriptong пишет: Это можно приделать ко всему, чему угодно. О! Тогда я с просьбой : дополните, pls, Жака-Бера(JarqueBera_Signal) этим фильтром, достойный индикатор и, надеюсь, станет еще точнее! Кстати, нужно заметить, что по тестам получилось, что не всегда подходит типичная цена. В некоторых случаях можно использовать и простые цены: High, Low. Да, спасибо, я сейчас тестер запустил с параметром от 0 до 6 - хочу посмотреть всю картину.

Genry: Genry пишет: О! Тогда я с просьбой : дополните, pls, Жака-Бера(JarqueBera_Signal) этим фильтром, достойный индикатор и, надеюсь, станет еще точнее! Кстати, его собрат Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal с ним успешно соревнуется , спасибо, Игорь - удачная реализация Интересно увидеть кого-нибудь из них с фильтром аналогичным VolumeVolatilityBounce_Signals, что думаю уменьшит количество ложных сигналов во флете.

Scriptong: Genry пишет: Интересно увидеть кого-нибудь из них с фильтром аналогичным VolumeVolatilityBounce_Signals, что думаю уменьшит количество ложных сигналов во флете. Не думал пока в эту сторону. Указал в плане, посмотрю, что можно будет придумать на эту тему.

Genry: Scriptong пишет: Не думал пока в эту сторону. Указал в плане, посмотрю, что можно будет придумать на эту тему. Спасибо, Игорь! Прочел новую статью Асимметрия и объемы. Теперь буду, как написавший в дневнике герой 90-х: "Всю ночь читал пейджер.... много думал" - изучать новый материал

Scriptong: Genry пишет: Спасибо, Игорь! Прочел новую статью Асимметрия и объемы. Всегда пожалуйста. Для нового материала завел соответствующую тему.

Genry: Попалась вот такая реализацию эксцесса от Alexander.Gettinger (Fri Jun 29, 2012 1:38 pm ) The formula for the Kurtosis.mq4 is as follows: MVA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] ) Интересно посмотреть как ведут себя индикаторы асимметрии и эксцесса на тиковой истории

Scriptong: Genry пишет: The formula for the Kurtosis.mq4 is as follows: MVA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] ) Достаточно странная формула... Среднеквадратичное отклонение заменено мгновенным изменением цены, которое дважды сглаживается, т. е. так заменено матожидание.



полная версия страницы