Форум » Статьи MQLabs » Детализация истории котировок » Ответить

Детализация истории котировок

Scriptong: Часть 1. Создан простой сборщик тиков, дополнительными опциями которого являются: 1. Отображение тикового графика 2. Создание нестандартных таймфреймов с периодом, кратным одной секунде. 3. Создание таймфреймов равновысоких свечей. Часть 2. Вторая версия сборщика тиков: 1. Одновременная работа двух и более индикаторов на одном и том же символе (настраивается пользователем) 2. Создание эквиобъемных графиков, вплоть до тикового. Также создана новая версия всеми любимого ZigZag с отображением статистической информации.

Ответов - 19, стр: 1 2 All

Admin: Genry пишет: Админ и Коллеги! Есть предложение:Комната для дискуссий Офтоп перенесен в указанную ветку.

Balbesik: Здравствуйте, Игорь! Когда я написал - урок - опыт это правильно - бесполезно не зная программирования решать задачи. Сегодня я не адекватный, но по теме- !. Как я и писал раньше все выложенное Вами это демонстрация Ваших возможностей (не более). 2. Я Вам предлагал сделать аналог Синбар_тик, Вы сделали Эксель - Зачем - кому на этом уровне (бытовом) он нужен? Кто кроме программистов разберется, когда Вы на "демонстрашке" класса закладываете порядка 4 - 5 - 33 (и сответсвенно занятые буферы). Игорь, я до этого, писал, что в Вашем стиле программировании не могу разобраться, а людям тем более - он у Вас не "бытовой". Вы не стали делать (как люди - 33 для работы) я сделал сам - временные затраты в тестере на оптимизации (не зная Вашего стиля) по алгоритму превышают в 150 раз от стандартного (зачем?). Я завтра после завтра сделаю машку, чтобы показать, что и ЗигЗаг без Вас не сделать. А зачем зто все? Ваше имя не требует рекламы, тем более такой - зачем Вам это? Предлагаю 1. Как люди делали раньше - форум МКЛ - ".... зигзага волен пополнять его в соответствии с тем, что он с этим зигзагом планирует делать. Например, может оказаться целесообразным добавление координат предыдущих вершин: PreMax, PreMaxBar, PreMin, PreMinBar. Или потребуется добавлять координаты заданного числа предыдущих верши ..." и мне понравилось - "... . Может возникнуть вопрос, почему UpZ = true а не false ? Ответ прост - через небольшое число сегментов индикатор выйдет на одну и ту же разметку, независимо от начального значения UpZ...." Все это я к тому- зачем набирать материал (как Вы мне ответили) уважение дороже стоит. P.S. Зря Вы на реакцию Малвера (а это не антивирус по определению) не реагируете - Лайт тоже игнорировал, пока не посыпались претензии НОДа и Касперского. Занялись, нашли шпиона в рекламе (которой у Вас нет, но есть картинки) - сейчас он молчит на Лайте, но он был первый кто "заорал". Синбар_тик позволяет работать, как в реале так и на штатном тестере (что было в статье -Синбар этого не позволяет и Ваш выложенный индикатор тоже не формирует файл понимаемый штатным тестером - ну и не должен это же Эксель, а не МТ4), работа в Экселе - как вообще не понятна и кому это пригодиться. Работа в Экселе (если модератор не удалит) - http://forum.raufr.ru/showthread.php?62676-Excel-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Scriptong: Balbesik пишет: Я Вам предлагал сделать аналог Синбар_тик, Вы сделали Эксель - Зачем - кому на этом уровне (бытовом) он нужен? Формат файла, в который записываются тики, является специфическим. Его невозможно прочесть ни одним из существующих приложений. Поэтому создан конвертер, преобразующий эти данные в распространенный формат - csv. Он читается не только при помощи Excel, а и самим МТ4 (через архив котировок). Balbesik пишет: Зря Вы на реакцию Малвера (а это не антивирус по определению) не реагируете - Лайт тоже игнорировал, пока не посыпались претензии НОДа и Касперского. Форум расположен на ресурсе myqip.ru бесплатно. Ресурс сам подставляет рекламу. На содержание рекламы я никак повлиять не могу. К остальному тексту сообщения, к сожалению, вообще не могу подступиться. Непонятно, о чем там идет речь.


Balbesik: Здравствуйте, Игорь! По порядку с конца – "К остальному тексту сообщения, к сожалению, вообще не могу подступиться. Непонятно, о чем там идет речь." О Excel-е, не Excel и слава богу. "Форум расположен на ресурсе myqip.ru бесплатно. Ресурс сам подставляет рекламу. На содержание рекламы я никак повлиять не могу." Да «шпионы» шли через рекламу, неприятно раз так. "Формат файла, в который записываются тики, является специфическим. Его невозможно прочесть ни одним из существующих приложений. Поэтому создан конвертер, преобразующий эти данные в распространенный формат - csv. Он читается не только при помощи Excel, а и самим МТ4 (через архив котировок)." Ну теперь к главному и попробую развернуть. Да, я не программист, а пользователь и не могу загрузить на тестер котировки из файла csv сформированного скриптом TicksToExcel. При этом скриптом s_ExportChartToCSV_v1 (я его отправлял) сформированный файл запросто грузится. А может быть он и не должен грузиться? Я, как дилетант, предполагаю – вдруг тики просто накладываются на готовый стандартный бар? Тогда, возможно, и «слет» объясняется – сверх какого-либо допуска проходит сдвиг – бар не определяется и появляется «в воздух» - Рис.3 – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4z/ почему мне это критично чуть позже. Загрузку через Архив котировок я делаю на «чистый» терминал (от интернета отключен и история удалена) чтобы не происходило наложения котировок. Возможно есть еще путь загрузки, кроме импорта через Архив котировок, я его не знаю. В общем вопрос (из-за моей тупости) по котировкам открыт. Так же остался открыт вопрос по ЗЗ к равновысоким барам. Я посмотрел, из последних, ЗЗ на Кодебазе все дают 5-6 последних экстремумов, минимизируют количество буферов (ZZP – TheXpert) освобождают для пользователя, а один http://codebase.mql4.com/ru/9018 - ZigZag2, на мои взгляд даже искусственным путем, удаляет излишнюю информацию из буферов – не дает накопления и не снижает скорость компа. Т.е. предложенный вариант JustZigZag не позволяет сделать сравнения. Так вот к чему это я все? Да меня интересует только равновысокие бары и инструмент к ним. Почему? На мой взгляд, это позволяет «условно нормализовать» график котировок, т.к. дает некоторые преимущества для этого я сделал три картинки – при прочих равных. Две с МА и с фильтром по дивергенции и свои ЗЗ – один «прогон» оптимизации, никакой подгонки – результаты разные. Рис. Ма – штатный ТФ – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4F/ Рис. Н_бар – по равновысоким барам – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4G/ Рис. ЗЗ – дополнительные возможности при равновысоких барах – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4H/ Другими словами входные данные очень важны и на это также обращали внимание, правда через тиковые объемы, но сути не меняет – http://articles.mql4.com/ru/307 - Принцип замены времени в интрадей-торговле А теперь основное. Вообще-то, по хорошему, было бы не плохо, если бы Вы сделали серию статей по NeuroSolutions. Я уже писал, что тестирование и оптимизация имеют такое же значение, как разработка индикатора и советника к нему. При этом возможности МТ достаточно ограничены. Пытаются сделать альтернативы (как правило платные) – TestCommander lite, EA SUPER TESTER, Forex Strategy Builder Pro, Gordago Forex Optimizer TT, Forex Tester Professional и т.д. Более серьезные MATLAB , STATISTIKA, NeuroShell_Day_Trader – первые две не специализированы и для специалистов, а третья «навороченный черный ящик» с ограниченным функционалом. Пару абзацев – «……Если хотите знать мое личное мнение, то я скорее склонен полагать, что применение нейро подходов более перспективно в многовариантных задачах оптимизации во времени уже готовой идеологиии (читай текущей адаптации существующей системы к изменениям собственно рынка) ….» – Neo Дед - достаточно уважаем, чтобы прислушаться к его мнению. и Интервью участника Чемпионата Леонидом Величковским (LeoV) «…..С Романом Крамарь (bstone) мы сделали профессиональную связку МТ4-NeuroShell MTFeed, которая полностью синхронизирует эти две программы не только по тикам и барам, но и по времени, что очень важно для некоторых индикаторов. А Юра Зайцев (YuraZ), Виктор Николаев (Vinin), Игорь Колмогоров и также Роман Крамарь (bstone) помогали мне писать советники, которых у меня несколько, и я их использую в зависимости от рыночных условий и рабочих инструментов. В итоге, с помощью профессиональных программистов я перевел свои Торговые модели из NeuroShell Trader на язык MQL4. То есть я постоянно, практически каждый день, занимаюсь оптимизацией (тренировкой) торговой стратегии. Но так как у меня мало опыта в этом (не было необходимости в длительной работе ТС без переоптимизации), я ошибся….» А теперь к Solutions меня интересует эта система, как оптимизатор. И что мы имеем TradingSolutions 4.0 и Trader68 – свободное распространение, сразу решены все проблемы какие былм у LeoV. Стыкуется с любым терминалом (сама делает DLL), система может сама торговать в реальном времени с любым терминалом, что особенно приятно, когда уходишь на нормальные западные терминалы (а не МТ , на мои взгляд, позволяющий дилингам мошенничать) не надо с языками замарачиваться, советники переписывать. Да масса преимуществ. Но есть недостаток – отсутвие описания на русском, одни видео. Хотя я сомневаюсь, что Вам разрешат рекламировать чужую разработку, да и похоже нет у Вас времени на это все. Так вот Рис 1 – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4J/ и Рис 2 – http://shot.qip.ru/00f3eS-456TNXO4K/ я взял в инете советник загрузил равновысокие бары (перечисленные выше тестеры-оптимизаторы этого не понимают например) и здесь, т.к. я в программировании не разбираюсь, может быть и пригодился бы Ваш индикатор, а может и нет, беру же с графика реал-тайм, но если нужны тики, то если, как на Рис. 3 то точно ничего не получишь. Поэтому для меня это критично. Вопросов масса, материал взять негде, разобраться может только программист но при этом для Вас востребованность большая – надо же на нормальном языке писать и переписывать. А система готовая и законченная.



полная версия страницы