Форум » Статьи MQLabs » Охота на объемы » Ответить
Охота на объемы
Scriptong: Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями. Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах. Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема. Часть 4. Гистограмма вертикальных объемов. Часть 5. Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.
Genry: Игорь, день добрый! На пятизнаке М1 HighVolumeBar индикатор молчит. Сообщения о загрузке есть ... и тишина. Ошибок нет. HighVolumeBarMultiTF после запуска завешивает МТ4, память свободная есть, но CPU - 100% На счете в 4 знака все работает отлично! PS. Все оказалось немного иначе, сигнал на М1 при 5-знаке на EURUsd у HighVolumeBar нашел на истории далеко от текущего дня, индикатор на М1 отображает сигнал значительно реже чем на М1 при 4-х знаке, на некоторых валютах отсутствует совсем. На том-же компьютере, на М1 4-х знака и на тех-же валютах были актуальные сигналы, а не на истории. На ТФ старше М1 сигнал появляется чаще, но с 4-х знаком не стравнить. ---------------------------------- Решение интересное, спасибо Вам и Евгению. Объемы давно напрашивались в обойму. Игорь, еще просьба: - у индикатора HighVolumeBarMultiTF сделать настраиваемое смещение статусной строки по вертикали вниз и/или другие углы экрана, а то, когда загружен советник, название советника и показания индикатора накладываются друг на друга. - изменить ему префикс #define PREFIX "HVB_" , а то совпадает с HighVolumeBar
Evgeny: Игорь, привет! Спасибо, что услышали и за техническую реализацию идеи! Заупстил индикатор и заметил, что не совсем корректно работает. Не могу получить те же результаты, как показано на скринах.
Evgeny: 1. подход при определении максимальной свечи и диапазона в течение дня считаю абсолютно верным. Действительно большие объемы, которые потом сдвигают рынок с места, находятся вполне хорошо. Они ловятся по шпилям на индикаторе объема volume. Это место и время проявления значительного объема торговли. Важные места. Размазанные же в течение суток объемы косвенно указывают на отсутствие вливаний крупными игроками в этом торговом дне. 2. подход к определению того, что это за диапазон: поддержки или сопротивления...здесь думаю можно упростить. Достаточно выявить, где, с момента нахождения максимального объема и до окончания торговых суток, находился последний ценовой экстремум относительно границ диапазона. То есть, если цена ушла (рис. 4 в статье) сначала выше верхней границы, а потом ниже нижней, достаточно зафиксировать последнее событие: цена в конечном итоге ушла ниже нижней границы диапазона. Также можно сравнить два последних экстремума, точнее в какую сторону сильнее прошло движение от границ: в сторону покупателей или продавцов. Это опять же косвенно укажет нам на направление вливания объемов. Агрессивнее в покупки или в продажи. Это должно исключить серые диапазоны. 3. на рис. 6 в статье видно, что 26 августа был найден красный диапазон, а 27 он был очень хорошо отработан. Но почему актуальность этого диапазона сопротивления мы отменили уже 28 августа? То, что 27-го был найден синий диапазон поддержки, не отменяет пока актуальность красного. Их в торговом дне может быть два одновременно и это вполне объяснимо. Противоположно направленные вливания объемов говорят о наторговке, накоплении объемов. Оба уровня защищаются, после идет прорыв и вполне реален разворот и новый тренд. Актуален ли уровень на следующий день или он был прорван, можно определить также как и предложено мной в пункте 2. Если по завершению 27-го августа мы видим, что уровень отработан, а не прорван, то мы его оставляем. Отработан - значит что цена от нижней красной зоны улетела вниз дальше, чем от верхней вверх. Его продлеваем на следующий день. Прорван - это значит обратная картина. Как на рис. 8 (вышли новости) или как на рис. 6 по итогам торгов за 28 августа (здесь диапазоны при определении прорыва требуется складывать, т.е. верхняя граница красного и нижняя синего) Не продлеваем на следующий день Также уровень может быть и вообще на пробит, как диапазоны сопротивления на рис. 6. Тогда предшествующий диапазон сопротивления логично дальше не тянуть, если найден новый диапазон сопротивления. 4. Еще уточнение. Если я предлагаю показывать в течение дня сразу два актуальных диапазона, к примеру на рис. 6 это 28 августа, то можно найденный 27 августа синий диапазон обрезать до нижней границы красного. Не супер важно, но было бы неплохо. Это покажет разграничение зон интересов. В контексте отбойной системы торговли (пробойная абсолютно не выгодна) это важный момент в плане наилучших точек входа/выхода. Если 28 августа на рис. 6 мысленно продлить красный диапазон, можно увидеть два места, где он был четко отработан. Сначала на верхней границе утром - тест и вниз, а потом в середине дня на нижней границе - сначала движение от нижней границы синей зоны, потом остановка на нижней границе красной, тест и движение на прорыв. Далее прорыв. PS: серый диапазон на рис. 6 на 29 августа однозначно красный, поскольку это видно уже 28 числа. Цена была внизу за его пределами, а выше диапазона нет. Приведение данного индикатора в более работоспособное состояние с учетом предложений может дать инструмент, позволяющий кардинально изменить результаты торговли вручную: точные входы со стопами от 50 до 100 пунктов, потенциал каждой сделки от 3:1 до 10:1. И если даже выбьет стоп в 50 пунктов, без проблем возможно осуществить перезаход на этом же уровне. Потенциал позволит работать комфортно. Основа стабильного и ощутимого прироста капитала, это не какие-то приблизительные точки входа с установкой дальних стопов в 300-500 пунктов и мизерный лот, который в случае неудачи приведет к убытку в размере 1% от депозита. Вовсе нет. Нас так всех учили делать. А в реальности, такая торговля будет только истощать ваш депозит. Потому что, нас опять же учили ждать тейкпрофита хотя бы 2 к 1, выходит нужно 600-1000 пунктов? В реальности это убыточная торговля. Нужно заходить там, где это надежно и выгодно - т.е. в найденных зонах защиты. Рынок такие точки входа показывает. Заходить с приличным лотом не в 0.01, а в 5 или даже в 10 раз больше, но стоп при этом должен быть в 5-10 раз короче - от 30 до 50 пунктов. Потеря составит тот же 1%, но при этом прибыль можно брать стабильно и практически каждый день в 3-5% капитала, ведь в этом случае нам нужно дождаться движения всего в 100-150 пунктов. Интрадей такие движения дает легко. А также дает и гораздо дальше - до 500 пунктов и редко до 1000 пунктов в день.
Genry: Игорь, день добрый! Возможно из-за совпадения префиксов конфликтуют индикаторы HighVolumeBar и HighVolumeBarMultiTF. Так, если HighVolumeBar запущен и отрисовал уровни, то при запуске HighVolumeBarMultiTF на этом-же инструменте уровни удаляются.
Scriptong: Genry пишет: На пятизнаке М1 HighVolumeBar индикатор молчит. Сообщения о загрузке есть ... и тишина. Ошибок нет. Проверил на пятизнаке от Интеграл-банка - работает. Genry пишет: Возможно из-за совпадения префиксов конфликтуют индикаторы HighVolumeBar и HighVolumeBarMultiTF. Так, если HighVolumeBar запущен и отрисовал уровни, то при запуске HighVolumeBarMultiTF на этом-же инструменте уровни удаляются. В принципе, это легко исправить, установив различные префиксы графических объектов у каждого из индикаторов. Я не предполагал, что потребуется их одновременное использование. Ведь HighVolumeBarMultiTF функционально полностью повторяет HighVolumeBar, который ограничен одним таймфреймом.
Scriptong: Evgeny пишет: Заупстил индикатор и заметил, что не совсем корректно работает. Не могу получить те же результаты, как показано на скринах. Какой именно из индикаторов и в чем заключается проблема? Evgeny пишет: 2. подход к определению того, что это за диапазон: поддержки или сопротивления...здесь думаю можно упростить. Достаточно выявить, где, с момента нахождения максимального объема и до окончания торговых суток, находился последний ценовой экстремум относительно границ диапазона. То есть, если цена ушла (рис. 4 в статье) сначала выше верхней границы, а потом ниже нижней, достаточно зафиксировать последнее событие: цена в конечном итоге ушла ниже нижней границы диапазона. Также можно сравнить два последних экстремума, точнее в какую сторону сильнее прошло движение от границ: в сторону покупателей или продавцов. Это опять же косвенно укажет нам на направление вливания объемов. Агрессивнее в покупки или в продажи. Это должно исключить серые диапазоны. Можно попробовать и так. Но неопределенность не уйдет полностью, т. к. бывают случаи, когда цена до конца дня остается в диапазоне максимальной объемной свечи. Evgeny пишет: 3. на рис. 6 в статье видно, что 26 августа был найден красный диапазон, а 27 он был очень хорошо отработан. Но почему актуальность этого диапазона сопротивления мы отменили уже 28 августа? То, что 27-го был найден синий диапазон поддержки, не отменяет пока актуальность красного. Их в торговом дне может быть два одновременно и это вполне объяснимо. Противоположно направленные вливания объемов говорят о наторговке, накоплении объемов. Оба уровня защищаются, после идет прорыв и вполне реален разворот и новый тренд. Актуален ли уровень на следующий день или он был прорван, можно определить также как и предложено мной в пункте 2. Если по завершению 27-го августа мы видим, что уровень отработан, а не прорван, то мы его оставляем. Отработан - значит что цена от нижней красной зоны улетела вниз дальше, чем от верхней вверх. Его продлеваем на следующий день. Прорван - это значит обратная картина. Как на рис. 8 (вышли новости) или как на рис. 6 по итогам торгов за 28 августа (здесь диапазоны при определении прорыва требуется складывать, т.е. верхняя граница красного и нижняя синего) Не продлеваем на следующий день Также уровень может быть и вообще на пробит, как диапазоны сопротивления на рис. 6. Тогда предшествующий диапазон сопротивления логично дальше не тянуть, если найден новый диапазон сопротивления. Тоже думал на этот счет, глядя на результаты. Осталось только формализовать критерии пробоя - что же им считается? P. S. Примерно через сутки после публикации статьи была найдена ошибка в коде HighVolumeBarMultiTF. Индикатор был обновлен. Просьба заново закачать индикатор.
Evgeny: Scriptong пишет: Какой именно из индикаторов и в чем заключается проблема? Дело в том, что он у меня не работает. На евродолларе на М5 нашел один единственный уровень поддержки и всё.
Genry: Evgeny пишет: Дело в том, что он у меня не работает. На евродолларе на М5 нашел один единственный уровень поддержки и всё. Евгений, а у Вас 5-ти знак? Я сначала тоже решил, что индикатор не работает, но потом при минимальном масштабе нашел уровни далеко от текущей цены. Первая картинка с EurUsd M1, 5-ти знак. Пока не уменьшил масштаб до предела - не увидел бы уровень на 1.33679 при цене 1.35250, что для М1 приличный отступ. Вторая картинка с EurUsd M1, 4-х знак, время тоже. Здесь уже уровень ближе к цене - на 1.3500 и его видно сразу. 5-ти http://f4.s.qip.ru/EjZm8X2o.png 4-х http://f3.s.qip.ru/EjZm8X2q.png
Evgeny: Genry пишет: Евгений, а у Вас 5-ти знак? Да.
Genry: Genry пишет: На пятизнаке М1 HighVolumeBar индикатор молчит. Сообщения о загрузке есть ... и тишина. Ошибок нет. Scriptong пишет: Проверил на пятизнаке от Интеграл-банка - работает. Игорь, нашел причину. Получалось так, что уровни отрисованные индикатором далеко отстояли от текущей цены и увидеть их было сложно при обычном масштабе. Я нашел их сначала на истории, а потом на М1 сделал минимальным график и на границе экрана"поймал" отображение уровня. Картинки с примерами в моем посте Евгению. Scriptong пишет: P. S. Примерно через сутки после публикации статьи была найдена ошибка в коде HighVolumeBarMultiTF. Индикатор был обновлен. Просьба заново закачать индикатор. А вот HighVolumeBarMultiTF под пятизнаком так и не запустился, новая версия тоже (скачал повторно из статьи). Вешает намертво МТ4, память есть, только CPU загружен до максимума, в логе ничего. На 4-х знаке все работает и стрелки появляются практически сразу. Какие могут быть причины?
Evgeny: Genry пишет: Получалось так, что уровни отрисованные индикатором далеко отстояли от текущей цены и увидеть их было сложно при обычном масштабе. Индикатор работает некорректно. Найден один уровень и протянут до текущего времени. Как должно быть согласно рисунку 6 статьи http://shot.qip.ru/00elGa-3768CoqzK/ Как у меня на 5-ти знаке http://shot.qip.ru/00elGa-4768CoqzL/ Очень хочется увидеть в действии эту платформу. Думаю, вы тоже видите то, что вижу я по первым скринам индикатора. Scriptong пишет: Можно попробовать и так. Но неопределенность не уйдет полностью, т. к. бывают случаи, когда цена до конца дня остается в диапазоне максимальной объемной свечи. Заработает индикатор, я посмотрю глазами на такие случаи. И всё разрулим. Есть четкое понимание, почему цена так или иначе себя ведет после вливания объемов, а значит техническое решение не проблема. Тоже думал на этот счет, глядя на результаты. Осталось только формализовать критерии пробоя - что же им считается? http://shot.qip.ru/00elGa-3768CoqzJ/ Видим, что цена не только ушла вниз намного дальше, чем вверх в течение дня. Но также видим, каков итог торговых суток: последнее движение относительно границ диапазонов было от нижней границы вниз. Этого достаточно, чтобы определить направление вливаний объемов и настроение рынка на завтрашний день. В этом дне: отработка красного, прорыв синего.
Genry: Genry пишет: Получалось так, что уровни отрисованные индикатором далеко отстояли от текущей цены и увидеть их было сложно при обычном масштабе. Evgeny пишет: Индикатор работает некорректно. Найден один уровень и протянут до текущего времени. Игорь, день добрый! Ситуация о которой говорит Евгений сохранилась для 5-ти знака и во второй версии индикатора. Ниже скрин, на котором видно, что уровень 1.33674, который я показал на предыдущих скринах остался актуальным и на новой неделе. На втором скрине видно, что он установлен аж 18 сентября.
Genry: Все тот-же 1.33674 на М1 EurUsd http://f4.s.qip.ru/hjWejD5S.png А вот его начало 18 сентября http://f4.s.qip.ru/hjWejD5T.png
Scriptong: Вижу, что проблем с индикатором нет только у меня))) Просьба ко всем: сообщите, пожалуйста, названия брокеров, на которых проводятся испытания и, если возможно, IP-адреса серверов, чтобы полностью повторить ошибку. В качестве предварительной меры могу порекомендовать уменьшить значение параметра i_indBarsCount с 50000 на 5000 или даже меньше. Возможно, причина как раз в этом. Я сейчас работаю на достаточно мощном компьютере, что не позволяет увидеть подвисания терминала, которые обычно связаны именно с долгим запуском индикаторов. P. S. Добавлена ссылка на вторую часть статьи.
Genry: Scriptong пишет: Вижу, что проблем с индикатором нет только у меня))) Не хочет Форекс деньгами делиться , скрывает объемы Scriptong пишет: Просьба ко всем: сообщите, пожалуйста, названия брокеров, на которых проводятся испытания и, если возможно, IP-адреса серверов, чтобы полностью повторить ошибку. 5-ти знаковый брокер - Альпари На обычном: Alpari-Standard2 Alpari-Classic2 178.255.201.21:443 178.255.202.11:443 178.255.202.11:444 195.189.123.30:443 dc1.mt4standard2.alpari.org:443 dc2.mt4standard2.alpari.org:443 dca1.mt4standard2.alpari.org:444 dc3.mt4standard2.alpari.org:443 И на Micro Alpari-Standard4 Alpari-Micro3 178.255.201.23:443 178.255.202.20:443 178.255.202.20:444 195.189.123.32:443 dc1.mt4standard4.alpari.org:443 dc2.mt4standard4.alpari.org:443 dca1.mt4standard4.alpari.org:444 dc3.mt4standard4.alpari.org:443 Scriptong пишет: В качестве предварительной меры могу порекомендовать уменьшить значение параметра i_indBarsCount с 50000 на 5000 или даже меньше. [...] Надо было мне сразу написать : как-только терминал завис первый раз, во второй раз я уменьшил i_indBarsCount до 100, а потом пробовал 500, 1000, 1500, 3000, 5000 - висел каждый раз . По времени один раз оставил часа на 2 - ушел по делам, вернулся - висит.
полная версия страницы