Форум » Статьи MQLabs » Охота на объемы » Ответить
Охота на объемы
Scriptong: Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями. Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах. Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема. Часть 4. Гистограмма вертикальных объемов. Часть 5. Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.
Genry: Игорь, день добрый! На пятизнаке М1 HighVolumeBar индикатор молчит. Сообщения о загрузке есть ... и тишина. Ошибок нет. HighVolumeBarMultiTF после запуска завешивает МТ4, память свободная есть, но CPU - 100% На счете в 4 знака все работает отлично! PS. Все оказалось немного иначе, сигнал на М1 при 5-знаке на EURUsd у HighVolumeBar нашел на истории далеко от текущего дня, индикатор на М1 отображает сигнал значительно реже чем на М1 при 4-х знаке, на некоторых валютах отсутствует совсем. На том-же компьютере, на М1 4-х знака и на тех-же валютах были актуальные сигналы, а не на истории. На ТФ старше М1 сигнал появляется чаще, но с 4-х знаком не стравнить. ---------------------------------- Решение интересное, спасибо Вам и Евгению. Объемы давно напрашивались в обойму. Игорь, еще просьба: - у индикатора HighVolumeBarMultiTF сделать настраиваемое смещение статусной строки по вертикали вниз и/или другие углы экрана, а то, когда загружен советник, название советника и показания индикатора накладываются друг на друга. - изменить ему префикс #define PREFIX "HVB_" , а то совпадает с HighVolumeBar
Evgeny: Игорь, привет! Спасибо, что услышали и за техническую реализацию идеи! Заупстил индикатор и заметил, что не совсем корректно работает. Не могу получить те же результаты, как показано на скринах.
Evgeny: 1. подход при определении максимальной свечи и диапазона в течение дня считаю абсолютно верным. Действительно большие объемы, которые потом сдвигают рынок с места, находятся вполне хорошо. Они ловятся по шпилям на индикаторе объема volume. Это место и время проявления значительного объема торговли. Важные места. Размазанные же в течение суток объемы косвенно указывают на отсутствие вливаний крупными игроками в этом торговом дне. 2. подход к определению того, что это за диапазон: поддержки или сопротивления...здесь думаю можно упростить. Достаточно выявить, где, с момента нахождения максимального объема и до окончания торговых суток, находился последний ценовой экстремум относительно границ диапазона. То есть, если цена ушла (рис. 4 в статье) сначала выше верхней границы, а потом ниже нижней, достаточно зафиксировать последнее событие: цена в конечном итоге ушла ниже нижней границы диапазона. Также можно сравнить два последних экстремума, точнее в какую сторону сильнее прошло движение от границ: в сторону покупателей или продавцов. Это опять же косвенно укажет нам на направление вливания объемов. Агрессивнее в покупки или в продажи. Это должно исключить серые диапазоны. 3. на рис. 6 в статье видно, что 26 августа был найден красный диапазон, а 27 он был очень хорошо отработан. Но почему актуальность этого диапазона сопротивления мы отменили уже 28 августа? То, что 27-го был найден синий диапазон поддержки, не отменяет пока актуальность красного. Их в торговом дне может быть два одновременно и это вполне объяснимо. Противоположно направленные вливания объемов говорят о наторговке, накоплении объемов. Оба уровня защищаются, после идет прорыв и вполне реален разворот и новый тренд. Актуален ли уровень на следующий день или он был прорван, можно определить также как и предложено мной в пункте 2. Если по завершению 27-го августа мы видим, что уровень отработан, а не прорван, то мы его оставляем. Отработан - значит что цена от нижней красной зоны улетела вниз дальше, чем от верхней вверх. Его продлеваем на следующий день. Прорван - это значит обратная картина. Как на рис. 8 (вышли новости) или как на рис. 6 по итогам торгов за 28 августа (здесь диапазоны при определении прорыва требуется складывать, т.е. верхняя граница красного и нижняя синего) Не продлеваем на следующий день Также уровень может быть и вообще на пробит, как диапазоны сопротивления на рис. 6. Тогда предшествующий диапазон сопротивления логично дальше не тянуть, если найден новый диапазон сопротивления. 4. Еще уточнение. Если я предлагаю показывать в течение дня сразу два актуальных диапазона, к примеру на рис. 6 это 28 августа, то можно найденный 27 августа синий диапазон обрезать до нижней границы красного. Не супер важно, но было бы неплохо. Это покажет разграничение зон интересов. В контексте отбойной системы торговли (пробойная абсолютно не выгодна) это важный момент в плане наилучших точек входа/выхода. Если 28 августа на рис. 6 мысленно продлить красный диапазон, можно увидеть два места, где он был четко отработан. Сначала на верхней границе утром - тест и вниз, а потом в середине дня на нижней границе - сначала движение от нижней границы синей зоны, потом остановка на нижней границе красной, тест и движение на прорыв. Далее прорыв. PS: серый диапазон на рис. 6 на 29 августа однозначно красный, поскольку это видно уже 28 числа. Цена была внизу за его пределами, а выше диапазона нет. Приведение данного индикатора в более работоспособное состояние с учетом предложений может дать инструмент, позволяющий кардинально изменить результаты торговли вручную: точные входы со стопами от 50 до 100 пунктов, потенциал каждой сделки от 3:1 до 10:1. И если даже выбьет стоп в 50 пунктов, без проблем возможно осуществить перезаход на этом же уровне. Потенциал позволит работать комфортно. Основа стабильного и ощутимого прироста капитала, это не какие-то приблизительные точки входа с установкой дальних стопов в 300-500 пунктов и мизерный лот, который в случае неудачи приведет к убытку в размере 1% от депозита. Вовсе нет. Нас так всех учили делать. А в реальности, такая торговля будет только истощать ваш депозит. Потому что, нас опять же учили ждать тейкпрофита хотя бы 2 к 1, выходит нужно 600-1000 пунктов? В реальности это убыточная торговля. Нужно заходить там, где это надежно и выгодно - т.е. в найденных зонах защиты. Рынок такие точки входа показывает. Заходить с приличным лотом не в 0.01, а в 5 или даже в 10 раз больше, но стоп при этом должен быть в 5-10 раз короче - от 30 до 50 пунктов. Потеря составит тот же 1%, но при этом прибыль можно брать стабильно и практически каждый день в 3-5% капитала, ведь в этом случае нам нужно дождаться движения всего в 100-150 пунктов. Интрадей такие движения дает легко. А также дает и гораздо дальше - до 500 пунктов и редко до 1000 пунктов в день.
Genry: Игорь, день добрый! Возможно из-за совпадения префиксов конфликтуют индикаторы HighVolumeBar и HighVolumeBarMultiTF. Так, если HighVolumeBar запущен и отрисовал уровни, то при запуске HighVolumeBarMultiTF на этом-же инструменте уровни удаляются.
Scriptong: Genry пишет: На пятизнаке М1 HighVolumeBar индикатор молчит. Сообщения о загрузке есть ... и тишина. Ошибок нет. Проверил на пятизнаке от Интеграл-банка - работает. Genry пишет: Возможно из-за совпадения префиксов конфликтуют индикаторы HighVolumeBar и HighVolumeBarMultiTF. Так, если HighVolumeBar запущен и отрисовал уровни, то при запуске HighVolumeBarMultiTF на этом-же инструменте уровни удаляются. В принципе, это легко исправить, установив различные префиксы графических объектов у каждого из индикаторов. Я не предполагал, что потребуется их одновременное использование. Ведь HighVolumeBarMultiTF функционально полностью повторяет HighVolumeBar, который ограничен одним таймфреймом.
Scriptong: Evgeny пишет: Заупстил индикатор и заметил, что не совсем корректно работает. Не могу получить те же результаты, как показано на скринах. Какой именно из индикаторов и в чем заключается проблема? Evgeny пишет: 2. подход к определению того, что это за диапазон: поддержки или сопротивления...здесь думаю можно упростить. Достаточно выявить, где, с момента нахождения максимального объема и до окончания торговых суток, находился последний ценовой экстремум относительно границ диапазона. То есть, если цена ушла (рис. 4 в статье) сначала выше верхней границы, а потом ниже нижней, достаточно зафиксировать последнее событие: цена в конечном итоге ушла ниже нижней границы диапазона. Также можно сравнить два последних экстремума, точнее в какую сторону сильнее прошло движение от границ: в сторону покупателей или продавцов. Это опять же косвенно укажет нам на направление вливания объемов. Агрессивнее в покупки или в продажи. Это должно исключить серые диапазоны. Можно попробовать и так. Но неопределенность не уйдет полностью, т. к. бывают случаи, когда цена до конца дня остается в диапазоне максимальной объемной свечи. Evgeny пишет: 3. на рис. 6 в статье видно, что 26 августа был найден красный диапазон, а 27 он был очень хорошо отработан. Но почему актуальность этого диапазона сопротивления мы отменили уже 28 августа? То, что 27-го был найден синий диапазон поддержки, не отменяет пока актуальность красного. Их в торговом дне может быть два одновременно и это вполне объяснимо. Противоположно направленные вливания объемов говорят о наторговке, накоплении объемов. Оба уровня защищаются, после идет прорыв и вполне реален разворот и новый тренд. Актуален ли уровень на следующий день или он был прорван, можно определить также как и предложено мной в пункте 2. Если по завершению 27-го августа мы видим, что уровень отработан, а не прорван, то мы его оставляем. Отработан - значит что цена от нижней красной зоны улетела вниз дальше, чем от верхней вверх. Его продлеваем на следующий день. Прорван - это значит обратная картина. Как на рис. 8 (вышли новости) или как на рис. 6 по итогам торгов за 28 августа (здесь диапазоны при определении прорыва требуется складывать, т.е. верхняя граница красного и нижняя синего) Не продлеваем на следующий день Также уровень может быть и вообще на пробит, как диапазоны сопротивления на рис. 6. Тогда предшествующий диапазон сопротивления логично дальше не тянуть, если найден новый диапазон сопротивления. Тоже думал на этот счет, глядя на результаты. Осталось только формализовать критерии пробоя - что же им считается? P. S. Примерно через сутки после публикации статьи была найдена ошибка в коде HighVolumeBarMultiTF. Индикатор был обновлен. Просьба заново закачать индикатор.
Evgeny: Scriptong пишет: Какой именно из индикаторов и в чем заключается проблема? Дело в том, что он у меня не работает. На евродолларе на М5 нашел один единственный уровень поддержки и всё.
Genry: Evgeny пишет: Дело в том, что он у меня не работает. На евродолларе на М5 нашел один единственный уровень поддержки и всё. Евгений, а у Вас 5-ти знак? Я сначала тоже решил, что индикатор не работает, но потом при минимальном масштабе нашел уровни далеко от текущей цены. Первая картинка с EurUsd M1, 5-ти знак. Пока не уменьшил масштаб до предела - не увидел бы уровень на 1.33679 при цене 1.35250, что для М1 приличный отступ. Вторая картинка с EurUsd M1, 4-х знак, время тоже. Здесь уже уровень ближе к цене - на 1.3500 и его видно сразу. 5-ти http://f4.s.qip.ru/EjZm8X2o.png 4-х http://f3.s.qip.ru/EjZm8X2q.png
Evgeny: Genry пишет: Евгений, а у Вас 5-ти знак? Да.
Genry: Genry пишет: На пятизнаке М1 HighVolumeBar индикатор молчит. Сообщения о загрузке есть ... и тишина. Ошибок нет. Scriptong пишет: Проверил на пятизнаке от Интеграл-банка - работает. Игорь, нашел причину. Получалось так, что уровни отрисованные индикатором далеко отстояли от текущей цены и увидеть их было сложно при обычном масштабе. Я нашел их сначала на истории, а потом на М1 сделал минимальным график и на границе экрана"поймал" отображение уровня. Картинки с примерами в моем посте Евгению. Scriptong пишет: P. S. Примерно через сутки после публикации статьи была найдена ошибка в коде HighVolumeBarMultiTF. Индикатор был обновлен. Просьба заново закачать индикатор. А вот HighVolumeBarMultiTF под пятизнаком так и не запустился, новая версия тоже (скачал повторно из статьи). Вешает намертво МТ4, память есть, только CPU загружен до максимума, в логе ничего. На 4-х знаке все работает и стрелки появляются практически сразу. Какие могут быть причины?
Evgeny: Genry пишет: Получалось так, что уровни отрисованные индикатором далеко отстояли от текущей цены и увидеть их было сложно при обычном масштабе. Индикатор работает некорректно. Найден один уровень и протянут до текущего времени. Как должно быть согласно рисунку 6 статьи http://shot.qip.ru/00elGa-3768CoqzK/ Как у меня на 5-ти знаке http://shot.qip.ru/00elGa-4768CoqzL/ Очень хочется увидеть в действии эту платформу. Думаю, вы тоже видите то, что вижу я по первым скринам индикатора. Scriptong пишет: Можно попробовать и так. Но неопределенность не уйдет полностью, т. к. бывают случаи, когда цена до конца дня остается в диапазоне максимальной объемной свечи. Заработает индикатор, я посмотрю глазами на такие случаи. И всё разрулим. Есть четкое понимание, почему цена так или иначе себя ведет после вливания объемов, а значит техническое решение не проблема. Тоже думал на этот счет, глядя на результаты. Осталось только формализовать критерии пробоя - что же им считается? http://shot.qip.ru/00elGa-3768CoqzJ/ Видим, что цена не только ушла вниз намного дальше, чем вверх в течение дня. Но также видим, каков итог торговых суток: последнее движение относительно границ диапазонов было от нижней границы вниз. Этого достаточно, чтобы определить направление вливаний объемов и настроение рынка на завтрашний день. В этом дне: отработка красного, прорыв синего.
Genry: Genry пишет: Получалось так, что уровни отрисованные индикатором далеко отстояли от текущей цены и увидеть их было сложно при обычном масштабе. Evgeny пишет: Индикатор работает некорректно. Найден один уровень и протянут до текущего времени. Игорь, день добрый! Ситуация о которой говорит Евгений сохранилась для 5-ти знака и во второй версии индикатора. Ниже скрин, на котором видно, что уровень 1.33674, который я показал на предыдущих скринах остался актуальным и на новой неделе. На втором скрине видно, что он установлен аж 18 сентября.
Genry: Все тот-же 1.33674 на М1 EurUsd http://f4.s.qip.ru/hjWejD5S.png А вот его начало 18 сентября http://f4.s.qip.ru/hjWejD5T.png
Scriptong: Вижу, что проблем с индикатором нет только у меня))) Просьба ко всем: сообщите, пожалуйста, названия брокеров, на которых проводятся испытания и, если возможно, IP-адреса серверов, чтобы полностью повторить ошибку. В качестве предварительной меры могу порекомендовать уменьшить значение параметра i_indBarsCount с 50000 на 5000 или даже меньше. Возможно, причина как раз в этом. Я сейчас работаю на достаточно мощном компьютере, что не позволяет увидеть подвисания терминала, которые обычно связаны именно с долгим запуском индикаторов. P. S. Добавлена ссылка на вторую часть статьи.
Genry: Scriptong пишет: Вижу, что проблем с индикатором нет только у меня))) Не хочет Форекс деньгами делиться , скрывает объемы Scriptong пишет: Просьба ко всем: сообщите, пожалуйста, названия брокеров, на которых проводятся испытания и, если возможно, IP-адреса серверов, чтобы полностью повторить ошибку. 5-ти знаковый брокер - Альпари На обычном: Alpari-Standard2 Alpari-Classic2 178.255.201.21:443 178.255.202.11:443 178.255.202.11:444 195.189.123.30:443 dc1.mt4standard2.alpari.org:443 dc2.mt4standard2.alpari.org:443 dca1.mt4standard2.alpari.org:444 dc3.mt4standard2.alpari.org:443 И на Micro Alpari-Standard4 Alpari-Micro3 178.255.201.23:443 178.255.202.20:443 178.255.202.20:444 195.189.123.32:443 dc1.mt4standard4.alpari.org:443 dc2.mt4standard4.alpari.org:443 dca1.mt4standard4.alpari.org:444 dc3.mt4standard4.alpari.org:443 Scriptong пишет: В качестве предварительной меры могу порекомендовать уменьшить значение параметра i_indBarsCount с 50000 на 5000 или даже меньше. [...] Надо было мне сразу написать : как-только терминал завис первый раз, во второй раз я уменьшил i_indBarsCount до 100, а потом пробовал 500, 1000, 1500, 3000, 5000 - висел каждый раз . По времени один раз оставил часа на 2 - ушел по делам, вернулся - висит.
Genry: Надеюсь, стабильная работа индикатора на пятизнаке уже близко, а пока наблюдаю работу на 4-х знаке. Посмотрел на графике индикаторы из темы "Память рынка" и новые. Очень интересная картина! Нашел, что мы с Игорем обсуждали тогда: Genry пишет: Игорь, в одной из ваших статей было про "приседающий" бар Б.Вильямса, а что если посмотреть совпадение - хвостатая + приседающий, как подтверждение сигнала разворота? Scriptong пишет: Даже не знаю, что и сказать. Дело в том, что я настолько удивлен стойкостью системы, основанной на результатах четвертой части, что даже не вижу, что здесь еще можно улучшать. Система отлично режет убытки, не давая им вырасти, но держит прибыльные входы. В итоге, даже при половинном разделении на прибыльные и убыточные входы, приносит прибыль и достаточно ощутимую при относительно безболезненных просадках. Genry пишет: Согласен, очень удачная реализация , получаю удовольствие наблюдая процесс Вопрос мы начали обсуждать на версии 3, вот и поделился направлением тогдашних мыслей - прикрутить объемы. ... Думаю, надо понаблюдать и набрать статистики, а там видно будет Не прошло и недели, как Евгений привнес свежую идею с объемами. Вот картинка, где индикаторы в паре http://f4.s.qip.ru/hjWejD63.png Игорь, как Вам такие фильтры на вход?
Genry: Evgeny пишет: Такой картинки, как у Genry на M1 на 4-х знаке нет. Это правильный вариант работы Евгений, Игорь, а вот еще картинка. То-же 4-знак EurUsd, но М15. 27.09.13 была свеча в 247 тиков максимального объема, я отметил ее стрелками и построил по ней предполагаемый диапазон. На следующем баре этот диапазон был пробит вниз, но индикатор на 30.09 продлил диапазон от 27.09, изменив его статус с сопротивления на поддержку. Это правильная разметка? Или оценивалось суммарное движение в пятницу от базовой области, построенной по четвергу, т.е. в пятницу в бай было пройдено больше чем в селл (и объем максимальной свечи 27.09 был меньше объема от 26.09)? http://f3.s.qip.ru/hjWejD67.png
Genry: Evgeny пишет: А то что касается диапазона поддержки, и те диапазоны которые я вижу у тебя на скрине. Это всё полагаю неверно. Неверно не в плане технической реализации, а в плане самой идеи. Если речь идет о линиях SR на графике, то это результат работы 2-х индикаторов из статьи "Память рынка". Суть идеи проста: если на каком-то уровне цена на истории разворачивается по нескольку раз, значит ее кто-то защищает. А Ваша идея выделить объемы дает дополнительную информацию, из которой виден конкретный момент, когда кто-то защищает свои интересы или атакует. Соответственно, если цена подошла к историческому уровню - предполагаем или разворот, и ждем подтверждения соответствующим защищающим объемом залитым в рынок, или наоборот - объемом для попытки уровень пробить. Ранее, точный момент разворота мы определяли по "хвостатой свече", которая сначала пыталась пробить область SR, а потом откатывалась назад, теперь будем смотреть на объемы, чтобы понять куда двигают рынок. Вот и вся идея. Evgeny пишет: На самом деле я вижу вот такую картину по евро/доллару. Если конечно руками строить. Судя по скрину, я напрасно писал Игорю, что поддержка на М1 от 18 сентября мне непонятна. Получается поддержку с 18 сентября и по 30 сентября индикатор строит правильно, а вот сопротивление он не построил. Ок, подождем, пусть Игорь посмотрит что к чему...
Genry: Scriptong пишет: Жаль, что сделаны все эти программы, по ощущению, "на коленке". Нет продуманности подхода. Тем не менее, вариант рабочий. Есть еще сайт с объемами от СМЕ и индикаторами к нему: http://trading-evolution.com/forum/portal.php Данные биржи - это все-же не тиковые объемы отдельного брокера, на которые можно влиять фильтрами серверной части МТ4. Интересно посмотреть, как коррелируются объемы брокера и биржи Хотя синхронизировать объемы котировок врят-ли возможно
Genry: Перенес сообщение из "Прогноза валют" Evgeny пишет: Ну вот как то так. Похоже наконец появилось сопротивление. Продажи из красной зоны с короткими целями. И покупки из синей зоны на перспективу теста 1.63-1.635 http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6m/ Евгений, день добрый! На скрине нет данных какая валюта и тф, но по данным графика - фунтобакс на Н1. Проверил, что показал индикатор. Логика рассуждений понятна, но с формальной точки зрения (как звучало в предложении и потом в статье) это не зона сопротивления. И индикатор, который ее тоже нашел, окрасил ее как поддержку. Цена закрытия 2 октября не вышла за пределы бокса сигнальной свечи, но выше медианы, поэтому мы имеем 3-го октября от индикатора область поддержки. http://shot.qip.ru/00eopW-3OxMY4axX/ Есть повод для анализа условий. PS Следуя логике, поставил пробный ордер 1.61900 с тп 1.61847, цена прошла 1.61835 Думаю, сейчас отскочит вверх, на младших тф быки нарисовали длииинные хвосты. ЗЫ2 Отскок оказался небольшим, продавец давит
Evgeny: Genry пишет: На скрине нет данных какая валюта и тф, но по данным графика - фунтобакс на Н1. Привет, Genry. Торопился и неверно скринанул. Это фунтобакс М15. Выше таймфреймы не нужно смотреть, точность теряется. http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6R/ Я изначально писал, что уровня может быть сразу два одновременно.
Genry: Evgeny пишет: Это фунтобакс М15. Выше таймфреймы не нужно смотреть, точность теряется. Аа, понятно! К сожалению на ТФ ниже часа индикатор новых уровней не нашел, а предыдущий, что он рисует на 1.56090 сейчас бесполезен. Тогда ждем новую версию от Игоря.
Evgeny: Genry пишет: индикатор новых уровней не нашел 1. Я меняю параметр i_indBarsCount количество баров, и он находит с той глубины истории, которую задаю. И всё. По мере приближения к текущему бару, не обновляет уровни. Вот задал подбором этот параметр на М15 и индикатор показал уровни: - глубина 300 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6U/ - глубина 700 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6V/ - глубина 1000 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc72/ - глубина 1500 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6Z/ - и что самое интересное, при глубине 100 баров индикатор нашел новый диапазон, но его не видно. Случайно заметил. Оказалось, что объекты черного цвета. Когда поменял цвет, проявилась такая картина: http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/ Вот он тот самый красный диапазон!
Genry: Evgeny пишет: Вот он тот самый красный диапазон, который я утром чертил руками и скринил! Как любят говорить в американских фильмах: - Отличная работа, Евгений! Думаю, если у Игоря остались вопросы и он прочтет последнюю переписку, что-то ему поможет.
Scriptong: Всем доброго времени суток! Нашел ошибки во всех четырех индикаторах. Проблема была в том, что на пятизнаке свечи максимальных объемов найти сложнее, чем на четырехзнаке. Снова камень в огород тиковых объемов Теперь индикаторы HighVolumeBar обоих версий сообщают о таком недоразумении, а не молчат в тряпочку, как раньше. Индикаторы HighVolumeBarMultiTF обеих версий, соответственно, сообщают о том, что на таком то таймфрейме не найдено ни одной свечи максимального объема, а не молчат или зависают, как раньше. По остальным таймфреймам отображают информацию. По технике - продолжим обсуждение на следующей неделе. Пока нужно проверить работу этих индикаторов у других, кроме меня. Я проверял на Alpari, сервер ecn-demo.nl.3. Вторые версии индикаторов из первой статьи: HighVolumeBar_v1_2 HighVolumeBarMultiTF_v1_2 Вторые версии индикаторов из второй статьи: HighVolumeBar_v2_2 HighVolumeBarMultiTF_v2_2
Genry: Scriptong пишет: Проблема была в том, что на пятизнаке свечи максимальных объемов найти сложнее, чем на четырехзнаке. Снова камень в огород тиковых объемов Да, на первый взгляд как-то чувствительность 5-ти знаковых индикаторов упала. На младших ТФ все поголовно пишут, что нет подтвержденных объемов. На евробаксе построил уровень на только Н1 и на фунтобаксе - тоже Евгений, а какие у Вас результаты проверки?
Sergey: Genry пишет: Да, на первый взгляд как-то чувствительность 5-ти знаковых индикаторов упала. На младших ТФ все поголовно пишут, что нет подтвержденных объемов. На мой взгляд постановка задачи поиска уровней по объемам на малых ТФ в целом за сутки несколько неверна. Предлагаю иной алгоритм поиска. Ищем максимальные объема на Н1. Далее бар с максимальным объемом к примеру на М5 на найденом Н1. Его и принимаем за уровень. При таком алгоритме будем иметь хорошую чувствительность и однозначное решение.
Evgeny: Scriptong пишет: Всем доброго времени суток! Нашел ошибки во всех четырех индикаторах. Проблема была в том, что на пятизнаке свечи максимальных объемов найти сложнее, чем на четырехзнаке. Снова камень в огород тиковых объемов. Теперь индикаторы HighVolumeBar обоих версий сообщают о таком недоразумении, а не молчат в тряпочку, как раньше. Индикаторы HighVolumeBarMultiTF обеих версий, соответственно, сообщают о том, что на таком то таймфрейме не найдено ни одной свечи максимального объема, а не молчат или зависают, как раньше. По остальным таймфреймам отображают информацию. 1. Работоспособность. Да, теперь индикаторы работают по тем алгоритмам, которые заложены и описаны в статьях. Все ок. 2. Таймфреймы. M30, H1, H4 в построении диапазонов использовать нельзя. M1, M5 можно, но после наблюдений считаю, что оптимально M15. 3. Эффективность. Максимальные объемы по предложенному в статье методу сравнения с медианой находятся на пятизнаке так редко, что теряется вся суть идеи. 4. Построение уровней. Идея смены цвета диапазонов после пробоя - это красиво выглядит , имеет логическое обоснование ... но нам в реальной торговле нужен более эффективный инструмент для заработывания прибыли. С этой точки зрения данный прием не дает каких-то ощутимых преимуществ. Скорее я бы сказал в реальной торговле, он не отражает суть рынка - борьбу покупателей и продавцов, которые мы можем и должны видеть. В итоге, мы путаем себя и опять уходим от понимания рынка. Не видна в полной мере ситуация. Где покупатели защищают свой интерес, а где продавцы? Есть сейчас вообще интерес покупателя, есть интерес продавца? Или одновременно и тех и других? Есть сейчас противостояние или нет? Нам важно это. А пробой - это уже результат, выход на другие уровни. Диапазоны становятся неактуальными. Они отработали своё. Нужно искать новые. 5. Простота интерпретации показаний индикатора. Здесь могу сказать, что я в реальной торговле не стал бы использовать мультиТМ версии индикаторов. Усложняет процесс анализа и принятия решения о сделках, путает и вносит сомнения. Сложность и сомнения в торговле не нужны. Это больше вредит торговле, чем помогает. По каждому пункту есть конкретное решение, о котором я напишу.
Genry: Evgeny пишет: 3. Эффективность. Максимальные объемы по предложенному в статье методу сравнения с медианой находятся на пятизнаке так редко, что теряется вся суть идеи. Ок, Евгений, и у Вас такой-же результат с чем я столкнулся вчера на 5-ти знаковых версиях. Может подойдет такой вариант: на любом ТФ можно накинуть на индикатор Volume две МА, в окне "Применить к" укажите Previous indicator's Data Первая, экспотенциальная, с периодом в 3 или 2 дня ( желтая), выделит свечи для сравнения. Вторая, simple, с периодом 96 (красная) для М15 отсеит свечи рассматривать которые нет смысла даже если они выше МА(3). http://f3.s.qip.ru/2Q3rL4V8.png Sergey пишет: На мой взгляд постановка задачи поиска уровней по объемам на малых ТФ в целом за сутки несколько неверна. Предлагаю иной алгоритм поиска. Ищем максимальные объема на Н1. Далее бар с максимальным объемом к примеру на М5 на найденом Н1. Его и принимаем за уровень. При таком алгоритме будем иметь хорошую чувствительность и однозначное решение. Ок, Сергей, идея понятна. Набираем предложения для Игоря .
Evgeny: Genry пишет: Ок, Евгений, и у Вас такой-же результат с чем я столкнулся вчера на 5-ти знаковых версиях. Может подойдет такой вариант: на любом ТФ можно накинуть на индикатор Volume две МА, в окне "Применить к" укажите Previous indicator's Data Первая, экспотенциальная, с периодом в 3 или 2 дня ( желтая), выделит свечи для сравнения. Вторая, simple, с периодом 96 (красная) для М15 отсеит свечи рассматривать которые нет смысла даже если они выше МА(3). Genry, никаких MA, никаких "выше, ниже", периоды 96, 38 или 6800.....выбросьте всё это из головы. Я выбросил. Это замкнутый круг. Я найду сегодня время и напишу по всем пунктам решения. Sergey пишет: На мой взгляд постановка задачи поиска уровней по объемам на малых ТФ в целом за сутки несколько неверна. Предлагаю иной алгоритм поиска. Ищем максимальные объемы на Н1. Далее бар с максимальным объемом к примеру на М5 на найденом Н1. Его и принимаем за уровень. При таком алгоритме будем иметь хорошую чувствительность и однозначное решение. Мысль верная. Точно такое же решение я собираюсь предлагать по п. 4. Только после H1, достаточно потом выбрать максимальный из 4-х баров по M15.
Evgeny: Всем доброго времени! 1. Нахождение максимального объема за сутки, построение контура диапазона. Берем H1 и находим максимальный объем за сутки: http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjBN/ Затем переходим на M15 и внутри часа находим максимальный объем. На M15 свеча найдена. По найденной свече строим контур диапазона по High и Low. http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjBO/ 2. Определение типа диапазона. Игорь предложил верный вариант. Диапазонов может быть не два, а три: - зона поддержки, распределение объема покупателями; Это когда цена после вливания объема уходит вверх за пределы диапазона. Закрытие торгового дня выше диапазона. - зона сопротивления, распределение объема продавцами; Аналогично, только вниз. - зона равновесия, накопление объемов покупателями/продавцами. Цена по закрытию торгового дня не выходит за пределы диапазона. Пока что имеем равновесие, которое обязательно будет скоро раскачано одной из сторон. 3. Актуальность диапазонов и их пролонгация. Вот это самое важное. Когда найденные диапазоны принимаются в работу, а когда нет. Когда они продлеваются, когда не продлеваются. Когда они считаются протестированными (отработанными ценой), а когда пробитыми. Напишу по данному пункту позже. Времени пока нет.
Genry: Evgeny пишет: 1. Нахождение максимального объема за сутки, построение контура диапазона. Берем H1 и находим максимальный объем за сутки: http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjBN/ Затем переходим на M15 и внутри часа находим максимальный объем. На M15 свеча найдена. По найденной свече строим контур диапазона по High и Low. http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjBO/ Я посмотрел подход о котором говорили Евгений и Сергей. Сначала вроде все шло ок, но потом на графике EurUsd от 9 октября возникла коллизия (5-знак, Ал**ри): На часовом графике максимальный объем показала одна свеча, но когда открыл 15-ти минутный, то максимальная свеча за 15 минут была в другом диапазоне, и показала ее совсем другая свеча чем на Н1, при этом объем был значительно больше. И как поступать в таком случае? Это я глазами увидел, а программа проверять соседние диапазоны не будет, она ведь уже нашла нужный часовой интервал и будут искать только в нем. Все-же еще раз склоняюсь ко 2-й версии, если это возможно. Тем более она на 4-х знаке все считала правильно и Евгений это проверил.
Sergey: Предложение..... Сделать период выбора объема внутри часа - настраиваемым.
Sergey: Evgeny пишет: 3. Актуальность диапазонов и их пролонгация. Игорь, было бы неплохо иметь реализацию предложений по пп 1-2, чтобы совместно подумать над п.3.
Scriptong: Прочитал все вышесказанное два раза. Пока не нашел четких путей решения проблем, обозначенных здесь. Со своей стороны резюмирую проблемы в порядке их важности, если я их правильно понял. Если не так понял, поправьте: 1. Самая важная. Не очень удачный алгоритм вычисления свечи максимального объема. В итоге на пятизнаке таких свечей находится немного, что сводит суть идеи на нет. Евгений в посте от 07.10.2013 вроде бы что-то предложил. Но я так и не понимаю, какие критерии предложены. Если простой максимальный объем без дополнительных фильтров, то это путь в никуда, т. к. получится болтанка от брокера к брокеру. Где-то один тик проскочит и уже имеем другой диапазон. 2. Как определять тип диапазона? Только на данный момент реализовано два подхода. Можно накидать еще штук пять подобных. Но какой из них более близок к истине? 3. Отнесу к наименее важной - пролонгация. Пока с первыми двумя пунктами не решено окончательно, этот пункт не выглядит важным.
Sergey: Scriptong пишет: Если простой максимальный объем без дополнительных фильтров, то это путь в никуда, т. к. получится болтанка от брокера к брокеру. Где-то один тик проскочит и уже имеем другой диапазон. Реальные объемы действительно зависят от того к кому "прикреллен" ДЦ. Но реальные котировки цен от ДЦ к ДЦ практически одинаковы (мы это обсуждали) и по времени поступления отличаются на доли секунд. Предполагаю, что время задержки - величина постоянная для каждого ДЦ. Отсюда вывод - тиковые объемы не должны отличатся. Предложенный прямолинейный подход решит проблему для 5-ти значных котировок (просто точность в 10 раз выше), а вот для 4-х возможно и не приемлем. Не попробуешь - не проверишь. Тем более, что Evgeny в скринах именно такой подход и практикует. Решение может быть простым - ввести функцию включения фильтра в настройках индикатора. С уважением!.
Evgeny: Всем привет! Друзья, могу сказать следующее. - я вижу и работаю сейчас по эффективной системе торговли. Я потратил свое время здесь на форуме, чтобы рассказать вам о сути идеи, откуда я её взял, почему это работает и т.д. - полагаю, что про то видео "Анализ интересов крупных игроков", которое я выкладывал в начале развития темы, уже все забыли. - ничего доказывать не собираюсь. Спасибо Игорю за участие. И за статьи. - к сожалению того индикатора, который я хотел создать общими усилиями, на данный момент полагаю не получится сделать. - версий может быть и не 5, а 10. Важно в процессе совершенствования достичь реально эффективной системы, а не получить 10 версий индикаторов и 5 статей. Цель: не процесс, а результат. Итог: кто понял суть, используйте в торговле и зарабатывайте. Удачи. Пара скринов по торгам сегодня: Евродоллар. Сколько сегодня было мата на форумах, когда вышли поганые данные по безработице США, а евродоллар нагло двинул ВНИЗ. И не откуда нибудь, а с 1.354. Трейдеры уже дали название этому событию "Развод крестьян по американски". Если же вы посмотрите на скрин, всё станет очевидно. http://shot.qip.ru/00esuv-36Ox4CjEy/ Фунт. http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjEz/ Намек прозрачный. Вставать в продажи при тестах красных зон. На следующей неделе все-равно примут решение о повышения потолка госдолга США. Индекс США уже сегодня взлетел, лишь потому, что Обама чего-то там вякнул про свою "решительную позицию".
Genry: Evgeny пишет: - версий может быть и не 5, а 10. Важно в процессе совершенствования достичь реально эффективной системы, а не получить 10 версий индикаторов и 5 статей. Цель: не процесс, а результат. Итог: кто понял суть, используйте в торговле и зарабатывайте. Удачи. Евгений, думаю прощаться рановато! Вы уже вложились в этот процесс, не интересно уходить с половиной результата. Судя по всему, уже вторая версия индикатора работала правильно по определению максимального объема на 5-ти знаке, но что-то было с точкой отсчета построения уровней. Исправляя ошибку, Игорь внес изменения которые затронули этот алгоритм поиска и у нас получился 3 вариант, который мы сейчас обсуждаем, но 2-й еще рано бросать. Что Вы мне написали про второю версию в ответ на мое " индикатор новых уровней не нашел": Evgeny пишет: 1. Я меняю в параметре i_indBarsCount количество баров, и он находит с той глубины истории, которую задаю. И всё. По мере приближения к текущему бару индикатор не обновляет уровни. Вот задал подбором этот параметр на М15 и индикатор показал уровни: - глубина 300 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6U/ - глубина 700 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6V/ - глубина 1000 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc72/ - глубина 1500 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6Z/ - и что самое интересное, при глубине 100 баров индикатор нашел новый диапазон, но его не видно.Случайно заметил. Оказалось, что объекты черного цвета. Когда поменял цвет, проявилась такая картина: http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/ Вот он тот самый красный диапазон! Т.Е. Алгоритм поиска работал и вторая версия ПРАВИЛЬНО находила новый диапазон на 5-ти знаке, если руками задавать количество рассматриваемых бар, но рисовала их черным цветом - мы их не видели. Если настройку черного в индикаторе поменять, то индикатор 2-й версии показывал правильно новый уровень на 5-ти знаке После изменений 3-й версии он перестал находит эти уровни как раньше и "огрубел" Игорь, может еще разок посмотрите на 2-ую версию с учетом этих наблюдений? Может ошибка была в определении границ диапазона, получается вторая версия находила первый диапазон слева и потом пропускала следующие справа. Может где-то не обнуляет старое значание с которым идет сравнение найденных уровней объемов нового дня? Если начало поиска руками сдвинуть вправо - индикатор обнулял все переменные и версия 2 правильно находила первый диапазон от новой границы, запоминала значение и пропускала следующие, если они были меньше. Или останавливала поиск после того, как нашла первый уровень Или где-то запоминался черный цвет по-умолчанию - поэтому уровни не отрисовывались. Вот такие предположения по этому багу , но ведь один уровень находит - это видно и на скринах Евгения, уровни один за другим найдены правильно при смене точки начала поиска. Версия 3 вообще не находит там диапазоны, как не двигай начало поиска.
Sergey: Вариант построения уровней по объемам предыдущего дня, для торговли внутри текущего дня. http://shot.qip.ru/00ewJ6-3DtaIOFtR Уровень серого цвета построен по M15 Open-Close на баре максимального объема внутри бара с максимальным объемом на H1. Уровень сопротивления High-Close максимума предыдущего дня на M5. Уровень поддержки Low-Close минимума предыдущего дня на M5.
Genry: Sergey пишет: Уровень серого цвета построен по M15 Open-Close на баре максимального объема внутри бара с максимальным объемом на H1. Ок, Сергей, основной подход понятен. Проблема в том, что не все так гладко - есть исключения. Евгений говорит, что рабочие объемы надо искать на м15 и выбирать наибольший. Индикатор Игоря их сейчас там и ищет. Если мы меняем этот алгоритм на другой: 1. сначала находим максимальный объем на Н1, 2. затем в диапазоне этого Н1 находим максимальный на М15 и считаем, что он и есть максимальный за день на М15 и по нему мы построим уровень. А вот это оказывается не всегда правильно. Вот скрин 9 октября, EurUsd H1 (верх), М15 (низ). Видно, что максимальный на Н1 в 17 часов V=3710 (№1), второй близкий объем на Н1 в 21 час V= 3618 (№2) Первый больше второго аж на 92 тика - должны выбрать его и в нем искать максимальный на М15 за день. Но на втором скрине видно, что на М15 в 21 час бар №2 = 1521 тик, в то время как в 17 часов самый большой объем = 1097 Т.е №2 > №1 на 424 тика и наибольшим баром за день на м15 будет он. А бар объемом 1097 на скрине не один, есть даже чуть больший левее - в 15 часов. И какой тогда мы уровень построим? Берем 10 октября, смотрим Н1 и видим: 15ч V= 3186 16ч V= 3185 17ч V= 3106 18ч V= 3266 ! - здесь ищем наибольший объем Смотрим 15 минутку 18-00 V= 970 18-15 V= 976 15-45 V= 1158 - получается максимальный объем на М15 опять не совпал с часовым. Вот такая возникает проблема, если мы ищем максимальные объемы по барам Н1. Поэтому я надеюсь, что у алгоритма версии 2 для пятизнака возможности не исчерпались и Игорь найдет решение, как его довести до рабочей версии. Надеюсь и Евгений не оставит без внимания этот вопрос.
Sergey: Genry пишет: Проблема в том, что не все так гладко - есть исключения. Абсолютно согласен. Кроме того, предложенный вариант индикатора не отображает уровни максимальный объем которых приходится на додж - Open=Close. Genry пишет: Если мы меняем этот алгоритм на другой: Нет смысла пока дергаться, ты абсолютно прав. Но обсуждаемый нами вариант, также не лишен недостатков. И дело даже не в проблеме выборки, я уверен Игорь с этим справится. Во-первых мы не учитываем пики (максимумы и минимумы), которые никогда не показывают больших объемов, но являются сильными уровнями. И во-вторых, мы производим выборку на i_BarsDayCount количестве баров, что на мой взгляд в корне неверно. Одни уровни держатся год, другие 15 минут - цитирую Игоря. Как удостовериться, что мы правильно оперируем параметром выборки и, следовательно, выбранный уровень значимый? Сильные игроки защищают свои сделки - согласен, но вряд ли они бездумно оставляют их через сутки без возможности контроля. Слишком высоки риски. Лучше закрыться и, протестировав эти уровни завтра, двигаться дальше. Конечно не все так однозначно. И максимальные объемы могут быть показаны при выходе игрока из рынка. И как тогда интерпретировать такой уровень? Но для решения любой задачи нужны стартовые предпосылки, которые мы сами для себя должны определить. Я предлагаю, как вариант, рассматривать значимость уровня лишь на следующий торговый период - сутки. Новости вышедшие на следующий день либо подтверждают уровни предыдущего дня, либо их отменяют, что в общем то закономерно. И еще, мы упустили такой важный момент как попытку определить - сделки какого направления защищаются крупными игроками? Если, к примеру, по виду свечей или их комбинаций есть возможность идентифицировать это направление - мы получим мощный механизм торговли. Повторюсь- я не предлагаю бросаться от идеи к идеи в их реализации. Мы ведь просто ставим перед собой задачи и совместными усилиями ищем рациональное зерно в их решении. С уважением! P.S. Genry в приведенном примере уровни совпадают хоть и имеют разный диапазон. Что еще раз можно интерпретировать как его защиту в течении суток. Возможно нужен более изощренный алгоритм его идентификации.
Genry: День добрый, Сергей! Найти ответы на все вопросы используя только один индикатор объема - сложно. Чем лично мне привлекательна идея Евгения? Она дает взгляд на рынок отличный от того, что показывает цена. Получается анализ ситуации на рынке под разными углами, и выводы одного анализа должны быть подтверждены выводами второго Sergey пишет: Если, к примеру, по виду свечей или их комбинаций есть возможность идентифицировать это направление - мы получим мощный механизм торговли. Вполне рабочий вариант: объемы + Price Action. Варианты фильтров каждый трейдер может выбрать из того набора инструментов, который он освоил. Sergey пишет: Сильные игроки защищают свои сделки - согласен, но вряд ли они бездумно оставляют их через сутки без возможности контроля. Ну та торговля которую мы ведем, для сильных игроков на уровне рыночного шума Институциона́льные инвесторы держат свои позиции годами, именно поэтому я выше писал Евгению о индикаторах из темы "Память рынка". На истории видно, где цена обозначает уровни, поэтому изменение объема вблизи исторических областей поддержки /сопротивления - хороший сигнал. Евгений в Анализе интересов крупных игроков приводил график , для Памяти рынка я тоже делал анализ частоты разворота цены - так что все идет рядом. Sergey пишет: P.S. Genry в приведенном примере уровни совпадают хоть и имеют разный диапазон. Что еще раз можно интерпретировать как его защиту в течении суток. Да, я тоже это отметил и это радует, но наблюдений мало - есть вероятность других вариантов. Достаточно много людей читает тему, надеюсь, что еще кто-то поделится наблюдениями. Будь уровень моего программирования повыше, можно было на истории прогнать такую проверку. Sergey пишет: Мы ведь просто ставим перед собой задачи и ищем рациональное зерно в их решении. И поэтому я рад, что сегодня понедельник и время выхода новой статьи. После этого Игорь прочтет наши обсуждения и надеюсь будет следующий шаг в разработке индикатора.
Sergey: Genry пишет: Ну та торговля которую мы ведем, для сильных игроков на уровне рыночного шума Институциона́льные инвесторы держат свои позиции годами А смысл? С рынком акций - понятно. С покупкой реальной валюты тоже, но там другие задачи и вряд ли речь может идти о защите позиций. Мы же торгуем фьючерсами. Сделки закрываются при полном цикле Sell-Buy или наоборот. Я как-то наблюдал стакан. Открывается сделка на 5 лямов - цена смещается на 7 тиков, сделка закрывается. При этом спред 8-11 тиков. Через пару минут все повторяется. В начале этого года проскочило сообщение на канале РБК, что правительство Германии хочет ввести налог за торговлю внутри спреда, так как этот факт ставит мелких игроков в неравные условия. Чем все закончилось не знаю. Но сопоставив вышеперечисленные факты я и сделал вывод, что крупные игроки не переносят позиции на следующие сутки. Кстати техника VSA в такой подход так же вписывается. Впрочем я не исключаю, что ошибаюсь. Ждем развития темы. С уважением!
Genry: Sergey пишет: Но сопоставив вышеперечисленные факты я и сделал вывод, что крупные игроки не переносят позиции на следующие сутки. Кстати техника VSA в такой подход так же вписывается. Впрочем я не исключаю, что ошибаюсь. Вот сегодняшний график фунтобакса М15. Зеленым - ранее залитые объемы покупателя. Но что интересно, до того как покупатель вливал объемы я наносил исторические уровни взятые с дневного (фиолетовые линии) и недельного (синии линии) графика. И что мы видим - прямоугольник с объемами влез между двумя дневными линиями, а по центру прямоугольника идут 2 недельные. Значит кто-то на истории регулярно разворачивает цену на этих уровнях, и этот кто-то проявил себя в очередной раз Еще раз респект, Евгению, теперь мне видно, кто действует на рынке у разворотной линии и более понятно чего ждать - пробоя или отскока.
Sergey: Вот картинка уровней на сегодня того же графика по объемам вчерашнего дня. Уровень серого цвета - максимальные объемы вчерашнего дня. Подумаю о совмещении индикаторов, если все так классно в дальнейшем будет вырисовываться. С уважением!
Evgeny: Всем привет! Появилось немного времени и энтузиазма продолжить эту тему. Genry пишет: Evgeny пишет: цитата: 1. Я меняю в параметре i_indBarsCount количество баров, и он находит с той глубины истории, которую задаю. И всё. По мере приближения к текущему бару индикатор не обновляет уровни. Вот задал подбором этот параметр на М15 и индикатор показал уровни: - глубина 300 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6U/ - глубина 700 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6V/ - глубина 1000 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc72/ - глубина 1500 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6Z/ - и что самое интересное, при глубине 100 баров индикатор нашел новый диапазон, но его не видно.Случайно заметил. Оказалось, что объекты черного цвета. Когда поменял цвет, проявилась такая картина: http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/ Вот он тот самый красный диапазон! Т.Е. Алгоритм поиска работал и вторая версия ПРАВИЛЬНО находила новый диапазон на 5-ти знаке, если руками задавать количество рассматриваемых бар, но рисовала их черным цветом - мы их не видели. Если настройку черного в индикаторе поменять, то индикатор 2-й версии показывал правильно новый уровень на 5-ти знаке Предлагаю остановиться 2-ой версии индикатора. Алгоритм поиска свечи с максимальным объемом оставим пока в покое. Работает неплохо. Нужно выяснить у Игоря почему тот диапазон был черный? Почему индикатор его не показал? Вот этот диапазон: http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/ Вот он теперь находится на глубине 900 баров (2 октября) http://shot.qip.ru/00eycy-3NGYkJVug/ На глубине 850 баров находит диапазон от 3 октября на 4: http://shot.qip.ru/00eycy-4NGYkJVui/ Вот пожалуйста нашел диапазон от 4 октября с четким последующим тестом зоны. На глубине 750 баров http://shot.qip.ru/00eycy-3NGYkJVul/ Вот хорошая доливка объемов продавцами 9 октября. Глубина 450 баров. http://shot.qip.ru/00eycy-4NGYkJVun/ Вот здесь заметьте одну ОЧЕНЬ важную вещь! Верхняя граница диапазона стоит не ровно на 1.60, как многие бы нарисовали по графическому анализу. Это же для всех глобальный уровень сопротивления, верно да? И очень много народа начали входит в ШОРТ во время приближения к 1.59, рассчитывая на пробой и поставили за 1.60 свои стопы....и вы понимаете, что с ними сделал крупный продавец! Верно, они их всех выбил. Таким образом набрав ликвидность на выгодном ему уровне. 11, 14 и 15 октября проколами за уровень 1.6 он заставлял толпу удовлетворить его крупные заявки на продажу. Таким образом с 11 октября и возможно по завтра (16 октября) продавец будет набирать кусками крупную позу, чтобы продавить рынок еще ниже. А у него самого стопы стоят далеко за 1.603, а не на 1.6. Я думаю такова суть и стопы у продавца даже за 1.61 стоят. Далее попытка покупателя 11 октября развернуть движение. Было даже два дня тестов. http://shot.qip.ru/00eycy-4NGYkJVup/ Сегодня в итоге мы наблюдаем мощное противостояние двух игроков. Покупатель, который последний раз долился крупно и двинул рынок с 1.59 вверх. А произошло это событие 17-18 сентября. Вот это место на графике: http://shot.qip.ru/00eycy-3NGYkJVus/ И продавец, который с 01 октября начал мощно вливаться и давить рынок вниз крупными доливками до 9 октября, после которых образовывались красные зоны защиты. Индикатор их нашел, я вам их показал. И вот он до куда продавил рынок: http://shot.qip.ru/00eycy-4NGYkJVuu/ - до зоны интересов покупателя. Если продавит 1.589, а я думаю что продавцу для этого еще надо накопить объемов, рынок пойдет далеко вниз. И предполагаю, что сие событие "приурочат" к "неожиданному хеппи-энду" по долговому порогу США 17 октября. И в связи с этим событием жадный продавец может даже позволит продавить покупателю 16 октября рынок немного вверх на новостях по фунту до района 1.605-1.61, чтоб опять собрать стопы толпы и очень выгодно влить столько объема, что рынок взорвется!
Scriptong: Ого дискуссия разгорелась Десять дней отсутствовал, а такое впечатление, что год упущен... Пока вижу, что общей точки зрения нет. Дискуссия так ни к чему конкретному и не привела. Пока каждый тянет в свою сторону. Ну что же, буду пробовать толкать со своей стороны. Только нужно время, чтобы вновь вернуться в русло мыслей об "Охоте на объемы". С наскока не возьму. Поэтому пока беру тайм аут на размышления. Но если что, то я уже здесь Evgeny пишет: Нужно выяснить у Игоря почему тот диапазон был черный? Почему индикатор его не показал? Вот этот диапазон: http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/ Здесь видно по объемам, что нет явно выделяющейся свечи. Свеча с максимальным объемом не превышает свечу со следующим по величине объемом на значение моды. А вторая свеча, в свою очередь, не превышает по объему третью свечу на значение моды. В итоге считается, что выделить свечу максимального объема невозможно. Я уже замечал, что этот алгоритм не является универсальным и он не обрабатывает такие вот ситуации, где нужно двигаться не до третьей свечи, а до шестой. Но это мы каким-то образом видим, а вот при программной реализации такой подход, если его принять, где-нибудь обязательно вылезет боком.
Evgeny: Scriptong пишет: Здесь видно по объемам, что нет явно выделяющейся свечи. Программно возможно, но визуально...там такой откровенный шпиль виден! Куда уж явнее то. Посмотрите еще раз скрины в посте от 15.10.2013. Попробуйте решить проблему с индикатором 2-ой версии. Нужно чтобы эти уровни проявлялись. И потом я уже писал о теме, которая касается непосредственно объемов и имеет решение через "сборщик тиков". Нужно взять равновысокие свечи и за торговые сутки посчитать по тикам горизонтальные объемы с выводом гистограммы. А еще лучше если реализовать идею с ренгеном свечи. То есть находить внутри свечек максимальную концентрацию тиков на одном ценовом уровне. К примеру, одна свечка в 200 пунктов на часе свформирована в результате 1500 тиков. И посмотреть где больше всего насчитается тиков с шагом 10-20 пунктов. В итоге, внутри свечи можно увидеть сгусток - наибольшее количество тиков на одном ценовом уровне. Это и есть вливание объема.
Genry: Scriptong пишет: Дискуссия так ни к чему конкретному и не привела. Пока каждый тянет в свою сторону. Игорь, наверно прочитана не та последовательность постов Мы, наоборот, сошлись во мнениях - приняли версию 2 как базовую для пятизнака. У каждого из нас она дает на уменьшаемом интервале правильный прогноз для одного дня, но не показывает его и пропускает последующие. Так как топикстартер - Евгений, общую мысль формулирует он. На его скринах хорошо видно, что не подтвержденный значением моды прогноз (отрисованный черным) во всех случаях оказался правильным Потом мы руками меняем цвет, исходя из последующего поведения цены, и получаем то что надо Найденные уровни коррелируются и с историческими, и построенными индикаторами Market_Memory + дают направление движения цены. Если идея Евгения о "рентгене" реализуема, то она повысит точность и лучше покажет гало, но даже в имеющемся варианте результат очень приличный! С интересом, ждем продолжения
Sergey: Согласен с Genry - работу нужно продолжить. Разногласия, которые на первый взгляд имеются, касаются лишь трактовки получаемых уровней. Они больше относятся к философскому вопросу, что первично: курица или яйцо. Я просто считаю, что первичны (по классике - психологические, исторические и локальные уровни) и именно поэтому они могут показывать большие объемы. У меня нет уверенности, что можно утверждать о защите интересов игроков рынка на значительном временном интервале. Но такой подход не отменяет факт существования уровней с большими объемами и их учет в торговле. С уважением!
Scriptong: Evgeny пишет: Программно возможно, но визуально...там такой откровенный шпиль виден! Куда уж явнее то. Посмотрите еще раз скрины в посте от 15.10.2013. Попробуйте решить проблему с индикатором 2-ой версии. Нужно чтобы эти уровни проявлялись. Для точного расчета одного скрина недостаточно. Нужны все значения объемов за этот день, чтобы рассчитать по ним моду и сравнить три самых высоких значения. Но я, по-прежнему, склоняюсь к мнению, что самый максимальный объем не выделяется на фоне остальных. Имею в виду этот рисунок: Здесь выделяется подряд шесть свечей. Но между собой они примерно одинаковые. Считаю, что красный прямоугольник отображен не индикатором, а дорисован вручную. Evgeny пишет: А еще лучше если реализовать идею с ренгеном свечи. То есть находить внутри свечек максимальную концентрацию тиков на одном ценовом уровне. К примеру, одна свечка в 200 пунктов на часе свформирована в результате 1500 тиков. И посмотреть где больше всего насчитается тиков с шагом 10-20 пунктов. В итоге, внутри свечи можно увидеть сгусток - наибольшее количество тиков на одном ценовом уровне. Это и есть вливание объема. Где-то выше такая идея уже обсуждалась. И, насколько я помню, там было указано, что не так уж и часто свечи максимальных объемов вкладываются друг в друга как матрешки. По моим наблюдениям наиболее часто возникают отдельные максимальные свечи на младших ТФ, которые не подтверждаются максимальными свечами старших ТФ. Согласование объемов по типу матрешки, в основном, происходит на важных новостях, типа ставок ФРС (к примеру, в сентябре - там полная гармония).
Evgeny: Scriptong пишет: Где-то выше такая идея уже обсуждалась. И, насколько я помню, там было указано, что не так уж и часто свечи максимальных объемов вкладываются друг в друга как матрешки. По моим наблюдениям наиболее часто возникают отдельные максимальные свечи на младших ТФ, которые не подтверждаются максимальными свечами старших ТФ. Согласование объемов по типу матрешки, в основном, происходит на важных новостях, типа ставок ФРС (к примеру, в сентябре - там полная гармония). Вы скорее не понимаете суть этой идеи. В идее "ренгена" свечи свечи с максимальным объемом не имеют значения. Имеет значение место, где на минимальное движение цены приходится максимальное количество тиков. Еще раз объясняю: берем равновыскокие свечи по 10 пунктов к примеру и считаем сколько тиков прошло в каждой свечке. Вот скрин VolFix. Если не сделать так в mt4, я не настаиваю.
Scriptong: Genry пишет: Мы, наоборот, сошлись во мнениях - приняли версию 2 как базовую для пятизнака. Как раз здесь вижу много противоречий. И самое показательное здесь, что пока еще не найден наиболее приемлемый критерий для выявления свечи максимального объема. Оба критерия, по которым происходил поиск, на данный момент так или иначе не могут быть признаны удовлетворительными. Отсюда и пляшем, т. к. дальнейшее развитие идеи не настолько концептуально, как этот критерий.
Sergey: Scriptong пишет: Оба критерия, по которым происходил поиск, на данный момент так или иначе не могут быть признаны удовлетворительными. Отсюда и пляшем, Если Евгений прав, и крупные игроки действительно держат позиции долго и защищают свои уровни, то эти уровни не должны всегда соответствовать единичным большим объемам. Но суммарные объемы на таких уровнях должны быть большими. Предлагаю следующий алгоритм расчета: 1. На заданном историческом периоде находим High Low. 2. Разбиваем диапазон на n уровней 3.Считываем объемы по каждому уровню, если свеча его пересекает, пусть даже не полностью. ТФ подсчета M1. 4. Выбираем уровень с большим суммарным объемом. С уважением!
Evgeny: Sergey пишет: Если Евгений прав, и крупные игроки действительно держат позиции долго и защищают свои уровни, то эти уровни не должны всегда соответствовать единичным большим объемам. Но суммарные объемы на таких уровнях должны быть большими. Предлагаю следующий алгоритм расчета: Посмотрите вебинары Финама. Одна крупная позиция может торговаться несколько месяцев. Суммарные объемы на уровнях должны быть большими? Да, они такие и есть. Это видно, если у вас под рукой горизонтальная гистограмма объемов. Откройте график таймфрейма H4. С 20.06 по 10.07 почти месяц одна позиция продавца или группы продавцов (несколько банков), а с июля по сегодня покупка. 2 октября была фиксация прибыли. Теперь уже видно, что скорее всего частичная. Потому что пара готовится на прорыв 1.626
Genry: Scriptong пишет: Здесь выделяется подряд шесть свечей. Но между собой они примерно одинаковые. Считаю, что красный прямоугольник отображен не индикатором, а дорисован вручную. Все правильно, Игорь, об этом я и писал, когда говорил как мы используем индикатор второй версии: 1. смотрим, объемы есть, но уровней нет; 2. меняем черный цвет индикатора на другой, например - белый 3. устанавливаем левую границу ближе к текущей дате 4. видим контуры нового, неподтвержденного диапазона и вручную применяем к нему правила закраски Что и сделал Евгений, взял неподвержденный диапазон и закрасил его по правилам, и я так делал А дальше Евгений показал на скринах, что все диапазоны, которые нашел индикатор , а раскрасил он сам, оказались правильными - т.е. помеченный черным претендент каждый раз оказывался финалистом Ну и возникал вопрос, а зачем сравнивать с модой, если первый поиск уже находит то что надо Scriptong пишет: наиболее часто возникают отдельные максимальные свечи на младших ТФ, которые не подтверждаются максимальными свечами старших ТФ. Игорь, а зачем искать подтверждение на старших ТФ? Мы же ищем максимальный объем не выше М15 - его и отрисовываем.
Evgeny: Genry пишет: Что и сделал Евгений, взял неподвержденный диапазон и закрасил его по правилам Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Я вообще ничего не трогал в индикаторе и в цветах. Я только менял количество баров в настройках. Все показанные на скринах диапазоны индикатор 2-ой версии сам нашел и сам раскрасил, даже этот черный диапазон от 2 октября http://shot.qip.ru/00eycy-3NGYkJVug/ позднее был индикатором закрашен в красный. Я так понял, что он стал красным не 3-го октября, а 4-го.
Genry: Evgeny пишет: Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Я вообще ничего не трогал в индикаторе и в цветах. Я только менял количество баров в настройках. Все показанные на скринах диапазоны индикатор 2-ой версии сам нашел и сам раскрасил, даже этот черный диапазон от 2 октября позднее был индикатором закрашен в красный. Я так понял, что он стал красным не 2-го октября, а 4-го. О как! Значит все еще круче чем я думал! У меня терпения не хватало ждать 4-го и я 3-го сам раскрашивал
Sergey: Evgeny пишет: Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Я вообще ничего не трогал в индикаторе и в цветах. Я только менял количество баров в настройках. Все показанные на скринах диапазоны индикатор 2-ой версии сам нашел и сам раскрасил, даже этот черный диапазон от 2 октября Я уже высказывал сомнение в привязке к историческому диапазону. Игорь диапазон можно сделать динамическим. Если индикатор не находит на данном историческом интервале бар с максимальным объемом - запускаем цикл с увеличенным на сутки диапазоном расчета. Параметр i_indBarsCount можно определить как минимальный (стартовый) дневной диапазон начала расчета. Гонял индикатор HighVolumeBarMultiTF_v2_2 вручную уровни находит стабильно. С уважением!
Evgeny: Для дальнейшей работы нужно посмотреть на заготовку, т.е. убрать все ограничения визуализации найденных диапазонов в индикаторе. Пусть мы увидим все найденные диапазоны на истории в 50000 баров по алгоритму Игоря с их продлением только на следующие сутки. Пусть они будут все серые. Нужно посмотреть, что он находит в динамике. Без этого тупик.
Genry: Evgeny пишет: Для дальнейшей работы нужно посмотреть на заготовку, т.е. убрать все ограничения визуализации найденных диапазонов в индикаторе. Получается, что Игорь в 3-й версии устранил ошибки и она должна правильно работать, но индикатор 3 версии не находит новые интервалы из-за того, что значение моды велико. Поэтому, да простит меня Scriptong, я решил попробовать брать не всю медиану, а ее часть. Хотя у Игоря в первой части алгоритма, еще до сравнения, и так отлично находится максимальное значение объема. К параметрам индикатора добавил еще один - d_partMedian, значение его меняется от 0 до 1 - чем можно выбирать сколько от полной медианы мы берем для сравнения. Знаю что это решение нехорошее , но вроде работает и наконец я увидел как 3-я версия обрабатывает большой период, вернее как она вообще работает под 5-ти знаком! Вот картинка с 3 версией для 5-ти знака при d_partMedian= 0.2 - http://f4.s.qip.ru/ZU0L5LO7.png, а это версия 3 с поправкой - HighVolumeBar_v3g.mq4 для ознакомления - смотрите сами как трешка работает . А вот задавать ТФ было бы очень хорошо, чтобы на ТФ старше М15 отрисовывались области взятые с м15, иначе на Н1 бывают прямоугольники очень большой высоты - в треть экрана. PS. Игорь, уж очень хотелось получить результат для 3 -й версии, а то видит око да зуб неймет Если подход с урезанием медианы неверный, то ссылку на версию (или данный пост) я могу без сожаления удалить .
Sergey: *PRIVAT*
Scriptong: Evgeny пишет: Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Странно, вышло так, будто я Вас в чем-то обвинил Ведь если индикатор сам отобразил уровень, то я не понимаю, в чем суть вопроса - он же нашел свечу максимального объема.
Genry: Scriptong пишет: Evgeny пишет: цитата: Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Странно, вышло так, будто я Вас в чем-то обвинил Про раскраску Евгений мне ответил, это я руками красил и думал, что и он тоже. А получается раскрашивал только я , все остальные - перед индикатором чисты Scriptong пишет: Ведь если индикатор сам отобразил уровень, то я не понимаю, в чем суть вопроса - он же нашел свечу максимального объема. Игорь, суть в том, что левую границу - от которой индикатор версии 2 ведет расчет, Еагений перемещает руками. А после перемещения руками индикатор в новом диапазоне находит эту свечу, сам индикатор не находит. Или не находил раньше
Scriptong: Evgeny пишет: Вы скорее не понимаете суть этой идеи. В идее "ренгена" свечи свечи с максимальным объемом не имеют значения. Имеет значение место, где на минимальное движение цены приходится максимальное количество тиков. Еще раз объясняю: берем равновыскокие свечи по 10 пунктов к примеру и считаем сколько тиков прошло в каждой свечке. Для такого подхода, кстати, практически ничего не нужно изменять в индикаторе - лишь убрать подтверждение "выделяемости" свечи на фоне других. Ну а сам индикатор необходимо запустить на синтетическом графике. Чуть выше Genry представил версию, которая позволяет убрать медиану из расчетов (присвоить параметру d_partMedian значение 0). К сожалению, сделать максимально удобным описанный метод в МТ4 не получится, т. к. от пользователя требуется проведение некоторых предварительных действий, на что многие из них не хотят идти (сбор тиковой истории, запуск еще одного индикатора, работа с автономным графиком). Ну а те, для кого это важно и интересно, преград не увидят.
Scriptong: Genry пишет: К параметрам индикатора добавил еще один - d_partMedian, значение его меняется от 0.01 до 1 - чем можно выбирать сколько от полной медианы мы берем для сравнения. Знаю что это решение нехорошее , но вроде работает и наконец я увидел как 3-я версия обрабатывает большой период, вернее как она вообще работает под 5-ти знаком! Вот картинка с 3 версией для 5-ти знака при d_partMedian= 0.2 - http://f4.s.qip.ru/ZU0L5LO7.png, а это версия 3 с поправкой - HighVolumeBar_v3g.mq4 для ознакомления - смотрите сами как трешка работает Вполне рабочая версия. Позволяет полностью исключить влияние медианы. Genry пишет: Игорь, уж очень хотелось получить результат для 3 -й версии, а то видит око да зуб неймет Вы же ее уже сделали. Или я снова чего-то не понял?
Genry: Scriptong пишет: Genry пишет: цитата: Игорь, уж очень хотелось получить результат для 3 -й версии, а то видит око да зуб неймет Вы же ее уже сделали. Или я снова чего-то не понял? Это я, так сказать, извинялся Ну, вроде зачем-то в индикатор полез ... уж очень хотелось его увидеть в работе на пятизнаке;) И не мне одному Scriptong пишет: Вполне рабочая версия. Позволяет полностью исключить влияние медианы. О! Это радует
Evgeny: Всем привет! Теперь я вижу, что есть рабочая версия. Уже близко к задумке. Спасибо.
Genry: Evgeny пишет: Теперь я вижу, что есть рабочая версия. Уже близко к задумке. Спасибо. Евгений, а что дальше по плану? Было так: Evgeny пишет: 1. Нахождение максимального объема за сутки, построение контура диапазона. 2. Определение типа диапазона. Игорь предложил верный вариант. Диапазонов может быть не два, а три: - зона поддержки, распределение объема покупателями; Это когда цена после вливания объема уходит вверх за пределы диапазона. Закрытие торгового дня выше диапазона. - зона сопротивления, распределение объема продавцами; Аналогично, только вниз. - зона равновесия, накопление объемов покупателями/продавцами. Цена по закрытию торгового дня не выходит за пределы диапазона. Пока что имеем равновесие, которое обязательно будет скоро раскачано одной из сторон. 3. Актуальность диапазонов и их пролонгация. Вот это самое важное. Когда найденные диапазоны принимаются в работу, а когда нет. Когда они продлеваются, когда не продлеваются. Когда они считаются протестированными (отработанными ценой), а когда пробитыми. Напишу по данному пункту позже. Времени пока нет.
Sergey: Горизотнальный индикатор тиковых объемов..... http://shot.qip.ru/00ewJ6-3DtaIOG3S/ Уровни сегодняшнего дня прорисованы вручную.
Sergey: Вот скрин горизонтальных тиковых объемов за 13.11.2013 с МТ4 по EURUSD А вот скрин реальных объемов по фьючерсу на EUR с ClusterDelda Не правда ли мого общего в пиках цен? Хочу продолжить тему поиска фильтра для ранее разработанных индикатров. Алгоритм идеи: 1. Суммируем тики на M1 по уровням цен на выбранном интервале. 2. Определяем цену закрытия предыдущего дня 3. Отрисовываем два максимальных уровня сверху и два снизу цены в пределах среднй дневной или максимальной (настраеваемый параметр) волотильности выбранного периода. Получаем неплохой индикатор для анализа рынка на текущий день!!! С уважением!
Evgeny: Sergey пишет: Получаем неплохой индикатор для анализа рынка на текущий день!!! Привет )) Я это уже предлагал давно. Горизонтальные уровни на самом деле не так полезны как кластер в прибыльной торговле. Вот, что реально полезно так это кластерный график. Смотрите скрины с кластер дельты )) Это было сегодня по фунту. 1. Цена начала падать и планктон начал продавать. А крупный игрок с удовольствием это всё быстро выкупил на минимуме, то есть по самой выгодной цене. За 5 минут выкуплено более 5 тысяч лотов. http://shot.qip.ru/00eVbd-47WXfIGsU/ 2. Таким образом, ММ провернул один из любимых разводов, называемых "Перевертыш". Когда на негативном новостном фоне планктон начинает массово продавать, ММ всё выкупает и на рынке не остается продавцов. Зато есть он - крупный покупатель с 5000+ контрактов. Цена дальше не сможет падать и никто её не сможет двинуть вниз. Имеем паттерн "тест крупного объема" . Стоп по сделке на покупку будет от 50 до 150 пунктов. http://shot.qip.ru/00eVbd-37WXfIGsW/ То же самое произошло 12 ноября на фунте днем на самой большой медвежей свече. На этой 5-ти минутной свече в самом внизу на 1.588-1.585 было куплено более 9000 контрактов. А толпа всё продолжала верить в медвежий тренд и продавать и продавать на самом дне. http://shot.qip.ru/00eVbd-47WXfIGsY/
Sergey: Evgeny пишет: Горизонтальные уровни на самом деле не так полезны как кластер в прибыльной торговле Так то оно так, но вот беда: как это можно использовать в автоматической торговле????? Как вытащить данные из закрытого кода и коков алгоритм их обработки? Так что пока - чем богаты ...... Удачи!
Genry: Коллеги! Новая статья Игоря вышла по теме
Sergey: Всем привет! Ждал продолжение темы с нетерпением. Сделан значительный шаг вперед. Большой респект Игорю и всем участникам темы. И все же есть некоторое разочарование. Не может активность участников рынка в течении дня быть разной и зависить от ТФ. Т.е. получаемый уровень, на мой взгляд, должен быть единым и не зависить от ТФ или по крайней мере, может быть не один, но при этом все едины для всех ТФ. Это можно получить, лишь анализируя суммарные объемы на М1. А определить поддержку или сопротивление - разделив объемы (или часть) по типу свечей на бычьи и медвежьи. Аналогичный анализ для больших исторических дневных периодов будет отображать более значимые уровни. Вот отработка уровней по предложенному алгоритму их поиска. Всем Удачи!
Scriptong: Sergey пишет: Не может активность участников рынка в течении дня быть разной и зависить от ТФ. Т.е. получаемый уровень, на мой взгляд, должен быть единым и не зависить от ТФ или по крайней мере, может быть не один, но при этом все едины для всех ТФ. В теории так и должно быть. Но что же делать, если на практике мы имеем дело с данными которые имеют очень мало общего с реальными объемами. Не будем забывать о том, что активность рынка и объемы - это не одно и то же. А во всех трех статьях упор сделан именно на этот шаткий постулат. Sergey пишет: Это можно получить, лишь анализируя суммарные объемы на М1. А определить поддержку или сопротивление - разделив объемы (или часть) по типу свечей на бычьи и медвежьи. Аналогичный анализ для больших исторических дневных периодов будет отображать более значимые уровни. Вот отработка уровней по предложенному алгоритму их поиска. Не могли бы описать немного подробнее?
Scriptong: Evgeny пишет: Я это уже предлагал давно. Напомню, что также давно это уже было нами обсуждено. Для упомянутой цели все есть. Дело лишь за пользователем. Нужно собрать тики хотя бы за один день, сформировать на их основании автономный график любого периода или высоты свечи и бросить на этот график любой из индикаторов HighVolumeBar (их уже три разновидности, если не считать того, что делалось в этой ветке помимо статей), к которому больше лежит душа.
Sergey: Scriptong пишет: Не будем забывать о том, что активность рынка и объемы - это не одно и то же. Изучая тему объемов. пару раз в нете наталкивался на сравнительный анализ реальных объемов фьючерсов на бирже и тиковых объемов в МТ4. Общий вывод таков - пиковые значения реальных объемов соответствуют пиковым значениям тиковых объемов. При этом, чем больше ликвидность рынка, тем это соответствие точнее. В этом есть логика. Реальные объемы получаются путем суммирования покупок и продаж. Поэтому, когда ММ скупает актив у "планктона" - тиковые объемы (активность участников рынка) вырастают. Сравнительный анализ соответствия за сутки в скринах, я выложил ранее. Scriptong пишет: Не могли бы описать немного подробнее? Алгоритм построения вертикальных тиковых объемов за сутки я описывал выше: 1. High - Low предыдущего дня разбиваю на диапазоны (значение настраиваемое - на скринах 1пункт) 2. Суммирую объемы по М1, если свеча или ее часть на М1 пересекла уровень. 3. Выбираем уровни с максимальными суммарными объемами. Существует не мало стратегий торговли по уровням, но механизм постоения самих уровней либо привязан к ТФ, либо вообще субъективен, как при ручной торговле. На мой взгляд, предложенный алгоритм прост и лишен вышеперечисленных недостатков. Алгоритм построения долгосрочных уровней будет таков: 1. Аналогичным методом расчитываем тиковые объемы за выбранный период. 2. Выбираем максимальные обьемы от цены текущего дня в пределах максимальной (за период расчета) или средней дневной волотильности (чтобы не рисовать много лишнего). 3. По отобранным объемам строем значимые уровни на текущий торговый день, - 1-2 от цены в разных направлениях. В принципе, такой индикатор будет универсальным как для 1 дня, так и для более длительного периода. Теперь разберемся с идентификацией уровней. Если говорить об уровнях поддержки - сопротивления, то определяем их от положения цены на момент закрытия предшествующего дня. Как и раньше... Все уже реализовано в Ваших индикаторах. Но наша основная задача - определьть направление дествий ММ. Как идея, могу предложить такой вариант: На определенном нами уровне выбираем 5-7 (параметр настраиваемый) максимальных объема и разбиваем их на категории Buy и Sell в зависимости от типа их свечи. Если суммарный больший объем принадлежит медведям, значит ММ на этом уровне продает. Цвет уровня отрисовываем в зависимости от направления действия ММ. Возможно есть варианты и других фильтров. Конечно кластарный анализ более точный, но чем богаты , то и анализируем. В перспективе будут полезны оба индикотора в зависимости от торговых стратегий. P.S. Возможно и есть варианты получения кластерных данных с помощью DLL от сторонних поставщиков, пусть даже платных, но для меня это пока высшый пилотаж програмирования. Всем удачи!
Scriptong: Sergey пишет: Алгоритм построения вертикальных тиковых объемов за сутки я описывал выше: 1. High - Low предыдущего дня разбиваю на диапазоны (значение настраиваемое - на скринах 1пункт) 2. Суммирую объемы по М1, если свеча или ее часть на М1 пересекла уровень. 3. Выбираем уровни с максимальными суммарными объемами. Как раз сейчас думаю в этом направлении, а тут Вы отлично разложили все по полочкам. Помнится, нечто подобное было описано в статье, ссылку на которую как-то давал Genry (еще до статей "Память рынка"). Но там речь шла о поиске поддержек и сопротивлений без учета тиковых объемов, просто на основании цены. Там создавалась выборка уровней, которые пересекали свечи. Места, которые пересекались наименьшее количество раз, считались экстремальными уровнями.
Genry: Scriptong пишет: Помнится, нечто подобное было описано в статье, ссылку на которую как-то давал Genry (еще до статей "Память рынка"). Да, Игорь, было такое - ссылки лежат в разделе Уровни рынка - Память рынка Автор 2-х статей Один способ построения уровней поддержки и сопротивления Slobodov Gleb(Создана: 24.11.2006 ) Я чуть подправил индикатор автора ( Find_level) чтобы он оставлял уровни на графике после удаления и работал на 3-5 знаке, т.к. он был под 2-4 знак. Но все-равно иногда подвешивает терминал Этот метод расчета достаточно ресурсоемкий для первого запуска и постоянной работы, поэтому c его помощью я наношу один раз на график SR с разных ТФ, а потом удаляю индикатор с графика и в последующем пользуюсь индикаторами из статьи "Память рынка", тем более, что их уровни практически совпадают и отлично согласуется как с индикатором из статьи, так и с показаниями индикаторов объема. Надеюсь, Сергей, этот материал и Вам будет в чем-то полезен
Evgeny: Не ищите уже грааль. Он под ногами валяется. Рынок настолько точен, насколько всем кажется его хаотичность. Я перестал искать идеальный индикатор или советник. Я знаю точно и понимаю как работает рынок и что им движет и куда. Удачи всем.
ko_ko: много заработал? окажи помощь........
Evgeny: ko_ko пишет: много заработал? окажи помощь........ Так я уже всё в этой ветке рассказал. Рынок двигают объемы. Рабочая версия индикатора есть. На базе тиковых объемов уже всё выжали по максимуму. Я про то, что дальше не нужно искать, уже есть конкретное решение. Торгуйте.
Genry: Evgeny пишет: Так я уже всё в этой ветке рассказал. Рынок двигают объемы. Рабочая версия индикатора есть. На базе тиковых объемов уже всё выжали по максимуму. День добрый, Евгений! Рад видеть! Евгений, если будет желание кинуть в ветку интересные примеры - с удовольствием посмотрю. Метод реально работает, еще раз спасибо и достойного профита!
Genry: Игорь, выдал на горА статью с вертикальными объемами и советником. На вскидку реализация порадовала, спасибо, Игорь! Торгует интересно, сейчас смотрю места на истории где эксперт-прототип по гипотетической стратегии теряет деньги. В результате чего возникают потери, вроде понятно, чуть позже постараюсь показать что заметил.
Genry: Ситуация с возникновением наибольших потерь выглядит как на скрине ниже. http://f3.s.qip.ru/169kK9ME4.png
Genry: Следующая причина стоит на втором месте (или на первом, т.к. может лечить проблему с предыдущего скрина) - отсутствие у советника SL приводит к потерям как на скрине ниже, но так как это прототип, то с него и взятки гладки http://f4.s.qip.ru/169kK9ME5.png
Sergey: Знаете коллеги, начало реализации темы в советнике несколько преждевременно. Мы, еще не раскрыли весь потенциал поднятой темы. а уже скатились к банальному определению тренда. С таким же успехом можно просто торговать от Pivot-уровня. Цена выше Pivot - Buy. ниже - Sell. Напомню - тренд характеризуется не только началом и направлением, а так же временем и целью. Так вот, для принятия решения на вход в рынок мы прежде всего должны определить цель. Постоение уровней по объемам и есть один из методов определения целей. Вот скрин пятницы по EURUSD и предполагаемая тактика торговли. Индикатор вертикальных объемов с шагом 5 пунктов (50 тиков) раскрашен по преобладанию типов свечей в уровне цены.(Это не самый лучший фильтр я об этом говорил, но пока реализовал такой). Цена отскочила от уровня Buy четверга и достигла уровня Sell среды. В идеале, хотелось бы иметь индикатор уровней по второму алгоритму и советник, который бы оценивал удаление цели (уровня) и вероятность ее достижения. Когда речь идет об изменчивости рынка, не многие понимают, что под этим шифруется фильтрация (если хотите изменчивость) сигналов входа относительно целей. Построение торгового плана по уровням даст нам такой механизм. P.S. К стати, в качестве подтверждающих уровней давно использую индикатор FiboPivot_Memory из статьи "Два пути". А тамошний советник, хоть и прост в идейной реализации, дает небольшой но стабильный положительный результат (прогонял по этому году в тесте). Это одна из немногих реализаций, где должное внимание уделяется профиту. Всем удачи!
Genry: Sergey пишет: P.S. К стати, в качестве подтверждающих уровней давно использую индикатор FiboPivot_Memory из статьи "Два пути". Я использую индикаторы из "Память рынка" и FindLevels о котором говорил выше ( и загрузил ). Вот скрин Сергея с нанесенными историческими уровнями Find_Level + динамические от MarketMemory_v2.mq4 и MarketMemory_Channel_v2.mq4, а также объемами от HighVolumeBar_v3g.mq4 и HighVolumeBar_VerticalHistogram_v2.mq4 Уже говорил, что исторические уровни обеспечиваются долгосрочными интересами очень крупных игроков и рядом с ними всегда проявляются объемы направленные на атаку от них или на их защиту. И если цена подходит к такому уровню, то можно ждать активности и по объему делать вывод идет защита или попытка пробития этого уровня. Где-то так http://f4.s.qip.ru/169kK9MFr.png На скрине график eurusd м15, а исторические уровни с Н4 и очень хорошо видно, как индикатор HighVolumeBar_VerticalHistogram_v2 дает всплески либо перед уровнем - набирая объем для пробития, либо за ним - толкая цену дальше. Ближайший исторический разворотный уровень H4 - 1.35588, ближайший динамический объем от 19 ноября 1.35638 был медвежим, значит ждем здесь вероятный разворот цены. Скрин загрузил в 1ч19 мин по Москве , до открытия торговли осталось 41 минута - тогда и увидим результат.
Genry: Картинка в понедельник покрупнее - с М5, чтобы рассмотреть детали http://f3.s.qip.ru/169kK9MFA.png На скрине видим разворотную Хвостатую свечу с мах = 1.35594 после которой началась медвежья коррекция, т.е. исторический уровень, подкрепленный недавним вливанием отработал. А на минутке наверняка будет 1.35600 - "круглое" число (отмеченное оранжевой линией на скрине Сергея) , о которых напоминал Евгений начиная тему еще в ветке "Анализ действий крупных игроков" Evgeny пишет: Все значимые события в торговле происходят на уровнях равных, либо очень близких к данным уровням "глобальным ценам", которые являются круглыми: 1.30, 1.35, 1.29, 1.40 и т.д. Вот, я уверен в этом, первый и самый важный след действий крупных игроков на рынке. Акулы рынка не мелочатся, они покупают когда рынок на дне, и продают на пиках. Потому что это выгодно и именно исходя из максимального извлечения прибыли крупные игроки вливают на данных уровнях огромные объемы. Эти уровни можно назвать "психологическими" или "глобальными уровнями поддержки/сопротивления" или "зонами интересов крупных игроков" - кому как комфортнее. 1.35600 не настолько глобальный, но принцип сработал - на конце 600 , чем не круглое число ... кто-то закрылся и получил ... 600 мерседес
Genry: А вот и вероятное окончание медвежьей коррекции, можно не сильно гадать где оно произошло Так что приглядитесь к историческим уровням (областям) SR, вкупе с объемами это эффективный инструмент для торговли. Их основное достоинство - они всегда с Вами на любом графике
Scriptong: Evgeny пишет: Не ищите уже грааль. Он под ногами валяется. Рынок настолько точен, насколько всем кажется его хаотичность. Я перестал искать идеальный индикатор или советник. Я знаю точно и понимаю как работает рынок и что им движет и куда. Удачи всем. Ну, во-первых, остановка движения - это смерть. В жизни всегда нужно двигаться. А, во-вторых, нет предела совершенству. Так что мы еще тут потолкаемся немного.
Scriptong: Genry пишет: Ситуация с возникновением наибольших потерь выглядит как на скрине ниже. На мой взгляд, тут все очень даже красиво. Просто нужно поставить на минимум параметр i_minProbability. В итоге 18.10.2013 продажа будет закрыта с небольшим минусом и открыта покупка, которая даст прибыль. Далее идет сделка на продажу с 22-го до 24-го. Затем снова покупка, и снова небольшой плюс. 25-го продажа с убытком, 28-го - покупка с бОльшей прибылью. 31-го шикарнейшая продажа на две фигуры. 01.11.2013 - покупка с убытком пунктов 30, а затем, 05.11.2013, снова прибыльная продажа. В итоге за указанный период явно набирается прибыль. Так что пример неудачный. Думаю, найти удачные примеры не будет проблемой (я их и сам вижу), т. к. стратегия отнюдь не Грааль.
Scriptong: Genry пишет: 1.35600 не настолько глобальный, но принцип сработал - на конце 600 , чем не круглое число ... кто-то закрылся и получил ... 600 мерседес Причем справедливо и обратное: прикупился там. В итоге тоже получил 600-й мерс... взамен былого Мазерати
Genry: Scriptong пишет: В итоге тоже получил 600-й мерс... взамен былого Мазерати ... бывает и так
Scriptong: Sergey пишет: Знаете коллеги, начало реализации темы в советнике несколько преждевременно. Это всего лишь оценочная стратегия. Причем, как видно, она показала неплохие результаты на всех проверенных валютных парах без использования стопов и профитов. К тому же, заоптимизированной ее тоже назвать нельзя - там всего один параметр, который мало на что влияет. Убрать его - и результаты пострадают незначительно. Насчет целей двумя руками "за". Но проблема, как всегда, очень щепетильная. Наперед ее не решить (не рассчитать). Все-таки, наилучший метод, который мне попадался, это постоянное слежение за рынком в ожидании ситуации истощения тренда. Там и закрывать сделку. Примерно то же самое со стопом. Но там проблема с рисками, а не с недополученной прибылью.
Sergey: Scriptong пишет: Насчет целей двумя руками "за". Но проблема, как всегда, очень щепетильная. Наперед ее не решить (не рассчитать). К моему глубокому сожасению, так оно и получилось. Сделал горизонтальный индикатор объемов со сбором данных за n дней. Красиво, но толку 0. Пока не нашел не единой закономерности в отработке полученных уровней. Склоняюсь к мысли. что анализ объемов прошедшего дня, дает больше информации для текушей торговли. С уважением!
Genry: Scriptong пишет: На мой взгляд, тут все очень даже красиво. Просто нужно поставить на минимум параметр i_minProbability. Ээээ нет, Игорь! Этот параметр - результат оптимизации EurJPY m15 , там общая пробыль за 3 месяца при начальном депо 1000$ получилась 971$ с лотом 0.1 А приведенный фрагмент - самый убыточный участок торговли Поэтому именно так выглядят типовые участки потерь для данного алгоритма на настройках которые дают прибыль! Вот
Scriptong: Genry пишет: Ээээ нет, Игорь! Этот параметр - результат оптимизации, там общая пробыль за 3 месяца при начальном депо 1000$ получилась 912$ с лотом 0.1 Так давайте смотреть на жизнь шире. Что там три месяца? К примеру, вот тест по EURJPY с 01.02.2009 до сего дня. Здесь параметр, указанный выше, на минимуме. Хорошая жизнь для стратегии закончилась в апреле 2010-го. Сейчас видны некоторые потуги на возрождение. Так что те, кто любит шампанское, вполне могут успеть вскочить в этот поезд.
Genry: Даа, первая треть просто заглядение ...тем более для гипотетической стратегии ! Еще раз подтверждаю написанное выше - задумка нравится ! Я неспроста второй индикатор объема на скрин положил, там где потери - их показания на день открытия позиции разошлись. В такой ситуации не стал бы в рынок входить, может это решение - открываться не сразу в 00 - 00:15, а после сверки показаний индикаторов ?
Genry: День добрый, Scriptong и Коллеги! При работе с индикаторами объема HighVolumeBar_Intolerant и HighVolumeBar_v3g у меня возникли 2 вопроса: 1. по сравнению с версией HighVolumeBar_v2 они перестали "тянуть" из одного дня в другой прямоугольник с уровнем противоположного объема (Сергей, Евгений поправьте, если ошибаюсь). Т.е. если вчера был отрисован уровень поддержки, а сегодня - сопротивления, то останется только уровень сопротивления, а не оба. В версии 2 кажется продолжали существовать оба уровня. Пишу "кажется" потому что под пятизнаком она не работала штатно. По идее должны оставаться оба уровня, так? 2. Работа на ТФ старше Н1 для индикаторов HighVolumeBar_Intolerant и HighVolumeBar_v3g невозможна, да и на Н1 они дают прямоугольник с достаточно широкой зоной охвата, что снижает точность уровня. Возможно ли для этих индикаторах предусмотреть параметр который задает нужный ТФ (меньше текущего) на котором индикатор будет искать объем? Т.е. если я сейчас на м15, то могу выбрать м5, а если я на D1 то задам М15. Если по п.1 этого поста мы "тянем" уровни, то и на D1 (и даже старше, если уровень долго держится) их будет видно! А то сейчас приходится выполнять некоторые манипуляции, что бы перенести уровни на старшие ТФ с младших, что-то вроде: 1. Перейти со старшего ТФ на м15 2. поверх прямоугольников индикатора руками отрисовать прямоугольники нужные для анализа (нет возможности оставить отрисованные уровни после удаления индикатора с графика ) 3. вернуться на старший ТФ и продолжить анализ Мнение мое субъективно и возможно кто-то нашел иное решение, просьба высказаться по данным предложениям, спасибо!
Scriptong: Genry пишет: 1. по сравнению с версией HighVolumeBar_v2 они перестали "тянуть" из одного дня в другой прямоугольник с уровнем противоположного объема (Сергей, Евгений поправьте, если ошибаюсь). Так ведь в этом суть алгоритма - отбрасывать устаревшую информацию. Genry пишет: Т.е. если вчера был отрисован уровень поддержки, а сегодня - сопротивления, то останется только уровень сопротивления, а не оба. В версии 2 кажется продолжали существовать оба уровня. Пишу "кажется" потому что под пятизнаком она не работала штатно. По идее должны оставаться оба уровня, так? Оба уровня ни в одной из версий не запоминались. Подхватывался только один уровень. Genry пишет: 2. Работа на ТФ старше Н1 для индикаторов HighVolumeBar_Intolerant и HighVolumeBar_v3g невозможна, да и на Н1 они дают прямоугольник с достаточно широкой зоной охвата, что снижает точность уровня. В принципе, можно расширить работу на Н4, но на D1 невозможно отображать результаты, т. к. прямоугольник или линия вырождаются на этом графике в точку. В итоге пользователь ничего не увидит. Genry пишет: Возможно ли для этих индикаторах предусмотреть параметр который задает нужный ТФ (меньше текущего) на котором индикатор будет искать объем? Т.е. если я сейчас на м15, то могу выбрать м5, а если я на D1 то задам М15. Как раз для этого и были разработаны версии MultiTF. Но для D1 проблема остается. На этом графике невозможно отобразить информацию. Если же интересует только какой-то один заданный ТФ, то да, нужно внести изменения в код однопериодных версий индикаторов, чтобы на любом ТФ (ниже D1) они отображали информацию, полученную с указанного ТФ.
Sergey: Индикатор HighVolumeBar_v3g потерял актуальность своего кода, как только был введен параметр ограничения действия фильтра. Он просто рисует уровень максимального объема на H1 за прошедшие сутки. Напомню, мы так и не сумели предложить иную фильтрацию для индикаторов. Исследование горизонтальных объемов и есть попытка поиска оптимальгого фильтра, не меняющего уровни в зависимости от ТФ. Заметил интересную особенность работы индикаторов горизонтальных объемов. При пробитии ценой максимальных текущих объемов, происходит смена цвета. Игорь об этом предупреждал, но на момент ознакомления с темой, я это воспринял как сомо собой ..... А ведь этот момент можно трактовать как сигнал разворота и использовать для входа в рынок. Всем удачи!
Genry: Sergey пишет: Индикатор HighVolumeBar_v3g потерял актуальность своего кода, как только был введен параметр ограничения действия фильтра. Он просто рисует уровень максимального объема на H1 за прошедшие сутки. Сергей, не только Н1, а на любом ТФ до Н4. Sergey пишет: Напомню, мы так и не сумели предложить иную фильтрацию для индикаторов. Пока для меня этот фильтр - цена. Евгений часто повторет "объемы двигают рынок", значит цена покажет где проявилась работа максимальных объемов. Смотрим на объемы и МаркетМемору: http://f3.s.qip.ru/169kK9MHU.png Sergey пишет: А ведь этот момент можно трактовать как сигнал разворота и использовать для входа в рынок. О, интересное наблюдение и предложение, надо посмотреть как это работает
Genry: Genry пишет: 1. по сравнению с версией HighVolumeBar_v2 они перестали "тянуть" из одного дня в другой прямоугольник с уровнем противоположного объема (Сергей, Евгений поправьте, если ошибаюсь). Scriptong пишет:Так ведь в этом суть алгоритма - отбрасывать устаревшую информацию. Игорь, думаю что устаревшим становится однотипный уровень, а противоположный остается актуальным пока не будет обновлен. Это ведь логично: цена отскочила от сопротивления и ищет поддержку. В этот момент поддержка меняться (обновляется), а найденный уровень сопротивление стоит. И тогда мы видим канал, а если найденное сопротивление уехало с экрана, то как определить цель (TP)? Сейчас у меня на экране прямоугольник уровня поддержки, а сопротивление я смотрю по уровням отрисованным МаркетМемору и МаркетМемору_Канал + ФайндЛевелс и предполагаю что за одним из них стоит противоположный объем. Но уровней отрисовано несколько, а сопротивление с наибольшим ближайшим объемом стоит только за одним из них, чтобы его найти мне приходится сдвигать экран и смотреть на истории где ранее был отмечен прямоугольник сопротивления, а потом тянуть его руками до сегодняшнего дня. Т.е. при таком подходе мы видим только одну часть канала - активную. Кстати, Игорь, в МаркетМемору уровень Вы делали видимым при приближении к нему цены на некоторое расстояние. При таком подходе делать видимым предыдущий уровень с противоположным объемом было бы здорово - всегда есть границы вероятного канала. Вот рисунок с примером который начал Сергей по EurUsd. Вчера вечером поддержку цена нашла - индикатор рисует две области с зелеными прямоугольниками подряд, но куда теперь двинется цена ? Быки развернули рынок, а где ждать сопротивления и атаки продавца? Куда ставить ТР ? Предыдущего уровня сопротивления построенного по объемам нет, есть только разворотные от индикаторов Память рынка. Приходится искть дополнительную информацию - тянуть сетку Фибо, чтобы помогла разобраться что к чему http://f3.s.qip.ru/169kK9MHz.png Третью волну я поймал, правда наполовину - до боковика с максимальным вертикальным уровнем 1.35199 и ушел спать , а уровень сопротивления был бы очень кстати для перевода в безубыток и выставления второго ТР Третья волна дошла до 1.35401, а потом еще пятая до исторического уровня до 1.35704 Красиво отработали два исторических уровня и за каждым стояли соответствующие объемы медведей (1.35710) и быков (1.34980). На 27 ноября цена пробила уровень сопротивления 1.35710, если смотреть следующий уровень по МаркетМемору то это 1.36145, за ним 1.36375. А вот проявленные в этом диапазоне объемы можно отрисовать с параметрами прямоугольника : 2013:11:01 00:00 1.36561 2013:11:29 00:00 1.36131 и уровень 1.36375 пройдет ровно по его центру. Scriptong пишет: Если же интересует только какой-то один заданный ТФ, то да, нужно внести изменения в код однопериодных версий индикаторов, чтобы на любом ТФ (ниже D1) они отображали информацию, полученную с указанного ТФ. Это было бы очень удобно, Игорь, если будет добавлена такая возможность, то просто здОрово!
Sergey: Некоторые заметки. Есть смысл отображения максимального объема прошедшего дня в уровне текущиего. Дело в том, что, к примеру, при восходящей тенденции, максимальные объемы текущего дня формируются чуть выше максимальных объемов дня прошедшего. Цена не может его пробить и формирует объемы чуть выше. Этот факт может служить доказательством формирования уровня поддержки при восходящей тенденции рынка. Аналогично для уровня сопротивления при нисходящем тренде. Как всегда, есть некоторое но! В ряде случаяев уровень более точным получается при суммировании объемов трех прошедших дней. В связи с чем, есть смысл предусмотреть параметр диапазона сбора информации для определения уровня настраиваемым. Скрины не выкладываю, предлагаю желающим проверить это утверждение самостоятельно. Всем удачи!
Sergey: Sergey пишет: В ряде случаяев уровень более точным получается при суммировании объемов трех прошедших дней. По-моему это зависит от того, какой из уровней ближе к цене.
Genry: День добрый, Сергей! Sergey пишет: Дело в том, что, к примеру, при восходящей тенденции, максимальные объемы текущего дня формируются чуть выше максимальных объемов дня прошедшего. Цена не может его пробить и формирует объемы чуть выше. Этот факт может служить доказательством формирования уровня поддержки при восходящей тенденции рынка. Аналогично для уровня сопротивления при нисходящем тренде... Скрины не выкладываю, предлагаю желающим проверить это утверждение самостоятельно. Спасибо, Сергей, идея интересная . Посмотрел график 27.11.13 на EurUsd М15. Похоже сейчас формируется такая ситуация для восходящего тренда? Я сделал скрин и отметил это место цифрой 1. А 26.11 такая же картина была по нижней границе зоны, а потом медвежья коррекция до выхода новостей (какое интересное совпадение ). Еще пояснения с скрину. Две красные области сопротивления перенесены мной с истории, на данный момент их еще нет (и возможно не будет ). Но как интересно совпали границы заливки №2 от 16.10.2013 , близкий разворотный исторический уровень 1.36095 и накопление объемов о котором Вы говорили Явно движение назревает + сегодня идет целый блок новостей. Выше еще 2 исторических разворотных уровня 1.36145 и 1.36375, и область сопротивления №3 от 01.11.2013 с медвежьими объемами. PS (10:35 msk) О! Медвежья свечка с 1.35935 на 1.35734 - планктоновским бычкам посшибали стопы, а заодно открыли близкие медвежьи отложки и тутже сбили им близкие стопы - откатили на 120пп пятизнака вверх, идет очередной развод, но пока цена в канале . Что интересно, перед свечкой прошел сигнал бычьей дивергенции - наверняка куча народа и ЕА позы открыла в ожидании свечки вверх Думаю у крупняка софт такие сигналы для нашего развода легко умеет рисовать.
Genry: Прверка наблюдения Сергея (продолжение) В первой части, по верхней границе исторической зоны I мы увидели признак отмеченный Сергеем (метка №1) - накопление объема, которое предполагает в дальнейшем бычий тренд с вероятной целью1: 1.36095 - 1.36145. Взятие цели1 позволит двигаться к цели2: 1.36375 в исторической зоне продавца II Но прежде чем двинуться вверх покупатель набрал объемы на участке №2 - сходил вниз и посшибал стопы своих коллег - мелких покупателей, а затем вернулся назад и на участке №3 собрал стопы мелких продавцов, которые успели открыться на движении вниз. Сравните с предыдущим скрином насколько выросли торгуемые объемы На участке №4 видим как сработало то, о чем сказал Сергей - покупатель набрал объем и пошел дальше, пробил верх красной зоны I и коснулся цели1 И тот, кто слова Сергея воспринял и для проверки открылся на 1.35760 в бай получил на 5-ти знаке 347 пунктов прибыли Новый индикатор Scriptonga позволил в он-лайне увидеть то, о чем писал Евгений - как на флете крупные игроки наращивают свои объемы. Ну и мелкие тоже, если ходят в правильную сторону с крупными Игорь и Коллеги! Как Вам использование исторических уровней объемов и исторических уровней разворота цены?
Evgeny: Доброго времени всем участникам. Нашлась минутка, открыл тему и чуть не упал. Столько материала наработали и обсудили. На данный момент я много всего пропустил и сильно отстал от темы. Постараюсь до конца недели сделать следующее: 1. прочитать и переработать весь материал и обсуждения с 3-ей статьи включительно; 2. проанализировать новые индикаторы, особенно горизонтальные объемы; 3. сравнить показания индикаторов, построенных на тиковых объемах с реальными объемами и гистограммами с Чикаго (у меня доступ к кластердельте). Сравнительные скрины постараюсь выложить. 4. постараюсь еще раз описать и кратко показать технологию торговли по реальным объемам для того, чтобы сузить вектор нашего движения в наиболее эффективную сторону. Нам нельзя распылять тему. Нужно остановиться, проанализировать всё еще раз, отбросить лишнее и двигаться целенаправленно дальше. Главное в развитии темы объемов и философии торговли по объемам - это следующие постулаты: - понимание рынка в трех измерениях: объем - цена - время = есть непростой и единственный путь из рядов рыночного мяса к профессионалам, - рынок двигают крупные объемы крупных игроков, - цена двигается от объема к объему во времени, переходя из фазы накопления в фазу распределения, - крупные игроки всегда испытывают проблемы с ликвидностью, а значит манипулируют толпой с целью формирования этой ликвидности. Чтобы затем распределить и получить прибыль. Соответственно, почти каждый день они оставляют свои следы на рынке, которые нужно видеть: крупные вливания объемов и манипуляции (разводы) - крупные игроки вливают объемы и формируют позиции до выхода новостей, а на самих новостях обеспечивают себе ликвидность и возможность закрыть объемы с прибылью, распродав их толпе. Поэтому часто цена двигается против новостей. - точечное вливание крупного объема всегда вызывает бурную реакцию цены. Цена "отпружинивает" от крупного объема в ту сторону, в которую он вливался. А затем, уже на следующей торговой сессии инерционно без объемов возвращается обратно и тестирует ценовой уровень, где был первоначально влит этот объем. Вот почему, к примеру, образуются "двойные вершины". - цена движется от последнего объема, а значит, последний объем задает общий настрой рынка на рост или падение. - входы должны быть всегда "дешевые", а значит точные. Вполне реально находить точные входы со стопами 5-6 тиков (на пятизнаке это 50-60 пунктов). Соответственно, потенциал по каждой такой сделке измеряется соотношением не менее 10:1, с потенциалом до 25:1. ................ 8-)
Genry: Evgeny пишет: Доброго времени всем участникам. Нашлась минутка, открыл тему и чуть не упал. Столько материала наработали и обсудили. День добрый, Евгений! С возвращением, рад видеть Сравнение с кластердельтой было бы очень интересно, я надеюсь что Игорь напишет статью по работе с биржевыми объемами. Evgeny пишет: 4. постараюсь еще раз описать и кратко показать технологию торговли по реальным объемам для того, чтобы сузить вектор нашего движения в наиболее эффективную сторону. Нам нельзя распылять тему. Нужно остановиться, проанализировать всё еще раз, отбросить лишнее и двигаться целенаправленно дальше. Это тоже будет полезно!
Sergey: Сегодня сделал 12 сделок. Торговал исключительно ориентируясь на горизонтальные объемы. Ни одной убыточной. Аж дух захватило. Были небльшие просадки, работал с профитом, но без стопов. Возникла идея использовать вертикальные объема для точности входа в рынок. Встроенный в терминал индикатор объемов не удобен - сбивает раскраска. Сделал другой. Раскраска объемов по типу свечей. Стало более понятно и легче ловить развороты цен. http://gfile.ru/a2dJY Всем удачи!
Genry: Sergey пишет: Сегодня сделал 12 сделок. Торговал исключительно ориентируясь на горизонтальные объемы. Ни одной убыточной. Аж дух захватило. ... ... Раскраска объемов по типу свечей. Стало более понятно и легче ловить развороты цен. Всем удачи! Спасибо, Сергей! Взаимно! А Ваш подход к торговле можно автоматизировать?
Sergey: Evgeny пишет: Не рекомендую гистограммы красить в какой-либо цвет: синий или красный. Это вводит в заблужение. Меня нет. Кто желает может изменить цвет в настройках... Evgeny пишет: А вот в какую сторону, это другой вопрос. Это и есть основной вопрос. И.... где предложения? Genry пишет: А Ваш подход к торговле можно автоматизировать? Пока нет. Все входы (за исключением двух сделок, сделанных советником на новостях) субъективны. Работа на отскок от уровней. В следствии чего, на хорошем движении по фунту взял лишь 1/5. Что порадовало - ни одной убыточной сделки против тренда. Всегда закрывался вовремя хоть и с небольшим профитом. Для автоматизации нужны конкратные сигналы. Вопрос открытый, как определить направление и момент входа. Пока это чисто наблюдение за рынком... Всем удачи!
Evgeny: Пока что сравнил индикатор горизонтальных тиковых объемов с реальными объемами. Предварительное заключение: практически полное соответствие с гистограммой реальных объемов с биржи. Задачу свою индикатор выполняет: находит ключевые ценовые уровни, где прошла наторговка объемов. Для примера скрин по фунту 26.11. Сравните сами. http://shot.qip.ru/00f78n-4b4CffGtn/ В он лайн режиме работу индикатора пока не смотрел. Не могу комментировать. Не рекомендую гистограммы красить в какой-либо цвет: синий или красный. Это вводит в заблужение. Индикатор показывает ценовой уровень, где идет наторговка объема и всё. О том, куда наторговывается объем - в покупку или продажу, делать выводы по этому индикатору безосновательно. Полагаю, что его немалая практическая польза в следующем: если вы видите в он-лайн режиме, что гистограмма быстро прибавляет в объеме на текущем ценовом уровне, а цена на графике пока стоит и не реагирует (то есть пока нет движения), значит с минуты на минуту наступит фаза распределения. И можно получить заветные пункты. А вот в какую сторону, это другой вопрос.
Evgeny: Sergey "Это и есть основной вопрос. И.... где предложения?" Я предупредил, что у меня пока нет времени. Чтобы понятно написать и показать, нужно подготовить материал. Сделаю, выложу.
Sergey: Игорь, есть конкретное предложение. Сигналы по паттернам и VSA методу. Нужен индикатор вертикальных паттерных объемов. Сигналов 2 - разворот ранка (для входа) и слабость рынка (для выхода) по каждому направлению. Хотя можно использовать и один - разворотный. Тогда индикатор можно сделать стрелочным. Пока использую только такой подход к оценке рынка. Вероятность точности большая. Материал по этой ссылке http://clusterdelta.com/voltheory/9 Изучал это и раньше на других сайтах, но реально осознал после перекраски индикатора объемов. С уважением!
Genry: Sergey пишет: Сигналы по паттернам и VSA методу. Нужен индикатор вертикальных паттерных объемов. Сергей, а как Better_Volume для этой цели ?
Sergey: Не подходит. Попытка неудачная. Анализ барный, а не паттерный, очень неоднозначный и много ложных сигналов.
Evgeny: Доброго времени! Необходимый материал подготовил. На вызое скринов немного, но работа проделана большая. Когда напишу комментарии к скринам, я выложу пост. Думаю, будут раскрыты сразу все моменты по тому что я писал: Главное в развитии темы объемов и философии торговли по объемам - это следующие постулаты: - понимание рынка в трех измерениях: объем - цена - время. - рынок двигают крупные объемы крупных игроков. - цена двигается от объема к объему во времени, переходя из фазы накопления в фазу распределения. - крупные игроки всегда испытывают проблемы с ликвидностью, а значит манипулируют толпой с целью формирования этой ликвидности. - крупные игроки вливают объемы и формируют позиции до выхода новостей, а на самих новостях обеспечивают себе ликвидность и возможность закрыть объемы с прибылью, распродав их толпе. Поэтому часто цена двигается против новостей. - точечное вливание крупного объема всегда вызывает бурную реакцию цены. Цена "отпружинивает" от крупного объема в ту сторону, в которую он вливался. А затем, уже на следующей торговой сессии инерционно без объемов возвращается обратно и тестирует ценовой уровень, где был первоначально влит этот объем. Вот почему, к примеру, образуются "двойные вершины". - цена движется от последнего объема, а значит, последний объем задает общий настрой рынка на рост или падение. Если не успею сегодня, тогда в пятницу вечером. А пока, творческие вопросы для понимания рынка Как вы думаете, трудно ли маркетмейкерам (ММ) сходу развернуть разогнанный трехмесячный тренд? А недельный? Зачем ММ останавливают тренды? Как по одному только ценовому графику, без индикаторов, увидеть где ММ оставил след, где прошел крупный объем? Как можно на глаз прикинуть, был этот объем выше среднего или ахренительно крупный? Если вы увидели на ценовом графике концентрацию крупного объема в коротком промежутке времени, можно ли до окончания сессии определить, что это было: фиксация прибыли или начало разворота?
Genry: Genry пишет: Sergey пишет: цитата: Сигналы по паттернам и VSA методу. Нужен индикатор вертикальных паттерных объемов. Сергей, а как Better_Volume для этой цели ? Sergey пишет: Не подходит. Попытка неудачная. Анализ барный, а не паттерный, очень неоднозначный и много ложных сигналов. Есть еще такой VSAclMULTYtVOLUMEdHISTOGRAM.ex4 Исходника нет, но думаю что это навороченная модификация предыдущего.
Genry: Sergey пишет: Genry пишет: цитата: А Ваш подход к торговле можно автоматизировать? Пока нет. Все входы (за исключением двух сделок, сделанных советником на новостях) субъективны. Работа на отскок от уровней.... Коллеги! Игорь досрочно выпустил новую статью " Захват флэта" На первый взгляд вполне рабочий инструмент для торговли на объемах, новостях и исторических уровнях цены, точнее - для работы на любых каналах или уровнях. Что радует - сегодня пятница и есть время потестировать, а то когда статья выходит под субботу то два дня приходится изучать матчасть без торговли на реале
Scriptong: По возникшим идеям. 1. Заинтересовала идея с работой по показаниям индикатора вертикальных объемов онлайн, т. е. на основании смены данных в течение дня. Здесь может быть рыба. Но для того чтобы сказать однозначно, нужно поисследовать. 2. Метод ВСА с паттернами также нужно рассматривать. Информации там много. По нюансам работы индикатора вертикальных объемов. В статье вскользь отмечено, но вряд ли бросается в глаза: индикатор при сборе данных отбрасывает свечи нулевой высоты (High = Low). Сделано вынуждено, т. к. нужно было провести тестирование стратегии в тестере. В процессе тестирования были отмечены расхождения в показаниях на истории и на графике тестирования. Оказалось, что тестер МТ4 по каким-то, неведомым мне, причинам устанавливает объем свечей с нулевой высотой равным 1. В то время как многие такие свечи в реальности имеют бОльший объем. Заявку в Сервисдеск MetaQuotes отослал, но там пока молчок. При включении в анализ свечей нулевой высоты показания индикатора будут несколько другие. Вполне возможно, что "другие" в лучшую сторону. Справедливости ради, отмечу, что случаи расхождения достаточно редкие и, в основном, заключаются в различии процентного значения, выводимого под гистограммой. Индикатор, учитывающий все бары дня, здесь.
Evgeny: Итак друзья! Возьмем участок EURUSD с 01.11.2013 по 28.11.2013 г. Таймфрейм на скрине H1. http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTBP/ Этот график не прибавляет понимания рынка и не отвечает практически ни на один важный вопрос, дающий представление о силах, двигающих его. На самом деле, валютный рынок - это тоже бизнес. Есть "бизнесмены", которые им управляют с целью получения прибыли. Есть "клиенты", кто покупает валюту с наценкой и есть те же проблемы, что и в классическом бизнесе. Реклама, стимулирование спроса, товарооборот и маржа. Проблема для бизнесменов, то есть для ММ - это всегда ликвидность. Чтобы создать ликвидность на рынке для своих колоссальных объемов капитала, нужен спрос. Инструментом стимулирования спроса здесь являются новости. Конкуретное преимущество "бизнесменов" в том, что они узнают раньше нас о содержании фундаментальной новости. Для нас это инсайдерская информация, для ММ - это инструмент стимулирования спроса. Неужели мыслящий человек будет верить в то, что ЦБ стран или ТНК или просто крупнейшие коммерческие банки мира не знают за неделю до официального релиза, что ЕЦБ снизит процентую ставку? Или, что будет в Протоколе ФРС? Ой, ну не надо про инсайдерство и прочую хрень. Страны обеспечивают стабильность своей финансовой системы в рамках кредитно-денежной политики. Стабфонд страны - это золото-валютные резервы прежде всего. Какой нафиг инсайд и какая нафиг защита информации? Это рынок, где затронут интерес целых государств, их центральных банков и ТНК с оборотами от внешнеэкономической торговли. Вы можете подумать - вот еще один параноик, сливший несколько депозитов и обвинающий в этом всех и вся? "Массоны правят миром", мировой заговор? Нет. Я не параноик. Чтобы в это поверить, мне достаточно было заглянуть на статистику торгов Чикагской биржи, взять калькулятор и посчитать объемы. О да!!! Это реальный заговор и ахренительно крупный бизнес!!! Не встать просто со стула, какой там оборот. Тиковые объемы - это, простите, после увиденного детская игрушка в песочнице. Но и она при правильном обращении поможет. Так что, это однозначно бизнес, где маркетмейкеры несомненно обладают информацией и колоссальными ресурсами. Мы - клиенты. Новости - "реклама". Двигаемся дальше...
Evgeny: Мы "клиенты". Информации у нас нет, а та, которой нас кормят - это реклама и по факту отработанный материал. Что делать? Влазить в шкуру великих мира сего. Смотрим на тот же график EURUSD только изнутри. Это фрагмент с 22 октября по 6 ноября: http://shot.qip.ru/00f80Q-4TWijNTBS/ С 22 по 30 октября ММ остановили и затем развернули трехмесячный тренд на позитиве в пользу евро, уже зная, что 7 ноября ЕЦБ объявит о снижении процентной ставки. Толпа продолжала покупать до 30 октября по старому восходящему тренду, а ММ сначала закрыли 100 тысяч. А затем зашортили на пике 165 тысяч! А потом по стопам лонгов толпы еще набрали 120. Итого шортов на 285 тысяч лотов. 1 и 5 ноября частичная фиксация прибыли по шортам. А 6 ноября гениальная махинация с продажей 40 тысяч лотов за день до объявления о процентной ставке. Это защита интереса. Это стена. Смотрим дальше фрагмент с 6 ноября по 25 ноября. http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTBT/ 7 ноября - еще более гениальный развод толпы! Все массово начали продавать на новости о снижении ставки, а ММ закончил работу. Зафиксил прибыль в 200 тысяч лотов сразу. Вот такой вот эффект от "рекламы" - ликвидность образовалась что надо. А 8 и 11 ноября затаривание лонгами на 120 тысяч лотов. И дальше всё уже очевидно. Тренд не развернется, пока не будет сопоставимого выброса на вершине ценового графика в одну из грядущих американских сессий. Пока такого объема не зафиксировано. http://shot.qip.ru/00f80Q-4TWijNTBU/ Сегодня 29 ноября пусто: http://shot.qip.ru/00f80Q-4TWijNTBW/ Нет препятствий для роста. До того момента, пока не будет такого же колоссального объема. А вот тот красивый разворот 7 ноября. http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTC0/ http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTC1/ Это 8 ноября http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTBZ/
Genry: Прочел. С кластердельтой картина выглядит интереснее, спасибо, Евгений. Теперь возникает более определенное желание видеть такой инструмент на экране МТ4 перед собой Часть софта Игорь уже создал, Сергей предложил сделать индикатор по материалам сайта КД. А что еще необходимо реализовать для простроения рабочей торговой системы на этом принципе? Сейчас у меня стоят 4 индикатора (2- объемы, 2 - исторические уровни) и новый советник из вчерашней статьи. Все это работает, но накопления объемов как на скринах - не видно. Сергей обоснованно писал, что иногда подсчет надо вести за 3 дня. Да, ММ проводит интервенции за разное количество дней и как понять что уже наступила точка разворота? Как оценить что критичееская масса накоплена и рынок сейчас пойдет в другую сторону? И остаются вопросы из прежнего списка: Evgeny пишет: 3. Актуальность диапазонов и их пролонгация. Вот это самое важное. Когда найденные диапазоны принимаются в работу, а когда нет. Когда они продлеваются, когда не продлеваются. Когда они считаются протестированными (отработанными ценой), а когда пробитыми. Что делаю сейчас я описал выше: например у меня есть поддержка от индикатора, я смотрю по ходу движения цены ближайший исторический уровень разворота - сопротивление, отматываю историю назад, нахожу на графике объем который соответсвует этому уровню и переношу его руками на сегоднящний график. Потом смотрю как вертикальные объемы себя ведут - подтверждают исторические или нет. Скрины метода и софт все разметил раньше. Вроде все работает, но уж больно много ручной работы - на активном рынке пока все найдешь, переместишь и нарисуешь цена уже туда-сюда 5 раз сходила Индикатором было бы удобнее
Evgeny: Genry пишет: А что еще необходимо реализовать для простроения рабочей торговой системы на этом принципе? Два моих последних поста для понимания сути рынка. Как это автоматизировать, я пока не могу ответить. Genry пишет: Сейчас у меня стоят 4 индикатора (2- объемы, 2 - исторические уровни) и новый советник из вчерашней статьи. Все это работает, но накопления объемов как на скринах - не видно. Сергей обоснованно писал, что иногда подсчет надо вести за 3 дня. Да, ММ проводит интервенции за разное количество дней и как понять что уже наступила точка разворота? Как оценить что критичееская масса накоплена и рынок сейчас пойдет в другую сторону? Горизонтальные объемы показывают зоны накопления - их я пока в своей торговле не использовал. Я использую только пока кластерные выбросы, которые показывал на последних скринах. По ним строю диапазоны. Это же предложил и в самом начале. Вот уже есть три статьи по этой теме и индикаторы нахождения диапазонов по максмальным объемам дня (правда тиковым, но всё же). Разворот тренда идет обычно по трем различным сценариям и всегда сопровождается выбросами объемов, которые нужно сравнивать в динамике. Как это автоматизировать, я не знаю. Я тоже пытаюсь найти алгоритм. Но как мне Вам его объяснить, если здесь тиковые объемы, а там кластеры по которым можно посчитать. Первый вариант разворота - это который 22-30 октября. Сначала идет объем, который остановил тренд. Это была фиксациция прибыли. Остановка тренда. Потом идет набор шортов, который создает дисбаланс уже в пользу продаж. И потом распределение вниз. В тех анализе такие развороты можно поймать по дивергенциям. Второй более агрессивный: остановка и потом заливка при тесте. В тех анализе - это двойная вершина как 7 ноября. Третий - шпиль. То есть объем, который сходу разворачивает без тестов.
Sergey: Прочитал... Глядя на историю - все логично. Но вопросов больше, чем ответов. Во-первых! 1. Как определить, что в данный момент ММ покупает, а не продает. 2. Как определить, что действия ММ являются накоплением, а не распределением. Ответы типа "смотрите кластер" не подходят. На что конкретно в кластере я должен смотреть и в какой последовательности, чтобы найти однозначный ответ? Хочу иметь развернутый ответ, так как эти ключевые моменты в моем анализе не совпадают с изложенным Евгением, хотя выводы идентичны. Во-вторых! Польза такова анализа неоспорима для ручной торговле. Но каковы пути перевода его в МТ4 и автомат? Пока вижу только одну - ручное управление направлением работы экспертов. И в-третьих! Где обещенные ответы на вопросы и предложения? Пока только теория с кучей вопросов... С уважением! P.S. Мы провели соответствие реальных и тиковых объемов и сделали индикатор с которым можно работать дальше. Возможно анализ каждого тика может дать подобие кластерного. По крайней мере на каждом тике мы имеем Bid и Ask, а по направлению движения цены можно классифицировать каким был рыночный объем (Bid или Ask). А по разнице суммы предыдущего и текущего объемов, определьть тиковый. Алгоритм не сложный. В результате получаем кластерный тиковый анализ. Здесь все неплохо перекликается с темой "Детализация истории котировок". Вопрос! В каком виде выводить на график? В отличае от горизонтальных тиковых объемов, для меня это проблема. С большой долей вероятности, кластерный тиковый график будет соответствовать реальному, как реальные горизотнальные объемы тиковым. Вот такие размышления....
Evgeny: Sergey пишет: Алгоритм не сложный. В результате получаем кластерный тиковый анализ. Здесь все неплохо перекликается с темой "Детализация истории котировок". Вопрос! В каком виде выводить на график? В отличае от горизонтальных тиковых объемов, для меня это проблема. С большой долей вероятности, кластерный тиковый график будет соответствовать реальному, как реальные горизотнальные объемы тиковым. Вот такие размышления.... Предлагал уже раньше. Если это можно реализовать, то выводить на график надо прямо на свечи. В принципе, придется изменять весь свечной график на экране. Свечи будут разноцветные. Мало объема - темно-синий к примеру, большие объемы выделять каким-то ярким цветом. Как я показал скрины из кластердельты.
Sergey: Evgeny пишет: Свечи будут разноцветные. Свечи и так раскрашиваются в цвет большего суммарного объема. Вопрос! Как на основании раскраски получить ответы на вышестоящие вопросы? От того, что они будут пестрить, информативности не добавится. При создании любого инструмента технитеского анализа, задаемся вопросом: Какую смысловую информацию мы хотим получить и как ее в дальнейшем можем использовать? Т.е. зная применение, создавать инструмент. А иначе получится работа ради работы, просто показать, что могём. Я ведь не спроста пытаюсь добиться конкретности и последовательности в анализе. С уважением!
Evgeny: Sergey пишет: Вопрос! Как на основании раскраски получить ответы на вышестоящие вопросы? Ответ. Смотрите вебинары Александра Белкина на youtube. Каждую неделю он рассказывает и показывает, как это всё работает. Я не собираюсь здесь по второму и третьему разу пытаться объяснить то, что уже объясняют профессионалы. Я не профессионал. Посмотрите вебинар "Анализ интереса крупного игрока". Особенно интересен вебинары за 11.11 и 18.11. Почитайте на сайте кластер дельты раздел по паттерны. Там по нашей теме паттерн называется: тест объема.
Sergey: Sergey пишет: Ответы типа "смотрите кластер" не подходят. На что конкретно в кластере я должен смотреть и в какой последовательности, чтобы найти однозначный ответ? Хочу иметь развернутый ответ, так как эти ключевые моменты в моем анализе не совпадают с изложенным Евгением, хотя выводы идентичны. Evgeny отвечает: Ответ. Смотрите вебинары Александра Белкина на youtube. Я не собираюсь здесь по второму и третьему разу пытаться объяснить то, что уже объясняют профессионалы. Я не профессионал. Прости. Больше не буду приставать с алгоритмами. К моему глубокому сожалению Александр не дает ответы на поставленные вопросы. Я знакомился с его вебинарами еще в июле. Нет алгоритма, есть видение рынка с оглядкой на историю и текущие объемы. Но без конкретике, не возможно создать АТС. Игорь, если не против, одно из дальнейшеих развитий темы мн е видится таким: 1. Испозьзовать алгоритм индикатора горизонтальных объемов как фильтр для нового индикатора уровней. 2-й блок алгоритма от 20.11.2013. Первый - реализован. 2. Создание индикатора сигналов по паттернам на основе VSA и объемов. (Тема может оказаться значительной с постепенным добавлением сигналов по мере их осознания, но очень перспективная с т.з. использования ) Конкретные предложения с описанием паттернов от участников форума приветствуются! 3. Хоть и есть некоторые наработки в торговле по показаниям индикатора вертикальных объемов онлайн, четкого понимания алгоритма в сознании нет (за исключением тех наблюдений, которые были уже высказаны). 4. Что касается индикатора кластера дельты объемов, то нет даже понимания, как его можно будет использовать. Я изложил свое видение. Для пользы общего дела, хотелось бы услышать, если есть, возражения, дополнения или предложения - плиз!!! Всем удачи!
Genry: Sergey пишет: Игорь, если не против, одно из дальнейшеих развитий темы мне видится таким: 1. Испозьзовать алгоритм индикатора горизонтальных объемов как фильтр для нового индикатора уровней. 2-й блок алгоритма от 20.11.2013. Первый - реализован. 2. Создание индикатора сигналов по паттернам на основе VSA и объемов. (Тема может оказаться значительной с постепенным добавлением сигналов по мере их осознания, но очень перспективная с т.з. использования ) Конкретные предложения с описанием паттернов от участников форума приветствуются! Я пока только изучаю тему - читаю сайт КД и книгу Тома Вильямса "Необъявленные тайны рынка акций", так как с паттернами объемов не настолько знаком. Дождусь реализации Игорем предыдущих предложений, Сергей, а по мере работы с индикаторами видно будет. Пока пробелы заполняю дополнением из других методов о чем уже писал выше. Scriptong пишет: По возникшим идеям. 1. Заинтересовала идея с работой по показаниям индикатора вертикальных объемов онлайн, т. е. на основании смены данных в течение дня. Здесь может быть рыба. Но для того чтобы сказать однозначно, нужно поисследовать. 2. Метод ВСА с паттернами также нужно рассматривать. Информации там много.
Sergey: Genry пишет: Я пока только изучаю тему - читаю сайт КД и книгу Тома Вильямса "Необъявленные тайны", так как с паттернами объемов не настолько знаком. Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка. Нужна их оценка для рынка Форекс (возможно что-то отбросить, что-то иначе интерпретировать, что-то создать свое, а возможно взять стандартные паттерны и рассмотреть в разрезе с объемами - короче, нужен творческий подход). С момента возникновения идеи прошло не так много времени, для реализации ныжны конкретные нароботки. С уважением!
Evgeny: Genry пишет: Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка. Нужна их оценка для рынка Форекс (возможно что-то отбросить, что-то иначе интерпретировать, что-то создать свое, а возможно взять стандартные паттерны и рассмотреть в разрезе с объемами - короче, нужен творческий подход). Я щас застрелюсь Да. Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка. Но, их оценка на рынке Форекс не нужна. Поймите, что на фондовом рынке торгуются не только индексы и акции, а фьючерсы на евро, фунт, австралийский доллар, йену... И графики этих фьючерсов, торгуемых на Чикагской бирже совпадают с парами на форексе. Только йена в знаменателе, поэтому там обратный график. Вывод. Зачем что-то изобретать, когда фьючерс на индекс, акцию или валюту одинаково реагирует на объем? То же самое и на форексе. Вот ссылки на вебираны: http://www.youtube.com/watch?v=02SFFcBxbPI http://www.youtube.com/watch?v=vlOf1unmVog http://www.youtube.com/watch?v=CG4xQA_fSFY Первым делом там рассматривается пара EURUSD. Так что необязательно смотреть полностью вебинар.
Genry: Evgeny пишет: Genry пишет: цитата: Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка. Это не я писал это мне писали Я знаю, что котировки форекс и биржевой фьючерс на эти валюты совпадает, поэтому и интересуюсь загрузкой биржевых данных где помимо общих объемов, как на форексе, указано как эти объемы респределены между категориями участников. Если эти данные нанести на график в виде уровней, то возможно по ним можно будет принимать решение. Но пока въезжаю в тему, так как объемы получается использовал мало, а теперь надо включить эти данные в торговлю и научится их правильно читать и понимать.
Sergey: Evgeny пишет: Я щас застрелюсь Да. Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка. Но, их оценка на рынке Форекс не нужна. Поймите, что на фондовом рынке торгуются не только индексы и акции, а фьючерсы на евро, фунт, австралийский доллар, йену... И графики этих фьючерсов, торгуемых на Чикагской бирже совпадают с парами на форексе. Только йена в знаменателе, поэтому там обратный график. Вывод. Зачем что-то изобретать, когда фьючерс на индекс, акцию или валюту одинаково реагирует на объем? То же самое и на форексе. Евгений, паттерны в КД изложены с точки зрения деления баров на Up и Down, есть некоторые отличия от деления в МТ4. Это во-первых. Во-вторых ты сам знаешь - фьючерсы коррелируют с валютными парами. Но корреляция предполагает наличие временного интервала. Вывод сделей сам... P.S. На VSA и форексе слабость и сила рынка интерпретируются по-разному. Предлагаю на это тоже обратить внимание! С уважением!
Sergey: Evgeny пишет: по 4 п. - увидели крупный объем, построили по нему диапазон. Этот диапазон будет на следующей сессии тестироваться. То есть цена инерционно вернется к диапазону, где объем был влит, сделает тест (будет свечной паттерн - висельник или молот на 5, 15 минутах). Вот точка входа. Затем начнется основное движение. Это ясно... Я пытаюсь все понять в разрезе МТС. Мы имеем вертикальные объемы, по которым можем судить о вливаниях и определять паттерны. Для чего их делить на кластеры? Для точности определения уровней вплодь до тика - сомнительно. Во-первых, в дальнейшем могут быть тесты и вытряхивания. Как эту точность можно использовать в МТС? Во-вторых, кластер в реальных объемах служит неким его (объема) мерилом - величина настраиваемая (выделение больших объемов цветом) и для каждого инструмента своя. Цвет говорит о рыночном исполнении ордера реального. В тиковых объемах деление тиков на рыночные и лимитные можно сделать только по косвенным признакам (в какую сторону исполнился тик) и это не одно и то же.... Вот и тупик. Зачем делать технический инструмент не коррелирующий с реальным и как его в дальнейшем можно использовать? Выхода три: 1. Покупать программу на стороне, просить открытый код и уже от туда снимать данные. 2. Сделать свою программу кластерных объемов. (Где-то читал, что Чикагская биржа предоставляет данные по вертокальным объемам бесплатно). Мне оба варианта не подсилу. 3. Просто купить прогу (по твоему же совету в КД) и использовать для анализа при ручной торговле или управления советниками. Вариант более чем реалистичен, по крайней мере, на текущем этапе. Evgeny пишет: по 3 п. - я как то проводил анализ по гистограмме объемов на S&P 500. Могу показать, как я их использовал. Опять же я строил по ним диапазоны Было бы неплохо. Все наработки только приветствуются. Всем удачи!
Genry: Evgeny пишет: И дальше всё уже очевидно. Тренд не развернется, пока не будет сопоставимого выброса на вершине ценового графика в одну из грядущих американских сессий. Пока такого объема не зафиксировано. Евгений, а если взглянуть на истории? Ближайший уровень SR 1.36345 , а ближайший объем этого уровня залит 1 ноября и быль медвежьим. Посмотреть этот уровень можно с параметрами прямоугольника: 2013.11.01 00:00 1.36406 2013.12.03 00:00 1.36131 Накопление объема 29 ноября на европе происходило вокруг исторического уровня 1.36095 - мах цены достиг 1.36212, т.е. покупатель вклинился в зону продавца от 1 ноября. В слабую американскую сессию (в штатах День благодарения) цена ушла вниз и посшибала стопы. Интересно что происходит: покупатель набирает объемы или продавец начал защищать свой уровень?
Genry: Evgeny пишет: Он может появится на исторических уровнях, если там запланирован тейк-профит покупателя и это будет лишь совпадением. А может и пройти эти уровни без особых затруднений. Потому что никакого продавца сейчас нет. Продавец, который был тогда, сейчас это и есть покупатель. Он просто сначала зафиксил прибыль по шортам 7 ноября и смог за две американские сессии перевернуть свои деньги в лонги. Вот и всё. Такая логика мне близка и понятна Правда в совпадения, если они превысили минимум статистической достоверности, я не верю, а предполагаю наличие интереса и как-то учитываю это в торговле. Благодаря объемам мнооогое стало понятно, поэтому искренне всем Вам благодарен за эту науку А вебинары указанные Евгением как раз показательны! Удобно! Индикаторов почти нет: уровни SR, 2 фибо-сетки и объемы, и руками можно вполне спокойно торговать
Genry: Evgeny пишет: Час назад в 12.15 по МСК началась частичная фиксация лонгов и уже час как продолжается. Около 15 тысяч лотов закрыли. Соответственно, пара пошла вниз. Дойдет она я полагаю до последней крупной закупки 1.356-1.352. Да, я тоже увидел. Открылся мелким лотом на 1.355, посмотрим куда кривая тренда вынесет Если всеже продолжит идти к 1.352 можно будет добавить на развороте
Evgeny: Хотя...вход всё-равно идеальный как бы не сложилось ))
Sergey: Evgeny пишет: Хотя...вход всё-равно идеальный как бы не сложилось )) Не хочется вас огорчать, но исходя из паттренов тиковых объемов, сливы лонгов уже прошли. 27.11 в 16.00 28.11 в 11.00 29.11 в 12.00 и 18.00 Время по началу свечей Н1 и далее по теме... Сегодня в 9.46 вошел в шорт 1.36038 по онлайн уровню объемов, вышел по фибо 1.35556 Думаю на сегодня волотильность выбрали, пока буду вне рынка ждать сигналов. Окончание коррекции видел в районе 1.3520 -1.3510. Если честно, достижение этого уровня ожидал только во вторник-среду, считая его назревшей коррекцией. Но с таким размахом как сейчас, возможно и развернулись. Все решиться на американской сессии. Вот где нужены кластарные данные по подсчетам объемов. В любом случае 1.3520 уровень от которого буду плясать дальше. Всем удачи!
Genry: Sergey пишет: Сегодня в 9.46 вошел в шорт 1.36038 вышел по фибо 1.35556 Шорт тоже был в 9:50 по МТ, но EurJPY с 139.529 А евру закрыл на втором отскоке вниз 1.35531 и переоткрылся 1.353
Sergey: Наблюдения по горизонтальным объемам таковы: Если тренд восходящий, то уровни максимальных объемов образуют ступеньки вверх. Это логично, так как идет защита предыдущего уровня выше его. Расстояние между уровнями - сила тренда. Как только они начинают сжиматься - сигнал ослабления тренда. Это хорошо видно с 27 по 29. Плюс обязательно сопроводительный анализ паттернов вертикальных объемов. Сегодня в 9.40 текущие объемы (онлайн) начали формировать максимальный суммарный объем на уровене 1.36038, который совпал с уровнем от 28.11 + к нему он подошол снизу, что является его тестом. Был на 100% уверен в отскоке до 1.3583. Но на этом отскоке в 10.00 образовался паттерн по объемам перелома тренда на нисходящий, поэтому ордер перевел в безубыток, а тейк передвинул на уровень 61.8 по FiboPivot_Memory, как предполагал максимальный для волотильности на сегодня по европейской сессии. Где и закрылся, хотя с уровнем тейка похоже просчитался. Сигнала к лонгам на Н1 нет и сейчас. Просто не был за компом. P.S. Думаю к 1.3520 подойдем через отскок от 1.3547 (23.6%) Если будет так, то коррекция имеет все основания перерости в нисходящий тренд. Для точности нужно дождаться подтверждающих сигналов.
Genry: Sergey пишет: 2. Сделать свою программу кластерных объемов. (Где-то читал, что Чикагская биржа предоставляет данные по вертокальным объемам бесплатно). Мне оба варианта не подсилу. Думаю не все так плохо Я уже давал ссылки на подобные проекты, но они были вне МТ4. А потом вспомнил (вот голова, скачал в 2010г, прочитал и забыл ) что был проект для МТ4 на articles.mql4.com, правда не Чикаго, а отчеты СОТ, вот он: Создана: 15.10.2009 Автор: Василий Соколов: Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4 Ссылка на архив с софтом к статье: MetaCOT_14.03.2011.zip (51.2 Kb) Немного о содержании: "Эта статья сводит теорию с практикой, познакомит ее читателей с методами определения этих фаз, основанных на простых индикаторах, подробно описанных в одной из немногих книг, посвященной этой концепции – «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами». Написанная известным трейдером Ларри Вильямсом, книга тем не менее, не получила широкой огласки, а материал изложенный в ней не стал общеупотребительным. Одной из основных причин послужившей сложившейся ситуации, стало то, что все концепции изложенные в книге, так и остались теоретическими. По прошествии более двух лет с момента выхода русскоязычного издания книги в свет, для самой распространенной торговой платформы в РФ - MetaTrader 4, так и не появился универсальный, удобный, открытый комплекс программного обеспечения, поддерживающий эту концепцию. Эта статья заполняет этот разрыв. Теперь любой желающий может заставить теорию, изложенную в книге Ларри Вильямса работать на практике, - в своем терминале MetaTrader." А вот еще одна работа на www.mql5.com (автор Dmitry) - с гистограммой цены: Инструмент «Ценовая гистограмма» (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5 Вот интересная картинка: Немного о содержании: "Рыночный профиль измеряет горизонтальное движение рынка через его вертикальное движение. Назовем это «равновесие» через «неравновесие». Это соотношение является фундаментальным организующим принципом на рынке. В зависимости от того, в какой части цикла равновесия/неравновесия находится рынок, может меняться торговый стиль трейдера в целом. Рыночный профиль может определить, и когда рынок собирается сдвинуться от равновесия к неравновесию, и насколько большим это движение может быть. Существуют две базовые концепции рыночного профиля: 1.Рынок – это аукцион, и он двигается в направлении ценового диапазона, в котором спрос и предложение будут более или менее равны. 2.Рынок имеет две фазы: вертикальная активность и горизонтальная активность. Рынок двигается вертикально, когда спрос и предложение не равны или неравновесны, а горизонтально – когда они равновесны или сбалансированы. Равновесный рынок, изображенный с помощью рыночного профиля, на графике ниже, имеет тенденцию сформировать почти идеальную колоколообразную кривую, повернутую на 90 градусов в силу ориентации диаграммы. Трендовый рынок, неравновесный, также формирует колоколообразную кривую, но центр данной кривой смещен вверх или вниз, и возможны конфигурации образующие две вершины колокола, в зависимости от движения цены и уверенности игроков в своих действиях. Использование очертаний дневного профиля для определения уровня баланса/дисбаланса рынка может оказаться полезным, потому что дает вам точку отсчета в понимании подвижек между участниками рынка. Возможность сделки с наибольшей выгодой появляется тогда, когда на рынке собирается произойти сдвиг от баланса к дисбалансу. Более того, если вы можете идентифицировать такую торговую возможность и аккуратно просчитать потенциальный размах этого сдвига, вы также можете оценить и качественность данной сделки, и требуемое для нее количество времени. Пример методики работы с данным инструментом Вы сможете посмотреть на англоязычном сайте http://www.enthios.com/, где с 1998 группа трейдеров занимается изучением работы с «Ценовой гистограммой», там же Вы найдете описание стратегии Enthios Universal и примеры ее использования. " Игорь, кажется этот метод анализа подходит под материалы статей об асимметрии, показателе эксцесса и плотности распределения, только разработчики "Ценовой гистограммы" анализируют цену, а ведь можно и гистограмму объема ?
Sergey: Спасибо Genry! Обязательно посмотрю. С уважением!
Genry: Sergey пишет: Спасибо Genry! Обязательно посмотрю. Адрес с отчетами с 2009 года изменился, новый каталог с файлами отчетов CFTC находится: Здесь Я сделал архив с 2000 по 26 ноября 2013 -11мб(последний отчет доступный на 3 декабря) уже переименованный под конвертацию и с дополненным файлом names.ini Статья разбирает еженедельные отчеты комисси CFTC. Этот подход применим к ежедневным отчета биржи Чикаго, что даст оперативную информацию. Хотя, если успешно войти по недельному графикуууу...
Evgeny: Я похоже начинаю понимать, зачем нужен кластерный точечный выброс объемов для системы торговли по реальным объемам. Гистограмма объемов без кластерного точечного выброса - не дает полной, подтверждающей информации для принятия верных торговых решений. Как и точечный кластерный выброс без гистограммы - не дает полной картины происходящего на рынке. У нас не было ответа на вопрос, в какую сторону накапливается крупная позиция. Похоже у меня есть вариант определения. Вечером дам скрины и объясню свою версию.
Genry: Evgeny пишет: Вечером дам скрины и объясню свою версию. Evgeny пишет: Прошу всех участников выложить такие же скрины по евродоллару, М15, 2 декабря. Евгений, изображения нет - Ваш скрин не загрузился . Версия была на нем?
Genry: Genry пишет: Пример методики работы с данным инструментом Вы сможете посмотреть на англоязычном сайте http://www.enthios.com/, где с 1998 группа трейдеров занимается изучением работы с «Ценовой гистограммой», там же Вы найдете описание стратегии Enthios Universal и примеры ее использования. " Игорь, кажется этот метод анализа подходит под материалы статей об асимметрии, показателе эксцесса и плотности распределения, только разработчики "Ценовой гистограммы" анализируют цену, а ведь можно и гистограмму объема ? Их сайт временно недоступен. Решил поискать описание стратегии Enthios Universal на предмет полезного опыта для работы с гистограммой объема, а нашел индикатор для mql4 MarketProfile_VirginpPOC.mq4 автор разработки Andreаs. Вот скрин с результатами его работы. Здесь нашел достаточно подробное описание на английском: описание метода Увидел, что учитывают объемы тоже. Вообще они для данного типа гистограмм уже немеряно всего наворотили . Здесь лежит документация, гистограммы расписаны в Studies раздел "Price Histogram" стр.61 Чтобы заново велик не проектировать взгляните на досуге, что на Ваш взгляд полезного можно взять из этого подхода для наших целей?
Evgeny: Прошу Сергея, Генри и Игоря выложить скрины графика EURUSD, таймфрейм М15 за 2 декабря. Мне нужно посмотреть, есть ли расхождения в максимальных объемах стандартного идикатора Volume.
Genry: Evgeny пишет: Прошу Сергея, Генри и Игоря выложить скрины графика EURUSD, таймфрейм М15 за 2 декабря. Мне нужно посмотреть, есть ли расхождения в максимальных объемах стандартного идикатора Volume. Евгений, Вы, Сергей и я кажется у одного брокера А-ри, а у Игоря в Адмирале 4 знака... Вот котировки и график м15 за 2.12.13
Genry: Мдаа... Без анализа недельных отчетов CFTC и ежедневных CME торговля на форекс становится очень рискованным делом
Scriptong: Evgeny пишет: Прошу Сергея, Генри и Игоря выложить скрины графика EURUSD, таймфрейм М15 за 2 декабря. Помнится, там были расхождения в типе свечи, если, конечно, дело не в различных временах сервера. У АМ время сервера GMT. У основной массы российских брокеров GMT+2 - GMT+4.
Genry: Genry пишет: Мдаа... Без анализа недельных отчетов CFTC и ежедневных CME торговля на форекс становится очень рискованным делом Коллеги, надеюсь что вчерашнее и сегодняшнее движение на EurUsd, и торгуемые объемы не застали в расплох? Наблюдение Сергея вполне работает - видно накопление объемов на индикаторе перед движением цены. А вот время движения подскажет календари с новостями. Например, 6 декабря истекают биржевые контракты на опционы EurUsd ну и сами понимаете - вчера, сегодня и завтра киты собирают планктон пройдясь по премиальным уровням. Ближайшие даты по евре можете найти в отчетах СМЕ, например последний: [url=http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf]http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf[/url] раздел EURO FX AMERICAN & EURO & CME$INDEX CONTRACTS LAST TRADE DATES EXPIRATION: в самом верху. И у других валют тоже
Scriptong: To all: В какую сторону по этой теме предпочитает дальше двигаться большинство? Из конкретных предложений, прозвучавших здесь, мне пока видны только паттерны VSA.
Genry: Scriptong пишет: В какую сторону по этой теме предпочитает дальше двигаться большинство? Из конкретных предложений, прозвучавших здесь, мне пока видны только паттерны VSA. Паттерны объемов - интересный инструмент. Я посмотрел индикатор который сделал Сергей, с его вариантом раскраски объемов. В индикаторе отдельным цветом выделен dodg и это уже вполне рабочая подсказка. Тема объемов оказалась очень полезной. Как начинаю убеждаться, для уменьшения торговых рисков при среднесрочной и долгосрочной работе необходима информация о биржевых объемах. Да и для торговли внутри дня иметь представление о стратегии крупных игроков - дело нужное. Можно подумать в этом направлении, а пока идет накопление информации. .Что удалось найти - выложил, если кто нашел в этом материале рациональное зерно надеюсь напишут. Несомненный плюс этих данных - они не используют цену и, как следствие, являются опережающими по отношению к цене.
Sergey: Всем привет! Не могу участвовать в диалоге - проблемы с интернетом.
Sergey: Scriptong пишет: В какую сторону по этой теме предпочитает дальше двигаться большинство? Не плохой материал по наводке Genry изложен здесь: http://www.mql5.com/ru/articles/17 На мой взгляд ценность представляют два момента, которые дополняют понимание алгоритма построения индикатора уравней в пределах дневной волотильности (138.2% по FiboPivot_Memory). 1. Отображение на текущий торговый день только "девственных" уровней. 2. Создание библиотеки "девственных" уровней для уменьшения ресурсов работы индикатора. Такой индикатор + индикатор паттернов объемов дадут мощный инструмент прибыльной торговли. В этом меня убеждает и тот факт, что за 6 прошедших торговых дней используя сигналы, полученные от данных индикаторов я получил прирост депозита на 52.54%. Из отрицательных моментов - работал на демке, изощрялся как хотел. Полученную информацию пока не могу систематизировать. Работал без стопов. Трижды перекрывал убыточные позиции усреднением, дважды используя метод мартингейла. В качестве системы ограничения убытков использовал советник одна из функций которого - закрытие всех позиций при достижении 10% убытка от величины депозита. Но будучи уверенным в развороте цены один раз не дал закрыть ему позиции. Всего было совершено 41 сделка. Сейчас обнулю счет и попробую заново с ведением журнала сделок. Все, что не фиксировалось, анализу не подлежит. Основной метод работы - отскок от уровней, что в сочетании с паттернами по объемам можно автоматизировать и проверить на истории. Что касается паттернов по объемам - на этом можно сделать отдельную МТС. Очень интересный материал по анализу недельных отчетов CFTC. Дает прекрасную картину понимания рынка, но врядли может представлять интерес для внутридневной торговли на рынке Форекс. Больше полезной информации можно получить из кластарного анализа реальных объемов. Но это пока для ручной торговли!!! Всем удачи!
Evgeny: Sergey пишет: Больше полезной информации можно получить из кластарного анализа реальных объемов. Но это пока для ручной торговли!!! Это еще как посмотреть Готовлю материал.
Genry: Sergey пишет: Неплохой материал по наводке Genry изложен здесь: http://www.mql5.com/ru/articles/17 На мой взгляд ценность представляют два момента, которые дополняют понимание алгоритма построения индикатора уравней в пределах дневной волотильности (138.2% по FiboPivot_Memory). 1. Отображение на текущий торговый день только "девственных" уровней. 2. Создание библиотеки "девственных" уровней для уменьшения ресурсов работы индикатора. Sergey пишет: Некоторые заметки. Есть смысл отображения максимального объема прошедшего дня в уровне текущиего. Дело в том, что, к примеру, при восходящей тенденции, максимальные объемы текущего дня формируются чуть выше максимальных объемов дня прошедшего. Цена не может его пробить и формирует объемы чуть выше. Этот факт может служить доказательством формирования уровня поддержки при восходящей тенденции рынка. Аналогично для уровня сопротивления при нисходящем тренде. Относительно возможного подхода к анализу вертикальной "гистограммы объема" и тем что делают авторы "Ценовой гистограммы". Игорь, Вы уже делали более точный анализ подобных данных в статье " Эксцесс и плотность вероятности", вот он: "Основным признаком нормального распределения является симметричность кривой относительно вершины, которая есть ни что иное, как математическое ожидание выборки. Когда при оценке асимметрии мы получали положительное значение, то этот факт свидетельствовал о так называемой правосторонней асимметрии, т. е. смещении кривой распределения в правую сторону (хотя со стороны читателя это смещение влево) от оси симметрии (см. рис. 4а). Соответственно, отрицательная величина асимметрии означает левостороннее смещение кривой распределения (см. рис. 4б)." "Показатель эксцесса, в свою очередь, характеризует степень остроты вершины кривой распределения. Так, положительные значения свидетельствуют о вытянутости кривой по вертикали или, как принято говорить, об островершинном характере кривой, а отрицательный эксцесс означает вытянутость кривой по горизонтали или плосковершинный характер распределения (см. рис. 5)." Наиболее отдаленные от нуля положительные значения эксцесса свидетельствуют о наличии явно выраженного математического ожидания выборки, т. е. намекают на трендовое состояние рынка. В свою очередь, отрицательные значения подсказывают нам, что математическое ожидание находится в окружении близких к нему значений, т. е. косвенно характеризуют рынок как флетовый. Наряду с асимметрией и эксцессом, важным оценочным фактором кривой распределения является плотность распределения вероятности. Этот показатель помогает оценить крутизну кривой распределения в заданной точке. Наибольшая величина плотности достигается на пике кривой распределения. Плотность стремится к нулю в наиболее отдаленных от вершины точках кривой (см. рис. 7). если сравнить с формой вертикальной гистограммой объема, то найдем много общего: http://f3.s.qip.ru/FK151qUK.png Авторы "Ценовой гистограммы" ограничиваются нахождением "центра гравитации" и уровней, а у Вас индикатор определял еще и направление, и ранее на скринах я много раз показывал насколько точно он это делает На флете индикатор вертикального объема формируется почти идеальный "колокол" нормального распределения, а ближе к тренду в пределах границ диапазона растет асимметрия, меняются эксцесс и плотность распределения вероятности, начинают формироваться вторичные вершины (то что отметил Сергей) по границе зоны поддержки/сопротивления. http://f3.s.qip.ru/N7LfbKsG.png Это ведет либо к пробою, либо к отскоку, но сам процесс возникновения и развития тренда фиксируется.
Genry: Sergey пишет: Очень интересный материал по анализу недельных отчетов CFTC. Дает прекрасную картину понимания рынка, но врядли может представлять интерес для внутридневной торговли на рынке Форекс. Сергей, если мы видим что на недельном графике фьюч операторы активно закрывают коллы и сокращают объемы, то врят-ли при внутредневной торговле стоит большим лотом открываться в бай да и советнику в настройках можно оставить только шорты. Можно купить.... если есть желание пощекотать себе нервы и немного проехаться на ралли толпы, которая покупает у вершины объемы операторов Но в любом случае это будет осознанная "короткая покупка" Отставание отчета приличное - готовится во вторник, публикуется в пятницу по сути действия игроков на этой неделе (6 декабря) по отчету мы увидим только 14 декабря, но монстрики наверно так и торгуют -лениво им на дневных графиках глаза ломать
Genry: Ну что сказать, объемы классная штука ... дают заработать Но в этот раз с ними празднует старая приятельница - "хвостатая" свеча и советник CaudateCandle_Expert. По сигналу индюка два CaudateCandle_Expert 4 декабря в 12 и 15 часов на м15 и м5 eurusd открыли по ордеру на 1.35894 и 1.35520 с целью 1.36669 = 775пп+1149=1924пп - заманчиво, но не верилось А потом начались игры и евро обвалился на 1.35280 и ЕА уверенно шел к лосю, но я сдвинул стоп руками на 1.35200 ниже уровня 1.35276, который отрисован по объемам. И этот уровень поддержки сработал как часы - цена развернулась и пошел сбор премий по опционам. Жирная премия быков ждала на 1.36499 думал дойдет и закрою руками, но покупатели были на высоте и перемахнули ТР на 69пп. За прошедшие пару-тройку недель убедился в успешной работе объемов, без опоры на них - кормил бы вот этого лося >>> Потихоньку выстраивается система, вот бы автоматизировать
Evgeny: Ну что же, пятница идет к завершению. Смотрю на объемы, в голове ясность и полное понимание рынка. Покупатели сегодня добавили к позиции на 1.363-1.364. Полагаю в понедельник ГЭП вверх. И опять заметьте: по баксу новости положительные, по евро плохие.
Evgeny: 1. Гистограмма объемов. Гистограмма объемов показывает нам ценовые диапазоны, где проистекает фаза накопления объемов - аккумуляция. Гистограмма также нам показывает, где происходит распределение. Я вижу ее пользу в определении наилучших, даже можно сказать идеальных во всех смыслах областей для входа. Наилучшие точки входа могут появляться исключительно в фазе накопления объемов, иными словами в проистекании процесса аккуммуляции крупной позиции маркет-мейкерами. Почему так и никак иначе? Ответ прост - в фазе распределения объема входить просто бессмысленно, т.к. это дорого, рискованно, а значит и в принципе убыточно. Фаза аккумуляции дает нам возможность входа на спокойном рынке с низким спредом и коротким стопом, а значит такой вход будет дешевым в случае стопа и высокорентабельным с точки зрения соотношения рисков/прибыли. С другой стороны, гистограмма не дает нам аргументированного и подтвержденного цифрами ответа на главный вопрос - куда аккумулируется позиция? В этом ее недостаток... Как ответить на этот вопрос? Полагаю, что нужно в поиске ответа опять залезть в шкуру ММ. Что делает мелкий трейдер, чтобы защитить свои инвестиции (когда входит в сделку, рискуя своим капиталом)? Ставит стоп-лосс, потому что он не может никак повлиять на движение цены. А что делает ММ, который обладает такими ресурсами, которые способны создавать дисбаланс на рынке, а значит влиять на цену? Ответ думаю таков: ММ накапливает крупную позицию постепенно, т.к. всегда или почти всегда сталкивается с проблемой ликвидности. Поэтому и образуются фазы накопления. Но, с другой стороны, маркет-мейкер - это крупный игрок, а не бог и он не в состоянии тотально и постоянно контроллировать колебания цены. Помимо его на рынке есть сотни тысяч игроков мелких или средних, которые собираясь в "толпу" могут создавать весьма неприятные для ММ колебания цены против его интереса (против его формирующейся в каком-то узком диапазоне крупной позиции). Разве это не правда? Если нет, то почему тогда мы наблюдаем сиутации, когда цена двигается против новостей? Ответ один. Затрагивается чей-то весьма немалый денежный интерес, чей-то вложенный капитал подвергается риску. Главный вопрос! Как этот интерес защищается? Главный ответ: крупный инвестор, способный двигать рынок, не ставит стоп-лосов , он вливает точечно, там где надо, дополнительный капитал (объем), который останавливает движение цены против его позиции и фактически создает непробиваемый барьер. Для нас это след и подтверждение истинных намерений ММ. И этот след несложно найти, посмотрев на кластеры. 2. Кластер - точечные выбросы крупного объема. Рассмотрим две конкретные ситуации на EURUSD. Первый пример на 29.11 - кластерный график за 29 ноября (смотрим на гистограмму) http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaN/ - свечной график http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaO/ - снова кластерный график, но уже с подсветкой крупных точечных выбросов объема http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaP/ - вот эти места выброса крупных объемов на свечном графике http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaQ/ Мы видим явную защиту формируемой в ценовом диапазоне около 1.36 крупной позиции на продажу. Точечные выбросы объема выше 1.36 это защита, барьер. ММ не пропускает цену выше. - вот где это происходит http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaT/ Второй пример на 02.12 - кластерный график за 02 декабря (смотрим на гистограмму) http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaU/ - свечной график http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaV/ - снова кластерный график, но уже с подсветкой крупных точечных выбросов объема http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaW/ - вот это место выброса крупных объемов на свечном графике http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaX/ Мы видим явную защиту формируемой в ценовом диапазоне около 1.353 крупной позиции на покупку. Точечные выбросы объема ниже 1.3545 это защита, барьер. ММ не пропускает цену ниже. - вот где это происходит http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfiaY/ Точки входа, я надеюсь, вы и так прекрасно увидите без дополнительных комментариев. И хвосты свечек (тест объема) вы тоже увидите. Технически находить такие выбросы по тиковым объемам тоже возможно. Как правило, свечи, где происходят такие выбросы можно найти по всплескам объемов на стандартном volume. А вот, чтобы подсветить их внутри свечи, выделив ценовой уровень как в кластерном графике, нужно сделать софт, который будет подсчитывать тики на ценовых уровнях, но только не за день, а за свечу. Крупный это объем или нет, можно определить путем сравнения со средней. Средний объем можно подсчитать взяв к примеру сумму пунктов между макс и мин дневных свечей за последнюю неделю или месяц и поделить их на подсчитанный объем индикатора volume. Если мы зафиксируем значительное превышение объема над средней, то можно подсветить это место в свече более ярким цветом. А можно и применить "цветовую шкалу" как в кластерах.
Sergey: Материал, представленный Евгением хороший, но представлен он слишком поверхностно. Складывается впечатление недопонимания некоторых нюансов кластерного анализа. Во-певвых, Evgeny пишет: 2. Кластер - точечные выбросы крупного объема. Кластер - это срез (представление ценовых уровней в разрезе рыночных объемов). Сам по себе объем дает не много информации для анализа, так как определяется он путем суммирования объема покупки и продажи. И действия крупных игроков за этими цифрами трудно различимы. Интерес представляет понятие дельты объема. Если, к примеру, есть покупатели желающие приобрести актив по рынку и есть продавцы, желающие продать этот актив по рынку, то никаких сделок в реалии не будет совершено, так как контрагенты не видят предложения друг друга. Предложения на рынке - это отложенные ордера (стакан). Имея предложения, исполняются рыночные ордера. Дельта показывает, какой рыночный ордер был исполнен. Если покупка Ask, продажа Bid. Каждому виду соответствует цветовая гамма. Во-вторых, нужно различать фазы действий ММ по исполняемым ими ордерам. К примеру, накопление объема, в большей части - рыночное исполнение. Тест рынка в завершающей стадии - лимитное исполнение. Распределение - лимитно-рыночное исполнение. Для идентификации действий ММ нужен анализ предшествующего ценового движения. Наиболее точную картину, с этой точки зрения для автоматизации процесса, и может дать нам паттерный анализ. В-третьих, если осознавать понятие кластера дельты объемов, то можно заметить, что на тиковых объемах аналогичной картины в цветовом исполнении не получить. Предположим есть лимитный объем на продажу на уровне 1.3605 скажем 100 лотов, ММ скупает его - имеем ASK. После некоторых ценовых колебаний опять появляется 150 лотов лимитного объема на продажу по цене 1.3605. ММ скупает его - имеем опять ASK. Но на ценовом графике окрас будет зависить от того, с какой стороны мы подошли к этому уровню, то есть наша тиковая раскраска будет иметь 50% вероятность соответствия с раскраской дельты. Предложение раскраски просто по максимальным объемам не имеет смысловой нагрузки. В выложенном мной индикаторе объемов эту функцию выполняет мувинг средних объемов. То есть мы просто получим другой индикатор с аналогичной смысловой нагрузкой (хотя и допускаю, что для кого-то именно такое представление информации более удобно). Если же вопрос стоит в определении уровеня накопления объемов, используем гистограмму горизонтальных объемов. И последнее. Выставление стопов - сугубо индивидуальное решение каждого трейдера. Мне представляется, что в свете обсуждаемой темы, его можно определить по уровню защиты интересов крупных играков рынка. Что крайне рискованно, так как этот уровень может составлять сотни пунктов и требует наличие солидного депозита. Таким образом, очень привлекательной становится тема определения момента начала действия ММ по ценовому сдвигу после накопления объемов. Четко идентифицируя этот момент, действительно можно использовать короткие стопы. Самый простой пример - схождение мувингов. Но никто не обратил внимание на то, что этот момент не наступает пока на текущем уровне не будут накоплены максимальные онлайн объемы. Это всего лишь некоторые намеки для наблюдательных трейдеров.... Сам это заметил не так давно... Пытаюсь что-либо из этого извлечь. Всем удачи!
Evgeny: Сергей, доброго времени! Не сочтите за грубость, но после чтения Вашего последнего поста, у меня складывается впечателение, что это вы толком ничего не поняли. Ничего я доказывать, никому не собираюсь. Вношу ясность: 1. Не стоит придираться к словам. Я не поясняю, что такое кластер. Я пишу "кластер - точечные выбросы объема". Это значит, что о них (точечных выбросах) в кластере и пойдет речь. 2. Сам по себе объем дает огромную пользу и действия крупных игроков можно увидеть только по объемам. Объемы в кластере - это фактически совершенные на рынке сделки купли-продажи, которые показывают, что на данном ценовом уровне кто-то купил N лотов у кого-то, кто продал. Какая сумма объемов покупки и продажи? Вы где этого начитались? 3. Когда я вижу объемы и уже месяца два или три рассказываю и показываю эти самые объемы, по которым четко видно, что и зачем делает крупный игрок - вы пишите "что действия крупных игроков трудноразличимы"? Это как понимать то? ....я здесь похоже в пустую трачу время. 4. Какая вам разница какие ордера исполняются - рыночные или лимитные или какие-то еще. Что Вам это реально даст? Вы можете построить и формализовать на этой базе торговую систему? Не надо выяснять какие ордера исполняются, надо смотреть как реагирует цена на появление крупного объема в кластере. Это и есть, собственно, паттерн - тест крупного объема. Мой Вам маленький совет - не пытайтесь торговать по паттерну "разворот рынка на дельте" и вообще, не пытайтесь торговать по дельте. По дельте даже профи торгуют крайне осторожно и редко. 5. Что такое "кластер дельты объемов" ? Я хоть раз об этом писал? Я не писал вообще про дельту и осозновать я дельту не собираюсь. Дельта это вспомогательный инструмент, а не основной. 6. Смотрю по тексту - опять о дельте пишете. Я про дельту словом не обмолвился. Откройте кластердельту или волфикс, выберите представление графика в режиме "delta" и оцените, какую торговую стратегию даст вам этам дельта без объемов, которые ничего не показывают, хотя всё обстоит с точностью до наооброт 7. И про стопы. Выставление стопов конечно сугубо индивидуально. Вот как раз я и трачу время и выкладываю скрины и показываю, что стопы ставить надо не индивидуально (то есть по сути от "балды"), а за тем уровнем, где поставлен барьер. 8. Уровень стопов может составлять сотни пунктов и если вы можете себе объяснить и аргументировать почему они столько составляют, то вы понимаете рынок, а значит - Вас НИКТО кроме Вас самих не заставляет входить в такую сделку! Я скрины выложил, чтобы вы увидели, где идет тест уровней, которые я выделил пунктиром, как точно хвосты образуются при тесте. И какие там короткие стопы возможно установить - всего 50-100 пунктов. 9. Какие мувинги - господи, опять! Я конечно не против, что вы будете их использовать, но огромная просьба - про мувинги и про другие производные от цены в другой ветке. 10. И главное! Sergey пишет: Для идентификации действий ММ нужен анализ предшествующего ценового движения. Наиболее точную картину, с этой точки зрения для автоматизации процесса, и может дать нам паттерный анализ. Да Вы что реально шутите или издеваетесь так? Для индентификации намерений и действий ММ нужен анализ объемов в том месте, где ценовое движение вообще отсутствует (флет в фазе аккумуляции). Предшествующее ценовое движение ничего уже не значит и нет в его анализе никакой пользы, только инерция мышления и десять шагов назад к первой стадии - предсказания на кофейной гуще. Нужно смотреть только на фазу накопления объемов и в процессе проистекания этой фазы фиксировать крупные точечные выбросы объемов. А за ценой надо смотреть, когда ваша позиция в фазе распределения стремительно набирает профит Удачи и понимания рынка!
Sergey: Ни каких обид пока нет грубости. Поиск истины - тернистый путь. Евгений пишет:"Объемы в кластере - это фактически совершенные на рынке сделки купли-продажи, которые показывают, что на данном ценовом уровне кто-то купил N лотов у кого-то, кто продал. Какая сумма объемов покупки и продажи? Вы где этого начитались?". Ответ: На сайте КД. Рыночные объемы есть сумма покупок по ASK и продаж по BID. Объемы же в кластере определяются по рыночному исполнению, то есть либо по ASK-покупка лимитников, либо по BID продажа лимитникам. Я уже как-то замечал, что идентификация фаз рынка нами делается по-разному, однако выводы получаем одинаковые. Рассмотрим твой пример от 29.11. по-порядку. 28.11 ММ делает тест на готовность рынка двигаться вверх. Тест неудачный. Желающих купить выше 1.3618 не нашлось. Что означает удачный тест. Удачный тест означает наличие ликвидности в напрывлении теста. Обычно удачный тест сопровождается вытряхиванием попутчиков. Яркий пример 26.11. В нашем случае тест неудачный - в направлении тренда нет ликвидности. Решение ММ - слить часть объема и перезайти по более выгодной цене. Слив объема лимитным методом. Кластер подсвечивается красным цветом - покупает "планктон". Синий цвет - рыночные продажи ММ. Это видно еще и потому, что спред (VSA) небольшой. С точки зрения теханализа, мы видим факт наступления коррекции. Рынок не может двигаться дальше в направлении тренда из-зa отсутствия ликвидности. А вот 2.12. ситуация та, которую ты описал. Там ММ действительно набирает объемы, перезаходит по более выгодной цене после коррекции и защищает уровни. Теперь, что касается твоей рекомендации:"Фаза аккумуляции дает нам возможность входа на спокойном рынке с низким спредом и коротким стопом, а значит такой вход будет дешевым в случае стопа и высокорентабельным с точки зрения соотношения рисков/прибыли." В фазе аккумуляции ММ часто использует метод вытряхивания и сброса лишних пассажиров. А потому, выставление стопов - помощь ММ в наборе ликвидности. Если уж мы пока не можем определить точно начало момента сдвига цены ММ, следует просто выставлять SL в безубыток после его, а до этого, ограничивать убытки виртуальным уровнем SL. Что касаемо индикатора, свою точку зрения я описал подробно. И еще, Евгений. Я не могу спорить по кластерным скринам не зная настройки фильтров. Вы автор значит правы. Соглашусь, что упоминание дельты моя оплошность. Возможно кластеры мы рассматриваем под разным углом. Функциональные возможности платформы: Кластерный график (вид: объем, дельта, объем х дельта, аск х бид) Фильтры объема (визуальные фильтры, фильтры на размер объема) Профиль объема за необходимый период Изменение цветовой схемы интерфейса Евгений пишет:"Мой Вам маленький совет - не пытайтесь торговать по паттерну "разворот рынка на дельте" и вообще, не пытайтесь торговать по дельте. По дельте даже профи торгуют крайне осторожно и редко." Я не торгую по дельте. Не покупал софт. И в этом смысле, мои замечания не утверждения, а рассуждения. Но вот выдержка из КД: "Какое преимущество дает дельта? Дельта в моменте отражает фактическую разницу разнонаправленного объема ". Иными словами, анализ дельты дает направление проторговки объемов. И наконец об оглядке на историю. Именно такой подход дает мне информацию о направлении текущих действий ММ, о фазах рынка. Сами по себе объемы такой информации мне не дают. Обяснения Евгения - наблюдение за ценой, (надо смотреть как реагирует цена на появление крупного объема в кластере) с точки зрения информативности не однозначны, так как субъективны. Хоть Евгений и утверждает обратное. И далее (Это и есть, собственно, паттерн - тест крупного объема) У меня замешательство. Похоже под паттернами мы понимаем разные вещи в свете вышеизложенного или спорим об одном и том же, не понимая собеседника. И все же, все знают, что после флета цена пойдет в ту или иную сторону. Какое конкретно ценовое движение явилось основополагающим для анализа 29.11? Какой сигнал и в кокой момент я должен увидеть для своевременного и правильного вхождения в рынок? С уважением!
Evgeny: Sergey пишет: Похоже под паттернами мы понимаем разные вещи в свете вышеизложенного. И так все знают, что после флета цена пойдет в ту или иную сторону. Какое конкретно ценовое движение явилось основополагающим для анализа 29.11? Какой сигнал и в кокой момент я должен увидеть для своевременного и правильного вхождения в рынок? Похоже действительно под паттернами понимаются разные вещи. Я про эти писал http://clusterdelta.com/patterns А вы про какие? "Какое конкретно ценовое движение явилось основополагающим для анализа 29.11?" Ответ: никакое ценовое движение не являлось основополагающим для анализа ни 29.11 ни 02.12 ни в другие дни. Желтыми кругами отмечены места для входа - в продажу 29.11 http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfibI/ Касание диапазона хвостом. - в покупку 02.12. http://shot.qip.ru/00fdzy-3FspxfibJ/ 04.12 на этом же уровне была еще одна точка входа по тесту объема. 02 декабря цена при тесте зашла хвостом ниже тестового диапазона на 60 пунктов, а телом на 15 пунктов. 04 декабря хвостом на 20 пунктов, телом на 5-6. Называется всё это "Тест крупного объема". При стопах не более 100 пунктов, движение составило по 800 пунктов.
Sergey: Evgeny пишет: Ответ: никакое ценовое движение не являлось основополагающим для анализа ни 29.11 ни 02.12 ни в другие дни. Тогда причем здесь паттерны? И тем более с кластера объемов. Напомню, мы на форуме MQL. Я рассматриваю паттерны из доступных в МТ4 методов анализа (соотношение цены и тиковых объемов) Вы сами предложили эту тему. Несомненно, для развития ее кое какое соответствие может пригодиться. 29.11 ММ защищал уровень от движения вверх. Так почему он не защищал его 5.12. Нет логики. Где в анализе расторговка. Или этот ММ в пролете? Если следовать предложенной тобою логике, то мы вовсе должны болтаться во флете между уровнями защиты ММ. Предполагаю, что ты вряд ли так думаешь, хотя упорно твердишь, что история не имеет значение. А значит просто сам этого не осознаешь, и действуешь еще на уровне подсознания. Пойми, я не пытаюсь тебе противопоставить свое мнение, тем более, что оно не противоположное . Просто рассуждая о фазах рынка, ты анализируешь только фазу накопления. (Торговля на отскоке от уровня. Если пробили уровень - получили небольшого лося.) Отличная, без иронии, торговая стратегия. А как быть если отскока нет? Сидеть и ждать... Рынок сформирует новый уровень, будем упорно ждать отскока, при этом ловить лосей на коррекции. А мого тестов уравней в нужном направлении мы видим при трендовом движении? Несомненно будут точечные вливания (терминология кластерного анализа), но как их идентифицировать с помощью доступных средств в МТ4? Удачи!
Evgeny: Сергей, предлагаю тебе (если уж перешел на ты) на этом посте остановиться. Вообше как бы помяче сказать - предлагаю не пытатся дальше в этой ветке давать свою оценку уровню моей логики, предполагать и тем более писать здесь, о чем я думаю или не думаю. Мне не нужны здесь твои субьективные рассуждения о том, осознаю я или не осознаю что-либо. Есть вопросы - задавай, хочется потроллить - иди лесом. Sergey пишет: Тогда причем здесь паттерны? И тем более с кластера объемов Если непонятно после третьего раза объяснений - это не мои проблемы. Отвечу коротко: при том. Sergey пишет: Несомненно, для развития ее кое какое соответствие может пригодиться. Это не тебе решать - пригодится это или нет. Это решать Игорю, я собственно для него готовил материал. Как я действую или как я осознаю - простите не ваше дело. Я трачу время, обрабатываю материал не для критики, а для создания софта в mq4, который будет использовать тиковые объемы, а не реальные с платных программ, обрабатывающих данные с CME. Имеешь более интересные и рабочие идеи - открывай свою ветку, работай, трать время и предлагай, выкладывай материал и аналитику. И вот там учи людей чему хочешь. По поводу последнего абзаца уже ответил выше. Непонятно - не мои проблемы. Перечитай ветку сначала. Sergey пишет: 29.11 ММ защищал уровень от движения вверх. Так почему он не защищал его 5.12. Нет логики Нет логики для кого? Для тебя? А ты что ММ? Вот для ММ логика есть - у него за это время поменялись цели, а ты еще сидишь и думаешь "а почему так?". Где он решит, там и будет защищать. Наша задача оперативно выявлять его следы и замыслы, а не искать логику. Все ищут какую то логику, инерция мышления и анализ исторических данных - верный способ скормить свой депозит. И если уж ты написал про трендовое движение, то оно собственно идет с 07 ноября и продолжается. А я практически все примеры привожу с последнего месяца торгов.
Sergey: Evgeny пишет: Сергей, предлагаю тебе (если уж перешел на ты) на этом посте остановиться. Я воздержусь от Вашего преложения, поскольку тема не закрытая и в ее развитии у меня свой интерес. Повторюсь, я не пытаюсь Вас в чем либо переубедить, но напоминаю мы на форуме MQL. Идеи должны реализовываться в конкретные технические инструменты. А значит, помимо самой идеи, нужны алгоритмы ее реализации. Не будем мериться кто сколько внес для развития ветки. Давайте смотреть на несколько шагов вперед. Какие технические инструменты по вашему должны быть созданы для качестенного анализа рынка и автоматизации процесса торговли и можите предложить, пусть не алгоритм, но хотя бы логику их реализации? Вы отклоняете предложения по паттернам VSA и предложения по индикатору уровней. (Хотя на основе только этих инструментов, можно создать несколько стратегий). Коковы Ваши конкретные предложения по реализации кластерного анализа в МТ4? Мне этого не понятно, и в диалоге я пытаюсь это прояснить, но .... Давайте восстановим логику. Тему реальных объемов мы рассматриваем в сравнении с тиковыми объемами в МТ4 для выявления их корреляции и создания технических инструментов на основе увиденных закономерностей. Так и давайте двигаться в этом направлении, а не повторяться о важности анализа реальных кластерных объемов. С этим никто не спорит. С уважением!
Evgeny: А я что делаю? Вот мое конкретное предложение для mq4 и алгоритм: Evgeny пишет: Технически находить такие выбросы по тиковым объемам тоже возможно. Как правило, свечи, где происходят такие выбросы можно найти по всплескам объемов на стандартном volume. А вот, чтобы подсветить их внутри свечи, выделив ценовой уровень как в кластерном графике, нужно сделать софт, который будет подсчитывать тики на ценовых уровнях, но только не за день, а за свечу. Крупный это объем или нет, можно определить путем сравнения со средней. Средний объем можно подсчитать взяв к примеру сумму пунктов между макс и мин дневных свечей за последнюю неделю или месяц и поделить их на подсчитанный объем индикатора volume. Если мы зафиксируем значительное превышение объема над средней, то можно подсветить это место в свече более ярким цветом. А можно и применить "цветовую шкалу" как в кластерах.
Sergey: К сожелению, не всегда выдвигаемые предложения, по достоинству могут быть оценены. Причин может быть множество, от банального не качественного для понимания изложения материала до не заинтересованности, на тот момент, собеседника. Так было с предложенным алгоритмом построения уровней по максимальным объемам на Н1 и фильтрацией по М5. По существу - это уровень максимального объема прощедшего дня. Или с применением динамического подбора периода расчета истории для HighVolumeBar. Все это я реализовал самостоятельно и использую по сей день. Возмем индикатор HighVolumeBar. Дальнейшая его разработка была остановлена из-за отсутствия фильтра. Но на мой взгляд, проблема в стериотипах построения, связанных с привязкой к текущему ТФ. По сути, уровень мы определяем по максимальному объему правильно. Но увеличивая ТФ, мы размываем картину - точность вливания объема. Исходя из вышеизложенного я переделал индикатор (вариант демонстрационный...) и дописал фильтр, предложенный Genry по медиане (чтобы не плодить индикаторы). http://gfile.ru/a2z1x Что на мой взгляд получилось: При d_parmMedian =1 Индикатор великолепно отображает актуальные уровни. При d_parmMedian=0.1 Имеем уровни вливания объема за предшествующий день. Для чего я это все рассказываю - для того, чтобы нижеизложенное предложение не осталось без внимания, а доводы были проверены участниками форума. Во-первых, фильтр оказался вполне работоспособным. Во-вторых, я предлагаю Игорю внести изменения в индикатор HighVolumeBar_VerticalHistogram и добавить отображение уровня красного цвета по максимальному объему с М1(с фильтром или без него) текущего дня. По моему мнению, получится неплохой информативный инструмент, отображающий не только уровни активности, но и уровень вливания. Всем удачи!
Evgeny: Sergey пишет: Рассмотрим твой пример от 29.11. по-порядку. 28.11 ММ делает тест на готовность рынка двигаться вверх. Тест неудачный. Желающих купить выше 1.3618 не нашлось. Что означает удачный тест. Удачный тест означает наличие ликвидности в напрывлении теста. Обычно удачный тест сопровождается вытряхиванием попутчиков. Яркий пример 26.11. В нашем случае тест неудачный - в направлении тренда нет ликвидности. Решение ММ - слить часть объема и перезайти по более выгодной цене. Слив объема лимитным методом. Кластер подсвечивается красным цветом - покупает "планктон". Синий цвет - рыночные продажи ММ. Это видно еще и потому, что спред (VSA) небольшой. С точки зрения теханализа, мы видим факт наступления коррекции. Рынок не может двигаться дальше в направлении тренда из-зa отсутствия ликвидности. Я не понял, о чем ты тут пишешь. Мы друг друга явно не понимаем. Что значит 28.11 ММ делает тест на готовность двигаться вверх? Тест неудачный. Желающих купить выше 1.3618 не нашлось. Зачем ему тестировать 1.3618. Зачем ему вообще что-то тестировать. ММ входит объемом и выходит И как раз на 1.361 нашлись лохи-покупатели кому он частично слил лонг. Цена после этого события ушла вниз, не потому что, желающих купить выше 1.3618 не было, а потому что ММ частично зафиксил лонги в 1.5-2 тысячи лотов. Вот какая раскладка была 26 - 28 ноября. http://shot.qip.ru/00ffMr-3Vmk2Gmzg/ на американских сессиях ММ: 25.11 купил в диапазоне 1.349-1.351 26.11 купил в диапазоне 1.354-1.356 27.11 зафиксил лонги на 1.3608-1.3611, а потом снова купил на 1.3565-1.358 28.11 зафискил лонги на 1.3608-1.3611. А 29.11 по тихому без ярких "засветов" крупными объемами в кластере распродал еще лонги толпе. Несмотря на эту уловку, ММ все же оставил свой след, который я отмечал на уровне 1.3617-1.3615 В итоге с 26 по 28, за показанный период 5 точек входа в покупку со стопами 300, 200, 200, 50 и 50 (пусть не все идеальные) и 3 точки выхода (третья 26 на закрытии дня) с потенциалом, дающим от 500-600 до 900 пунктов прибыли. 29.11 никаких лонгов уже и близко нет, т.к. уровень 1.358 остался очень далеко внизу. А вот шорты вырисовываются. В теории можно и 29 было входить в шорт на 1.3615, но это рановато. А вот 02.12 выставить отложку на продажу на уровне 1.3615 со стопом 1.3625 вполне ок. Уверен, что всё это можно увидеть в mt4, если разработать к индикатору гистограммы объемов подсчет тиков по свечкам. Как писал.
Sergey: Evgeny пишет: Я не понял, о чем ты тут пишешь. Мы друг друга явно не понимаем. Я делаю оценку, исходя из паттернов VSA и тиковых объемов, ты - из кластера объемов, вот и непонимание.... Разные методы, но выводы пока одни. Evgeny пишет: Уверен, что всё это можно увидеть в mt4, если разработать к индикатору гистограммы объемов подсчет тиков по свечкам. Как писал. А кто был против... Sergey пишет: Здесь все неплохо перекликается с темой "Детализация истории котировок". Вопрос! В каком виде выводить на график? В отличае от горизонтальных тиковых объемов, для меня это проблема. С большой долей вероятности, кластерный тиковый график будет соответствовать реальному, как реальные горизотнальные объемы тиковым. Вот такие размышления.... Только как быть с разнывами связи и необходимостью сбора тиков без пробелов информации?
Genry: Евгений, а что сегодняшний eurusd на кластердельте кажет? Целый день на флете идет заливка объемов, вижу 3 вливания покрупнее, но остальное тоже идет стабильным потоком. В какую сторону заливают?
Evgeny: Genry, сегодня вяло всё. Никуда не заливают. Только на 1.3718-1.3722 прошли объемы покрупнее. Похоже лонги фиксят. Вероятнее всего откатимся до диапазона покупок пятницы на 1.3684-1.3696. И оттуда снова покупки. Сейчас говорить о чем-то с уверенностью рано. Точка входа в покупку сегодня уже была. http://shot.qip.ru/00ffMr-3Vmk2Gmzj/
Genry: Evgeny пишет: Genry, сегодня вяло всё. Никуда не заливают. Только на 1.3718-1.3722 прошли объемы покрупнее. Похоже лонги фиксят. Ок! Спасибо. Это после раздербанивания опционов 6 декабря затишье, но впереди еще экспирация фьюч 13 декабря. Думаю еще попрыгаем в ближайшие дни
Evgeny: Вот появились крупные объемы на 1.3716 и 1.3718, что ниже максимального объема на гистограмме 1.3722. Щас может выстрелить вверх. Вообще, в моменте нужно смотреть на объемы для выхода, а не для входа
Genry: Evgeny пишет: Вот появились крупные объемы на 1.3716 и 1.3718, что ниже максимального объема на гистограмме 1.3722. Щас может выстрелить вверх. О! А вот это весточка в кассу! Я ее и жду Надеюсь прыгнет на 1.37550 На фьючах вкусный контракт лежит на 1.3767 с приличной премией. Надеюсь что найдется бык, который до него дотянется. Но если нет - возмем чуть меньше или прокатимся вниз - границы определены ...главное не пропустить когда начнут. ---------- PS чуть позже. Вот и началось... c 1.37220 на 1.37449 Получилось, но меньше - трал однако сработал на 1.37439
Evgeny: Genry, вчера мы как раз наблюдали тот случай, когда ММ на 1.3716-1.3718 в процессе накопления объема поставил барьер ниже максимального значения гистограммы 1.3722. Цена выстрелила вверх, только через 10-15 минут после этого события. Даже если покупка на уровне 1.3718-1.3720 со стопом 1.3715 (а это 3-5 тика всего или 30-50 пунктов) по какой-то непонятной причине слетела, то при лоте 0.1 убыток составил бы 5$, а потенциал прибыли 20-40 тиков или 20-40$.
Genry: Genry пишет: На фьючах вкусный контракт лежит на 1.3767 с приличной премией. Надеюсь что найдется бык, который до него дотянется. Но если нет - возмем чуть меньше или прокатимся вниз - границы определены ...главное не пропустить когда начнут. ---------- PS чуть позже. Вот и началось... c 1.37220 на 1.37449 Получилось, но меньше - трал однако сработал на 1.37439 Evgeny пишет: Genry, вчера мы как раз наблюдали тот случай, когда ММ на 1.3716-1.3718 в процессе накопления объема поставил барьер ниже максимального значения гистограммы 1.3722. Цена выстрелила вверх, только через 10-15 минут после этого события. Отличный был денек, Евгений! Постепенно разбираясь что к чему в подходах торговли на объемах я начал искать возможность увязать объемы форекс и биржевые объемы. Цель была такая: увидеть вместе данные спот, фьючерсы и опционы. Когда подходит экспирация контрактов ММ предпринимает действия чтобы в очередной раз "обуть" толпу и оставить примии себе. Видя рынок опционов и фьюч, можно предположить куда двинет ММ ну и выставить заранее отложки. Что вчера и сделал: 1.нанес на график опционы 2.построил уровни 3. и стал наблюдать как формируются центры "гравитации" объема и цены, ожидая, что на вчерашнем флете идет накопление объема чтобы взять цену 1.3767, где на елке висел красивый контракт. Открылся на 1.37220, а потом ММ нажал кнопку лифта вверх правда выйти пришлось на 1.37439, а после бессонной ночи сегодняшнюю часть движения просто проспал , но все-равно пустячок , а приятно Вот картинка с опционами за последние дни: http://f3.s.qip.ru/LZl45ptT.png На нем хорошо видно как ММ, выпуская шпильки во все стороны, огребает подарки на Рождество Фильтр стоит от 2000 контрактов.
Genry: А это сегодня: http://f3.s.qip.ru/LZl45ptY.png EurUsd_091213_col+pb.tpl
Evgeny: Сегодня 1.3747-1.3754 зафиксили лонгов. Ждут выступление Аномально крупных объемов не вижу пока. Похоже щас опустят до 1.372 или еще ниже, а потом тариться начнут. Хочу спросить Игоря: если удалось реализовать гистограмму, ведь получится и по свечкам это сделать? Верю, что получится.
Genry: Однако , пятая статья по объемам вышла Интересно, что из прошедшего обсуждение материала станет Рождественским подарком ...или двумя при хорошем раскладе
Scriptong: Sergey пишет: я предлагаю Игорю внести изменения в индикатор HighVolumeBar_VerticalHistogram и добавить отображение уровня красного цвета по максимальному объему с М1(с фильтром или без него) текущего дня. Предложений в каждом посте море. На следующий день или даже в этот же день от того же участника появляются совершенно другие предложения. Я понимаю - мысль работает. Но ведь на каждый чих не наздравствуешься. Поэтому, пожалуйста, те предложения, которые Вы считаете действующими "после первой мысли", либо повторяйте, либо как-то отмечайте, выделяя главное. К примеру, вот здесь я так и не понял, что же Вы предлагаете. Также ничего неясно насчет фильтра. Что это такое? Просто количественное изменение величины медианы?
Scriptong: Evgeny пишет: Хочу спросить Игоря: если удалось реализовать гистограмму, ведь получится и по свечкам это сделать? Верю, что получится. Тоже, пожалуйста, разверните мысль. Гистограмма как раз по свечкам строится, правда, вкупе с объемами.
Evgeny: Scriptong пишет: Тоже, пожалуйста, разверните мысль. Гистограмма как раз по свечкам строится, правда, вкупе с объемами. Находить крупные вливания на ценовых уровнях внутри свечей по тиковым объемам. Нужно подсчитывать тики на ценовых уровнях, но только не за день, а в каждой свече по той же технологии, что и в гистограмме. Крупный это объем или нет, можно определить путем сравнения со средней. Средний объем можно подсчитать взяв к примеру сумму пунктов между макс и мин дневных свечей за последнюю неделю или месяц и поделить их на подсчитанный объем индикатора volume. Если мы зафиксируем значительное превышение объема над средней, то можно подсветить это место в свече более ярким цветом. А можно и применить "цветовую шкалу" как в кластерах.
Sergey: Scriptong пишет: К примеру, вот здесь я так и не понял, что же Вы предлагаете. Также ничего неясно насчет фильтра. Что это такое? Просто количественное изменение величины медианы? Я предлагал в индикаторе HighVolumeBar_VerticalHistogram область последнего максимального объема (алгоритм аналогичный VolumeByLastDayMedian по М1) выделять другим цветом. Предложение снимаю, так как реализовал самостоятельно в виде уровней, что оказалось более удобным. Как заметил, единичный всплеск объема на М1 в основном является останавливающим. Как минимум, тренд после его появления делает коррекцию. Если же уровень тестируется на следующий день - с большой долей вероятности будет разворот тренда при пробое или флет при отскоке. Если же накопление объема идет выше уровня предшествующего дня - на текущий момент тренд продолжится. Предложения по созданию индикатора уровней по объемам аналогичного ... Sergey пишет: Не плохой материал по наводке Genry изложен здесь: http://www.mql5.com/ru/articles/17 На мой взгляд ценность представляют два момента, которые дополняют понимание алгоритма построения индикатора уравней в пределах дневной волотильности (138.2% по FiboPivot_Memory). 1. Отображение на текущий торговый день только "девственных" уровней. 2. Создание библиотеки "девственных" уровней для уменьшения ресурсов работы индикатора. ... остается. Идея в использовании уровней такого индикатора в качестве целей для советников. В принципе, идея может быть отнесена к отдельной теме о создании которой чуть раньше шла речь. Scriptong пишет: Насчет целей двумя руками "за". Но проблема, как всегда, очень щепетильная. Наперед ее не решить (не рассчитать). Все-таки, наилучший метод, который мне попадался, это постоянное слежение за рынком в ожидании ситуации истощения тренда. Там и закрывать сделку. Примерно то же самое со стопом. Но там проблема с рисками, а не с недополученной прибылью. Предложение с паттерними VSA в привязке к объемам - так же в силе. Цель - получение опережающих сигналов на вход и выход из рынка с возможностью использования в разных советниках. Для меня это не проблема. Если нет желания у участников форума двигаться в данном направлении, можем его пропустить. Всем привет и уважение!
Evgeny: Вчера прошли объемы более 100К на шорт. Такое на тиковом графике хотелось бы видеть в виде подсветки хотя бы. http://shot.qip.ru/00fhq4-3HrElFVKE/ Именно по выбросам объемов я построил вот эти диапазоны, которые при тесте дают замечательные точки входа. http://shot.qip.ru/00fhq4-3HrElFVKB/
Genry: Игорь, день добрый! Поставил новые индикаторы на график. Отметил некоторые странности в работе индикатора VolumeByLastDayMedian. Иногда, когда объем уже превышал медиану бар окрашивался, а потом менял цвет опять на серый, хотя объем еще рос. Вот на скрине отмечена желтым группа бар которая явно обновляла максимумы, но не отметилась цветом. EurUsd, m5, пятизнак Ал...и. http://f3.s.qip.ru/N7LfbKsB.png ------------------------------ PS на следующий день заметил, что два бара из желтой группы окрасились в зеленый цвет , вот только непонятно когда ДО: после А вот 13 декабря Скорее всего это влияет на работу советника, гипотетическая стратегиия на EurUSD показала убыток
Genry: День добрый, Коллеги! Ссылка на материал по паттернам VSA, которую дал Сергей, содержит подробный материал. Мне попалась информация по кластерам, о которых пишет Евгений, и стратегии торговли по ним. Сам я в кластерах еще не очень. Евгений, взгляните, pls, что скажете? Может это упростит составление ТЗ для Игоря: Блог Эдуарда Ланчева. Стратегия торговли по объемам. А это вариант дизайна ценовой гистограммы: http://www.parusinvestora.ru/blog/wp-content/uploads/marketprofile.jpg Материалы по анализу асимметрии, эксцесса и плотности вертикальной гистограммы я вынес в ветку Асимметрия рынка, чтобы не перемешивать темы предложенные Евгением и Сергеем, которые на мой взгляд более оперативные, так как дают новые интересные и нужные индикаторы, а я пишу об анализе уже разработанного.
Evgeny: Genry пишет: Мне попалась информация по кластерам, о которых пишет Евгений, и стратегии торговли по ним. Сам я в кластерах еще не очень. Евгений, взгляните, pls, что скажете? Genry, добрый день! Посмотрел материал. Там очень всего много, а самого важного (о чем я пишу) опять нет .... Я могу снова сказать одно и снова попрошу вас прислушаться. Чтобы торговать прибыльно, нужно торговать всего лишь по одному паттерну, который называется "Тест крупного объема". Вручную или автоматически вопрос другой. В блоге Эдуарда Ланчева для реальной торговли много всего написано. На дельту я вообще смотреть не рекомендую. Поверьте моему знанию темы объемов. Я торгую по одному лишь этому сигналу и пришел к выводу, что этого более чем достаточно, чтобы работать в плюс. Вот смотрите тест крупного объема сегодня: http://shot.qip.ru/00fhq4-3HrElFVL5/ 10 декабря я не входил в шорт. Как объяснял ранее: чтобы развернуть тренд, а его реально развернули на текущий момент, одной американской сессии недостаточно. 10 декабря был 1-ый этап - крупный фикс лонгов, а вот 11 декабря прошло 100+ К лотов. Это заход в жирный и ахренительно крупный шорт. Я пока решил сидеть в этом тренде. Сейчас не вижу никаких крупных объемов в покупку. Да и сами посудите, чтобы развернуть рынок обратно на 1.382 и выше, нужно залить обратно эти 100К лотов. Верно? Или я не прав? И вспомните мой пост, где я писал про объемы и про тренд от 7 ноября. Я там отметил, что тренд может развернуть только огромный объем и пока его нет, тренд будет продолжаться. Вот эти 100К лотов и появились. Мы это можем видеть и в mt4, если будет софт.
Genry: Evgeny пишет: В блоге Эдуарда Ланчева для реальной торговли много всего лишнего написано. На дельту я вообще смотреть не рекомендую. Поверьте моему знанию темы объемов. Я торгую по одному лишь этому сигналу и пришел к выводу, что этого более чем достаточно, чтобы работать в плюс. Ок! С этим понятно , а дизайн как ? Я имею ввиду отображение данных с подсветками и выносом информации, что-то полезное есть? И вспомните мой пост, где я писал про объемы и про тренд от 7 ноября. Я там отметил, что тренд может развернуть только огромный объем и пока его нет, тренд будет продолжаться. Вот эти 100К лотов и появились. Мы это можем видеть и в mt4, если будет софт. Да, увидеть объем в числовом выражении это ну очень здорово . По опыту вижу, что есть условия для разворота, а хочется подтверждения что объем залит - я тогда увидел Вас на форуме и спросил про эти объемы
Sergey: Genry пишет: Блог Эдуарда Ланчева. Стратегия торговли по объемам. Великолепный материал, дающий полное представление о рыночной ситуации по реальным объемам. Evgeny пишет: Я могу снова сказать одно и снова попрошу вас прислушаться. Чтобы торговать прибыльно, нужно торговать всего лишь по одному паттерну, который называется "Тест крупного объема". Вручную или автоматически вопрос другой. В блоге Эдуарда Ланчева для реальной торговли много всего написано. На дельту я вообще смотреть не рекомендую. Поверьте моему знанию темы объемов. Я торгую по одному лишь этому сигналу и пришел к выводу, что этого более чем достаточно, чтобы работать в плюс. Есть и другое мнение (не для спора) Понимание дельты позволяет определять развороты цены на ранней стадии и не ждать теста крупного объема, которого может и не быть. Стратегия "Тест крупного объема" - один из вариантов торговли по объемам, вполне прибыльный, в чем я с Вами абсолютно согласен. Однако замечу, каждый трейдер для себя сам определяет стратегию и методы торговли. Что одному хорошо, другому ..... Всем удачи!
Evgeny: Сергей привет ) Я согласен В шорте сижу весь день, слежу за торговлей. Пока не могу общаться.
Genry: Привет, Коллеги! Некоторые статистические данные по объемам Картинка по Опционам и фьючам EurUsd с СМЕ по результатам пятничных торгов и темплейт для загрузки в МТ (тф Н1). Фильтр Открытого интереса (ОИ) снижен с 2000 до 1000. И для интересующихся: показания индикаторов по еженедельным отчетам CFTC (на 08.12.2013). Крупные операторы красным цветом (Net Oper), крупные игроки - синим (Non-commerc), открытый интерес (ОИ) - зеленым. Рождество на носу, Америка с Европой бегают по распродажам :sm38
Sergey: К сожалению определить момент вливания крупного объема по данным тиковых объемов мне представляется задачей проблематичной. Эти два параметра скорее коррелируют по направлению, чем по значению. Вот пример исследваний А вот корреляция по направлению говорит, что дельта коррелирует в большей степени, чем объемы. Основываясь на выше изложенном, сделал тестовый индикатор с информационной панелью. http://gfile.ru/a2x3y С право на лево – информация по барам 0-2. С верху в низ – объем тиковых покупок, объем тиковых продаж, дельта тиковых объемов. Расчет начинается с открытия нового бара. Выводимая информация неплохо помогает в идентификации паттернов VSA. К примеру, при возникновении доджа на восходящем тренде, отрицательная дельта говорит о развороте, тогда как положительная – о продолжении тенденции. Очень качественно так же анализируются «хвостатые». Отдельным цветом выделил бары несоответствия дельты и тапа (бар бычий, а дельта отрицательная или наоборот). Недостаток индикатора один – нет привязки к сборщику тиков. При смене ТФ – начинает работать с открытия 0 бара. Большая просьба к Игорю!!! При запуске индикатора, сделать возможным расчет первых трех баров ( параметр может быть настраиваемый) по тикам. Или, если идея заинтересовала, написать новый индикатор по предложенному алгоритму. Всем удачи!
Genry: Sergey пишет: Основываясь на выше изложенном, сделал тестовый индикатор с информационной панелью. http://gfile.ru/a2x3y С право на лево – информация по барам 0-2. С верху в низ – объем тиковых покупок, объем тиковых продаж, дельта тиковых объемов. Сергей, день добрый! Заметил небольшой баг в работе индикатора: после запуска в статистику попадает содержимое необнуленных переменных.
Sergey: Genry пишет: Заметил небольшой баг в работе индикатора: после запуска в статистику попадает содержимое необнуленных переменных. Пока не будет сделан потиковый расчет, от этого не избавиться. Я делаю переинициацию индикатора. Свойства-ОК или смену ТФ. И еще, измени строки 128, 129 на Volume[l]/2 (i заменил на l, так как при копировании удаляется содержимое квадратных скобок. Добавь /2) if (blue [l] !=0 && deltaVol [l] <0) green[l] = NormalizeDouble(Volume[l]/2,0); if (red[l]!=0 && deltaVol[l]>0) green[l] = NormalizeDouble(Volume[l]/2,0); так будет информативнее. Удачи!
Genry: Ок, спасибо, поправил! Genry пишет: цитата: Заметил небольшой баг в работе индикатора: после запуска в статистику попадает содержимое необнуленных переменных. Сергей, когда вносил правки увидел строки из-за которых, думаю, выскакивают большие числа в статистике: int j_Vol_0Up=MathRound(UpVol[0]); string iVol_0Up=j_Vol_0Up; <--- нельзя напрямую присваивать строковой переменой целочисленное значение надо присваивать через преобразование типов string iVol_0Up = DoubleToStr(MathRound(UpVol[0]), 0); или int j_Vol_0Up=MathRound(UpVol[0]); string iVol_0Up= DoubleToStr(j_Vol_0Up, 0); И еще, у программистов со стародавних времен бесика и фортрана повелось, что тип переменной будет считаться целым, если его первым символом окажется один из: 'I', 'J', 'K','L','M' или 'N' и первые буквы и префиксы у переменных с такими буквами впереди - это тоже целочисленные переменные. Поэтому когда вижу объявление string iVol_0Up=j_Vol_0Up; или в тексте ObjectSetText("Vol_0Up", iVol_0Up, 10, "Arial Black", UpColor); то сначала воспринимается как ошибка выполнения текстовой операции над целочисленной переменной. Для самой программы это не принципиально, но когда читает не автор может возникать недопонимание. Игорь на старом форуме как-то давал эти соглашения программистов об именовании переменных.
Evgeny: Привет всем. В пятницу вечером прыгая с кластердельты на mt4 у меня реально замылился глаз и наложилась усталость. Эта проблема возникает у меня лично не первый раз. В итоге, просмотрел простейшую и прямо бросающуюся в глаза ситуацию. Объясню чуть попозже
Scriptong: Genry пишет: Игорь, день добрый! Поставил новые индикаторы на график. Отметил некоторые странности в работе индикатора VolumeByLastDayMedian. Иногда, когда объем уже превышал медиану бар окрашивался, а потом менял цвет опять на серый, хотя объем еще рос. Вот на скрине отмечена желтым группа бар которая явно обновляла максимумы, но не отметилась цветом. EurUsd, m5, пятизнак Ал...и. Добрый день, Генри! Спасибо за замечание. Действительно, индикатор не обновляет данные на нулевом баре. При перезапуске индикатора все становится на свои места. Исправил эту ошибку в индикаторах VolumeByLastDayMedian и VolumeSignals. Также просмотрел еще раз код эксперта. Там тоже нашлись расхождения с показаниями индикаторов, но уже по другой причине - неправильный подсчет совокупной силы быков и медведей. В итоге результаты тестирования изменились не в лучшую сторону. Но при этом замечу, что об убытке по евро речь все равно не идет. Новые версии одним архивом. Обновлено. Вот сижу и думаю. В эксперте то была не ошибка, а просто немного другой алгоритм подсчета силы быков и медведей. Тем не менее, это давало лучший результат. Может, нужно было изменить не код эксперта, а коды индикаторов?
Genry: Scriptong пишет: Обновлено. Вот сижу и думаю. В эксперте то была не ошибка, а просто немного другой алгоритм подсчета силы быков и медведей. Тем не менее, это давало лучший результат. Может, нужно было изменить не код эксперта, а коды индикаторов? Имеет смысл , тем более, что вариант видится более прибыльный ... а сравнительный тест подтвердит или опровергнет
Sergey: Scriptong пишет: Исправил эту ошибку в индикаторах VolumeByLastDayMedian и VolumeSignals. Есть некоторые идеи в отношении расчета медианы. Дело в том, что объемы на разных сессиях сильно отличаются. А что если медиану расчитывать с учетом предыдущей сессии для текущей. При этом граници сессий определять по большим объемам. (время открытия Американской=закрытие Европейской, закрытие Американской = открытие Азиатской, открытие Европейской = закрытие Азиатской) ? С уважением!
Sergey: Genry пишет: Сергей, когда вносил правки увидел строки из-за которых, думаю, выскаивают большие числа в статистике: int j_Vol_0Up=MathRound(UpVol[0]); string iVol_0Up=j_Vol_0Up; <--- нельзя напрямую присваивать строковой переменой целочисленное значение надо присваивать через преобразование типов Согласен, строка не корректная. Спасибо за подсказку. Genry пишет: int j_Vol_0Up=MathRound(UpVol[0]); string iVol_0Up= DoubleToStr(j_Vol_0Up, 0); Вот так и надо. Genry пишет: И еще, у программистов со стародавних времен бесика и фортрана повелось, что тип переменной будет считаться целым, если его первым символом окажется один из: 'I', 'J', 'K','L','M' или 'N' и первые буквы и префиксы у переменных с такими буквами впереди - это тоже целочисленные переменные. Спасибо, учту в дальнейшем. В начале 80-х изучал ПЛ1. Не все осталось в памяти. С уважением!
Genry: Sergey пишет: В начале 80-х изучал ПЛ1. Не все осталось в памяти. О, это старая школа , знания тех времен не ржавеют, их только надо обновить
Sergey: Genry пишет: О, это старая школа, знания тех времен не ржавеют, их только надо обновить Спасибо Genry. К сожалению, что ПЛ1, что Фортран в те времена не обладали возможностями создания графических объектов, так что связавшись с рынком через 30 лет, знания приходится не только обновлять но и расширять. С уважением!
Evgeny: Итак. В пятницу вечером я сидел в шорте с неплохим профитом. И просмотрел сразу всё, что только можно было увидеть (( 1. гистограмма объемов под конец дня показывала максимальный объем наторговки на ценовом уровне 1.3725. Образовалось скопление горизонтальных объемов вокруг 1.3725 в диапазоне примерно 1.3733-1.3720. 2. точечные выбросы крупных объемов в кластере были сначала на 1.3714-1.3715, что вызвало остановку дальнейшего снижения пары на 1.371 (14.30 по МСК). ММ выставил барьер для дальнейшего падения пары. 3. после чего произошел отскок вверх от точки вливания этого объема до 1.3733 (в 17.30 по МСК). Позже были снова выбросы крупного объема на 1.3717-1.3716 (в 18.30 по МСК). Снова ниже максимального объема гистограммы 1.3725 Всё это уже намекало на то, что кто-то зафиксил шорт и выразил открытый интерес к ценовому диапазону в плане совершения покупок (это можно было понять и выявить по отскоку от объема). 4. еще чуть позже в 22.00 по МСК прошел тест объема на 1.3713-1.372, нарисовалась свечка с хвостом. Вот это была идеальная точка входа в покупку на 1.372 со стопом 1.371. Стоп всего 10 пунктов.
Evgeny: Хотя насчет цифр и объемов и CME. Я сейчас на калькуляторе посчитал реальные объемы CMЕ за пятницу в диапазоне 1.3717-1.3733. Насчитал почти 90 тысяч лотов. Вот блин. Короче похоже все работает как надо....
Scriptong: Evgeny пишет: Находить крупные вливания на ценовых уровнях внутри свечей по тиковым объемам. Нужно подсчитывать тики на ценовых уровнях, но только не за день, а в каждой свече по той же технологии, что и в гистограмме. Крупный это объем или нет, можно определить путем сравнения со средней. Средний объем можно подсчитать взяв к примеру сумму пунктов между макс и мин дневных свечей за последнюю неделю или месяц и поделить их на подсчитанный объем индикатора volume. Если мы зафиксируем значительное превышение объема над средней, то можно подсветить это место в свече более ярким цветом. А можно и применить "цветовую шкалу" как в кластерах. При построении гистограммы используются минутки одного дня. Это более 1000 свечей. Если опускаться от дня к меньшим таймфреймам, то получим намного меньшее количество исходных данных. Наибольшее выйдет у Н1 - 60 минутных свечей. Это еще более-менее статистически достоверные данные. Дальше - хуже: на М5 приходим к пяти числам. А что делать на М1, где всего одно число? На М1 в таком случае анализ вырождается в простое сравнение единичного объема со средним объемом за некий долгий период. Например, вот так: Здесь используются стандартные инструменты МТ4: индикатор Volumes и МА (линия бирюзового цвета), наброшенная на него. P. S. Просмотрел картинку с другого Вашего поста. Вроде то, о чем я писал выше, подтверждается - Вам нужно видеть гистограмму именно для одной свечи. В этом случае получим расхождения в данных при просмотре информации на разных таймфреймах. Так, на Н1 суммарный объем одного уровня окажется достаточно большим (за час у уровня больше шансов на повторение), а на М1 этому же уровню будет соответствовать совершенно другой объем, который был достигнут в течение минуты. То есть в этом моменте требуется разъяснение.
Scriptong: Sergey пишет: Я предлагал в индикаторе HighVolumeBar_VerticalHistogram область последнего максимального объема (алгоритм аналогичный VolumeByLastDayMedian по М1) выделять другим цветом. Предложение снимаю, так как реализовал самостоятельно в виде уровней, что оказалось более удобным. Как заметил, единичный всплеск объема на М1 в основном является останавливающим. Как минимум, тренд после его появления делает коррекцию. Если же уровень тестируется на следующий день - с большой долей вероятности будет разворот тренда при пробое или флет при отскоке. Если же накопление объема идет выше уровня предшествующего дня - на текущий момент тренд продолжится. Получается, что этот вопрос исчерпан. А по поводу VSA все еще не готов говорить.
Scriptong: Sergey пишет: Большая просьба к Игорю!!! При запуске индикатора, сделать возможным расчет первых трех баров ( параметр может быть настраиваемый) по тикам. Или, если идея заинтересовала, написать новый индикатор по предложенному алгоритму. К сожалению, без тиковой истории это сделать невозможно. А насчет индикатора, подсчитывающего количество тиков вверх и вниз, уже есть готовый. Он был разработан еще в период работы первого форума MQLabs - TicksCounter_v4. Красная гистограмма - тики вниз, зеленая - тики вверх. Синяя линия показывает разность между тиками вверх и вниз за период одной свечи. Но, опять же, при переинициализации индикатора все накопленные данные пропадают.
Sergey: Scriptong пишет: К сожалению, без тиковой истории это сделать невозможно. Вот я и просил, встроить в индикатор алгоритм сбора тиков по принципу TicksCollector только с объемами. А при переинициализации индикатора первые три бара расчитывать потиково, используя собранную информацию (по времени достаточно три часа, чтобы не перегружать файл). С уважением!
Evgeny: Scriptong пишет: P. S. Просмотрел картинку с другого Вашего поста. Вроде то, о чем я писал выше, подтверждается - Вам нужно видеть гистограмму именно для одной свечи. В этом случае получим расхождения в данных при просмотре информации на разных таймфреймах. Так, на Н1 суммарный объем одного уровня окажется достаточно большим (за час у уровня больше шансов на повторение), а на М1 этому же уровню будет соответствовать совершенно другой объем, который был достигнут в течение минуты. То есть в этом моменте требуется разъяснение. Так и должно быть. В программах, которые показывают кластеры, объемы насчитываются тоже разные. Реальные объемы на М15 могут быть на одном ценовом уровне от 20 до 1500 лотов, на H1 это уже от 100 до 2500-3000 лотов. Подсвечиваются аномально крупные выбросы объема на каждом таймфрейме от соответствующих "своих" средних, которые посчитаны. Вот визуально посмотрите как это выглядит (когда откроете по ссылке, там можно выбрать разные таймфреймы и в другой вкладке есть профиль объема, то есть гистограмма, которую вы реализовали уже): http://clusterdelta.com/volume#getclusters И таймфремы М1 нам не нужны. Минимум от 15 минут до 1 часа. Можно глянуть и на м5, не знаю как на тиковом будет всё это. Но М15 и H1 вполне должно работать. Так выглядела пятница EURUSD: на втором скрине показаны примеры крупных выбросов, овалом - точка входа, свеча с хвостом сделала тест диапазона
Evgeny: Перечитывал вчера первые мои посты по теме объемов, еще в идеях для статей. 1. Несколько месяцев назад я предложил Игорю сделать гистограмму тиковых объемов, а он тогда ответил, что это проблематично... Сколько времени и сил ушло, чтобы Игорь всё-таки нашел подход и решился сделать это, и вот теперь есть рабочий инструмент, который кстати практически полностью совпадает с гистограммой на фьючах. А ведь там реальные объемы торгов на бирже, а не тиковые. 2. 8-)) Месяца два прошу сделать кластер по тикам, даже скрин выложил, как это может смотреться на ценовом графике (это тот скрин с оранжевыми черточками на темно-синих свечах). 3. Плюс ко всему, я еще тогда же в идеях для статей предлагал по каждому бару считать количество тиков "вверх" и "вниз", чтобы косвенно увидеть, чего больше совершается покупок или продаж. Только тогда я не знал, будет ли от этого польза и сейчас не знаю.... )) Если я не ошибаюсь - это будет похоже на дельту? Или нет? Если всё это собрать в единое целое, то мы получим многофункциональный индикатор, который будет выводить на ценовой график: - гистограмму объемов, как она сейчас выводится каждый торговый день. Прелесть в том, что она не зависит от таймфреймов, а это позволяет видеть рынок в едином измерении и сейчас, и месяц, два, три назад.....; - кластерные точечные выбросы объемов прямо на свечках, что позволит нам практически "мгновенно" видеть объемы, которые оказывают влияние на движение цены; - вместо стандартного индикатора volume, можно сделать индикатор, который подсчитывает тики вверх и вниз по свечкам, и выводит соотношение синего и красного ))
Genry: Evgeny пишет: кластерные точечные выбросы объемов прямо на свечках, что позволит нам практически "мгновенно" видеть объемы, которые оказывают влияние на движение цены; Evgeny пишет: И таймфремы М1 нам не нужны. Минимум от 15 минут до 1 часа. Можно глянуть и на м5, не знаю как на тиковом будет всё это. Но М15 и H1 вполне должно работать. Евгений, нашел что-то похожее, в этом архиве два индикатора > TPO Это близко к тому что надо ? Игорь, надеюсь Евгений успеет посмотреть насколько эта модель подходит к тому о чем он пишет. Выбросы объемов фиксируются на свечках разным цветом в соответствующем квадрате. Места выбросов совпадают с показаниями второй версии уровневого индикатора с правками Сергея. Вот скрин с Н1 EurUSD, где я отметил эти совпадения: ТРО и HighVolumeBar_v2_22zh Но работает он вроде не с тиками, а начиная с минуток и увидеть значения залитых объемов нельзя, по крайней меря я пока не нашел как. И возвращаясь к нашему разговору о необходимости задавать ТФ с которого строится уровень в индикаторах серии HighVolumeBar На скрине справа видно какую протяженную и поэтому неудобную для работы зону на Н1 построил индикатор - для такого движения на Н1 уровни напрашиваются с М5
Genry: Игорь, не знаю насколько допустимо использовать вызов чужого софта для статей на Адмирале, но хочу поделиться информацией. По этой ссылке http://fxcoder.ru/software/rvlserver автор fxcoder выложил свои проекты. Ряд из них по закачке и обработке с биржи данных по объемам. У сервера есть API, если интересно взгляните Автор пишет так: Программа для загрузки и раздачи данных для индикатора RVL. Данные собираются из отчетов volprice с публичного сервера CME и раздаются через веб-интерфейс (см. подраздел API). http://fxcoder.ru/sites/default/files/images/software/rvlserver_loader_tab_131.png Возможности: - загрузка данных Volprice с сайта CME - раздача данных Volprice для индикатора RVL Использование: Для загрузки данных необходимо после выхода отчетов (определяется по наличию соответствующего файла на сервере CME) нажать в программе кнопку Загрузка > Загрузить сейчас. Вы также можете установить опцию Загружать каждые ... минут для того, чтобы программа делала это автоматически через каждые несколько минут. Можно использовать сервер для получения объемов с биржи, а данные обрабатывать Вашими индикаторами
Evgeny: ММ накапливает крупную позицию с пятницы в покупки. По тому, что я вижу сейчас, уверен, что сегодня выстрелим далеко вверх. Вот и посмотрим, подтвердится ли мой прогноз по евродоллару.
Genry: Evgeny пишет: По тому, что я вижу сейчас, уверен, что сегодня выстрелим далеко вверх. Евгений, на 23:30 по мск выстрел был в обе стороны - в соотношении 40 на 60 от центра посносили стопы на 1050 пп пятизнака . Продолжают набор объемов, возможно им и движение не нужно, пропиарили и разворот вниз, и движение вверх, народ отложек понаставил - все забрали себе , а может пока объема еще маловато для движения Ну и болтанка!!!
Evgeny: Genry пишет: Продолжают набор объемов Посмотри в кластере, чего они сделали http://clusterdelta.com/volume#getclusters Они закупились на 1.3731-1.3735, это как я говорю защита своей позиции. Сейчас идет тест 1.3731. А в верхнем хвосте нет больших объемов.... Делать выводы надо завтра по итогам. Насчет точечных выбросов, о которых я писал. Я открыл тестер, добавил обычный индикатор volume и на М15 начал наблюдать в ускоренном режиме. Сами посмотрите, что бывают такие свечки, где цена тусуется в узком диапазоне, а тиковый объем на volume летит вверх прямо на глазах К примеру в одной из таких свечек в нижнем хвосте в пределах 50 пунктов набежало 1100 тиков, после чего цена еще чуть чуть снизилась (на 50 пунктов ниже хвоста, это инерция рынка), после чего рывок на 500 пунктов. Вот это влияние точечного выброса крупного объема (такие выбросы объема очень и очень часто прячутся в хвостах свечей), а мы эти выбросы не видим и не увидим без соответствующего дополнения к индикатору.
Scriptong: Sergey пишет: Вот я и просил, встроить в индикатор алгоритм сбора тиков по принципу TicksCollector только с объемами. Да, чуть позже я это понял и вроде сделать можно. Но пока есть некоторые проблемы, которые нужно решить. К примеру, вот наибольшая из них. Индикатор работал, собирал тики в файл. Потом индикатор был отключен от графика и включен через час. За этот час тики никто не собирал, но, все же, старая база никуда не делась. Как в этом случае отображать картину? Оставлять дыру в показаниях? А с файлом данных что делать - продолжать писать как ни в чем не бывало? Пока наилучший из найденных вариантов - гибридный. За время, относящееся в простою индикатора генерировать показания на основе минутной истории (синтетические показания). Не нравится в этом варианте то, что пользователь не сможет отличить синтетические показания от реальных.
Sergey: Scriptong пишет: Но пока есть некоторые проблемы, которые нужно решить. К примеру, вот наибольшая из них. Индикатор работал, собирал тики в файл. Потом индикатор был отключен от графика и включен через час. За этот час тики никто не собирал, но, все же, старая база никуда не делась. Как в этом случае отображать картину? Оставлять дыру в показаниях? А с файлом данных что делать - продолжать писать как ни в чем не бывало? Согласно задач, которые решает индикатор - файл сбора тиков обнуляется и формируется заново. Кому нужна стабильность, воспользуется удаленным (VPS) сервером. Со встройкой сборщика тиков в индикатор, я походу не прав. Как он должен работать если в терминале установлено несколько индикаторов? Сборщик тиковых объемов нужно делать отдельно как библиотеку, данные из которой будут браться только при инициации (или переинициации) индикатора. Такая библиотека может быть универсальной и использоваться при решении иных задач, если ввести параметр ограничения истории. С уважением!
Scriptong: Evgeny пишет: 1. Несколько месяцев назад я предложил Игорю сделать гистограмму тиковых объемов, а он тогда ответил, что это проблематично... Сколько времени и сил ушло, чтобы Игорь всё-таки нашел подход и решился сделать это, и вот теперь есть рабочий инструмент, который кстати практически полностью совпадает с гистограммой на фьючах. А ведь там реальные объемы торгов на бирже, а не тиковые. Речь шла не о гистограмме, а именно об отображении значений объемов на теле свечи за период действия одной свечи. Это до сих пор не сделано. Evgeny пишет: 2. 8-)) Месяца два прошу сделать кластер по тикам, даже скрин выложил, как это может смотреться на ценовом графике (это тот скрин с оранжевыми черточками на темно-синих свечах). Выше написал, что мысль понятна. Проблема как раз с реализацией - в MQL4 невозможно нормально отобразить объект в пределах одной свечи. Для отображения линии нужно, как минимум две свечи (это к вопросу о гистограммах для свечей, ниже дневных; там выходом может быть отображение гистограмм на более мелких ТФ). Любая линия, не являющаяся вертикальной, на одной свече - это точка. Отображение текстового объекта также не всегда нормально смотрится - при увеличении или уменьшении масштаба размер текста остается прежним. В итоге на мелких масштабах текст покрывает несколько свечей, накладываясь на такой же текст для других свечей. Более-менее такая информация смотрится на самом крупном масштабе. Evgeny пишет: 3. Плюс ко всему, я еще тогда же в идеях для статей предлагал по каждому бару считать количество тиков "вверх" и "вниз", чтобы косвенно увидеть, чего больше совершается покупок или продаж. Только тогда я не знал, будет ли от этого польза и сейчас не знаю.... )) Если я не ошибаюсь - это будет похоже на дельту? Или нет? Эту идею как раз и озвучил Sergey. Смотрите мой пост выше. А насчет дельта это или нет - судить уже Вам, смотря что Вы называете дельтой. Если выводить разность объемов быков и медведей, то, на мой взгляд, это и есть дельта объема.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, не знаю насколько допустимо использовать вызов чужого софта для статей на Адмирале, но хочу поделиться информацией. По этой ссылке http://fxcoder.ru/software/rvlserver автор fxcoder выложил свои проекты. Ряд из них по закачке и обработке с биржи данных по объемам. У сервера есть API, если интересно взгляните Проблемы чужого софта нет - всегда можно написать свой по мотивам. Тем более, что я, к счастью или к сожалению, редко пользуюсь чужими наработками в чистом виде. В основном, это изъятие идей и основательная их переработка и даже доработка. Другое дело, что могут потребоваться какие-то ссылки, чтобы не нарушать авторские права. Вот в этой области могут возникнуть проблемы, т. к. ссылки в моих статьях на другие ресурсы никогда не приветствовались. Пока в списке разрешенных - сайт MetaQuotes и Wikipedia. Дальше посмотрим. За ссылку спасибо. Очень интересно. Прямо сегодня и изучу. Когда Вы успеваете все это находить?
Sergey: Scriptong пишет: Когда Вы успеваете все это находить? Вот и мне интересно!!! Удачи!
Sergey: Scriptong пишет: Речь шла не о гистограмме, а именно об отображении значений объемов на теле свечи за период действия одной свечи. Это до сих пор не сделано. Я не сторонник такого индикатора по причине его низкой корреляции с реальными объемами, но компромиссный алгоритм решения могу предложить. 1. Алгоритм поиска свечей аналогичен VolumeByLastDayMedian (только объемы должны браться с конкретного периода для всех ТФ) с учетом фильтра Sergey пишет: А что если медиану расчитывать с учетом предыдущей сессии для текущей. При этом граници сессий определять по большим объемам. (время открытия Американской=закрытие Европейской, закрытие Американской = открытие Азиатской, открытие Европейской = закрытие Азиатской) ? 2. полученную свечу выделять двумя точками Open Close (ну или как-то иначе). Проблема в том, что индикатор с вышеизложенным алгоритмом удобнее всего рассматривать только в динамике (о чем я писал ранее) из-за возможного обилия получаемых точек. Sergey пишет: Предложение снимаю, так как реализовал самостоятельно в виде уровней, что оказалось более удобным. С уважением!
Genry: Scriptong пишет: Когда Вы успеваете все это находить? Sergey пишет: Вот и мне интересно!!! Удачи! Спасибо ! Главное знать что искать, правильно определиться с терминологией и подобратьиз нее ключевые слова для поиска , тогда все находится быстро. Когда я только пришел на форекс это занимало уйму времени - приходилось читать все подряд Scriptong пишет: Проблема как раз с реализацией - в MQL4 невозможно нормально отобразить объект в пределах одной свечи. Для отображения линии нужно, как минимум две свечи (это к вопросу о гистограммах для свечей, ниже дневных; там выходом может быть отображение гистограмм на более мелких ТФ). Надеюсь, что решение применяемое в индикаторах +TPO даст некоторую подсказку. Как вариант для ручной торговли - красить цветом квадрат - это привлечет внимание, а данные запихнуть в хинт, навел курсор - всплыл объем. Можно данные по нулевой свече давать отдельно, а расписывать начиная с первой свечи. Кстати я ожидал, что такую фишку в +ТPO, но он только показывает цветом. Ну, а для автоматической торговли это все ненужные бантики
Sergey: Genry пишет: Ну, а для автоматической торговли это все ненужные бантики Вот и меня беспокоит сей факт.
Genry: Sergey пишет: Вот и меня беспокоит сей факт. Сергей, а Вы посмотрели +ТРО ? Я еще толком не проверил его со всеми индикаторами Игоря, но совпадение с Вашим вариантом сразу бросилось в глаза. Только автор отмечает границу зоны, а у Вас - диапазон. Но красить диапазон в таком индикаторе можно только имея данные по объемам для каждого квадрата.
Sergey: Genry пишет: Сергей, а Вы посмотрели +ТРО ? Не нашел возможного применения... Кое-что сбросил на почту посмотри! Удачи!
Scriptong: Посерфил сайт fxcoder'а. Интересно все устроено. Но для сиюминутных практических целей там пока только одна полезная информация - адрес публичного FTP-сервера CME (Pub CME). Я, кстати, не знал о его существовании. На мой взгляд, это как раз то, что нужно для отображения на графике реальных объемов. Правда, с запаздыванием на сутки. Вопрос к тем, кто в теме (как оказалось, я не отношусь к таким): где в указанном каталоге нужная информация? К примеру, ни в одном из файлов я не нашел фьючерса евро (6E). Ну это полбеды. Непонятно другое - в файлах нет информации о времени. Да и вообще сам формат представления текстовых данных не очень понятен. Может кто-нибудь провести ликбез?
Genry: Scriptong пишет: адрес публичного FTP-сервера CME (Pub CME). Я, кстати, не знал о его существовании. На мой взгляд, это как раз то, что нужно для отображения на графике реальных объемов. Правда, с запаздыванием на сутки. Игорь, я беру информацию из другой папки ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin , в которой лежит по фьючам и опционам. Последний файл всегда предварительный. К этой информации есть разборщик в виде отдельной программы здесь: OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME А разбор самого формата нашел здесь: Методика анадлиза рыночной ситуации по отчетам СМЕ. О папке с объемами отдельно узнал вчера Scriptong пишет: Непонятно другое - в файлах нет информации о времени. Да и вообще сам формат представления текстовых данных не очень понятен. Может кто-нибудь провести ликбез? Ответ думаю здесь: http://www.cmegroup.com/market-data/files/market_depth_post_guide.pdf
Scriptong: Genry пишет: Игорь, я беру информацию из другой папки ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin , в которой лежит по фьючам и опционам. Последний файл всегда предварительный. М-да, проблемка - файлы pdf. Программно особо не развернешься. Genry пишет: А разбор самого формата нашел здесь: Методика анадлиза рыночной ситуации по отчетам СМЕ. О папке с объемами отдельно узнал вчера Ответ думаю здесь: http://www.cmegroup.com/market-data/files/market_depth_post_guide.pdf Спасибо.
Genry: Был не в теме - провайдер заремонтировал DNS до полного отключения , теперь починил ... Scriptong пишет: М-да, проблемка - файлы pdf. Программно особо не развернешься. Есть интересный проект или человек, хз, - habrahabr. У него примеры проектов по разным темам и там был один, называется "Текст любой ценой" и было отдельно прочтение pdf. Архив к статье здесь Он вроде не все читал, но я не думаю что отчеты СМЕ используют все возможности pdf, может получится переделать в библиотечку для mql? Тогда много чего из биржевых отчетов читать можно будет Хотя на СМЕ полный зверинец форматов и pdf, xls, txt ... что-то архивах, что-то нет .... бедлам
Genry: Опа...статья по тиковым объемам Игорь успел в понедельник и впереди целая неделя для проверки Спасибо, Игорь!
Evgeny: Статья "Что скрывают свечи?" Игорь, это круто! Я еще не смотрел эти индикаторы в терминале, но уже по скринам в статье вижу удачную попытку создания аналога кластерам в mt4. Думаю, при грамотном использовании этих инструментов, мы выходим на принципиально новый уровень торговли. Представьте даже хотя бы то, какая будет точность и статистика, если на 5 или 15 минутке мы будем в реал тайме видеть одновременно 1. ценовой диапазон, построенный по гистограмме, на который мы обращаем всё своё внимание и ищем вход при его тесте. 2. выброс крупного объема внутри свечей, который будет нам показывать скрытые для всех остальных действия крупных игроков. 3. свечной паттерн "молот" или "висельник", который нам в совокупности с первым и вторым пунктами даст идеальную точку входа. Я сейчас набираюсь опыта и совершенствую торговлю по такой системе, но пока вручную без софта. Последнюю неделю, в целях повышения точности входов, я перешел уже на 5-минутки, где ищу свечные паттерны в построенном мной ранее ценовом диапазоне. Стопы ставлю за хвостом, получается около 30 пунктов, убытки в случае срабатывания стали ничтожно малы. А потенциал прибыли какой я писал раньше в этой ветке, такой и остался: от 300 до 1000+ пунктов. Вчера тренировался по входам: первый вход не был оптимальным, я это четко видел, ну и выбило меня по стопу 30 пунктов. Получил убыток в 9 рублей при лоте 0.01. Затем зашел повторно в зоне теста диапазона, цена ушла на 150 пунктов, закрылся )) Соотношение получилось 5:1. При таком стопе мой рабочий лоте исходя из моего риск-менеджмента будет равен 0.1. В случае стопа я потеряю 90 руб., в случае профита заработаю от 450 до 1 500 руб. внутри дня.
Genry: Evgeny пишет: Получил убыток в 9 рублей при лоте 0.01. Затем зашел повторно в зоне теста диапазона, цена ушла на 150 пунктов, закрылся )) Соотношение получилось 5:1. Хорошее соотношение ! А стоп 30п - пятизнака? С таким стопом я бы сократил запасы валидола
Genry: Игорь, день добрый! Эх, пятизнак Есть некоторые проблемы в работе индикатора BearBullBalance_Correct.mq4. Вот скрины UsdJpy M15 c A....ri: http://f5.s.qip.ru/RX3vneYp.png http://f5.s.qip.ru/RX3vneYq.png Может по этому у нас были разные показатели доходности пр тестировании?
Evgeny: Да Genry. Стоп 30 пунктов на пятизнаке, на 4х знаке - 3 пункта. Выкинь валидол, я уже викинул ) Даже если ты будешь пьянский, или будешь куда-то торопиться, входить как попало, а не как положено, словишь 3-4 стопа на перезаходах в зоне теста диапазона. Получишь 90-120 пунктов, которые перекроются в плюс одним небольшим движением цены в 150-200 пунктов даже тупо во флете. И главное, получить стоп равный 90-100 рублей или 0.3% от депозита, заходя вполне приличным рабочим лотом в 0.1 - это психологически легко будет восприниматься и не побудит совершать ошибки на эмоциях (реверсы, желание отыграться, увеличение лота и пр.). Это фундамент комфортной торговли, на котором любая, даже посредственная торговая система, будет давать плюс.
Evgeny: Вопрос по статье "Что скрывают свечи?" Прочитал следующее "...А для того чтобы у пользователя не рябило в глазах от многообразия красок, будем отображать не все уровни одной свечи, а только несколько наиболее важных. К примеру, можно ограничиться пятью уровнями, на которых тиковый объем свечи был наибольшим. Так, уровню, достигшему наибольшего объема среди прочих уровней свечи, будет соответствовать самый темный цвет." Думаю, что индикатор будет гораздо информативнее и полезнее, если искать и выделять не максимальный объем свечи по сравнению с прочими объемами на других уровнях этой же самой свечи, а так, как это делается в платформах VolFix и ClasterDelta. В этих платформах устанавливается параметр HighVolume и по нему уже цветом выделяются участки, где такой объем прошел. Например у EURUSD на 15-минутном таймфрейме аномально крупный выброс объема внутри свечи подсвечивается темно-синим цветом (палитра понятно может меняться, кому как нагляднее) и он находится от 1000 и больше лотов. Посветлее от 500 до 1000 лотов, бледно от 250 до 500. Меньше не выделяется вообще. Трех достаточно вполне )) На часовом таймфрейме темно-синий - это уже от 2000 и выше..... Это дает единую шаклу оценки "крупности". А иначе получается (как я предполагаю), что в одной свече уже 20 тиков это много и происходит подсветка темно-синим, а в другой 50 тиков - это не максимальный объем.
Scriptong: Genry пишет: Эх, пятизнак Есть некоторые проблемы в работе индикатора BearBullBalance_Correct.mq4. воспроизвести не удалось:
Scriptong: Evgeny пишет: Например у EURUSD на 15-минутном таймфрейме аномально крупный выброс объема внутри свечи подсвечивается темно-синим цветом (палитра понятно может меняться, кому как нагляднее) и он находится от 1000 и больше лотов. Посветлее от 500 до 1000 лотов, бледно от 250 до 500. Меньше не выделяется вообще. Трех достаточно вполне )) На часовом таймфрейме темно-синий - это уже от 2000 и выше..... Это дает единую шаклу оценки "крупности". А иначе получается (как я предполагаю), что в одной свече уже 20 тиков это много и происходит подсветка темно-синим, а в другой 50 тиков - это не максимальный объем. Зрелая идея. Замечу лишь, что в тиковых объемах нет понятия "количество лотов". Там придется оперировать количеством тиков. Но это нисколько не мешает реализации самой идеи.
Scriptong: Genry пишет: Есть интересный проект или человек, хз, - habrahabr. У него примеры проектов по разным темам и там был один, называется "Текст любой ценой" и было отдельно прочтение pdf. Архив к статье здесь Он вроде не все читал, но я не думаю что отчеты СМЕ используют все возможности pdf, может получится переделать в библиотечку для mql? Тогда много чего из биржевых отчетов читать можно будет Хотя на СМЕ полный зверинец форматов и pdf, xls, txt ... что-то архивах, что-то нет .... бедлам С получением объемов из pdf, наверное, даже не буду заморачиваться. Это проект того же уровня, что и FineReader. А у нас есть, куда лишнюю энергию тратить. К тому же, даже после распознавания остаются огромные проблемы с пониманием смысловой нагрузки, действующей в документе. Это уже сразу - искусственный интеллект. В деле получения объемов нужно найти более простые пути. Например, то, что уже предлагалось Вами выше - получение этих данных от сторонних ДЦ (Абсолют, по-моему). Думаю, со временем эта проблема решится, и будет найден способ менее трудозатратный. Также на форуме MetaQuotes периодически всплывает информация о мостах между ClusterDelta и МТ. Думаю, вскоре все это будет.
Genry: Scriptong пишет: К тому же, даже после распознавания остаются огромные проблемы с пониманием смысловой нагрузки, действующей в документе. К предыдущим ссылкам добавлю еще одну Руководство по анализу отчетов CME Daily , может не так страшен OI как его малюют Ссылка на http раздел СМЕ http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=priceByVolume
Evgeny: Игорь, да я понимаю. Это аналогия. Здесь будут тиковые объемы.
VNG_nemo: Здравствуйте, обитатели ветки. Прочитал с большим интересом. Хочу внести свою лепту. Для автоматической закачки отчетов СМЕ ДВ можно импользовать программу AgentCoin от tumypv, для конвертации их из PDF в CSV его же программу для конвертации. Все взять на его сайте. Теперь про объемы. Я их беру из ТОС. Нужно зарегистрировать демку и войти не в папер мани, а в лайт. Тогда нет задержки, список инструментов огромный, в том числе и валютные фьючерсы. Можно настроить вывод по ДДЕ в Эксель, а оттуда уже в МТ4 через динамическую библиотеку Avals"а. В ТОС"е можно открыть опционный деск и тоже импортировать его в Эксель. Единственное неудобство - региться в демке ТОС нужно каждые 2 месяца. Но доступ бесплатный. Всем успехов. Если что-то непонятно - спрашивайте.
Genry: Добро пожаловать, VNG_nemo! Спасибо, полезная информация . VNG_nemo пишет: Всем успехов. Если что-то непонятно - спрашивайте. Удобно, если вместе с информацией дается ссылка откуда брать и куда идти ТОС - это терминал Thinkorswim (TOS) ? А то я кроме метатрейдера ничего не использовал и где, что и как с этим ТОС еще надо разбираться . Пошаговую инструкцию нашел здесь, а здесь хелп на русском
VNG_nemo: Genry пишет: Удобно, если вместе с информацией дается ссылка откуда брать и куда идти Ссылки дать - не вопрос, но дело в том, что тогда могут быть нарушены правила форума. Забейте в поиске OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME, перейдите по ссылке на форум, где-то в середине ветки выложены программы Тимура. Там их много, я использую только две, указанные выше. Там же можно найти ссылку на сайт Тимура. В ТОС"е самое сложное - регистрация. Если ее прошли успешно, то дальше проще, интерфейс интуитивно понятен. Вот ссылка на очень интересную статью http://blogstocks.ru/blog/thinkorswim/538.html, в ней рассказано, как создавать ВОТЧ листы по инструментам и дан пример обработки в Экселе выводимой по ДДЕ информации. Далее при помощи библиотеки mt4excel.dll http://codebase.mql4.com/ru/3667/page2#comments информация из нужной ячейки скидывается в МТ4 и обрабатывается потиково (пример http://forum.mql4.com/ru/44307). Получается тиковый график инструмента с реальными объемами.
Genry: VNG_nemo пишет: Ссылки дать - не вопрос ... [хрум] Спасибо, вроде все в обойме , а то я этого агента пропустил - качал каждый день вручную.
VNG_nemo: Genry пишет: вроде все в обойме Есть ресурс, на котором проведена огромная работа по анализу ДБ. Если есть интерес, дайте адрес куда скинуть. Информация действительно достойная, продвинулись гораздо дальше остальных.
Genry: VNG_nemo пишет: Есть ресурс, на котором проведена огромная работа по анализу ДБ. Если есть интерес, Есть
VNG_nemo: Genry пишет: Есть Отправил, лови
VNG_nemo: Преобразование отчётов CME из PDF в EXCEL http://tumypv.narod.ru/downloads/cmedb.zip AgentCoin http://tumypv.narod.ru/downloads/agentcoin.zip
Sergey: Материал предложенный VNG_nemo несомненно интересен. Но речь идет в основном об опционной торговли или торговли в МТ на основе построение уровней по отчетам СМЕ. Ребята действительно неплохо продвинулись и создали свою систему анализа и торговли. Но на мой взгляд для данной темы - это шаг в сторону. Из чего я исхожу: Во-первых, торговля по опционным уровням относится к категории долгосрочной или, как максимум, к среднесрочной (в примерах сделки висят от нескольких дней до нескольких месяцев). Во-вторых, что в общем то и влияет на первое замечание, невозможно выявить уровни защиты интересов. Выявление ежедневного ОИ (открытый интерес) лишь некоторое приближение. С большей долей вероятности их можно использовать лишь как цели во внутридневной торговли. Исхожу из того, что основу продавцов опционов составляют производители, а им наплевать куда идет цена. Для них опционы и фьючерсы - страховка от колебаний цен. Конечно есть уровни на которых их интересы затрагиваются (это уровни критического соотношения спроса/предложения), но ини лежат далеко за пределами дневной волотильности и для нашей торговли не предстывляют интереса. В-третьих, котировки формируются не по фьючерсам и опционам (хотя их показатели наверняка учитываются). В этом смысле все полученные уровни вторичны по отношению к базовому инструменту. Несомненно если крупные спекулянты (ММ) двигая цену, покупают опционы, то они будут стремиться защитить уровень безубытка, но увидеть эти уровни по отчетам СМЕ невозможно. (Это не одно и тоже, что расчет уровня безубытка по отдельному опциону. Этот безубыток может расчитать только сам покупатель опционов). А значит, наша задача отслеживать следы такой защиты (влитые объемы). То есть те цели, которые мы стремимся достичь, развивая тему объемов, первичны по отношению к опционной торговле. В-четвертых, точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням. И последнее, к сожалению, найти способы получения текущей информации по объемам с СМЕ в предложенных ссылках мне не удалось. А нас как я понимаю, интересует именно это. Ведь где-то ее берет КД. P.S. Несмотря на вышесказанное, тема торговли по обционным уровням вполне интересна и достойна внимания. Просто считаю, что она пока не в тему... Меня она заинтересовала. Некоторые методы торговли хочу сам проверить.
Genry: Sergey пишет: А значит, наша задача отслеживать следы такой защиты (влитые объемы). То есть те цели, которые мы стремимся достичь, развивая тему объемов, первичны по отношению к опционной торговле. Согласен, здесь решаем первоочередную задачу - создание набора базовых инструментов, который оперирует объемами, а на каких рынках и в каких стратегиях его применять развивать можно в новых ветках, созданных под эти темы. Если первичные объемы с биржи на которых могут работать индикаторы сейчас получить нельзя, то и это можно спокойно отложить на потом.
VNG_nemo: Sergey пишет: точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням. "Вы не любите кошек?!... Вы просто не умеете их готовить" Не хочу вдаваться в полемику О ТОМ, ЧТО ПЕРВИЧНО, А ЧТО ВТОРИЧНО. На рынке властвует арбитраж (временной, ценовой , объемный и т.д.), а потому на цену влияют фьючерсы и опционы и наоборот. Именно поэтому еще не создана модель рынка (хотя, я придерживаюсь мнения, что такая модель создана Мандельбротом). Скажу лишь, что умение пользоваться разными видами анализа дает в рынке конкурентные преимущества. Главная задача - все-таки не анализ рынка, а получение прибыли на основе анализа, и "это две большие разницы".
Evgeny: Сегодня в 13.25 был отличный вход по EURUSD в покупку, потому что: - 27 декабря в 23 часа на медвежей часовой свече прошли останавливающие покупки, после чего цена вошла в узкий боковой канал; - 30 декабря в 5 и в 9 утра прошли закупки на медвежих 15-ти минутных свечах; - на 1.3738-1.3740 гистограмма объемов показала накопление крупной позиции; - в 13.25 на 5-ти минутке появилась свечка с хвостом, которая обозначила тест уровня 1.3738. Покупка 1.3742, стоп 1.3738. Цель 1.38
VNG_nemo: Привет всем! С наступающим! Попробую еще раз, может недоступно изложил. 1. Я давал ссылку, где приведен пример формирования вотч-листа по фьючерсам в программе ТОС. ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ с биржи СМЕ. Создайте вотч-лист по приведенному примеру на фьючерс 6Е(евро-доллар) или любой другой на выбор (хоть бразильский реал). После этого нажимаете кнопку с изображением принтера и разрешаете импорт по ДДЕ. 2. Запускаете скрипт MT4toExcel от Санька, предварительно скопировав библиотеку от Авалса в нужную директорию МТ4 и разрешив использование ДЛЛ. 3. При запуске скрипта запустится Эксель. 4. Если все сделали правильно, то в активных ячеках появятся данные по цене и объему.(Если нет, курите мануал Эксель) 5. Запускаете оффлайн график, получаете то, что хотели с обновлениями реал-тайм. Скрипт нужно немного переработать, чтобы он выводил не только цену, но и объем. Это несложный алгоритм действий для получения реальных объемов фьючерсов, чего и добивались. Мои предыдущие посты не были призывом обработки СМЕ ДВ, хотя в этом есть огромный потенциал. Скорее призывом к обработке реальных объемов, поскольку тиковые - суть инфильтрант от ДЦ и реального положения вещей не отражают. Особенно на 5-ти знаке. Я, к примеру, таким макаром обрабатываю данные с Росссийской биржи по фьючу РТС, фьючу доллар-рубль и другим, а также по акциям. И все это посредством вывода по ДДЕ в эксель и импорта в МТ4. Кроме того, я торгую исключительно по каналам и свингам Вадимчи (если кто-то знает, что это такое), а индикатор для построения этих каналов реализован только в МТ, потому у меня нет другого выхода, кроме импорта данных в МТ4. Уровни при этом строятся автоматом, цена их видит и на них реагирует. Скрин ниже для примера. Объемы являются хорошим дополнением к каналам для улучшения качества входа и выхода.
Genry: VNG_nemo пишет: Попробую еще раз, может недоступно изложил. Все отлично изложено и ссылки полезные! Просто обилие идей в этой ветке затрудняют Игорю понимание что к чему. Есть несколько первоочередных разработок предложенных Евгением и Сергеем надо их реализовать в первую очередь здесь. А методы, где их можно применять вынести в другие, смежные, ветки! Такое предложение ;)
Evgeny: Доброго всем! Поздравляю Вас с Наступающим Новым годом! Всем здоровья, хладнокровия в делах и ярких положительных эмоций в жизни. По статье 4 "Гистограмма вертикальных объемов" появилась идея её применения для советника, который можно назвать как "Формирование крупной позиции"
Genry: С Новым Наступающим годом , Коллеги! Всем желаю наикрепчайшего здоровья, взаимопонимания с близкими и не очень , гармонии в делахи мыслях, и достойного профита в торговле! Ну и отлично отдохнуть
Genry: Scriptong пишет: Предложения по созданию индикатора уровней по объемам аналогичного ... Sergey пишет: цитата: Не плохой материал по наводке Genry изложен здесь: http://www.mql5.com/ru/articles/17 На мой взгляд ценность представляют два момента, которые дополняют понимание алгоритма построения индикатора уравней в пределах дневной волотильности (138.2% по FiboPivot_Memory). 1. Отображение на текущий торговый день только "девственных" уровней. 2. Создание библиотеки "девственных" уровней для уменьшения ресурсов работы индикатора. ... остается. Идея в использовании уровней такого индикатора в качестве целей для советников. В принципе, идея может быть отнесена к отдельной теме о создании которой чуть раньше шла речь. С наступившим, Коллеги! Вот и первая статья в новом году С почином, Игорь ! Продуктивного Вам года Коня !
Evgeny: Всем привет! Почитал статью... Могу по наблюдениям и опыту сказать, что торговая стратегия построенная на основе какого-либо канала будет давать плюс, если в ней имеется механизм двухступенчатой фиксации профита, как это было сделано в "Два пути". Именно этот маленький секрет успеха, я полагаю, не позволяет советнику "Два пути" убить депозит даже сейчас через 3 года после выхода статьи. А как строится канал - это уже дело второстепенное
Genry: Решил перепостить, а то кажется Игорь нажал <Все прочитано> Genry пишет: Эх, пятизнак Есть некоторые проблемы в работе индикатора BearBullBalance_Correct.mq4. Scriptong пишет: воспроизвести не удалось: Да, Игорь, пришлось помедитировать.. , чтобы понять где @ зарыта , дело оказалось не в 5-ти знаке и отгадка такова: сбой в работе индикатора возникает, когда количество бар заданных i_indBarsCount меньше чем количество бар отображенных на экране. Т.е. если на экране отображено 1000 бар, а i_indBarsCount < 1000, то будет сбой. Исчезнет, если сдвинуть экран влево или увеличить параметр.
Scriptong: Genry пишет: Да, Игорь, пришлось помедитировать.. , чтобы понять где @ зарыта , дело оказалось не в 5-ти знаке и отгадка такова: сбой в работе индикатора возникает, когда количество бар заданных i_indBarsCount меньше чем количество бар отображенных на экране. Т.е. если на экране отображено 1000 бар, а i_indBarsCount < 1000, то будет сбой. Исчезнет, если сдвинуть экран влево или увеличить параметр. Вот картинки для старой версии и для коррект, меняю параметры и как-только меньше экранных бар график искажается. Понятно. Это даже сбоем назвать трудно. Любому индикатору при отображении данных нужно с чего-то начинать. В данном случае ему приходится начинать с "пустых значений", к которым он впоследствии добавляет текущие объемы. В MQL4 "пустое значение" закодировано как число 2147483647. В сравнении с этим числом любое другое значение индикатора выглядит как 0. Поэтому при автомасштабировании окна индикатора видны только начальные большие значения. Все остальные данные никуда не делись, просто они очень малы в сравнении с "пустым значением". На приведенных рисунках, если приглядеться, видны дальнейшие данные индикатора. В принципе, такое поведение исправить можно - в качестве "пустого значения" использовать 0. В новой версии так и сделал.
Genry: Scriptong пишет: В принципе, такое поведение исправить можно - в качестве "пустого значения" использовать 0. В новой версии так и сделал. Спасибо, Игорь! Теперь все красиво
Scriptong: Genry пишет: Теперь все красиво ОК.
anatolyp: Здравствуйте, Игорь. В этой статье описаны синтетические бары http://articles.mql4.com/ru/995 Но там нет объемной составляющей. Было бы интересно применить ваши наработки по объемам к построению этих свечей. Сразу будет ясно - на какой свече идет накопление и куда ждать движения. На таком графике у меня работает в плюс советник из двух МА, но приходится каждую МА расписывать как среднее арифметическое полусуммы лоев и хаев. С уважением, Анатолий
Scriptong: Добрый день, Анатолий. С синтетическими барами (графиками нестандартных периодов) в рамках MQLabs уже проводилась работа. Наиболее близкая к Вашей идее тема поднималась в статье Что скрывают свечи. Но даже ее нельзя назвать законченной. Поэтому, если будут какие-то идеи, пишите, возможно, они будут интересны не только Вам.
tench72: Привет всем! что то затихла ветка, хочу подбросить дровишек есть такой индюшок вот ссылочка на него: Energy Market. В этом индикаторе измеряется скорость тика? может возникнут какие нибудь размышления по нему? Я не программист к сожалению, но может кто и найдет в нем что нибудь интересное и нужное!
Scriptong: tench72 пишет: Привет всем! что то затихла ветка В последнее время эта тема применяется практически в каждой статье. То есть совершен отход от рассмотрения ценового и объемного анализа в отдельности. Теперь совершаются попытки совместного "цено-объемного" анализа. tench72 пишет: хочу подбросить дровишек есть такой индюшок вот ссылочка на него: Energy Market. В этом индикаторе измеряется скорость тика? Индикатор подсчитывает количество пунктов, пройденных ценой за единицу времени: V=delta_tick/delta_time/Point;, где delta_tick - количество пунктов, на которые цена изменилась за последний тик; delta_time - время, прошедшее между предыдущим и текущим тиком. То есть нельзя сказать, что рассчитывается именно скорость поступления тиков. Здесь тики анализируются с точки зрения ценности. Тик, прошедший большее расстояние будет оказывать на анализ бОльшее значение, чем тик, прошедший один пункт. Насколько такой подход правильный, судить не берусь. Нужно исследовать. Но т. к. единой тиковой истории у брокеров нет, не совсем понятно, как же проводить такое исследование. Также обращаю внимание на то, что подобная разработка была и в рамках MQLabs - Что скрывают свечи?
полная версия страницы