Форум » Статьи MQLabs » Охота на объемы » Ответить
Охота на объемы
Scriptong: Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями. Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах. Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема. Часть 4. Гистограмма вертикальных объемов. Часть 5. Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.
Genry: Evgeny пишет: В блоге Эдуарда Ланчева для реальной торговли много всего лишнего написано. На дельту я вообще смотреть не рекомендую. Поверьте моему знанию темы объемов. Я торгую по одному лишь этому сигналу и пришел к выводу, что этого более чем достаточно, чтобы работать в плюс. Ок! С этим понятно , а дизайн как ? Я имею ввиду отображение данных с подсветками и выносом информации, что-то полезное есть? И вспомните мой пост, где я писал про объемы и про тренд от 7 ноября. Я там отметил, что тренд может развернуть только огромный объем и пока его нет, тренд будет продолжаться. Вот эти 100К лотов и появились. Мы это можем видеть и в mt4, если будет софт. Да, увидеть объем в числовом выражении это ну очень здорово . По опыту вижу, что есть условия для разворота, а хочется подтверждения что объем залит - я тогда увидел Вас на форуме и спросил про эти объемы
Sergey: Genry пишет: Блог Эдуарда Ланчева. Стратегия торговли по объемам. Великолепный материал, дающий полное представление о рыночной ситуации по реальным объемам. Evgeny пишет: Я могу снова сказать одно и снова попрошу вас прислушаться. Чтобы торговать прибыльно, нужно торговать всего лишь по одному паттерну, который называется "Тест крупного объема". Вручную или автоматически вопрос другой. В блоге Эдуарда Ланчева для реальной торговли много всего написано. На дельту я вообще смотреть не рекомендую. Поверьте моему знанию темы объемов. Я торгую по одному лишь этому сигналу и пришел к выводу, что этого более чем достаточно, чтобы работать в плюс. Есть и другое мнение (не для спора) Понимание дельты позволяет определять развороты цены на ранней стадии и не ждать теста крупного объема, которого может и не быть. Стратегия "Тест крупного объема" - один из вариантов торговли по объемам, вполне прибыльный, в чем я с Вами абсолютно согласен. Однако замечу, каждый трейдер для себя сам определяет стратегию и методы торговли. Что одному хорошо, другому ..... Всем удачи!
Evgeny: Сергей привет ) Я согласен В шорте сижу весь день, слежу за торговлей. Пока не могу общаться.
Genry: Привет, Коллеги! Некоторые статистические данные по объемам Картинка по Опционам и фьючам EurUsd с СМЕ по результатам пятничных торгов и темплейт для загрузки в МТ (тф Н1). Фильтр Открытого интереса (ОИ) снижен с 2000 до 1000. И для интересующихся: показания индикаторов по еженедельным отчетам CFTC (на 08.12.2013). Крупные операторы красным цветом (Net Oper), крупные игроки - синим (Non-commerc), открытый интерес (ОИ) - зеленым. Рождество на носу, Америка с Европой бегают по распродажам :sm38
Sergey: К сожалению определить момент вливания крупного объема по данным тиковых объемов мне представляется задачей проблематичной. Эти два параметра скорее коррелируют по направлению, чем по значению. Вот пример исследваний А вот корреляция по направлению говорит, что дельта коррелирует в большей степени, чем объемы. Основываясь на выше изложенном, сделал тестовый индикатор с информационной панелью. http://gfile.ru/a2x3y С право на лево – информация по барам 0-2. С верху в низ – объем тиковых покупок, объем тиковых продаж, дельта тиковых объемов. Расчет начинается с открытия нового бара. Выводимая информация неплохо помогает в идентификации паттернов VSA. К примеру, при возникновении доджа на восходящем тренде, отрицательная дельта говорит о развороте, тогда как положительная – о продолжении тенденции. Очень качественно так же анализируются «хвостатые». Отдельным цветом выделил бары несоответствия дельты и тапа (бар бычий, а дельта отрицательная или наоборот). Недостаток индикатора один – нет привязки к сборщику тиков. При смене ТФ – начинает работать с открытия 0 бара. Большая просьба к Игорю!!! При запуске индикатора, сделать возможным расчет первых трех баров ( параметр может быть настраиваемый) по тикам. Или, если идея заинтересовала, написать новый индикатор по предложенному алгоритму. Всем удачи!
Genry: Sergey пишет: Основываясь на выше изложенном, сделал тестовый индикатор с информационной панелью. http://gfile.ru/a2x3y С право на лево – информация по барам 0-2. С верху в низ – объем тиковых покупок, объем тиковых продаж, дельта тиковых объемов. Сергей, день добрый! Заметил небольшой баг в работе индикатора: после запуска в статистику попадает содержимое необнуленных переменных.
Sergey: Genry пишет: Заметил небольшой баг в работе индикатора: после запуска в статистику попадает содержимое необнуленных переменных. Пока не будет сделан потиковый расчет, от этого не избавиться. Я делаю переинициацию индикатора. Свойства-ОК или смену ТФ. И еще, измени строки 128, 129 на Volume[l]/2 (i заменил на l, так как при копировании удаляется содержимое квадратных скобок. Добавь /2) if (blue [l] !=0 && deltaVol [l] <0) green[l] = NormalizeDouble(Volume[l]/2,0); if (red[l]!=0 && deltaVol[l]>0) green[l] = NormalizeDouble(Volume[l]/2,0); так будет информативнее. Удачи!
Genry: Ок, спасибо, поправил! Genry пишет: цитата: Заметил небольшой баг в работе индикатора: после запуска в статистику попадает содержимое необнуленных переменных. Сергей, когда вносил правки увидел строки из-за которых, думаю, выскакивают большие числа в статистике: int j_Vol_0Up=MathRound(UpVol[0]); string iVol_0Up=j_Vol_0Up; <--- нельзя напрямую присваивать строковой переменой целочисленное значение надо присваивать через преобразование типов string iVol_0Up = DoubleToStr(MathRound(UpVol[0]), 0); или int j_Vol_0Up=MathRound(UpVol[0]); string iVol_0Up= DoubleToStr(j_Vol_0Up, 0); И еще, у программистов со стародавних времен бесика и фортрана повелось, что тип переменной будет считаться целым, если его первым символом окажется один из: 'I', 'J', 'K','L','M' или 'N' и первые буквы и префиксы у переменных с такими буквами впереди - это тоже целочисленные переменные. Поэтому когда вижу объявление string iVol_0Up=j_Vol_0Up; или в тексте ObjectSetText("Vol_0Up", iVol_0Up, 10, "Arial Black", UpColor); то сначала воспринимается как ошибка выполнения текстовой операции над целочисленной переменной. Для самой программы это не принципиально, но когда читает не автор может возникать недопонимание. Игорь на старом форуме как-то давал эти соглашения программистов об именовании переменных.
Evgeny: Привет всем. В пятницу вечером прыгая с кластердельты на mt4 у меня реально замылился глаз и наложилась усталость. Эта проблема возникает у меня лично не первый раз. В итоге, просмотрел простейшую и прямо бросающуюся в глаза ситуацию. Объясню чуть попозже
Scriptong: Genry пишет: Игорь, день добрый! Поставил новые индикаторы на график. Отметил некоторые странности в работе индикатора VolumeByLastDayMedian. Иногда, когда объем уже превышал медиану бар окрашивался, а потом менял цвет опять на серый, хотя объем еще рос. Вот на скрине отмечена желтым группа бар которая явно обновляла максимумы, но не отметилась цветом. EurUsd, m5, пятизнак Ал...и. Добрый день, Генри! Спасибо за замечание. Действительно, индикатор не обновляет данные на нулевом баре. При перезапуске индикатора все становится на свои места. Исправил эту ошибку в индикаторах VolumeByLastDayMedian и VolumeSignals. Также просмотрел еще раз код эксперта. Там тоже нашлись расхождения с показаниями индикаторов, но уже по другой причине - неправильный подсчет совокупной силы быков и медведей. В итоге результаты тестирования изменились не в лучшую сторону. Но при этом замечу, что об убытке по евро речь все равно не идет. Новые версии одним архивом. Обновлено. Вот сижу и думаю. В эксперте то была не ошибка, а просто немного другой алгоритм подсчета силы быков и медведей. Тем не менее, это давало лучший результат. Может, нужно было изменить не код эксперта, а коды индикаторов?
Genry: Scriptong пишет: Обновлено. Вот сижу и думаю. В эксперте то была не ошибка, а просто немного другой алгоритм подсчета силы быков и медведей. Тем не менее, это давало лучший результат. Может, нужно было изменить не код эксперта, а коды индикаторов? Имеет смысл , тем более, что вариант видится более прибыльный ... а сравнительный тест подтвердит или опровергнет
Sergey: Scriptong пишет: Исправил эту ошибку в индикаторах VolumeByLastDayMedian и VolumeSignals. Есть некоторые идеи в отношении расчета медианы. Дело в том, что объемы на разных сессиях сильно отличаются. А что если медиану расчитывать с учетом предыдущей сессии для текущей. При этом граници сессий определять по большим объемам. (время открытия Американской=закрытие Европейской, закрытие Американской = открытие Азиатской, открытие Европейской = закрытие Азиатской) ? С уважением!
Sergey: Genry пишет: Сергей, когда вносил правки увидел строки из-за которых, думаю, выскаивают большие числа в статистике: int j_Vol_0Up=MathRound(UpVol[0]); string iVol_0Up=j_Vol_0Up; <--- нельзя напрямую присваивать строковой переменой целочисленное значение надо присваивать через преобразование типов Согласен, строка не корректная. Спасибо за подсказку. Genry пишет: int j_Vol_0Up=MathRound(UpVol[0]); string iVol_0Up= DoubleToStr(j_Vol_0Up, 0); Вот так и надо. Genry пишет: И еще, у программистов со стародавних времен бесика и фортрана повелось, что тип переменной будет считаться целым, если его первым символом окажется один из: 'I', 'J', 'K','L','M' или 'N' и первые буквы и префиксы у переменных с такими буквами впереди - это тоже целочисленные переменные. Спасибо, учту в дальнейшем. В начале 80-х изучал ПЛ1. Не все осталось в памяти. С уважением!
Genry: Sergey пишет: В начале 80-х изучал ПЛ1. Не все осталось в памяти. О, это старая школа , знания тех времен не ржавеют, их только надо обновить
Sergey: Genry пишет: О, это старая школа, знания тех времен не ржавеют, их только надо обновить Спасибо Genry. К сожалению, что ПЛ1, что Фортран в те времена не обладали возможностями создания графических объектов, так что связавшись с рынком через 30 лет, знания приходится не только обновлять но и расширять. С уважением!
полная версия страницы