Форум » Статьи MQLabs » Охота на объемы » Ответить
Охота на объемы
Scriptong: Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями. Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах. Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема. Часть 4. Гистограмма вертикальных объемов. Часть 5. Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.
Genry: Игорь, день добрый! Эх, пятизнак Есть некоторые проблемы в работе индикатора BearBullBalance_Correct.mq4. Вот скрины UsdJpy M15 c A....ri: http://f5.s.qip.ru/RX3vneYp.png http://f5.s.qip.ru/RX3vneYq.png Может по этому у нас были разные показатели доходности пр тестировании?
Evgeny: Да Genry. Стоп 30 пунктов на пятизнаке, на 4х знаке - 3 пункта. Выкинь валидол, я уже викинул ) Даже если ты будешь пьянский, или будешь куда-то торопиться, входить как попало, а не как положено, словишь 3-4 стопа на перезаходах в зоне теста диапазона. Получишь 90-120 пунктов, которые перекроются в плюс одним небольшим движением цены в 150-200 пунктов даже тупо во флете. И главное, получить стоп равный 90-100 рублей или 0.3% от депозита, заходя вполне приличным рабочим лотом в 0.1 - это психологически легко будет восприниматься и не побудит совершать ошибки на эмоциях (реверсы, желание отыграться, увеличение лота и пр.). Это фундамент комфортной торговли, на котором любая, даже посредственная торговая система, будет давать плюс.
Evgeny: Вопрос по статье "Что скрывают свечи?" Прочитал следующее "...А для того чтобы у пользователя не рябило в глазах от многообразия красок, будем отображать не все уровни одной свечи, а только несколько наиболее важных. К примеру, можно ограничиться пятью уровнями, на которых тиковый объем свечи был наибольшим. Так, уровню, достигшему наибольшего объема среди прочих уровней свечи, будет соответствовать самый темный цвет." Думаю, что индикатор будет гораздо информативнее и полезнее, если искать и выделять не максимальный объем свечи по сравнению с прочими объемами на других уровнях этой же самой свечи, а так, как это делается в платформах VolFix и ClasterDelta. В этих платформах устанавливается параметр HighVolume и по нему уже цветом выделяются участки, где такой объем прошел. Например у EURUSD на 15-минутном таймфрейме аномально крупный выброс объема внутри свечи подсвечивается темно-синим цветом (палитра понятно может меняться, кому как нагляднее) и он находится от 1000 и больше лотов. Посветлее от 500 до 1000 лотов, бледно от 250 до 500. Меньше не выделяется вообще. Трех достаточно вполне )) На часовом таймфрейме темно-синий - это уже от 2000 и выше..... Это дает единую шаклу оценки "крупности". А иначе получается (как я предполагаю), что в одной свече уже 20 тиков это много и происходит подсветка темно-синим, а в другой 50 тиков - это не максимальный объем.
Scriptong: Genry пишет: Эх, пятизнак Есть некоторые проблемы в работе индикатора BearBullBalance_Correct.mq4. воспроизвести не удалось:
Scriptong: Evgeny пишет: Например у EURUSD на 15-минутном таймфрейме аномально крупный выброс объема внутри свечи подсвечивается темно-синим цветом (палитра понятно может меняться, кому как нагляднее) и он находится от 1000 и больше лотов. Посветлее от 500 до 1000 лотов, бледно от 250 до 500. Меньше не выделяется вообще. Трех достаточно вполне )) На часовом таймфрейме темно-синий - это уже от 2000 и выше..... Это дает единую шаклу оценки "крупности". А иначе получается (как я предполагаю), что в одной свече уже 20 тиков это много и происходит подсветка темно-синим, а в другой 50 тиков - это не максимальный объем. Зрелая идея. Замечу лишь, что в тиковых объемах нет понятия "количество лотов". Там придется оперировать количеством тиков. Но это нисколько не мешает реализации самой идеи.
Scriptong: Genry пишет: Есть интересный проект или человек, хз, - habrahabr. У него примеры проектов по разным темам и там был один, называется "Текст любой ценой" и было отдельно прочтение pdf. Архив к статье здесь Он вроде не все читал, но я не думаю что отчеты СМЕ используют все возможности pdf, может получится переделать в библиотечку для mql? Тогда много чего из биржевых отчетов читать можно будет Хотя на СМЕ полный зверинец форматов и pdf, xls, txt ... что-то архивах, что-то нет .... бедлам С получением объемов из pdf, наверное, даже не буду заморачиваться. Это проект того же уровня, что и FineReader. А у нас есть, куда лишнюю энергию тратить. К тому же, даже после распознавания остаются огромные проблемы с пониманием смысловой нагрузки, действующей в документе. Это уже сразу - искусственный интеллект. В деле получения объемов нужно найти более простые пути. Например, то, что уже предлагалось Вами выше - получение этих данных от сторонних ДЦ (Абсолют, по-моему). Думаю, со временем эта проблема решится, и будет найден способ менее трудозатратный. Также на форуме MetaQuotes периодически всплывает информация о мостах между ClusterDelta и МТ. Думаю, вскоре все это будет.
Genry: Scriptong пишет: К тому же, даже после распознавания остаются огромные проблемы с пониманием смысловой нагрузки, действующей в документе. К предыдущим ссылкам добавлю еще одну Руководство по анализу отчетов CME Daily , может не так страшен OI как его малюют Ссылка на http раздел СМЕ http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=priceByVolume
Evgeny: Игорь, да я понимаю. Это аналогия. Здесь будут тиковые объемы.
VNG_nemo: Здравствуйте, обитатели ветки. Прочитал с большим интересом. Хочу внести свою лепту. Для автоматической закачки отчетов СМЕ ДВ можно импользовать программу AgentCoin от tumypv, для конвертации их из PDF в CSV его же программу для конвертации. Все взять на его сайте. Теперь про объемы. Я их беру из ТОС. Нужно зарегистрировать демку и войти не в папер мани, а в лайт. Тогда нет задержки, список инструментов огромный, в том числе и валютные фьючерсы. Можно настроить вывод по ДДЕ в Эксель, а оттуда уже в МТ4 через динамическую библиотеку Avals"а. В ТОС"е можно открыть опционный деск и тоже импортировать его в Эксель. Единственное неудобство - региться в демке ТОС нужно каждые 2 месяца. Но доступ бесплатный. Всем успехов. Если что-то непонятно - спрашивайте.
Genry: Добро пожаловать, VNG_nemo! Спасибо, полезная информация . VNG_nemo пишет: Всем успехов. Если что-то непонятно - спрашивайте. Удобно, если вместе с информацией дается ссылка откуда брать и куда идти ТОС - это терминал Thinkorswim (TOS) ? А то я кроме метатрейдера ничего не использовал и где, что и как с этим ТОС еще надо разбираться . Пошаговую инструкцию нашел здесь, а здесь хелп на русском
VNG_nemo: Genry пишет: Удобно, если вместе с информацией дается ссылка откуда брать и куда идти Ссылки дать - не вопрос, но дело в том, что тогда могут быть нарушены правила форума. Забейте в поиске OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME, перейдите по ссылке на форум, где-то в середине ветки выложены программы Тимура. Там их много, я использую только две, указанные выше. Там же можно найти ссылку на сайт Тимура. В ТОС"е самое сложное - регистрация. Если ее прошли успешно, то дальше проще, интерфейс интуитивно понятен. Вот ссылка на очень интересную статью http://blogstocks.ru/blog/thinkorswim/538.html, в ней рассказано, как создавать ВОТЧ листы по инструментам и дан пример обработки в Экселе выводимой по ДДЕ информации. Далее при помощи библиотеки mt4excel.dll http://codebase.mql4.com/ru/3667/page2#comments информация из нужной ячейки скидывается в МТ4 и обрабатывается потиково (пример http://forum.mql4.com/ru/44307). Получается тиковый график инструмента с реальными объемами.
Genry: VNG_nemo пишет: Ссылки дать - не вопрос ... [хрум] Спасибо, вроде все в обойме , а то я этого агента пропустил - качал каждый день вручную.
VNG_nemo: Genry пишет: вроде все в обойме Есть ресурс, на котором проведена огромная работа по анализу ДБ. Если есть интерес, дайте адрес куда скинуть. Информация действительно достойная, продвинулись гораздо дальше остальных.
Genry: VNG_nemo пишет: Есть ресурс, на котором проведена огромная работа по анализу ДБ. Если есть интерес, Есть
VNG_nemo: Genry пишет: Есть Отправил, лови
полная версия страницы