Форум » Статьи MQLabs » Охота на объемы » Ответить
Охота на объемы
Scriptong: Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями. Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах. Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема. Часть 4. Гистограмма вертикальных объемов. Часть 5. Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.
VNG_nemo: Преобразование отчётов CME из PDF в EXCEL http://tumypv.narod.ru/downloads/cmedb.zip AgentCoin http://tumypv.narod.ru/downloads/agentcoin.zip
Sergey: Материал предложенный VNG_nemo несомненно интересен. Но речь идет в основном об опционной торговли или торговли в МТ на основе построение уровней по отчетам СМЕ. Ребята действительно неплохо продвинулись и создали свою систему анализа и торговли. Но на мой взгляд для данной темы - это шаг в сторону. Из чего я исхожу: Во-первых, торговля по опционным уровням относится к категории долгосрочной или, как максимум, к среднесрочной (в примерах сделки висят от нескольких дней до нескольких месяцев). Во-вторых, что в общем то и влияет на первое замечание, невозможно выявить уровни защиты интересов. Выявление ежедневного ОИ (открытый интерес) лишь некоторое приближение. С большей долей вероятности их можно использовать лишь как цели во внутридневной торговли. Исхожу из того, что основу продавцов опционов составляют производители, а им наплевать куда идет цена. Для них опционы и фьючерсы - страховка от колебаний цен. Конечно есть уровни на которых их интересы затрагиваются (это уровни критического соотношения спроса/предложения), но ини лежат далеко за пределами дневной волотильности и для нашей торговли не предстывляют интереса. В-третьих, котировки формируются не по фьючерсам и опционам (хотя их показатели наверняка учитываются). В этом смысле все полученные уровни вторичны по отношению к базовому инструменту. Несомненно если крупные спекулянты (ММ) двигая цену, покупают опционы, то они будут стремиться защитить уровень безубытка, но увидеть эти уровни по отчетам СМЕ невозможно. (Это не одно и тоже, что расчет уровня безубытка по отдельному опциону. Этот безубыток может расчитать только сам покупатель опционов). А значит, наша задача отслеживать следы такой защиты (влитые объемы). То есть те цели, которые мы стремимся достичь, развивая тему объемов, первичны по отношению к опционной торговле. В-четвертых, точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням. И последнее, к сожалению, найти способы получения текущей информации по объемам с СМЕ в предложенных ссылках мне не удалось. А нас как я понимаю, интересует именно это. Ведь где-то ее берет КД. P.S. Несмотря на вышесказанное, тема торговли по обционным уровням вполне интересна и достойна внимания. Просто считаю, что она пока не в тему... Меня она заинтересовала. Некоторые методы торговли хочу сам проверить.
Genry: Sergey пишет: А значит, наша задача отслеживать следы такой защиты (влитые объемы). То есть те цели, которые мы стремимся достичь, развивая тему объемов, первичны по отношению к опционной торговле. Согласен, здесь решаем первоочередную задачу - создание набора базовых инструментов, который оперирует объемами, а на каких рынках и в каких стратегиях его применять развивать можно в новых ветках, созданных под эти темы. Если первичные объемы с биржи на которых могут работать индикаторы сейчас получить нельзя, то и это можно спокойно отложить на потом.
VNG_nemo: Sergey пишет: точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням. "Вы не любите кошек?!... Вы просто не умеете их готовить" Не хочу вдаваться в полемику О ТОМ, ЧТО ПЕРВИЧНО, А ЧТО ВТОРИЧНО. На рынке властвует арбитраж (временной, ценовой , объемный и т.д.), а потому на цену влияют фьючерсы и опционы и наоборот. Именно поэтому еще не создана модель рынка (хотя, я придерживаюсь мнения, что такая модель создана Мандельбротом). Скажу лишь, что умение пользоваться разными видами анализа дает в рынке конкурентные преимущества. Главная задача - все-таки не анализ рынка, а получение прибыли на основе анализа, и "это две большие разницы".
Evgeny: Сегодня в 13.25 был отличный вход по EURUSD в покупку, потому что: - 27 декабря в 23 часа на медвежей часовой свече прошли останавливающие покупки, после чего цена вошла в узкий боковой канал; - 30 декабря в 5 и в 9 утра прошли закупки на медвежих 15-ти минутных свечах; - на 1.3738-1.3740 гистограмма объемов показала накопление крупной позиции; - в 13.25 на 5-ти минутке появилась свечка с хвостом, которая обозначила тест уровня 1.3738. Покупка 1.3742, стоп 1.3738. Цель 1.38
VNG_nemo: Привет всем! С наступающим! Попробую еще раз, может недоступно изложил. 1. Я давал ссылку, где приведен пример формирования вотч-листа по фьючерсам в программе ТОС. ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ с биржи СМЕ. Создайте вотч-лист по приведенному примеру на фьючерс 6Е(евро-доллар) или любой другой на выбор (хоть бразильский реал). После этого нажимаете кнопку с изображением принтера и разрешаете импорт по ДДЕ. 2. Запускаете скрипт MT4toExcel от Санька, предварительно скопировав библиотеку от Авалса в нужную директорию МТ4 и разрешив использование ДЛЛ. 3. При запуске скрипта запустится Эксель. 4. Если все сделали правильно, то в активных ячеках появятся данные по цене и объему.(Если нет, курите мануал Эксель) 5. Запускаете оффлайн график, получаете то, что хотели с обновлениями реал-тайм. Скрипт нужно немного переработать, чтобы он выводил не только цену, но и объем. Это несложный алгоритм действий для получения реальных объемов фьючерсов, чего и добивались. Мои предыдущие посты не были призывом обработки СМЕ ДВ, хотя в этом есть огромный потенциал. Скорее призывом к обработке реальных объемов, поскольку тиковые - суть инфильтрант от ДЦ и реального положения вещей не отражают. Особенно на 5-ти знаке. Я, к примеру, таким макаром обрабатываю данные с Росссийской биржи по фьючу РТС, фьючу доллар-рубль и другим, а также по акциям. И все это посредством вывода по ДДЕ в эксель и импорта в МТ4. Кроме того, я торгую исключительно по каналам и свингам Вадимчи (если кто-то знает, что это такое), а индикатор для построения этих каналов реализован только в МТ, потому у меня нет другого выхода, кроме импорта данных в МТ4. Уровни при этом строятся автоматом, цена их видит и на них реагирует. Скрин ниже для примера. Объемы являются хорошим дополнением к каналам для улучшения качества входа и выхода.
Genry: VNG_nemo пишет: Попробую еще раз, может недоступно изложил. Все отлично изложено и ссылки полезные! Просто обилие идей в этой ветке затрудняют Игорю понимание что к чему. Есть несколько первоочередных разработок предложенных Евгением и Сергеем надо их реализовать в первую очередь здесь. А методы, где их можно применять вынести в другие, смежные, ветки! Такое предложение ;)
Evgeny: Доброго всем! Поздравляю Вас с Наступающим Новым годом! Всем здоровья, хладнокровия в делах и ярких положительных эмоций в жизни. По статье 4 "Гистограмма вертикальных объемов" появилась идея её применения для советника, который можно назвать как "Формирование крупной позиции"
Genry: С Новым Наступающим годом , Коллеги! Всем желаю наикрепчайшего здоровья, взаимопонимания с близкими и не очень , гармонии в делахи мыслях, и достойного профита в торговле! Ну и отлично отдохнуть
Genry: Scriptong пишет: Предложения по созданию индикатора уровней по объемам аналогичного ... Sergey пишет: цитата: Не плохой материал по наводке Genry изложен здесь: http://www.mql5.com/ru/articles/17 На мой взгляд ценность представляют два момента, которые дополняют понимание алгоритма построения индикатора уравней в пределах дневной волотильности (138.2% по FiboPivot_Memory). 1. Отображение на текущий торговый день только "девственных" уровней. 2. Создание библиотеки "девственных" уровней для уменьшения ресурсов работы индикатора. ... остается. Идея в использовании уровней такого индикатора в качестве целей для советников. В принципе, идея может быть отнесена к отдельной теме о создании которой чуть раньше шла речь. С наступившим, Коллеги! Вот и первая статья в новом году С почином, Игорь ! Продуктивного Вам года Коня !
Evgeny: Всем привет! Почитал статью... Могу по наблюдениям и опыту сказать, что торговая стратегия построенная на основе какого-либо канала будет давать плюс, если в ней имеется механизм двухступенчатой фиксации профита, как это было сделано в "Два пути". Именно этот маленький секрет успеха, я полагаю, не позволяет советнику "Два пути" убить депозит даже сейчас через 3 года после выхода статьи. А как строится канал - это уже дело второстепенное
Genry: Решил перепостить, а то кажется Игорь нажал <Все прочитано> Genry пишет: Эх, пятизнак Есть некоторые проблемы в работе индикатора BearBullBalance_Correct.mq4. Scriptong пишет: воспроизвести не удалось: Да, Игорь, пришлось помедитировать.. , чтобы понять где @ зарыта , дело оказалось не в 5-ти знаке и отгадка такова: сбой в работе индикатора возникает, когда количество бар заданных i_indBarsCount меньше чем количество бар отображенных на экране. Т.е. если на экране отображено 1000 бар, а i_indBarsCount < 1000, то будет сбой. Исчезнет, если сдвинуть экран влево или увеличить параметр.
Scriptong: Genry пишет: Да, Игорь, пришлось помедитировать.. , чтобы понять где @ зарыта , дело оказалось не в 5-ти знаке и отгадка такова: сбой в работе индикатора возникает, когда количество бар заданных i_indBarsCount меньше чем количество бар отображенных на экране. Т.е. если на экране отображено 1000 бар, а i_indBarsCount < 1000, то будет сбой. Исчезнет, если сдвинуть экран влево или увеличить параметр. Вот картинки для старой версии и для коррект, меняю параметры и как-только меньше экранных бар график искажается. Понятно. Это даже сбоем назвать трудно. Любому индикатору при отображении данных нужно с чего-то начинать. В данном случае ему приходится начинать с "пустых значений", к которым он впоследствии добавляет текущие объемы. В MQL4 "пустое значение" закодировано как число 2147483647. В сравнении с этим числом любое другое значение индикатора выглядит как 0. Поэтому при автомасштабировании окна индикатора видны только начальные большие значения. Все остальные данные никуда не делись, просто они очень малы в сравнении с "пустым значением". На приведенных рисунках, если приглядеться, видны дальнейшие данные индикатора. В принципе, такое поведение исправить можно - в качестве "пустого значения" использовать 0. В новой версии так и сделал.
Genry: Scriptong пишет: В принципе, такое поведение исправить можно - в качестве "пустого значения" использовать 0. В новой версии так и сделал. Спасибо, Игорь! Теперь все красиво
Scriptong: Genry пишет: Теперь все красиво ОК.
полная версия страницы