Форум » Статьи MQLabs » Охота на объемы » Ответить
Охота на объемы
Scriptong: Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями. Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах. Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема. Часть 4. Гистограмма вертикальных объемов. Часть 5. Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.
anatolyp: Здравствуйте, Игорь. В этой статье описаны синтетические бары http://articles.mql4.com/ru/995 Но там нет объемной составляющей. Было бы интересно применить ваши наработки по объемам к построению этих свечей. Сразу будет ясно - на какой свече идет накопление и куда ждать движения. На таком графике у меня работает в плюс советник из двух МА, но приходится каждую МА расписывать как среднее арифметическое полусуммы лоев и хаев. С уважением, Анатолий
Scriptong: Добрый день, Анатолий. С синтетическими барами (графиками нестандартных периодов) в рамках MQLabs уже проводилась работа. Наиболее близкая к Вашей идее тема поднималась в статье Что скрывают свечи. Но даже ее нельзя назвать законченной. Поэтому, если будут какие-то идеи, пишите, возможно, они будут интересны не только Вам.
tench72: Привет всем! что то затихла ветка, хочу подбросить дровишек есть такой индюшок вот ссылочка на него: Energy Market. В этом индикаторе измеряется скорость тика? может возникнут какие нибудь размышления по нему? Я не программист к сожалению, но может кто и найдет в нем что нибудь интересное и нужное!
Scriptong: tench72 пишет: Привет всем! что то затихла ветка В последнее время эта тема применяется практически в каждой статье. То есть совершен отход от рассмотрения ценового и объемного анализа в отдельности. Теперь совершаются попытки совместного "цено-объемного" анализа. tench72 пишет: хочу подбросить дровишек есть такой индюшок вот ссылочка на него: Energy Market. В этом индикаторе измеряется скорость тика? Индикатор подсчитывает количество пунктов, пройденных ценой за единицу времени: V=delta_tick/delta_time/Point;, где delta_tick - количество пунктов, на которые цена изменилась за последний тик; delta_time - время, прошедшее между предыдущим и текущим тиком. То есть нельзя сказать, что рассчитывается именно скорость поступления тиков. Здесь тики анализируются с точки зрения ценности. Тик, прошедший большее расстояние будет оказывать на анализ бОльшее значение, чем тик, прошедший один пункт. Насколько такой подход правильный, судить не берусь. Нужно исследовать. Но т. к. единой тиковой истории у брокеров нет, не совсем понятно, как же проводить такое исследование. Также обращаю внимание на то, что подобная разработка была и в рамках MQLabs - Что скрывают свечи?
полная версия страницы