Форум » Статьи MQLabs » Охота на объемы » Ответить
Охота на объемы
Scriptong: Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями. Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах. Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема. Часть 4. Гистограмма вертикальных объемов. Часть 5. Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.
Evgeny: Всем доброго времени! 1. Нахождение максимального объема за сутки, построение контура диапазона. Берем H1 и находим максимальный объем за сутки: http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjBN/ Затем переходим на M15 и внутри часа находим максимальный объем. На M15 свеча найдена. По найденной свече строим контур диапазона по High и Low. http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjBO/ 2. Определение типа диапазона. Игорь предложил верный вариант. Диапазонов может быть не два, а три: - зона поддержки, распределение объема покупателями; Это когда цена после вливания объема уходит вверх за пределы диапазона. Закрытие торгового дня выше диапазона. - зона сопротивления, распределение объема продавцами; Аналогично, только вниз. - зона равновесия, накопление объемов покупателями/продавцами. Цена по закрытию торгового дня не выходит за пределы диапазона. Пока что имеем равновесие, которое обязательно будет скоро раскачано одной из сторон. 3. Актуальность диапазонов и их пролонгация. Вот это самое важное. Когда найденные диапазоны принимаются в работу, а когда нет. Когда они продлеваются, когда не продлеваются. Когда они считаются протестированными (отработанными ценой), а когда пробитыми. Напишу по данному пункту позже. Времени пока нет.
Genry: Evgeny пишет: 1. Нахождение максимального объема за сутки, построение контура диапазона. Берем H1 и находим максимальный объем за сутки: http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjBN/ Затем переходим на M15 и внутри часа находим максимальный объем. На M15 свеча найдена. По найденной свече строим контур диапазона по High и Low. http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjBO/ Я посмотрел подход о котором говорили Евгений и Сергей. Сначала вроде все шло ок, но потом на графике EurUsd от 9 октября возникла коллизия (5-знак, Ал**ри): На часовом графике максимальный объем показала одна свеча, но когда открыл 15-ти минутный, то максимальная свеча за 15 минут была в другом диапазоне, и показала ее совсем другая свеча чем на Н1, при этом объем был значительно больше. И как поступать в таком случае? Это я глазами увидел, а программа проверять соседние диапазоны не будет, она ведь уже нашла нужный часовой интервал и будут искать только в нем. Все-же еще раз склоняюсь ко 2-й версии, если это возможно. Тем более она на 4-х знаке все считала правильно и Евгений это проверил.
Sergey: Предложение..... Сделать период выбора объема внутри часа - настраиваемым.
Sergey: Evgeny пишет: 3. Актуальность диапазонов и их пролонгация. Игорь, было бы неплохо иметь реализацию предложений по пп 1-2, чтобы совместно подумать над п.3.
Scriptong: Прочитал все вышесказанное два раза. Пока не нашел четких путей решения проблем, обозначенных здесь. Со своей стороны резюмирую проблемы в порядке их важности, если я их правильно понял. Если не так понял, поправьте: 1. Самая важная. Не очень удачный алгоритм вычисления свечи максимального объема. В итоге на пятизнаке таких свечей находится немного, что сводит суть идеи на нет. Евгений в посте от 07.10.2013 вроде бы что-то предложил. Но я так и не понимаю, какие критерии предложены. Если простой максимальный объем без дополнительных фильтров, то это путь в никуда, т. к. получится болтанка от брокера к брокеру. Где-то один тик проскочит и уже имеем другой диапазон. 2. Как определять тип диапазона? Только на данный момент реализовано два подхода. Можно накидать еще штук пять подобных. Но какой из них более близок к истине? 3. Отнесу к наименее важной - пролонгация. Пока с первыми двумя пунктами не решено окончательно, этот пункт не выглядит важным.
Sergey: Scriptong пишет: Если простой максимальный объем без дополнительных фильтров, то это путь в никуда, т. к. получится болтанка от брокера к брокеру. Где-то один тик проскочит и уже имеем другой диапазон. Реальные объемы действительно зависят от того к кому "прикреллен" ДЦ. Но реальные котировки цен от ДЦ к ДЦ практически одинаковы (мы это обсуждали) и по времени поступления отличаются на доли секунд. Предполагаю, что время задержки - величина постоянная для каждого ДЦ. Отсюда вывод - тиковые объемы не должны отличатся. Предложенный прямолинейный подход решит проблему для 5-ти значных котировок (просто точность в 10 раз выше), а вот для 4-х возможно и не приемлем. Не попробуешь - не проверишь. Тем более, что Evgeny в скринах именно такой подход и практикует. Решение может быть простым - ввести функцию включения фильтра в настройках индикатора. С уважением!.
Evgeny: Всем привет! Друзья, могу сказать следующее. - я вижу и работаю сейчас по эффективной системе торговли. Я потратил свое время здесь на форуме, чтобы рассказать вам о сути идеи, откуда я её взял, почему это работает и т.д. - полагаю, что про то видео "Анализ интересов крупных игроков", которое я выкладывал в начале развития темы, уже все забыли. - ничего доказывать не собираюсь. Спасибо Игорю за участие. И за статьи. - к сожалению того индикатора, который я хотел создать общими усилиями, на данный момент полагаю не получится сделать. - версий может быть и не 5, а 10. Важно в процессе совершенствования достичь реально эффективной системы, а не получить 10 версий индикаторов и 5 статей. Цель: не процесс, а результат. Итог: кто понял суть, используйте в торговле и зарабатывайте. Удачи. Пара скринов по торгам сегодня: Евродоллар. Сколько сегодня было мата на форумах, когда вышли поганые данные по безработице США, а евродоллар нагло двинул ВНИЗ. И не откуда нибудь, а с 1.354. Трейдеры уже дали название этому событию "Развод крестьян по американски". Если же вы посмотрите на скрин, всё станет очевидно. http://shot.qip.ru/00esuv-36Ox4CjEy/ Фунт. http://shot.qip.ru/00esuv-46Ox4CjEz/ Намек прозрачный. Вставать в продажи при тестах красных зон. На следующей неделе все-равно примут решение о повышения потолка госдолга США. Индекс США уже сегодня взлетел, лишь потому, что Обама чего-то там вякнул про свою "решительную позицию".
Genry: Evgeny пишет: - версий может быть и не 5, а 10. Важно в процессе совершенствования достичь реально эффективной системы, а не получить 10 версий индикаторов и 5 статей. Цель: не процесс, а результат. Итог: кто понял суть, используйте в торговле и зарабатывайте. Удачи. Евгений, думаю прощаться рановато! Вы уже вложились в этот процесс, не интересно уходить с половиной результата. Судя по всему, уже вторая версия индикатора работала правильно по определению максимального объема на 5-ти знаке, но что-то было с точкой отсчета построения уровней. Исправляя ошибку, Игорь внес изменения которые затронули этот алгоритм поиска и у нас получился 3 вариант, который мы сейчас обсуждаем, но 2-й еще рано бросать. Что Вы мне написали про второю версию в ответ на мое " индикатор новых уровней не нашел": Evgeny пишет: 1. Я меняю в параметре i_indBarsCount количество баров, и он находит с той глубины истории, которую задаю. И всё. По мере приближения к текущему бару индикатор не обновляет уровни. Вот задал подбором этот параметр на М15 и индикатор показал уровни: - глубина 300 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc6U/ - глубина 700 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6V/ - глубина 1000 баров http://shot.qip.ru/00eofg-3vNP0Sc72/ - глубина 1500 баров http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc6Z/ - и что самое интересное, при глубине 100 баров индикатор нашел новый диапазон, но его не видно.Случайно заметил. Оказалось, что объекты черного цвета. Когда поменял цвет, проявилась такая картина: http://shot.qip.ru/00eofg-4vNP0Sc71/ Вот он тот самый красный диапазон! Т.Е. Алгоритм поиска работал и вторая версия ПРАВИЛЬНО находила новый диапазон на 5-ти знаке, если руками задавать количество рассматриваемых бар, но рисовала их черным цветом - мы их не видели. Если настройку черного в индикаторе поменять, то индикатор 2-й версии показывал правильно новый уровень на 5-ти знаке После изменений 3-й версии он перестал находит эти уровни как раньше и "огрубел" Игорь, может еще разок посмотрите на 2-ую версию с учетом этих наблюдений? Может ошибка была в определении границ диапазона, получается вторая версия находила первый диапазон слева и потом пропускала следующие справа. Может где-то не обнуляет старое значание с которым идет сравнение найденных уровней объемов нового дня? Если начало поиска руками сдвинуть вправо - индикатор обнулял все переменные и версия 2 правильно находила первый диапазон от новой границы, запоминала значение и пропускала следующие, если они были меньше. Или останавливала поиск после того, как нашла первый уровень Или где-то запоминался черный цвет по-умолчанию - поэтому уровни не отрисовывались. Вот такие предположения по этому багу , но ведь один уровень находит - это видно и на скринах Евгения, уровни один за другим найдены правильно при смене точки начала поиска. Версия 3 вообще не находит там диапазоны, как не двигай начало поиска.
Sergey: Вариант построения уровней по объемам предыдущего дня, для торговли внутри текущего дня. http://shot.qip.ru/00ewJ6-3DtaIOFtR Уровень серого цвета построен по M15 Open-Close на баре максимального объема внутри бара с максимальным объемом на H1. Уровень сопротивления High-Close максимума предыдущего дня на M5. Уровень поддержки Low-Close минимума предыдущего дня на M5.
Genry: Sergey пишет: Уровень серого цвета построен по M15 Open-Close на баре максимального объема внутри бара с максимальным объемом на H1. Ок, Сергей, основной подход понятен. Проблема в том, что не все так гладко - есть исключения. Евгений говорит, что рабочие объемы надо искать на м15 и выбирать наибольший. Индикатор Игоря их сейчас там и ищет. Если мы меняем этот алгоритм на другой: 1. сначала находим максимальный объем на Н1, 2. затем в диапазоне этого Н1 находим максимальный на М15 и считаем, что он и есть максимальный за день на М15 и по нему мы построим уровень. А вот это оказывается не всегда правильно. Вот скрин 9 октября, EurUsd H1 (верх), М15 (низ). Видно, что максимальный на Н1 в 17 часов V=3710 (№1), второй близкий объем на Н1 в 21 час V= 3618 (№2) Первый больше второго аж на 92 тика - должны выбрать его и в нем искать максимальный на М15 за день. Но на втором скрине видно, что на М15 в 21 час бар №2 = 1521 тик, в то время как в 17 часов самый большой объем = 1097 Т.е №2 > №1 на 424 тика и наибольшим баром за день на м15 будет он. А бар объемом 1097 на скрине не один, есть даже чуть больший левее - в 15 часов. И какой тогда мы уровень построим? Берем 10 октября, смотрим Н1 и видим: 15ч V= 3186 16ч V= 3185 17ч V= 3106 18ч V= 3266 ! - здесь ищем наибольший объем Смотрим 15 минутку 18-00 V= 970 18-15 V= 976 15-45 V= 1158 - получается максимальный объем на М15 опять не совпал с часовым. Вот такая возникает проблема, если мы ищем максимальные объемы по барам Н1. Поэтому я надеюсь, что у алгоритма версии 2 для пятизнака возможности не исчерпались и Игорь найдет решение, как его довести до рабочей версии. Надеюсь и Евгений не оставит без внимания этот вопрос.
Sergey: Genry пишет: Проблема в том, что не все так гладко - есть исключения. Абсолютно согласен. Кроме того, предложенный вариант индикатора не отображает уровни максимальный объем которых приходится на додж - Open=Close. Genry пишет: Если мы меняем этот алгоритм на другой: Нет смысла пока дергаться, ты абсолютно прав. Но обсуждаемый нами вариант, также не лишен недостатков. И дело даже не в проблеме выборки, я уверен Игорь с этим справится. Во-первых мы не учитываем пики (максимумы и минимумы), которые никогда не показывают больших объемов, но являются сильными уровнями. И во-вторых, мы производим выборку на i_BarsDayCount количестве баров, что на мой взгляд в корне неверно. Одни уровни держатся год, другие 15 минут - цитирую Игоря. Как удостовериться, что мы правильно оперируем параметром выборки и, следовательно, выбранный уровень значимый? Сильные игроки защищают свои сделки - согласен, но вряд ли они бездумно оставляют их через сутки без возможности контроля. Слишком высоки риски. Лучше закрыться и, протестировав эти уровни завтра, двигаться дальше. Конечно не все так однозначно. И максимальные объемы могут быть показаны при выходе игрока из рынка. И как тогда интерпретировать такой уровень? Но для решения любой задачи нужны стартовые предпосылки, которые мы сами для себя должны определить. Я предлагаю, как вариант, рассматривать значимость уровня лишь на следующий торговый период - сутки. Новости вышедшие на следующий день либо подтверждают уровни предыдущего дня, либо их отменяют, что в общем то закономерно. И еще, мы упустили такой важный момент как попытку определить - сделки какого направления защищаются крупными игроками? Если, к примеру, по виду свечей или их комбинаций есть возможность идентифицировать это направление - мы получим мощный механизм торговли. Повторюсь- я не предлагаю бросаться от идеи к идеи в их реализации. Мы ведь просто ставим перед собой задачи и совместными усилиями ищем рациональное зерно в их решении. С уважением! P.S. Genry в приведенном примере уровни совпадают хоть и имеют разный диапазон. Что еще раз можно интерпретировать как его защиту в течении суток. Возможно нужен более изощренный алгоритм его идентификации.
Genry: День добрый, Сергей! Найти ответы на все вопросы используя только один индикатор объема - сложно. Чем лично мне привлекательна идея Евгения? Она дает взгляд на рынок отличный от того, что показывает цена. Получается анализ ситуации на рынке под разными углами, и выводы одного анализа должны быть подтверждены выводами второго Sergey пишет: Если, к примеру, по виду свечей или их комбинаций есть возможность идентифицировать это направление - мы получим мощный механизм торговли. Вполне рабочий вариант: объемы + Price Action. Варианты фильтров каждый трейдер может выбрать из того набора инструментов, который он освоил. Sergey пишет: Сильные игроки защищают свои сделки - согласен, но вряд ли они бездумно оставляют их через сутки без возможности контроля. Ну та торговля которую мы ведем, для сильных игроков на уровне рыночного шума Институциона́льные инвесторы держат свои позиции годами, именно поэтому я выше писал Евгению о индикаторах из темы "Память рынка". На истории видно, где цена обозначает уровни, поэтому изменение объема вблизи исторических областей поддержки /сопротивления - хороший сигнал. Евгений в Анализе интересов крупных игроков приводил график , для Памяти рынка я тоже делал анализ частоты разворота цены - так что все идет рядом. Sergey пишет: P.S. Genry в приведенном примере уровни совпадают хоть и имеют разный диапазон. Что еще раз можно интерпретировать как его защиту в течении суток. Да, я тоже это отметил и это радует, но наблюдений мало - есть вероятность других вариантов. Достаточно много людей читает тему, надеюсь, что еще кто-то поделится наблюдениями. Будь уровень моего программирования повыше, можно было на истории прогнать такую проверку. Sergey пишет: Мы ведь просто ставим перед собой задачи и ищем рациональное зерно в их решении. И поэтому я рад, что сегодня понедельник и время выхода новой статьи. После этого Игорь прочтет наши обсуждения и надеюсь будет следующий шаг в разработке индикатора.
Sergey: Genry пишет: Ну та торговля которую мы ведем, для сильных игроков на уровне рыночного шума Институциона́льные инвесторы держат свои позиции годами А смысл? С рынком акций - понятно. С покупкой реальной валюты тоже, но там другие задачи и вряд ли речь может идти о защите позиций. Мы же торгуем фьючерсами. Сделки закрываются при полном цикле Sell-Buy или наоборот. Я как-то наблюдал стакан. Открывается сделка на 5 лямов - цена смещается на 7 тиков, сделка закрывается. При этом спред 8-11 тиков. Через пару минут все повторяется. В начале этого года проскочило сообщение на канале РБК, что правительство Германии хочет ввести налог за торговлю внутри спреда, так как этот факт ставит мелких игроков в неравные условия. Чем все закончилось не знаю. Но сопоставив вышеперечисленные факты я и сделал вывод, что крупные игроки не переносят позиции на следующие сутки. Кстати техника VSA в такой подход так же вписывается. Впрочем я не исключаю, что ошибаюсь. Ждем развития темы. С уважением!
Genry: Sergey пишет: Но сопоставив вышеперечисленные факты я и сделал вывод, что крупные игроки не переносят позиции на следующие сутки. Кстати техника VSA в такой подход так же вписывается. Впрочем я не исключаю, что ошибаюсь. Вот сегодняшний график фунтобакса М15. Зеленым - ранее залитые объемы покупателя. Но что интересно, до того как покупатель вливал объемы я наносил исторические уровни взятые с дневного (фиолетовые линии) и недельного (синии линии) графика. И что мы видим - прямоугольник с объемами влез между двумя дневными линиями, а по центру прямоугольника идут 2 недельные. Значит кто-то на истории регулярно разворачивает цену на этих уровнях, и этот кто-то проявил себя в очередной раз Еще раз респект, Евгению, теперь мне видно, кто действует на рынке у разворотной линии и более понятно чего ждать - пробоя или отскока.
Sergey: Вот картинка уровней на сегодня того же графика по объемам вчерашнего дня. Уровень серого цвета - максимальные объемы вчерашнего дня. Подумаю о совмещении индикаторов, если все так классно в дальнейшем будет вырисовываться. С уважением!
полная версия страницы