Форум » Статьи MQLabs » Охота на объемы » Ответить
Охота на объемы
Scriptong: Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями. Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах. Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема. Часть 4. Гистограмма вертикальных объемов. Часть 5. Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.
Genry: Evgeny пишет: Для дальнейшей работы нужно посмотреть на заготовку, т.е. убрать все ограничения визуализации найденных диапазонов в индикаторе. Получается, что Игорь в 3-й версии устранил ошибки и она должна правильно работать, но индикатор 3 версии не находит новые интервалы из-за того, что значение моды велико. Поэтому, да простит меня Scriptong, я решил попробовать брать не всю медиану, а ее часть. Хотя у Игоря в первой части алгоритма, еще до сравнения, и так отлично находится максимальное значение объема. К параметрам индикатора добавил еще один - d_partMedian, значение его меняется от 0 до 1 - чем можно выбирать сколько от полной медианы мы берем для сравнения. Знаю что это решение нехорошее , но вроде работает и наконец я увидел как 3-я версия обрабатывает большой период, вернее как она вообще работает под 5-ти знаком! Вот картинка с 3 версией для 5-ти знака при d_partMedian= 0.2 - http://f4.s.qip.ru/ZU0L5LO7.png, а это версия 3 с поправкой - HighVolumeBar_v3g.mq4 для ознакомления - смотрите сами как трешка работает . А вот задавать ТФ было бы очень хорошо, чтобы на ТФ старше М15 отрисовывались области взятые с м15, иначе на Н1 бывают прямоугольники очень большой высоты - в треть экрана. PS. Игорь, уж очень хотелось получить результат для 3 -й версии, а то видит око да зуб неймет Если подход с урезанием медианы неверный, то ссылку на версию (или данный пост) я могу без сожаления удалить .
Sergey: *PRIVAT*
Scriptong: Evgeny пишет: Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Странно, вышло так, будто я Вас в чем-то обвинил Ведь если индикатор сам отобразил уровень, то я не понимаю, в чем суть вопроса - он же нашел свечу максимального объема.
Genry: Scriptong пишет: Evgeny пишет: цитата: Я ничего сам на скринах не раскрашивал! Странно, вышло так, будто я Вас в чем-то обвинил Про раскраску Евгений мне ответил, это я руками красил и думал, что и он тоже. А получается раскрашивал только я , все остальные - перед индикатором чисты Scriptong пишет: Ведь если индикатор сам отобразил уровень, то я не понимаю, в чем суть вопроса - он же нашел свечу максимального объема. Игорь, суть в том, что левую границу - от которой индикатор версии 2 ведет расчет, Еагений перемещает руками. А после перемещения руками индикатор в новом диапазоне находит эту свечу, сам индикатор не находит. Или не находил раньше
Scriptong: Evgeny пишет: Вы скорее не понимаете суть этой идеи. В идее "ренгена" свечи свечи с максимальным объемом не имеют значения. Имеет значение место, где на минимальное движение цены приходится максимальное количество тиков. Еще раз объясняю: берем равновыскокие свечи по 10 пунктов к примеру и считаем сколько тиков прошло в каждой свечке. Для такого подхода, кстати, практически ничего не нужно изменять в индикаторе - лишь убрать подтверждение "выделяемости" свечи на фоне других. Ну а сам индикатор необходимо запустить на синтетическом графике. Чуть выше Genry представил версию, которая позволяет убрать медиану из расчетов (присвоить параметру d_partMedian значение 0). К сожалению, сделать максимально удобным описанный метод в МТ4 не получится, т. к. от пользователя требуется проведение некоторых предварительных действий, на что многие из них не хотят идти (сбор тиковой истории, запуск еще одного индикатора, работа с автономным графиком). Ну а те, для кого это важно и интересно, преград не увидят.
Scriptong: Genry пишет: К параметрам индикатора добавил еще один - d_partMedian, значение его меняется от 0.01 до 1 - чем можно выбирать сколько от полной медианы мы берем для сравнения. Знаю что это решение нехорошее , но вроде работает и наконец я увидел как 3-я версия обрабатывает большой период, вернее как она вообще работает под 5-ти знаком! Вот картинка с 3 версией для 5-ти знака при d_partMedian= 0.2 - http://f4.s.qip.ru/ZU0L5LO7.png, а это версия 3 с поправкой - HighVolumeBar_v3g.mq4 для ознакомления - смотрите сами как трешка работает Вполне рабочая версия. Позволяет полностью исключить влияние медианы. Genry пишет: Игорь, уж очень хотелось получить результат для 3 -й версии, а то видит око да зуб неймет Вы же ее уже сделали. Или я снова чего-то не понял?
Genry: Scriptong пишет: Genry пишет: цитата: Игорь, уж очень хотелось получить результат для 3 -й версии, а то видит око да зуб неймет Вы же ее уже сделали. Или я снова чего-то не понял? Это я, так сказать, извинялся Ну, вроде зачем-то в индикатор полез ... уж очень хотелось его увидеть в работе на пятизнаке;) И не мне одному Scriptong пишет: Вполне рабочая версия. Позволяет полностью исключить влияние медианы. О! Это радует
Evgeny: Всем привет! Теперь я вижу, что есть рабочая версия. Уже близко к задумке. Спасибо.
Genry: Evgeny пишет: Теперь я вижу, что есть рабочая версия. Уже близко к задумке. Спасибо. Евгений, а что дальше по плану? Было так: Evgeny пишет: 1. Нахождение максимального объема за сутки, построение контура диапазона. 2. Определение типа диапазона. Игорь предложил верный вариант. Диапазонов может быть не два, а три: - зона поддержки, распределение объема покупателями; Это когда цена после вливания объема уходит вверх за пределы диапазона. Закрытие торгового дня выше диапазона. - зона сопротивления, распределение объема продавцами; Аналогично, только вниз. - зона равновесия, накопление объемов покупателями/продавцами. Цена по закрытию торгового дня не выходит за пределы диапазона. Пока что имеем равновесие, которое обязательно будет скоро раскачано одной из сторон. 3. Актуальность диапазонов и их пролонгация. Вот это самое важное. Когда найденные диапазоны принимаются в работу, а когда нет. Когда они продлеваются, когда не продлеваются. Когда они считаются протестированными (отработанными ценой), а когда пробитыми. Напишу по данному пункту позже. Времени пока нет.
Sergey: Горизотнальный индикатор тиковых объемов..... http://shot.qip.ru/00ewJ6-3DtaIOG3S/ Уровни сегодняшнего дня прорисованы вручную.
Sergey: Вот скрин горизонтальных тиковых объемов за 13.11.2013 с МТ4 по EURUSD А вот скрин реальных объемов по фьючерсу на EUR с ClusterDelda Не правда ли мого общего в пиках цен? Хочу продолжить тему поиска фильтра для ранее разработанных индикатров. Алгоритм идеи: 1. Суммируем тики на M1 по уровням цен на выбранном интервале. 2. Определяем цену закрытия предыдущего дня 3. Отрисовываем два максимальных уровня сверху и два снизу цены в пределах среднй дневной или максимальной (настраеваемый параметр) волотильности выбранного периода. Получаем неплохой индикатор для анализа рынка на текущий день!!! С уважением!
Evgeny: Sergey пишет: Получаем неплохой индикатор для анализа рынка на текущий день!!! Привет )) Я это уже предлагал давно. Горизонтальные уровни на самом деле не так полезны как кластер в прибыльной торговле. Вот, что реально полезно так это кластерный график. Смотрите скрины с кластер дельты )) Это было сегодня по фунту. 1. Цена начала падать и планктон начал продавать. А крупный игрок с удовольствием это всё быстро выкупил на минимуме, то есть по самой выгодной цене. За 5 минут выкуплено более 5 тысяч лотов. http://shot.qip.ru/00eVbd-47WXfIGsU/ 2. Таким образом, ММ провернул один из любимых разводов, называемых "Перевертыш". Когда на негативном новостном фоне планктон начинает массово продавать, ММ всё выкупает и на рынке не остается продавцов. Зато есть он - крупный покупатель с 5000+ контрактов. Цена дальше не сможет падать и никто её не сможет двинуть вниз. Имеем паттерн "тест крупного объема" . Стоп по сделке на покупку будет от 50 до 150 пунктов. http://shot.qip.ru/00eVbd-37WXfIGsW/ То же самое произошло 12 ноября на фунте днем на самой большой медвежей свече. На этой 5-ти минутной свече в самом внизу на 1.588-1.585 было куплено более 9000 контрактов. А толпа всё продолжала верить в медвежий тренд и продавать и продавать на самом дне. http://shot.qip.ru/00eVbd-47WXfIGsY/
Sergey: Evgeny пишет: Горизонтальные уровни на самом деле не так полезны как кластер в прибыльной торговле Так то оно так, но вот беда: как это можно использовать в автоматической торговле????? Как вытащить данные из закрытого кода и коков алгоритм их обработки? Так что пока - чем богаты ...... Удачи!
Genry: Коллеги! Новая статья Игоря вышла по теме
Sergey: Всем привет! Ждал продолжение темы с нетерпением. Сделан значительный шаг вперед. Большой респект Игорю и всем участникам темы. И все же есть некоторое разочарование. Не может активность участников рынка в течении дня быть разной и зависить от ТФ. Т.е. получаемый уровень, на мой взгляд, должен быть единым и не зависить от ТФ или по крайней мере, может быть не один, но при этом все едины для всех ТФ. Это можно получить, лишь анализируя суммарные объемы на М1. А определить поддержку или сопротивление - разделив объемы (или часть) по типу свечей на бычьи и медвежьи. Аналогичный анализ для больших исторических дневных периодов будет отображать более значимые уровни. Вот отработка уровней по предложенному алгоритму их поиска. Всем Удачи!
полная версия страницы