Форум » Статьи MQLabs » Охота на объемы » Ответить
Охота на объемы
Scriptong: Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями. Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах. Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема. Часть 4. Гистограмма вертикальных объемов. Часть 5. Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.
Genry: А вот и вероятное окончание медвежьей коррекции, можно не сильно гадать где оно произошло Так что приглядитесь к историческим уровням (областям) SR, вкупе с объемами это эффективный инструмент для торговли. Их основное достоинство - они всегда с Вами на любом графике
Scriptong: Evgeny пишет: Не ищите уже грааль. Он под ногами валяется. Рынок настолько точен, насколько всем кажется его хаотичность. Я перестал искать идеальный индикатор или советник. Я знаю точно и понимаю как работает рынок и что им движет и куда. Удачи всем. Ну, во-первых, остановка движения - это смерть. В жизни всегда нужно двигаться. А, во-вторых, нет предела совершенству. Так что мы еще тут потолкаемся немного.
Scriptong: Genry пишет: Ситуация с возникновением наибольших потерь выглядит как на скрине ниже. На мой взгляд, тут все очень даже красиво. Просто нужно поставить на минимум параметр i_minProbability. В итоге 18.10.2013 продажа будет закрыта с небольшим минусом и открыта покупка, которая даст прибыль. Далее идет сделка на продажу с 22-го до 24-го. Затем снова покупка, и снова небольшой плюс. 25-го продажа с убытком, 28-го - покупка с бОльшей прибылью. 31-го шикарнейшая продажа на две фигуры. 01.11.2013 - покупка с убытком пунктов 30, а затем, 05.11.2013, снова прибыльная продажа. В итоге за указанный период явно набирается прибыль. Так что пример неудачный. Думаю, найти удачные примеры не будет проблемой (я их и сам вижу), т. к. стратегия отнюдь не Грааль.
Scriptong: Genry пишет: 1.35600 не настолько глобальный, но принцип сработал - на конце 600 , чем не круглое число ... кто-то закрылся и получил ... 600 мерседес Причем справедливо и обратное: прикупился там. В итоге тоже получил 600-й мерс... взамен былого Мазерати
Genry: Scriptong пишет: В итоге тоже получил 600-й мерс... взамен былого Мазерати ... бывает и так
Scriptong: Sergey пишет: Знаете коллеги, начало реализации темы в советнике несколько преждевременно. Это всего лишь оценочная стратегия. Причем, как видно, она показала неплохие результаты на всех проверенных валютных парах без использования стопов и профитов. К тому же, заоптимизированной ее тоже назвать нельзя - там всего один параметр, который мало на что влияет. Убрать его - и результаты пострадают незначительно. Насчет целей двумя руками "за". Но проблема, как всегда, очень щепетильная. Наперед ее не решить (не рассчитать). Все-таки, наилучший метод, который мне попадался, это постоянное слежение за рынком в ожидании ситуации истощения тренда. Там и закрывать сделку. Примерно то же самое со стопом. Но там проблема с рисками, а не с недополученной прибылью.
Sergey: Scriptong пишет: Насчет целей двумя руками "за". Но проблема, как всегда, очень щепетильная. Наперед ее не решить (не рассчитать). К моему глубокому сожасению, так оно и получилось. Сделал горизонтальный индикатор объемов со сбором данных за n дней. Красиво, но толку 0. Пока не нашел не единой закономерности в отработке полученных уровней. Склоняюсь к мысли. что анализ объемов прошедшего дня, дает больше информации для текушей торговли. С уважением!
Genry: Scriptong пишет: На мой взгляд, тут все очень даже красиво. Просто нужно поставить на минимум параметр i_minProbability. Ээээ нет, Игорь! Этот параметр - результат оптимизации EurJPY m15 , там общая пробыль за 3 месяца при начальном депо 1000$ получилась 971$ с лотом 0.1 А приведенный фрагмент - самый убыточный участок торговли Поэтому именно так выглядят типовые участки потерь для данного алгоритма на настройках которые дают прибыль! Вот
Scriptong: Genry пишет: Ээээ нет, Игорь! Этот параметр - результат оптимизации, там общая пробыль за 3 месяца при начальном депо 1000$ получилась 912$ с лотом 0.1 Так давайте смотреть на жизнь шире. Что там три месяца? К примеру, вот тест по EURJPY с 01.02.2009 до сего дня. Здесь параметр, указанный выше, на минимуме. Хорошая жизнь для стратегии закончилась в апреле 2010-го. Сейчас видны некоторые потуги на возрождение. Так что те, кто любит шампанское, вполне могут успеть вскочить в этот поезд.
Genry: Даа, первая треть просто заглядение ...тем более для гипотетической стратегии ! Еще раз подтверждаю написанное выше - задумка нравится ! Я неспроста второй индикатор объема на скрин положил, там где потери - их показания на день открытия позиции разошлись. В такой ситуации не стал бы в рынок входить, может это решение - открываться не сразу в 00 - 00:15, а после сверки показаний индикаторов ?
Genry: День добрый, Scriptong и Коллеги! При работе с индикаторами объема HighVolumeBar_Intolerant и HighVolumeBar_v3g у меня возникли 2 вопроса: 1. по сравнению с версией HighVolumeBar_v2 они перестали "тянуть" из одного дня в другой прямоугольник с уровнем противоположного объема (Сергей, Евгений поправьте, если ошибаюсь). Т.е. если вчера был отрисован уровень поддержки, а сегодня - сопротивления, то останется только уровень сопротивления, а не оба. В версии 2 кажется продолжали существовать оба уровня. Пишу "кажется" потому что под пятизнаком она не работала штатно. По идее должны оставаться оба уровня, так? 2. Работа на ТФ старше Н1 для индикаторов HighVolumeBar_Intolerant и HighVolumeBar_v3g невозможна, да и на Н1 они дают прямоугольник с достаточно широкой зоной охвата, что снижает точность уровня. Возможно ли для этих индикаторах предусмотреть параметр который задает нужный ТФ (меньше текущего) на котором индикатор будет искать объем? Т.е. если я сейчас на м15, то могу выбрать м5, а если я на D1 то задам М15. Если по п.1 этого поста мы "тянем" уровни, то и на D1 (и даже старше, если уровень долго держится) их будет видно! А то сейчас приходится выполнять некоторые манипуляции, что бы перенести уровни на старшие ТФ с младших, что-то вроде: 1. Перейти со старшего ТФ на м15 2. поверх прямоугольников индикатора руками отрисовать прямоугольники нужные для анализа (нет возможности оставить отрисованные уровни после удаления индикатора с графика ) 3. вернуться на старший ТФ и продолжить анализ Мнение мое субъективно и возможно кто-то нашел иное решение, просьба высказаться по данным предложениям, спасибо!
Scriptong: Genry пишет: 1. по сравнению с версией HighVolumeBar_v2 они перестали "тянуть" из одного дня в другой прямоугольник с уровнем противоположного объема (Сергей, Евгений поправьте, если ошибаюсь). Так ведь в этом суть алгоритма - отбрасывать устаревшую информацию. Genry пишет: Т.е. если вчера был отрисован уровень поддержки, а сегодня - сопротивления, то останется только уровень сопротивления, а не оба. В версии 2 кажется продолжали существовать оба уровня. Пишу "кажется" потому что под пятизнаком она не работала штатно. По идее должны оставаться оба уровня, так? Оба уровня ни в одной из версий не запоминались. Подхватывался только один уровень. Genry пишет: 2. Работа на ТФ старше Н1 для индикаторов HighVolumeBar_Intolerant и HighVolumeBar_v3g невозможна, да и на Н1 они дают прямоугольник с достаточно широкой зоной охвата, что снижает точность уровня. В принципе, можно расширить работу на Н4, но на D1 невозможно отображать результаты, т. к. прямоугольник или линия вырождаются на этом графике в точку. В итоге пользователь ничего не увидит. Genry пишет: Возможно ли для этих индикаторах предусмотреть параметр который задает нужный ТФ (меньше текущего) на котором индикатор будет искать объем? Т.е. если я сейчас на м15, то могу выбрать м5, а если я на D1 то задам М15. Как раз для этого и были разработаны версии MultiTF. Но для D1 проблема остается. На этом графике невозможно отобразить информацию. Если же интересует только какой-то один заданный ТФ, то да, нужно внести изменения в код однопериодных версий индикаторов, чтобы на любом ТФ (ниже D1) они отображали информацию, полученную с указанного ТФ.
Sergey: Индикатор HighVolumeBar_v3g потерял актуальность своего кода, как только был введен параметр ограничения действия фильтра. Он просто рисует уровень максимального объема на H1 за прошедшие сутки. Напомню, мы так и не сумели предложить иную фильтрацию для индикаторов. Исследование горизонтальных объемов и есть попытка поиска оптимальгого фильтра, не меняющего уровни в зависимости от ТФ. Заметил интересную особенность работы индикаторов горизонтальных объемов. При пробитии ценой максимальных текущих объемов, происходит смена цвета. Игорь об этом предупреждал, но на момент ознакомления с темой, я это воспринял как сомо собой ..... А ведь этот момент можно трактовать как сигнал разворота и использовать для входа в рынок. Всем удачи!
Genry: Sergey пишет: Индикатор HighVolumeBar_v3g потерял актуальность своего кода, как только был введен параметр ограничения действия фильтра. Он просто рисует уровень максимального объема на H1 за прошедшие сутки. Сергей, не только Н1, а на любом ТФ до Н4. Sergey пишет: Напомню, мы так и не сумели предложить иную фильтрацию для индикаторов. Пока для меня этот фильтр - цена. Евгений часто повторет "объемы двигают рынок", значит цена покажет где проявилась работа максимальных объемов. Смотрим на объемы и МаркетМемору: http://f3.s.qip.ru/169kK9MHU.png Sergey пишет: А ведь этот момент можно трактовать как сигнал разворота и использовать для входа в рынок. О, интересное наблюдение и предложение, надо посмотреть как это работает
Genry: Genry пишет: 1. по сравнению с версией HighVolumeBar_v2 они перестали "тянуть" из одного дня в другой прямоугольник с уровнем противоположного объема (Сергей, Евгений поправьте, если ошибаюсь). Scriptong пишет:Так ведь в этом суть алгоритма - отбрасывать устаревшую информацию. Игорь, думаю что устаревшим становится однотипный уровень, а противоположный остается актуальным пока не будет обновлен. Это ведь логично: цена отскочила от сопротивления и ищет поддержку. В этот момент поддержка меняться (обновляется), а найденный уровень сопротивление стоит. И тогда мы видим канал, а если найденное сопротивление уехало с экрана, то как определить цель (TP)? Сейчас у меня на экране прямоугольник уровня поддержки, а сопротивление я смотрю по уровням отрисованным МаркетМемору и МаркетМемору_Канал + ФайндЛевелс и предполагаю что за одним из них стоит противоположный объем. Но уровней отрисовано несколько, а сопротивление с наибольшим ближайшим объемом стоит только за одним из них, чтобы его найти мне приходится сдвигать экран и смотреть на истории где ранее был отмечен прямоугольник сопротивления, а потом тянуть его руками до сегодняшнего дня. Т.е. при таком подходе мы видим только одну часть канала - активную. Кстати, Игорь, в МаркетМемору уровень Вы делали видимым при приближении к нему цены на некоторое расстояние. При таком подходе делать видимым предыдущий уровень с противоположным объемом было бы здорово - всегда есть границы вероятного канала. Вот рисунок с примером который начал Сергей по EurUsd. Вчера вечером поддержку цена нашла - индикатор рисует две области с зелеными прямоугольниками подряд, но куда теперь двинется цена ? Быки развернули рынок, а где ждать сопротивления и атаки продавца? Куда ставить ТР ? Предыдущего уровня сопротивления построенного по объемам нет, есть только разворотные от индикаторов Память рынка. Приходится искть дополнительную информацию - тянуть сетку Фибо, чтобы помогла разобраться что к чему http://f3.s.qip.ru/169kK9MHz.png Третью волну я поймал, правда наполовину - до боковика с максимальным вертикальным уровнем 1.35199 и ушел спать , а уровень сопротивления был бы очень кстати для перевода в безубыток и выставления второго ТР Третья волна дошла до 1.35401, а потом еще пятая до исторического уровня до 1.35704 Красиво отработали два исторических уровня и за каждым стояли соответствующие объемы медведей (1.35710) и быков (1.34980). На 27 ноября цена пробила уровень сопротивления 1.35710, если смотреть следующий уровень по МаркетМемору то это 1.36145, за ним 1.36375. А вот проявленные в этом диапазоне объемы можно отрисовать с параметрами прямоугольника : 2013:11:01 00:00 1.36561 2013:11:29 00:00 1.36131 и уровень 1.36375 пройдет ровно по его центру. Scriptong пишет: Если же интересует только какой-то один заданный ТФ, то да, нужно внести изменения в код однопериодных версий индикаторов, чтобы на любом ТФ (ниже D1) они отображали информацию, полученную с указанного ТФ. Это было бы очень удобно, Игорь, если будет добавлена такая возможность, то просто здОрово!
полная версия страницы