Форум » Статьи MQLabs » Область оживленных торгов » Ответить

Область оживленных торгов

Scriptong: Часть 1. Тема, близкая к "охоте на объемы", но отличается тем, что используется существующий математический аппарат, без догадок и предположений. Исходный материал взят отсюда. Часть 2. Реализация торговой стратегии на основании показаний индикатора ValueArea.

Ответов - 10

Genry: Спасибо, Игорь! Привет, Коллеги! Вот табличка с временем работы бирж для удобства настройки параметров . Когда-то сделал ее для себя - время у меня московское и не переводится на летнее, поэтому если есть различия в часовых поясах и времени брокера, то исправляйте под себя. Пояснение: колонка №2 - время для сравнения. Например, когда в Москве сегодня 21 час в Веллингтоне уже завтра и 6 часов утра колонка №3 - время начало и окончания работы биржи по местному времени, т.е. биржа Веллингтона начнет работу в 10 утра по времени Веллингтона. колонка №4 - начало работы биржи по московскому время (время на моем компе), здесь ставьте свое местное время колонка №5 - начало работы биржи по времени Вашего брокера. У моего время отличается от московского на 2 часа в меньшую сторону, т.е. когда в 10 утра по местному времени заработает биржа Веллингтона у меня на компе будет 1 час ночи, а на сервере моего брокера будет 23 часа вчерашнего дня. Вот теперь и прикидывайте как настроить время индикатора для правильной работы, ставить надо время брокера - именно по нему все и торгует. Биржа________Время____Время_работы_______Время___Время ____________зимнее____биржи_(местное)____моск.___брокера ___1__________2___________3_____________4_______5 ----------- уже_завтра____-------------------------_ Веллингтон____6:00____10:00-16:30________01:00___23:00 Сидней________4:00____10:00-16:00________03:00___01:00 Токио_________2:00____09:00-15:00________04:00___02:00 Сингапур______1:00____09:00-17:00________04:00___02:00 Шанхай________1:00____09:30_15:00________04:30___02:30 -----------еще_сегодня___-------------------------- Москва_______21:00____10:00-18:30 Дубай________21:00____10:00-14:00 Riyadh_______20:00____11:00-15:30 Франкфурт____18:00____09:00-17:30 Лондон_______17:00____08:00-16:30________12:00___10:00 Нью-Йорк_____12:00____09:30-16:00________18:30___16:30 Торонто______12:00____09:30-16:00________18:30___16:30 Чикаго_______11:00____08:30-15:00________18:30___16:30

Sergey: Предлагая алгоритм расчета профиля объема и предполагая дальнейшее развитие этой темы хотелось бы получить нечто вроде индикатора профиля рынка MarketProfile_Virgin POC. Справедливости ради, о существовании MarketProfile_Virgin POC узнал лишь по наводке Genry. Предполагал, что сигналы для советника будут такими http://clusterdelta.com/marketprofile/2 Есть мнение, что профиль объема (по формированию сигналов) более точен, чем профиль рынка Индикатор ValueArea - как говорится 2 в 1 правда без уровней максимальной концентрации цены или объема, зато с уровнем баланса (что лучше - не знаю). По отображению есть замечания: 1. Не корректно расчитываются нестандартные дни.(закрытие торгов раньше, открытие позже) Объединяются. 2. При отображении уровней по объему i_standartDeviations учитывается не верно. (возможно надо +100 это более правдоподобно) i_standartDeviations=70 i_standartDeviations=170 С уважением!

Genry: Sergey пишет: По отображению есть замечания: Вышла новая статья Scriptonga с советником по данному методу, по евробаксу интересно торгует . Вот только непонятно видел ли Игорь замечания по индикатору до написания статьи


Scriptong: Genry пишет: Вот только непонятно видел ли Игорь замечания по индикатору до написания статьи Нет, не видел. Сейчас разберем их по косточкам. Пока лишь вопросы: Sergey пишет: 1. Не корректно расчитываются нестандартные дни.(закрытие торгов раньше, открытие позже) Объединяются. Возможно. Правда над этой проблемой точно работал. В коде даже есть достаточно хитрая функция для этого. Видимо, недостаточно хитрая. Укажите, пожалуйста, значения параметров по настройке сессий, которые Вы использовали. Sergey пишет: 2. При отображении уровней по объему i_standartDeviations учитывается не верно. (возможно надо +100 это более правдоподобно) Что, по-Вашему, неверно? Потому как пока непонятно, в какую сторону копать.

Sergey: Scriptong пишет: Возможно. Правда над этой проблемой точно работал. В коде даже есть достаточно хитрая функция для этого. Видимо, недостаточно хитрая. Укажите, пожалуйста, значения параметров по настройке сессий, которые Вы использовали. i_standartDeviations=170 i_priceRangeBased=false i_showPreviousChannel=true i_europeanStartHour=0 i_europeanEndHour=0 i_americanStartHour=0 i_americanEndHour=0

Scriptong: Sergey пишет: i_standartDeviations=170 i_priceRangeBased=false i_showPreviousChannel=true i_europeanStartHour=0 i_europeanEndHour=0 i_americanStartHour=0 i_americanEndHour=0 А азиатская сессия как настроена?

Sergey: Scriptong пишет: А азиатская сессия как настроена? Все нули!

Scriptong: Sergey пишет: Все нули! К сожалению, не удается воспроизвести ту ошибку (продолжение дня с наступлением следующего дня; у брокеров, используемых мною, 26.12 начинается в 00:00), которую Вы указали первой. Но некоторое представление о ее причинах есть. С целью проверки сделал еще одну версию. Проверьте, пожалуйста, у себя. Будет ли теперь день 26-го декабря отображать новые данные? А про ошибку со Standart Deviations я так ничего и не понял.

Sergey: Scriptong пишет: сделал еще одну версию. Проверьте, пожалуйста Все нормально. Эта версия работает корректно. Спасибо за оперативность. Scriptong пишет: А про ошибку со Standart Deviations я так ничего и не понял. Думаю, что я выразился немного некорректно. С математической точки зрения линия 100% отклонения должна принимать крайние значения выборки (если не точные, то близкие к нему). Очевидно в выше привиденных расчетах (если нет в них ошибок) мы просто имеем иную формулу при использовании общепринятого понятия, а потому говорить об ошибке с моей стороны было неверным замечанием.

Scriptong: Sergey пишет: Все нормально. Эта версия работает корректно. Спасибо за оперативность. Отлично. Пожалуйста. Sergey пишет: Думаю, что я выразился немного некорректно. С математической точки зрения линия 100% отклонения должна принимать крайние значения выборки (если не точные, то близкие к нему). Очевидно в выше привиденных расчетах (если нет в них ошибок) мы просто имеем иную формулу при использовании общепринятого понятия, а потому говорить об ошибке с моей стороны было неверным замечанием. Возможно, Вы не совсем разобрались в алгоритме индикатора. Он ведь работает в двух режимах: 1. Ценовой расчет (i_priceRangeBased = true) 2. Объемно-ценовой расчет (i_priceRangeBased = false). В первом режиме действительно при i_standartDeviations = 100 границы канала должны точно совпадать с экстремумами выбранного интервала. Так и есть, я проверил. Во втором режиме при тех же настройках границы канала не могут совпадать с экстремумами, т. к. на результаты в значительной мере начинает влиять объем. Именно в этом и заключается смысл индикатора - найти область наиболее интенсивных торгов на основании объемно-ценового анализа.



полная версия страницы