Предвзятое среднее

Форум » Статьи MQLabs » Предвзятое среднее » Ответить

Предвзятое среднее

Scriptong: Часть 1. Вольное использование идеи, заложенной в индикатор VWAP. Среднее скользящее превращено в объемо-ценовой индикатор. Также проверено два типа использования нового индикатора.

Ответов - 22, стр: 1 2 All

Genry: О! В этот раз я появление статьи проспал... Жара однако Спасибо, Игорь! Начинаем изучать

igorTrader: "Образование линией VPMA дна или пика можно рассматривать как указание на изменение текущего направления движения цены. Так, дно (локальный минимум линии) предвосхищает рост цены, а пик (локальный максимум) - падение цены" Интересная мысль. А можно ли индикатор VPMA как-то нормализовать и сделать что-то типа стохастика с явными уровнями перекупленности-перепроданности ?

igorTrader: Попробовал сам нормализовать вот таким способом (не знаю, насколько он правилен): //////////////////////////////////////////////////////////////// VPMA = iCustom(NULL,0,"VPMA",VPMA_period,0,i); double min = VPMA[ArrayMinimum(VPMA,NormalizeLength,i)]; double max = VPMA[ArrayMaximum(VPMA,NormalizeLength,i)]; if (min!=max) VPMA_normalized = 2.0*(VPMA-min)/(max-min)-1.0; else VPMA_normalized = 0.0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////// Получилось вот что: (выше висит WPR, сглаженный МА)

Scriptong: igorTrader пишет: Попробовал сам нормализовать вот таким способом (не знаю, насколько он правилен): Это тот случай, когда правильных и неправильных подходов не бывает. Существуют только реализации, которые удовлетворяют ожиданиям разработчика или не удовлетворяют. Поэтому описанный подход имеет право на жизнь без каких бы то ни было оговорок. P. S. Вызывает удивление лишь использование имени VPMA в качестве переменной и в качестве массива одновременно. Но это уже детали, и на самом деле это, скорее всего, два разных имени.

Genry: Материал, который перекликается со статьей "Предвзятое среднее" и одновременно затрагивает асимметрию: J.Perl's Trading With Market Statistics - LINKS Про асимметрию подробнее озвучил в ветке Асимметрия и объемы Здесь добавлю ссылку на некоторый вариант реализации c VWAP и PVP по книге J.Perl's TRADING WITH MARKET STATISTICS индикатор Market_Statistics_v4_1.mq4 и картинку к нему PVP represent Peak Volume Price and shows the price from StartDate with highest volume. VWAP is the average of the volume distribution. SD stands for Standart Deviation and you can plot 3 SD bands around VWAP.

Genry: Некоторое везение с разбором книги J.Perl's Trading With Market Statistics В архивах Яндекса нашел ссылку на материал ныне недоступного (думаю не оплаченного) сайта tradetrade.ru›tag/VWAP/ Добрый человек с ником Org перевел оригинал J. Perla в "Механика рынка→ Торговля на основе рыночной статистики" Перевод он выложил здесь, называется Market Statistics.rar Материал сопровождает много видео, комментарий тоже переведен.

Genry: Evgeny в теме Система "MarketProfile + ClusterVolume" пишет: По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне. Евгений, привет! Думал запропал, а у тебя творческий загул Читаю описание системы Взгляни на индикатор Market_Statistics_v4_1.mq4 , показатель PVP (Peak Volume Price, красная линия) как раз отслеживает ценовой уровень на котором наторгован максимальный объем. На скрине выше видно, как PVP перемещается с уровня на уровень, отслеживая максимальный с начала дня.

Evgeny: Genry пишет: Думал запропал, а у тебя творческий загул Читаю описание системы Взгляни на индикатор Market_Statistics_v4_1.mq4 , показатель PVP (красная линия) как раз отслеживает ценовой уровень на котором наторгован максимальный объем. Это далеко не всё. Допишу, станет понятно.

Scriptong: Genry пишет: Перевод он выложил здесь, называется Market Statistics.rar pdf файл скачать удалось, а вот с rar никак не пойму, что делать. На него нажимаешь - архив разворачивается. А вот как открыть или скачать его содержимое?

Genry: Scriptong пишет: На него нажимаешь - архив разворачивается. А вот как открыть или скачать его содержимое? После разворачивания архива справа внизу экрана появляются две кнопки, первая - Просмотр, а вторая - стрелка вниз, это и есть скачать . Я на всякий случай положил архив на gfile

igorTrader: Кстати, Здесь есть Market Statistics 5, 6_2 и 7

Genry: igorTrader пишет: Кстати, Здесь есть Market Statistics 5, 6_2 и 7 О! Это ссылка на сайт автора , спасибо. В материалах сайта есть ссылка на публикации по теме этой ветки: http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/2010/07/TradersTips.html This month’s tips include formulas and programs for: ANCHORED VWAP CHANNEL

Scriptong: Genry пишет: После разворачивания архива справа внизу экрана появляются две кнопки, первая - Просмотр, а вторая - стрелка вниз, это и есть скачать Точно. Спасибо Вот уж, действительно, интуитивно-понятный интерфейс.

Genry: Scriptong пишет: Спасибо всем за ответы. Сегодня еще раз внимательно изучил материалы. Пока понял следующее. Для ознакомления некоторые общие стратегии: Основы торговой методики по системе рыночного профиля Еще мысли отсюда: http://test-trading.livejournal.com/253196.html Рынок любит консолидироваться вокруг уровней HVN - это розничная цена, по которой комфортно продавать и покупать большинству участников. Вокруг этих уровней рынок колеблется большую часть времени, это зона боковика. Рынок не любит уровни LVN (проводит там очень мало времени) и обычно очень быстро их отвергает: либо отскакивая от них и возвращаясь к прежнему HVN, либо пробивая их в мощном тренде по направлению к новому HVN. Уровни LVN - это оптовые цены, определяющие границы диапазона колебаний вокруг уровней HVN. Уровень с максимальным объемом за день - VPOC (volume point of control, точка контроля по объему) особенно важен, поскольку он показывает цену, которая устроила самое большое количество участников рынка. Уровень VPOC подобен пивоту. Рынок любит тестировать уровни VPOC в последующие дни. Особенно важны Naked VPOC - точки контроля, которые еще не были протестированы. Они подобны незакрытым гэпам, и рано или поздно притягивают рынок, как магнит. Я использую данные профиля рынка для выбора оптимальных сетапов, концентрируясь на тех из них, в которых входы и выходы из сделок происходят вблизи соответствующих уровней: •LVN (low volume node) - уровни входа •HVN (high volume node) - уровни выхода

Petr: Genry пишет: Для ознакомления некоторые общие стратегии: Основы торговой методики по системе рыночного профиля Полезные идеи. Вот только не понял, как расчитываются уровни VAL и VAН. И еще, РОС - это максимальное значение профиля рынка на текущий момент, а НVL - это максимальное значение за предыдущий день?

полная версия страницы