Форум » Свободное общение » Для дискуссий » Ответить
Для дискуссий
Genry: Здесь можно выяснить отношения, прийти к согласию, обсудить различные взгляды на вопросы около трейдинга
Genry: Уважаемые Коллеги! Трейдингом жизнь не ограничивается, наоборот, он часто дает повод для различного общения. Предожение такое: чтобы не загружать темы личной перепиской мы сами, либо Админ, переносим ее сюда. Надюсь на взамопонимание!
ruscand: Совсем амеры оборзели. На святое покушаются. Теперь и поговорки вывозят. Говорят , в Мытищах деревянными членами торгуют. Пойду в очередь встану.
Balbesik: Благодарен за опыт.
Scriptong: Balbesik пишет: Благодарен за опыт. И Вам удачи, Евгений!
Sergey: Очень жаль, что "солидный" трейдер имевший "интимную" переписку ведет себя, как ребенок, не получивший вовремя "обещанную конфетку" и устроил публичную истерику. Дескать меня обидели и пусть все об этом знают. Не хорошо выносить сор из избы. Продолжать не буду дабы не засорять ветку. И просьба ко всем - эмоции оставлять при себе.
Balbesik: Sergey пишет: Очень жаль, что "солидный" трейдер имевший "интимную" переписку ведет себя, как ребенок, не получивший вовремя "обещанную конфетку" и устроил публичную истерику. Дескать меня обидели и пусть все об этом знают. Не хорошо выносить сор из избы. Продолжать не буду дабы не засорять ветку. И просьба ко всем - эмоции оставлять при себе. Вот в сказке «Маугли» есть герои не удостоенны даже имени, которые все на север ходили. Игорь, я Ваше сообщение прочитал, но оснований извиняться или отвечать у меня пока нет и я жду (хотя да я и был пьян). Но есть просьба (все таки я Вас уважаю и было понимание) – «…не получивший вовремя "обещанную конфетку" …» объясните товарищу все о чем идет речь у меня уже есть и было (и до этого). Если по человечески в личке шло обсуждение, как это лучше донести до читателей – это не значит «интим», но есть категория людей, которые все извратят и опошлят. Смешно читать сообщения от Отправлено: 03.10.13 08:43. на редакцию от Отправлено: 02.10.13 20:28. И терпеть не могу людей , которые "лезут" в дела их не касающиеся - горои Маугли. Просто вопрос висит с мая, а я читаю про объемы и жду.
Sergey: Balbesik пишет: объясните товарищу все о чем идет речь Уважаемый искатель правды, не лукавьте, если уж начали обсуждение темы в личке, то не надо под предлогом Balbesik пишет: как это лучше донести до читателей привлекать общественность для решения своих проблем. Мене лично (как надеюсь и большенству ) не интересно читать переживаемые Вами эмоции, тем более если они были высказаны по пьне. Balbesik пишет: хотя да я и был пьян Удачи!
Balbesik: Genry! Двумя руками за. Пришел тролль (посмотрел его предложения на форме = 0) и все обосрал. Вот от таких "детей пепси" я и берегусь, да у меня все есть, но не свободный доступ для таких халявщиков. Этому "клоуну" делать начали, а мозгов нет и он не понял. А остальное - да хлебом этих не корми - дай скандал устроить.
Sergey: Какой же ты упертый! Нанес кучу оскорблений, решил уйти, хлопнул дверью так, что администраторам пришлось оставить лишь одно приличное предложение от 02.10.13 20:28. Утром протрезвел и вместо того, чтобы извиниться, решил восстановить репутацию очередной порцией оскорблений. На простую просьбу - оставить эмоции при себе, поднял целую волну г-на. В натуре Balbesik. Может ты и классный трейдер (как сам о себе думаешь), но как человек - высокомерное де-мо. Извини за вышесказанное, но по моему, только такую речь ты и понимаешь. Общаться нет желания. Удачи!
Scriptong: Balbesik пишет: Игорь, я Ваше сообщение прочитал, но оснований извиняться или отвечать у меня пока нет и я жду Насчет чего извинений? Я же ответил, что если захотите продолжить общение - велкам. А нет, так нет. Чего Вы от меня ждете, тоже не могу понять. Видимо, такую бурю эмоций вызвало то, что я пытаюсь получить как можно более четкие и подробные сведения о проблеме. Ну так без этого никак - программирование вещь точная. Приходится быть дотошным. P. S. И, пожалуйста, не переходите здесь на личности (в личке - пожалуйста, я не обидчивый). На данный момент пока ничьи сообщения не удалялись (пока это личная инициатива самих пользователей). Но, если ситуация усугубится, то придется.
Balbesik:
Balbesik:
Evgeny: Привет! Хочу здесь обсудить один вопрос. Некоторые темы и наработки я не хотел бы размещать в открытый доступ. Я готов обсудить и поделиться с Игорем, Генри и еще парой участников из нашей маленькой команды. Но нет желания раскрывать всё "посторонним" лицам, вклад которых в общее дело равен нулю. Можно ли технически, к примеру, тему "Импульсный скальпинг" перевести в ограниченный доступ.
Sergey: Привет! Согласен с Евгением. Есть много материала, которым не хочется делиться на общедоступном форуме. Для эффективной работы нужны доверительные отношения. С уважением!
Scriptong: Добрый день. Насчет возможности ограниченного доступа. По-моему, на этом форуме такое в принципе невозможно. Хотя могу и ошибаться. Надо будет поискать в настройках. По самому же факту сокрытия какой-либо идеи. По каким причинам нужно что-то скрывать от других? Мне видятся пока только две причины, по которым Вы хотите этого: 1. Опасения, что при повсеместном использовании стратегии рынок серьезно изменится, превратив стратегию в нерабочую. 2. Обычная человеческая жадность: я работал, а мой труд достается другим просто так. По первой причине. Посетителей этого форума не так уж и много - пара десятков человек. Пусть со временем их число возрастет даже до 1000. Это ни в коем случае не означает, что идея понравится каждому из этой тысячи. А потому реально торговать по обсуждаемой стратегии будут единицы. Эти единицы или даже десятки человек ну никак не смогут стать той критической массой, которая повлияет на рынок и в значительной степени изменит его. Тут уж впору думать о тех, кто читает мои статьи на MQLabs. Там, наверное, читателей больше. Но все равно это не 100% посетителей сайта ДЦ и тем более не 100% русскоговорящего сегмента Форекс. Таким образом, эта причина может быть сразу отметена как незначительная. Вторая причина. Подумайте, убудет ли от Вас, если кто-то получит прибыль, используя Вашу идею? Ваши возможные доходы или потери абсолютно никак не зависят от того, зарабатывает ли по этой стратегии еще кто-то или нет (первая причина отброшена). А опускаться до уровня малыша детсада (не дам, потому что мое) не стоит. Есть еще одна сторона любой торговой стратегии, пусть самой лучшей. Если стратегия в автоматическом режиме дает прибыль сегодня, то это вовсе не значит, что она будет приносить прибыль в будущем. В лучшем случае идею нужно будет несколько видоизменять. В худшем (что происходит чаще всего) - выбрасывать на помойку и заниматься разработкой следующей идеи. Таким образом, если человек, воспользовался чьей-либо идеей просто так, не вложив туда свой интеллект, то он ничего от нее и не получит. У стратегий есть такое свойство - быть привязанным к своим создателям. А потому украсть идею, в полном смысле этого слова, невозможно. P. S. Возможно, слышали такую фразу: "помогая другим, помогаешь себе"? Это сказал Роберт Монро и убедительно показал в своих книгах. Попробуйте хотя бы на уровне распространения идей - Вам понравится. О большем пока говорить тяжелее, т. к. социум накладывает на нас определенные обязательства.
Sergey: У каждого свои причины... И выше перечисленные могут быть даже не основными!
Evgeny: 1. Мне не жалко поделиться - пусть зарабатывают, мне всё равно. 2. Когда скальпинг только появился как новая высокодоходная технология торговли, прибыли были баснословные. Однако уже через два-три года рынок начал противодействовать скальперам и зарабатывать стало сложнее. По той причине, что зарабатывающих стало в тысячи раз больше, рынок изменился.... Так что насчет масштабного использования даже не революционной технологии, есть риск, что её придется выбросить на помойку гораздо раньше, чем если бы она использовалася ограниченной группой лиц. А зачем раньше, когда можно дольше. Так что с мнением Игоря и согласен и не согласен. И с другой стороны, оглянитесь, почему этого не происходит в бизнесе? Почему человек не выбегает на улицу и не раздает конкурентам и просто всем подряд свои технологии, клиентскую базу или прибыль? Есть технология, которая создана человеком или группой людей. Что они делают? Если технология дает возможность генерировать прибыль, они формируют компанию или фонд, который развивают, управляют и контроллируют. Каждый может заработать, пожалуйста приходите. Но, подход иной: желающий может получать прибыль от любой идеи, достаточно инвестировать средства и иметь потом определенный процент от прибыли. Чем это хуже, чем просто раздавать идеи? На этом построено всё! И акционерные общества и фонды и всё всё остальное. Я против того, чтобы кому-то что-то продавать. И против того, чтобы кому-то что-то раздавать просто так. Я за развитие и управление ПАММ-счетами и управление инвестициями. Это единственно верный вариант построения взаимоотношений: он дает возможность зарабатывать и тем, кто не создавал это, и тем кто это создал.
Genry: Scriptong пишет: Таким образом, если человек, воспользовался чьей-либо идеей просто так, не вложив туда свой интеллект, то он ничего от нее и не получит. У стратегий есть такое свойство - быть привязанным к своим создателям. А потому украсть идею, в полном смысле этого слова, невозможно. Это так. Народ совсем не хочет "грузить мозги": дай сову, темплейт и пресеты под разные инструменты. Скажи ДЦ где это работает - вот что обычно просят. Что до меня, то я уже привык, что Игорь работает в режиме "Open source", хотя мысли которые озвучили Евгений и Сергей и меня посещают иногда (каюсь ) Если у эксперта и индикатора есть "умные" параметры настройки, то как правило идея уже защищена. Например, заметил, если параметр - сетка фибо и ее настройка сильно влияет на работу ЕА, то 90% народа начинают подбирать параметры в тестере с шагом 0.1 Два таких согласованных параметра ставят человека с поверхностным подходом в тупик и он пишет гдеинть на форуме - "прога полный аЦтой" Так что многое зависит от самой идеи и того, как ее можно реализовать.
Evgeny: А если это такая автоматическая система торговли, которая дает стабильный и значительный доход на вложенный капитал при любых разумных настройках, а сами настройки элементарны и просты даже для новичков? У меня есть сейчас рабочая версия импульсного скальпера, у которого настроечные параметры: стоп лосс, трейлинг и лот (система ММ). По сути это всё! Оставшиеся два параметра фомируют ядро системы и там нет места "творчеству" любителей. В зависимости от настроек АТС дает доход от 100 до 1000% годовых, но в большинстве вариаций это доход, а не убыток. В то время как большинство других советников настраивают, чтобы избежать слива.
Genry: Evgeny пишет: А если это такая автоматическая система торговли, которая дает стабильный и значительный доход на вложенный капитал при любых разумных настройках, а сами настройки элементарны и просты даже для новичков? Я понимаю, Евгений! Согласен, что именно за внешне простыми и удобными системами стоит много труда по разработке. Вот Игорь написал цикл статей по регрессии, в индикаторах 4-5 параметров, а сколько опыта и знаний вложено в то, что внешне выглядит так просто... Думаю Scriptong даст ответ, возможно ли создание приватных групп на этом сервисе. Но по любому решать Вам - каким путем воплощать идею в жизнь. Анавар, например, базовую часть МТ4 сделал открытой, а перход на МТ5 уже не публиковал и делал отдельно. В любом случае - удачи и достойного результата
Sergey: Genry пишет: Думаю Scriptong даст ответ, возможно ли создание приватных групп на этом сервисе. Игирь уже высказал свое мнение. И если я его правилино понял - задачи, решаемые на данном форуме не предусматривают такого обмена информацией и, кроме того, это не будет способствовать развитию самого форума. Подумав, вполне с ним согласен, однако потребность и желание остались. Можно попробовать для начала объединиться по по E-mail. В такой группе согласились бы участвовать многие, просто признаться в этом не желают, социум накладывает свой отпечаток. Есть много сервисов с ограниченным доступом, но известные мне все платные, так как существуют благодаря рекламе и соответственно заинтересованы в большой аудитории. Но выход совместно наверняка можно найти. В любом случае первый шаг (E-mail) за Евгением. С уважением!
Evgeny: Да ладно, действительно не жалко. Выложу в "импульсном скальпинге" код советника и тесты, чтобы мы могли подумать что с этим всем делать дальше.
Evgeny: Тренируюсь на бинарных опционах. Смотрю, что почем и какой потенциал.
Genry: Evgeny пишет: Тренируюсь на бинарных опционах. Смотрю, что почем и какой потенциал. А я пока даже не вникал что за зверь эти б-опционы. Игорь выдал ряд статей по регрессии и статистике с которыми я работал последние пару лет, теперь разбираюсь что к чему. Так что изучение предстоит
Evgeny: Ну что могу сказать о бинарных опционах..... Это не трейдинг, это какой-то тотализатор. Это как ставки у букмекера делать. Тиковые хаотичные дергания за время действия опциона в течение 5-15 минут превращают торговлю в казино.. Это наилучший и самый быстрый способ слива денег, который возможен при торговле на валютных рынках. При каждой ставке, в лучшем случае, можно получить 65-80% плюсом, если с тиками повезет. В худшем минус. Это рулетка еще и в том плане, что есть время экспирации, когда вы не можете никак повлиять на исход сделки, а вот "букмекер" очень даже может сделать тик плюсом или тик минусом, и доказать это будет нереально. Хотя ему этого делать и не нужно, вы сами при таком раскладе сольете в любом случае. Вопрос времени. Не стоит верить тем, кто в инете показывет как он зарабатывает в день по 100% от депозита и делать 70-80% прибыльных сделок. Я сам посмотрел и поторговал - верится с трудом. В общем, негатив с моей стороны. Пока негатив. Если только входить тогда, когда идет явное и сильное импульсное движение в какую-то сторону. PS: а вот кластер дельта, точнее использование физических объемов для построения действительно точных и реальных диапазонов сопротивления и поддержки порадовало. Цена реально останавливается и отталкивается от них (тестирует) и этот момент сопровождается снова объемами, как я показывал пример на фунте.... Это классно и может давать понимание рынка и стабильные профиты. А не блуждание по графику цены в полуслепом режиме как это происходит со всеми трейдерами, кто работает чисто в mt4. Буду двигаться дальше только в этом направлении.
Genry: Evgeny пишет: Ну что могу сказать о бинарных опционах..... В двух словах и понятно. А то звонил от брокера толкач, напоминал, что есть бинарные опционы. Думаю, к чему это они так заботятся
Scriptong: Итак, насчет закрытой ветки. К сожалению, этот форум не поддерживает такого функционала. Единственный выход - создать открытую ветку, а в каждом сообщении ставить пометку "показывать только модераторам". Но в этом случае вся инициативная группа должна иметь статус модераторов. То есть в принципе выход есть. По самой же сути вопроса. Пока на форуме нет ни одной идеи или разработки, которая хотя бы отдаленно была похожа на нечто эпохальное или грандиозное. Все в той или иной мере уже давно существует в мире спекулятивной торговли. Мы все (участники форума) лишь немного модифицируем эти идеи под свое видение. Вот и получается вроде бы новое. Но по сути - нет. Скрывать что-то реально новое стоит с другой целью - не навлечь на себя неприятности, как это сейчас повсеместно случается с разработчиками новых видов получения энергии (за ними охотятся те, кто сидит на нефтяной и газовых трубах). Но чтобы бояться этого, нужно реально понимать, что найдено нечто принципиально новое, т. е. сделано открытие.
Evgeny: Привет! Все видели рекламу для новичков: я разогнал депозит за месяц на 300%, торговый робот - 1000% годовых и прочую ложь в яркой обертке... Я не новичок, не верю в это, но всё же решил сделать попытку приблизить цифры к реальности.... * Если совершать в среднем две сделки в день с риском 1%, стоп-лосом 30 пунктов пятизнак (вход на 5-ти минутках по хвостам, тест диапазонов), при проценте выигрышей 25% и среднем соотношении профит/стоп = 5:1 (150 пунктов), получим за год 214%. Это при условии реинвестирования и динамического лота. Если процент выигрышей будет 30%, то за год уже 494%. * Если соотношение профит/стоп = 2:1, минимальный процент выигрыша должен быть 35%, получим 27% годовых. Если процент выигрыша будет 40%, то это уже 152% годовых, при проценте выигрыша 45% (потому что получить 50% выигрышей при соотношении 2:1 нереально, сколько не тестировал, максимум выходило 46-48%) получим 382% годовых. В итоге, близки к реальности следующие цифры: от 150% до 500% годовых при частоте торговли 2 сделки в день или 40 сделок в месяц. Если частоту увеличивать, а это уже будет смещение больше в область скальпинга (где появятся всем известные проблемы), то теоретически доходность может быть астрономической 3000-5000% годовых, а в реальности скальперу просто сделают процент выигрыша 25% и каюк....
Genry: Evgeny пишет: Привет! Все видели рекламу для новичков: я разогнал депозит за месяц на 300%, торговый робот - 1000% годовых и прочую ложь в яркой обертке... Я не новичок, не верю в это, но всё же решил сделать попытку приблизить цифры к реальности.... Могу сказать одно: Пути Господни неисповедимы На памме Ал-и есть одна барышня к торговле которой обычная логика неприменима. За 3 года она мне периодически попадается в поле зрения чередой невероятных выигрышей и сливов. Торгует и работает врачом на скорой помощи. По натуре она ярая жахальщица и поэтому не мелочится, думаю войдет в историю или в книгу Гиннеса Как официально подтверждено администрацией памма А-ри (была даже статья), начав с 1000 рублей в мае 2013 она разогнала счет более чем на 49 495% (или до 7 131 284 руб, но к её 20 000% потом инвесторские деньги добавились) в августе, а потом все слила в сентябре. О как... --------------------------------------- На собственном опыте могу сказать, что ля проверки стратегий, которые мы здесь испытываем я торгую с августа на стандартном 300$ счете (до этого проверял на центовом). На сегодня (25.12.2013) открываясь лотом 0.01 - 0.04 (мах - 0.2), чтобы не нарушать ММ , на счете +199$ или 2334 пункта. Позиции в основном внутри дня, но были и по 15-20 дней, так что испытания были достаточные Т.е. где-то 65% прибыли с 18 августа по 25 декабря... немного больше, чем проценты в банке
Evgeny: Предлагаю, немного отдохнуть от сложного материала и инструментов на основе объемов, хотя бы на короткий промежуток времени... Давайте отработаем материал для написания статьи и сразу для создания советника по торговле хеджированными позициями. Далеко ходить не нужно, пример такой торговли есть на сайте АдмиралМаркет по золоту (пример 7). Только там не поясняется, что делать если после закрытия sell, цена не развернется, а продолжит свое движение вниз. Даю пример стратегии по торговле хеджированными позициями на обсуждение и доведение до реализации: 1. Вход в сделку: точкой входа могут быть свечные паттерны "молот" или "висельник" на 5-минутном таймфрейме, или фрактал или другие подобные сигналы, которые (это самое важное) характерны для локальных экстремумов рынка. То есть, нужно входить в точках, которые хотя бы со средней степенью достоверности можно отнести к внутридневным разворотам. 2. Процесс хеджирования: для повышения доходности системы нам нужен минимальный стоп, который можно принять как объективный и обоснованный. Это нам дадут сами точки входа, т.е. стоп будет 30 пунктов (не более 50 - это важно) на пятизнаке евродоллара за хвостом молота или висельника. Только у нас хеджирование, а значит вместо стопа там будет ставиться реверсный отложенный ордер с таким же лотом (это тоже важно, никакого мартингейла). 3. Выход: * в случае если, позиция не хеждирируется, выход происходит по обратному свечному паттерну, что должно дать при таких коротких стопах хорошее соотношение профит/стоп (наша задача не допускать выход по соотношению менее 2:1 или 3:1 или даже выше если дает рынок. Наша задача поймать максимально внутридневное движение в 300-500-700 пунктов). По наблюдениям даже во флете соотношение получается 2:1, 3:1. * в случае, если позиция хеждируется, при появлении обратного сигнала одна позиция закрывается с профитом. А за хвостом свечи в обратном паттерне снова ставится реверсный отложенный ордер с таким же лотом. Если локальный разворот совершится, оставшуюся позицию с первого хеджирования можно закрыть опять при обратном сигнале. Пусть это будет сделано даже в минус. Но нас интересует общий итог по хеджированной сделке (от двух ордеров), а не профит по каждому ордеру в отдельности как это показано в примере 7 по золоту. Если же снова произойдет хеджирование, текущий убыток возрастет с 30 до 60 пунктов, что в целом при грамотном риск-менеджменте не критично. В целом, я вижу здесь логику. Мы двигаемся от одного локального экстремума к другому. Если это будет тренд, у нас нет мартингейла, а значит мы все равно закроем хежд-позицию на одной из коррекций без таких чудовищных просадок, которые бывают при мартингейле. И это нельзя назвать тупым локированием с увеличением лотов. Главное не применять трейлинг. Трейлинг здесь недопустим.
Genry: Evgeny пишет: Предлагаю, немного отдохнуть от сложного материала и инструментов на основе объемов, хотя бы на короткий промежуток времени... У мну не получится так отдохнуть . Если я нашел точку опоры в торговле, то буду ее использовать и дальше, пока форекс не разлучит нас Поясню: Evgeny пишет: 1. Вход в сделку: точкой входа могут быть свечные паттерны "молот" или "висельник" на 5-минутном таймфрейме, или фрактал или другие подобные сигналы, которые (это самое важное) характерны для локальных экстремумов рынка. То есть, нужно входить в точках, которые хотя бы со средней степенью достоверности можно отнести к внутридневным разворотам. У Игоря есть статья с разработкой индикатора Price Action и статья с анализом его эффективности - результат не очень. После этого анализа мы перешли к историческим уровням, а еще позже, с Вашей, Евгений, подачи - к объемам. Все эти паттерны работают на границе этих уровней, поэтому сначала определяем уровни и потом ждем разворотный паттерн на границе , а? Уже и модель рабочая есть - советник с хвостатой свечей прекрасные сигналы дает. Евгений, а где размещен этот Пример7 ?
Evgeny: "Евгений, а где размещен этот Пример?" http://www.admiralmarkets.ru/education/how-to-earn/#q7
Genry: Evgeny пишет: "Евгений, а где размещен этот Пример?" http://www.admiralmarkets.ru/education/how-to-earn/#q7 Ок! Спасибо
Evgeny: Генри, так я и не пишу о том, что все эти наработки будут отброшены. Берем из наших наработок сигналы входа (эту же "хвостатую свечу"), но только вместо стопа применяем хеджирование. Система имеет потенциал, если будет выполняться ряд требований, которые я указал и которые не превратят систему в очередную химеру типа мартингейла, сетки и пр.
Evgeny: Появилось немного времени, решил еще раз для себя разобрать по полочкам теорию торговли на объемах. В первых трех статьях "Охота на объемы" был поиск диапазонов поддержки/сопротивления по максимальным объемам предыдущего торгового дня. Для чего? Для того, чтобы затем входить в хорошие сделки при тесте этих диапазонов. Фактически мы искали один из паттернов фигур, который в методике торговли VSA называется "Тест крупного объема" (№3 вот здесь: http://clusterdelta.com/patterns) или "Тест предложения" (вот здесь: http://clusterdelta.com/voltheory/9). Данный паттерн фигур является основным торговым паттерном фигур, используемым профессионалами на фьючерсах. Если говорить о паттернах баров VSA (http://clusterdelta.com/voltheory/9), то паттерн фигур "Тест предложения", состоит из двух паттернов баров: 1. паттерн бара, который формирует диапазон. 2. паттерн бара, который подтверждет диапазон при тесте. К формирующим паттернам можно отнести: * Слабость "А" (Weakness "A")/Cила "А" (Strength "A") * Слабость "Б" (Weakness "B")/Cила "Б" (Strength "B") * Стоп-объем (Stopping Volume) Все эти паттерны баров имеют общее свойство - это высокий или крайне высокий объем. В нашем случае это был максимальный объем дня. Есть и различия: у А - средний спред, у B - узкий. За паттернами баров типа А и Б скрываются крупные объемы закупок ММ, которые пресекают попытки движения цены против формируемой крупной позиции. Паттерны А и B в сочетании с фазой накопления крупной позиции (это показывает гистограмма горизонтальных объемов, статья 4 "Охоты на объемы") создают критический дисбаланс на рынке, что в скором времени приводит к формированию нового тренда. Вся прелесть в том, что мы это можем выявить еще до начала движения, а значит зайти по лучшей цене вместе с ММ. Паттерн Stopping Volume - я думаю, скрывает за собой не закупку, т.е. вход крупным объемом, а наоборот выход, т.е. момент окончательной фиксации лонгов/шортов ММ. Вот почему после этого паттерна движение продолжается по инерции, хотя уже началось изменение баланса спроса и предложения. К подтверждающим паттернам можно отнести: * Нет спроса (no demand)/нет предложения (no supply) Характеризуется низким объемом, узким спредом, закрытие бара происходит в нижней трети - вот это и дает ту самую свечку, с маленьким хвостом, которая возникает в тестируемом диапазоне на спокойном рынке, что дает идеальный вход с коротким стопом. При всей этой "мелочности" данный подтверждающий паттерн является очень сильным сигналом входа на откате.
Evgeny: В предыдущем посте я рассуждал об элементах VSA и тех паттернах баров, которые ищут на ценовом графике трейдеры обращая внимание на спред свечи (разница между хаем и лоу свечи) и объем, который сформировал данную свечу, а также на характеристику самой свечи - есть ли у нее к примеру хвост 8-)) Вот к примеру трейдер увидел как появилась свеча, которая по свечному анализу относится к "молоту" или "висельнику" и следуя правилам VSA трейдер обращает внимание на объем. В зависимости от объема (малый, средний, крупный) и спреда, трейдер определяет какой паттерн бара по VSA сейчас сформировался: типа А, типа B, или это паттерн "нет спроса"/"нет предложения". Далее принимает решение о входе в рынок или об ожидании подтверждающего сигнала. Вроде бы всё супер, но чего-то не хватает. Не хватает того, что кроме объема и цены нужно учитывать еще время. В итоге философия торговли по объемам базируется на формуле "объем-время-цена". В каком смысле учитывать время? Ответ на этот вопрос уже существует, иначе зачем бы тогда трейдерам было разрабатывать такую достаточно сложную технологию как кластерный анализ, который еще называют "ренгеном" свечи. Суть заключается в том, чтобы видеть практически мнгновенно след крупного игрока на рынке. Этот след прекрасно виден в кластерах, где в короткий промежуток времени (например в 5-ти или 15-ти минутной свече) фиксируется точечный крупный выброс объема. Точечный - это значит внутри спреда свечи на каком-то ценовом уровне с шагом в 10 пунктов. А что сказать про крупный? Крупный относительно чего? Крупный относительно других объемов в этой самой свече, как это сделано в статье "Что скрывают свечи?" или крупный в сравнении с объемом в другое время? Вот здесь время и приобретает свою важность, поскольку время дает возможность анализировать и сравнивать объемы в динамике. Сравнение объемов в динамике необходимо обязательно. К примеру, концентрация объемов в узком ценовом диапазоне в размере 100-150 тыс лотов, разворачивает среднесрочный тренд EURUSD, а для S&P 500 мини - это уже объем в 500-800 тыс. контрактов. Если один объем развернул тренд вчера, значит потребуется такой же объем, чтобы остановить тренд завтра. Если мы видим паттерн бара типа А, и видим, что в нём высветился кластер под 1000 лотов да еще и в хвосте, это идеальный сигнал как минимум внутридневного разворота. И так далее.... Только в нашем случае это будут не лоты, а тики. Так что, создание индикатора в статье "Что скрывают свечи?" дает нам еще и возможность анализировать объемы в динамике, что приводит нас к формуле "объем-время-цена"
Evgeny: Игорь доброго времени! Есть к Вам одно необычное предложение. Предлагаю вспомнить советники проекта MQLabs, которые приносили наилучшие результаты, проверить их сейчас и по приколу поставить их всех разом на один онлайн демосчет. Посмотреть, что выйдет. Я вот помню "Два пути", "Фрактальный скальпинг", есть новые работы, может еще и старые найдутся не хуже.
Sergey: Всем привет! Поздравляю форумчан с наступающим Новым 2014 годом! Желаю здоровья Вам и вашим близким, упорства в достижении цели, активности на форуме и профитной торговли!!! Всем удачи! До встречи в новом году!
Evgeny: Всем привет! Предлагаю открыть отдельную ветку про системы, основанные на усреднении позиций, т.е. на мартингейле.... Можете уже начать плеваться, я тоже их терпеть не могу и мы все знаем почему. Но я человек, как и все участники форума здравомыслящий, а значит не стал бы поднимать эту избитую тему просто так. Мы знаем почему мартины сливают и приписываем справедливо это в минусы. А плюсов вроде и нет вовсе. Почему нет плюсов? Потому что сама идея блуждающая в инете паршивая, как и ее техническая реализация. Взять только серию иланов - это издевательсто, а не советники... Будете "за", открою отдельную ветку где скажете, да хоть в разделе "Юмор" и я там расскажу несколько полезных идей по этим системам. Если брать тот мусор, что сейчас есть в инете про эти системы, то идеи могут оказаться "революционными" (шутка).
Sergey: Evgeny пишет: Предлагаю открыть отдельную ветку про системы, основанные на усреднении позиций, т.е. на мартингейле.... Усреднение и мартингейл - разные системы, но если хвататься за все, ничего до конца не доведем. Хотелось бы закончить тему объемов и уровней...... С уважением!
Genry: День добрый! Для развития любого вопроса нужна информация. Когда Евгений дал первые мысли по объемам это было убедительно. У Игоря в стародавние времена что-то было по мартину, про усреднение не помню. Но с тех времен Scriptong твердо отвечал, что системы на мартине более не разрабатывает. Если у Евгения есть весомые аргументы об эффективности подобной системы, то имеет смысл обсудить ТЗ с Игорем, иначе голосуй не голосуй - останется без реализации. И согласен с Сергеем - надо довести начатый этап по объемам до завершения, работа уже проделана большая и нужная. А новые идеи можно выкладывать в Предложениях, если что цепляет сразу будет видно по реакции остальных участников. С наступающим Рождеством, Коллеги!
Sergey: Genry пишет: У Игоря в стародавние времена что-то было по мартину, про усреднение не помню. Великолепный советник OverTake от Игоря. При LotExponent = 1 - усреднитель, при LotExponent > 1 мартин.(+ выбор направления - MartinMode) Кто хоть чуточку шарит в коде, легко приспособит под любые сигналы. Потенциал реализации просто супер.
Genry: Sergey пишет: Великолепный советник OverTake от Игоря. Точно! Это из статьи Расчет совокупной позиции Спасибо, Сергей!
Evgeny: Sergey пишет: Великолепный советник OverTake от Игоря. При LotExponent = 1 - усреднитель, при LotExponent > 1 мартин.(+ выбор направления - MartinMode) Кто хоть чуточку шарит в коде, легко приспособит под любые сигналы. Потенциал реализации просто супер. Так это как раз статья и советник по ней, которые раньше были взяты за основу развития у меня лично. Но я писал уже как-то Игорю, что у OverTake как и все подобные реализации допускает риск слить весь депозит, чтобы отнять у рынка ничтожно малую копейку, а вот чтобы заработать много - не допускает. Стоит короткий тейк-профит. Получается, что изначально идет пессимизм и негативный настрой, показана безнадежность заработать капитал на валютном рынке. Только некий отыгрыш при минусе без потенциала заработать. Сделаем так. Тема объемов в приоритете. По предложенной я сам в свободное время буду кое-что реализовывать и выкладывать.
Genry: Evgeny пишет: Сделаем так. Тема объемов в приоритете. По предложенной я сам в свободное время буду кое-что реализовывать и выкладывать. Ок
Scriptong: Evgeny пишет: Игорь доброго времени! Есть к Вам одно необычное предложение. Предлагаю вспомнить советники проекта MQLabs, которые приносили наилучшие результаты, проверить их сейчас и по приколу поставить их всех разом на один онлайн демосчет. Посмотреть, что выйдет. Я вот помню "Два пути", "Фрактальный скальпинг", есть новые работы, может еще и старые найдутся не хуже. Да, у меня постоянно такая мысль витает. В свое время, еще в Fortrader'е, делал подобную вещь с итоговой таблицей результатов по всем стратегиям, разработанным за год (см. здесь). Думаю, это можно было бы сделать. Правда, большинство советников из годов 2009 - 2011 придется переписать заново, т. к. там не очень стабильные коды.
Scriptong: Насчет обсуждения в этой ветке новых тем. Вроде ведь есть специальная ветка "Идеи". Давайте подобные вещи помещать туда. А здесь можно просто поразглагольствовать о том, как правильнее разбивать яйца - с тупой стороны или с острой. Насчет мартингейла. Внесу ясность. Не стоит бежать от стратегий, если в них проскользнуло слово "мартингейл". Наверное, возможно сделать что-либо стоящее на основе переворотов после убытка. Проблема в другом - нельзя компенсировать любой убыток за счет лишь бездумного использования переворота/усреднения/увеличения лота. Ведь именно этим грешит большая часть стратегий, основанных на мартине. Вот от таких и стоит держаться подальше. К примеру, мне видится вполне приемлемым переворот после убытка (и даже с увеличением лота), если стратегия рассчитана на то, что опровержение сигнала, по которому был открыт предыдущий рыночный ордер, поступает именно в результате срабатывания стопа. Но такой подход не должен использоваться в стратегии повсеместно. Должный быть случаи, когда убыток попросту принимается и происходит ожидание следующего сигнала. Таким образом, мы не будем бездумно отыгрываться до последней копейки.
Evgeny: Доброго времени, Игорь! Scriptong пишет: Насчет обсуждения в этой ветке новых тем. Вроде ведь есть специальная ветка "Идеи". Давайте подобные вещи помещать туда. А здесь можно просто поразглагольствовать о том, как правильнее разбивать яйца - с тупой стороны или с острой. Специально здесь пишу, потому что это на самом деле рассуждения. А идей, я думаю, вам хватает пока за глаза Scriptong пишет: Насчет мартингейла. Внесу ясность. Не стоит бежать от стратегий, если в них проскользнуло слово "мартингейл". Наверное, возможно сделать что-либо стоящее на основе переворотов после убытка. Проблема в другом - нельзя компенсировать любой убыток за счет лишь бездумного использования переворота/усреднения/увеличения лота... Я помню наше давнее общение, где Вы написали, что вы "жадный" и не успокоитесь, пока не создадите систему, которая откусывает не кусок, а весь тренд (ну, в таком контексте примерно ).... Сегодня, пока есть время, тестирую свою новую технологию, которая приближается к этому. Уже заметил на визуализации, что в случае однонаправленного движения размером, к примеру 3 000 пунктов, забирается чуть ли не 95 и более процентов. Достигается это тем, что я избавился от ущербной философии существующих сегодня стратегий на "мартингейле": Evgeny пишет: ...допускает риск слить весь депозит, чтобы отнять у рынка ничтожно малую копейку, а вот чтобы заработать много - не допускает. Стоит короткий тейк-профит. Получается, что изначально идет пессимизм и негативный настрой, показана безнадежность заработать капитал на валютном рынке. Только некий отыгрыш при минусе без потенциала заработать. Я убрал это нелепое ограничение, система позволяет наконец-то расти прибыли, если ордер открылся по рынку. Это же основной сценарий любой адекватной торговой системы. А мартингейл, к примеру, это альтернативный сценарий. А его делают основным в ТС, что уже по сути бредово. Пока лишь одно из усовершенствований.
Evgeny: Да, доходность системы по новой технологии удалось повысить. Сейчас обдумываю инструменты по снижению и оптимизации рисков, вообщем, над стабильностью работаю... и здесь тоже есть мысли.
Genry: Evgeny пишет: Да, доходность системы по новой технологии удалось повысить. Евгений, доходность по системе о которой шла речь в прошлом году или предложения этого года в комбинации с мартином?
Evgeny: Genry, это я про доходность новой системы с мартином, которую я сейчас разрабатываю... Есть уже код советника для тестов, по которым я оцениваю.
Scriptong: Evgeny пишет: Специально здесь пишу, потому что это на самом деле рассуждения. А идей, я думаю, вам хватает пока за глаза Дело в том, что если все эти рассуждения останутся здесь, то впоследствии они запросто потеряются. Evgeny пишет: Я помню наше давнее общение, где Вы написали, что вы "жадный" и не успокоитесь, пока не создадите систему, которая откусывает не кусок, а весь тренд (ну, в таком контексте примерно ).... Не, жадность это не про меня. Скорее всего, Вы неправильно поняли, выдернув фразу из контекста. На Форекс жадничать нельзя. Ухватил свое - будь добр уберись с рынка до следующего удобного момента. Другое дело, что понятие "свое" очень расплывчатое.
Evgeny: Всем привет! Постоянная работа мысли в направлении объемов иногда утомляет. Отвлекусь и задам вопрос на засыпку Теперь, мы используем объемы и опыт показывает, что индикаторы практически бесполезны - это лишь производная цены. Что вы скажете теперь про торговые системы, которые создают по одному единственному индикатору (MACD, CCI, MA и т.д.). В интернете этого просто тоннами лежит. А толку много? Извечный вопрос - в чем же подвох или в чем проблема?
Genry: Evgeny пишет: Что вы скажете теперь про торговые системы, которые создают по одному единственному индикатору (MACD, CCI, MA и т.д.). Привет, Евгений! На ССI я скальпировал (да и сейчас грешен ) по системе Woodies ССI, тф м5, вроде все работало. Игорь сделал отличный вариант индикатора по Вуди. Основная проблема - учет уровней SR, вот для этого я и начал изучать как работают исторические разворотные уровни. И почти в это же время - читать твои посты по объемам. На одном форуме попросили стейт показать, как шла торговля когда учился Вуди. Вот нашел ссылку тех времен с реального центового счета А-ри. график кусок стейта Торгуя по паре центов баксов 400 за пару месяцев наколотил тогда , но это вредно для зрения Но Вуди - это своеобразная торговля по цене, он предлагает вообще убрать ценовой график и торговать только паттерны CCI
Evgeny: Привет, Genry Genry пишет: Основная проблема - учет уровней SR На самом деле это основная задача, которую надо решить, прежде чем тыкать на кнопочки "buy" или "sell". А проблема в другом. Проблема в 98% людей, которые не пытаются разобраться и понять как работает рынок, они ищут халявы на просторах интернета. Индикатор, который достигая 70 или 30 нарубит им денег. Могу подготовить и показать материал, как по одному единственному индикатору можно создать комплексную трендово-флетовую систему. Причем эффективную.
Genry: Evgeny пишет: Могу подготовить и показать материал, как по одному единственному индикатору можно создать комплексную трендово-флетовую систему. Причем эффективную. Cистема - это всегда интересно
Evgeny: Передумал. Не хочу тратить время на эту хренотень с индикаторами. Если честно, система будет зарабатывать не из-за индикатора, а из-за продуманной системы управления капиталом, которое выведет мат ожидание в плюс. Вот правда о якобы работающих индикаторах. Не хочу я возвращаться назад. Они погоду показывают. Ну вот реально сами подумайте. Какая нафиг нормализация графика в зону 0...100 и что дальше? Когда индикатор дает "хороший" сигнал - это тупо совпадение... Ничто не заменит ни профиль рынка ни кластеры.
Genry: Evgeny пишет: Ничто не заменит ни профиль рынка ни кластеры. Эт точно
Scriptong: Evgeny пишет: Ничто не заменит ни профиль рынка ни кластеры. Небольшое уточнение - "в своем сегменте". Ни профиль, ни кластеры, не покажут момент разворота цены. Это можно сделать только по "ценовым" индикаторам. А профиль и кластеры покажут при этом, можно ли этот разворот рассматривать всерьез или нет. Каждому инструменту - свое назначение. Микроскопом забивать гвозди можно, но глупо. Достаточно молотка
Balbesik: Игорь! Этот мой ответ не имеет отношение к проекту. Я ответил тебе и надеюсь ты поймешь. 646 билд решил много проблем. Почему я не хотел продолжать по ЗигЗагу? Это уже не актуально и второе - ты сделал вывод, что нет разници, а так ли это? Сейчас нет желания спорить, скажу одно есть понятие непрерывности любой функции. Вот в этом и разница (если ты понимаешь на сколько это серьезно). И еще (если я прав) отвечай сам, а не делегируй друзьям.
Scriptong: Balbesik пишет: Я ответил тебе и надеюсь ты поймешь. К сожалению, не понял, что я должен понять. (прошу прощения за каламбур) Balbesik пишет: 646 билд решил много проблем. Конкретнее, пожалуйста. Balbesik пишет: Сейчас нет желания спорить, скажу одно есть понятие непрерывности любой функции. Спорить и не нужно. Есть вопрос - задавай. Есть, чем поделиться - выкладывай. Есть, что прокомментировать - пиши. Только без переходов на личности и разговоров о политике. Balbesik пишет: отвечай сам, а не делегируй друзьям. Нет у меня ни друзей, ни сотрудников в том смысле, который ты вкладываешь в это слово. Все делаю сам. Все мои посты здесь и ответы по почте - личное творчество. Недавно появился партнер, но он еще никому ничего не писал, в форекс-сообществах пока не состоит.
Evgeny: Игорь! Развороты можно увидеть с высокой степенью точности только по графическим формациям. Про индикаторы я забыл
Balbesik: Игорь Здравствуй! Кое как нашел твой ответ. Он опять мне не понятен твой ответ, но как хочешь (смутно представляю, чтобы стороннии поняли не зная о чем речь). Пойдем поэтапно - "646 билд решил много проблем" - работа советника в режиме оптимизации не определяется в текстовом сообщении о переборе вариантов, а есть расчет или нет, до 646 в твоем варианте шли сплошные "0". Я предложил поменять вариант расчета, ты отказался (я спорить не стал, но просто убедился, что я был прав, когда писал в ответ на этом форуме кому-то, что это не реально и сам встал на эти грабли и соголосовав) Считать можно как угодно или в рамках советника 10 индикаторов по два параметра в каждом и програмное решение каждый с каждым - это 20 фактариал или по минимуну в % это 10 в 24 степени (при шаге от1 до 100), т.е. технически смутно понятно эта реализация - она не имеет практического значения. Обратившись к друзьям спросил это возможно - ответили - да в жидком гелии и спросили, как попал - то - я ответил - да как"дурак к врачу пришел" Естественно (не имея право обратися к разработчику, начал переделывать сам и проблемы понеслись - ...) начиная со специфики штатного тестера МТ (старт 1000 баров и хоть бесконечность все в плюс идет) т.е. не проверить, а на любой вопрос идет конфликт (не имею право вопросы задавать). Все писать больше не хочу - псих пошел, по не разрывности (по очередному отказу) напишу потом.
Balbesik: Проверка была с твоими принтами (вырезал кусок для понимания) - 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_0 = 0.94000000 maxProfit_0 = 246.70000000 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_0 = 0.95000000 maxProfit_0 = 246.70000000 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_0 = 0.96000000 maxProfit_0 = 246.70000000 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_0 = 0.97000000 maxProfit_0 = 246.70000000 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_0 = 0.98000000 maxProfit_0 = 246.70000000 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_0 = 0.99000000 maxProfit_0 = 246.70000000 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_0 = 1.00000000 maxProfit_0 = 263.73430664 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_1 = 0.01000000 maxProfit_1 = 263.73430664 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_1 = 0.02000000 maxProfit_1 = 263.73430664 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_1 = 0.03000000 maxProfit_1 = 263.73430664 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_1 = 0.04000000 maxProfit_1 = 263.73430664 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_1 = 0.05000000 maxProfit_1 = 263.73430664 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_1 = 0.06000000 maxProfit_1 = 263.73430664 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_1 = 0.07000000 maxProfit_1 = 263.73430664 2014.05.19 17:22:00 EURUSD, 1: i_ind_0 Value_1 = 0.08000000 maxProfit_1 = 263.73430664
Scriptong: Balbesik пишет: Он опять мне не понятен твой ответ, но как хочешь (смутно представляю, чтобы стороннии поняли не зная о чем речь). Вынужден констатировать - взаимно. Я тоже ничего не понял. Проблема в том, что я тебя хронически не понимаю. В то же время, когда наводящими вопросами начинаю выуживать из тебя суть, которую ты хочешь донести, ты начинаешь нервничать и истерить. В итоге, к чему та информация, которую ты выложил, мне не понятно. Понял, что есть какая-то претензия, но суть ее покрыта мраком.
Balbesik: Нет никаких претензий - я тебе об этом писал и еще раз повторяю - нет претензий. Это мои проблемы. Трудно, что-нибудь объяснить (даже, как я делал, приводя чужую аналогию экстремумов по 33 или как у нас - один параметр от 1 до 100 одного индикатора - это 10 в квадрате, два параметра связанных это 10 в 4 степени и т.д. неужели даже это не понятно? А если 20 взаимосвязанных параметров? Нет вопросов?) если нет желания или времени понимать. Я вообще не понял зачем это все ты вынес на форум? Нет претензий - писал не однократно. Нужна была просто консультация. Зря я вообще начал отвечать.
Scriptong: Balbesik пишет: Трудно, что-нибудь объяснить (даже, как я делал, приводя чужую аналогию экстремумов по 33 или как у нас - один параметр от 1 до 100 одного индикатора - это 10 в квадрате, два параметра связанных это 10 в 4 степени и т.д. неужели даже это не понятно? А если 20 взаимосвязанных параметров? Нет вопросов?) если нет желания или времени понимать. Если нет претензий, то почему же и дальше звучат обвинения в "нежелании" и т. п.? Я задал наводящий вопрос. Ты немного прояснил картину. Вопрос, как я понимаю, заключается в том, каким образом произвести оптимизацию по нескольким параметрам, интервал изменения каждого из которых также немал. Такая проблема, действительно, существует, но у нее нет простого решения. Да и сам я не специалист в этом вопросе, т. к. вплотную не занимался изучением методов ускорения оптимизации. В МТ4 и МТ5 максимум, что придумали, это использование генетического алгоритма, при котором множество проходов оптимизатора пропускаются на основании собранных данных за предыдущие проходы. Такой способ ускорения оптимизации, безусловно, уступает прямому перебору в точности, т. к. основан на оценке, а не на прямом тестировании. Вторая сторона медали вопроса заключается в том, что сам советник, о котором мы ведем речь, реализован с уклоном на универсальность используемых инструментов (можно подключать множество различных индикаторов, а не только те, которые включены в код советника). Поэтому процесс оптимизации в МТ4 проходит с большими неоправданными затратами ресурсов: загрузка и выгрузка индикатора на каждой итерации оптимизатора. Выход в данном случае - уйти от универсальности, жестко прописав в коде используемые индикаторы. Это на порядок увеличит скорость оптимизации. P. S. Я тебе все это уже не раз описывал. Потому и не могу понять, что тебе еще неясно в этом вопросе.
Balbesik: Игорь! Ну опять ты не понимаешь. Вот я Тебе писал -Integer (да хоть машинные -I ки) не решат вопроса. Хрест (самый мной уважаемый) - да нет конечно не решения вопроса, Андрей написал -готов помочь. Ну, что Игорь за не понимание? Столько времени было все ровно и началось? Admin: censored
Balbesik: "...Вторая сторона медали вопроса заключается в том, что сам советник, о котором мы ведем речь, реализован с уклоном на универсальность используемых инструментов (можно подключать множество различных индикаторов, а не только те, которые включены в код советника). Поэтому процесс оптимизации в МТ4 проходит с большими неоправданными затратами ресурсов: загрузка и выгрузка индикатора на каждой итерации оптимизатора. Выход в данном случае - уйти от универсальности, жестко прописав в коде используемые индикаторы. Это на порядок увеличит скорость оптимизации. ..." Да нет конечно - это ерунда. Универсальность тут не при делах, это математика -поими Игорь нет у нас таких машин и не предвидется (похоже на порядки ты внимание не обратил) Любая разработка должна иметь смысловую нагрузку. Игорь , ну не катит пока твой вариант. Катаем.
Balbesik: Игорь! Сегодня (и вчера) другу 60 отмечали. Да уже старые, но мудрые. Раз считаешь тебе на форуме удобней, как хочешь - Первый вопрос по твоему советнику, т.к. у нас нет контроля количества баров при оптимизации, а именно на тестере не зависимо от загруженной истории со старта идет 1000 и на каждый день (1 440) идет в плюс и до бесконечности. Поясни ситуацию - не хочешь, писать не буду, сами разберемся.
Balbesik: А неразрывность - это школа. Когда на основании 33 ты сделал заключение, что одинаково по Тикам , обьемам и т.д - это бред. Это ерунда т.к. любой ГЕП это разрыв - что не позволяет автоматтизировать на штатке, но на не штатке в легкую и плюс сглаживание. Т.е. твои 33 это правильно, только надо обозначить понимание.
Scriptong: Balbesik пишет: Ну опять ты не понимаешь. Значит, плохо объяснил. Если нет терпения объяснять, то диалога не будет. Balbesik пишет: Универсальность тут не при делах, это математика -поими Игорь нет у нас таких машин и не предвидется (похоже на порядки ты внимание не обратил) Любая разработка должна иметь смысловую нагрузку. Игорь , ну не катит пока твой вариант. Это называется разговор глухого с немым Где ты увидел от меня решение? Я как раз ничего не предлагал, т. к. не знаю, как решить проблему оптимизации большого количества настроечных параметров. Тот момент, который я указал повышает скорость на порядок, но не может увеличить ее в миллиарды раз. Balbesik пишет: Хрест (самый мной уважаемый) - да нет конечно не решения вопроса, Андрей написал -готов помочь. Так если у них есть решение - пусть помогают. У меня решения нет. Как я тебе могу помочь?
Balbesik: Игорь ну понеслось, ни тебе и не мне не надо. Зачем разбор на форуме?
Scriptong: Balbesik пишет: Игорь ну понеслось, ни тебе и не мне не надо. Зачем разбор на форуме? Ты просил проконсультировать тебя. Я тебя сюда и направил. По почте я консультации не даю. А выяснять отношения вообще нигде не собираюсь. Хочешь получить ответ на вопрос - задай его максимально понятно и в корректной форме. По-другому ничего не выйдет.
Balbesik: Игорь! В рамках оптимизации на тесторе старт ты знаешь (откуда 1000 баров и "+" в работе)? В советнике нет проверки на достаточность баров (установка дней). И я начал разбираться в выборке. А она там есть по программному коду? Игорь, думаю ты не прав. Нет у меня желания технологические проблемы на форум выкладывать. Ты даже 33 не воспринимаешь.
Scriptong: Balbesik пишет: В рамках оптимизации на тесторе старт ты знаешь (откуда 1000 баров и "+" в работе)? У этой проблемы есть решение: 1. В начале функции start (или сейчас OnTick) вставить код: if (TimeCurrent() < StrToTime("нужная дата начала теста")) return (0); 2. Запустить тестер с даты, которая раньше, чем "нужная дата начала теста". Примерно прикинуть, сколько баров таймфрейма будет приходиться на промежуток. Это и будет нужная база баров на "начало теста". Само собой, дата окончания теста должна быть больше, чем "нужная дата начала теста". Balbesik пишет: И я начал разбираться в выборке. Что за выборка? Расшифруй. Balbesik пишет: Игорь, думаю ты не прав. Если бы знать еще насчет чего я неправ...
Balbesik: Любая установка на тестор (а рамках твоего принта и нашего советника) старт = 1000 баров истории.(по борорде история) И не зависит от "закаченной" истории. Проверка на твоем 33 (чтобы не спорить) день + 1000 баров и так до бесконечности.(мало этого идет капитализация) Предложенное тобой решение проблемы проверки не решает. Выборка - количество дней (период), ну тут сложно, у каждого свое черное и белое - первый раз на это попал. Да Господи, везде ты прав.
Scriptong: Balbesik пишет: Любая установка на тестор (а рамках твоего принта и нашего советника) старт = 1000 баров истории.(по борорде история) Пожалуйста, вникай в то, что я тебе говорю. Если последуешь совету, то получишь увеличение истории на момент начала теста. В момент начала тестирования история будет 1000 баров, но до момента "нужной даты начала теста" советник не будет работать, он будет выключен. В моменту "нужной даты начала теста" доступная история увеличится своим ходом (на количество баров между датой начала теста и "нужной даты начала теста"). Вот так советник и получит к началу своей работы нужное количество данных.
Balbesik: Игорь! Пока пару вопросов - "... начале функции start (или сейчас OnTick)..." - так может лучше OnTick? Вместо ручного решения (if (TimeCurrent() < StrToTime("нужная дата начала теста")) return (0);) идет так - if (Bars < (PERIOD_D1*i_optimizeDaysAmount+g_optimizeTime))/////////////////////////////////////////////////// return (0); Правомерно? А тут важный момент - на тестере - при задании времени оптимизации - наличие extern идет красный цвет и при инит по принту = 0. А это твой код. Убрав extern - все ровно. Но уходя от твоего порядка расчета - 10 в 24 степени, возможно была не корректна правка кода. Возможно такое (красный цвет), но компиляция идет? Так бы ладно, но подобный метод оптимизации выложен здесь на твоем форуме и может быть кому-то интересен. Ну и пока последнее, по твоему коду, правомерно ли ставить на оптимизации - 00часов 00 минут?
Balbesik: "...наличие extern идет красный цвет и при инит по принту = 0..." При инициализации без extern "светится " заданный параметр, а не "0".
Scriptong: Balbesik пишет: "... начале функции start (или сейчас OnTick)..." - так может лучше OnTick? . Без разницы, т. к. OnTick - это событие нового MQL4, а start - старого. Дело в том, что если уж использовать OnTick, то по хорошему нужно уже и весь код эксперта переписать под новый стандарт. Хотя не факт, что это даст увеличение быстродействия. Так что лучше в этом плане ничего не менять. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balbesik пишет: Вместо ручного решения (if (TimeCurrent() < StrToTime("нужная дата начала теста")) return (0);) идет так - if (Bars < (PERIOD_D1*i_optimizeDaysAmount+g_optimizeTime))/////////////////////////////////////////////////// return (0); Правомерно? Направление мысли правильное, а реализация - нет. В этом случае нужно так: if (iBars(NULL, PERIOD_D1) < i_optimizeDaysAmount)) return (0); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balbesik пишет: А тут важный момент - на тестере - при задании времени оптимизации - наличие extern идет красный цвет и при инит по принту = 0. А это твой код. Убрав extern - все ровно. Но уходя от твоего порядка расчета - 10 в 24 степени, возможно была не корректна правка кода. Возможно такое (красный цвет), но компиляция идет? Эту мысль не понял. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Balbesik пишет: Ну и пока последнее, по твоему коду, правомерно ли ставить на оптимизации - 00часов 00 минут? Если речь идет о параметрах i_optimizeHour и i_optimizeMinute, то да.
Balbesik: Игорь, позволь мне разобраться. Вот ты меня строил! Против тебя программиста, играет МТС (Паук). Это не доказать, но они сильнее тебя (паору мулек в твоем коде показали) Игорь готов хоть сейчас с скинуть код, но это война . Все вопросы решаны, но мне как официеру это не нравится, мне это не надо. Но "красиво" твой код "разобрали"! похоже ребята далеко нелохи.
Balbesik: как Файлы отправить?
Scriptong: Balbesik пишет: Против тебя программиста, играет МТС (Паук). Я ни с кем ни во что не играю Balbesik пишет: Это не доказать, но они сильнее тебя (паору мулек в твоем коде показали) Это к чему? Если найдены ошибки - показывай. Я не святой, ошибки допускаю. Balbesik пишет: Все вопросы решаны, но мне как официеру это не нравится, мне это не надо. Что конкретно офицеру не нравится? Balbesik пишет: как Файлы отправить? Здесь все описано с рисунками. Только gfile.ru и zalil.ru перестали работать, нужно искать другой бесплатный сервис. P. S. Нецензурная лексика и разжигание межнациональной розни (посты были удалены и подчищены) - это уже слишком. Видимо, очень хочется тебе в бане посидеть.
Balbesik: Игорь! Сбрасываю тебе результат. Идиология внешне "бред", но это "подстроика". Ну ты и пишешь? На "дурачка" не поимешь. Согласись задачка решена? Но с Уважением.
Balbesik: Игорь! Все отправил. Но согласись, на форуме нет смысла обсуждать. Ну кроме логики , что в примере должен быть задан период (у тебя этого нет)
Balbesik: Ты хоть ответь, что получил! Ну не захочешь и не надо, у Вас дурдом сейчас и не удивляюсь
Scriptong: Balbesik пишет: Ты хоть ответь, что получил! Получил, и сразу же ответил. Проверь почту. А сюда, действительно, по этим вопросам писать не стоит.
Balbesik: Да Игорь! Получил. Спасибо.
Balbesik: Игорь! Сначало было посещение Лайта (Вы удивились откуда, меня так ветром туда занесло) Сейчас я твой форум "повесил" на ВТБ (с Прошином у нас ровно - он хозяин. хотя гос.). Игорь , я как офицер, тебе говорю - Давай быть людьми (и не хами и не психуй). Я тебе скинул "вещь" просто разберись. P.S. Как достал твой хозяин форума - каждый раз пароль набирать, если захотят "грохнуть" это не поможет, ты ему обьясни.
Evgeny: Привет Игорь! Напишу здесь. Прошу добавить на форум статью "Гонки символов". Про эту тему напрочь забыли. А тема кстати топовая, на арбитражных сделках люди реально зарабатывают при меньших рисках. Добавите статью, покажу реальную сделку на расхождении пар евро и фунта. Из другой темы. Нужно что-то делать с индикатором горизонтальных объемов (я использую из Охота на объемы), а точнее с методикой определения цвета гистограммы и процента свечей относительно профиля. есть мысли по доработке. Наверно про это нужно написать в теме Охота на объемы?
Scriptong: Evgeny пишет: Напишу здесь. Прошу добавить на форум статью "Гонки символов". Про эту тему напрочь забыли. А тема кстати топовая, на арбитражных сделках люди реально зарабатывают при меньших рисках. Добавите статью, покажу реальную сделку на расхождении пар евро и фунта. Да, последнее время (месяца 2-3) фунт и евро друг относительно друга отжигают не по-детски. Я такого не припоминаю. Обычно они все-таки неплохо коррелируют. А сейчас просто с цепи сорвались. Тема "Гонки символов".
Scriptong: Evgeny пишет: Из другой темы. Нужно что-то делать с индикатором горизонтальных объемов (я использую из Охота на объемы), а точнее с методикой определения цвета гистограммы и процента свечей относительно профиля. есть мысли по доработке. Наверно про это нужно написать в теме Охота на объемы? В принципе, можно как угодно. Хоть здесь, хоть там. Но если дело дойдет до статьи, то все это будет перенесено в "Идеи для статей".
Balbesik: Привет, Игорь! Увидел твое сообщение - обязательно отвечу. Ну в осях ты прав, это моя безграмотность. Ребята, показали и объяснили, что твоя работа достойна уважения. Эти долбаные Метаквосты сделали, что в синтетике IndicatorCounted() эта функция не работает, ( в своем индикаторе JustZigZag_Evg_Signal) ты эту проблему "обошел". Я это сразу не понял (ну я был прав "интуитивно". что проблема не в советнике а индикаторе), что не любой индикатор может понимать советник. Пишу не за этим (это и в личке можно было сделать). Несколько раз сталкивался на разных форумах, что моделируя советник, при прочих равных меняются показания. Простои эксперимент - подключились к "некоему" ДЦ скачали историю и у Вас есть график. Отключились, через логин (пароль) - график есть, связи нет (внизу квадратик - общая ошибка - связи нет). А новой версии есть данные бара = смотрим, через пару минут (график 1 минута) наводим на график и жмем "Обновить" - получаем новые значения (мы даже не знаем чьи), что говорит, что любой ДЦ не зависимо от соединения (есть для пользователя или нет) может менять свои исторические котировки. Это не позволяет объективно сделать советник Как отключиться от "ВСЕХ", что бы спокойно работать (без вмешательства - правки истории)?
Scriptong: Balbesik пишет: Отключились, через логин (пароль) - график есть, связи нет (внизу квадратик - общая ошибка - связи нет). А новой версии есть данные бара = смотрим, через пару минут (график 1 минута) наводим на график и жмем "Обновить" - получаем новые значения (мы даже не знаем чьи), что говорит, что любой ДЦ не зависимо от соединения (есть для пользователя или нет) может менять свои исторические котировки. Это не позволяет объективно сделать советник При общей ошибке бывает такое, что получение данных возможно, а вот произвести торговые операции нельзя. То есть данные будут получены от того ДЦ, к которому изначально совершалось подключение. Balbesik пишет: Как отключиться от "ВСЕХ", что бы спокойно работать (без вмешательства - правки истории)? Самый надежный вариант - отключить компьютер от интернета физически (отключить все Wi-Fi устройства, выдернуть все UTP-кабеля). Хотя на практике достаточно после подключения к счету совершить повторное подключение, указав при этом неправильный пароль. Только что проверил второй вариант: 1. Подключился к счету. 2. На минутный график установил индикатор, подсчитывающий бары. 3. Затем выбрал в меню "Файл" - "Подключиться к торговому счету" и в поле "Пароль" ввел неверный пароль. МТ показал в нижнем правом углу "Неверный счет". Индикатор застыл на количестве баров 1757453. 4. Подождал 3 минуты. 5. Нажал "Обновить". 6. Индикатор показал число баров 1757456! На графике появились новые минутные бары! Таким образом, напрашивается вывод, что даже при кажущейся отключенности МТ от интернета соединение имеется. Получается, что подходит только первый вариант - обрывать соединение физически.
Genry: Евгений, день добрый! Не нашел ветку "Импульсы рынка" , пока откладывается?
Scriptong: Genry пишет: Не нашел ветку "Импульсы рынка" , пока откладывается? Хм. Вчера только была. Видимо, что-то пошло не так, и Евгений (Evgeny) удалил ее.
Balbesik: Игорь! "надежный вариант - отключить компьютер " Было бы интересно знать - Какую папку из терминала выкинуть, чтобы не лезли (мне понравились их комментарии - мы убираем не рыночные котировки и только Вам лучше - ну прямо Псаки).
Scriptong: Balbesik пишет: Игорь! "надежный вариант - отключить компьютер " Не утрируй. Я написал предельно ясно - отключить интернет. Balbesik пишет: Какую папку из терминала выкинуть, чтобы не лезли (мне понравились их комментарии - мы убираем не рыночные котировки и только Вам лучше - ну прямо Псаки). Мне такой способ неизвестен. Потому и написал про отключение интернет.
Balbesik: "Не утрируй" - Игорь, перестань, это была просто шутка. Поэтапно - !. История - переименуем папку на "Вася Пупкин" 2. Сервис - настройки - сервер - "Вася Пупкин". Игорь, у меня как у Всех, терминал для тестирования - отдельный.
Scriptong: Balbesik пишет: Поэтапно - !. История - переименуем папку на "Вася Пупкин" 2. Сервис - настройки - сервер - "Вася Пупкин". Неожиданное решение, но рабочее.
Balbesik: P.S. Забыл добавить, если есть рабочий терминал, Метаквосты сделали для ДЦ "прямое вмешательство", т.е. переименовка ДЦ на сервере обязательна. А история, как и у всех закачивается индивидуально. Короче, ребята, пока их по закону (не считая мошенничества, а сроки там будут "мама не горюй") не трогают - развлекаются.
Scriptong: Balbesik пишет: А история, как и у всех закачивается индивидуально. Чтобы такая ситуация не возникала, нужно действовать одним из двух способов: 1. Простой. Держать терминал как можно дольше в течение каждых торговых суток с открытым графиком нужного инструмента на ТФ М1. Та история, которая уже загружена на М1, не будет обновляться со стороны сервера. В итоге локально на компьютере можно сформировать реальную минутную историю за много лет. Ранее я так и делал с Admiral Markets. 2. Сложный. Собирать тики. В итоге свечи нам формирует не ДЦ, а мы сами. Этот метод уже работает. Результаты здесь.
Balbesik: Игорь! Ребята тебе уже должное отдали. Сейчас работаю с твоим ЗЗ_Е. Но прямо на форуме говорю - твоя работа достойна уважения! Оникс - Дима (хозяин) передаст привет и отправит на ВТБ к Василию. Нет Игорь оснований тебе хамить или "посылать". С Василием у нас ровно, если ты не против - я тебя порекомендую.
Scriptong: Добрый день, Евгений. Balbesik пишет: Оникс - Дима (хозяин) передаст привет и отправит на ВТБ к Василию. Видимо, Дима меня с кем-то перепутал: приветы обычно передают знакомым людям, а владельца Оникса я лично не знаю. Ну а если хотят со мной пообщаться (на любую тему), то милости прошу - все мои контактные данные у тебя есть.
Balbesik: Игорь Привет! Я сегодня выпил и пишу. Раннее не делал, т.к. нечего отвечать было (верил в людей, но все поменялось) Вот ответ из личной переписки, по тебе, с Василием (ВТБ24, я прекрасно понимаю, что поступаю "некрасиво", но мне многое не нравится и "плевать") - "...За предложение благодарю, но мы в принципе никого не приглашаем на форум просто ради поддержания интереса к форуму. Все-таки главное его предназначение - это ответы на вопросы Клиентов, как реальных так и потенциальных. Если возникают какие-то интересные обсуждения между участниками - мы только рады, но специально генерировать эти обсуждения - не вижу смысла. ..." Это бред и чушь, спокойно Дима устроил Путника с ОНИКСА "перешел (С Евгением (Nen) поругались)" думаю это политика (бред). В общем я думаю, политики уже чувство меры потеряли! Так или иначе Игорь я попытался на тебя вывести (ну Василий твой форум просмотрел и отметил - он писал)
Balbesik: Кстати ВОТ обьяснения - Айн Рэнд "Атлант расправил плечи"
Balbesik: Добрый вечер, Игорь! Все получил (решил здесь ответить), буду разбираться, здорово. Еще раз спасибо! Возвращаюсь к терминалу для тестирования. Проблема принудительного обновления билдов. Возникла из-за «непомерного» накопления памяти 711 билдом (Альпари), при этом на старом билде этого не наблюдалось. У меня стоит 5 терминалов одного ДЦ и если один обновиться, то не взирая на отключение интернета остальные обновляются принудительно при открытии терминала (старый билд не сохраняется). У терминала для тестирования это на мой взгляд критично – желательно при прочих равных (на одном билде). Простое удаление terminal.exe из папки WebInstall ничего не дает. Но похоже terminal.exe – «адресные». Простая замена в Свойства – Найти обьект - terminal.exe (удалить и поставить другой), на terminal.exe другого ДЦ или Метаквостов (повторить пароль и логин и работает в реале), Позволяет работать без «принудительного обновления». Позволяет сохранить билд на котором работал. Удалось «откатить» до 625 билда и поставить 722 (Метаквостов) на Альпари, у Альпари 711 и из общения следует, что обновляться не планируют, а эти билды сохраняются без обновлений и 722 "не лезет" к другим терминалам.
Scriptong: Проблему обновления МТ решить можно. Достаточно не отключать UAC. В итоге, если терминалу вздумается обновиться, то Windows спросит, можно ли терминалу обновляться. Если нельзя, указывается "Нет", а терминал спокойно запускается и работает на старом билде. Правда так, как задумано, это работает на Win7 и Win8. А вот на ХР с этим бывают проблемы, но тоже можно настроить.
Balbesik: Scriptong пишет: Игорь! Это не ответ, а ответ на "6 шаров" - есть такое понятие на флоте (лучшие показатели в торпедных стрельбах). Т.е. "ребята" независимо от юрисдикции "уходят" от навязанной услуги - ну, что же "век живи век учись".
Scriptong: Balbesik пишет: Это не ответ, а ответ на "6 шаров" Точнее, это не тот ответ, который бы тебе хотелось услышать. Другого ответа у меня нет.
Balbesik: Scriptong пишет: Игорь! Ты не понял. Наоборот ответ многое объяснил. Я считал, что ДЦ "в наглую лезут" ко мне в комп. (частная собственность) без моего согласия. Для суда - навязанная услуга. А раз предусмотрено UAC - они безответственны и под этим соусом могут делать, что хотят, в т.ч. смотреть все, что у тебя есть и им за это ничего не будет! У нас Сбер ставя свой терминал, запрещает (снимает с себя ответственность) если на компе стоят программы с авто обновлением. Теперь все стало понятно с ДЦ! Ответ наоборот - глаза открыл, я не знал.
Scriptong: Balbesik пишет: Я считал, что ДЦ "в наглую лезут" ко мне в комп. Как раз к ДЦ вопросов в данном случае нет. Это вопрос к Meta Quotes, который неоднократно поднимался на их форуме. Ответ Рената (не дословно): "Хотим выровнять все версии МТ, чтобы не было старых версий, все пользователи сидели на более-менее свежих терминалах". С точки зрения облегчения ведения бизнеса (и поддержки продукта) это правильно. Но вот с точки зрения потребителя неверно в корне. Отсюда и конфликт интересов.
Balbesik: Игорь! Сегодня у меня «настроение». 1. «Слетел» TicksCollector, ну это не первый раз и я им не пользуюсь. Слет – после картинки, что я выкладывал, вроде разобрался – происходит после «переполнения» по памяти. Но фокус в другом – невозможно, без удаления файла EURUSD.tks его повторно запустить, т.е историю не «накопить». 2. «Слетает» MultiIndicators_AutoOptimize_Expert_v4_JustZigZag.mq4 – тут все «нормально» - раньше все удалял (экзешник в т.ч.) и по новой устанавливал – начинал работать, ну теперь даже это не происходит. Включил Малвер – уже 7 объектов в МТ, вообще-то лицензионная штучка классная, но дорогая, но главное с лицензионным НОДом работает без конфликтов - посмотрим. На этой винде никуда не хожу (на твой форум иногда). Придется переустановить терминал (иначе похоже не запустить). Пишу с пожеланием обратить внимание на равновысокие бары – в части доработки. Мой выбор обусловлен следующим – фильтр - «шум» это понятно, неразрывность функций и плюс обьем – у тебя «не идет» - см. Рис., возможность расчетов в одних единицах измерения, оценка ЗЗ по откату, оценка «обьемов» - по «мотивам» - волатильности и т.д.. Взгляд простой – кроме собственной частоты системы, этот рынок – обменных операций ЦБ - не «спекулятивный» - легче считать (все эти психологии, настроения толпы и проч . муть в десятом знаке после запятой - на мой взгляд), банкам по исполнению контрактов, по большому счету, на курс «здесь и сейчас» «насра…». Можно ли сделать TicksCollector без «разрывов» и сделать по Клозе- Опен (исключить «тени» в ЗЗ), тут такая штука (совпадает с нашим рынком акций вне торгов) Америка при переходе на сутки «играет спредом» - имеет право (остальные «мульки», чем пользуются наши ДЦ, там запрещены, т.е. да, я иду на налогообложение там, но это лучше чем «кухня», тем более согласно нашего законодательства эта деятельность «за бугром», без банковской лицензии не законна, считается предпринимательством – срок до 6 лет и не в какой суд ты не пойдешь – правду искать). Другими словами, пожелание, сделать ЗЗ (аналог TicksCollector) для фондовки и Штатов (сейчас банк в котором обслуживаюсь, по этим операциям, с Джи Пи Морган, Нью Йорг, не работает, но вдруг все «устаканится», тогда пригодится.
Balbesik:
Balbesik:
Balbesik:
Balbesik: Переустановил терминал для тестирования, заменил terminal.exe на Метаквостовский, снес Метаквостовский терминал, чтобы не лезли с обновлениячи, Установил Советники MultiIndicators_AutoOptimize_Expert_v4_JustZigZag.mq4 ВСЕ заработало!
Scriptong: Balbesik пишет: Пишу с пожеланием обратить внимание на равновысокие бары – в части доработки. ... Другими словами, пожелание, сделать ЗЗ (аналог TicksCollector) для фондовки и Штатов Можешь другим словами описать суть доработки? Пока не могу понять, что значит "TicksCollector без разрывов" и "по Клозе-Опен".
Balbesik:
Balbesik: Картинки - просто, как примеры. 1-я график с котировками (обычный). 2-я что-то типа "модели гепа" (пробел по котировкам и синтетика, тот же график, что на 1 картинке). 3-я форекс по "теням". 4-я фонд по "теням". "...Можешь другим словами описать суть доработки? Пока не могу понять, что значит "TicksCollector без разрывов" и "по Клозе-Опен". .." "по Клозе-Опен" - тут я написал не корректно, это ближе к фильтру по формированию ЗЗ - зависит от подхода. Для равновысоких баров при формировании экстремума нужен только "Опен" - это для JustZigZag, т.к. "тени" затрудняют (искажают) анализ на истории, тем более они не значимы, что очень хорошо наблюдается на фондовке при сравнении графика по истории (все это происходит вне сессии). Неплохо заметно и на форексе, т.е. их смысл для определения экстремумов теряется. Фильтр для формирования луча свинга - может быть любой (тут Хинга уже нет) ЗЗ - без теней. "TicksCollector без разрывов" - это более интересно, если можно реализовать. На 2 картинке, как бы, на "пустом" графики "пустые" бары. График становится "искусственным", но проще вести расчеты, т.е. "а-ля синтетические бары" - все бары "связаны" Клозе = Опен и плюс "Обьем" - дает, на мои взгляд, дополнительные возможности для анализа.
Balbesik: "...Фильтр для формирования луча свинга - может быть любой (тут Хинга уже нет) ..." Здесь соответствие фильтру - в индикаторе JustZigZag
Scriptong: Balbesik пишет: Картинки - просто, как примеры. 1-я график с котировками (обычный). 2-я что-то типа "модели гепа" (пробел по котировкам и синтетика, тот же график, что на 1 картинке). 3-я форекс по "теням". 4-я фонд по "теням". 1. Вряд ли график М81 можно называть обычным 2. С 1-ым графиком у второго только текущая цена одинакова. Все остальное разное: глянь на даты - месяц разницы. К чему относятся 3 и 4 еще более непонятно. Стрелками показаны свечи с большими тенями. Да, такое бывает. Что хотелось сказать при помощи 3 и 4? Balbesik пишет: "по Клозе-Опен" - тут я написал не корректно, это ближе к фильтру по формированию ЗЗ - зависит от подхода. Для равновысоких баров при формировании экстремума нужен только "Опен" - это для JustZigZag, т.к. "тени" затрудняют (искажают) анализ на истории, тем более они не значимы, что очень хорошо наблюдается на фондовке при сравнении графика по истории (все это происходит вне сессии). Неплохо заметно и на форексе, т.е. их смысл для определения экстремумов теряется. Фильтр для формирования луча свинга - может быть любой (тут Хинга уже нет) ЗЗ - без теней. Для ЗЗ использовать Open/Close цены любого графика вполне можно. Здесь нет никаких проблем. Просто показания индикатора в некоторых местах будут выглядеть несколько неестественно. Но это уже мелочи восприятия. А вот насчет построения равновысоких баров по Open/Close, то это очень странно. Ведь этот тип графика строится по тикам, т. е. обычных свечных цен там (в тиках) нет. А потому говорить об Open/Close здесь неуместно. Balbesik пишет: "TicksCollector без разрывов" - это более интересно, если можно реализовать. На 2 картинке, как бы, на "пустом" графики "пустые" бары. График становится "искусственным", но проще вести расчеты, т.е. "а-ля синтетические бары" - все бары "связаны" Клозе = Опен и плюс "Обьем" - дает, на мои взгляд, дополнительные возможности для анализа. Все равно не понял. Дано слишком мало информации для этого метода. А требуется в некотором роде пошаговое руководство: взял то-то, сделал с ним то-то и получил вот это.
Balbesik: "...1. Вряд ли график М81 можно называть обычным 2. С 1-ым графиком у второго только текущая цена одинакова. Все остальное разное: глянь на даты - месяц разницы. К чему относятся 3 и 4 еще более непонятно. Стрелками показаны свечи с большими тенями. Да, такое бывает. Что хотелось сказать при помощи 3 и 4?,,," это один и тот же график с разницей - 1 тик - я же написал - "модель Гепа", а № 3и 4 совсем из другой "оперы" и относятся совершенно к другому. ссылка на мое сообщение Отправлено: 16.10.14 22:27. на ветке "Я новичек" - если это равновысокие бары, то мне вообще не понятно - их критерий? они, что по "обьему" должны стать равновысокими? Да, тени и фондовке и на форексе бывают, но вопрос когда м какие? И их значимость для анализа? Игорь! я тебе просто благодарен за МТ5. Все вопросы сняты.
Scriptong: Balbesik пишет: Все вопросы сняты. ОК. Ждем развития ситуации.
Balbesik: "...Ждем развития ситуации...." Ага- шутишь? Штатовский брокер по фондовке (вот на фонде я могу работать на Западе, она вошла в перечень) - в течении месяца не открывать позиций, в течении второго закрыть открытые, в течении третьего вывести средства и закрыть счет. Во Веселимся! А у нас тут "мелочь" какая-то друг-друга не понимаем (словарь Ожегова пора вводить для данного форума, чтобы на своем "птичьем" хоть понимать друг-друга)
Scriptong: Balbesik пишет: Ага- шутишь? Ты написал: Balbesik пишет: Все вопросы сняты. Я понял это так, что все, что выше написано тобой, уже решено.
Balbesik: «…Я понял это так, что все, что выше написано тобой, уже решено…» Я объяснять, даже что хочется, не умею. Сам написать, тем более – это не моего уровня задача. Вопрос получается «связанный» - JustZigZag и TicksCollector. TicksCollector – вообще сложная «штучка». «…А вот насчет построения равновысоких баров по Open/Close, то это очень странно. Ведь этот тип графика строится по тикам, т. е. обычных свечных цен там (в тиках) нет. А потому говорить об Open/Close здесь неуместно…» Это, на мой взгляд, вопрос подхода, я писал. Наоборот - Close/ Open («…нужен только "Опен" - это для JustZigZag,..»). «…График становится "искусственным"…» и «…"связаны" Клозе = Опен и плюс "Обьем"…» и «…на "пустом" графике "пустые" бары…» - по оси времени, при Гепе допустим, рисуются «пустые» бары, но они имеют номера, по цене они равновысокие, а вот по «Обьему» = 0. Переход при построении от бара к следующему бару идет от Close к Open. Может быть бар, по горизонтали, между Open и Close – прямоугольник – характеризующий «Обьем». Возможно ли это реализовать без «разрывов» (между Close и Open) – не знаю! Прилагаю Рис. – красный ЗигЗаг (без «объема»). Сейчас делаю просто – беру равновысокий бар – количество тиков на нем – пересчитываю сколько приходится на Close –Open – сравниваю с соседним баром. У меня нет тиков и довольно часто идут значимые «разрывы». А кроме этого «не догоню», что происходит при тестировании равновысоких баров – на ветке «Я новичок» выложу и возникает вопрос – а надо ли.
Scriptong: Balbesik пишет: Прилагаю Рис. – красный ЗигЗаг (без «объема»). По ЗЗ я понял еще на основании предыдущего поста. Рисунок лишь подтвердил правильность моего понимания. Теперь уж точно говорю - да, сделать можно. Причем это не очень трудная задача. По всем остальным вопросам пока не могу понять суть. Возможно, со временем прояснится.
Evgeny: Доброго времени, Игорь! Давайте такую ситуацию разберём: 1.в алгоритме советника прописаны условия входа в сделки. Допускается открытие не более одного ордера. 2. По всем сделкам устанавливается фиксированный лот и стоп. То есть каждая сделка даст убыток к примеру 200 пипсов или 100$ при лоте 1 по евродоллару. 3. Когда цена уходит от цены открытия на то же расстояние что и длина стопа в пунктах, ордера переводятся в безубыток. 4. Статистика тестов за 2017 и 9 мес 2018 показала процент сделок 40% положительные, т.е. которые закрылись в безубыток, а 60% убыточных. 5. То есть, остаётся применить такой алгоритм закрытия остающихся 40% потенциально прибыльных сделок, чтобы получилось соотношение в среднем не менее 2:1. Тогда система будет покрывать все убытки и давать прибыль. Из 100 сделок, будет 60 убыточных по 100$ или это -6000$, а положительные 40 дадут в целом не менее 40*100$*2= +8000$. Итого в плюсе. Мои выводы такие: - чтобы оценить перспективы любой торговой системы, сначала нужно провести тесты на выявление процента прибыльных и убыточных сделок предложенным способом. Зачем? Для того, чтобы не упустить действительно хороший вариант. Потому, что неудачный алгоритм выходов может дать отвратительные результаты и убыток, в то время как под этим убытком на тестере может остаться незамеченной эффективная система входов. - если процент составит например менее 30, то при минимуме потраченного времени на предварительное тестирование входов, можно сделать уже кое какие важные выводы. Либо в системе слишком большой стоп, который убивает потенциал по сделкам, либо система не жизнеспособна, потому, что при таком низком проценте нужно будет выжать средний потенциал не менее 3 к 1 и даже в этом случае не придется рассчитывать на более менее приличные доходы в долгосрочном периоде. Хочу узнать Ваше мнение по вот такой раздельной проверке торговых советников. Думаю, поэтапный анализ автоматической системы на этапах разработки, даст понимание того, что не даёт зарабатывать, не эффективные входы или низкий потенциал сделок? У меня так и получилось. Я бы отбросил систему в корзину, если бы вот так не проверил её. А система дала 40 на 60, что очень неплохо. Причем у меня не все сделки закрывались в безубыток. Система пока настроена только на то, чтобы отлавливать трендовые участки, и небольшой ряд сделок из этих 40% даёт большие прибыли по каждой такой сделке: при стопе 200 фиксируются движения по 1000, 1300, 2000 и даже до 3800-4300 пипсов. Это среднесрочные тренды. Сделки, которые закрылись в безубыток, как посмотрел на графиках, по ним шли в последствие движения до 1000 пипсов. Они не закрывались просто в плюсе, потому что алгоритм выходов был направлен только на большие трендовые движения.
Scriptong: Добрый день, Евгений. Был в отпуске. Поэтому не мог ответить. Evgeny пишет: 1. в алгоритме советника прописаны условия входа в сделки. Допускается открытие не более одного ордера. В принципе, именно с этого алгоритма всегда и стоит начинать. Это ведь 50% конечного результата. Evgeny пишет: 2. По всем сделкам устанавливается фиксированный лот и стоп. То есть каждая сделка даст убыток к примеру 200 пипсов или 100$ при лоте 1 по евродоллару. Что-то не вяжется... 200 пипсов, если это старый 4-хзнак, даст на одном лоте EURUSD $200 прибыли/убытка. На 5-изнаке это $20. Хотя согласен, что по большому счету это не принципиально до тех пор, пока система не разжевана до нюансов. Evgeny пишет: 3. Когда цена уходит от цены открытия на то же расстояние что и длина стопа в пунктах, ордера переводятся в безубыток. По результатам моих исследований для множества разных систем такой подход ухудшает результаты любой ТС. Объясняется просто: ставить стоп, исходя из собственной бухгалтерии, неоправданно. Уровень стопа должен размещаться на основании анализа рыночной ситуации. Ведь при использовании фиксированного размера стопа/профита мы постоянно будем попадаться на изменении волатильности (не обязательно в направлении стопа, может и в направлении профита). А это сильно исказит статистику. Evgeny пишет: 4. Статистика тестов за 2017 и 9 мес 2018 показала процент сделок 40% положительные, т.е. которые закрылись в безубыток, а 60% убыточных. Здесь не понял: 40% закрылись только по профиту или по профиту и БУ? Хотя в любом случае это очень мало, т. к. даже при нулевом спреде такая система будет сливать. Обычно системы имеют статистику 50/50 и убивает их наличие спреда. Evgeny пишет: 5. То есть, остаётся применить такой алгоритм закрытия остающихся 40% потенциально прибыльных сделок, чтобы получилось соотношение в среднем не менее 2:1. Тогда система будет покрывать все убытки и давать прибыль. Я так понял, Вы говорите о том, что размер профита должен быть больше стопа в два раза? Ну так это чуть ли не общеизвестная истина. Именно так и вытаскивают большинство ТС в прибыль. Проблема лишь в том, что при увеличении размера профита изменяется статистика прибыльных/убыточных сделок. Вот тут то и встает вопрос и правильности входа. Потом, чуть позже в исследованиях, обнаруживается, что было бы неплохо вообще убрать стопы и профиты (в смысле оставить чисто технические уровни на случай технических неполадок) и производить открытие/закрытие сделок лишь на основе сигналов входа и выхода.
Mezon: Игорь, представьте следующее: три человека берут 3 литра водки (может быть гораздо больше как людей так и водки), один пьет по рюмке каждый вечер - за вместо аспирина (типа меня, хватает на месяц часто больше), второй пьет в обед пару рюмок и вечером пару-тройку, третий начинает с утра пару-другую, в обед несколько и вечером все остальное, зачастую в этом случае без разделения на утро обед и вечер... Вопрос напрашивается: кто виноват, водка? Тот кто ее производит? Тот кто ее продает? Или тот кто ее употребляет (не по инструкции если такая конечно есть)? Потому что в некоторый случаях получается очевидное пьянство, с таким же очевидным вредом как для пьющего так и для окружающих... Я к сравнению к советникам, любой может слить какой угодно депозит, но не любой может доставить удовольствие от торговли и тестирования своих идей (в виду ограниченности функционала), как то так ...
Scriptong: Mezon пишет: Игорь, представьте следующее: три человека берут 3 литра водки (может быть гораздо больше как людей так и водки), один пьет по рюмке каждый вечер - за вместо аспирина (типа меня, хватает на месяц часто больше), второй пьет в обед пару рюмок и вечером пару-тройку, третий начинает с утра пару-другую, в обед несколько и вечером все остальное, зачастую в этом случае без разделения на утро обед и вечер... Вопрос напрашивается: кто виноват, водка? Тот кто ее производит? Тот кто ее продает? Или тот кто ее употребляет (не по инструкции если такая конечно есть)? Потому что в некоторый случаях получается очевидное пьянство, с таким же очевидным вредом как для пьющего так и для окружающих... Я к сравнению к советникам, любой может слить какой угодно депозит, но не любой может доставить удовольствие от торговли и тестирования своих идей (в виду ограниченности функционала), как то так ... Интерес в данном случае на Вашей стороне. Для меня нет никакого смысла делать то, что что интересует не меня, а другого человека. Вам просто нужно все это проверить (я то уже давно проверил), но не за мой счет.
Mezon: Я тоже проверил давным давно, просто уже несколько раз терминалы обновились (новые билды), и тот советник который мне подправляли еще на форуме "Адмирала" почти не работает. А так как во всем интернете у Вас самые нормальные советники, решил спросить, за спрос как известно не бьют : ) на счет счета, может за некоторую оплату?
Scriptong: Ответил в личку.
полная версия страницы