Форум » Свободное общение » Для дискуссий » Ответить
Для дискуссий
Genry: Здесь можно выяснить отношения, прийти к согласию, обсудить различные взгляды на вопросы около трейдинга
Scriptong: Evgeny пишет: Игорь доброго времени! Есть к Вам одно необычное предложение. Предлагаю вспомнить советники проекта MQLabs, которые приносили наилучшие результаты, проверить их сейчас и по приколу поставить их всех разом на один онлайн демосчет. Посмотреть, что выйдет. Я вот помню "Два пути", "Фрактальный скальпинг", есть новые работы, может еще и старые найдутся не хуже. Да, у меня постоянно такая мысль витает. В свое время, еще в Fortrader'е, делал подобную вещь с итоговой таблицей результатов по всем стратегиям, разработанным за год (см. здесь). Думаю, это можно было бы сделать. Правда, большинство советников из годов 2009 - 2011 придется переписать заново, т. к. там не очень стабильные коды.
Scriptong: Насчет обсуждения в этой ветке новых тем. Вроде ведь есть специальная ветка "Идеи". Давайте подобные вещи помещать туда. А здесь можно просто поразглагольствовать о том, как правильнее разбивать яйца - с тупой стороны или с острой. Насчет мартингейла. Внесу ясность. Не стоит бежать от стратегий, если в них проскользнуло слово "мартингейл". Наверное, возможно сделать что-либо стоящее на основе переворотов после убытка. Проблема в другом - нельзя компенсировать любой убыток за счет лишь бездумного использования переворота/усреднения/увеличения лота. Ведь именно этим грешит большая часть стратегий, основанных на мартине. Вот от таких и стоит держаться подальше. К примеру, мне видится вполне приемлемым переворот после убытка (и даже с увеличением лота), если стратегия рассчитана на то, что опровержение сигнала, по которому был открыт предыдущий рыночный ордер, поступает именно в результате срабатывания стопа. Но такой подход не должен использоваться в стратегии повсеместно. Должный быть случаи, когда убыток попросту принимается и происходит ожидание следующего сигнала. Таким образом, мы не будем бездумно отыгрываться до последней копейки.
Evgeny: Доброго времени, Игорь! Scriptong пишет: Насчет обсуждения в этой ветке новых тем. Вроде ведь есть специальная ветка "Идеи". Давайте подобные вещи помещать туда. А здесь можно просто поразглагольствовать о том, как правильнее разбивать яйца - с тупой стороны или с острой. Специально здесь пишу, потому что это на самом деле рассуждения. А идей, я думаю, вам хватает пока за глаза Scriptong пишет: Насчет мартингейла. Внесу ясность. Не стоит бежать от стратегий, если в них проскользнуло слово "мартингейл". Наверное, возможно сделать что-либо стоящее на основе переворотов после убытка. Проблема в другом - нельзя компенсировать любой убыток за счет лишь бездумного использования переворота/усреднения/увеличения лота... Я помню наше давнее общение, где Вы написали, что вы "жадный" и не успокоитесь, пока не создадите систему, которая откусывает не кусок, а весь тренд (ну, в таком контексте примерно ).... Сегодня, пока есть время, тестирую свою новую технологию, которая приближается к этому. Уже заметил на визуализации, что в случае однонаправленного движения размером, к примеру 3 000 пунктов, забирается чуть ли не 95 и более процентов. Достигается это тем, что я избавился от ущербной философии существующих сегодня стратегий на "мартингейле": Evgeny пишет: ...допускает риск слить весь депозит, чтобы отнять у рынка ничтожно малую копейку, а вот чтобы заработать много - не допускает. Стоит короткий тейк-профит. Получается, что изначально идет пессимизм и негативный настрой, показана безнадежность заработать капитал на валютном рынке. Только некий отыгрыш при минусе без потенциала заработать. Я убрал это нелепое ограничение, система позволяет наконец-то расти прибыли, если ордер открылся по рынку. Это же основной сценарий любой адекватной торговой системы. А мартингейл, к примеру, это альтернативный сценарий. А его делают основным в ТС, что уже по сути бредово. Пока лишь одно из усовершенствований.
Evgeny: Да, доходность системы по новой технологии удалось повысить. Сейчас обдумываю инструменты по снижению и оптимизации рисков, вообщем, над стабильностью работаю... и здесь тоже есть мысли.
Genry: Evgeny пишет: Да, доходность системы по новой технологии удалось повысить. Евгений, доходность по системе о которой шла речь в прошлом году или предложения этого года в комбинации с мартином?
Evgeny: Genry, это я про доходность новой системы с мартином, которую я сейчас разрабатываю... Есть уже код советника для тестов, по которым я оцениваю.
Scriptong: Evgeny пишет: Специально здесь пишу, потому что это на самом деле рассуждения. А идей, я думаю, вам хватает пока за глаза Дело в том, что если все эти рассуждения останутся здесь, то впоследствии они запросто потеряются. Evgeny пишет: Я помню наше давнее общение, где Вы написали, что вы "жадный" и не успокоитесь, пока не создадите систему, которая откусывает не кусок, а весь тренд (ну, в таком контексте примерно ).... Не, жадность это не про меня. Скорее всего, Вы неправильно поняли, выдернув фразу из контекста. На Форекс жадничать нельзя. Ухватил свое - будь добр уберись с рынка до следующего удобного момента. Другое дело, что понятие "свое" очень расплывчатое.
Evgeny: Всем привет! Постоянная работа мысли в направлении объемов иногда утомляет. Отвлекусь и задам вопрос на засыпку Теперь, мы используем объемы и опыт показывает, что индикаторы практически бесполезны - это лишь производная цены. Что вы скажете теперь про торговые системы, которые создают по одному единственному индикатору (MACD, CCI, MA и т.д.). В интернете этого просто тоннами лежит. А толку много? Извечный вопрос - в чем же подвох или в чем проблема?
Genry: Evgeny пишет: Что вы скажете теперь про торговые системы, которые создают по одному единственному индикатору (MACD, CCI, MA и т.д.). Привет, Евгений! На ССI я скальпировал (да и сейчас грешен ) по системе Woodies ССI, тф м5, вроде все работало. Игорь сделал отличный вариант индикатора по Вуди. Основная проблема - учет уровней SR, вот для этого я и начал изучать как работают исторические разворотные уровни. И почти в это же время - читать твои посты по объемам. На одном форуме попросили стейт показать, как шла торговля когда учился Вуди. Вот нашел ссылку тех времен с реального центового счета А-ри. график кусок стейта Торгуя по паре центов баксов 400 за пару месяцев наколотил тогда , но это вредно для зрения Но Вуди - это своеобразная торговля по цене, он предлагает вообще убрать ценовой график и торговать только паттерны CCI
Evgeny: Привет, Genry Genry пишет: Основная проблема - учет уровней SR На самом деле это основная задача, которую надо решить, прежде чем тыкать на кнопочки "buy" или "sell". А проблема в другом. Проблема в 98% людей, которые не пытаются разобраться и понять как работает рынок, они ищут халявы на просторах интернета. Индикатор, который достигая 70 или 30 нарубит им денег. Могу подготовить и показать материал, как по одному единственному индикатору можно создать комплексную трендово-флетовую систему. Причем эффективную.
Genry: Evgeny пишет: Могу подготовить и показать материал, как по одному единственному индикатору можно создать комплексную трендово-флетовую систему. Причем эффективную. Cистема - это всегда интересно
Evgeny: Передумал. Не хочу тратить время на эту хренотень с индикаторами. Если честно, система будет зарабатывать не из-за индикатора, а из-за продуманной системы управления капиталом, которое выведет мат ожидание в плюс. Вот правда о якобы работающих индикаторах. Не хочу я возвращаться назад. Они погоду показывают. Ну вот реально сами подумайте. Какая нафиг нормализация графика в зону 0...100 и что дальше? Когда индикатор дает "хороший" сигнал - это тупо совпадение... Ничто не заменит ни профиль рынка ни кластеры.
Genry: Evgeny пишет: Ничто не заменит ни профиль рынка ни кластеры. Эт точно
Scriptong: Evgeny пишет: Ничто не заменит ни профиль рынка ни кластеры. Небольшое уточнение - "в своем сегменте". Ни профиль, ни кластеры, не покажут момент разворота цены. Это можно сделать только по "ценовым" индикаторам. А профиль и кластеры покажут при этом, можно ли этот разворот рассматривать всерьез или нет. Каждому инструменту - свое назначение. Микроскопом забивать гвозди можно, но глупо. Достаточно молотка
Balbesik: Игорь! Этот мой ответ не имеет отношение к проекту. Я ответил тебе и надеюсь ты поймешь. 646 билд решил много проблем. Почему я не хотел продолжать по ЗигЗагу? Это уже не актуально и второе - ты сделал вывод, что нет разници, а так ли это? Сейчас нет желания спорить, скажу одно есть понятие непрерывности любой функции. Вот в этом и разница (если ты понимаешь на сколько это серьезно). И еще (если я прав) отвечай сам, а не делегируй друзьям.
полная версия страницы