Объемные хвосты

Форум » Статьи Advance Tools » Объемные хвосты » Ответить

Объемные хвосты

Scriptong: Наиболее распространенной первичной целью технического анализа можно назвать вычисление уровня цен, на которых цена приостанавливает свое движение. Это уровни поддержки и сопротивления. Классическим примером локальных экстремальных уровней является индикатор Fractals Билла Вильямса: нижний фрактал - поддержка, верхний - сопротивление. Своеобразным развитием индикатора Fractals стал индикатор, отображающий хвостатые свечи (см. "Три простых условия"). Правда, в нем не учитывался момент отнесения свечи к локальному экстремуму. Тем не менее, тот факт, что цена на протяжении времени формирования свечи отскакивала от ее экстремума, вполне можно считать наличием локального уровня поддержки или сопротивления. Читать полностью

Ответов - 24, стр: 1 2 All

Genry: Статья: цитата "Исправим перечисленные недостатки в новом индикаторе QualityCaudateCandle путем расширения списка его настроечных параметров." Свечи от Скриптонга Отличного качества Спасибо, Игорь и Евгений! Очередная полезная идея реализована, на первый взгляд работает здорово - сейчас буду смотреть подробнее.

Scriptong: Genry пишет: Очередная полезная идея реализована, на первый взгляд работает здорово - сейчас буду смотреть подробнее. Не торопитесь так. Объемные хвосты - только часть нужной информации. К сожалению, сами по себе они не работают - проверено на реале. Евгений ко всему этому присовокупляет уровни, построенные вручную (над автоматизацией тоже думаю), а также профиль рынка (его я тоже не зря обновил - Горизонтальное сечение рынка, индикатор ClusterBox_NullDayHistogramm).

Genry: Scriptong пишет: его я тоже не зря обновил - Горизонтальное сечение рынка, индикатор ClusterBox_NullDayHistogramm). О, спасибо, Игорь. Закачал

Nize: Только мы задумались о сигнальном индюке а Scriptong уже написал) К сожалению формализацию усложняет неоднозначность поведения цены на уровне, по фракталам по-моему получилась низкая фильтрация. По факту хвоста тоже однозначно нельзя фильтровать, в соей теме Evgeny писал про другие паттерны типа "площадка" - довольно частое явление насколько я успел поглядеть по графикам. Еще вопрос что первично все-таки уровень или хвосты, паттерны. Думаю идти надо от уровней. Еще для меня неоднозначно как-то позиционировался факт фильтрации по размеру тела свечи, может лучше по размеру хвоста определять, типа такого: ENUM_CANDLE_TYPE GetCandleType(int index, double tail) { double candleHalf = (High[index] + Low[index]) / 2; double candleBody = (Close[index] + Open[index]) / 2; if ((candleBody < candleHalf) && (((High[index] - Close[index])/Point >= tail) && ((High[index] - Open[index])/Point >= tail))) return TYPE_HIGHER_TAIL; if ((candleBody > candleHalf) && (((Close[index] - Low[index])/Point >= tail && (Open[index] - Low[index])/Point >= tail))) return TYPE_LOWER_TAIL; return TYPE_NO_TAIL; } где tail это размер хвоста Как на этом форуме теги кода вставлять?

Nize: Надо идти постепенно, сначала добиться приемлемой степени определения паттернов) без кластеров все решается проще, но моя тема про определение отскока не вызвала интереса у махровых объемщиков, интересно что получится тут)

Scriptong: Nize пишет: по фракталам по-моему получилась низкая фильтрация Что за фильтрация по фракталам имеется в виду? Nize пишет: интересно что получится тут) Очень показательный рисунок. Именно в этом случае формализация проста - все нижние цены (Open/Close) принадлежат одному кластеру. Nize пишет: Как на этом форуме теги кода вставлять? К сожалению, никак. Я для этого использую блок цитирования, но в нем все равно срабатывают BB-коды, что часто портит код.

Nize: Scriptong пишет: Что за фильтрация по фракталам имеется в виду? Я имел ввиду "Фильтрация свечей по порядку экстремума" сама по себе будет давать много ложных сигналов. Если применить доп. фильтрацию по телу свечи то наоборот низкая фильтрация. На мой взгляд как раз лучше использовать хвост свечи для фильтрации. Длинный хвост свидетельствует о том, что цена отскакивает от какого-то уровня, при этом тело может быть также большим. К тому же пин-бар только одна из формаций. Если к фильтру добавлять все многообразие паттернов прайс экшн - то эта задача не из легких, к тому-же надо еще учесть объемы разбросанные по кластерам в случае сложных паттернов. Книга по PA: Price Action Holy Bible В общем раннее прогнозирование возможного окончания движения дело муторное, проще диагностировать по факту отскока цены - перелом тренда - что проще) Если есть такое желание привязать объемы, то можно сделать так: после подтверждения технического отскока определяем некий средневзвешанный объем за единицу времени, если большой объем, то значит имеем еще доп. подтверждение силы уровня.

Genry: Игорь, день добрый! На котировках GKFX eurusd, m15 c 1 июня по 18 июля от индикатора CaudateVolume_AD не было ни одного сигнала, как с настройками по умолчанию так и иными. Индикатор грузился без ошибок, работает без ошибок, файл с тиками находит и дает сообщение: 2014.07.24 19:06:38.596 actual tick file "C:\Users\Genry\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\77A35C1F394472ED36562D09FCFFF003\tester\history\EURUSD15_0.fxt" found Из дополнительных факторов - перед установкой индикатора от Альпарей пришел апдейт терминала на 670 билд и теперь идет кривое подключение к серверу, но на историю тиков из архива это врят-ли влияет Игорь, приведите, pls, настройки индикатора, которые на данном интервале у Вас гарантированно дают сигналы на тиках GKFX, чтобы сравнить. Спасибо!

Scriptong: Nize пишет: Я имел ввиду "Фильтрация свечей по порядку экстремума" сама по себе будет давать много ложных сигналов Понятно. Но ведь этот метод фильтрации работает не сам по себе, а именно в связке с другими. К тому же, хвостатые свечи поглощенные предыдущими свечами, зачастую, совершенно неинтересны в плане будущего анализа. По этой причине такая фильтрация и была введена. При ее отключении получаем слишком много ложных сигналов. Нужен порядок экстремума хотя бы равный 1. Nize пишет: Если к фильтру добавлять все многообразие паттернов прайс экшн - то эта задача не из легких На мой взгляд, здесь нет ничего сложного. Когда паттерн описан и формализован, то запрограммировать его распознавание достаточно просто. К тому же, РА уже штурмовались в рамках MQLabs - здесь одна за другой четыре части. А затем позже - две части сложных паттернов.

Scriptong: Genry пишет: Индикатор грузился без ошибок, работает без ошибок, файл с тиками находит и дает сообщение: 2014.07.24 19:06:38.596 actual tick file "C:\Users\Genry\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\77A35C1F394472ED36562D09FCFFF003\tester\history\EURUSD15_0.fxt" found Это не ошибка. Тестер лишь уведомляет о том, что найден сгенерированный файл тиковой истории, что исключает создание нового файла тиковой истории. Акцентирую внимание, что это файл сгенерирванных тиков, а не тот, который был собран в режиме реального времени при помощи индикатора TicksCollector. Вообще очень странно, что Вы проверяете работу тикового индикатора в тестере. Ведь это ничего не даст, т. к. с момента включения индикатор использует тики, которые подсовывает ему тестер, а не те, что реально соответствуют проверяемому периоду времени. Проверить сигналы индикатора можно только двумя путями: сигналы на истории и сигналы в онлайн-режиме. К сожалению, в тестере ничего не получится проверить. Genry пишет: Игорь, приведите, pls, настройки индикатора, которые на данном интервале у Вас гарантированно дают сигналы на тиках GKFX, чтобы сравнить. Ничего не подбирал. Просто поставил более-менее адекватные параметры для индикатора. Не нужно принимать их как руководство к действию. Вот результат работы индикатора (на мой взгляд, неплохо): А вот настройки, с которыми достигается такая картинка: Ну и не забываем, что необходим полный файл тиковой истории по EURUSD. Таковой файл должен быть скопирован в папку терминала MQL4\Files.

Genry: Scriptong пишет: Проверить сигналы индикатора можно только двумя путями: сигналы на истории и сигналы в онлайн-режиме. К сожалению, в тестере ничего не получится проверить. Спасибо, Игорь, за пояснение. Этот нюанс я не учел Думал, что в тестере индикатор откроет и будет читать то, что сохранялось TicksCollector.

Scriptong: Genry пишет: Спасибо, Игорь, за пояснение. Кстати, взаимно. Вы со своей стороны натолкнули меня на возможное решение одной проблемы, о которой расскажу чуть позже, если все получится.

Evgeny: Scriptong пишет: цитата: Евгений ко всему этому присовокупляет уровни, построенные вручную (над автоматизацией тоже думаю), а также профиль рынка Ценовые уровни разворачиваюшие движение - это что? Это сработавшие крупные лимитники. Вот так они и появляются, как мы видим на этом скрине. Как я предполагаю, такие ценовые уровни можно ловить по параметру "концентрация объема" и по появлению хвостов, ложном пробое или площадке (останавливают и не пускают цену). Мы эти уровни по объемам пытались ловить еще в самом начале темы "Охота на объемы", только тогда не было кластеров. Мы это делали по максимальным вертикальным объемам. Уровни в то время часто получались размазанные, фактически это были диапазоны. Хотя и они отрабатывались уже неплохо. Объемные уровни - это и есть профиль. И они тоже отрабатываются, то есть тестируются ценой. Что ценовые уровни (образующие локальные экстремумы), что объемные уровни (область наторговки, текущий объем дня) - это ключевые места рынка, где нужно внимательно следить, что будет происходить, когда цена к ним подойдет на тест. Что такое "отрабатываютя ценой". Это последовательность следующих событий: 1. появился уровень, 2. цена на него как-то отреагировала либо вверх либо вниз, 3. цена возвратилась/откатилась назад к уровню на тест, чтобы проверить наличие открытых ордеров против сформированной на уровне позиции, 4. при отсутствии сопоставимой по объему массы встречных ордеров, цена начинает основное движение. Это не посчитать, это можно увидеть по остановке движения при тесте.

Nize: Evgeny пишет: уровни можно ловить по параметру "концентрация объема" Когда я писал про средневзвешанный объем я имел ввиду тоже самое: В образовавшемся боксе кластеров надо подсчитать суммарный объем но и ввести еще некий коэффициент - вес - если большие объемы расположены на одном ценовом уровне(площадка), то это увеличивает вес. Я не математик, возможно это как-то по другому называется. Т.е. надо учесть плотность объема по шкале цена. Возможно это избавит нас от переборки всех паттернов, к тому же, формализация которых сложна в плане точности - отличие в паттерне на 1 пипку цены алгоритм может забраковать. Как на счет моего предложения определения "хвостатости" не по телу а по размеру хвоста? Вот тут на отмеченных уровнях, где происходил разворот мы видим свечи с большими хвостами(40..50 пипок) однако тела свечей большие

Scriptong: Nize пишет: Как на счет моего предложения определения "хвостатости" не по телу а по размеру хвоста? Относительность, которая исключает использование параметров, выражающихся в пунктах, только приветствуется. Просто далеко не всегда получается реализовать такое. Если определять хвостатую свечу как некоторое соотношение ее тени и тела, то это тоже можно, но, к сожалению, такой подход не избавляет нас от настроечного параметра: вместо указания тела свечи в пунктах будет указано отношение тени и тела. Nize пишет: Вот тут на отмеченных уровнях, где происходил разворот мы видим свечи с большими хвостами(40..50 пипок) однако тела свечей большие Здесь многие свечи нельзя назвать хвостатыми, т. к. основа хвостатых свечей - закрытие тела свечи в одной из половин всей свечи. То есть цены открытия и закрытия должны располагаться только ниже середины свечи или только выше середины свечи.

Nize: Мне кажется на минутках рассматривать отдельные баровые паттерны типа пин-бара не правильно. ПА работает на более высоких фреймах. Еще надо уходить от догм, ПА это еще не все. Например в VSA есть понятие кульминация - это свеча с большим телом, значительно превышающей средние свечи и высоким объемом. Вот как пример: Для невооруженного глаза ничего примечательного, но имея кластеры можно увидеть огромные объемы в хвосте на этой здоровенной свече, можно констатировать кульминацию. И тут мерить соотношением не получится никак. А классический пин-бар да еще и на минутках это очень частный и вообще не закономерный случай.

Genry: Игорь, день добрый! При попытке посмотреть статьи получил вот это: Your host needs to use PHP 5.3.1 or higher to run this version of Joomla! В инете про это пишут: "Создавая сайт на CMS Joomla, во время установки Joomla 3.1 на хостинг, вы можете столкнуться с некоторыми несоответствиями версии Joomla и PHP интерпретатора, что установлен на хостинге. Если версия PHP по умолчанию ниже, чем необходимо, вы увидите следующее сообщение: Your host needs to use PHP 5.3.1 or higher to run this version of Joomla!. Не пугайтесь! Это можно исправить! Нужно дополнить (отредактировать) файл htaccess.txt, который мы найдем в распакованном дистрибудиве CMS, и который мы уже загрузили на хостинг – его надо изменить и снова добавить в корневую папку хостинга, туда, где у нас содержимое сайта и данный файл. Ну вы поняли! А теперь посмотрим, как все это сделать ..." Или надо устанавливать PHP 5.3.1 or higher ?

Scriptong: Genry пишет: При попытке посмотреть статьи получил вот это: Your host needs to use PHP 5.3.1 or higher to run this version of Joomla! Спасибо за участие Проблема была в другом - на стороне компании, предоставляющей хостинг, со вчерашнего вечера нарисовались технические неполадки. Работа сайта возобновлена только с полудня сегодняшнего дня.

Nize: А вот тут Диагональное сечение рынка у меня не все картинки отображаются это нормально?

Scriptong: Nize пишет: А вот тут Диагональное сечение рынка у меня не все картинки отображаются это нормально? Зашел, проверил. Видны все пять рисунков. Какие не видите Вы?

Nize: Рисунки с 1 по 3 мой блокировщик AdBlock почему-то считает рекламой) при этом 4 и 5 кажет

Scriptong: Nize пишет: Рисунки с 1 по 3 мой блокировщик AdBlock почему-то считает рекламой) при этом 4 и 5 кажет М-да, странно. Все эти рисунки названы в одном ключе: CaudateVolumeFigure1 - CaudateVolumeFigure5. Может есть реклама в их содержимом (25-й кадр и только)?

Nize: сорри был в отъезде. блокировщик ругается на название рисунков, точнее на такие сочетания символов как _ad1. _ad2. _ad3. в названиях файлов)

Scriptong: Nize пишет: ad1. _ad2. _ad3. в названиях файлов) А-ха, он думает, что AD - это advertise?

полная версия страницы