Форум » Статьи Advance Tools » Тестирование на реальной истории » Ответить
Тестирование на реальной истории
Scriptong: Тестирование на реальной истории. Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.
Sergey: Советник учитывает данные старшего периода. Нужно ли формировать файл истории по старшему ТФ? И будет ли такое тестирование корректным?
Scriptong: Sergey пишет: Советник учитывает данные старшего периода. Нужно ли формировать файл истории по старшему ТФ? И будет ли такое тестирование корректным? Вы уже задавали этот вопрос 13.08.2014 в 09:10 (см. выше по ветке) И ответ был дан в следующем посте этого же дня: Нет, не нужно. В пределах истории, которая существует в FXT-файле тестер может обращаться к данным любого ТФ. Ведь FXT-файл - это тиковый файл, из которого можно получить любой ТФ, что тестер и делает. P. S. Для успокоения совести проверил этот момент в двух опытах: 1. На М1 FXT-файле правильно прочитаны данные со всех старших ТФ. 2. На D1 FXT-файле правильно прочитаны данные со всех младших ТФ. Так что для мультипериодного советника достаточно создать файл ЛЮБОГО периода графика для тестируемого диапазона дат, хоть выше по ТФ, хоть ниже.
genfed: Scriptong пишет: Так что для мультипериодного советника достаточно создать файл ЛЮБОГО периода графика для тестируемого диапазона дат, хоть выше по ТФ, хоть ниже. Если я правильно понял, для тестирования и оптимизации мультипериодного советника в папке MQL4\Files должен находиться FXT-файл любого периода. А исходный TKS-файл тоже должен там присутствовать? Ведь по идее из него советник будет синтезировать FXT-файлы нужных периодов.
Scriptong: genfed пишет: Если я правильно понял, для тестирования и оптимизации мультипериодного советника в папке MQL4\Files должен находиться FXT-файл любого периода. Да. genfed пишет: А исходный TKS-файл тоже должен там присутствовать? Нет, не нужен. Ведь перед тестированием создается FXT-файл. Это и есть тиковый файл, но уже для тестера, в его формате. TKS-файл нужен только на этапе работы скрипта, который конвертирует данные из формата TKS в формат FXT.
genfed: В какой папке должен находиться файл TKS для конвертации тиковой истории из TKS-файла в FXT-файл?
Scriptong: genfed пишет: В какой папке должен находиться файл TKS для конвертации тиковой истории из TKS-файла в FXT-файл? В папке <каталог данных терминала>\MQL4\Files. Найти каталог данных можно путем использования главного меню терминала Файл - Открыть каталог данных.
genfed: Попытался провести тестирование на реальной истории в соответствии с рекомендациями статьи. Завел отдельный МТ4, скачал последний файл TKS(EURUSD) от GKFX, поместил скрипт FXTFileMaker на минутный график, ввел начальную и конечную даты в более узком интервале, чем скачанные котировки, указал количество баров до начала тестирования=0, спред=10. Конвертация прошла без замечаний. Тестер на минутках также отработал нормально, но в его журнале сплошные ошибки. Посмотрите, пожалуйста Вашим опытным глазом (не нашел, как вставить файл, даю ссылку на файлообменник) http://rgho.st/private/8wQjHsByJ/178a464e64b696e59199c333e0c95b69
Scriptong: В этом файле логов вижу только одну ошибку - 134, которая указывает на то, что не хватает средств на открытие сделки. То есть пока ошибка никак не вяжется именно с подстановкой другой истории. Скорее всего, задан большой объем. Тут два пути решения: Увеличить начальный депозит Уменьшить объем сделок
genfed: Благодарю за подсказку! В советнике риск стоял 120%. Еще вопрос: влияет ли на результат конвертирования и тестирования наличие подключения терминала к интернету?
Scriptong: genfed пишет: Еще вопрос: влияет ли на результат конвертирования и тестирования наличие подключения терминала к интернету? На конвертирование тиков в историю для тестера и на тестирование в режиме собственной истории подключение к интернету влиять не может никак - все данные для этого процесса должны иметься локально на компьютере. Наличие подключение влияет только в случае работы с тестером в "нормальном" режиме, когда он сам перед каждым запуском формирует тиковую историю.
genfed: Оптимизировал советника на тиковой истории. Все тиковые индикаторы работают отлично. Но дефрагментатор идентифицирует тиковый массив, как фрагментированный. Можно ли проводить его дефрагментацию?
Scriptong: genfed пишет: Но дефрагментатор идентифицирует тиковый массив, как фрагментированный. Можно ли проводить его дефрагментацию? Уточните, о каком дефрагментаторе идет речь? О дефрагментаторе диска? Если да, то можно. От этого содержимое файла никак не изменится.
Genry: "Tick Data Suite: тестирование с 99% моделированием" Автор: Владимир aka loopsider Автор пакета TickDataSuite, Cristi Dumitrescu, более широко известный в массах под ником Birt, является пионером этого метода тестирования. Не поручусь за приоритеты, но в широкие массы эта идея проникла явно с его подачи. Не удивительно, что ему удалось реализовать в своем пакете ряд уникальных функций, которых нигде больше нет. Об этих функциях мы сегодня и поговорим... https://www.argolab.net/tick-data-suite.html
Xenofan: Добрый день! Какое качество моделирования должно выдавать после загрузки тиковых данных?
Scriptong: Xenofan пишет: Добрый день! Какое качество моделирования должно выдавать после загрузки тиковых данных? На минутках - 25%, на остальных ТФ - 90%. 99% - это только в патченном (читать - взломанном) терминале, на который Genry недавно давал ссылку. Хотя я не понимаю, почему такое внимание обращается на этот показатель. Ведь никому, кроме разработчиков терминала неизвестен его алгоритм расчета и, тем более, что именно он показывает. Ведь терминал не может знать, что история "полная" или "неполная". У меня неоднократно возникали случаи, когда качество было 90%, но впоследствии на этих тестах я обнаруживал месяцы дыр в котировках. Поэтому для убедительного теста нужно "вручную" проверить качество истории, предоставляемой тестеру. Кстати, если имеется интерес среди здешнего общества, то могу сделать и скрипт, проверяющий качество тиковой истории в зависимости от настроек, заданных пользователем.
полная версия страницы