Форум » Статьи Advance Tools » Тестирование на реальной истории » Ответить
Тестирование на реальной истории
Scriptong: Тестирование на реальной истории. Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.
Genry: Scriptong пишет: Кстати, если имеется интерес среди здешнего общества, то могу сделать и скрипт, проверяющий качество тиковой истории в зависимости от настроек, заданных пользователем. Думаю это будет полезно. Я регулярно даю ссылки на сайт и базу, надеюсь это расшевелит народ.
Scriptong: Genry пишет: Думаю это будет полезно. Я регулярно даю ссылки на сайт и базу, надеюсь это расшевелит народ. Уже два голоса за скрипт
Genry: Котировки Альпари на 26 декабря 2016 года. UsdCad_m1 [pre2] 2016.12.26,10:09,1.35082,1.35083,1.35082,1.35083,2 2016.12.26,10:10,1.35082,1.35082,1.35082,1.35082,1 2016.12.26,10:12,1.35082,1.35082,1.35082,1.35082,1 2016.12.26,10:13,1.35093,1.35093,1.35082,1.35082,2 2016.12.26,10:16,1.35082,1.35082,1.35082,1.35082,1 2016.12.26,10:19,1.35082,1.35082,1.35082,1.35082,1 2016.12.26,10:36,1.35051,1.35051,1.35020,1.35020,4 2016.12.26,10:55,1.35067,1.35067,1.35067,1.35067,1 2016.12.26,10:56,1.35064,1.35064,1.35064,1.35064,1 2016.12.26,10:57,1.35045,1.35045,1.35045,1.35045,1 2016.12.26,11:01,1.35035,1.35035,1.35035,1.35035,1 2016.12.26,11:17,1.35038,1.35038,1.35038,1.35038,1 2016.12.26,11:21,1.35023,1.35023,1.35016,1.35021,31 2016.12.26,11:22,1.35019,1.35021,1.34988,1.34988,18 2016.12.26,11:23,1.34993,1.35005,1.34985,1.34989,23 2016.12.26,11:24,1.34994,1.34998,1.34989,1.34998,7 2016.12.26,11:28,1.34997,1.34997,1.34997,1.34997,1 2016.12.26,11:29,1.34998,1.34998,1.34998,1.34998,1 2016.12.26,11:31,1.34993,1.34993,1.34993,1.34993,1 2016.12.26,11:32,1.34986,1.34986,1.34937,1.34937,7 2016.12.26,11:33,1.34922,1.34922,1.34903,1.34903,2 2016.12.26,11:36,1.34890,1.34890,1.34890,1.34890,1 2016.12.26,11:38,1.34995,1.35000,1.34991,1.34999,18 2016.12.26,11:39,1.34994,1.35000,1.34989,1.34994,7 2016.12.26,11:50,1.34933,1.34933,1.34923,1.34923,21 2016.12.26,11:51,1.34918,1.34918,1.34895,1.34895,5 2016.12.26,12:06,1.34741,1.34787,1.34741,1.34770,42 2016.12.26,12:07,1.34788,1.34794,1.34751,1.34794,116 2016.12.26,12:08,1.34783,1.34794,1.34783,1.34794,12 2016.12.26,12:09,1.34785,1.34795,1.34785,1.34785,3 2016.12.26,12:10,1.34801,1.34843,1.34801,1.34843,12 2016.12.26,12:11,1.34843,1.34843,1.34843,1.34843,9 2016.12.26,12:12,1.34853,1.34853,1.34853,1.34853,1 2016.12.26,12:13,1.34843,1.34843,1.34843,1.34843,2 2016.12.26,12:14,1.34853,1.34853,1.34853,1.34853,1 2016.12.26,12:15,1.34843,1.34843,1.34824,1.34843,4 2016.12.26,12:16,1.34843,1.34843,1.34843,1.34843,1 2016.12.26,12:25,1.34843,1.34843,1.34843,1.34843,1 2016.12.26,12:30,1.34844,1.34844,1.34843,1.34843,6 [/pre2]
Scriptong: Genry пишет: Котировки Альпари на 26 декабря 2016 года. UsdCad_m1 Да, рынок был вялый, многие брокеры вообще не работали. Так что ничего удивительного.
Xenofan: На минутках - 25%, на остальных ТФ - 90%. 99% У меня в не патченом терминале на всех ТФ показывает: N/A Еще в разные дни с одними и теми же параметрами результаты теста разнятся. Кстати, если имеется интерес среди здешнего общества, то могу сделать и скрипт, проверяющий качество тиковой истории в зависимости от настроек, заданных пользователем. Я думаю такой скрипт был бы очень полезен
Scriptong: Xenofan пишет: У меня в не патченом терминале на всех ТФ показывает: N/A Приведите пожалуйста алгоритм (шаги), который используете перед тестированием на реальных тиках. Xenofan пишет: Еще в разные дни с одними и теми же параметрами результаты теста разнятся. Скорее всего, спред изменяется. Также от одного дня к другому может изменяться рыночное окружение. Также подобное поведение всегда имеется при тесте на кросс-парах, т. к. тестер берет для расчета стоимости тика текущее рыночное значение для всего периода тестируемой истории.
genfed: Xenofan пишет: Я думаю такой скрипт был бы очень полезен Не только полезен, но и необходим.
Scriptong: genfed пишет: Не только полезен, но и необходим. Три
Xenofan: Приведите пожалуйста алгоритм (шаги), который используете перед тестированием на реальных тиках. Делаю так как по инструкции, с помощью скрипта объединяю историю котировок, потом конвертирую в формат csv, после этого в формат FXT - все на графике M1. После этого запускаю тестирование за определенный период, например за год. Терминал не патченый - может из за этого так показывает?
Scriptong: Xenofan пишет: Делаю так как по инструкции, с помощью скрипта объединяю историю котировок, потом конвертирую в формат csv, после этого в формат FXT - все на графике M1. После этого запускаю тестирование за определенный период, например за год. Терминал не патченый - может из за этого так показывает? Ммм... Уточните, что за инструкцию используете. Дело в том, что ни здесь, ни здесь нет шага, связанного с конвертированием в csv-файл. Файл TKS напрямую конвертируется в формат FXT. И, если сделано именно так, то качество моделирования будет N/A, но ошибок рассогласования не должно быть. Это важный момент.
Xenofan: Ммм... Уточните, что за инструкцию используете. Дело в том, что ни здесь, ни здесь нет шага, связанного с конвертированием в csv-файл. Значит это было мое лишнее действие, буду теперь знать. Но, тем не менее файл TKS я не удаляю из папки, просто там лежит 2 файла: CSV и TKS, а значит скрипт берет за основу именно TKS для конвертации в FXT.
Scriptong: Xenofan пишет: CSV и TKS, а значит скрипт берет за основу именно TKS для конвертации в FXT. Да, все верно. Конвертация TKS в CSV перед тестированием не требуется.
innovision: Scriptong Посмотрел немного код относительно Range баров - нет учета излишка/остатка от i_chartPeriod ........ к сожалению Игорь, не делали ли Вы подробный расчет рэнжей для этого скрипта ? (написал сообщение позже, а оно выше моего предыдущего)))
Scriptong: innovision пишет: Посмотрел немного код относительно Range баров - нет учета излишка/остатка от i_chartPeriod ........ к сожалению Насчет превышения допустимого количества пунктов в баре у меня нет никаких решений кроме того, которое реализовано. К примеру, настроили бар высотой 10 пунктов. Сначала тики шли так, что высота бара увеличивалась последовательно на один пункт. В итоге пришли к значению 8 пунктов. И тут следующий тик поступает с небольшим гэпом, увеличивая высоту бара до 15 пунктов. Исходя из сути Range-бара, мы не можем сделать бар больше 10 пунктов. Поэтому текущий бар завершается с высотой 8 пунктов, а следующий бар начинается с той цены, которая пришла. Такой подход приводит к образованию гэпов на графике Range-баров. Да, это непривычно исследователям Rnage-баров, т. к. они до сих пор оперировали плавными графиками, без гэпов. Но объясняется это просто: все имеющиеся индикаторы Range-баров строятся на минутных, а не на тиковых данных, то есть изначально используется сглаженных график, без детализации. А потому там гэпов нет по определению. Да и сама технология построения графика получается немного другой. Меня уже несколько раз просили сделать вариант сглаженного графика Range-баров, который заполняет гэпы виртуальными свечами. Наверное, в нем тоже можно разглядеть какой-то смысл. Но лично мне на данный момент такой подход не нравится, т. к. пользователь будет видеть на графике множество несуществующих данных. Более того, подобный график (не Range-бары, но очень близкий к нему по смыслу) я уже делал на заказ. В итоге получал головную боль от вопросов: почему советник, основанный на данных сглаженного графика, заключает сделки с большим опозданием. При разборе каждой такой ситуации оказывалось, что в тех местах, где заказчик ожидал открытие сделки, не было реальных тиков. Был гэп, заполненный виртуальными свечами. Получается, что сглаженный график способствует самообману. На таких графиках делают множество тестерных Граалей.
innovision: Здравствуйте scriptong. спасибо за открытый код) - Вы красиво пишете)) Особенно понравился "Сборщик тиков" и класс и структуры - все подробно с комментариями) Я пока только в массивах тусуюсь(( :). Одним словом - Ваш код для меня есть пример того как нужно кодить) -- Игорь, вопрос есть по Вашему скрипту "FXTFileMaker_AnyData" Для теста выбрал золото, скачал последний файл по ссылке из "История тиков" GKFX Вашим скриптом FXTFileMaker_AnyData сделал FXT для ренджей Получил такую картинку Игорь, что я делаю не так? :) Вот пример - один и тот же день .. 50пп Первый - скриптом Второй - индикатор RangeBarChart_v203e_edu в реальном времени
полная версия страницы