Форум » Статьи Advance Tools » Тестирование на реальной истории » Ответить
Тестирование на реальной истории
Scriptong: Тестирование на реальной истории. Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.
Scriptong: innovision пишет: Игорь, что я делаю не так? :) Для золота высота бара 50 пунктов - это ни о чем. Ведь один тик по золоту нередко достигает 200-300 пунктов. В итоге высота Range-бара частенько превышается за пару тиков, начинается следующий бар. Отсюда и частые гэпы. Хотя и на других символах могут быть такие же гэпы (объяснил постом выше). Чтобы минимизировать количество гэпов, нужно выбирать высоту Range-бара, сопоставимую с дискретностью прихода тиков по заданному символу, не заходя за нижний предел. Для золота этот предел - пара сотен пунктов (на расширенных котировках, три знака).
Yan: Добрый день, Игорь! Спасибо большое за полезную статью. Все сделал по Вашей инструкции: 1) Скачал архивы в tks 2) Преобразовал их в один файл с помощью OneTicksFileMaker_Script_AD 3) Преобразовал tks в fxt с помощью FXTFileMaker_Script_AD Все работает, но качество моделирования выдает n/a, так и должно быть, или это признак того, что какой-то шаг сделан неверно?
Scriptong: Yan пишет: Все работает, но качество моделирования выдает n/a, так и должно быть, или это признак того, что какой-то шаг сделан неверно? Да. Это нормально, т. к. тестер не может отвечать за историю, которую создали вместо него. Ведь, по сути, скрипт использует недокументированную возможность МТ4, подкладывая тестеру пользовательскую историю и запрещая тестеру изменять или удалять ее.
Yan: Понял, спасибо! Еще подскажите пожалуйста по истории котировок, которая у Вас выложена (http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov): для Альпари собраны данные для счета standard или ecn? Ведь тики там разные, если я правильно понимаю.
Scriptong: Yan пишет: Еще подскажите пожалуйста по истории котировок, которая у Вас выложена (http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov): для Альпари собраны данные для счета standard или ecn? Ведь тики там разные, если я правильно понимаю. Счет типа Standart, реал.
fxman: всем привет. автору спасибо огромное за реал тест. нашел огромное различие в тиках время бар 18.54. и volume standart2 =299 а скачаный 449 разница пипец! привожу скрины с алпари счета реал standart2 и тиков скачаных отсюда http://advancetools.net/loads/Ticks_History/2018/2/Alpari/EURUSD.zip выделил цены между которыми нет тиков на счете standart2. где делись тики? это алпари их так придержал или фильтронул?
Scriptong: fxman пишет: нашел огромное различие в тиках время бар 18.54. и volume standart2 =299 а скачаный 449 разница пипец! Различие в собранных тиках и тех, которые предоставляет брокер всегда есть. Я еще не находил ни одного бара, для которого бы это количество совпадало. Причем разница бывает не только в меньшую, но и большую сторону. Редко, конечно, но бывает. При сборе тиков учитываются именно те тики, которые дошли до клиентского терминала. То, что пишет в тиковом объеме сам брокер, скорее всего, является числом всех котировок, которые он получает от имеющихся поставщиков. А вот клиентам этот поток фильтруется по алгоритмам, установленным самим брокером. То, что тики собираются именно в реалтайме, как раз и является преимуществом по сравнению с тиками, которые где-то выложены самим брокером. Ведь большая часть этих тиков не попадает к клиенту. А так получается, что мы оперируем реальной историей, а не кем-то выдуманной. fxman пишет: где делись тики? это алпари их так придержал или фильтронул? Ответ на этот вопрос я дал выше. Кроме того, нужно учитывать, что в сети информация тоже теряется. Тики могут просто не дойти до места назначения.
fxman: скопировал с базы алпари все тики бара 18.54 и посчитал их оказалось 299 и volume на графике м1 тоже показывает 299. получается что все четко совпало. но вы утверждаете что реальных тиков было или болше или меньше 299? точно могу сказать что в вашей тиковой истории их 449. чтож выходит пока тикал бар Volume[0] он мог набрать менее или более 299 а когда бар пошел в историю стал Volume[1] ==299 ? остается только самому записать реал тики и проверить на совпадение с базой алпари. посчитал чуток тиковый объём за бар м1: пришло 132 а показывает 143,не пришло 11 тиков,пока только в меньшую сторону. считал тики экспертом void OnTick() а он как оказалось и повторы считает стырый Ask Bid ==новый Ask Bid. но 229 и 449 это в большую сторону. пускай вместо 229 мнеб пришло 200. пока для меня загадка откуда 449 на какой скорости вы пишите тики что показывает Ping? посмотрите плиз счет алпари с которого вы считали тики сколько у вас там прописано тиков в истории за этот бар м1 29.06.2018 18:54 я просто скопировал в Exel тики бара и узнал их количество
Scriptong: fxman пишет: скопировал с базы алпари все тики бара 18.54 и посчитал их оказалось 299 и volume на графике м1 тоже показывает 299. получается что все четко совпало. Так ведь это их собственная база тиков, а не та, что пришла к клиенту. fxman пишет: но вы утверждаете что реальных тиков было или болше или меньше 299? Я могу лишь сказать, что их МОГЛО быть больше или меньше. Если имеется в виду данный конкретный случай, то нужно сидеть и сравнивать. Я к сожалению, заняться этим не могу. fxman пишет: чтож выходит пока тикал бар Volume[0] он мог набрать менее или более 299 а когда бар пошел в историю стал Volume[1] ==299 ? Брокер имеет возможность (и часто этим пользуется) редактировать историю. Кстати, чаще других это замечено как раз у Альпари. Именно поэтому используется метод сбора тиковой истории онлайн. Думаю, если сравнить итоговую историю за последние 4 года, то обнаружится немало расхождений. fxman пишет: остается только самому записать реал тики и проверить на совпадение с базой алпари. Да, именно это я и делаю (только пока без сравнений). fxman пишет: посчитал чуток тиковый объём за бар м1: пришло 132 а показывает 143,не пришло 11 тиков,пока только в меньшую сторону. Да, чаще всего доходит меньшее количество тиков. fxman пишет: считал тики экспертом void OnTick() а он как оказалось и повторы считает стырый Ask Bid ==новый Ask Bid. Все-таки лучше это делать индикатором (совет разработчиков МТ4). fxman пишет: пускай вместо 229 мнеб пришло 200. пока для меня загадка откуда 449 Да, я тоже не нашел точного ответа на этот вопрос. Только гора догадок, почему. fxman пишет: посмотрите плиз счет алпари с которого вы считали тики сколько у вас там прописано тиков в истории за этот бар м1 29.06.2018 18:54 Выходит 152 + 168 = 320
Scriptong: Одним из показателей того, что к тиковому объему не стоит подходить слишком уж серьезно, является разность тиковых объемов у Альпари на разных типах счетов: ECN (MT5) - 219 Standart3 MT4 - 299 Demo MT4 - 430
fxman: 449 это уже фантастическая цифра и нефига она нереальная. фантастическая"реальная история" выходит. можете сделать фотку индикатора где 449? только у вас есть возможность узнать откуда 449. демо показывает 430 а пришло 320(и это на индикаторе). по моим проверкам приходит всегда меньше. повешу я еще индюка рядом с советником пусть вместе считают. походу алпари тики вырезает. например за 10 секунд былоб плавное поднятие а после вырезки получилось за 1 секунду резкое поднятие. маштабная на"бка цена уже есть но нам она недоступна.жеесть.
Scriptong: fxman пишет: можете сделать фотку индикатора где 449? Я же показал рисунок. Или Вы что-то другое имеете в виду? fxman пишет: по моим проверкам приходит всегда меньше. Скажем так: в подавляющем большинстве случаев. fxman пишет: маштабная на"бка цена уже есть но нам она недоступна.жеесть. Это называется "индивидуальный подход к клиенту" Ведь у брокера есть возможность коррекции не только массового тикового потока, но и потока, предоставляемого конкретному клиенту.
fxman: так у вас выложена база алпари тиков с демо? никак не могу понять как вы наловили 449 тиков за этот бар м1 29.06.2018 18:54, если на счетах алпари столько не тикала. максимум на демо и то 430. мож есть какие предположения? я попробовал ловить идикатором-редко ловит меньше а вот советник с такимже кодом-чаще ловит меньше и даже меньше чем индюк, а почему? в большую сторону словил один раз 94 с 93
Scriptong: fxman пишет: так у вас выложена база алпари тиков с демо? Нет, с реала Standart3. fxman пишет: никак не могу понять как вы наловили 449 тиков за этот бар м1 29.06.2018 18:54, если на счетах алпари столько не тикала. Вы ошибаетесь. Я нигде не писал про 449 тиков. Это Ваши слова. fxman пишет: мож есть какие предположения? Предположений масса. Но без воспроизводимых доказательств о них даже говорить не стоит. Будет выглядеть как бред. fxman пишет: а вот советник с такимже кодом-чаще ловит меньше и даже меньше чем индюк, а почему? Я уже говорил выше, что советник пропускает тики, а индикатор - нет. Связано со спецификой архитектуры терминала. Только это не значит, что индикатор работает быстрее советника. Речь только о том, что до индикатора доходят все тики (пусть с опозданием, но доходят), которые дошли до клиентского терминала. А целью советника не является обработка каждого тика.
fxman: вот он 449 тиков во всей красе и это с вашей базы алпари. Как могло столько натикать да еще и на реале? есть мысль что это повторы натикались. на картинке выше видно что много повторов. но смысл слать поток с повторяющимися тиками. одни вопросы...
полная версия страницы