Форум » Статьи Advance Tools » Тестирование на реальной истории » Ответить
Тестирование на реальной истории
Scriptong: Тестирование на реальной истории. Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.
Scriptong: fxman пишет: вот он 449 тиков во всей красе и это с вашей базы алпари. Как могло столько натикать да еще и на реале? Мой рисунок приведен вверху. Там четко видно количество - 430 (это объем, который транслирует брокер). Рисунок я сделал с демо-счета. Индикатор, который приведен на рисунке, оперирует данными из тикового потока, снятыми с реала. Там набралось 320 тиков, а брокер на этом же реале транслирует 299. Как раз тот случай, о котором я говорил (собранных тиков больше, чем транслированных). Еще раз повторюсь: я не знаю, почему так происходит. Догадки есть, но все бездоказательные. Поэтому воздух сотрясать зря не буду. Как у Вас получилось 449 тиков, ума не приложу. У меня этот же файл - 320 тиков.
fxman: ссылка на файл EURUSD1_0.fxt, тестер мт4 билд 1090 на нем я и получил 449 тиков, время в тестере ставить от 2018.06.29 до 2018.06.30 файл маленький всего на 10 минутных баров. качайте тестите. хотелось бы выяснить причину такого количества тиков. click here Scriptong пишет: Индикатор, который приведен на рисунке, оперирует данными из тикового потока, снятыми с реала. а как это вы сделали счет демо а индикатор на реале? а кто в сети самый быстрый доставщик тиков какая контора?
Scriptong: fxman пишет: ссылка на файл EURUSD1_0.fxt, тестер мт4 билд 1090 на нем я и получил 449 тиков, время в тестере ставить от 2018.06.29 до 2018.06.30 файл маленький всего на 10 минутных баров. качайте тестите. хотелось бы выяснить причину такого количества тиков. click here Взял исходный тиковый файл. Да, там действительно 449 тиков. Просто я как-то упустил из виду, что тиком считается не только изменение Bid, но и Ask. На этой свече как раз много подобных моментов: Bid стоит на месте, а Ask изменяется. К сожалению, в тестере этого невозможно заметить, т. к. тестер оперирует только ценой Bid, вычисляя от нее Ask. А в том индикаторе, которым я измерил количество тиков, подсчитывается количество изменений цены, а не тиков. Потому и результат другой. Об этом я тоже забыл, давно не пользовался этим индикатором. fxman пишет: а как это вы сделали счет демо а индикатор на реале? Какая разница, на каком счете и что запускать? Тиковый поток записан (все равно, где). Затем он подставляется на любой другой тип счета (да хоть на счет другого брокера) и из него берет данные любо из моих тиковых индикаторов. Разве что далее будут поступать тики с текущего счета. Но ведь история то останется такой, которая записана в тиковый файл.
fxman: Scriptong пишет: Взял исходный тиковый файл. Да, там действительно 449 тиков. Просто я как-то упустил из виду, что тиком считается не только изменение Bid, но и Ask. На этой свече как раз много подобных моментов: Bid стоит на месте, а Ask изменяется. не важно сколько скачет Ask это все равно тик, volume прописан намертво к истории а тики отражаются на счете в истории тиков, так вот я уже писал что посчитал историю и она совпала с volume на standart2 реал = 299 тиков. вы ране писали: Scriptong пишет: Одним из показателей того, что к тиковому объему не стоит подходить слишком уж серьезно, является разность тиковых объемов у Альпари на разных типах счетов: ECN (MT5) - 219 Standart3 MT4 - 299 Demo MT4 - 430 Standart3 и Standart2 совпадают по тикам. вопрос остается открытым откуда 449 тиков на Standart3 реале? посмотрел бары следующее за баром который 449 тиков там тоже все завышено местами почти в два раза. где то косяк в коде мож в скрипте что fxt создает.
Scriptong: fxman пишет: вопрос остается открытым откуда 449 тиков на Standart3 реале? Столько натикало в онлайн. Что тут странного? А брокер мог потом подкорректировать показания Volume. Цели таких корректировок мне неизвестны. Сразу думать о его кознях - последнее дело, т. к. нужно иметь доказательства, которые можно собрать только с серверов брокера. Скорее всего, какая-то техническая коррекция, связанная с внутренними регламентами предприятия.
fxman: отличается все и даже High и Low, и что вы скажете что брокер их сместил? выложите скрин Standart3 реал этого бара
Scriptong: fxman пишет: выложите скрин Standart3 реал этого бара К сожалению, у меня нет такой возможности.
fxman: а вот ваша вы выкладывали демо Standart3, различие в Close на 1 пунктик что допустимо т.к время серверное между Standart2 и Standart3 отличается на милесекунды. выходит ошибка гдето в коде скрипта?
Scriptong: fxman пишет: а вот ваша вы выкладывали демо Standart3, различие в Close на 1 пунктик что допустимо т.к время серверное между Standart2 и Standart3 отличается на милесекунды. выходит ошибка гдето в коде скрипта? Никак не пойму, к чему Вы клоните. Вот добрался до реала и загрузил историю, которую дает брокер: Что Вы тут хотите увидеть?
fxman: Scriptong пишет: Никак не пойму, к чему Вы клоните. посмотрите внимательно выше я выложил два скрина, High Open Close Low все они отличаются., а они должны быть одинаковы! ваш скрипт что создает файл EURUSD1_0.fxt с ошибками! еще я делал два файла EURUSD1_0.fxt с разными времеными интервалами(1 час и 11 часов) и обнаружил случайно что один и тот же бар имеет разные цены!
Scriptong: fxman пишет: посмотрите внимательно выше я выложил два скрина, High Open Close Low все они отличаются., а они должны быть одинаковы! Обоснуйте, почему должны? fxman пишет: ваш скрипт что создает файл EURUSD1_0.fxt с ошибками! В чем они заключаются? fxman пишет: еще я делал два файла EURUSD1_0.fxt с разными времеными интервалами(1 час и 11 часов) и обнаружил случайно что один и тот же бар имеет разные цены! Приведите, пожалуйста, воспроизводимый пример.
fxman: Scriptong пишет: Обоснуйте, почему должны? да этож элементарно понять. вы ваще догоняете что я толкую что ваша база тиков алпари не совпадает с реальностью. база High: 1.16832 реальность High: 1.16826 смотрите картинку выше откуда появилась эта цена 1.16832 ? что ж получается ,цена была но алпари говорит что ее не было?
Scriptong: fxman пишет: вы ваще догоняете что я толкую что ваша база тиков алпари не совпадает с реальностью. Дело в том, что ни у Вас, ни у меня нет эталонных котировок. Да их и не может быть. Поэтому говорить о "реальности" нет смысла. Есть только тики, собранные индикатором в режиме онлайн. Раз такой тик (1.16832) пришел, то он был, как минимум, для моего счета (для других счетов его могло не быть, т.к . у брокера есть возможность предоставления персональных котировок каждому пользователю, см. функционал приложения Meta Manager). Также этот тик могли впоследствии подчистить, обычное дело. Историю нередко "причесывают", чтобы она выглядела красиво. Наиболее наглядный пример - спайки, которыми часто грешит в Альпари. На предоставляемой ими истории Вы не найдете ни одного такого примера. А вот в тех тиковых данных, которые имеются на сайте advancetools.net, при желании можно найти такие свидетельства, т. к. собранную историю я дополнительно не обрабатываю.
fxman: Scriptong пишет: Дело в том, что ни у Вас, ни у меня нет эталонных котировок. Да их и не может быть. CQG , Rithmic поставщики котировок напрямую с биржи, я думаю это и есть эталонные котировки. как думаешь на сколько отличаються котировки алпари от таких поставщиков? или насколько пунктов могут отличаються котировки алпари от таких поставщиков? мож кто сравнивал?
Scriptong: fxman пишет: CQG , Rithmic поставщики котировок напрямую с биржи, я думаю это и есть эталонные котировки. как думаешь на сколько отличаються котировки алпари от таких поставщиков? или насколько пунктов могут отличаються котировки алпари от таких поставщиков? мож кто сравнивал? Отличаться могут от плюс бесконечности до минус бесконечности. Каждый ДЦ - сам себе режиссер. Об этом прямо сказано в договорах, заключаемых с ДЦ. Эталонными котировки могут быть только в пределах одной биржевой площадки. Но ДЦ - не биржа.
полная версия страницы