Форум » Статьи Advance Tools » Тестирование на реальной истории » Ответить
Тестирование на реальной истории
Scriptong: Тестирование на реальной истории. Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.
fxman: Scriptong пишет: у брокера есть возможность предоставления персональных котировок каждому пользователю, см. функционал приложения Meta Manager а можно подробнее что за оно Meta Manager что где смотреть? чето google молчит.
Scriptong: fxman пишет: а можно подробнее что за оно Meta Manager что где смотреть? чето google молчит. Это приложение серверной части Meta Trader 4. Лет 10 назад я побывал на презентации МТ4, т. к. знакомый собирался открывать ДЦ. На презентации рассказывались все возможности сервера МТ4 и давали "пощупать" этот вот Meta Manager с эмуляцией работы ДЦ.
fxman: Scriptong пишет: fxman пишет: цитата: CQG , Rithmic поставщики котировок напрямую с биржи, я думаю это и есть эталонные котировки. как думаешь на сколько отличаються котировки алпари от таких поставщиков? или насколько пунктов могут отличаються котировки алпари от таких поставщиков? мож кто сравнивал? Отличаться могут от плюс бесконечности до минус бесконечности. Каждый ДЦ - сам себе режиссер. Об этом прямо сказано в договорах, заключаемых с ДЦ. Эталонными котировки могут быть только в пределах одной биржевой площадки. Но ДЦ - не биржа. как подключится к ECN напрямую минуя брокера, есть варианты? альпари берет ликвидность с биржи или с банков? допустим алпари получает котировки от 60 банков и передает их в мт4, как узнть какому банку пренадлежала определенная котировка? ведь алпари может нарисовать любую котировку как на standart так и на ECN счетах.
Scriptong: fxman пишет: как подключится к ECN напрямую минуя брокера, есть варианты? К сожалению, не спец в этом. fxman пишет: альпари берет ликвидность с биржи или с банков? Об этом знают только соответствующие сотрудники Альпари. fxman пишет: допустим алпари получает котировки от 60 банков и передает их в мт4, как узнть какому банку пренадлежала определенная котировка? Никак. Об этом не узнают даже сотрудники. Ведь поставщиков котировок у каждого ДЦ несколько. Из потока котировок посредством специально разработанных фильтров выбирается одна котировка, которая транслируется в терминал. И не факт, что в итоге это будет точно та же котировка. Она, скорее всего, будет изменена. fxman пишет: ведь алпари может нарисовать любую котировку как на standart так и на ECN счетах. Это может делать любой ДЦ.
Sart: я вот тут подумал: 1. в мт4 есть фишка - импорт минутных свечей их csv файла 2. можно файл для импорта сформировать таким манером каждая запись-минутка - это тик, то есь все цены OHLC равны Bid, а время открытия равно времени тика 3. думаю мт4 тестер все это съест и создаст FXT файл со всеми нашими реальными тиками будет время - проверю...
Scriptong: К сожалению, не получится. Тестер пропускает свечи, у которых объем 1. По этой причине и невозможно подставить реальный тиковый график даже при помощи FXFileMaker.
Balbesik: Привет Игорь! Частный вопрос. Твой советник MultiIndicators_AutoOptimize решает ли вопрос тестирования по тикам?
Scriptong: Balbesik пишет: Твой советник MultiIndicators_AutoOptimize решает ли вопрос тестирования по тикам? Здесь уместно указать, что это разработка не по моей идее (я делал его на заказ). То есть советник не совсем то и мой. От меня лишь реализация. Самой идеей я не вдохновился, а потому ничего от меня в плане творчества в нем нет. Только воплощение в коде. А теперь по сути: какая проблема тестирования по тикам имеется в виду? К примеру, в советнике имеется режим расчет значений индикаторов на каждом тике, а не на новом баре.
Balbesik: Scriptong пишет: Здесь уместно указать, что это разработка не по моей идее (я делал его на заказ)..... Я помню, что такая задача и не стояла. Поэтому и частный вопрос. Scriptong пишет: ...А теперь по сути: какая проблема тестирования по тикам имеется в виду?.... Пытаюсь понять, откуда взялся «грааль» в тестере, при «сетке». Сама «сетка», на мой взгляд, тут абсолютно не причем , просто открыть позицию «по месту» сейчас не реально – сплошные реквоты и кроме этого надо ждать противоположного тика (и «поймать» его) от направления открытия позиции, все это заставляет использовать отложенные ордера (для этого и «сетка»). Заинтересовала оптимизация внутри бара (как вариант, где «дыра»). Советник делает оптимизацию в реальном режиме времени, на нестандартном графике и по времени и по виду (ренко). График ренко могу строить переделанным Тикколлектором (скидывал на другой ветке), тогда будет запись тиков и запись нестандартного графика в историю. Что использует советник MultiIndicators_AutoOptimize, при оптимизации в реальном режиме времени, тики или берет данные с графика из истории (только OHLC)? P.S. Кроме этого попробую сделать индикатор вместо «сетки» (пока не придумал, как программно реализовать матожидание, просто для сравнения с среднеарифметическим (я знаю, что в бесконечности это в общем-то одно и тоже), но тут есть один момент), пока взял тут расчёт средней волатильности - https://www.mql5.com/ru/code/7755 если получится и результат повторится, где-нибудь здесь, на форуме, выложу (возможно тебя заинтересует) и будет ясно с тестером.
Scriptong: Balbesik пишет: Что использует советник MultiIndicators_AutoOptimize, при оптимизации в реальном режиме времени, тики или берет данные с графика из истории (только OHLC)? Тиков в МТ4 нет. Поэтому в онлайне их можно взять только в том случае, если имеется тиковый файл. Подкачку данных с тикового файла этот советник не использует.
Balbesik: Scriptong пишет: ...Подкачку данных с тикового файла этот советник не использует... Спасибо! Понятно. В разделе Идеи для статей в ветке Объемы и свечи размещаю индикатор (что получается).
полная версия страницы