Форум » Статьи Advance Tools » Узлы высоких и низких объемов (HVN и LVN) » Ответить

Узлы высоких и низких объемов (HVN и LVN)

Scriptong: Узлы высоких и низких объемов (HVN и LVN) Первый подход к автоматизации поиска уровней HVN и LVN. Уровни определяются на основании профиля рынка, составленного за период в барах, указываемого трейдером.

Ответов - 28, стр: 1 2 All

Genry: О! Круто, Игорь, реализовалась давнишняя мечта! Буду смотреть

Genry: Некоторое время тому назад мне попалось описание WRB Hidden Gap ( WRB_Analysis_Tutorials_011914_v2.5.pdf ) и индикатор к нему, который определяет и помечает эти WRB. WRB — это или очень длинные бары (Wide Range Bars), или свечи с длинными телами (Wide Range Bodies), индикатор определял скрытые гэпы на основе этих баров. Сам индюк куда-то делся, надо найти и посмотреть их вместе с HVN-LVN. Думаю, что увижу совпадение областей. Остался кусок кода от его прототипа: def body = AbsValue(open-close); def larger = if low[1] > high[-1] and body > body[1] and body > body[2] and body > body[3] then 1 else 0; plot wrbhg = if low[1] > high[-1] and body > body[1] and body > body[2] and body > body[3] then 1 else 0; wrbhg.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.BOOLEAN_ARROW_DOWN); wrbhg.SetdefaultColor(Color.RED); wrbhg.SetLineWeight(3); alert(larger, "Wide Range Body Hidden Gap", alert.bar, sound.ding); ЗЫ. Нашел какую-то версию, кажется более позднюю

Genry: Еще вот здесь обсуждение. К чему информация по WRB? Если природа WRB и HVN-LVN совпадает, то по WRB уже есть наработанные подходы торговли, что может быть чем-то полезно. Участник MIST сказал: "частично перевел методику, получается что такие свечи приравнивают к гэпу, а гэп является зоной поддержки\сопротивления. Просмотрел графики EURUSD H1 - действительно большие свечи обозначают границы зоны, на которую реагирует цена, причем часто разворачивается именно в зоне большой свечи. Свечи я смотрел все подряд выделяющиеся высотой. Сам пробую торговать по PA, и определение зон поддержки\сопротивления для меня очень сложная задача, а это вроде бы ориентиры. " А длинные свечи и развороты частенько встречаются в зоне LVN.


Scriptong: Интересна сама мысль: "длинная свеча - скрытый гэп". Хотя даже если говорить не о скрытом, а именно о настоящем гэпе, то их легко можно найти по тиковому графику. Минутный график не позволяет найти гэепы внутри минуты. Вот как раз два интересных направления.

Genry: Мда, WRB бывают настолько длинными, что могут перекрывать несколько LVN. Правда и горизонтальные объемы в месте возникновения WRB в сравнении с объемами на HVN на первый взгляд небольшие, что в общем подтверждает предположение о всплеске волатильности на таких участках графика. А LVN вполне могут быть "барьерным рифом" для такой волны. Надо приглядеться ...

Scriptong: Genry пишет: Мда, WRB бывают настолько длинными, что могут перекрывать несколько LVN. Сами WRB не смотрел. Мне пока импонирует идея нахождения реальных скрытых гепов. Тем более, что источник данных для этого уже есть.

Genry: Scriptong пишет: Сами WRB не смотрел. Мне пока импонирует идея нахождения реальных скрытых гепов. Тем более, что источник данных для этого уже есть. Игорь, если вернуться к теме импульсов, то на первый взгляд получается такая картинка (ниже). Но это только первый взгляд

Sergey: Генри, что за индикатор рисует уровни и отмечает импульсы?

Genry: Sergey пишет: Генри, что за индикатор рисует уровни и отмечает импульсы? Сергей, уровни рисует WRB_HG ссылка не него в предыдущем моем сообщении, где "ЗЫ. Нашел какую-то версию, кажется более позднюю" А если тонкие пунктиры - это индикатор Игоря FiboPivot_AverageVolatility.mq4

Genry: Scriptong пишет: Сами WRB не смотрел. Мне пока импонирует идея нахождения реальных скрытых гепов. Тем более, что источник данных для этого уже есть. Genry пишет: Игорь, если вернуться к теме импульсов, то на первый взгляд получается такая картинка (ниже). Но это только первый взгляд Кстати еще Эллио́тт писал: "Если есть растяжение на 3 волне, то оно повторится еще дважды: сначала на 4 волне в обратную сторону, а потом на пятой в прежнем направлении" - не дословно, но по смыслу так. Т.е. отметив Wrb или HVN/LVN на 3 волне (например на тф Н4) можно отработать этот диапазон еще дважды например на м5, где будет много движений вверх-вниз, но вероятное место и генеральное направление импульса будет известно по участку обратному 3 волне Н4. Вот где можно резвиться с разгоном депозита. Может стоит изменить условия индикатору RepeatOfHistory на более узкие: чтобы он искал условия для возникновения повторных WRB на участке с низкими объемами?

Scriptong: Genry пишет: Может стоит изменить условия индикатору RepeatOfHistory на более узкие: чтобы он искал условия для возникновения повторных WRB на участке с низкими объемами? То есть предсказывать гэпы на основе корреляции? Думается, что это еще более утопическая задача, чем простое прогнозирование будущего движения цены. Во втором случае есть хотя бы 50%-ая вероятность попадания пальцем в небо.

Genry: Scriptong пишет: То есть предсказывать гэпы на основе корреляции? Думается, что это еще более утопическая задача, чем простое прогнозирование будущего движения цены. Может корреляция и перебор, особенно для разнонаправленных волн 3 и 4. Корреляция одинаковых участков 3 и 5 волны более подходящая, но 5 волна бывает реже. Надо понаблюдать на графике. Плюс здесь в том, что найдя 3 волну и определив участок с низким объемом мы сужаем зону поиска корреляции. Ну да ладно - это так, мысли в слух от повторного заглядывания в Эллиотта

Scriptong: Genry пишет: Корреляция одинаковых участков 3 и 5 волны более подходящая Достаточно показательно, что мы только вот вытащили на свет тему корреляции, как мне абсолютно случайно попадается вот такое: Корреляцию их не считал. Вполне возможно, что она низкая. Но факт остается фактом - последующее движение (боковик слегка наклоненный вниз) в обоих случаях одинаково.

Genry: Здесь еще один интересный подход прогнозирования на основе "Памяти рынка" Автор: Hunter01 (09.12.2010) Цитата: ----------------------- Монада Современный толковый словарь МОНАДА (от греч . monas, род. п. monados - единица, единое), понятие, обозначающее в различных философских учениях основополагающие элементы бытия: число в пифагореизме; единое в неоплатонизме; единое начало бытия в пантеизме Дж. Бруно; психически активная субстанция в монадологии Г. В. Лейбница, воспринимающая и отражающая др. монаду и весь мир ("Монада - зеркало Вселенной"). В основе фрактального взгляда на структуру рынка лежит монада. Рынок при развитии всегда движется как вверх, так и вниз, рисуя монады. При входе в рынок мы всегда находимся в тренде на покупку и продажу одновременно, различен только период тренда, соответственно, различны временные промежутки жизни нашей ставки. (Материалы взяты с сайта компании Chaos trading group) рисунок монады рисунок фрактальной монады Монада делится на две части, образуя две монады меньшего порядка, те, в свою очередь, также делятся на части, образуя другие монады. Когда мы меняем периоды рынка, мы всегда видим одни и те же бары, фактически мы видим подобные монады разных размеров. Наклон монад. Рынок в процессе жизни развивается в соответствии со своей структурой, частью которой являются монады. Монады, в процессе развития рынка, от нижнего пика до верхнего, меняют свой наклон, и одна и та же структура, под различными наклонами может выглядеть по-разному. [/url] Сравним первый и третий рисунки . В первом случае это неожиданный экстрим-откат тренда наверх, во втором - хороший тренд вниз, а фактически это противоположные монады, направленные примерно под одним углом. Чем больше угол монады, лежащей в основе текущей структуры, тем более однонаправленные движения совершает рынок. Торговля по монаде. Рассмотрим обычную структуру монады, которую рынок рисует каждый день кроме субботы и воскресенья. Как мы видим: сначала рынок приседает перед выстрелом наверх, потом рисует несколько больших баров – импульс. Так рынок рисует половину монады. Нарисовав луч импульса, рынок рисует центр зарусаливания ( центр зарусаливания (сленг) – центр структуры, из которого рынок отражает себя), который характерен маленькой амплитудой движения цен, в это время рынок находится на линии баланса. После того как рынок отрисовывает центр зарусаливания, он выстреливает следующим импульсом, примерно равным или отличающимся в 0.62 – 1.62 раза от первого. Когда монада сформирована сверху и снизу, на разворотах тренда мы можем наблюдать монады меньших периодов. При торговле можно выставлять ордера на покупку выше центра волны, когда очевиден спад движения рынка. Стоп-лосс можно размещать ниже центра первой волны, а тейк-профит на длину от первой волны до центра зарусаливания. Целевую зону для выхода можно считать как количество баров от нижнего пика первой волны до центра зарусаливания, отложенною вправо. Последний раз редактировалось Hunter01; 09.12.2010 в 13:22. ------------------------------ Конец цитаты

Scriptong: По-моему это называется не монадой, а фрактальной природой рынка. Другое дело, что дедушка Вильямс изменил понятие фрактала до неузнаваемости. Монада же, в моем понимании, это квитэссенция человеческой души. Часто употребляют выражение "монада духа".

Genry: Scriptong пишет: Монада же, в моем понимании, это квитэссенция человеческой души. Часто употребляют выражение "монада духа". Первый рисунок статьи - соответствует китайскому символу инь-янь, но нарисован не полностью - отсутствуют 2 кружка. В какой-то мере эти кружки и должны обозначат "монады духа". В китайской традиции слияние мужского (янь) и женского (инь) начал дают дух - ден. Можно сказать графическое изображение Троицы в традициях китайской культуры. Если принять фрактальность этого мира, то монады можно назвать "искры божьи" или "искры Творца" и проявляться они могут в различных масштабах вселенской фрактальности: и как искры человеческой души, и как звезды в масштабе видимой Вселенной. Древний символ из Китая хорошо раскрывает этот принцип: черный человек (черная душа) - светлый человек, черная дыра -противоположность квазар, LVN - HVN и все Едино в Логосе.

Scriptong: Genry пишет: В какой-то мере эти кружки и должны обозначат "монады духа". В китайской традиции слияние мужского (янь) и женского (инь) начал дают дух - ден. Можно сказать графическое изображение Троицы в традициях китайской культуры. Так, мы с вами дали практически одно и то же определение, но с несколько разных позиций. И уже на этом этапе заметно, что монада очень слабо относится к повторяемости природы в различных формах. Это скорее суть всего сущего (прощу прощения за некий каламбур). Да, она пытается проявиться в материальном мире различными путями. И, наверное, в какой-то мере можно ее обнаружить (очень тяжело), но что это даст? Ведь рынок является только способом проявления чего-то более высокого (область духовного). Мы же пытаемся анализировать именно это проявление в материальном мире (рынок). Сама монада в торговле нас не интересует, т. к. она не относится к материальному миру. Исходя из сказанного выше, получаем, что лучше все-таки использовать термин "фрактальная природа рынка", а не "монада рынка". Фрактал - более материален, чем монада, да и, на мой взгляд, более понятен.

Genry: Scriptong пишет: Исходя из сказанного выше, получаем, что лучше все-таки использовать термин "фрактальная природа рынка", а не "монада рынка". Фрактал - более материален, чем монада, да и, на мой взгляд, более понятен Мне тоже "фрактальная природа рынка" в данном контексте больше нравится. Просто хотелось понять идею автора статьи

Scriptong: Genry пишет: Мне тоже "фрактальная природа рынка" в данном контексте больше нравится. Просто хотелось понять идею автора статьи ОК. С этим закончили Ну а возвращаясь к теме фрактальной природы рынка, невольно возвращаемся к теме "История повторяется". Теперь, видя это немного под другим углом, понимаю, что нельзя подходить к поиску паттернов только на основании корреляции. Есть что-то другое во всей этой подобности, которую не опишешь корреляционно. Эта подобность меняющаяся и, скорее всего, меняющаяся непропорционально. Глаз видит такую подобность, но ему не под силу обработать годы истории котировок. Это могла бы сделать программа, но вот проблема: как описать?

Genry: Scriptong пишет: Есть что-то другое во всей этой подобности, которую не опишешь корреляционно. Эта подобность меняющаяся и, скорее всего, меняющаяся непропорционально. Глаз видит такую подобность, но ему не под силу обработать годы истории котировок. Это могла бы сделать программа, но вот проблема: как описать? Игорь, в глобальном смысле мне видится генератор моделей. Оценивая свой 4-х летний опыт торговли на форексе, могу точно сказать что все самые удачные периоды в торговле были когда я правильно размечал Фрактальную модель, которая развивалась на рынке. Мне повезло, я купил книгу Алмазова одной из первых +MTF Вуди ССI Понимание модели прощало даже ошибочные входы на максимумах, когда входил в рынок вечером и без стопа, а утром видел, как рынок на импульсе ушел в коррекцию*** (***Ремарка: при начале коррекции на Н4 бодаться с ней на мелких ТФ - все равно что эээ свистеть против ветра ) От потерь, из-за напрашивающегося закрытия позиции, спасал анализ: понимал что это коррекция - 4 волна, строил фибо, смотрел где закончится и иногда открывал лок, а иногда тупо ждал разворота по фибо и доливался. И еще ни разу этот подход не подводил, просадки были приличные, но рынок отрабатывал модель и разворачивался. Поэтому думаю решение в анализе Фрактальной модели + Фибо, как инструмент контроля развития модели. Другое дело, что задача эта довольно масштабная - "сильно" стратегическая , иногда достаточно правильно определять А-B-C, чтобы стабильно зарабатывать

Sergey: Scriptong пишет: Это могла бы сделать программа, но вот проблема: как описать? В 80-е был знаком с методикой обработки данных для описания физических процессов. Суть проста: Имеем N количество начальных условий, приводящих к результату. Проводим M опытов, имеем М результатов. Полученная матрица рассчитывается методами векторной математики. Получаем закономерность, выраженную формулой и зависящую от стартовых условий. Применительно к рынку: Имеем историю (цена, объемы время, что угодно), имеем результат (текущее значение). Имея сдвиг по истории, можем прогнозировать будущее.

Scriptong: Sergey пишет: Применительно к рынку: Имеем историю (цена, объемы время, что угодно), имеем результат (текущее значение). Вот тут как раз и проблема. Одна и та же история, если верить индикатору "История повторяется", приводит к массе различных результатов. Здесь, на мой взгляд, проблема не в постановке задачи (она примерно правильная), а именно в технике ее решения. Нельзя ставить знак равенства между точными данными на истории и последующим результатом. Даже смягчение корреляцией не помогает. Поэтому закономерности формирования фракталов более глубокие и более грубые, имеют массу отклонений.

Sergey: Scriptong пишет: Нельзя ставить знак равенства между точными данными на истории и последующим результатом. Но можно и нужно учитывать % вероятности наступления полученного результата. Иначе к чему все теории типа Эллиота, ассиметрии и т.п.

Scriptong: Sergey пишет: Но можно и нужно учитывать % вероятности наступления полученного результата. Иначе к чему все теории типа Эллиота, ассиметрии и т.п. По одиночному прогону тестера, думаю, нельзя. Возможно повторюсь (не помню, на форуме писал или кому-то по почте отвечал), но максимум, на что можно ориентироваться по итогам тестера стратегий, это отлаженная работа стратегии. Далее нам может помочь оптимизатор. Запускаем оптимизатор на как можно более широком спектре значений настроечных параметров и смотрим разброс итоговых результатов. Если бОльшая часть результатов - убытки, то стратегия не устойчивая. С ней далее возиться не стоит (или нужно изменять правила торговли в стратегии, но это будет уже несколько другая стратегия). Если же больше получим прибыльных результатов, то у такой стратегии есть потенциал. Нужно продолжать работу с ней.

Scriptong: Genry пишет: "частично перевел методику, получается что такие свечи приравнивают к гэпу, а гэп является зоной поддержки\сопротивления. Просмотрел графики EURUSD H1 - действительно большие свечи обозначают границы зоны, на которую реагирует цена, причем часто разворачивается именно в зоне большой свечи. Свечи я смотрел все подряд выделяющиеся высотой. Сам пробую торговать по PA, и определение зон поддержки\сопротивления для меня очень сложная задача, а это вроде бы ориентиры. " Реализовано - Скрытые гэпы.

Genry: Обобщал материал по дивергенции и пропустил информацию о новой статье. Увидел только сейчас, спасибо, Игорь, ушел читать!

zvzik: Привет всем. Вот индюк по даной теме. Передвигая вертикальные пунктирные линии, задаем диапазон в котором хотим видеть тиковые обьемы. По ним я смотрю как маркеты собирают денежку идя по дорогам рынка.)))http://qclk.ru/kr/pICD

Sergey: zvzik пишет: Привет всем. Вот индюк по даной теме. Этот индикатор строит профиль на основе имитации тиков и к реальному распределению объемов не имеет ни какого отношения. Он даже не считает исторические тиковые объемы. В большинстве случаев HVN и LVN, определенные индикатором совпадают с конфигурацией реальных значений объемов, но не соответствуют силе уровня, а значит его значимости. В сущности индикатор показывает уровни скопления цены (консолидации рынка), которые и так видны без применения индикатора. Но нам ведь важно определить вероятность того, отскочит или пробьет цена данный уровень, то есть его силу. Что с помощью данного индикатора не возможно. На форуме мы продвинулись намного дальше Индикатор ClusterBox_Histogramm, созданный Игорем строит точное распределение тиковых объемов,а диапазон расчета также можно задать графически.



полная версия страницы