Форум » Статьи Advance Tools » Узлы высоких и низких объемов (HVN и LVN) » Ответить
Узлы высоких и низких объемов (HVN и LVN)
Scriptong: Узлы высоких и низких объемов (HVN и LVN) Первый подход к автоматизации поиска уровней HVN и LVN. Уровни определяются на основании профиля рынка, составленного за период в барах, указываемого трейдером.
Ответов - 28, стр:
1 2 All
Genry: Scriptong пишет: Монада же, в моем понимании, это квитэссенция человеческой души. Часто употребляют выражение "монада духа". Первый рисунок статьи - соответствует китайскому символу инь-янь, но нарисован не полностью - отсутствуют 2 кружка. В какой-то мере эти кружки и должны обозначат "монады духа". В китайской традиции слияние мужского (янь) и женского (инь) начал дают дух - ден. Можно сказать графическое изображение Троицы в традициях китайской культуры. Если принять фрактальность этого мира, то монады можно назвать "искры божьи" или "искры Творца" и проявляться они могут в различных масштабах вселенской фрактальности: и как искры человеческой души, и как звезды в масштабе видимой Вселенной. Древний символ из Китая хорошо раскрывает этот принцип: черный человек (черная душа) - светлый человек, черная дыра -противоположность квазар, LVN - HVN и все Едино в Логосе.
Scriptong: Genry пишет: В какой-то мере эти кружки и должны обозначат "монады духа". В китайской традиции слияние мужского (янь) и женского (инь) начал дают дух - ден. Можно сказать графическое изображение Троицы в традициях китайской культуры. Так, мы с вами дали практически одно и то же определение, но с несколько разных позиций. И уже на этом этапе заметно, что монада очень слабо относится к повторяемости природы в различных формах. Это скорее суть всего сущего (прощу прощения за некий каламбур). Да, она пытается проявиться в материальном мире различными путями. И, наверное, в какой-то мере можно ее обнаружить (очень тяжело), но что это даст? Ведь рынок является только способом проявления чего-то более высокого (область духовного). Мы же пытаемся анализировать именно это проявление в материальном мире (рынок). Сама монада в торговле нас не интересует, т. к. она не относится к материальному миру. Исходя из сказанного выше, получаем, что лучше все-таки использовать термин "фрактальная природа рынка", а не "монада рынка". Фрактал - более материален, чем монада, да и, на мой взгляд, более понятен.
Genry: Scriptong пишет: Исходя из сказанного выше, получаем, что лучше все-таки использовать термин "фрактальная природа рынка", а не "монада рынка". Фрактал - более материален, чем монада, да и, на мой взгляд, более понятен Мне тоже "фрактальная природа рынка" в данном контексте больше нравится. Просто хотелось понять идею автора статьи
Scriptong: Genry пишет: Мне тоже "фрактальная природа рынка" в данном контексте больше нравится. Просто хотелось понять идею автора статьи ОК. С этим закончили Ну а возвращаясь к теме фрактальной природы рынка, невольно возвращаемся к теме "История повторяется". Теперь, видя это немного под другим углом, понимаю, что нельзя подходить к поиску паттернов только на основании корреляции. Есть что-то другое во всей этой подобности, которую не опишешь корреляционно. Эта подобность меняющаяся и, скорее всего, меняющаяся непропорционально. Глаз видит такую подобность, но ему не под силу обработать годы истории котировок. Это могла бы сделать программа, но вот проблема: как описать?
Genry: Scriptong пишет: Есть что-то другое во всей этой подобности, которую не опишешь корреляционно. Эта подобность меняющаяся и, скорее всего, меняющаяся непропорционально. Глаз видит такую подобность, но ему не под силу обработать годы истории котировок. Это могла бы сделать программа, но вот проблема: как описать? Игорь, в глобальном смысле мне видится генератор моделей. Оценивая свой 4-х летний опыт торговли на форексе, могу точно сказать что все самые удачные периоды в торговле были когда я правильно размечал Фрактальную модель, которая развивалась на рынке. Мне повезло, я купил книгу Алмазова одной из первых +MTF Вуди ССI Понимание модели прощало даже ошибочные входы на максимумах, когда входил в рынок вечером и без стопа, а утром видел, как рынок на импульсе ушел в коррекцию*** (***Ремарка: при начале коррекции на Н4 бодаться с ней на мелких ТФ - все равно что эээ свистеть против ветра ) От потерь, из-за напрашивающегося закрытия позиции, спасал анализ: понимал что это коррекция - 4 волна, строил фибо, смотрел где закончится и иногда открывал лок, а иногда тупо ждал разворота по фибо и доливался. И еще ни разу этот подход не подводил, просадки были приличные, но рынок отрабатывал модель и разворачивался. Поэтому думаю решение в анализе Фрактальной модели + Фибо, как инструмент контроля развития модели. Другое дело, что задача эта довольно масштабная - "сильно" стратегическая , иногда достаточно правильно определять А-B-C, чтобы стабильно зарабатывать
Sergey: Scriptong пишет: Это могла бы сделать программа, но вот проблема: как описать? В 80-е был знаком с методикой обработки данных для описания физических процессов. Суть проста: Имеем N количество начальных условий, приводящих к результату. Проводим M опытов, имеем М результатов. Полученная матрица рассчитывается методами векторной математики. Получаем закономерность, выраженную формулой и зависящую от стартовых условий. Применительно к рынку: Имеем историю (цена, объемы время, что угодно), имеем результат (текущее значение). Имея сдвиг по истории, можем прогнозировать будущее.
Scriptong: Sergey пишет: Применительно к рынку: Имеем историю (цена, объемы время, что угодно), имеем результат (текущее значение). Вот тут как раз и проблема. Одна и та же история, если верить индикатору "История повторяется", приводит к массе различных результатов. Здесь, на мой взгляд, проблема не в постановке задачи (она примерно правильная), а именно в технике ее решения. Нельзя ставить знак равенства между точными данными на истории и последующим результатом. Даже смягчение корреляцией не помогает. Поэтому закономерности формирования фракталов более глубокие и более грубые, имеют массу отклонений.
Sergey: Scriptong пишет: Нельзя ставить знак равенства между точными данными на истории и последующим результатом. Но можно и нужно учитывать % вероятности наступления полученного результата. Иначе к чему все теории типа Эллиота, ассиметрии и т.п.
Scriptong: Sergey пишет: Но можно и нужно учитывать % вероятности наступления полученного результата. Иначе к чему все теории типа Эллиота, ассиметрии и т.п. По одиночному прогону тестера, думаю, нельзя. Возможно повторюсь (не помню, на форуме писал или кому-то по почте отвечал), но максимум, на что можно ориентироваться по итогам тестера стратегий, это отлаженная работа стратегии. Далее нам может помочь оптимизатор. Запускаем оптимизатор на как можно более широком спектре значений настроечных параметров и смотрим разброс итоговых результатов. Если бОльшая часть результатов - убытки, то стратегия не устойчивая. С ней далее возиться не стоит (или нужно изменять правила торговли в стратегии, но это будет уже несколько другая стратегия). Если же больше получим прибыльных результатов, то у такой стратегии есть потенциал. Нужно продолжать работу с ней.
Scriptong: Genry пишет: "частично перевел методику, получается что такие свечи приравнивают к гэпу, а гэп является зоной поддержки\сопротивления. Просмотрел графики EURUSD H1 - действительно большие свечи обозначают границы зоны, на которую реагирует цена, причем часто разворачивается именно в зоне большой свечи. Свечи я смотрел все подряд выделяющиеся высотой. Сам пробую торговать по PA, и определение зон поддержки\сопротивления для меня очень сложная задача, а это вроде бы ориентиры. " Реализовано - Скрытые гэпы.
Genry: Обобщал материал по дивергенции и пропустил информацию о новой статье. Увидел только сейчас, спасибо, Игорь, ушел читать!
zvzik: Привет всем. Вот индюк по даной теме. Передвигая вертикальные пунктирные линии, задаем диапазон в котором хотим видеть тиковые обьемы. По ним я смотрю как маркеты собирают денежку идя по дорогам рынка.)))http://qclk.ru/kr/pICD
Sergey: zvzik пишет: Привет всем. Вот индюк по даной теме. Этот индикатор строит профиль на основе имитации тиков и к реальному распределению объемов не имеет ни какого отношения. Он даже не считает исторические тиковые объемы. В большинстве случаев HVN и LVN, определенные индикатором совпадают с конфигурацией реальных значений объемов, но не соответствуют силе уровня, а значит его значимости. В сущности индикатор показывает уровни скопления цены (консолидации рынка), которые и так видны без применения индикатора. Но нам ведь важно определить вероятность того, отскочит или пробьет цена данный уровень, то есть его силу. Что с помощью данного индикатора не возможно. На форуме мы продвинулись намного дальше Индикатор ClusterBox_Histogramm, созданный Игорем строит точное распределение тиковых объемов,а диапазон расчета также можно задать графически.
полная версия страницы