Форум » Статьи Advance Tools » Торговая система Quantum » Ответить
Торговая система Quantum
Scriptong: Опубликована cтатья Торговая система Quantum.
Genry: О как! Дал ссылку на статью на форуме FF Теперь буду пробовать
Genry: Игорь, после выхода Вашей статьи мои размышления о использовании волновой теории или паттерна 1-2-3 получили новый импульс! Мнениями мы тогда обменялись: Genry: Думаю посмотреть как Квантум будет взаимодействовать с Вашими фибо-индикаторами из статей о Волновой теории Scriptong:Пока для возвращения к теме волновой теории у меня нет каких-либо идей. Они, возможно, появились, если бы на форуме появился мастер-волновик вроде Neval'a. Хотя с волнами, все-таки, формализация намного сложнее, чем с диверами. По системе Quantum у меня вектор такой: уменьшить количество сигналов так, чтобы хватало для входа одной сделкой с разумным, но небольшим, стопом и с достаточно ощутимым профитом. Начальную версию советника я уже разработал и протестировал. Увидел все слабые места, как на ладони. В итоге сформировались идеи по преодолению этих проблем. Теперь дело за следующей реализацией и тестированием. Что добавилось нового: 1. Вы нашли локальный экстремум от которого начинает строится новая структура. 2. Значит будет 1-2-3 или A-B-C 3. И если экстремум 2 волны не пробил нулевой уровень, то мы получаем подтверждение развития новой волновой структуры. Следовательно, можем накинуть сетку фибо с тейком от 1.618
Genry: Genry пишет: теперь буду пробовать Посмотрел. Есть некоторая статистика возникновения потерь при торговле данного подхода. Я его уже много раз видел анализируя максимальные просадки Квантум: ранний вход на экстремуме первой волны. На экстремуме первой волны Квантум дает сигнал, который стохастик в большинстве случаев подтверждает - так как импульс у первый волны приличный. (Кстати, смотрю и работу индикатора Impulse в этой ситуации. У него есть помарка в настройках: комментарий к цвету линии везде одинаковый) Потом экстремум второй волны - так как он контртрендовый, то его импульс слабее и стохастик недотягивает до зон перкупленности\перепроданности и Квантум не дает нового сигнала - рядом 0 точка которую вторая волна не пробивает. А после этого - длинный безоткат 3 волны выносит ордер на SL.
Scriptong: Кому как, а мне пока нравится. Поставил на три пары в реале - полет нормальный. Оказывается, такое наслаждение - торговать при помощи эксперта. Достаточно всего лишь чуть-чуть его направлять, а остальное он все делает сам, не пропуская ни входы, ни выходы. Давно такого не испытывал.
Genry: Scriptong пишет: Кому как, а мне пока нравится. Поставил на три пары в реале - полет нормальный. Оказывается, такое наслаждение - торговать при помощи эксперта. Достаточно всего лишь чуть-чуть его направлять, а остальное он все делает сам, не пропуская ни входы, ни выходы. Давно такого не испытывал. Рад, что наше сотрудничество и взаимный обмен информацией в очередной раз привели к полезному результату Кстати, прозвучавшая у Вас идея о системе доливок к этому алгоритму может способствовать увеличению профита. Scriptong пишет: Сразу скажу: гридер делать не буду. Другое дело, что можно разработать систему доливок. При этом неважно, будет такая доливка в прибыльной части предыдущего ордера (пирамидинг) или в убыточной его зоне (усреднение). В этой части главное, чтобы для доливок были веские основания, а не так, что "прошли N пунктов", пора открывать новый ордер. Это как раз бездумно.
Scriptong: Прошло достаточно времени, чтобы сделать первый небольшой анализ работы системы. В период с конца декабря 2015-го по текущий день (25.03.2016) система работала в полуавтоматическом режиме на реал-счете. Использовались пары USDCHF, EURUSD и USDJPY. Спред на всех парах фиксированный - 30 пунктов (пятизнак). Результаты получились следующими. EURUSD Сделок: 17 Абсолютная просадка: 2077 пунктов Чистая прибыль: 2858 пунктов Матожидание: 159 пунктов (в 5 раз больше спреда) Тот же самый период при прогоне системы в тестере с теми же параметрами: Сделок: 23 Абсолютная прибыль: 1960 пунктов Чистая прибыль: 3580 пунктов Матожидание: 160 пунктов. Из-за того, что в режиме онлайн советник работал не круглые сутки, а с перерывом на ночь, не было проведено 6 сделок и, следовательно, недополучена прибыль.
Scriptong: USDCHF Сделок: 51 Абсолютная просадка: 2606 пп. Чистая прибыль: 1291 пп. Матожидание: 25 пп (меньше спреда). Тот же самый период при прогоне системы в тестере с теми же параметрами: Сделок: 57 Абсолютная просадка: 5450 пп. Чистая прибыль: -2860 пп. Матожидание: -50 пп. В этом случае полуавтоматическая торговля помогла избежать убытка и, более того, вывести систему в прибыль.
Scriptong: USDJPY Сделок: 17 Абсолютная просадка: 4462 пп. Чистая прибыль: -1328 пп. Матожидание: -78 пп. Тот же самый период при прогоне системы в тестере с теми же параметрами: Сделок: 25 Абсолютная просадка: 5180 пп. Чистая прибыль: -2380 пп. Матожидание: -100 пп. И снова полуавтоматическая торговля дала лучшие результаты, чем полный автомат.
Balbesik: Scriptong пишет: система работала в полуавтоматическом режиме Scriptong пишет: полуавтоматическая торговля помогла избежать убытка Scriptong пишет: И снова полуавтоматическая торговля дала лучшие результаты Как бы советник (подход) понятен. Не нашел место, где раскрыто понятие полуавтоматическая торговля? Результаты не интересны, а интересен подход (методика) или что под понятием полуавтоматическая подразумевается? P.S. Можно сузить вопрос. Заинтересовало динамическое определение ТР , через Стохастик - что является критерием. И факультатив - чем запаздывающая "машка"(формирующая сигнал!) отличается от "лукавого" периода Мах-Мин (возможно сигнал будет?) - мне зто не просто напоминает "знал бы прикуп - жил бы в Сочи", а МММ на форексе (по контракту - для специально обученных).
Scriptong: Balbesik пишет: Не нашел место, где раскрыто понятие полуавтоматическая торговля? Это достаточно расплывчатое понятие. В общем случае означает, что советник используется в качестве инструмента, а не АТС. То есть трейдер постоянно подстраивает параметры, разрешает или запрещает торговлю советнику по своему усмотрению, закрывает сделки раньше, чем это сделает советник, если видит, что дальнейшего потенциала у сделки нет. В том случае, который я описал, торговля отличалась от автоматической так (на всем интервале работы параметры ни разу не менял): 1. На ночь эксперты отключались. Если при этом оставались открытые ордера, то утром закрывал их вручную в том случае, если ночью должно было быть закрытие по условиям стратегии. А вот новые ордера, которые должны были открыться ночью, не открывал. Тем не менее, несколько лонгов я "проспал" - они не успели дать ощутимую прибыль, которую я бы смог закрыть. В итоге закрылись по стопу. 2. Несколько раз по USDJPY запрещал торговлю в лонг, т. к. глобальный тренд по этому символу на текущий момент - нисходящий. В тех случаях, когда лонги все же разрешал открывать, закрывал их раньше, чем это делал эксперт. Balbesik пишет: Заинтересовало динамическое определение ТР , через Стохастик - что является критерием. См. раздел "Закрытие прибыльной сделки" в статье. Balbesik пишет: И факультатив - чем запаздывающая "машка"(формирующая сигнал!) отличается от "лукавого" периода Мах-Мин (возможно сигнал будет?) - мне зто не просто напоминает "знал бы прикуп - жил бы в Сочи", а МММ на форексе (по контракту - для специально обученных). Не понял вопрос. Попробуй сформулировать по-другому.
Balbesik: Scriptong пишет: См. раздел "Закрытие прибыльной сделки" в статье. Scriptong пишет: Не понял вопрос. Попробуй сформулировать по-другому. Вопрос один и тот же, что для "машки", что для данного советника - Из каких соображений выбраны установочные (исходные) параметры? Например для стохастика штатные - input int InpKPeriod=5; // K Period input int InpDPeriod=3; // D Period input int InpSlowing=3; // Slowing но выбраны 120, 100, 3 - Почему? В этом плане и хотел старинную шутку показать - !Graal_For_Tester! да оказалось она перестала работать на новых билдах и разместил вопрос в юмор. Полагаю, если есть ответ (система или подход или т.п.) на этот вопрос это намного интересней и важнее чем все остальное.
Scriptong: Balbesik пишет: Из каких соображений выбраны установочные (исходные) параметры? Все просто: из соображений оптимизации параметров. Для каждой из пар были выбраны параметры, которые ей лучше всего подходят. Как видно, на текущий момент эти параметры по-прежнему в тренде. Balbesik пишет: Полагаю, если есть ответ (система или подход или т.п.) Я там написал - уязвимости тестера. С реалом ничего общего не имеет.
Balbesik: Scriptong пишет: Я там написал - уязвимости тестера. С реалом ничего общего не имеет. Спасибо, Игорь за "шутку"! Я забыл про оптимизацию - давно это было. Реал тут не причем. Выводы можно делать. Scriptong пишет: Все просто: из соображений оптимизации параметров.... Вот это понятно. Только "маленький" момент - оптимизация (метод, система и т.п.) это самое важное и главное для любой системы использующей исторический период (кол. баров). В этом плане простая "машка" может дать лучший результат, чем другая "навороченная" система - в каком-то смысле "шутка" это и показывает (забыли, что в будущее заглядываем, просто как шутка).
Scriptong: Balbesik пишет: Только "маленький" момент - оптимизация (метод, система и т.п.) это самое важное и главное для любой системы использующей исторический период (кол. баров). Да, по большому счету оптимизация является статистическим средством измерения рынка. И на этом можно и нужно строить свои системы. Единственное "но" - оптимизировать нужно правильно. К примеру, стандартный подход к оптимизации на примере двух МАшек заключается в подборе периодов (или же методов и цен расчета) МАшек на некоем интервале. В итоге выбирается тот набор параметров, который дал наилучшие результаты на этом интервале. Ошибочность такого подхода заключается в том, что будет выбран такой набор параметров, который является лишь одним из возможных исходов всей статистической выборки. Так, если было проверено 1000 исходов, то получаем, что вероятность повторения результата оптимизации составляет только 0.1%. Пользоваться же статистикой нужно, исходя из вероятностей, как это и делают профессиональные социологи. Стоит не подбирать параметры, а смотреть, какова вероятность того или иного исхода сделки при некотором наборе параметров. А уже на основе этих вероятностей открывать и закрывать сделки. Таким образом, можно вытащить в прибыль работу стратегии даже с тем набором параметров, который в тестере показал убыток.
Sergey: Scriptong пишет: Таким образом, можно вытащить в прибыль работу стратегии даже с тем набором параметров, который в тестере показал убыток. Вот бы еще эту вероятность положить на встраиваемый алгоритм.
полная версия страницы