Форум » Статьи Advance Tools » Торговая система Quantum » Ответить
Торговая система Quantum
Scriptong: Опубликована cтатья Торговая система Quantum.
Balbesik: Scriptong пишет: Пользоваться же статистикой нужно, исходя из вероятностей, как это и делают профессиональные социологи. Стоит не подбирать параметры, а смотреть, какова вероятность того или иного исхода сделки при некотором наборе параметров. А уже на основе этих вероятностей открывать и закрывать сделки. Таким образом, можно вытащить в прибыль работу стратегии даже с тем набором параметров, который в тестере показал убыток. Вот я как раз об этом. Как-то на рендж барах делал вот такую конструкцию - Hbar_1 = NormalizeDouble( (iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) + iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1)) / 2 ,5); Hbar_2 = NormalizeDouble( (iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) - iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1)) ,5); Hbar_3 = NormalizeDouble( (H_0_N / 100000) * 0.707 ,5); if( //////////// 1 бар iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) > Hbar_1 // && iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) > iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) && Hbar_3 <= Hbar_2 //////////// (советник работает на "0" баре) g_buy= iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - 0.00050; и соответственно наоборот. и с фильтром по BearBullBalance_HiddenGeneral_AD.mq4 (для ренджей это интересно - на первый взгляд повторение почти 99%) Оптимизация по стопу и тейку - на следующий день. Результат почти, как у "шутки" если УГАДАЛ параметры, но системы подбора параметров при оптимизации так и не нашел. (давно это было, сейчас повторить - много времени надо). Главный вывод сделал - это основное. Стало понятно в развитии Нейрошелы, Нейросолютишен и проч. Вот эта тема очень интересна на примере какой-либо системы (пусть Quantum, но лучше что-нибудь простенькое а-ля примера для ренджей).
Scriptong: Sergey пишет: Вот бы еще эту вероятность положить на встраиваемый алгоритм. Это не представляет какой-либо сложности. Алгоритм есть, по крайней мере у меня в голове. Другое дело, что все никак не доходят руки для его реализации.
Sergey: Scriptong пишет: Это не представляет какой-либо сложности. Алгоритм есть, по крайней мере у меня в голове. Другое дело, что все никак не доходят руки для его реализации. У меня не просто нет алгоритма, а даже и идей нет, как это можно просчитать. Смотрю на некоторые индикаторы - вероятность лонг 70%, вероятность шорт -30%, а цена все идет и идет вниз. И уже следующие значения лонг 60%, шорт -40%. Какая-то констатация фактов, а не прогноз. Как будто по шкале Фибоначчи. С другой стороны, если рассматривать качество сигнала, скажем при его появлении с вероятностью 70% цена пойдет в нужном направлении, то такой подход допустим. Однако в отношении роботов-это примерно и есть соотношение прибыльных и убыточных сделок. Получается, что алгоритм должен формировать не один, а несколько различных сигналов и проверять их качество нужно на истории. Что-то вроде статистического программирования - помнится в "адмирале" нечто подобное ты делал, но результаты получились не столь убедительны и тема развитие не получила. И жаль, что руки" вновь не доходят".
Scriptong: Sergey пишет: У меня не просто нет алгоритма, а даже и идей нет, как это можно просчитать. Смотрю на некоторые индикаторы - вероятность лонг 70%, вероятность шорт -30%, а цена все идет и идет вниз. И уже следующие значения лонг 60%, шорт -40%. Какая-то констатация фактов, а не прогноз. Как будто по шкале Фибоначчи. Не в том направлении. Идея заключается в том, чтобы рассчитывать вероятность не прибыльных/убыточных сделок, а вероятность того, что цена после сигнала пройдет столько то пунктов в направлении сделки. Таким подходом убивается сразу два зайца: 1. Решение о входе в сделку: достаточна ли вероятность для движения цены в направлении прибыли хотя бы на спред + комиссию? 2. Расчет уровня, на котором нужно выйти из сделки. Когда совокупная вероятность указывает на то, что бОльшая часть трендов окончилась до текущего ценового уровня, а вероятность продолжения движения цены крайне мала.
Sergey: Scriptong пишет: Не в том направлении. Вот и я о том же... Scriptong пишет: Идея заключается в том, чтобы рассчитывать вероятность не прибыльных/убыточных сделок, а вероятность того, что цена после сигнала пройдет столько то пунктов в направлении сделки. 1. задаем интервал анализа. 2. подсчитываем сигналы на выбранном интервале 3. задаем интервал расчета сигнала (время, бары, фракталы или другим способом), но не более достижения ценой SL. 4. подсчитываем максимум профита на этом интервале 5. из полученной статистики определяем % вероятности достижения ценой расчетной шкалы уровней Было бы не плохо реализовать в виде модуля для присоединения к любым сигналам!
Scriptong: Sergey пишет: 1. задаем интервал анализа. Не нужно. Интересует как можно большее количество данных,а потому берется вся доступная история. Sergey пишет: 2. подсчитываем сигналы на выбранном интервале 3. задаем интервал расчета сигнала (время, бары, фракталы или другим способом), но не более достижения ценой SL. 4. подсчитываем максимум профита на этом интервале 5. из полученной статистики определяем % вероятности достижения ценой расчетной шкалы уровней Нет. Все не то. Все это уже опробовано, а потому известно, что не дает нужного результата. Нас не интересует максимум и минимум чего-либо. Интересуют все доступные значения. А уже на их основе формируется генеральная выборка.
Balbesik: Scriptong пишет: сигнала пройдет столько то пунктов в направлении сделки. Таким подходом убивается сразу два зайца: 1. Решение о входе в сделку: достаточна ли вероятность для движения цены в направлении прибыли хотя бы на спред + комиссию? 2. Расчет уровня, на котором нужно выйти из сделки. Когда совокупная вероятность указывает на то, что бОльшая часть трендов окончилась до текущего ценового уровня, а вероятность продолжения движения цены крайне мала. Ну тут без меня. Я как-то писал, что пытаюсь Акелу понять, но понял, что там чистый стат анализ, а в эти "дебри без меня", он и доктор и профессор (был и достоин уважения) и это его "хлеб" (он спец.(с большой буквы) жалко, что "рано ушел"). А в связи с тем, что я знаю (на основании 2-х "вышек"), что такое стат. анализ - то без меня. Я тобой восхищаюсь, Игорь - неужели ты в эту тему готов "полететь"? Все проще - на уровне "домохозяйки". Завтра (просплюсь) попытаюсь обяснить. Сделаю "классику" - обычный АЧХ. С ее и буду показывать.
Sergey: Balbesik пишет: Сделаю "классику" - обычный АЧХ. С АЧХ, на мой взгляд, есть куча проблем. 1. Применительно к валютному рынку, мы имеем открытую систему (по крайней мере для большинства трейдеров, чьи вложения не влияют на движение цены) 2. АЧХ предполагает наличие четких стартовых данных + формулы для получения некого результата. 3. Формулы как таковой нет. Но ее можно получить экспериментальным путем - на основе обработки статистических данных. Balbesik пишет: Ну тут без меня. Я как-то писал, что пытаюсь Акелу понять, но понял, что там чистый стат анализ, а в эти "дебри без меня" 4. С начальными данными тоже проблема. Что мы имеем - четыре цены, период и время + относительная величина - тиковый объем. Попытки построения прогноза лишь по этим данным предпринимались многими (и Игорем в том числе), и где сейчас эти разработки - "пылятся в чуланчике". Имея кучу данных в области движения воздушных потоков в верхних слоях атмосферы ученые даже сейчас не способны точно прогнозировать погоду. 5. АЧХ с большой долей вероятности, может помочь в закрытых системах, а не в нашем случае. 6. Точно читал, но не помню кто - один из нобелевских лауреатов по экономике доказал, что рынок прогнозированию не поддается и что зарабатывают лишь те, кто рискует. А вот вопрос степени риска как раз и относится к статистике.
Scriptong: Sergey пишет: С АЧХ, на мой взгляд, есть куча проблем. Куча проблем возникает с любой торговой системой, на чем бы она не базировалась. А потому свет в конце тоннеля - это совокупное использование различных подходов. Поэтому ту же АЧХ стоит рассматривать как одну и составляющих торговой системы, а не самодостаточную систему. Ведь не зря было много тем про волатильность. И эти темы не канули в бездну. Они просто ждут своего часа, когда появится место, куда их можно будет прикрутить.
Balbesik: Sergey пишет: ....один из нобелевских лауреатов по экономике доказал, что рынок прогнозированию.... ну, я думаю, не надо быть нобелевским лауреатом, это и так понятно исходя из - Sergey пишет: ...мы имеем открытую систему... а это аксиома, не требующая доказательств. Все, что выше написано, то речь шла немного о другом. Мы говорили о том , что система - Торговая система Quantum - не закончена, как система. Не ясен выбор исходных данных при оптимизации. Т.е. с т.з. АЧХ выбор не ясен. Ниже попробую пояснить.
Scriptong: Balbesik пишет: Мы говорили о том , что система - Торговая система Quantum - не закончена, как система. Смотря, что считать системой. На мой взгляд, то, что сейчас есть, имеет право быть названо торговой системой. Если же считать торговой системой то, что приносит прибыль постоянно и в полностью автоматическом режиме, то тогда я еще не видел законченных торговых систем.
Scriptong: Balbesik пишет: Я тобой восхищаюсь, Игорь - неужели ты в эту тему готов "полететь"? На самом деле там ничего сложного. Просто много кропотливой работы.
Balbesik: Scriptong пишет: ...все никак не доходят руки... Ну это уже классикой становится. Пора в граните увековечивать. Scriptong пишет: Алгоритм есть, по крайней мере у меня в голове. Если не секрет, в чем заключается идея? Scriptong пишет: Это не представляет какой-либо сложности. У меня тоже есть свой взгляд на эту проблему (возможно не верный), только с программированием не дружу и проверить не могу. Если руки дойдут, то сделаю объяснение, как я это понимаю.
Scriptong: Balbesik пишет: Ну это уже классикой становится. Пора в граните увековечивать. У нас еще со времен СССР самое постоянное - это "временные трудности". Вот и у меня такой период.
Balbesik: Scriptong пишет: У нас еще со времен СССР самое постоянное - это "временные трудности". Вот и у меня такой период. Не, Игорь не так. Нет ничего более постоянного (состояние занятости), чем временные вещи. Все равно не сплю попробую начать излагать (как думаю).
полная версия страницы