Форум » Статьи Advance Tools » Торговая система Quantum » Ответить
Торговая система Quantum
Scriptong: Опубликована cтатья Торговая система Quantum.
Balbesik:
Genry: Была еще у меня задумка фильтровать сигналы квантума по алгоритму Polarized Fractal Efficiency. Полное описание здесь: http://www.neuroshell.com/manuals/ais1/index.html?polarizedfractal.htm Расчет: Calculations [pre2]Path1 = Sqrt( (Close – Close[Period])^2 + Period^2 ) Path2 = Sum(from i=0 to Period-1)Sqrt( (Close – Close[i-1])^2 + 1 ) FractalEfficiencyTmp = Sign(Close – Close[Period]) * Path1 / Path2 * 100.0 FractalEfficiency = ExpMovAvg(FractalEfficiencyTmp, Smoothing Period), where: Close[Period] (or Close) is Close Period (or i) bars back, Sign(a) is +1 if a>0 and –1 if a<0, Sqrt(a) is square root of a, Sum is a summation operation, ExpMovAvg is Exponential Moving Average over Smoothing Period bars. Path1 is simply the hypotenuse of the big triangle formed by the current Close and Period bars ago Close. Path2 is the sum of hypotenuses of small triangles formed by each Close point. [/pre2] Сделал оптимизацию где торговые сигналы формировали только Квантум и этот фильтр. С 1 марта по 20 мая такой алгоритм на м5 eurusd заработал в районе 7400, убыток 1200, на руки 6200, но и просадки высокие -2200, такие значения для центовых счетов. Интернет избавил меня от написания индикатора Два программиста уже сделали это: Yuriy Tokman здесь: forum.mql4.com/ru/21054 Giampiero Raschetti здесь: www.mql5.com/ru/code/8059 По сути этот индикатор применяется как стохастик, но из-за иного алгоритма он имеет отличия: его МА не "залипает" в экстремальных зонах. На скрине пример - длинный тренд с многочисленными сигналами Квантума. Уровень перекупленности\перепроданности индикатора установлен -0.6 и 0.6, период 14, период МА 9 Ниже стохастик с параметрами 14, 3, 3, я его тоже сгладил Машкой с периодом 9 - белая линия. Как видим разница небольшая есть, но в целом похоже. Может попробовать заменить штатный стохастик на стохастик с МА ? Можно и на PFE - любой вариант где меньше трудозатрат , по виду они очень похожи и если поиграться со стохастиком, то его МА засигналит как MA у Pfe. Вот такой результат у этого исследования. ЗЫ. На этом скрине попытка улучшить результат Квантум + PFE (отчет вверху) сигналами стохастика с 3-х ТФ - не получилась: 3 стохастика повторили результат PFE на М5.
genfed: Genry пишет: Может попробовать заменить штатный стохастик на стохастик с МА ? Стоит попробовать. Интересный индикатор, только надо научить его уровни рисовать.
Genry: Квантум с Pfe \21\true\9\Exp\0.6 превращается почти в среднесрочный эксперт, который держит ордера в рынке месяц и более. Сделок мало, но закрывает в плюс. Интересный индюк с такими настройками, всех проблем не решает, но вполне распознает среднесрочные тренды от экстремума до экстремума...на М5 Обычный стох так не сможет - будет чаще сигналить. Машка на стохе оказалась хорошим решением, тем более что таких индюков я много не видел. Машку кидали на что угодно, но на решение МА на стохастике - оказалось довольно редким, как ни странно
genfed: У меня советник Quantum_v2_Expert (из статьи) компилируется с ошибками как в последней версии МТ4, так и в версии 509. Выложите, пожалуйста, скомпилированную версию.
Genry: genfed пишет: У меня советник Quantum_v2_Expert (из статьи) компилируется с ошибками как в последней версии МТ4, так и в версии 509. Выложите, пожалуйста, скомпилированную версию. Имеет смысл выложить лог с ошибками компиляции чтобы разобраться в причине. У меня нормально компилируется во всех билдах МТ. Последний 988. 'Quantum_v2_Expert.mq4' 'Quantum_CalculateTradeType_v2.mqh' 'Common_MathUtils.mqh' 'Common_GetSymbolInfo.mqh' 'Common_Trade.mqh' 0 error(s), 0 warning(s), compile time: 1665 msec
genfed: Прилагаю ссылку на копию поля "ошибки" MetaEditor v. 5.00, build 1351 http://rgho.st/private/6z6PCDXhK/f5adf8163265b44cd24bd474b99514fa
genfed: genfed пишет: Прилагаю ссылку на копию поля "ошибки" MetaEditor v. 5.00, build 1351 Разобрался. Папку Include не вставил.
Evgeny: Всем привет! Посмотрел Квантум. Система ловит развороты рынка и входит в сделки по «выгодной» цене. Считаю, что с разворотами рынка можно работать, если применять проверенные модели. 1. торговля на разворотах рынка при правильном подходе может давать плюс. Всё сводится к соизмерению риска к прибыли. 2. последние 200, 300, 400 баров. Неплохой вариант. Однако есть недостатки. Пусть цена будет самой низкой за последние N баров и осциллятор дает сигнал. А на экране длительный тренд и залипание (например RSI) в зоне 50-70 (бычий) и 30-50 (медвежий). Еще одна проблема – выход из сделок по осциллятору не будет срабатывать в тренде. 3. стоп за экстремумом. Стопы иногда огромные – по 400-500 (5-ти знак). Это убивает доходность любой системы. Книга «Биржевые секреты» дает несколько ценовых моделей, которые реально работают на всех временных периодах. Без индикаторов. «Модель восстановления» или единственная точка остановки в тренде. Торговля по тренду. И четыре модели кульминации, когда разворот происходит на истощении покупки или продажи. Торговля на разворот. Сделки открываются с минимальным риском. - «двойная точка остановки» - «всплеск и полка» - «ложный пробой диапазона» - «три индейца» «Ложный пробой диапазона» и «три индейца» сложные модели. Я их не торгую. В случае с Квантум подходит модель «всплеск и полка». Что здесь нужно: 1) зафиксировать расширение диапазона. Цена проходит движение за период времени больше какой-то заданной величины в пунктах, т.е. дает всплеск волатильности. Всплеск – первая часть разворотной модели. 2) зафиксировать первый максимум. 3) зафиксировать минимум. 4) зафиксировать второй максимум, если окажется более слабым, чем первый, модель не отбраковывается. Второй максимум показывает, где ставить стоп. Это проба первого максимума, которая не удалась. 5) открытие сделки. Визуально эта модель разворота выглядит как треугольный флажок. «Всплеск» - это флагшток, «полка» – это горизонтальный уровень, основание треугольника.
Evgeny: Данную модель разворота можно попробовать формализовать по фракталам. 1. Всплеск - определяется расстояние между двумя последними сформированными фракталами минимумом и максимумом. 2. Фиксация первого максимума по сформированному фракталу. Скрин по 1 и 2: 3. Фиксация минимума - на скрине это фрактал 2. Должен находиться между 0 и 1: 4. Фиксация второго максимума по фракталам, более низкого, чем первый. Иначе отмена модели разворота. По 1, 2 и 3 фракталам строится нисходящий треугольник. Фракталы 1, 2 и 3 должны появляться именно в такой последовательности: максиумум, минимум, максимум меньше первого. Конечное время реализации модели разворота 16:15 (острие треугольника). Начало модели 12:00 от второго сформированного максимума. Общая продолжительность на отработку модели разворота цены - 4 часа 15 минут. Точку входа ищем во второй половине отведенного времени - с 14 до 16 часов внутри треугольника. Если цена выйдет и закрепится в заштрихованной области - данная модель разворота отменяется, т.к. это уже с высокой вероятностью, либо другая модель разворота "двойная вершина", либо "модель восстановления" на продолжение роста. 5. Вход в сделку при проходе цены вниз под "полку", т.е. под основание треугольника во второй половине модели. Стоп на уровне второго максимума. 6. Выход из сделки. Схема выхода по осциллятору. В моем примере RSI с <30 (последний бар) выходит на >30 в текущем баре. Выход только половиной сделки. Оставшаяся часть сделки переводится не в безубыток, а в плюс - как вариант на половину пройденного расстояния от точки входа до текущей цены. Расчет делается на продолжение движения и получение дополнительной прибыли. Выход также по осциллятору. Чтобы избежать досадного случая, когда осциллятор не дотягивает до зоны перепроданности <30, необходимо предусмотреть перевод сделки в безубыток. В описании авторов книги, необходимо активно подтягивать стоп и выводить позицию в безубыток. Как вариант, подтягивать стоп по границе треугольника к острию.
Scriptong: Evgeny, отлично описано! По-моему, все положения формализуемы. Больше всего мне понравилось, что у модели есть точка истечения по времени. Это вообще супер С выходом, понятное дело, поработаем. Но и до него тут есть поле для работы. Поэтому сначала попробуем проработать систему входов, а потом уже и по выходам подумаем. Правда, мне все это видится как отдельная система, которую не стоит мешать с Quantum. Хотя, возможно, у Вас на этот счет другие соображения?
Evgeny: Scriptong пишет: Правда, мне все это видится как отдельная система, которую не стоит мешать с Quantum. Хотя, возможно, у Вас на этот счет другие соображения? Привет, Игорь! Это всё старые идеи, которые крутятся в голове. Ничего нового. В статьях по графическим моделям рынка это описано как «нисходящий треугольник». В «Разворотные ступени рынка» что-то крутилось в голове насчет определения разворотов в среднесрочной перспективе и входу по границам канала регрессии, но тогда я сам толком не понимал, что дальше с этим делать. В «Снайпере» это описано как торговля на разворот от первого импульсного уровня. В теме «Импульсы рынка» я пытался формализовать эту же модель с помощью МА. У Рашке в книге «Биржевые секреты» эта модель разворота описана как «Всплеск и полка». В Квантуме пу сути та же идея разворота реализована с использованием осциллятора. Это все одна и та же система. Вопрос сводится к другому, как запрограммировать ту или иную модель, формацию. На графике глазами вроде видно хорошо, а алгоритм создать сложно. Потому что, вроде вот он нисходящий треугольник, а как только цена вышла в заштрихованную зону – эта модель уже не сработает. Потому что скорее всего будет продолжение тенденции. Было непонятно как это автоматизировать, чтобы модель графически показывалась на графике цены. Речь идет об индикаторе с использованием графических элементов. К примеру, как вы автоматизировали графическое отображение паттернов Вуди CCI. Так что, будет очень хорошо, если удаться показывать формирование этой модели графически как на скринах, чтобы трейдер видел это глазами. Если в процессе формирования модели, что-то нарисуется не так, значит это не та модель, которую мы ищем, и значит сделка на разворот здесь и сейчас не состоится. Да, и было бы неплохо реализовать это в МТ5 лишь потому, что там показано время выхода новостей.
Scriptong: Evgeny пишет: Так что, будет очень хорошо, если удаться показывать формирование этой модели графически как на скринах, чтобы трейдер видел это глазами. Кстати, да. Может пойти проверенным путем: сначала сделать индикатор? Во-первых, это проще, т. е. быстрее будет получен результат, а, во-вторых, поможет сразу, без тестирования увидеть возможные проблемы и решить их еще до написания советника. В итоге, если индикатор покажет что-то стоящее, можно и на советник замахнуться. Evgeny пишет: Да, и было бы неплохо реализовать это в МТ5 лишь потому, что там показано время выхода новостей. С индикатором это будет достаточно просто - код MQL4 для индикаторов легко портируется в МТ5. К примеру, сейчас дописываю один из индикаторов в таком стиле, что код вообще без единой правки переносится в MQL5. Ну, если, конечно, не считать правкой изменение расширения с mq4 на mq5
Sergey: Довольно часто фиксация третьего фрактала происходит ниже (по текущему скрину) уровня второго фрактала. Как действуем тогда?
Evgeny: Sergey пишет: Довольно часто фиксация третьего фрактала происходит ниже (по текущему скрину) уровня второго фрактала. Как действуем тогда? Привет Сергей! Если вы про тот фрактал, который я выделил красным прямоугольником, то он не участвует в формировании модели. Проход цены под "полку" до того момента, когда цена попадает в область входа в сделку - это подтверждает намерение рынка падать вниз. По сути на скрине вход прошел после пробы (теста). Наверное можно так сказать. С другой стороны, обсуждается вход в сделку при первом же проходе под "полку". Если про другой, последний фрактал максимум (выделил его синим прямоугольником), то он тоже не участвует в модели. Здесь важно, чтобы цена не прошла вверх и не закрылась в заштрихованной зоне. Тогда получается - это уже не нисходящий треугольник, а какая-то другая модель.
полная версия страницы