Форум » Инструменты трейдера » Тиковые объемы. История тиков » Ответить

Тиковые объемы. История тиков

Scriptong: База данных истории тиков, полученная путем непосредственной записи тикового потока на реальных счетах компаний GKFX, Alpari и Admiral Markets (M-Traiding).

Ответов - 90, стр: 1 2 3 4 5 6 All

Scriptong: К сожалению, прошлая неделя (30.06.2014 - 04.07.2014) информационно выпала по Admiral Markets. В компании произошли очередные "структурные изменения", что привело к странной потере связи терминалом, собирающим тики: значок связи есть, в журнале никаких ошибок, а тики не приходят. Ошибка была замечена только к концу недели, когда малый прирост размеров файлов с тиками вызвал нехорошие подозрения. Как оказалось, прирост был не мал, а попросту отсутствовал. С начала недели терминал перезапущен и продолжает собирать тиковую историю. По GKFX - никаких эксцессов. История собирается без разрывов. С текущей недели начат сбор истории тиков для счета типа "Стандарт" компании Альпари.

Petr: Ого, 24 инструмента! Спасибо! Базы обновляются каждый день?

Scriptong: Petr пишет: Ого, 24 инструмента! Спасибо! Базы обновляются каждый день? На данный момент - раз в неделю, т. к. пока все делается вручную. Со временем сделаем автоматическую переброску данных на сайт, что повысит частоту обновлений. Ну а в более далекой перспективе планируется получение данных индикатором/советником напрямую в терминал.


Scriptong: 1. Добавлены данные за первую неделю (07.07.2014 - 11.07.2014) мониторинга по компании Alpari. 2. Обновлены данные за прошедшую неделю по компаниям GKFX и Admiral Markets.

Genry: Scriptong пишет: 1. Добавлены данные за первую неделю (07.07.2014 - 11.07.2014) мониторинга по компании Alpari. За это- отдельное спасибо

Scriptong: База тиков пополнена данными за прошедшую неделю: 14.07.14 - 18.07.14.

Scriptong: Актуальная дата базы истории тиков: окончание суток 25.07.2014.

Scriptong: История тиков для всех трех брокеров по состоянию на 02.08.2014 обновлена.

Scriptong: Раздел "История тиков" претерпел изменения. Архив разделен на несколько частей. В каждой из частей хранятся данные за некоторый ограниченный интервал времени. На данный момент частей архива две: тики за 23.05.14 - 01.08.14 и 04.08.14 - 03.10.14. Название второй части не стоит ассоциировать с заглядыванием в будущее - никаких будущих данных там нет . Архив закончит свое наполнение 03.10.14 и начнется формирование третьей части архива.

Scriptong: Вторая часть архива (04 Августа - 03 Октября) обновлена. Доступны данные за неделю 11.08.2014 - 15.08.2014.

Scriptong: Вторая часть архива (04 Августа - 03 Октября) обновлена. Доступны данные за неделю 18.08.2014 - 22.08.2014.

Scriptong: Вторая часть архива (04 Августа - 03 Октября) обновлена. Доступны данные за неделю 25.08.2014 - 29.08.2014.

Scriptong: Вторая часть архива (04 Августа - 03 Октября) обновлена. Доступны данные за неделю 01.09.2014 - 05.09.2014.

Scriptong: Вторая часть архива (04 Августа - 03 Октября) обновлена. Доступны данные за неделю 08.09.2014 - 12.09.2014.

Scriptong: Вторая часть архива (04 Августа - 03 Октября) обновлена. Доступны данные за неделю 15.09.2014 - 19.09.2014.

Scriptong: Заканчивается формирование второй части архива истории тиков. Сегодня добавлены данные за торговую неделю 22.09.2014 - 26.09.2014.

Scriptong: Формирование второй части архива (Август - Сентябрь 2014) тиковых данных окончено 3-им октября. Со следующей недели будет начато формирование следующего архива.

Scriptong: Бывшие первая (23 Мая - 01 Августа) и вторая (04 Августа - 03 Октября) части архивов слиты в единый архив 23 Мая - 03 Октября. Второй частью архива теперь будет архив 06 Октября - 28 Ноября. Формирование последнего начато - выложены данные за неделю 06.10.2014 - 10.10.2014.

Scriptong: Вторая часть архива пополнена данными за неделю 13.10.14 - 17.10.14.

Scriptong: Вторая часть архива пополнена данными за неделю 20.10.14 - 24.10.14.

Scriptong: Вторая часть архива пополнена данными за неделю 03.11.14 - 07.11.14. Предыдущая неделя (27.10.2014 - 31.20.2014) также была размещена своевременно - по окончании соответствующей торговой недели.

Scriptong: Вторая часть архива пополнена данными за неделю 10.11.14 - 14.11.14.

Scriptong: Вторая часть архива пополнена данными за неделю 17.11.14 - 21.11.14 для брокеров GKFX и Alpari. В результате технического сбоя данные по компании Admiral Markets (Mtrading) за указанную неделю не были собраны.

Scriptong: Вторая часть архива пополнена данными за неделю 24.11.14 - 28.11.14. Наполнение архива окончено. Последующие данные будут отнесены к другой части БД.

Scriptong: История тиков за 23.05.2014 - 28.11.2014 объединена в одноименный единый архив. Второй частью архива теперь являются данные за неделю 01.12.2014 - 05.12.2014.

Scriptong: Добавлена история тиков за неделю 08.12.2014 - 12.12.2014.

Scriptong: Добавлена история тиков за неделю 15.12.2014 - 19.12.2014.

Scriptong: Закончено формирование архива тиков за 2014-ый год. Для каждого символа создан единый файл данных за период 23.05.2014 - 31.12.2014 (см. здесь)

Scriptong: Архив котировок за 2015-ый год на данный момент содержит историю тиков за период 31.12.2014 - 23.01.2015.

Scriptong: Архив котировок пополнен информацией за период 26.01.2015 - 30.01.2015.

Scriptong: Архив котировок за 2015-й год пополнен данными за период 23.02.2015 - 27.02.2015. Первый том архива-2015 завершен.

Scriptong: Начат новый том архива котировок за 2015-й год. Внесены данные за неделю 02.03.2015 - 06.03.2015.

Scriptong: Вторая часть архива за 2015-й год дополнена данными за неделю 15.03.2015 - 20.03.2015.

Scriptong: Вторая часть архива за 2015-й год дополнена данными за неделю 23.03.2015 - 27.03.2015.

Enotpipsun: Здравствуйте, какие типы счетов используются для базы индикаторов в разделе "Тиковые объемы?" счета PRO, ECN, standard и др.?? у разных брокеров по несколько счетов разных типов.

Scriptong: Enotpipsun пишет: Здравствуйте, какие типы счетов используются для базы индикаторов в разделе "Тиковые объемы?" счета PRO, ECN, standard и др.?? у разных брокеров по несколько счетов разных типов. Добрый день. В MTrading - standart, в Alpari - standart3, в GKFX - ECN. Все счета реальные.

Enotpipsun: Добрый день. В MTrading - standart, в Alpari - standart3, в GKFX - ECN. Все счета реальные. спасибо скачал историю тиков. сижу балуюсь. сравнил с тем,что пишет мой терм со счета ecn gkfx. все сходится

Scriptong: Окончено формирование тиковой истории за 2015-й год. Полный архив ушедшего года здесь.

Wladimirowih: Скажите, почему у меня всегда получается 0-й спред, чтобы я не ставил в скрипте?

Scriptong: Wladimirowih пишет: Скажите, почему у меня всегда получается 0-й спред, чтобы я не ставил в скрипте? Пожалуйста, уточните, о каком именно скрипте идет речь, и какие значения настроечных параметров используете при его запуске.

Sergey: Игорь, возникла проблема. Я сформировал тиковую историю для тестера стратегий с разными спредами. Результат прогона оказался одинаков, что в принципе не должно быть. Прогонял несколько раз, делая спреды даже не возможными (1000). Все стабильно одинаково. Перед формированием новых файлов предыдущие удалял.

Scriptong: Sergey пишет: Игорь, возникла проблема. Я сформировал тиковую историю для тестера стратегий с разными спредами. Результат прогона оказался одинаков, что в принципе не должно быть. Прогонял несколько раз, делая спреды даже не возможными (1000). Все стабильно одинаково. Перед формированием новых файлов предыдущие удалял. По всей видимости, в новых версиях МТ что-то поменяли, и теперь спред берется не из FXT-файла, а из какого-то другого места. Я тоже воспроизвел этот случай. Ставлю разные спреды в FXT-файле, а в тестере получаю всегда один и тот же спред. По-моему, это тот спред, который использовался в последний раз при обычном тестировании. Таким образом, проблема решается следующим образом: 1. Проводим "обычное тестирование" с тем спредом, который необходим. 2. Меняем FXT-файл на свой. 3. Запускаем тестирование. Если требуется тест с другим спредом, то удаляется свой FXT-файл и вновь выполняются пп. 1 - 3.

Sergey: Scriptong пишет: Таким образом, проблема решается следующим образом: 1. Проводим "обычное тестирование" с тем спредом, который необходим. 2. Меняем FXT-файл на свой. 3. Запускаем тестирование. ОК.

Balbesik: Scriptong пишет: ...берется не из FXT-файла, а из какого-то другого места. Я тоже воспроизвел этот случай. Я тоже воспроизвел этот случай. Если спред ( Ask - Bid ) учитывается в индикаторе, то на графике построенного из FXT-файла в тестере он есть и индикатором "виден". А вызов того же индикатора через советник на этот же график - спреда нет. P.S. Да, лезу не в свои дела. Но, полагаю, Sergey нет дела до проблем МТ, а для работы - вопрос к Игорю. В любом случае, через схему - if(IsTesting()) { думаю вопрос решить можно.

genfed: Scriptong пишет: По всей видимости, в новых версиях МТ что-то поменяли, и теперь спред берется не из FXT-файла, а из какого-то другого места. Да, в новых версиях МТ4 спред берется установленный на тестере стратегий.

Scriptong: genfed пишет: Да, в новых версиях МТ4 спред берется установленный на тестере стратегий. Так ведь ранее это значение записывалось в файл fxt, генерируемый перед тестом. А теперь этого нет.

Sergey: К сожалению так проблема не решается. Спред при всех манипуляциях равен 0.

Balbesik: Sergey пишет: К сожалению так проблема не решается. Спред при всех манипуляциях равен 0. Ну - Ну!

Scriptong: Sergey пишет: К сожалению так проблема не решается. Спред при всех манипуляциях равен 0. Попробуйте еще раз внимательно: 1. Удалите FXT-файл из папки истории тестера. 2. Запустите тестирование на требуемом историческом интервале с нужным спредом (не текущим). 3. Создайте свой FXT-файл. 4. Запустите тестирование. Я ведь проверял этот путь. Он работает.

Sergey: Да, я делал несколько иначе..... 1. Я переименовываю свой FXT-файл. 2. Запускаю тестирование с нужным спредом. 3. Удаляю созданный при тестировании FXT-файл. 4. Переименовываю заново свой FXT-файл. Спред - 0. Попробую, как в "инструкции".

Scriptong: Sergey пишет: Попробую, как в "инструкции". Уверен, что получится, т. к. сам уже неоднократное такое проделывал на разных терминалах. Везде такой метод срабатывал.

Scriptong: Ухожу в отпуск на пару недель. Поэтому очередное обновление архива История тиков будет произведено не через неделю (18.06.2016), а через две недели - 26 или 27.06.2016.

Genry: Scriptong пишет: Ухожу в отпуск на пару недель. Поэтому очередное обновление архива История тиков будет произведено не через неделю (18.06.2016), а через две недели - 26 или 27.06.2016. Славного отдыха и хороших впечатлений

Takumi1: Я может чего то не понимаю, или что-то не так делаю, но по моему по EURUSD Alpari с вечера 06.06.16 в тиковой истории вашего архива и по сей день пошли котировки с "дырками". Тестировать на M5 и тем более M1 что-то с такими дырами не имеет смысла. По крайней мере если взять за последнюю неделю ваш архив по EURUSD Alpari ECN или GKFX и мой по EURUSD Alpari Pro ECN, то у меня ни каких "дыр" нет. Соответственно вопрос: есть ли у кого-то корректный архив за этот год по EURUSD Alpari ECN или хотя бы с июня, а еще лучше если это EURUSD Alpari Pro ECN

Scriptong: Takumi1 пишет: по EURUSD Alpari с вечера 06.06.16 в тиковой истории вашего архива и по сей день пошли котировки с "дырками" Добрый день. Уточните, пожалуйста, какого размера "дыры" имеются в виду? Больше пяти минут?

Takumi1: Scriptong пишет: Добрый день. Уточните, пожалуйста, какого размера "дыры" имеются в виду? Больше пяти минут? Да, есть больше 5 минут, в принципе можете сами на любом советники все увидть включив визуализацию на пятиминутках

Scriptong: Takumi1 пишет: Да, есть больше 5 минут, в принципе можете сами на любом советники все увидть включив визуализацию на пятиминутках Да, но таких немного. Все это началось с июня с. г. То ли МТ4 чем-то подгрузили, что он стал тяжелее, то ли VPS на такой стойке, что встречаются подвисания на несколько минут (сожители отнимают процессорные мощности). Думал решить проблему выгрузкой терминала Admiral Markets, но, как видно, не помогло. К сожалению, пока не знаю в каком направлении двигаться по решению проблемы, т. к. на более мощный VPS средств нет.

bylek: Добрый день!Не подскажите есть ли где ежедневная тиковая история.Оставлять комп включенным всю неделю нет возможности и появляются дыры которые хотелось бы закрыть?

Scriptong: bylek пишет: Добрый день!Не подскажите есть ли где ежедневная тиковая история.Оставлять комп включенным всю неделю нет возможности и появляются дыры которые хотелось бы закрыть? К сожалению, обновлять данные каждые день нет физической возможности. Даже раз в неделю выкладывать историю сейчас проблематично. Но пока держусь Могу лишь посоветовать закачивать данные сразу после их выкладки на сайт. Чаще всего это суббота. Но иногда выкладываю и в воскресенье. Поэтому, зайдя на сайт в воскресенье вечером, можно получить свежие данные за последнюю неделю.

bylek: Понял,спасибо я так и делаю-просто думал может у кого еще есть история.

bylek: На сайте http://www.fxeuroclub.ru вроде есть ежедневная тиковая история.Не посмотрите можно ее конвертировать в Вашу историю?если да как это сделать?

Scriptong: bylek пишет: На сайте http://www.fxeuroclub.ru вроде есть ежедневная тиковая история.Не посмотрите можно ее конвертировать в Вашу историю?если да как это сделать? Не могу найти истории. Сделайте проще - пришлите файл с этой историей.

bylek: Еще раз здравствуйте!Файл тиковой истории в формате csv.http://clq.ru/kL/9U701

Scriptong: bylek пишет: Еще раз здравствуйте!Файл тиковой истории в формате csv.http://clq.ru/kL/9U701 Для подобного представления истории можно было бы написать свой конвертор. Но в данном случае дело осложняется тем, что в представленном файле нет разделителя между соседними котировками (от слова совсем ). В итоге получится конвертор для конкретного файла, что не есть хорошо.

bylek: Scriptong пишет: Спасибо за ответ!Посмотрел еще несколько сайтов с историей дневных тиковых котировок-везде они представлены в таком виде(файл в формате csv) ,без разделителя.Отсюда можно сделать вывод других котировок нет и не будет.Наверно это не есть гут,но если будет конвертор,то он будет не только для этого файла.

Scriptong: bylek пишет: Наверно это не есть гут,но если будет конвертор,то он будет не только для этого файла. Был бы файл с разделителями, тогда и проблем бы не было. Мучиться с автоопределением разделителя совсем не охота.

bylek: Добрый день!Может я что то пропустил,не подскажите какой программой можно открыть и посмотреть файл тиковой истории?Спасибо.

Scriptong: bylek пишет: Может я что то пропустил,не подскажите какой программой можно открыть и посмотреть файл тиковой истории? Файлы TKS можно конвертировать в CSV-файл, который впоследствии открывается при помощи блокнота или Excel.

bylek: Спасибо!А обратная конвертация возможна?

Scriptong: bylek пишет: Спасибо!А обратная конвертация возможна? Обратную делать не буду, т. к. форматов csv-файлов огромное количество, под все не сделать. В планах где-то на апрель скрипт, проверяющий качество тиковой истории. За последние три года ее накопилось достаточно. Теперь нужно определить, насколько серьезны в ней пробелы.

bylek: Добрый день!Хочу поблагодарить Вас за прекрасные индикаторы!Но есть предложение-может это возможно, как и в ниньзе, переключать их с тиковой истории на обычные котировки?

Scriptong: bylek пишет: Но есть предложение-может это возможно, как и в ниньзе, переключать их с тиковой истории на обычные котировки? Здесь чуть более развернуто, что имеется в виду?

bylek: Привет!Я предлагаю сделать так,что цены закрытия минутного графика и есть тики.Т.е.ввести параметр скажем Use PeriodM1 который задает период источника данных или тики или М1.

Scriptong: bylek пишет: Привет!Я предлагаю сделать так,что цены закрытия минутного графика и есть тики.Т.е.ввести параметр скажем Use PeriodM1 который задает период источника данных или тики или М1. Пока не понимаю, что это даст. Ведь на выходе получим обычный график по цене закрытия. Это уже имеется в МТ4 - график в виде линии (наряду с графиком в виде баров и в виде свечей).

bylek: Добрый день! Архивы котировок будут обновляться или все конец?

Scriptong: bylek пишет: Добрый день! Архивы котировок будут обновляться или все конец? Будут. Был в отпуске, а там - жуткие проблемы с интернетом, еле на текстовые сообщения хватало. В субботу-воскресенье обновлю.

SlaVa_Ku: Здравствуйте! Может не так что делаю, ну скачал архив с историей по евробаксу, поставил индикатор комулятивной дельты, но ничего отображается, кроме той истории которая в реал тайме была сохранена. В чем дело может быть? Файл сохранял куда надо...

Scriptong: SlaVa_Ku пишет: ну скачал архив с историей по евробаксу Укажите, за какой именно период скачан файл? SlaVa_Ku пишет: Файл сохранял куда надо... Файл сохранен в папку папка терминала\MQL4\Files? Чтобы определиться с тем, что терминал видит тиковый файл, поставьте на график любой другой тиковый индикатор типа Баланс быков и медведей и посмотрите, будет ли видна более ранняя история. Также неплохо бы видеть скрины того, что Вы получаете в итоге. О том, как вставить рисунки, читайте здесь.

Odin: Очень полезны для тестера моей стратегии ваша методика тестировани на Рендж баров из статьи "Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий". Но к сожалению обнаружил что истории тиков у вас "дырявая" (или я что-то не так делаю). Для примера привожу график, сковертированный из тикового в таймфрейм - M1. График выглядит разорванным. Таких участков довольно много за 2016 и 2017 года [img]https://screenpresso.com/=ciYAb[/img]

Scriptong: Odin пишет: Для примера привожу график, сковертированный из тикового в таймфрейм - M1. График выглядит разорванным. Таких участков довольно много за 2016 и 2017 года Да, в июне 2016-го попался не очень удачный VPS, часто подвисал, отсюда и пропуски. С июня 2017-го, после очередной смены, попался не такой убитый VPS. Насколько я могу судить, проблема с тех пор пропала. Так что уже более, чем год тиковые данные должны быть достаточно высокого качества. Это, конечно, не гарантирует полное отсутствие пробелов. Тем не менее, верить этой истории вполне можно.

Odin: На сайте Альпари я нашел довольно приличный тиковый архив. Можно ли как-то его переконвертировать в ваш формат *.tks, с целью последующего использования в тестере стратегий на range-барах? Файлы тиков находятся здесь, для примера я даю ссылку на папку с EUR/USD за 2018 год: http://ticks.alpari.org/ecn1/EURUSD/2018/ Пример тикового файла: click here

Scriptong: Odin пишет: Файлы тиков находятся здесь, для примера я даю ссылку на папку с EUR/USD за 2018 год: http://ticks.alpari.org/ecn1/EURUSD/2018/ Пример тикового файла: click here Дело в том, что я все-таки предпочитаю сам собирать данные. То есть именно те данные, которые реально дошли до клиентского терминала. Во-первых, не все тики могут дойти до терминала (издержки сети), а, следовательно, исполнить по ним какие-то приказы не представляется возможным. Во-вторых, у многих ДЦ (у Альпари это особенно часто бывает) совершаются какие-то корректировки исторических данных постфактум. В итоге файл тикового потока показывает одни данные, а на истории видны немного другие OHLC и тем более тиковые объемы. Поэтому пока конвертер из csv в tks не делаю. Возможно, когда-то в будущем он появится.

Odin: Спасибо за быстрый ответ! Очень жаль что не получается использовать вашу тиковую историю. Год для тестирования мне кажется очень мало, тем более что за этот период советник дает слишком хорошие результаты. Результаты теста с 07.06.2018 по 28.06.2018 [img]https://screenpresso.com/=hXNXb[/img] click here Хотелось бы протестировать его на более длительном интервале. За указанный вами период, с середины 2017 года, история действительно качественная.

Scriptong: Odin пишет: тем более что за этот период советник дает слишком хорошие результаты. Специально подчеркну, что нельзя доверять тестированию на истории в плане экстраполяции этих результатов в будущее. Это грубая ошибка всех разработчиков стратегий. Будущее не повторяет прошедшую историю 1:1. Оно может быть похоже на него, но со значительными вариациями. Поэтому, когда кто-то утверждает, что разработал Грааль и предоставляет стейтменты из тестера в качестве подтверждения, то ничего кроме снисходительной улыбки это вызвать не может. Используйте тестер только как инструмент для отладки техники торговли, но никак не стратегии.

Scriptong: Odin пишет: Хотелось бы протестировать его на более длительном интервале. Так история на сайте представлена за четыре года. То, что там иногда имеются пробелы, никак не должно влиять на само тестирование. Ведь в жизни невозможно запустить советник так, чтобы он работал беспрерывно. В любом случае будут случаться форс-мажорные ситуации, и хороший советник должен уметь выходить из них. Если же советник работает только в тепличных условиях тестера, то грош цена такому советнику.

Odin: [img]https://screenpresso.com/=xkdGg[/img] Еще пример - минутный график сконвертирован с файла *.tks

Scriptong: Odin пишет: Еще пример - минутный график сконвертирован с файла *.tks Это 16-й год. Я ведь про него уже все сказал. Посмотрите 17-й и 18-й.

Odin: Добрый день, у вас в датах какая-то путаница: [img]https://screenpresso.com/=MUTxc[/img]

Scriptong: Odin пишет: Добрый день, у вас в датах какая-то путаница: Спасибо, исправил.

Odin:



полная версия страницы