Форум » Инструменты трейдера » Тиковые объемы. История тиков » Ответить
Тиковые объемы. История тиков
Scriptong: База данных истории тиков, полученная путем непосредственной записи тикового потока на реальных счетах компаний GKFX, Alpari и Admiral Markets (M-Traiding).
Scriptong: bylek пишет: Добрый день! Архивы котировок будут обновляться или все конец? Будут. Был в отпуске, а там - жуткие проблемы с интернетом, еле на текстовые сообщения хватало. В субботу-воскресенье обновлю.
SlaVa_Ku: Здравствуйте! Может не так что делаю, ну скачал архив с историей по евробаксу, поставил индикатор комулятивной дельты, но ничего отображается, кроме той истории которая в реал тайме была сохранена. В чем дело может быть? Файл сохранял куда надо...
Scriptong: SlaVa_Ku пишет: ну скачал архив с историей по евробаксу Укажите, за какой именно период скачан файл? SlaVa_Ku пишет: Файл сохранял куда надо... Файл сохранен в папку папка терминала\MQL4\Files? Чтобы определиться с тем, что терминал видит тиковый файл, поставьте на график любой другой тиковый индикатор типа Баланс быков и медведей и посмотрите, будет ли видна более ранняя история. Также неплохо бы видеть скрины того, что Вы получаете в итоге. О том, как вставить рисунки, читайте здесь.
Odin: Очень полезны для тестера моей стратегии ваша методика тестировани на Рендж баров из статьи "Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий". Но к сожалению обнаружил что истории тиков у вас "дырявая" (или я что-то не так делаю). Для примера привожу график, сковертированный из тикового в таймфрейм - M1. График выглядит разорванным. Таких участков довольно много за 2016 и 2017 года [img]https://screenpresso.com/=ciYAb[/img]
Scriptong: Odin пишет: Для примера привожу график, сковертированный из тикового в таймфрейм - M1. График выглядит разорванным. Таких участков довольно много за 2016 и 2017 года Да, в июне 2016-го попался не очень удачный VPS, часто подвисал, отсюда и пропуски. С июня 2017-го, после очередной смены, попался не такой убитый VPS. Насколько я могу судить, проблема с тех пор пропала. Так что уже более, чем год тиковые данные должны быть достаточно высокого качества. Это, конечно, не гарантирует полное отсутствие пробелов. Тем не менее, верить этой истории вполне можно.
Odin: На сайте Альпари я нашел довольно приличный тиковый архив. Можно ли как-то его переконвертировать в ваш формат *.tks, с целью последующего использования в тестере стратегий на range-барах? Файлы тиков находятся здесь, для примера я даю ссылку на папку с EUR/USD за 2018 год: http://ticks.alpari.org/ecn1/EURUSD/2018/ Пример тикового файла: click here
Scriptong: Odin пишет: Файлы тиков находятся здесь, для примера я даю ссылку на папку с EUR/USD за 2018 год: http://ticks.alpari.org/ecn1/EURUSD/2018/ Пример тикового файла: click here Дело в том, что я все-таки предпочитаю сам собирать данные. То есть именно те данные, которые реально дошли до клиентского терминала. Во-первых, не все тики могут дойти до терминала (издержки сети), а, следовательно, исполнить по ним какие-то приказы не представляется возможным. Во-вторых, у многих ДЦ (у Альпари это особенно часто бывает) совершаются какие-то корректировки исторических данных постфактум. В итоге файл тикового потока показывает одни данные, а на истории видны немного другие OHLC и тем более тиковые объемы. Поэтому пока конвертер из csv в tks не делаю. Возможно, когда-то в будущем он появится.
Odin: Спасибо за быстрый ответ! Очень жаль что не получается использовать вашу тиковую историю. Год для тестирования мне кажется очень мало, тем более что за этот период советник дает слишком хорошие результаты. Результаты теста с 07.06.2018 по 28.06.2018 [img]https://screenpresso.com/=hXNXb[/img] click here Хотелось бы протестировать его на более длительном интервале. За указанный вами период, с середины 2017 года, история действительно качественная.
Scriptong: Odin пишет: тем более что за этот период советник дает слишком хорошие результаты. Специально подчеркну, что нельзя доверять тестированию на истории в плане экстраполяции этих результатов в будущее. Это грубая ошибка всех разработчиков стратегий. Будущее не повторяет прошедшую историю 1:1. Оно может быть похоже на него, но со значительными вариациями. Поэтому, когда кто-то утверждает, что разработал Грааль и предоставляет стейтменты из тестера в качестве подтверждения, то ничего кроме снисходительной улыбки это вызвать не может. Используйте тестер только как инструмент для отладки техники торговли, но никак не стратегии.
Scriptong: Odin пишет: Хотелось бы протестировать его на более длительном интервале. Так история на сайте представлена за четыре года. То, что там иногда имеются пробелы, никак не должно влиять на само тестирование. Ведь в жизни невозможно запустить советник так, чтобы он работал беспрерывно. В любом случае будут случаться форс-мажорные ситуации, и хороший советник должен уметь выходить из них. Если же советник работает только в тепличных условиях тестера, то грош цена такому советнику.
Odin: [img]https://screenpresso.com/=xkdGg[/img] Еще пример - минутный график сконвертирован с файла *.tks
Scriptong: Odin пишет: Еще пример - минутный график сконвертирован с файла *.tks Это 16-й год. Я ведь про него уже все сказал. Посмотрите 17-й и 18-й.
Odin: Добрый день, у вас в датах какая-то путаница: [img]https://screenpresso.com/=MUTxc[/img]
Scriptong: Odin пишет: Добрый день, у вас в датах какая-то путаница: Спасибо, исправил.
Odin:
полная версия страницы