Форум » Инструменты трейдера » Тиковые объемы. Кумулятивная дельта » Ответить
Тиковые объемы. Кумулятивная дельта
Scriptong: Кумулятивная дельта Подсчет разности сил быков и медведей в двух вариантах визуализации.
Ответов - 13
Petr: Интересный индикатор. Спасибо! Игорь, а если для вычисления кумулятивной дельты использовать не фиксированный дневной интервал, а настраиваемый промежуток, например с 8 до 15 часов? И смотреть, как индикатор ведет себя во время отдельной торговой сессии?
Scriptong: Petr пишет: а если для вычисления кумулятивной дельты использовать не фиксированный дневной интервал, а настраиваемый промежуток, например с 8 до 15 часов? И смотреть, как индикатор ведет себя во время отдельной торговой сессии? Кумулятивная дельта - это уже измененный вариант индикатора силы быков и медведей. Ведь достаточно поставить индикатор BearBullBalance на дневной график, чтобы получить практически ту же самую информацию, что и данные от кумулятивной дельты, но без раскладки по истории. В случае с изменением точки отсчета для расчета кумулятивной дельты мы получаем просто еще одну вариацию. Не спорю - она другая, соответственно, и информация будет немного другая. Но вот ценность этой информации под большим вопросом. На данный момент она не имеет теоретического обоснования, т. к. деление дня на сессии носит условный характер, чего не скажешь о сутках (основная масса брокеров, все-таки, ориентируется на время UTC, вот сутки и получаются примерно одинаковыми). Поэтому пока не могу ничего обещать в плане разработки такого индикатора. Хотя идея имеет право на жизнь.
Scriptong: Спасибо за сообщение. Ошибка исправлена.
Evgeny: Привет, Игорь! Спасибо еще раз за работу. Проверим эффективность кумулятивной дельты на примере евродоллара м15 сегодня 03.07. Судя по показаниям индикатора на падающем рынке идет закуп. Это кстати отражает реальную ситуацию, когда ММ действует против толпы. Кумулятивная дельта по реальным биржевым данным тоже глобально показывает закуп. Прогноз - рост пары. Завтра посмотрим как поведет себя рынок.
Scriptong: Evgeny пишет: Проверим эффективность кумулятивной дельты на примере евродоллара м15 сегодня 03.07. http://shot.qip.ru/00qoBo-6HJfTs8QI/ Что-то у нас с Вами разные картинки:
Genry: Evgeny пишет: Судя по показаниям индикатора на падающем рынке идет закуп. Это кстати отражает реальную ситуацию, когда ММ действует против толпы. Кумулятивная дельта по реальным биржевым данным тоже глобально показывает закуп. Прогноз - рост пары. Завтра посмотрим как поведет себя рынок. 4июля- день независимости в сша, могут ликвидности не набрать для солидного движения.
Petr: Evgeny пишет: Судя по показаниям индикатора на падающем рынке идет закуп. Это кстати отражает реальную ситуацию, когда ММ действует против толпы. Кумулятивная дельта по реальным биржевым данным тоже глобально показывает закуп. Прогноз - рост пары. Завтра посмотрим как поведет себя рынок. Если цена пойдет вверх, то как можно будет определить, какие уровни цена пройдет? Ориентироваться на уровень, на которых был наибольший объем? Или на уровень, на котором дельта начала расти и с которого, по идее, начались покупки? Или после движения вверх дождаться формирования уровня с большим объемом и на этом считать тренд вверх законченным? Вопрос не только к Евгению)
Evgeny: Хм. Посмотрите вот еще это. http://shot.qip.ru/00qoBo-5HJfTs8QM/
Scriptong: Genry пишет: У меня картинка как у Евгения - если индикатор в тиках, и как у Игоря - если в пунктах. Игорь, может у вас в пунктах? Нет, в тиках. Видимо, имеем классический пример расхождения данных по тиковым потокам. Мои данные - GKFX. С вашей стороны, скорее всего, Alpari. Вот и имеем... Evgeny пишет: Хм. Посмотрите вот еще это. http://shot.qip.ru/00qoBo-5HJfTs8QM/ Возможно, поставщик котировок Alpari, связанный с СМЕ, имеет большой удельный вес в общем тиковом потоке брокера. to Evgeny: пожалуйста, вставляйте картинки прямо в сообщения, они у Вас вполне форматные и читабельные. О том, как это делается, написано здесь.
Genry: День добрый, Игорь и Евгений! У меня картинка как у Евгения - если индикатор в тиках, и как у Игоря - если в пунктах. Игорь, может у вас в пунктах?
Evgeny: У меня в тиках. В подсчете тиков и вижу суть данного индикатора.
Enotpipsun: Здравствуйте, кто автор этих инструментов? Я бы с удовольствием поговорил о дельте. (сам несколько лет уже разрабатываю подобные вещи) принцип обработки у нас одинаковый, но результат на графике разный при использовании одной и той же базы тиков.
Scriptong: Enotpipsun пишет: Здравствуйте, кто автор этих инструментов? Топикстартер... Enotpipsun пишет: Я бы с удовольствием поговорил о дельте. (сам несколько лет уже разрабатываю подобные вещи) Пожалуйста. Тема уже давно открыта. Здесь самое место для обсуждения.
полная версия страницы