Форум » Инструменты трейдера » Дивергенция » Ответить
Дивергенция
Scriptong: В разделе Инструменты добавлен новый подраздел Дивергенция, который на данный момент содержит описание логики работы и настроечных параметров индикатора DivergenceViewer, а также вводную информацию по теме обнаружения дивергенций. Содержимое нового раздела: Понятия: "дивергенция" и "базовый индикатор" Классы дивергенций Дивергенции на текущем графике
Genry: Спасибо, Игорь! Масштабный получился проект Много разных вопросов отработано
Scriptong: Genry пишет: Масштабный получился проект Со временем там и сканер появится, будет еще больше.
Scriptong: В новой версии (1.14) индикатора DivergenceViewer добавлен фильтр соответствия графиков. Логика работы фильтра описана в материале Фильтры дивергенций.
Эдуард: Индикатор стал лучше.
Sergey: Проект эксклюзивный! Работа проделана огромная. Поздравляю всех, кто ее разрабатывал. И особая благодарность Игорю за ее воплощение.
Genry: Scriptong пишет: В новой версии (1.14) индикатора DivergenceViewer добавлен фильтр соответствия графиков. Логика работы фильтра описана в материале Фильтры дивергенций. Вернулся вечером домой, настроение - не айс. Решил заглянуть на форум, а там - Игорь выдал на гора новую версию въювера да еще с фильтрами о которых писал Neval!!! А жизнь-то налаживается Спасибо, Игорь, Neval и все принимающие участие в проекте. Работа Игорем по формализации всего что было озвучено по теме проделана огромная. Ну и величание, соответствующее данному моменту : (жми сюда) "Славься, Scriptong, несущий нам код!"
neval: ...
Scriptong: neval пишет: у меня есть грааль.... Зачем же об этом объявлять? Деньги любят тишину
Scriptong: Разработана очередная версия (1.03) мультивалютного сканера дивергенций (см. раздел Индикаторы, DivergenceViewer_MultiSymbols). Отличия от версии 1.02: Исправлена ошибка поиска дивергенций в тех случаях, когда вторая опорная точка линии дивергенции находится далее от первой точки, чем указано в параметре "Глубина поиска дивергенции", но при этом в пределах допустимой погрешности поиска соответствующих экстремумов (параметр "От экст. цены до экст. инд."). Ранее такая дивергенция пропускалась. Добавлен фильтр "Совпадение графиков", описанный в материале Фильтры дивергенций.
Sergey: Scriptong пишет: Разработана очередная версия (1.03)
Genry: Да, рабочий набор трейдера для ловли дивергенций обретает все более совершенный вид
Scriptong: Разработаны новые версии индикаторов DivergenceViewer (1.15) и DivergenceViewer_MultiSymbols (1.04). В них расширен интервал проверки подобности графиков цены и базового индикатора. Теперь в этот интервал включается дополнительно по одному бару за пределами опорных точек линий дивергенции. Такое решение принято в связи с тем, что эти бары также являются частью дивергенции, хоть и незримой.
Scriptong: Разработана очередная версия индикатора DivergenceViewer (1.16). Добавлен новый фильтр - фильтр наложения дивергенций. Описание нового фильтра доступно в одноименном разделе материала Фильтры дивергенций.
Linker: Пока что 1.15 скачивается.
Scriptong: Linker пишет: Пока что 1.15 скачивается. Спасибо. Исправил.
Scriptong: Разработана версия 1.05 индикатора DivergenceViewer_MultiSymbols. Добавлен фильтр "Исключить наложение линий", суть которого описана в материале Фильтры дивергенций. Обновленная версия доступна в разделе Индикаторы.
Genry: Только приехал, а тут - подарок! Спасибо, Игорь! Сейчас посплю, а завтра буду изучать.
Scriptong: Genry пишет: Спасибо, Игорь! Сейчас посплю, а завтра буду изучать. Да там то изучать нечего. Этот фильтр уже давно есть в DivergenceViewer. Просто перенес соответствующий код в сканер. Сейчас работаю над советником.
Scriptong: Scriptong пишет: Сейчас работаю над советником. Советник закончил. Тестирую. Пока все плохо с этими диверами Странно, что наилучшие результаты у дивергенций класса В. И тут же думаю - это 4-хзнак, а ведь на 5-изнаке такие диверы будут регистрироваться в 10 раз реже...
Genry: Scriptong пишет: Советник закончил. Тестирую. Пока все плохо с этими диверами Игорь, а на каком индикаторе: стохастик или макди?
Scriptong: Genry пишет: Игорь, а на каком индикаторе: стохастик или макди? Именно эта картинка от Derivative с периодом 10. Но тестировал и на других индикаторах. Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В. Вот, к примеру, результат на стохастике (10, 3, 1): И тоже класс В, и очень похожая форма кривой баланса. Буду разбираться, т. к. на 5-изнаках повторить результат явно не удастся (меньше диверов класса В зарегистрируется).
Genry: Scriptong пишет: Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В. Интересно! Надо будет включить и посмотреть. Я кроме С и, иногда, hidden другие классы и не включал
Scriptong: Genry пишет: Интересно! Надо будет включить и посмотреть. Я кроме С и, иногда, hidden другие классы и не включал Пока я думаю, что это не закономерность, а просто стечение обстоятельств. С другой стороны, нужно будет еще придумать что-то для одинакового определения дивергенций класса В на разных типах точности котировок. Ведь пятизначные пункты - это просто расширение точности котировки, а пункт как был равен 0.0001 для евро и фунта, так и остался. То есть нужно всегда ориентироваться на классическую величину пункта, сто единиц которого называют "фигурой".
Sergey: Scriptong пишет: Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В. Это зависит от самой стратегии. Если в советнике отработана стратегия разворотных точек, т.е, отыгрываем дивергенцию как есть без фильтрации, то процент хороших входов именно у скрытых диверов (класс В). Объяснения простые - большие усилия приводят к меньшим ценовым движениям, следовательно тренд выдохся и будет разворот. А вот диверы класса"А" должны отыгрываться только по тренду - при меньших усилиях получаем лучший результат в ценовом движении, следовательно тренд продолжится. Только в таком случае получим процент выигрышных сделок больше убыточных.
Scriptong: Sergey пишет: Это зависит от самой стратегии. Ах, да. Про условия то я не рассказал. Ведь описание советника пока не готово. Пока сделал максимально простые условия, без специальных фильтров (если не считать фильтры дивергенций, заложенные в индикаторах; кстати, оба результата достигнуты с выключенными фильтрами): 1. Торговый сигнал - появление дивергенции. Бычья дивергенция - покупка, медвежья - продажа. 2. Стоп устанавливается на экстремальной ценой на интервале дивергенции. Для бычьей дивергенции - минимум цены, для медвежьей - максимум. Плюс есть параметр, устанавливающий отступ от рассчитанного стопа в пунктах в сторону увеличения. 3. Профит зависит от размера стопа. Устанавливается отдельным параметром путем указания отношения размера профита к размеру стопа. Скорее всего, этот момент является наиболее слабой стороной эксперта, т. к. на мой взгляд не совсем правильно определять точку выхода заранее. Необходим критерий, который будет определять, что дивергенция уже отработана. Хотя это, скорее всего, уже в развитие темы пойдет. Условия поиска дивергенции точно такие же, как в DivergenceViewer.
Genry: Scriptong пишет: 3. Профит зависит от размера стопа. Устанавливается отдельным параметром путем указания отношения размера профита к размеру стопа. Скорее всего, этот момент является наиболее слабой стороной эксперта, т. к. на мой взгляд не совсем правильно определять точку выхода заранее. Необходим критерий, который будет определять, что дивергенция уже отработана. Хотя это, скорее всего, уже в развитие темы пойдет. Есть у меня одна идея на эту тему для стохастика, для других индикаторов не проверял. Подход такой: 1. дивергенцию ищем на стохастике с параметрами от Neval: 500,1,1 . Я вершины для стохастика ставлю не по closе, а по хай/лоу. 2. в другом окне ставим обычный стохастик: например 5, 3, 3 или 8,5,3 и зоны перекупленности\перепроданности 20-80. Когда срабатывает дивергенция на 500,1,1 обычный стохастик находится, как правило, либо в одной из экстремальных зон, либо формирует локальную вершину, а именно: если дивер медвежий, то стохастик в перекупленности или вершина выше 50, а если бычий - в перепроданности или впадина ниже 50. Позиция по диверу закрывается когда обычный стохастик оказывается в противоположной зоне. ЗЫ: 1. если при формирования дивера обычный стохастик не в зонах перекупленности/перепроданности, то скорее всего дивер будет слабым и брать его смысла нет. 2. Параметр i_findExtInterval надо применять и к обычному стохастику, на скрине видно, что экстремумы стохастиков иногда расходятся на 1 бар. Идею эту начал проверять недавно, так что статистики пока маловато
Scriptong: Genry пишет: 1. дивергенцию ищем на стохастике с параметрами от Neval: 500,1,1 . Я вершины для стохастика ставлю не по closе, а по хай/лоу. Для этих параметров стохастика наилучший результат такой: Это снова EURUSD за 6 последних лет на Н1. Сделок слишком мало - 63. Вновь отличились диверы класса В, но к ним примкнули еще и С. Также потребовалось включение фильтра "Совпадение графиков". Genry пишет: 2. в другом окне ставим обычный стохастик: например 5, 3, 3 или 8,5,3 и зоны перекупленности\перепроданности 20-80. Когда срабатывает дивергенция на 500,1,1 обычный стохастик находится, как правило, либо в одной из экстремальных зон, либо формирует локальную вершину, а именно: если дивер медвежий, то стохастик в перекупленности или вершина выше 50, а если бычий - в перепроданности или впадина ниже 50. Позиция по диверу закрывается когда обычный стохастик оказывается в противоположной зоне. ЗЫ: 1. если при формирования дивера обычный стохастик не в зонах перекупленности/перепроданности, то скорее всего дивер будет слабым и брать его смысла нет. 2. Параметр i_findExtInterval надо применять и к обычному стохастику, на скрине видно, что экстремумы стохастиков иногда расходятся на 1 бар. Идею эту начал проверять недавно, так что статистики пока маловато Это фильтр для самой стратегии получается. Причем вовсе не обязательно подключать его, когда дивергенция находится по стохастику. Подойдет для любого типа диверов. Вариант же для выхода вроде бы и неплохой. Только вот проблема - быстрый стохастик не даст возможности держать сделку достаточно долго, чем может быть отсеена значительная часть прибыли. Это подозрение подтверждается приведенным выше тестом: стратегия выходит в плюс за счет удержания прибыльных сделок до момента получения профита, который в 9 раз больше размера стопа.
Linker: Добрый вечер! Игорь, как идёт тестирование? Будет ли опубликован советник или может быть даже статья?
Scriptong: Linker пишет: Добрый вечер! Игорь, как идёт тестирование? Будет ли опубликован советник или может быть даже статья? Добрый день. Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями
Genry: Scriptong пишет: Добрый день. Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями Я тоже прошляпил Поздравляю, Игорь! Это значимая веха годового пути по разработке этой темы! Спасибо
Sergey: Scriptong пишет: Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями Я так же пополнил группу "шляпа"
Scriptong: Sergey пишет: Я так же пополнил группу "шляпа" Нет такого клуба. Есть "PRO шляпа".
Эдуард: Предлагаю после появления сигнала, определить ближайший локальный минимум/максимум цены, или границы флета - если есть. При пробитии уровня переходим на М5, М1 и ждём повторного отскока от уровня. При коррекции цены (появлении ЗК), на локальный минимум/максимум устанавливаем уровень, при пробитии снова переходим на М5, М1 и повторяем алгоритм - получается доливка. Таким образом, можно взять большую часть движения цены. Этот уровень при торговле, будет самым главным, из всех, которые только можно построить на графике в данный момент. Не стоит его игнорировать.
Scriptong: Эдуард пишет: Предлагаю после появления сигнала, определить ближайший локальный минимум/максимум цены, или границы флета - если есть. При пробитии уровня переходим на М5, М1 и ждём повторного отскока от уровня. При коррекции цены (появлении ЗК), на локальный минимум/максимум устанавливаем уровень, при пробитии снова переходим на М5, М1 и повторяем алгоритм - получается доливка. Таким образом, можно взять большую часть движения цены. Вопрос был о выходе из сделки, а не о входе в нее. Со входом как раз все ОК.
Эдуард: Scriptong пишет: Вопрос был о выходе из сделки, а не о входе в нее. Со входом как раз все ОК. Тогда можно заходить двумя ордерами - один закрыть когда цена пройдёт расстояние = СЛ, а другой тралить по ЗК.
Scriptong: Эдуард пишет: Тогда можно заходить двумя ордерами - один закрыть когда цена пройдёт расстояние = СЛ, а другой тралить по ЗК. Еще раз: сделка открыта (неважно - одна, две или десять). Требуется определить место, где стоит закрыть сделку с наибольшей прибылью (наименьшим убытком). Принципе, это классический вопрос. Он не решается с наскока. Да и вообще: никто в истории его так и не решил.
neval: много грубих ошибок...в таком варианте советник никогда недаст прыбиль и есть то что я с самого начала сказал - дивергенции невозможно запрограммировать, смиритесь с этим и закройте этот проект.
Scriptong: neval пишет: много грубих ошибок Отлично. Есть предмет для обсуждения. neval пишет: .в таком варианте советник никогда недаст прыбиль Не было такой цели при разработке советника, т. к. не занимаюсь разработкой Граалей. Я создаю инструменты, который каждый использует в меру своих способностей. neval пишет: дивергенции невозможно запрограммировать Огорчу Вас, но опыт, подтвержденный статистикой, доказывает обратное. С Вашей же стороны такой статистики пока не было. neval пишет: смиритесь с этим и закройте этот проект. По большому счету, тема дивергенции завершена. Возможно, еще будут какие-то фиксы и доработки сканера. Но основной инструментарий создан. Кроме того, появился интерес к разработке других тем.
Genry: Игорь, день добрый! Приступил к изучению советника. Еще раз спасибо за то что он появился Нашел мелкий баг. В имени пользовательского индикатора Sentiment_Line присутствуют кавычки, это приводит к сообщению об ошибке при вызове: 2015.11.30 16:22:11.332 2015.11.11 21:00 cannot open file 'C:\Terminal\MQL4\indicators\"Sentiment_Line".ex4' [123]
Scriptong: Genry пишет: Нашел мелкий баг. В имени пользовательского индикатора Sentiment_Line присутствуют кавычки, это приводит к сообщению об ошибке при вызове: 2015.11.30 16:22:11.332 2015.11.11 21:00 cannot open file 'C:\Terminal\MQL4\indicators\"Sentiment_Line".ex4' [123] У меня не воспроизводится. При выборе Sentiment_Line в качестве базового индикатора советник отлично работает без внесения в код каких-либо правок.
Genry: Scriptong пишет: У меня не воспроизводится. При выборе Sentiment_Line в качестве базового индикатора советник отлично работает без внесения в код каких-либо правок. Спасибо, Игорь! Сегодня утром MT Альпари обновился до билда 920 от 26.11.15 и ошибка исчезла. Удалял ini - файл из тестера и заново грузил советник с чистого листа - ошибки нет
Genry: neval пишет: много грубих ошибок...в таком варианте советник никогда недаст прыбиль и есть то что я с самого начала сказал - дивергенции невозможно запрограммировать, смиритесь с этим и закройте этот проект. День добрый, Neval! Давно не обменивались мнениями - это дает повод к росту твоего пессимизма В свое время я просил Игоря встроить для примера индикатор Sentiment_Linе, поэтому его работу проверил в первую очередь. Результат с 23 сентября 2015 по сегодня вполне приличный: при стартовом капитале в 600$ за 2 месяца - 100 сделок и 1690 чистая прибыль. Объем 0.2.
neval: Genry пишет: День добрый, Neval! Давно не обменивались мнениями - это дает повод к росту твоего пессимизма В свое время я просил Игоря встроить для примера индикатор Sentiment_Linе, поэтому его работу проверил в первую очередь. Результат с 23 сентября 2015 по сегодня вполне приличный: при стартовом капитале в 600$ за 2 месяца - 100 сделок и 1690 чистая прибыль. Объем 0.2. это случайность, сделайте тест за год и на всех парах на уровне, скажем, х1,х4... посмтрел этого индюка - мусор....мало того что он сглаженный как макди но и ложние сигнали валом.... Генру, смотри, простая логика.....пока работа по сути очень примитивна сделанна, вы сделали индикатор который примерно на 50 процент правильно отмечает диверов, добавили в код возможность подключить несколько индюков и сделали советника...который работает по принципу - увидел дивера и открылся но так непрокатить, это примитивно.. каждый дивер перед открытием должен проанализироватся по четким правилам и только 2,3 индюка позволяет диверов прыбильно торговать...
Genry: neval пишет: это случайность, сделайте тест за год и на всех парах на уровне, скажем, х1,х4... посмтрел этого индюка - мусор....мало того что он сглаженный как макди но и ложние сигнали валом.... Neval, у нас же цель денег заработать. Берем там, где берется Вот тест за 2 года с 1 января 13 и по сегодня. Евро, М15, с 600$ объем 0.2 Есть участки где откровенно льет, но по итогам - в плюсе.
Scriptong: neval пишет: это случайность, сделайте тест за год За шесть лет с параметрами для кастомного индикатора по умолчанию, никаких оптимизаций... По такому же принципу желающие могут провести тесты для других символов. У меня на это времени нет. Да, кстати, и не вижу в этом никакого смысла. Разве что потешить себя красивыми кривыми баланса на истории. Только вот денег с истории невозможно получить. Повторяю: это не машинка для зарабатывания денег, а инструмент, который следует применять совместно с головой. neval пишет: скажем, х1,х4 Что за зверь? А то у меня сразу ассоциации на BMW X5 . Хотя мы обсуждаем дивергенции и я понимаю, что речь идет не о машинах. neval пишет: каждый дивер перед открытием должен проанализироватся по четким правилам и только 2,3 индюка позволяет диверов прыбильно торговать Не могу понять, кто запрещает делать такой анализ умной голове трейдера? Подбирайте индикаторы, проводите анализ, а инструменты в нужный момент просто помогут выполнить рутинную работу, не более.
Genry: neval пишет: скажем, х1,х4 Scriptong пишет: Что за зверь? А то у меня сразу ассоциации на BMW X5 . Хотя мы обсуждаем дивергенции и я понимаю, что речь идет не о машинах. Имеется ввиду не М15, а на часе или Н4 Но у каждого индикатора есть оптимальный ТФ, при ручной торговле мне для Сентимента показался М15, но теперь, при наличии инструмента, можно посмотреть и на старших.
Genry: Игорь, день добрый! Я хотел поэкспериментировать с дополнительными фильтрами к модулю дивергенций в советнике. Подскажите, пожалуйста, где в коде советника находится место аналогичное модулю Signal в темплейте, куда наиболее удобно вставить вызовы внешних индикаторов и обработать результат совместно с сигналами дивергенций?
Scriptong: Genry пишет: Подскажите, пожалуйста, где в коде советника находится место аналогичное модулю Signal в темплейте, куда наиболее удобно вставить вызовы внешних индикаторов и обработать результат совместно с сигналами дивергенций? В эксперте есть отдельный класс CCalculateTradeType (Include\Divergence\Divergence_CalculateTradeType.mqh). В нем имеется метод GetTradeType. Если сигнал от других индикаторов планируется получать в качестве подтверждения уже найденного дивера, то лучше сделать так: К примеру, получаемый сигнал описывается так: enum ENUM_SIGNAL { SIGNAL_NONE, // Нет сигнала SIGNAL_BUY, // Сигнал покупки SIGNAL_SELL // Сигнал продажи }; Чтобы не нагромождать логику далее, лучше всего вставку сделать примерно в таком стиле: ENUM_SIGNAL signal = GetOtherIndicatorSignal(); if (signal == SIGNAL_NONE || (signal == SIGNAL_SELL && divData.type == DIV_TYPE_BULLISH) || (signal == SIGNAL_BUY && divData.type == DIV_TYPE_BEARISH)) return TRADE_NONE; На примере двух МАшек метод GetOtherIndicatorSignal может выглядеть так: ENUM_SIGNAL CCalculateTradeType::GetOtherIndicatorSignal () { double maFast = iMA(NULL, 0, maFastPeriod, maFastShift, maFastMethod, maFastPrice, 1); double maSlow = iMA(NULL, 0, maSlowPeriod, maSlowShift, maSlowMethod, maSlowPrice, 1); if (maFast > maSlow) return SIGNAL_BUY; if (maFast < maSlow) return SIGNAL_SELL; return SIGNAL_NONE; }
Genry: Scriptong пишет: В эксперте есть отдельный класс CCalculateTradeType (Include\Divergence\Divergence_CalculateTradeType.mqh). В нем имеется метод GetTradeType. Если сигнал от других индикаторов планируется получать в качестве подтверждения уже найденного дивера, то лучше сделать так Спасибо, Игорь! Ответ как всегда исчерпывающий Буду экспериментировать дальше
Scriptong: Genry пишет: Ответ как всегда исчерпывающий К сожалению, не совсем. Я описал лишь один случай: поиск подтверждения найденного дивера на том же баре. Если подтверждение нужно искать и на последующих после дивера барах, то этот способ не подойдет.
Genry: Scriptong пишет: К сожалению, не совсем. Я описал лишь один случай: поиск подтверждения найденного дивера на том же баре. Если подтверждение нужно искать и на последующих после дивера барах, то этот способ не подойдет. Думаю, для начала мне этого хватит, а там будет видно
Genry: neval пишет: это случайность, сделайте тест за год и на всех парах на уровне, скажем, х1,х4... посмтрел этого индюка - мусор....мало того что он сглаженный как макди но и ложние сигнали валом.... Генру, смотри, простая логика.....пока работа по сути очень примитивна сделанна, вы сделали индикатор который примерно на 50 процент правильно отмечает диверов, добавили в код возможность подключить несколько индюков и сделали советника...который работает по принципу - увидел дивера и открылся но так непрокатить, это примитивно.. каждый дивер перед открытием должен проанализироватся по четким правилам и только 2,3 индюка позволяет диверов прыбильно торговать... Попробовал "мусорный" индюк с "примитивным" советником на Н1 . Картинку покажу на дневке - иначе не уместится Жаль сделок маловато
neval: Genry пишет: Попробовал "мусорный" индюк с "примитивным" советником на Н1 . Картинку покажу на дневке - иначе не уместится Жаль сделок маловато Генру, у Вас эмоции пошли а это плохо!!! Вы думайте что я незнаю что говорю?? я с диверам уже 5-тий год, а вы сколько?? ну давайте поставьте этот советник с Вашим индикатором на реале, посмотрим на результатах.... и почему Вы застряли на евродоллар?? без этого ещё 27 валют....хорошая диверная система должна одникаово хорошо работать на всех инструментах..сделайте тест на остальных валют и без оптимизации...
Genry: neval пишет: Генру, у Вас эмоции пошли а это плохо!!! День добрый, Neval! Есть немного эмоций , я же там аж 3 рожицы смеющиеся поставил : чтобы Вы воспринимали сообщение не всерьез, а с юмором . Вы думайте что я не знаю что говорю?? я с диверам уже 5-тий год, а вы сколько?? Помню подобный разговор видел в фильме Чапаев (смотреть) Да как и Вы наверно - с лета 2010 года. Благодаря Яндексу я тогда нашел статью Игоря "Дивергенция. Миф или полезный инструмент?"от 2009 года, почитал сообщения на форуме после статьи и начал использовать дивера в торговле. Только Вы так пишите, как-будто мы с Вами спорим о диверах или пытаемся друг-друга в чем-то убедить, хотя с момента нашего знакомства мнения о диверах всегда сходились. Наверно и правда с этим миром что-то не так - действительно много эмоций. Скорее всего потому, что речь идет о диверах на индикаторе Сентимента ну давайте поставьте этот советник с Вашим индикатором на реале, посмотрим на результатах.... Там в месяц - по сделке, правда какой!! ... было бы 300 сделок - точно поставил бы и почему Вы застряли на евродоллар?? без этого ещё 27 валют.... Евро мне подходит по характеру С мая 2010 года, 5 дней в неделю, встаю в 6 утра, делаю теханализ для пары EurUsd, а потом на Франкфурте или чуть раньше начинаю торговлю. Если меня заинтересует другая пара, то без ее детального разбора в рынок не полезу. Нетерпеливое желание открыть позу - убивает депозит. И одной валюты хватает, если торговать нормальным объемом. Можно открыть 27 по 0.01, а можно войти на одной - 1 лотом хорошая диверная система должна одинаково хорошо работать на всех инструментах.. сделайте тест на остальных валют и без оптимизации... Neval, дружище, мы уже с Вами больше года знакомы и я по прежнему искренне считаю, что Вы - Мастер дивергенций... с чего Вы так горячитесь? Я запустил всего пару тестов нового советника Игоря: на М15 и Н1 и сразу на Н1 получил такой веселый результат! Ну Вы сами повнимательнее посмотрите на скрин : там 2 сделка открыта 24 августа, а закрыта аж 22 сентября, третья с 22 сентября по 15 октября, а четвертая с 15.10 аж по 17 ноября - ну разве это не чудо? Короче, я рад что Вы вернулись и мы снова общаемся. Буду и дальше с удовольствием обсуждать с Вами любые темы форекса и считать что мы, если уж не друзья, то по крайней мере приятели и добрые знакомые
Genry: Кстати, на м5 сделок побольше ... Игорь, а интересный инструмент получился ... можно сказать шайтан-арба
neval: только стохастик.... у меня есть настройка, где он по всем парам на всю доступную историю дает мало сигналов но за то отработка близко 100, то есть, система нереально стабильна,
Genry: neval пишет: только стохастик.... у меня есть настройка, где он по всем парам на всю доступную историю дает мало сигналов, но зато отработка близко 100, то есть, система нереально стабильна, ЗдОрово! А в советник не пробовал эти настройки поставить? Что получилось ?
neval: vot onlajn signal po diveru
Genry: neval пишет: vot onlajn signal po diveru Импульс красивый, думаю откат будет прибыльным.
Scriptong: neval пишет: vot onlajn signal po diveru NZDUSD Замечательная отработка. С профитом!
neval: мое развитие по диверам было такая - сначала изучал общедоступные системы и подходи по ими, и быстро понял что это неработает....потом, я придумал, что у индикаторов надо ставить большие периоды...это уже был подвиг, так как в разы уменьшался количество ложных сигналов....потом я окончательно определился с индикатором, который дает наиболее подходящую торговлю по диверам, это стохастик..ну и пока последное - это мой собственный анализ диверов, который сведёт ложных сигналов к минимуму... Формула торговли следующая - большой период + стохастик+анализ
neval: чем выше настройка у стоха тем обнаруженный по нему дивер имеет более высокую шанс на отработку но и при увеличении настроек пропорционально уменьшается количество самих сигналов
Genry: neval пишет: чем выше настройка у стоха тем обнаруженный по нему дивер имеет более высокую шанс на отработку, но и при увеличении настроек пропорционально уменьшается количество самих сигналов Да, на советнике Игоря я прогнал разные периоды, при увеличении периодов сигналы убывают быстро
neval: Genry пишет: Да, на советнике Игоря я прогнал разные периоды, при увеличении периодов сигналы убывают быстро надо смирится, тут ничего неподелать, за качественного сигнала надо платить своим терпением... я неверю что существует системы которые одновременно дает много сигналов и у них всех высокая отработка
neval: novij signal
neval: novij signal
neval:
Эдуард: Здравствуйте, Невал. Какие настройки у Стохастика?
neval: Эдуард пишет: Здравствуйте, Невал. Какая настройка у Стохастика? это тебе ничего пока недаст, так как незнаешь как анализироваать дивера
Эдуард: neval пишет: это тебе ничего пока недаст, так как незнаешь как анализироваать дивера Вы говорили, что индикатор должен повторять график. Blau MACD лучше повторяет график, и сигналов больше - разве нет?
neval: при условиях что берём с рынка с одного раза не больше и не меньше как 20 пунктов и торгуем не ниже Х1, то по моей системы лосей практически нету...это и видно на истории
neval: система невероятно стабильна и надёжна...но есть и минусов - сигналов не так уже часто и недает большую прыбиль...моя система боле подошла бы человеку у которого депозит, скажем, 100 000 долларов...тогда при низком риске он нормально заработал бы....
Genry: neval пишет: система невероятно стабильна и надёжна...но есть и минусов - сигналов не так уже часто и недает большую прыбиль... моя система боле подошла бы человеку у которого депозит, скажем, 100 000 долларов...тогда при низком риске он нормально заработал бы.... Низкий риск - это каким объемом на сделку ? И какой стоп?
neval: Genry пишет: Низкий риск - это каким объемом на сделку ? И какой стоп? как обычно 1процент на сделку и так как сделки редкие и ТП маленкий то и заработок скромный, но при большом депозите это были бы нормальние деньги.... был бы у меня 100 000 долларов депозит я уже завтра покинул бы работу и заработал нормально по своей системе, хоть 1 процент в месяц запросто сделать, а 1 процент от 100 000 это 1000 долларов....нормально )
Genry: neval пишет: как обычно 1процент на сделку и так как сделки редкие и ТП маленкий то и заработок скромный, но при большом депозите это были бы нормальние деньги.... был бы у меня 100 000 долларов депозит я уже завтра покинул бы работу и заработал нормально по своей системе, хоть 1 процент в месяц запросто сделать, а 1 процент от 100 000 это 1000 долларов....нормально ) Понял, спасибо. Чтобы сделать практические шаги в этом направлении попробуй открыть консервативный ПАММ. Объяви что риск на сделку при начале торговли - в пределах 1%. Положи 300$ и начинай разгон, регулярно комментируй сделки. Будет на счету 1000-1500$ - это уже за 200-300% в рейтинге доходности, кто-нибудь заметит, начнет читать, принесет первые инвестиции - так сформируется торговая история. Думаю, что твоя цель в 100К$ при стабильной торговле вполне осуществима. Я когда открыл первый ПАММ, так уже на 50% доходности народ интересовался что к чему.
Scriptong: neval пишет: я уже завтра покинул бы работу и заработал нормально по своей системе, хоть 1 процент в месяц запросто сделать, а 1 процент от 100 000 это 1000 долларов....нормально Как бы, $1000/месяц это не так уж и много. Да, в России/Украине на них можно неплохо жить, но чуть высунешься за их пределы - и ты нищий. Поэтому, Neval, ставьте планку выше, хотя бы $5000-6000/месяц
Эдуард: neval пишет: система невероятно стабильна и надёжна...но есть и минусов - сигналов не так уже часто и недает большую прыбиль...моя система боле подошла бы человеку у которого депозит, скажем, 100 000 долларов...тогда при низком риске он нормально заработал бы.... Много денег нужно для системы, которая еле-еле работает в плюс, чтобы за счёт управления капиталом, отбивать убыточные сделки. Если большинство сделок прибыльные, то система сама должна делать деньги.
Scriptong: Эдуард пишет: Много денег нужно для системы, которая еле-еле работает в плюс, чтобы за счёт управления капиталом, отбивать убыточные сделки. Если большинство сделок прибыльные, то система сама должна делать деньги. Так в том то и суть любой прибыльной системы, что она не дает сверхприбыль. Именно по причине низких рисков. А ведь 12% годовых, озвученные Neval'ом, это приличный доход для западных инвесторов. Посмотрите - западные банки сейчас предлагают размещать депозит при отрицательной ставке доходности. То есть клиент платит им за сохранность своих денег.
Genry: neval пишет: как обычно 1процент на сделку и так как сделки редкие и ТП маленкий то и заработок скромный, Есть еще вопрос: по твоим наблюдениям, после окончания действия большинства дивергенций которые ты определяешь на стохастике, что делает цена в большинстве случаев: разворачивается или уходит в боковик? К чему был этот вопрос: если цена разворачивается и идет в другую сторону, то может попробовать разгон депозита по Снайперу? Т.е. в момент когда дивер выдохся и цена готова продолжить движение в прежнем направлении - открываем позицию, в размере заработанного на дивере, в обратную сторону, ранее открытую позицию не закрываем - получаем положительный замок. Что скажешь? Для управления сделкой можно использовать советник "Снайпер": [url=http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=5852.0] http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=5852.0[/url] Вот твой скрин c дивером:
neval: генру, я шас пяный....и хочу сказать изучите стохастичесие дивери и будет вам счасте~~~~
neval: генру я снайпера незнаю вообше,,,но разгона спокойно можно делать по супертяжелому стохастику ....5 сделок будет прыбилних, а один лось....
Genry: neval пишет: генру я снайпера незнаю вообше,,,но разгона спокойно можно делать по супертяжелому стохастику .... 5 сделок будет прыбилних, а один лось.... Привет! Там дело не в Снайпере, просто советник удобный для ручной торговли дивергенций. Задаешь суммарный лот и он входит в рынок двумя ордерами - один можно закрыть, когда дивер частично отработает, а другой оставить для разгона. Когда дивер закончится можно нажать пипку "Разгон" и он откроет встречный ордер и сам рассчитает размер лота от величины прибыли, полученной на первом ордере. Посмотри - удобно дивер торговать!
neval: novij signal
Эдуард: Невал, как Вы смотрите на такой вариант: при помощи фибо определить уровень, от которого должен произойти отскок, при этом заходить, не очень большими лотами, если промахнулись, открыть ордер от следующего уровня, и так далее. Если, ни один не сработал - закрыть все. Мне кажется, если дивер в принципе отработает, то с фибо лучше. Как Вы считаете?
Эдуард: На Н1 тоже есть сигнал.
neval: Эдуард пишет: Невал, как Вы смотрите на такой вариант: при помощи фибо определить уровень, от которого должен произойти отскок, при этом заходить, не очень большими лотами, если промахнулись, открыть ордер от следующего уровня, и так далее. Если, ни один не сработал - закрыть все. Мне кажется, если дивер в принципе отработает, то с фибо лучше. Как Вы считаете? а почему хочешь именно фибо уровни везде поставить? без них существует ещё масса других уровней - мюррей, динамические уровни по всем машкам, исторические уровни, пивот уровни и.т.д... а вообше Твоя идея глупая и неработающая....по моей системе если появляется дивер то автоматически под нем есть и уровень и неважно какой
Эдуард: neval пишет: а вообше Твоя идея глупая и неработающая.... Молодец Покажите индикатор, какие настройки?
neval: Эдуард пишет: Молодец Покажите индикатор, какие настройки? стохастик, до хорошим настройкам будете капатся сами
Эдуард: neval пишет: стохастик, до хорошим настройкам будете капатся сами Тогда, зачем мне смотреть на Ваши скрины? Не рановато зазнались?
neval: Эдуард пишет: Тогда, зачем мне смотреть на Ваши скрины? Не рановато зазнались? я незаставляю смотреть на них )
Эдуард: neval пишет: я незаставляю смотреть на них ) Хозяин барин.
neval: tak otrabativaet diver po audcad
neval: sledujuschij signal
neval: po audcad perevernulsja...zakril buy i otkrill sell...silnij signal shas
Эдуард: Покажите индикатор и сигнал.
Sergey: Эдуард пишет: Покажите индикатор и сигнал. Безсмысленно, Графики терминалов не совпадают, по крайней мере у меня. А никто не пробовал работать с диверами на синтетических барах?
Эдуард: Sergey пишет: Безсмысленно, Графики терминалов не совпадают, по крайней мере у меня. Наверно, у меня, тоже, потому что на AUDCAD H4, я не вижу дивера. Стохастик крутил и так и сяк - нет там дивера. Может, не стоит рассматривать настолько малые расхождения индикатора с графиком? Чем дальше в лес - тем меньше дров.
neval: Sergey пишет: А никто не пробовал работать с диверами на синтетических барах? а что это такое?
Scriptong: neval пишет: а что это такое? Это графики нестандартных периодов (от 1 сек и выше), графики рендж-баров и Ренко, эквиобъемные бары - здесь подробнее. Рендж-барами на этом форуме, в основном, интересуется Balbesik.
Balbesik: neval пишет: а что это такое? Это когда бар сам по себе уже фильтр по цене.
Эдуард: Чем индикатор с такими настройками хуже Стохастика с большими параметрами?
neval: на audcad был дивер по стоху, неумейте найти... вот ситуация...я входил по синему диверу но цена чуть поднимался образуя новую вершину и нового дивера....и смотрите пунктирний дивер 40 пунктов отработал а по нздузд я вышел, цена флетует и непонятно что будет
Эдуард: neval пишет: на audcad был дивер по стоху, неумейте найти... вот ситуация...я входил по синему диверу но цена чуть поднимался образуя новую вершину и нового дивера....и смотрите пунктирний дивер 40 пунктов отработал а по нздузд я вышел, цена флетует и непонятно что будет Найдите здесь.
Scriptong: Новая версия Divergence_Viewer
Genry: Scriptong пишет: Новая версия Divergence_Viewer Спасибо, Игорь!
Sergey: Scriptong пишет: Новая версия Divergence_Viewer
neval: novij signal
Genry: Genry пишет: В ситуации, когда есть два одинаковых окна с DivergenceViewer_AD, которые различаются только номером буфера пользовательского индикатора с которого снимаются данные, дивергенции иногда попадают не в свои окна. Scriptong пишет: Не должно быть такого, т. к. подобное предусмотрено в коде. На приведенном Вами рисунке - это последние числа в нижних подокнах: 245242093 и 245242109. Можете привести примеры, когда регистрируете неправильное расположение объектов? И, конечно же, не забудьте указать, какие действия предпринимали перед тем, как заметили ошибку. Обновлено Разобрался. Баг в Divergence_Viewer проявляется, когда до этого индикатора были присоединены другие индикаторы (отображались выше), а потом эти индикаторы были удалены. В этом случае нумерация подокон изменялась, а индикатор продолжал оперировать старым номером подокна. Выходит, нужно постоянно обновлять номер своего подокна, т. к. оно может измениться между инициализациями индикатора. Версия 1.17 Игорь, новая версия не сбоит при работе - 1.16 сбоила. Но при перезагрузке 1.17 - сбои появляются. Параметры - на скрине, настройки одинаковые, только номера буферов разные.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, новая версия не сбоит при работе - 1.16 сбоила. Но при перезагрузке 1.17 - сбои появляются. Параметры - на скрине, настройки одинаковые, только номера буферов разные. Укажите, пожалуйста, шаги для воспроизведения.
Genry: Scriptong пишет: Укажите, пожалуйста, шаги для воспроизведения. Игорь, вот два варианта ситуации: шаблон с индикаторами которые загружены и профиль графика - по идее в них все должно быть. https://dropmefiles.com/qDPTs
Scriptong: Genry пишет: Игорь, вот два варианта ситуации: шаблон с индикаторами которые загружены и профиль графика - по идее в них все должно быть. У меня индикатора DZ_RSIofMACD. Возможно, Вы выкладывали его где-то здесь, но пока не могу найти.
Genry: Scriptong пишет: У меня индикатора DZ_RSIofMACD. Возможно, Вы выкладывали его где-то здесь, но пока не могу найти. Это легко! Вот он: индикатор DZ_RSIofMACD.
Scriptong: Genry пишет: Это легко! Вот он: индикатор DZ_RSIofMACD. ОК. Вижу, что нижний индикатор рисует линии дивергенции в окне среднего. Буду смотреть, в чем дело.
Genry: Scriptong пишет: ОК. Вижу, что нижний индикатор рисует линии дивергенции в окне среднего. Буду смотреть, в чем дело. Да, именно эта проблема проявляется.
neval:
neval: Сомнений о том работает ли дивери или нет, больше не должно быть. По моему методу это самодостаточный и самый сильный сигнал во всем теханализе. К счастью я невыложил все правила по анализу стохастических диверов в открытом доступе. Это было бы большой ошибкой если большинство бездельников-трейдеров приобрели бы тепер уже эксклюзивную информацию. Эдинственное что я тепер буду и могу советовать - изучите стохастик. Все другие индюки ховно по сравнению с стохастиком.
Genry: neval пишет: в никаком, из за невозможности определить ТП и СЛ после дивера, система сливная, к сожалению. Scriptong пишет: Я пока вижу, что все диверы, которые находятся при помощи этой методики, отрабатывают. В момент регистрации дивера нужно каким-то образом определить, отработал уже дивер или нет. Этот вопрос как раз и есть тем недостающим элементом, которого не хватает для выведения системы диверов в статус реально зарабатывающей стратегии. Правда, уже предвижу, что разработка этого элемента будет покруче разработки самой системы диверов. День добрый, Игорь и Коллеги! В последнее появление Навала мы немного поспорили, кое что обсудили и потом он опять исчез, оставив свои мысли без развития . Так как суть своего нового метода Невал более подробно не раскрыл, я решил пока опереться на старые и давно проверенные знания - всем известные классические дивергенции 4-х типов. Провел небольшой анализ их эффективности, но немного в новом ключе: смотрел возникновение сигнала дивергенции только на последних барах: 1-2-3 , а по результатам анализа прогнозировать тип нулевого - бычий или медвежий. Возможен и более расширенный подход, который мы уже обсуждали с Игорем раньше: где-то за минуту (это настраивается) до появления нового бара дать первый торговый сигнал на показаниях 2-1 и нулевого бара с прогнозом для нового бара, а после появления нового бара - еще один, подтверждающий, сигнал. Каждый сигнал - основание для входа в рынок, но второй - доливка к первому, если первый сигнал состоялся. Можно на этом принципе настроить работу и сканера дивергенций - только по 3-м последним барам на начале нового торгового интервала + прогноз нулевого в конце интервала. Почему я предлагаю именно такой подход? Дело в том, что, по моим давним наблюдениям, после сигнала дивергенции в нужном направлении отрабатывает, как минимум, ОДИН - первый после дивергенции бар. Более того, если этот первый бар в итоге не состоится - он все-равно даст приличный хвост свечи в направлении дивергенции и можно закрыть сделку в плюс или в безубытке. Прогноз на 3-2-1 баре существенно облегчает весь анализ - область поиска дивергенции сужена до предела, но сути сигнала это не меняет. Более того, на 3-4х последних барах эффективно работают ВСЕ дивергенции, а не только Класс_А. На скрине Hidden, Class_C и один Class_А - все отработали следующий после дивера бар , а что еще нужно трейдеру для счастья ? Scriptong пишет: Правда, уже предвижу, что разработка этого элемента будет покруче разработки самой системы диверов. При таком подходе не придется разрабатывать что-то чрезмерно крутое: 1. Есть сигнал на D1 с указанными мною параметрами ; 2. Торгуем в его направлении на этом ТФ и любых ниже; 3. Выставляем безубыток, тралим и закрываем его по итогам Дня или продолжаем тралить дальше. Все работает на любых валютных парах. Игорь, так как у индикатора есть допуск при определении точек на графике цены и индикатора, то индикатор "прихватывает" 4 бар, но вроде это не страшно Если будет время, взгляните, pls, насколько удобно настраивать индикатор и Сканер для работы только на последних барах.
Scriptong: На рисунках все диверы построены не по четырем, как кажется, а по шести барам. Справа и слева от опорных точек линии дивергенции (ОТЛД) нужно взять еще по одному бару. Так, правая ОТЛД может быть построена только после того, как закрыт бар справа от нее. Именно этот бар и принят в рассуждениях за бар, который "ОДИН - первый после дивергенции бар". Если не ждать появления этого бара, то дивергенций будет найдено намного больше. Подавляющее большинство этих дивергенций, естественно, будут ложными, не получим даже того одного бара. Таким образом, о появлении дивергенции можно сигналить за некоторое время до закрытия правого бара от правой ОТЛД. В этот момент и возможно ухватить некоторую часть движения, которое заложено в формирование дивера. Но в случае, если свеча, все же, развернется, получим классический облом - дивера то нет.
Genry: Scriptong пишет: Но в случае, если свеча, все же, развернется, получим классический облом - дивера то нет. Я начал проверку 27 июня и сегодня решил озвучить результат: за это время все дивергенции на 1 бар состоялись, но был небольшой процент - 1 или 2 дивергенции на 20, когда свеча делала приличный хвост в направлении дивера, а потом цена разворачивалась и перекрашивала бар, но трал срабатывал раньше Может правда что и не заметил. За все время была одна дивергенция в минус: в прошлую пятницу на золоте хвост в селл был очень короткий и я решил подождать хвоста побольше. Так что за 2 недели результат положительный Однако цель моего поста была - озвучить данный подход, чтобы к нему присмотрелись и попробовали. Ну чего я один буду купоны с дивергенции стричь ? А заодно проверили индикаторы, чтобы они корректно этот подход обрабатывали На скринах видно, как на следующем после дивергенции баре четко исполняются все 4 типа дивергенции (Класс_В встречается реже). 2-ой скрин, фунт, 16 января видна медвежья дивергенция с длинным хвостом вниз, которая потом почти перекрасилась в бычью. Вот поэтому, когда дивер начал отрабатывать, а он всегда отрабатывает, надо переводить ордера в безубыток и потом тралить (несмотря на то что я не сторонник трала как и Вы). Закрывать: по тралу ; при появлении новой свечи; встречному сигналу по истечении временного интервала текущей свечи. Оставлять позицию: при включенном трале; при подтверждающем направление сделки сигнале.
Scriptong: Genry пишет: Я начал проверку 27 июня и сегодня решил озвучить результат: за это время все дивергенции на 1 бар состоялись Пока я не могу точно определить, на каком именно баре был осуществлен вход в сделку. Есть ощущение, что Вы заходите еще на той свече, которая является неотъемлемой частью будущей дивергенции. К примеру, возьмем 2-ой скрин, который Вы более подробно расписали. Отработка какого из двух подряд диверов имелась в виду: бычьего (голубая линия) или медвежьего (пурпурная линия)? И заодно укажите свечу, на которой был осуществлен вход. Я так понял, что это свеча-додж, но в какой момент был вход - в момент открытия?
Genry: Scriptong пишет: К примеру, возьмем 2-ой скрин, который Вы более подробно расписали. Отработка какого из двух подряд диверов имелась в виду: бычьего (голубая линия) или медвежьего (пурпурная линия)? Надо обрабатывать оба сигнала . Речь же идет об одной свече после сигнала дивергенции, тогда чем первый сигнал хуже второго ... и наоборот В этом случае каждый из сигналов дал правильный прогноз следующей свечи. И заодно укажите свечу, на которой был осуществлен вход. Я так понял, что это свеча-додж, но в какой момент был вход - в момент открытия? Да, вход в момент открытия, но я пробую вход двумя ордерами как и писал: один перед открытием, второй после, если вижу подтверждение направления. Игорь, данный скрин, и додж на нем, хорошо иллюстрирует необходимость выставлять безубыток и тралить - как вариант упрощения системы. И главная особенность этого подхода: как правило это может быть полноценная, но Единственная свеча в направлении дивергенции, т.е. каждый раз мы обрабатываем Одну свечу после сигнала. Если речь идет о торговле в пределах тела одной свечи, то наши привычные варианты расчета ТР остаются для ТФ ниже текущего, а на одной свече это может быть близкий сильный уровень SR - в пределах дневной волатильности движения. Поэтому я выставляю первый ордер перед закрытием текущей свечи, если вижу сигнал, а второй ордер после того как свеча отработает свою тень против направления дивергенции. Понятно, что глазами я вижу общую картину и мой опыт фильтрует ситуации при втором входе, но первый вход я делаю механистически - по сигналу дивера. На этом скрине видно почему второй вход я делаю (или не делаю ) после отработки хвоста, GbpUsd H1 UsdCHF D1 UsdJPY D1, 83пп 4-знака UsdCAD D1 PS. Игорь, возник вопрос: код Divergence_Viewer позволяет расширять варианты дивергенций за пределы существующих 4-х вариантов? Как правильно добавлять к ним новые варианты?
Scriptong: Genry пишет: Надо обрабатывать оба сигнала Они отличаются временем появления. То есть первым был бычий сигнал и, значит, надо его обрабатывать. К моменту появления второго, медвежьего, сигнала предыдущая сделка уже может быть и закрыта. Потом, конечно же, будет отработка медвежьего сигнала. Но входы, все-таки, осуществляются в разное время. Genry пишет: В этом случае каждый из сигналов дал правильный прогноз следующей свечи. По рисункам вижу, что Вы используете свечу, являющуюся частью дивера, как свечу входа. Причем вход происходит непосредственно на открытии свечи. Это чревато большим количеством ложных диверов - в процессе формирования этой новой свечи дивер так и не будет создан. Хотя, конечно же, лучше это проверить статистически диверах этак на 1000 - 2000. Genry пишет: PS. Игорь, возник вопрос: код Divergence_Viewer позволяет расширять варианты дивергенций за пределы существующих 4-х вариантов? Как правильно добавлять к ним новые варианты? Все можно Главное - понять как. Для меня это относительно несложно, а для стороннего человека - в зависимости от его способностей.
neval: Genry, Вы молодец...правильно почувствовали прелесть такому подходу, где торгуется одна следущая свеча но с диверам одну свечу спрогнозировать, думаю, неполучится
neval: Genry, сделайте скайп... Мы можем помочь друг другу...я Вам расскрою все паттерны для прогноза...будем запрограммировать и тестировать
neval: Игорь и Вы тоже, если хотите принять участие
Genry: Scriptong пишет: Отработка какого из двух подряд диверов имелась в виду: бычьего (голубая линия) или медвежьего (пурпурная линия)? Genry пишет: Надо обрабатывать оба сигнала Scriptong пишет: Они отличаются временем появления. То есть первым был бычий сигнал и, значит, надо его обрабатывать. К моменту появления второго, медвежьего, сигнала предыдущая сделка уже может быть и закрыта. Потом, конечно же, будет отработка медвежьего сигнала. Но входы, все-таки, осуществляются в разное время. Да, я тоже имел ввиду что входы по времени разные и каждый обрабатывается отдельно. Scriptong пишет: 1. По рисункам вижу, что Вы используете свечу, являющуюся частью дивера, как свечу входа. 2. Причем вход происходит непосредственно на открытии свечи. 1. Да, использую. 2. Нет, не на открытии, а перед закрытием правой свечи дивера. Игорь, этот подход мы с Вами обсуждали ранее (года полтора-два назад) где-то в теме дивергенций. Резюме было таким: чтобы получить преимущество по входу можно войти на завершении текущей свечи, если на ней возник правый сигнал дивера. Т.е. если на текущей (нулевой) свече часового графика возникла дивергенция, то за минуту (настраивается) до окончания часового интервала мы считаем что сигнал дивергенции состоялся и входим, например, частью расчётного объема. Я так и работаю: если есть дивер, то вхожу за минуту до окончания четвертью от объема ордера, а уже на новой свече остальными 3/4 после подтверждения. Если вход ложный - рискую мизером, если правильный - получаю фору. Scriptong пишет: Все можно Главное - понять как. Для меня это относительно несложно, а для стороннего человека - в зависимости от его способностей. Neval в своей теме давал часть описания одного из своих паттернов. Я хотел предложить Вам его добавить в индикатор, но Neval потом убрал этот скрин и Вы его не увидели - были в отпуске. А недавно просматривая скрины в архиве я нашел рисунок с аналогичным паттерном, называется "Вилка", выглядит так: В этом паттерне по барам 1-2-3 прогнозируется цвет нулевой свечи. С описанным выше подходом по этому паттерну вход в рынок можно делать перед появлением будущего нулевого бара и после его появления. Если возможно, то добавьте, пожалуйста, его к паттернам индикатора. Но данный дивер определется строго по трем свечам 1-2-3 и прогнозирует цвет одной свечи - нулевой, на ее открытии. neval пишет: Genry, сделайте скайп... Мы можем помочь друг другу...я Вам расскрою все паттерны для прогноза... будем запрограммировать и тестировать. Игорь и Вы тоже, если хотите принять участие. Извини, Neval, я 15 июля попал в больницу так что мне сейчас не до скайпов . Удалось написать это сообщение - и то хорошо .
neval: Genry пишет: Извини, Neval, я 15 июля попал в больницу Давай, быстрее пошел вон от туда...надо твою помощь
Scriptong: Genry пишет: А недавно просматривая скрины в архиве я нашел рисунок с аналогичным паттерном, называется "Вилка", выглядит так: То есть от дивергенции класса А этот класс диверов отличается только тем, что строится по трем точкам. И все? Больше я различий не вижу.
neval: Хорошую картинку Генру выкладивал. Это не дивер Scriptong, это неправильный прогон. По структуре он отличается от дивера и прогнозирует только одну свечу вперёд. При определёных настройках этот паттерн творят чудеса. Но это не единнственный паттерн который прогнозирует одну свечу. Вот недавно сделали советника по другому паттерну. На таймфреиме Х4 и Д1, торговля одной свечи и при этом СЛ и ТП не ставится. Прыбильность конечно маленкая, но самое главное что нету СЛИВА при этом подходе. У меня много новых идеи как увеличить количество сделок но для этого надо программера!!!
Genry: Scriptong пишет: То есть от дивергенции класса А этот класс диверов отличается только тем, что строится по трем точкам. И все? Больше я различий не вижу. Neval пишет: Хорошую картинку Генру выкладивал. Это не дивер Scriptong, это неправильный прогон. По структуре он отличается от дивера и прогнозирует только одну свечу вперёд. При определёных настройках этот паттерн творят чудеса. Объединил паттерны в одном скрине для наглядности. Вилки строятся только по Close. Их 3-х баровая структура частенько фрактал. Дополнительное значение имеет цвет свечей и, наверно, некоторое соотношение их размеров. К сожалению картинка без описания. Экстремумы индикатора Вилки совпадают с Классом_А, а вот правила для свечей строже: две левые свечи обязательно одного цвета, тело третьей свечи (нумерация на скрине) больше второй, хотя, возможно, это не имеет решающего значения, и : у медведя Класс_А цена растет - крайняя левая точка паттерна самая низкая (на рисунке), а на скрине Вилки - цена падает, а для быков наоборот. Вот пример работы паттерна, но нетривиальный такой примерчик - несколько расходится с описанием. Просто Вам для просмотра вариантов его исполнения. И еще одно наблюдение: даже если паттерн не сработал и цвет свечи - противоположный прогнозируемому, обычно всегда есть существенное движение в сторону прогноза, а значит позицию можно перевести в безубыток, тралить и закрыть в плюс. neval пишет: Давай, быстрее пошел вон от туда...надо твою помощь Это недели на две , первая уже прошла .
Scriptong: Genry пишет: Объединил паттерны в одном скрине для наглядности Ага, понятно. Спасибо за расширенный ответ. Как говорится: "Будем посмотреть"
Genry: Игорь, вот еще примеры работы паттерна "Вилка" на золоте, Н1 . PS. Neval, спасибо, твои посты побудили меня перерыть материал и освоить данный паттерн.
neval: вот правильная структура этого паттерна, того, кто на картинке Genry Скриптонг, предлагаю для этого паттерна сделать отдельного индикатора а потом на основе его сделаем советника
Scriptong: neval пишет: вот правильная структура этого паттерна, того, кто на картинке Genry Что-то здесь не то: на обоих рисунках правая опорная точка паттерна является минимумом ценового графика и минимумом базового индикатора. У Genry на рисунках в одном случае минимум, в другом - максимум. Как-то логичнее выглядит.
neval: Scriptong пишет: Что-то здесь не то: на обоих рисунках правая опорная точка паттерна является минимумом ценового графика и минимумом базового индикатора. У Genry на рисунках в одном случае минимум, в другом - максимум. Как-то логичнее выглядит. У Генру неправильно...я позже дам инструкцию как его найти
Genry: Scriptong пишет: Что-то здесь не то: на обоих рисунках правая опорная точка паттерна является минимумом ценового графика и минимумом базового индикатора. У Genry на рисунках в одном случае минимум, в другом - максимум. Как-то логичнее выглядит. neval пишет: У Генру неправильно...я позже дам инструкцию как его найти Игорь, в данном случае я согласен с Neval, возможно учет 4 свечи даст более правильный результат. Размышления на скрине:
Scriptong: Genry пишет: Игорь, в данном случае я согласен с Neval, возможно учет 4 свечи даст более правильный результат. Все-таки интересно получается - Вы объясняете на скрине одно (причем момент с четвертой свечей, которая должна быть бычьей, я также понял), а я получаю по нему совершенно другую информацию. Так, я увидел, что от базового индикатора берутся лишь значения, вовсе не нужны локальные экстремумы.
Scriptong: neval пишет: У Генру неправильно...я позже дам инструкцию как его найти Тоже вариант. Хотя e-mail Genry у меня есть. Думаю, по нему смогу найти, если нужно будет Да и на форуме он нередкий гость.
Genry: neval пишет: вот правильная структура этого паттерна, того, кто на картинке Genry. Скриптонг, предлагаю для этого паттерна сделать отдельного индикатора а потом на основе его сделаем советника Спасибо, Neval! Интересное уточнение - к анализу добавилась еще одна свеча. Да, пожалуй сигналов будет достаточно для работы советника. Neval, взгляни, я много картинок дал с диверами на 4-х последних свечах - практически все работают на одну свечу! Ну один дивер на 20 мимо, а остальные отлично отрабатывают. Может не стоит отказываться от этих проверенных паттернов?
neval: Кароче тут немного путаница... Генру, то что я тебя показал и то что ты отметил на своих скирнах - это не тот паттерн который на твоем картинке где схематическая схема паттерна нарисованна. То, что ты все время рисуешь - это лично мною обнаруженный паттерн, он тоже хорош. Позже я покажу различие между двумя этим паттернам.
Genry: neval пишет: Кароче тут немного путаница... Генру, то что я тебя показал и то что ты отметил на своих скирнах - это не тот паттерн который на твоем картинке где схематическая схема паттерна нарисованна. То, что ты все время рисуешь - это лично мною обнаруженный паттерн, он тоже хорош. Позже я покажу различие между двумя этим паттернам. Тогда хотелось бы эту разницу понять или увидеть. Я уже освоил твой паттерн, но не показывал в теме - как обещал. Выложил только схему Вилки которую скачал из интернета еще в 2010 году, судя по дате архива. Но вот оба паттерна рядом: твой скрин и Вилка - где и в чем отличия? А вот учет четвертой свечи на твем вчерашнем скрине - такой схемы для паттерна Вилка у меня не было
neval: Обращай внимание то место которое я с красном подчеркнул...там показанно как индикатор должен себя ввести на первой левой свечи...и там индикатор должен вершину, низу нарисовать...
Scriptong: neval пишет: Обращай внимание то место которое я с красном подчеркнул...там показанно как индикатор должен себя ввести на первой левой свечи...и там индикатор должен вершину, низу нарисовать... Ага, а вот тут уже экстремум базового индикатора все-таки подключается. И, судя по рисунку, он должен присутствовать на каждой свече паттерна.
neval: Эти были 2 паттерна для прогноза следущой свечи, а их всего 4. Генру, если скриптонг небудет это делать, тогда ты должен будешь мои идеи программировать. Первое что надо сделать, это создать отделных индюков для этих два паттерна а потом будем бота делать.
Genry: neval пишет: Обращай внимание то место которое я с красном подчеркнул...там показанно как индикатор должен себя ввести на первой левой свечи...и там индикатор должен вершину, низу нарисовать... Да, понятно. Это дополнительное условие при учете четвертой свечи. Этого нюанса у меня на скрине не было, на нем только 3 свечи учтены. Думаю ты прав, такая комбинация и будет Вилкой - как раз 4 зуба neval пишет: Генру, если Скриптонг небудет это делать,... Ну и торопыга ты, Дружище! За 6 лет общения с Игорем я давно привык к тому как он входит в новую тему: 1. если он уже пробовал и получил отрицательный результат, то на такие предложения обычно не реагирует или доходчиво объяснит в чем "подводный камень" идеи; 2. если тема новая и созвучна его мыслям - как правило берет в разработку сразу; 3. если тема совсем новая, то он "затихорится" на некоторое время - я его обычно не беспокою, так как понимаю что нужно время для раздумий и анализа, но сам продолжаю работать с материалом и выкладывать результаты в тему. Если все концы сложатся, тогда после некоторых дополнительных вопросов Игорь "выдаст на гора" свою реализацию темы и как правило качество ее - высочайшее . Поэтому не будем "пылить", а будем спокойно формировать доказательную базу и все появится в срок. Игорь, сорри, за небольшой психоанализ
Genry: Scriptong пишет: Все-таки интересно получается - Вы объясняете на скрине одно (причем момент с четвертой свечей, которая должна быть бычьей, я также понял), а я получаю по нему совершенно другую информацию. Так, я увидел, что от базового индикатора берутся лишь значения, вовсе не нужны локальные экстремумы. Проблема в имеющейся информации Вначале я имел только часть описания от Neval и шел экспериментальным путем, наработки - выкладывал в тему. Потом Neval дополнил материал и появилось новое поле для анализа исполнения паттерна - иногда он не работает, а Невал говорит о высокой степени исполнения - значит что-то я не учел и, судя по всему, это пик индикатора на 4 свече. По сути два смежных дивера...
neval: ну тепер понятно эти два паттерна?? Первый это мой - тоже хорошо работает. Кароче для этих паттернов используется только стохастик. Мой паттерн отработает лучше всего когда замедление стоха 1, а основной период К чем выше тем лучше, и строит себя стохастик должен по ценам закрытия.. а вот для паттерна вилка параметры стоха - замедление на 1, а основной период К начиная с 1 до 21...при больших периодах этого паттерна небудет...и строит стох должен себя по high, low
Scriptong: neval пишет: ну тепер понятно эти два паттерна?? Пока нет. Например, непонятно, нужен экстремум только на четвертом баре (первом слева по графику) или на всех барах паттерна? Также нужно понять, обращается ли внимание на соответствие экстремума базового индикатора типу свечи? На самом деле, вопросов еще очень много. И именно с их прояснением обычно связан срок принятия решения о взятии идеи в работу. Ну и кроме того, не забывайте, мне приходится работать по таким вот вещам только в воскресенье. А так как к ним добавилась еще работа по публикации старых статей (там приходится переделывать старые коды, т. к. не все они работают в новом МТ4), то времени остается все меньше. Да и работу над своим Граалем я не забрасываю
neval: ещё важная деталь...переломы паттерна на стохастике должны совпасть по НАПРАВЛЕНИЮ с переломамы самой цены....вот зеленой линии показал...бывает когда это неисполняется.
Genry: Scriptong пишет: Пока нет. Например, непонятно, нужен экстремум только на четвертом баре (первом слева по графику) или на всех барах паттерна? Также нужно понять, обращается ли внимание на соответствие экстремума базового индикатора типу свечи? neval пишет: ещё важная деталь...переломы паттерна на стохастике должны совпасть по НАПРАВЛЕНИЮ с переломамы самой цены.... вот зеленой линии показал...бывает когда это неисполняется. Да, думаю расширенный паттерн дает более высокий процент исполнения, а обратная сторона его использования - встречается реже. Но насколько - только статистика покажет. Наверно имеет смысл задавать в настройках это условие отдельно: как строгое или расширенное исполнение ... или на самом деле реализовать в разных индикаторах, тем более что эти паттерны требуют разных настроек осциллятора.
neval: вот пример, где первое условие соблюденно, но нету само расхождение, светло синяя линия...это не сигнал
neval: Genry, пока мне кажется что вилка дает лучше отработку чем мой паттерн.
Genry: neval пишет: Genry, пока мне кажется что вилка дает лучше отработку чем мой паттерн. Ок! Думаю статистика потом покажет. Есть еще вопрос, который имеет смысл обсудить: обычные дивера, которые возникают на последних четырех-пяти барах. Параллельно с новыми паттернами я отслеживал на крайних свечах, по классической дивергенции, прогноз направления новой свечи. И еще раз подтверждаю: 4 классические дивергенции отлично работают на прогноз одной свечи! Если мы хотим больше сигналов, то имеет смысл оставлять и эти паттерны, но искать их только на последних четырех прогонах. Я уже приводил много примеров, вот очередной скрин с доказательством: 5 диверов разного класса и все исполнились на одной свече. Там еще шестой дивер есть, сразу не заметил, и он тоже исполнился, более того после него пошло движение в 4 свечи, при наличии безубытка и трала можно меньше рисковать и брать больше пунктов. Более того, если паттерны неправильного прогона часто дают движение именно на одну свечу, то после сигналов на классических паттернах в движение вовлекаются несколько свечей. Еще один скрин. Если предыдущий на Д1, то здесь ТФ на уровне "шума" - М5. Четыре классических дивера и один непр.прогон - все исполнились. Вот и количество сигналов увеличилось Совпадение сигналов: Класс_А и Нпрогон. Здесь наоборот: много прогонов и один Класс_А, Золото, Н1 Еще, EurUsd m15 ЗЫ. Игорь, если дело дойдет до реализации, то добавьте, пожалуйста, в индикатор таймер, чтобы было видно время окончания текущей свечи.
Scriptong: Genry пишет: обычные дивера, которые возникают на последних четырех прогонах. Так, вот тут Вы меня совсем запутали. Что такое "прогон" в данном контексте? Без этого знания я смотрю на нижеследующие рисунки, как баран на новые ворота.
neval: ...
Genry: Neval, а что известно про исполнение паттернов в случае когда Stoch 7-21 находится в зоне перекупленности - перепроданности? Сигналы воспринимаются как обычно или есть особые правила?
neval: Genry пишет: Neval, а что известно про исполнение паттернов в случае когда Stoch 7-21 находится в зоне перекупленности - перепроданности? Сигналы воспринимаются как обычно или есть особые правила? я думал что ты вырос из того возраста когда верил что зоны индикатора имеют значение.
Genry: Scriptong пишет: Так, вот тут Вы меня совсем запутали. Что такое "прогон" в данном контексте? Без этого знания я смотрю на нижеследующие рисунки, как баран на новые ворота. Извините, Игорь! Это я в терминах Neval уже начал писать. (в сообщении выше поправил). Прогон - это разность значений в показаниях индикатора между двумя свечами. Термин "неправильный прогон" (далее НП), который применяет Neval, обозначает несоответствие на последнем прогоне, между наклоном цены и наклоном индикатора. Нечто сродни дивергенции, но так как правила несколько иные, то и термин иной. Поэтому мою фразу можно прочесть как " классическая дивергенция (далее КД), возникающая на четырех последних (крайних справа) показаниях цены и индикатора". За последний месяц я пересмотрел много дивергенций и неправильных прогонов на различных графиках и ТФ. И резюме пока такое: 1. я подтверждаю высокую частоту исполнение паттернов "неправильный прогон", но не считаю что список правил к нему окончательно определен. Так мне не очень понятно, как интерпретировать неправильный прогон, если это свойство возникло в условиях нахождения индикатора в зонах перекупленности\перепроданности. В целом неплохо было бы определиться с рабочей зоной индикаторов. 2. четыре обычные (классические) дивергенции, которые строятся на последних 4-х барах, также показывают высокое исполнение сигнала - не хуже чем свойство "неправильный прогон". И касательно пункта 1, и по пункту 2, речь идет о прогнозе одного бара - нулевого, который следует сразу за появлением свойства "неправильный прогон" (НП) или "классическая дивергенция" (КД) на 4-3-2-1 барах. ЗЫ. После некоторых размышлений прихожу к выводу, что в некоторых случаях глубина поиска влево может составлять 5 бар(максимально), т.е. для прогноза нулевого бара в расчет берутся 5-4-3-2-1 бары. Значения за 5 баром практического интереса для данного метода не представляют. На скрине: очередной пример исполнения двух сигналов КД Класс_А и НП на покупку и продажу.
Scriptong: Genry пишет: Прогон - это разность значений в показаниях индикатора между двумя свечами. Понятно. Проще говоря, один прогон - это две соседние свечи со своими значениями. Четыре прогона - это пять соседних свечей, на которых мы берем значения индиктаора. Genry пишет: Термин "неправильный прогон" (далее НП), который применяет Neval, обозначает несоответствие на последнем прогоне, между наклоном цены и наклоном индикатора. Нечто сродни дивергенции, но так как правила несколько иные, то и термин иной. Выходит, что НП - это конвергенция. Так? Genry пишет: На скрине: очередной пример исполнения двух сигналов КД Класс_А и НП на покупку и продажу. По диверам - все логично. Не было бы исполнения, тогда и не было бы диверов. Чтобы развеять этот миф (что все диверы на четырех барах, в основном, исполняются), нам нужно углубиться в тиковую историю прогнозного бара и увидеть тот тик, который привел к регистрации дивергенции. Такую дивергенцию следует отобразить и потом уже говорить о том, что она в итоге исполнилась. На данный же момент выходит так, что мы смотрим только сформированные диверы и радуемся тому, что все они исполняются. А нужно отобразить и те диверы, которые наши глаза сейчас не видят, но они были в момент формирования прогнозного бара. Вот по новым типам диверов, которые сейчас обсуждаются, вроде есть смысл смотреть, т. к. они, насколько я понял, регистрируются не по экстремумам, что позволяет не ждать формирования бара, следующего за экстремумом. Более того, предлагается торговать именно этот бар. Таким образом, основной момент разобран. Теперь требуются нюансы, т. к. по ним пока нет единодушия.
neval: Если мы торгуем неправильных прогонов то это сразу решает кучу, для обычного трейдера, проблем - 1) нам по барабану состояние рынка - флет или тренд, это на систему невлияет 2) система четко формализованна 3) знаем ТП и СЛ, то есть, их нету ...ордера закрываем когда закроется спрогнозированная одна свеча. 4) система проста.
neval: кароче я создам тут новую ветку посвященную неправильным прогонам только!!!!!!!!
Genry: neval пишет: я думал что ты вырос из того возраста когда верил что зоны индикатора имеют значение. В одном из твоих вариантов используются стохастики с периодом до 21, сам знаешь - на тренде они залипают, но и в залипшем состоянии иногда дают сигнал для НП. Я заметил что такие сигналы реже исполняются, поэтому и спросил.
Genry: Scriptong пишет: . Теперь требуются нюансы, т. к. по ним пока нет единодушия. Ну, с нюансами дело такое: Neval занялся темой НП с августа прошлого года - тут у него и опыт, и время в активе. Я только месяц набираю статистику по этому подходу, да еще залет в больничку отнял 2 недели. Но Neval хотел открыть отдельную ветку по НП, наверно там можно будет неясные вопросы прояснить. Scriptong пишет: .. нужно отобразить и те диверы, которые наши глаза сейчас не видят, но они были в момент формирования прогнозного бара. А вот этот момент мне непонятен Для поиска 4-х баровых дивергенций я использую Divergence_Viewer_AD. Индикатор же регистрирует дивергенции после закрытия нулевого бара - когда он становится первым. Т.е. в этот момент все характеристики баров 4-3-2-1 для прогноза уже определены и на них мы ищем дивергенцию, а если находим то отрабатываем сигнал и входим в рынок. Т.е. все увиденные дивера - это и есть состоявшиеся сигналы на вход. Или что-то не так? На скрине найденные Divergence_Viewer_AD сигналы дивергенции на eurusd m5 - все исполнились. Что касается раннего входа еще на нулевом баре. В системе Вуди CCI сам Вуди давал такой совет: если видите паттерн, то на последних 20 секундах нулевого бара вы можете принять решение о входе. Т.е. он считал что перед самым закрытием свечи вероятность отмены паттерна мала и можно рискнуть. Что дает такой риск? Возможность первым воспользоваться запасами ликвидности брокера, т.к. большое количество заявок от чужих ЕА поступит сразу после превращения нулевого бара в первый и тогда пойдут возможные реквоты, проскальзование и отсутствие цены - наилучший момент будет несколько упущен. Игорь, ранее мы с Вами обсуждали такую возможность: смотрим нулевой бар, например часовой, нашли дивер - ну и ляд с ним, ждем когда до закрытия свечи останется 20 секунд и меньше, если сигнал дивера еще жив - только тогда открываем ордер.
Scriptong: Genry пишет: А вот этот момент мне непонятен Для поиска 4-х баровых дивергенций я использую Divergence_Viewer_AD. Индикатор же регистрирует дивергенции после закрытия нулевого бара - когда он становится первым. Т.е. в этот момент все характеристики баров 4-3-2-1 для прогноза уже определены и на них мы ищем дивергенцию, а если находим то отрабатываем сигнал и входим в рынок. Я имел в виду, что на всех рисунках, где была показана дивергенция класса А, прогнозный бар был частью дивера. То есть вход должен был произойти только по закрытию прогнозного бара. А на тех рисунках утверждалось, что мы торгуем именно на прогнозном баре. Если так, то Divergence_Viewer_AD должен быть переделан для регистрации возможных (а не реально состоявшихся) диверов. В этом случае можно будет увидеть, сколько диверов не стали в итоге таковыми, но по ним были заключены сделки.
Genry: Scriptong пишет: Я имел в виду, что на всех рисунках, где была показана дивергенция класса А, прогнозный бар был частью дивера. А! Теперь мысль понятна, но мне хотелось бы увидеть это на моих скринах. Насколько я помню на всех скринах прогнозный бар был первым после дивергенции. То есть вход должен был произойти только по закрытию прогнозного бара. Именно это я и стремился показать на скринах : вход на первом баре после дивергенции. А на тех рисунках утверждалось, что мы торгуем именно на прогнозном баре. Ошибка коммуникации Это не утверждение, а предложение! Если так, то Divergence_Viewer_AD должен быть переделан для регистрации возможных (а не реально состоявшихся) диверов. В этом случае можно будет увидеть, сколько диверов не стали в итоге таковыми, но по ним были заключены сделки. Да! И такую переделку мы с Вами ранее обсуждали, но это были только идеи - и они остались без реализации. Сейчас я о них вспомнил и решил предложить реализовать в обновленном проекте, т.е.: 1. индикатор должен распознавать 4 классические дивергенции на 5 последних барах; 2. индикатор должен распознавать неправильные прогоны на 5 последних барах; 3. у индикатора должна быть настраиваемая возможность дать сигнал о наличии НП\дивергенции на сигнальной свече перед ее закрытием.
Scriptong: Genry пишет: 1. индикатор должен распознавать 4 классические дивергенции на 5 последних барах; 2. индикатор должен распознавать неправильные прогоны на 5 последних барах; 3. у индикатора должна быть настраиваемая возможность дать сигнал о наличии НП\дивергенции на сигнальной свече перед ее закрытием. Пункты 1 и 3 понятны. Причем первый пункт уже реализован - нужно лишь поставить значение 5 в соответствующем настроечном параметре. Дело за пунктом 2. Пока вижу несколько интерпретаций нового вида дивергенций. Перебирать все их в поисках более успешного можно только тогда, когда для этого есть время.
Genry: Genry пишет: 1. Индикатор должен распознавать 4 классические дивергенции на 5 последних барах; 2. индикатор должен распознавать неправильные прогоны на 5 последних барах; 3. у индикатора должна быть настраиваемая возможность дать сигнал о наличии НП\дивергенции на сигнальной свече перед ее закрытием. Scriptong пишет: Пункты 1 и 3 понятны. Причем первый пункт уже реализован - нужно лишь поставить значение 5 в соответствующем настроечном параметре. Игорь, я вынес этот пункт на обсуждение чтобы уточнить один нюанс в работе индикатора: в свое время мы решили что несовпадение экстремума индикатора и цены на один бар - это некоторый допуск при котором дивергенция принимается. Но при поиске дивергенции на 5 барах, с прогнозом на 1, скорее всего такой подход вряд ли оправдан - при задержке в сигнале на 1 бар. Надо этот момент уточнить или тоже делать эту возможность настраиваемой. Scriptong пишет: Дело за пунктом 2. Пока вижу несколько интерпретаций нового вида дивергенций. Перебирать все их в поисках более успешного можно только тогда, когда для этого есть время. В ситуации, когда наш топикстартер по теме НП - Neval, как тау-китянин из песни В.Высоцкого : "то явится, то растворится" могу предложить промежуточное решение. Более менее определен паттерны Вилка и паттерн от Neval, если их добавить к 4 паттернам КД, то 6 паттернов уже дадут достаточно приличную статистику в работе индикатора по данному алгоритму. Если механизм добавления новых паттернов будет мне понятен, то я располагаю некоторым временем (есть пару месяцев в запасе ) для анализа и выявления схожих паттернов НП и смогу неспешно делать эту работу параллельно с торговлей.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, я вынес этот пункт на обсуждение чтобы уточнить один нюанс в работе индикатора: в свое время мы решили что несовпадение экстремума индикатора и цены на один бар - это некоторый допуск при котором дивергенция принимается. Но при поиске дивергенции на 5 барах, с прогнозом на 1, скорее всего такой подход вряд ли оправдан - при задержке в сигнале на 1 бар. Надо этот момент уточнить или тоже делать эту возможность настраиваемой. В индикаторе есть такой параметр - "Price ext. to indicator ext. / От экст. цены до экст. инд." Если поставить его равным 1, то экстремумы ценового графика и базового индикатора должны будут располагаться на одном и том же баре, чтобы произошла регистрация опорной точки дивера. Genry пишет: В ситуации, когда наш топикстартер по теме НП - Neval, как тау-китянин из песни В.Высоцкого : "то явится, то растворится" Так я сам такой Все-таки работа с заказчиками - дело нешуточное, времени отнимает неимоверное количество, на свои интересы остается с гулькин нос.
Genry: Scriptong пишет: В индикаторе есть такой параметр - "Price ext. to indicator ext. / От экст. цены до экст. инд." Если поставить его равным 1, то экстремумы ценового графика и базового индикатора должны будут располагаться на одном и том же баре, чтобы произошла регистрация опорной точки дивера. Ок! Этот момент уточнили
Scriptong: Genry пишет: Ок! Этот момент уточнили А остальное будет чуть позже, когда утрясем основные правила и у меня появится достаточно времени в одно из воскресений
Genry: Scriptong пишет: А остальное будет чуть позже, когда утрясем основные правила и у меня появится достаточно времени в одно из воскресений Да, и возможно и Neval что-то пожелает дополнить или уточнить по НП.
evbut: Genry пишет: 1. индикатор должен распознавать 4 классические дивергенции на 5 последних барах; А почему только классическая? Скрытая тоже должна не плохо работать
Genry: evbut пишет: А почему только классическая? Скрытая тоже должна не плохо работать 4 классические: A-B-C + Hidden http://advancetools.net/index.php/instrumenty/divergentsiya/klassy-divergentsij
neval: можете прочитать про одного из паттерна о котором вы ещё не в курсе, моя статья в dukascopy click here
Genry: neval пишет: можете прочитать про одного из паттерна о котором вы ещё не в курсе, моя статья в dukascopy Цитата: Хочу познакомить Вас с очень интересным паттерном на стохастическом осцилляторе. По внешнему виду он напоминает знак галочки и главная его особенность в том, что он дает прогноз на одну следующую свечу - либо бычая, либо медвежая. По этой причине у паттерна есть хороший потенциал на бинарных опционах но, конечно, и на форексе ему применение можно найти. Cпасибо, Neval! Твои появления после перерыва всегда приносят новые подсказки. Я прочитал статью, паттерн понятен, а название "Галочка " отлично подходит! Надеюсь сформировавшийся комплект из твоего безымянного паттерна, Вилки и Галочки подвигнет Игоря к написанию индикатора.
Scriptong: neval пишет: можете прочитать про одного из паттерна о котором вы ещё не в курсе, моя статья в dukascopy Спасибо, почитаю.
Scriptong: neval пишет: можете прочитать про одного из паттерна о котором вы ещё не в курсе, моя статья в dukascopy Думал, там статья, как минимум, на полчаса размышлений В итоге на все про все ушло несколько минут. Изложено все так, что яснее некуда. Достаточно простой паттерн как в понимании, так и в реализации. Он имеет какое-либо отношение к обсуждаемой теме? То есть это тоже один из НП?
Scriptong: По статье Neval'а выход достаточно простой получился - Паттерн "Галочка". Нужно же с чего-то начинать
Genry: Ну остается только радостно воскликнуть, как персонаж из рекламы пикника https://www.youtube.com/watch?v=ID5V221mmw4
Genry: Нашел немного "скорлупы" среди орехов: если две галочки идут одна за другой, то их линии перекрываются. Игорь, может сразу ставить стрелку с направлением прогнозируемого бара ? Тогда цвет перекроется, но стрелка останется. Без выделения направления прогнозируемого бара можно получить вот такую причудливую комбинацию.
Scriptong: Genry пишет: Тогда цвет перекроется, но стрелка останется. Стрелочки - это, вроде как, уже стратегия... Я уже думал над тем, чтобы отображать линии так, как у Neval'а в статье - выше или ниже данных. С ценовым графиком эта проблема решается достаточно просто - галочки будут сразу над свечами (если максимум) или под ними (если минимум). С данными индикаторов тоже можно сделать подобное, но реализовать будет сложнее из-за проблем с масштабом.
Genry: Есть еще один параметр над которым я думал, глядя на паттерны неправильного прогона - амплитуда. Т.е. насколько важно учесть скорость цены и индикатора при формировании паттернов и, соответственно, амплитуду самого паттерна. На скрине ситуация такая: у бычьей Галочки амплитуда индикатора незначительная, но есть амплитуда цена - она исполнилась; у медвежьей Галочки амплитуда и цены, и индикатора незначительная - может поэтому такое "слабое" исполнение ?
Scriptong: Genry пишет: На скрине ситуация такая: у бычьей Галочки амплитуда индикатора незначительная, но есть амплитуда цена - она исполнилась; у медвежьей Галочки амплитуда и цены, и индикатора незначительная - может поэтому такое "слабое" исполнение ? Ага, проблема симметричности. Вот только как к ней подойти? Уж слишком много "некрасивых" галок встречается.
neval: смотю вы и без меня хорошо справляйтесь
Scriptong: neval пишет: смотю вы и без меня хорошо справляйтесь Так подключайтесь, чтобы не справлялись
neval: порблему с отработкой галочки сперва надо решать с подбором правильного индикатора потому что 1) не все индикаторы даст галочки 2) не все которые их даст, позволить их прыбильно торговать - ложного слишком много пока что я нашел, то самую лучшую отработку галочки дает стохастик с замедлением 1 и по ценам close....но...на нем галочка невероятно редко...поэтому можно использовать тот же стохастик с замедлением 1 но по ценам high/low и с периодом К начиная с 1 до 21
Scriptong: neval пишет: пока что я нашел, то самую лучшую отработку галочки дает стохастик с замедлением 1 и по ценам close....но...на нем галочка невероятно редко...поэтому можно использовать тот же стохастик с замедлением 1 но по ценам high/low и с периодом К начиная с 1 до 21 Поставил период 5 на EURUSD H1. Найдено всего 4 паттерна на последних 10 000 баров. 2 медвежьих паттерна - 100% отработка, 2 бычьих паттерна - 100% недоработка. Таким образом, все найденные паттерны дали следующую свечу медвежью. Может это сам по себе медвежий паттерн, без деления на бычьи и медвежьи? Правда, с периодом 10 получилось уже 7 паттернов: 4 бычьи и 3 медвежьи. Не отработал только один медвежий паттерн, таким образом общая отработка - 6/7, неплохо.
neval: Игорь, помню у Тебя тоже были статья где шло речь о прогнозировании типа следущой свечи.. как думаешь неможем Твои наработки в качестве фильтра совместить с моим паттернам ?
Scriptong: neval пишет: Игорь, помню у Тебя тоже были статья где шло речь о прогнозировании типа следущой свечи.. Да, целых три части: Часть 1 Часть 2 Часть 3 Способ основан на поиске свечных паттернов. neval пишет: как думаешь неможем Твои наработки в качестве фильтра совместить с моим паттернам ? Нужно лишь придумать, каким образом фильтровать.
neval: Scriptong пишет: Нужно лишь придумать, каким образом фильтровать. технический анализ фильтровать с тем же техническим анализом плохая идея .. если мой подход - технический анализ ( используется индикатор), то его фильтровать надо чем то другим - будто свечной анализ...или что то другое .. я перечитаю Твои статья и потом выскажу свое мнение - можно наши методы совместить или нет
Scriptong: neval пишет: то его фильтровать надо чем то другим - будто свечной анализ...или что то другое К сожалению, свечной анализ - это одна из составляющих технического анализа... Поэтому в таком русле нужно искать что-нибудь типа фундамента. Но фундамент к Форексу практически неприменим, он работает на рынках, приближенных к реальным. Хотя, всякое бывает. К примеру, видел индикатор, основанный на фазах Луны. Так что охват получается действительно огромный. По поводу фильтрации, на мой взгляд, стоит думать в наиболее существенных направлениях: поиск зон поддержки и сопротивления, а также учет объемов (в тиковом или реальном виде). Эти вещи реально работают. Не могу лишь ухватить их для полной формализации. Пока только на интуитивном уровне использую их.
Sergey: Scriptong пишет: По поводу фильтрации, на мой взгляд, стоит думать в наиболее существенных направлениях: поиск зон поддержки и сопротивления, а также учет объемов (в тиковом или реальном виде). Эти вещи реально работают. Эти вещи реально работают потому, что в их основе заложена реальная теория - движения цены от объема к объему и скопление объемов на RS-уровнях. В тех постах, которые здесь писаны нет не грамма теоретического обоснования. А потому нет и четкого направления разработок. Графики МТ4 дискретны + графики разных ДЦ не совпадают - это самый большой камень преткновения в индикаторных разработках. В такой ситуации мне известен лишь один способ получения закономерности (теоретического обоснования) - на основе обработки статистических данных. Называют это по-разному - искусственный интеллект, нейро-сеть, как хотите, но суть одна - прогнозирование на основе обработки исторических данных. Прелесть такой системы в том, что она сама подстраивается под текущую ситуацию. К моему глубокому разочарованию, я не могу найти свои академические записи по этой теме. Но сама тема сидит в голове очень давно. Ее суть заключается в том, что она не использует конкретный полином, как это делают большинство разработчиков систем, притягивая "за уши" систему к имеющимся теоретическим разработкам, а создает свой полином под исследуемую систему. Выделяя индикаторные паттерны (к примеру, как это сделал ниже evbut или та же галочка nevel) уже можно иметь для обработки статистический материал. Хотя в теории, таких паттернов можно создать бесконечное множество. Но с чего то надо начинать.
neval: Scriptong пишет: Эти вещи реально работают что ты понимаешь под фразой "реально работают" ??? Это как???? Если они реально работают то почему незаработайте по ними???
evbut: Диверами интересуюсь давно, но особо не зацикливался и не углублялся в их изучение. Мне кажется индикатор, на котором будут искаться дивергенции и предсказамусы следующих 1-3 свечей должен быть примитивнейшим, без всяких сложных вычислений. И мне кажется, что нет необходимости добиваться похожести графика цены и индикатора. Вот мурыжу простейший осциллятор, основанный на разности цены закрытия свечи к средней цене этой свечи. На скорую руку прикинул видимые диверы по нему... видим, что отработка на следующую свечу, а то и 2-3 идет 90% случаях. Что скажете, уважаемые гуру?
neval: evbut пишет: Что скажете, уважаемые гуру? выложи - потестируем
Linker: Что касается отработки следующей свечи - не нужно обольщаться, отработка должна быть 100 %, просто дивер индикаторм фиксируется на экстремуме цены, т. е. следующая свеча уже учтена.
evbut: Sergey пишет: Получения закономерности на основе статистической обработки данных. У Scriptong-а имеется индикатор статистики паттернов прайс-экшен по истории, а также советник на основе этой индикатора. Нечто подобное можно по диверам и галочкам организовать. neval пишет: Trendless-CATR очень даже хорош, протестировал на своих паттернах Ну и чудно )) Linker пишет: Что касается отработки следующей свечи - не нужно обольщаться, отработка должна быть 100 %, просто дивер индикаторм фиксируется на экстремуме цены, т. е. следующая свеча уже учтена. Должна, но обязана. Практически это зависит от таймфрейма - чем выше, тем точней. Н4 считаю оптимальным в плане соотношения точность/прибыль.
Sergey: evbut пишет: Sergey пишет: цитата: Получения закономерности на основе статистической обработки данных. У Scriptong-а имеется индикатор статистики паттернов прайс-экшен по истории, а также советник на основе этой индикатора. Нечто подобное можно по диверам и галочкам организовать. Я знаком с этими наработками. Но имелось ввиду нечто иное. В данном случае я допустил стилистическую ошибку. Фразу исправил. Я говорил не об определении вероятности появления бычьей или медвежьей свечи после формирования паттерна, а о расчете параметров этой будущей свечи.
evbut: Sergey пишет: а о расчете параметров этой будущей свечи. в свою очередь не дописал, что можно было бы организовать подсчет за какой-то отрезок истории, сколько раз отрабатывался паттерн(дивер), какой макс и мин размер свечей был, средний размер предполагаемого профита по истории.
evbut: neval пишет: выложи - потестируем Предлагаю две версии индикатора. 1. Trendless-CATR - резкий график представлял выше. Строится по разнице клоуз и средней цены свечи. 2. Trendless_Volatil - график рисуется по разности клоуз и диапазона свечи, т.е. Клоуз - (Хай - Лоу) Скачать архивом Может полезными будут.
neval: Trendless-CATR очень даже хорош, протестировал на своих паттернах
evbut: neval пишет: Trendless-CATR очень даже хорош Мне он тоже нравится и что удивительное, он ооочень похож на ASI, что нашел в дебрях кодабазы ))) Только там расчеты какие-то забубенные. В общем своял свою версию этой ASI, которая отображает простой индекс колебания и аккумулятивный. С применением DivViewer на простом индексе (нулевой буфер) находит диверы,а вот на кумулятивном (буфер 1) не отображается. Игорь, будьте так любезны, посмотрите что не так ( Сам индикатор СКАЧАТЬ
Scriptong: Есть у кого-нибудь мысли в направлении улучшения или добавления чего-то к индикатору? Если нет, то буду делать первую версию робота для паттерна.
Genry: Scriptong пишет: Есть у кого-нибудь мысли в направлении улучшения или добавления чего-то к индикатору? Если нет, то буду делать первую версию робота для паттерна. Игорь, а паттерны которые мы обсуждали до Галочки пока не будут добавлены в индикатор?
Scriptong: Genry пишет: Игорь, а паттерны которые мы обсуждали до Галочки пока не будут добавлены в индикатор? Я как раз об этом и говорю: паттерны вроде бы и есть, но, в то же время, по ним нет единого мнения. Хотя можно пойти и более простым путем: рассматривать каждый из описанных видов паттернов как отдельный. То есть не пытаться найти из них более "правильный" паттерн. Т. о. их будет в два раза больше
Genry: Scriptong пишет: ...рассматривать каждый из описанных видов паттернов как отдельный. То есть не пытаться найти из них более "правильный" паттерн. Т. о. их будет в два раза больше В два раза больше - весомый аргумент
Scriptong: Небольшое обновление индикаторов дивергенции
neval: у вас там ошибочки а я....я шас в диверах погрузился....снова ))
Scriptong: neval пишет: у вас там ошибочки В индикаторе CheckMarkPattern?
neval: да вот эта не галочка...забавно что другие галочки он правильно находят
Scriptong: neval пишет: да вот эта не галочка...забавно что другие галочки он правильно находят Необходимо объяснение, почему это не галочка? Все ведь в рамках описанного алгоритма. Если есть какие-то исключения, то милости прошу.
neval: сделайте пожалуйста кто нибудь индикатора по формуле (close-open)/(high-low) и выложите. Периода тут небудет...формулу надо применять к каждой отделной свечой
Genry: neval пишет: сделайте пожалуйста кто нибудь индикатора по формуле (close-open)/(high-low) и выложите. Периода тут небудет...формулу надо применять к каждой отделной свечой А если close = open, то будет 0 Здесь вариант с МА. (close-open)/(high-low) Для тебя cделал без МА: BOP - Balance of Power.mq4 [pre2] //+------------------------------------------------------------------+ //| Balance of Power.mq4 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Genry_05" #property link "NoLink" #property strict #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 clrRed #property indicator_level1 0 #property indicator_levelcolor clrGray //--- input parameters //--- buffers double Ext_BOP_buffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,Ext_BOP_buffer); string short_name = "Balance_of_Power"; IndicatorShortName(short_name); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars = IndicatorCounted(); if (counted_bars < 0) return (-1); if (counted_bars > 0) counted_bars--; int pos = Bars - counted_bars - 1; while (pos >= 0) { Ext_BOP_buffer[pos] = (High[pos]==Low[pos])?0:(Close[pos]-Open[pos])/(High[pos]-Low[pos]); pos--; } return(0); } // end;[/pre2] Но в принципе такой расчет легко добавить в ДивергенцеВъювер, например, после CCI case CCI: return iCCI(NULL, 0, i_barsPeriod1, i_indAppliedPrice, barIndex); case BOP: return (Open[barIndex]==Close[barIndex])?0:(Close[barIndex]-Open[barIndex])/(High[barIndex]-Low[barIndex]);
Scriptong: Genry пишет: Но в принципе такой расчет легко добавить в ДивергенцеВъювер, например, после CCI Чуток наоборот: return (High[barIndex] == Low[barIndex])? 0 : (Close[barIndex] - Open[barIndex]) / (High[barIndex] - Low[barIndex]); Ведь нестрашно, если свеча додж, т. к. это лишь приведет к нулевому числителю. Страшно, если свеча додж без теней. Тогда знаменатель будет равен нулю.
Scriptong: neval пишет: сделайте пожалуйста кто нибудь индикатора по формуле (close-open)/(high-low) и выложите. Периода тут небудет...формулу надо применять к каждой отделной свечой Обновление индикаторов дивергенции
neval: У меня к всем Вам вопрос. Проверяем Ваши способности. Кто мне правильно подскажет как с индикатора ишимоку получить диверов? Не только получить но чтобы они были вполне торгуемом виде. Эстественно чистом виде с ишимоку это неполучится, надо некие манипуляции делать. Думайте.
neval: прочитайте еще раз мою статью..где Вы видите в правилах что первая и вторая свеча одинакова? click here
Scriptong: neval пишет: прочитайте еще раз мою статью..где Вы видите в правилах что первая и вторая свеча одинакова? Вы что-то путаете. Метод работы индикатора CheckMarkPattern описан здесь, а не там, где Вы указали. То, что Вы описали, является лишь прообразом созданного индикатора и вовсе не обязано выполнять все то, что сказано Вами.
neval: Scriptong пишет: Вы что-то путаете. Метод работы индикатора CheckMarkPattern описан здесь, а не там, где Вы указали. То, что Вы описали, является лишь прообразом созданного индикатора и вовсе не обязано выполнять все то, что сказано Вами. тогда почему Вы назвали своего паттерна галочкой?? Галочка изначально мой паттерн по моим правилам и в моих правилах нету то что на этом скрине
Scriptong: neval пишет: тогда почему Вы назвали своего паттерна галочкой?? Галочка изначально мой паттерн по моим правилам и в моих правилах нету то что на этом скрине Не нашел его в перечне патентов. Значит, авторское право не обозначено Кроме того, паттерн "V" или Армагеддон был описан ранее (как минимум, за неделю до Вашей публикации на DukasCopy) на других форумах. Поэтому вряд ли Вам удастся доказать, что его придумали именно Вы "с нуля". Но не переживайте. На авторство паттерна я не претендую. В своей разработке я также сделал ссылку на Вас, обозначив, откуда была взята идея. Если не хотите ассоциироваться с этой разработкой, скажите, я удалю все упоминания о Вас. Примите как данность. Эти сайт и форум созданы не для того, чтобы исполнять капризы их посетителей, которые, к тому же, общаются высокомерно и неуважительно по отношению к другим участникам. Я просто общаюсь и публикую свое видение Форекса. Если вижу интересную идею, то формализую ее по своему усмотрению, а не так, как кому-то хочется видеть. Если Вам нужно реализовать что-то именно по Вашему усмотрению, то обращайтесь ко мне или к любому другому программисту с частным заказом. По сути же. Условие проверки типов свечей было изначально мною отброшено как несущественное. Тип свечи - это нечто придуманное человеком для облегчения восприятия графика.К техническому анализу тип свечи имеет посредственное отношение. В этом плане паттерны свечного анализа могут применяться только в том случае, когда тело свечи "достаточно большое" (например, сопоставимо со средней волатильностью). Разумнее использовать не типы свечей, а конкретные цены, представляемые ею: экстремумы, закрытие, среднюю цену, типичную или даже средневзвешенную. В своих разработках я также часто использую полную среднюю цену: сумму всех показателей свечи, деленную на 4. Также при разработке было отброшено условие зеркальности. Это условие я понял как симметричность концов галки относительно ее середины. Если принять это условие, то найти "Галочку" будет практически нереально, она будет встречаться раз на миллион свечей.
neval: кароче для всех своих паттернов которые тут были и не только я придумал филтр. Фильтр простой и гениальный...в рази сокращается количество самих входов. Прыбильные сигнали намного больше. Но просто так, я Вам его нескажу...мне нужна Ваша помощь...еще один индикатор надо... Дивергенция на ишимоку делается следующым образом - отбрасиваем все линии кроме киджуна и тенкана, потом вычисляем его разность и одному даем период 1, другому 1000 и получаем индикатор диверов ишимоку. Сделайте пожалуйста этого индикатора ...по моему несложно...в параметрах только две переменые киджун и тенкан и чтобы каждому можно было период менять.
Sergey: neval пишет: Но просто так, я Вам его нескажу...
Genry: Neval, лучше сразу уточнить: neval пишет: Дивергенция на ишимоку делается следующым образом - отбрасиваем все линии кроме киджуна и тенкана, потом вычисляем его разность и т.е. не усредняем, а вычитаем ... чего из чего? одному даем период 1, другому 1000 и получаем индикатор диверов ишимоку Tenkan-sen (по умолчанию период 9) Kijun-sen (по умолчанию 26) Кому из них какой период даем? И где рисуем? На графике как у оригинала? или в подвале?
neval: Genry пишет: Tenkan-sen (по умолчанию период 9) Kijun-sen (по умолчанию 26) пусть так и остается...но надо чтобы в параметрах потом можно обе периода менять!!!!! Ты понял да как надо, формулу??? киджун - тенкан
neval: Genry пишет: И где рисуем? На графике как у оригинала? или в подвале? подвале
Genry: Genry пишет: одному даем период 1, другому 1000 Что-то вроде этого? По виду кривой - он зеркалит график цены. [pre2]//+-------------------------------------------------------------+ //| IchiTeKu.mq4 | //+-------------------------------------------------------------+ #property copyright "" #property link "Nolink" //---- indicator settings #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Silver #property indicator_width1 1 #property indicator_level1 0 #property indicator_levelcolor clrGray //---- indicator parameters extern int Tenkan = 1; extern int Kijun = 1000; extern int Senkou = 1; //---- indicator buffers double Ext_IchiTeKu_buf[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- drawing settings SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); IndicatorDigits(Digits+1); //---- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,Ext_IchiTeKu_buf); //---- name for DataWindow and indicator subwindow label IndicatorShortName("IchiTeKu"); SetIndexLabel(0,"IchiTeKu"); //---- initialization done return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| IchiTeKu | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double TenkanSen,KijunSen; int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- last counted bar will be recounted if(counted_bars>0) counted_bars--; limit=Bars-counted_bars; //---- macd counted in the 1-st buffer for(int i=-Kijun; i<limit; i++) { TenkanSen = iIchimoku(NULL,0,Tenkan,Kijun,Senkou,MODE_TENKANSEN,i); KijunSen = iIchimoku(NULL,0,Tenkan,Kijun,Senkou,MODE_KIJUNSEN,i); Ext_IchiTeKu_buf [ i ] = KijunSen - TenkanSen; } //---- done return(0); } [/pre2] Благодаря модульности и наглядности кода у всех программ Игоря и этот расчет вставить достаточно просто в Divergence_Viewer_AD : [pre2] case IchiTeKu: return (iIchimoku(NULL,0, i_barsPeriod1, i_barsPeriod2, i_barsPeriod3, MODE_KIJUNSEN, barIndex)- iIchimoku(NULL,0, i_barsPeriod1, i_barsPeriod2, i_barsPeriod3, MODE_TENKANSEN, barIndex)); [/pre2]
neval: нет, ему ненадо зеркалит цену...поменяем местамы переменных в формуле
Genry: neval пишет: нет, ему ненадо зеркалит цену...поменяем местамы переменных в формуле При такой разнице в периодах достаточно поменять местами 1 и 1000 и индикатор пойдет с ценой. На MQL4 есть статья Sergey Kazachenko " Индикатор Taichi - простая идея формализации показаний Ichimoku Kinko Hyo" в которой автор усреднил все линии: Taichi - средневзвешенное Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB. На оригинальность не претендую, но кажется это действительно работает. TaichiFor -средневзвешенное SpanA+SpanB со сдвигом Kijun. Зачем эта линия понять не сложно - это среднее по облаку. Signal - скользящая средняя с периодом Kijun SSignal -скользящая средняя с периодом Senkou Flat - закрашивает флэтовые зоны
neval: Привет Вам из форексфактори
Scriptong: neval пишет: Привет Вам из форексфактори И Вам привет. Что с прической то?
Genry: neval пишет: Привет Вам из форексфактори Ipsula? Кыз бала neval пишет: кароче для всех своих паттернов которые тут были и не только я придумал филтр.И каков результат? Идея оправдала себя? ------------------------------------------------- Да, процесс поиска фильтра к паттерну у тебя идет. For a buy: 1) there goes 3 candles, first and second - bullish, last - bearish 3) bearish candle's closed price is lower than first bullish candle's closed price 3) indicator in the same time at first candle is lower than at candle 3 (in picture it is shown by a red line) 4) in the place where is the first candle, indicator must do LOW (in picture it is shown in blue circle) 5) from candle 1 to 2 price is rising, so in this interval stochastic must rise too, from candle 2 to 3 price goes down, so stochastic must go down too When all it is, after the bearish candle closes, we can buy ONE NEXT CANDLE. Посмотрел на форексфактори идею со стохастиком: For filter we use standart stochastic with parameters 5,3,3 now watch... We can buy if: 1) there is a buy pattern 2) the main line stochastic is above its signal line!!!!! нажать для просмотра
neval: Хорошо Генру, Ты мне сделал индикатора и я за это кое что новое расскрою...и сегодня я Вам покажу новый паттерн для прогноза следующой свечи. описание небудет, думаю и так все понятно... используемый индикатор только стохастик, замедление 1, по ценам закрытия и чем выше будет период К тем больше веротяность что найденный паттерн отработает.
Scriptong: neval пишет: описание небудет, думаю и так все понятно... Выходит та же галочка, но только совпадающая по направлению у ценового графика и у базового индикатора. Так? Если да, то это повышает вероятность обнаружения паттерна, но, по идее (не проверял еще, конечно же), уменьшает вероятность его отработки.
evbut: neval пишет: сегодня я Вам покажу новый паттерн для прогноза следующой свечи. Так это тот же дивер, только на 3 свечах.
Genry: Интересное совпадение сигналов неправильного прогона и дивергенции (обведено в кружок).
neval: ехх от Вас толку тут мало...только подавать уже готовую инфо
Genry: neval пишет: ехх от Вас толку тут мало...только подавать уже готовую инфо А хотелось бы чтоить такого?
neval: Genry пишет: А хотелось бы чтоить такого? Вы с ума сойдете от этого списка и Игорь до пенсии все неуспеет в код реализовать
Scriptong: neval пишет: ехх от Вас толку тут мало...только подавать уже готовую инфо Я правильно понял, что советники и индикаторы не нужно дописывать до конца, пускай публика сама дописывает?
neval: Почему Ты всех паттернов из Сергея Веляева непубликовал? Там целый лист ... Правда, галочка и ещё одного там нету )) в любом случае Баеляев, вам непоможет...он хорош только тем, что глазами обнаружил и записал некоторых НП паттернов....а как лучше всего торговать он вам неподскажет так как сам незнает ибо он этим неуглюблялся
neval: какое ваше отношение к бинарным опционам?? есть опыт?? на днях я интересную закономерность нашел... есть возможность почти со стопроцентной вероятносьтю угадать свечу следующую...но тут одна нюансь... закономерность работает на 3 следующих свечей после сигнала...то есть, одна из 3 свечей 100 процентно будет та, которую мы предсказываем - либо бычая либо медвежая...поэтому тут надо будет применять мартингейла...в случае если наша свеча окажется третой после сигнала...
evbut: neval пишет: neval пишет: закономерность работает на 3 следующих свечей после сигнала...то есть, одна из 3 свечей 100 процентно будет та, которую мы предсказываем Это и на меньших фреймах так. Наблюдал Н1 и Н4. поэтому тут надо будет применять мартингейла. Как по мне - это не вариант - просесть можно конкретно. Кажется Генри говорил, надо, чтобы индикатор или сов собирал статистику по паттернам и диверам и считал среднее расстояние пройденное ценой на тех же следующих 3 свечах. Это и будет тейкпрофит. Как-то так кажется!
victor: Scriptong Hi, Is it possible to modify the indicator to call iCustom on it and get last divergence ? Regards
Scriptong: victor пишет: Scriptong Hi, Is it possible to modify the indicator to call iCustom on it and get last divergence ? Regards Hi, I answered in private messages.
Genry: Scriptong пишет: В разделе Инструменты добавлен новый подраздел Дивергенция, Это удобно. Я многократно давал ссылки на этот индикатор на разных сайтах. Персональный раздел и дополнительное пояснение к небу будет полезным.
полная версия страницы