Форум » Инструменты трейдера » Тиковые объемы. Сборщик тиков » Ответить

Тиковые объемы. Сборщик тиков

Scriptong: Сборщик тиков Индикатор, предназначенный для самостоятельного сохранения данных о тиковом потоке.

Ответов - 45, стр: 1 2 3 All

Batman: Вот бы "научить" этот индикатор сохранять в файл и отображать на графике Ask и Bid с двух терминалов, используя именованные каналы...

Scriptong: Есть такая идея. Но это будет не индикатор, а целое приложение. Да и именованные каналы в данном случае не нужны. Уже подобрана другая методика связи между приложениями. Правда, к разработке этого приложения еще даже не приступал. Заканчиваю другое. Думаю, оно тоже окажется интересным для трейдеров.

Batman: Scriptong пишет: именованные каналы в данном случае не нужны. Уже подобрана другая методика связи между приложениями. А какая именно методика имеется в виду, если не секрет? Вчера после того, как написал своё сообщение, попробовал сам реализовать эту идею, использовав в качестве основы ваш индикатор и эксперт пайп-сервер на другом терминале. Работает, но почему-то уж очень не стабильно, большую часть составляют нулевые значения и лишь изредка "проскакивают" нужные Бид и Аск. С причиной такого поведения пока не разобрался.


Batman: Пока имею нечто подобное (с "принудительными" тиками)

Batman: Это - тиковые графики 4- и 5-значных счетов одного и того же ДЦ:

Scriptong: Batman пишет: А какая именно методика имеется в виду, если не секрет? Не секрет - RCF. Хотя еще подумываю насчет обычных сокетов. В некоторых случаях с ними попроще выходит.

Batman: Спасибо за наводку, посмотрю, хотя на первый взгляд проще не получается... Для начала попробую "вылизать" уже рабочий вариант с пайпами, а если не устроит, тогда уже буду копать дальше. Пока имею следующее на пятизнаках при спокойном рынке: Понаблюдаю, что будет на новостях...

Scriptong: Правильно ли я понял, что это данные с двух различных брокеров (счетов)? Если да, то показательно, что отличия лишь в форме тиковых потоков. Также имеется дельта по цене, которая бОльшую часть времени остается постоянной. Пока арбитражничать не на чем Видимо, нужно дожидаться своего момента.

Batman: Да, это тиковые графики разных брокеров, пока взятых случайным образом - те, что подвернулись под руки. Существенных временнЫх отличий в потоках котировок на спокойном рынке нет, но... при выходе новостей появляются интересные моменты. Индикаторы, естественно, нужны не для совершения арбитражных сделок, а для наблюдения, сравнения, накопления информации и лишь потом появится возможность сделать выводы, а сейчас ещё рановато. Кстати, выводы не обязательно должны касаться арбитража - на таких сравнительных графиках могут быть хорошо видны "нечестные" приёмы некоторых ДЦ, например, искусственные гэпы... В настоящее время наблюдаю такую проблему - ваш (доработанный мной) индикатор позволяет наблюдать лишь последние xxx тиков, а те, что "ушли в историю" уже не увидеть на графике... Как можно решить этот вопрос?

Batman: И ещё один момент... Сейчас я использую программу-тикер (иначе не увидеть временнЫх расхождений). Напрашивается вопрос - как формировать такие тики терминалом-сервером для терминала с индикатором? Есть ли такая возможность?

Scriptong: Batman пишет: Кстати, выводы не обязательно должны касаться арбитража - на таких сравнительных графиках могут быть хорошо видны "нечестные" приёмы некоторых ДЦ, например, искусственные гэпы... У арбитража есть хотя бы практическое применение в плане возможного заработка. А в том, что мы уличим какой-то ДЦ в нечестности, я не вижу никакого практического применения, кроме как создания выводов для себя самого - с кем работать, а с кем нет. И, опять же, существенные расхождения не обязательно будут говорить о нечестности брокера. Вполне возможно, что это будет результатом какого-то локального сбоя при приеме котировок. Да и в принципе кристально чистого брокера, скорее всего, не существует. Слишком велик соблазн для подлостей в финансовой сфере, т. к. все это достаточно трудно проверяется. Может у Вас есть какие-то другие идеи относительно того, как можно использовать расхождение в тиковом потоке разных брокеров? Кроме арбитража (а это уже немало) мне в голову ничего не приходит. Batman пишет: В настоящее время наблюдаю такую проблему - ваш (доработанный мной) индикатор позволяет наблюдать лишь последние xxx тиков, а те, что "ушли в историю" уже не увидеть на графике... Как можно решить этот вопрос? В стандартном TicksCollector есть параметр "Максимальное количество отображаемых тиков". Его можно поставить равным и 100 000, и 1 000 000. В любом случае можно добраться до такой величины, которая будет превышать количество тиков в файле. В итоге будете видеть все тики. Batman пишет: Напрашивается вопрос - как формировать такие тики терминалом-сервером для терминала с индикатором? Есть ли такая возможность? Структура тикового файла проста: struct TickStruct { datetime time; double bid; double ask; }; Записи идут просто подряд, без заголовка.

Batman: Scriptong пишет: Структура тикового файла проста: Записи идут просто подряд, без заголовка. Наверное, я неудачно сформулировал вопрос... Я имел в виду следующее: - индикатор записывает значения Бид и Аск в моменты прихода очередного тика - на другом терминале время прихода тиков, разумеется, отличается, и количество их другое - возникает вопрос синхронизации - принудительного запуска "ведомого" терминала (с индикатором) эмулированными тиками с терминала, на котором установлена программа-сервер. В настоящий момент я временно вышел из положения использованием программы https://fx1.net/mt4ticker.php которая эмулирует тики для выбранных терминалов через равные промежутки времени. Это позволяет с некоторой погрешностью оценить разницу во времени. Я не знаю, какой "механизм" использует эта программа, поэтому и поинтересовался, может быть Вам известен способ синхронизации передачи данных между терминалами, чтобы эта передача происходила в моменты прихода очередной котировки и того и другого терминалов? "Временный" вариант, который использую я сейчас уж больно "некрасив" и нерационален, бестолку загружает комп впустую в паузах между приходом свежих котировок...

Batman: Можно, конечно, обойтись без сторонней программы, воспользовавшись в самих терминалах запуском скриптов, генерирующих тики: [pre2] //---- Эмулируем приход тика для индикаторов PostMessageA (li_handleMT, WM_COMMAND, 33324, 0); //---- Эмилируем приход тика для экспертов SendMessageA (li_handleMT, RegisterWindowMessageA ("MetaTrader4_Internal_Message"), 2, 1); [/pre2] Но в этом варианте суть остаётся прежней - синхронизации нет, есть лишь более частое передача/чтение данных.

Batman: Поскольку программа-тикер работает, значит, возможность принудительной синхронизации существует, но я не знаю, как это реализовать.

Batman: Пример арбитражной ситуации:

Batman: Вот ещё

Scriptong: Batman пишет: - возникает вопрос синхронизации - принудительного запуска "ведомого" терминала (с индикатором) эмулированными тиками с терминала, на котором установлена программа-сервер. Здесь собраны две проблемы: 1. Принудительный запуск МТ4. Решается API-функцией ShellExecute. Также посмотрите раздел помощи в терминале Сервис - Конфигурация при старте. Там можно даже штатно скрипты запускать вместе с пуском терминала. 2. Синхронизация времени тиков. По большому счету, это невозможно. Но для данной задачи решается так - к соответствующим тикам относятся ближайшие по времени тики от разных источников. В реал-тайме это еще проще - просто берутся последние известные тики разных источников. Они и считаются синхронными. Batman пишет: вышел из положения использованием программы https://fx1.net/mt4ticker.php Читал, читал, но так и не понял, в чем полезность этой программы. Вроде бы пишут, что она выручает, когда нет тиков. Например, на выходных, что дает возможность проверки своей стратегии. Но ведь для этого существует тестер стратегий... Видимо, чего-то я не понимаю, и есть у этой программы какое-то другое применение, чем просто эмуляция тика для нужного терминала. Саму программу не скачивал и не смотрел. Сужу только по описанию. Batman пишет: может быть Вам известен способ синхронизации передачи данных между терминалами, чтобы эта передача происходила в моменты прихода очередной котировки и того и другого терминалов На мой взгляд, интерфейс должен выглядеть так. На каждом из терминалов запущен эксперт/индикатор/скрипт (далее - программа). Каждая программа использует свою dll (ведущий терминал использует серверную версию dll, а ведомые - клиентскую). А вот эти dll уже общаются сервером в выбранном формате. Это может быть способ, на который я дал ссылку чуть выше. Также можно использовать сокеты (клиент-серверная технология). В итоге терминал-сервер получает события прихода тиков от других терминалов, а далее - дело техники (обработка данных и отображение их на экране). Batman пишет: Вот ещё Да, насчет арбитража я уже понял. Это изначально просматривается в идее, но чтобы сказать, есть ли здесь "рыба", нужно поисследовать - насколько часто возникают подобные ситуации и дает ли арбитражная ситуация заработок больше спреда. Если не дает - то в реале использовать не выйдет.

Batman: Scriptong пишет: Здесь собраны две проблемы: 1. Принудительный запуск МТ4. Решается API-функцией ShellExecute. Также посмотрите раздел помощи в терминале Сервис - Конфигурация при старте. Там можно даже штатно скрипты запускать вместе с пуском терминала. 2. Синхронизация времени тиков. По большому счету, это невозможно. Но для данной задачи решается так - к соответствующим тикам относятся ближайшие по времени тики от разных источников. В реал-тайме это еще проще - просто берутся последние известные тики разных источников. Они и считаются синхронными. 1. Принудительный запуск терминала с экспертом-источником котировок из программы (индикатора/скрипта/эксперта), анализирующей их расхождение - не самое главная, но вполне решаемая задача, в первом приближении возможен даже "полуавтомат" - остановка работы с сообщением причины - нет такого-то источника котировок. На стадии экспериментов, когда нужно сначала найти этот самый подходящий источник, я бы не спешил автоматизировать этот пунктик... 2. Синхронизация... Обсуждаемый индикатор, строящий на одном чарте графики Бид и Аск двух ДЦ срабатывает при приходе каждого очередного тика по той паре, на которую установлен. Приход очередной котировки на другом терминале не вызывает никаких изменений (а надо бы!!!!!!). Поэтому я и пользуюсь упомянутой выше программой-тикером, которая заполняет паузы между реальными тиками "эмулированными", т.е. вызывает срабатывание нашего индикатора. Это позволяет заметить обновление котировки на другом терминале раньше, что и требовалось. Если бы эта программа-тикер умела бы не генерировать тики, а "передавать" сигнал о появлении новой котировки (при встраивании её в терминал) на другой терминал, то задача была бы решена. Вывод - это всё-таки принципиально возможно, ведь программа-тикер существует.))) Scriptong пишет: На мой взгляд, интерфейс должен выглядеть так. ... В итоге терминал-сервер получает события прихода тиков от других терминалов, а далее - дело техники (обработка данных и отображение их на экране). Вопрос в том, КАК этот терминал-сервер получает СОБЫТИЕ от других терминалов? Какова задержка? Мне пока не понятно... Арбитраж... Есть ещё одна проблема - вывод заработанного. Большинство ДЦ, как только узнаЮт, что прибыль получена арбитражником, в выплате отказывают (по материалам других форумов, сам не сталкивался...))) Поэтому, я сейчас рассматриваю этот индикатор не столько как принцип получения арбитражной прибыли, сколько как дополнительный источник информации для формирования сигналов открытия позиции в более удачный момент - "беспросадочный вход")), после чего уже идёт сопровождение открытой позиции и принятие решения о её закрытии в профитной зоне.

Batman: Несколько слов о самом индикаторе - сборщике тиков... Его реализация в "подокне" на мой взгляд неудобна, т.к. такой график неполноценен... Было бы лучше сделать это на автономном графике. Возникающие "плюсы" : - положение курсора однозначно и правильно отражает ВРЕМЯ прихода того или иного тика - на такой график можно накладывать любые индикаторы - ну и наконец, на такой график можно наложить котировки с других источников в виде индикаторов. Из моих наблюдений, файлы истории автономных графиков не стоит обзывать, добавляя суффиксы и префиксы к названию пары, лучше брать неиспользуемые таймфреймы М2,М3, М7, и т.п., тогда графики будут ассоциироваться терминалом с существующей валютной парой, а не с синтетической.

Scriptong: Batman пишет: Вопрос в том, КАК этот терминал-сервер получает СОБЫТИЕ от других терминалов? Какова задержка? Мне пока не понятно... Посмотрите, все же, в сторону сокетов. Сокеты - это такие сущности, которые могут устанавливать соединения между собой, передавая друг другу информацию. Так вот, в описанной мною методике каждая из DLL использует свой сокет, подключаясь с его помощью к сокету другой DLL. Приход информации от одного сокета к другому генерирует специальное событие - OnReceive. Это такое же событие как OnTick, OnStart в MQL4. Обработка события - это прием переданной информации. Таким образом, оповещение о приходе данных с точки зрения человека происходит мгновенно. С точки зрения компьютера - настолько быстро, насколько позволяют его аппаратная и программная части. Во всяком случае это примерно так же быстро, как реагирует на приход тика советник или индикатор. Batman пишет: Большинство ДЦ, как только узнаЮт, что прибыль получена арбитражником, в выплате отказывают (по материалам других форумов, сам не сталкивался...))) Им просто не нужно говорить, что происходит использование арбитража. Если спросят, то говорить, что это скальпинг рынка (HFT-торговля). Соответственно, нужно выбрать такого брокера, который не запрещает скальпинг. На нашем сайте представлен один такой брокер. Он официально призывает трейдеров скальпировать рынок, т. к. зарабатывает на комиссии со сделок (HFT-торговля дает большую частоту сделок). Batman пишет: рассматриваю этот индикатор не столько как принцип получения арбитражной прибыли, сколько как дополнительный источник информации для формирования сигналов открытия позиции в более удачный момент Навели меня на другую мысль этим предложением. Ведь при помощи сравнения данных от разных брокеров можно попросту сверять правильность сигналов. Ведь даже на Н1 (что уж говорить о более мелких ТФ) часто бывает так, что у одного брокера торговый сигнал появился, а у другого для формирования сигнала не хватило пары-тройки пунктов. Batman пишет: Его реализация в "подокне" на мой взгляд неудобна, т.к. такой график неполноценен... В том то и дело, что сборщик тиков - это программа-создатель. Она не предназначена для удобного представления информации. То, что график тиков отображается в подокне - это просто индикация процесса, не более. Batman пишет: Было бы лучше сделать это на автономном графике. Да, именно так и стоит делать. Все для этого уже есть. Запускаете сборщик тиков и настраиваете его на создание эквиобъемных графиков с тиковым объемом 1. Далее открывается автономный график, который автоматически пополняется данными от сборщика тиков онлайн. Получается следующая картинка: Batman пишет: Из моих наблюдений, файлы истории автономных графиков не стоит обзывать, добавляя суффиксы и префиксы к названию пары, лучше брать неиспользуемые таймфреймы М2,М3, М7, и т.п., тогда графики будут ассоциироваться терминалом с существующей валютной парой, а не с синтетической. А вот здесь не понял мысль. Автономные графики именно так и создаются. К примеру, сборщик тиков создает график М314 для формирования эквиобъемных баров, график М312 - для нестандартных ТФ вроде М4, Н7 и т. д.

Scriptong: В индикаторе Сборщик тиков исправлена ошибка. Подробнее.

Sergey: Scriptong пишет: В индикаторе Сборщик тиков исправлена ошибка. Подробнее.

Sergey: Игорь возможно есть сбой в файле тиковах котировок по EURUSD с 01.01.15 по 28.08.15 в Alpari. При прогоне советника в тестере получил вот это.

Scriptong: Sergey пишет: Игорь возможно есть сбой в файле тиковах котировок по EURUSD с 01.01.15 по 28.08.15 в Alpari. При прогоне советника в тестере получил вот это. Большое спасибо за сообщение об ошибке. Проверил тиковый файл и обнаружил вкрапление двух тиков с 2013-го года. Это вкрапление приходится как раз на сбой при сборе данных в момент перехода с недели, закончившейся 17-го апреля, на 20-ое апреля. Буду разрабатывать софт для вычленения этой ошибки. Заодно проверю все другие архивы. В данный же момент помочь ситуации можно путем использования новых версий скриптов, формирующих историю для тестера (Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий и Тестирование на реальной истории). В эти скрипты я внес условие, учитывающее подобную ошибку в файлах тикового потока. В итоге такие тики будут игнорироваться. Проверьте, пожалуйста своим советником.

Sergey: Scriptong пишет: В данный же момент помочь ситуации можно путем использования новых версий скриптов, формирующих историю для тестера (Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий и Тестирование на реальной истории). В эти скрипты я внес условие, учитывающее подобную ошибку в файлах тикового потока. В итоге такие тики будут игнорироваться. Проверьте, пожалуйста своим советником. Проверил, оба скрипта ошибку устранили.

Scriptong: Sergey пишет: Проверил, оба скрипта ошибку устранили. Отлично. Буду по выходным исправлять имеющиеся архивы. Да и надо как-то исправить сам сборщик тиков, чтобы он не записывал котировки, даты которых меньше предыдущих.

Sergey: Scriptong пишет: Да и надо как-то исправить сам сборщик тиков, чтобы он не записывал котировки, даты которых меньше предыдущих.

Scriptong: Разработана версия индикатора TicksCollector 1.02. В новой версии добавлена возможность задания ценового типа графика нестандартного таймфрейма. Кроме построения графиков по цене Bid теперь возможно создавать Ask-графики, а также графики с комбинированным типом цен Bid и Ask. Описание новых возможностей добавлено в разделе "Ценовой тип" материала Сборщик тиков.

Genry: Scriptong пишет: Разработана версия индикатора TicksCollector 1.02.

Денис: Есть проблемка, эквиобъемный график и график равновысоких свечей строятся без проблем, а вот график равновременных свечей не хочет строить как положено, при временном интервале меннее минуты он строит минутные свечи, при этом, к примеру 90-секундные строит без проблем.

Balbesik: Денис пишет: Есть проблемка, эквиобъемный график и график равновысоких свечей строятся без проблем, а вот график равновременных свечей не хочет строить как положено, при временном интервале меннее минуты он строит минутные свечи, при этом, к примеру 90-секундные строит без проблем. Старый вопрос. У Игоря дискрета в коде задана 60 секунд. Возможно с Вашей помощью удастся его убедить, что требуется 1 секунда ( "по просьбе трудящихся" ). В ренджах, где-то я, по мойму, выкладывал переделку на 1 секунду. Может быть и "криво" блок сделан, но работает давно и без проблем. Поменяйте блок.

Scriptong: Денис пишет: Есть проблемка, эквиобъемный график и график равновысоких свечей строятся без проблем, а вот график равновременных свечей не хочет строить как положено, при временном интервале меннее минуты он строит минутные свечи, при этом, к примеру 90-секундные строит без проблем. Это не является проблемой индикатора. Это ограничение МТ4. Заключается оно в том, что терминал "не понимает", когда одной и той же минуте соответствует два и более баров. В итоге он относит подобный график к ошибочным и некорректно его отображает. Решением проблемы стал искусственный сдвиг по времени вправо тех баров, которые хотят наложиться друг на друга. Поэтому график рэндж-баров с малой высотой может убегать по времени далеко вперед за текущее время. Но суть такого графика ни в коем случае не меняется. Отображение происходит корректно. А вот время, которое отображается терминалом, выходит некорректное. Подобное поведение будет у любого типа графика, а не только у рэнджей. Попробуйте построить тиковый график (эквиобъемный с количеством тиков 1) или секундный (равновременной с количеством секунд 1). Получите то же самое - сам график будет верный, а время - неправильное.

Balbesik: Scriptong пишет: Поэтому график рэндж-баров с малой высотой может убегать по времени далеко вперед за текущее время...... А вот время, которое отображается терминалом, выходит некорректное. "Убегать по времени далеко вперед" - это как понять? "А вот время, которое отображается терминалом, выходит некорректное" - что значит некорректное? Прямо на примере, если можно объяснить? Пример приведен - Тема:"Недискрентные рендж-бары", Стр.8, Сообщение - Отправлено: 30.09.15 20:04. Заголовок: Scriptong пишет: Scriptong пишет: Получите то же самое - сам график будет верный, а время - неправильное. Т.е. если на графике будет показана одна и та же минута (время) на нескольких барах, при этом время формирования самих баров идет с точностью до 1 секунды - Это, что "Не верь глазам своим"? Где время - неправильное?

Scriptong: Balbesik пишет: "Убегать по времени далеко вперед" - это как понять? Да очень просто. К примеру, у нас есть текущая минута - 21:55. Рынок оказывается достаточно волатильным так, что за эту минуту формируется пять рэндж-баров. Но по правилам МТ4 отобразить на свече 21:55 мы можем только одну свечу. Что делать оставшимися четырьмя свечами? Не отображать? Тогда график будет неправильный. Отображаем. Но как? А вот так: вторая свеча на времени 21:56, третья - на 21:57, четвертая - на 21:58, пятая - на 21:59. Таким образом, текущее время 21:55, а на графике наблюдаем 21:59. С каждым таким случаем время все дальше и дальше убегает вперед, немного возвращаясь за выходные и праздники.

Balbesik: Scriptong пишет: А вот так: вторая свеча на времени 21:56, третья - на 21:57, четвертая - на 21:58, пятая - на 21:59. Таким образом, текущее время 21:55, а на графике наблюдаем 21:59. С каждым таким случаем время все дальше и дальше убегает вперед, Я же предложил - Balbesik пишет: Пример приведен - Тема:"Недискрентные рендж-бары", Стр.8, Сообщение - Отправлено: 30.09.15 20:04. Заголовок: Scriptong пишет: Картинка - конкретный график, время специально выделено - 2015.09.04 23:55 проходит ДВА десятка баров время 2015.09.04 23:55 Не верь глазам своим? Не хочу "по кругу" спорить.

Scriptong: Balbesik пишет: Я же предложил - Не то ты предложил. В этом решении скрываются бары внутри одной минуты, а нужно их показать. Ты решил другую задачу - установка начала минуты не ровно на 0 секунд, а на ту секунду, где она реально открылась. Причем эта задача решена в TicksCollector'е. Да вот только МТ4 не хочет секунды отображать.

Денис: В ренджах, где-то я, по мойму, выкладывал переделку на 1 секунду. Может быть и "криво" блок сделан, но работает давно и без проблем. Поменяйте блок. Извините, я пока здесь плохо ориентируюсь, да и мои навыки программирования оставляют желать лучшего. Может выложите рабочий код? Это не является проблемой индикатора. Это ограничение МТ4. Заключается оно в том, что терминал "не понимает", когда одной и той же минуте соответствует два и более баров. В итоге он относит подобный график к ошибочным и некорректно его отображает. Решением проблемы стал искусственный сдвиг по времени вправо тех баров, которые хотят наложиться друг на друга. Поэтому график рэндж-баров с малой высотой может убегать по времени далеко вперед за текущее время. Но суть такого графика ни в коем случае не меняется. Отображение происходит корректно. А вот время, которое отображается терминалом, выходит некорректное. Подобное поведение будет у любого типа графика, а не только у рэнджей. Попробуйте построить тиковый график (эквиобъемный с количеством тиков 1) или секундный (равновременной с количеством секунд 1). Получите то же самое - сам график будет верный, а время - неправильное. То что ренжд-бары убегают вперед не беда. Проблема в том, что при построении РАВНОВРЕМЕННЫХ свечей с интервалом менее минуты, рисуются минутные свечи.

Balbesik: Денис пишет: Извините, я пока здесь плохо ориентируюсь, да и мои навыки программирования оставляют желать лучшего. Может выложите рабочий код? click here Здесь - 1. Переименовано имя тикового файла в tks_40. Или пройдись по коду и поправь или если берешь, например историю Игоря, то его файл переименуй (добавь _40) 2. Делал под себя (под равновысокие) и все "лишнее" в коде закоментировано (выключено) в т.ч. равновременные. Проверить можешь на равновысоких, а потом пройдешься по коду и разкоментируешь. Терминал отображает минимум 1 минуту, поэтому на графике, если попало, например 2 свечи внутри одной минуты, то просто отобразятся 2 свечи с одним и тем же временем (никакого "забегания вперед по времени" не будет). Но какая разница, тут я вообще проблему "не догоняю". Само время формирования бара расчитается ( iTime(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - iTime(NULL,PERIOD_CURRENT,i+1) ) с точьностью до 1 секунды или время открытия бара ( iTime(NULL,PERIOD_CURRENT,i) ) снимешь с точностью до 1 секунды. В чем вопрос?

Scriptong: Balbesik пишет: В чем вопрос? Вопрос в том, что нужен секундный график, а не минутный со временем открытия с точностью до секунды. Нужно видеть все секунды в пределах одной свечи, а не только самую первую секунду.

Balbesik: Scriptong пишет: Вопрос в том, что нужен секундный график, а не минутный со временем открытия с точностью до секунды. Нужно видеть все секунды в пределах одной свечи, а не только самую первую секунду. Да в этом - то и вопрос. Зачем? Глазками? - думаю "замучаешься пыль глотать" ("крыша" поедет через 5 минут), а для реализации в каком-то алгоритме все для этого есть. Ну будет условных 60 "минутных" свечей со временем открытия от 1 до 60 (каждая свеча будет иметь время открытия на 1 секунду больше предыдущей, при этом на графике все 60 свечей будут иметь время с одной и той же минутой).

Scriptong: Денис пишет: Проблема в том, что при построении РАВНОВРЕМЕННЫХ свечей с интервалом менее минуты, рисуются минутные свечи. Это корни одной и той же проблемы. В МТ4 минимальная свеча - 1 минута. Ниже - никак. Когда ставится задача отобразить секундный график, одной минутной свече в идеале будет соответствовать 60 секундных свечей. В итоге первая секунда минуты будет совпадать по времени со своей минутой, а все остальные секунды этой же минуты попадут на последующие минуты. В итоге получим график, убегающий вперед по времени.

Balbesik: 1

Scriptong: Balbesik пишет: 1 Настолько лаконичное сообщение, что его суть где-то потерялась.

Balbesik: Scriptong пишет: В итоге первая секунда минуты будет совпадать по времени со своей минутой, а все остальные секунды этой же минуты попадут на последующие минуты. В итоге получим график, убегающий вперед по времени. Как я уже писал, нет желания спорить и особо и не надо. Просто момент - полагаю, что все таки должно быть не так. Взял специально участок с "быстрым" движением. Бары Строятся (отображаются на графике, рисуются на графике) видимо с "округлением" до минуты (скорее просто отображение идет с той минутой какая есть, до появления новой минуты). На Рис. желтые линии - границы и между барами с одной и той же минутой. В принтах - "выборка" по 3 барам одной и той же минуты, время формирования бара в сек. и кол. тиков каждого. Другими словами - сделать можно и ни какого "убегания вперед по времени" не должно быть (мой интерес - Тикколектор с дискретой 1 секунда в твоем исполнении) . Хотя мне сегодня это не актуально.

Scriptong: Balbesik пишет: Бары Строятся (отображаются на графике, рисуются на графике) видимо с "округлением" до минуты (скорее просто отображение идет с той минутой какая есть, до появления новой минуты). Уже не первый раз говорю тебе о том, что приводимые тобой сведения (рисунки, журналы и т. п.) невозможно как-либо применить. Ведь совершенно непонятно, как они получены. Соответственно, невозможно понять, что ты этим хочешь сказать. Конкретно по приведенной ситуации: 1. Что есть XLab_ZZ_20_144? 2. Что отображает график EURUSD, M319 и как он получен? Таким образом, ты просто привел какие-то данные, которые никому ни о чем не говорят. Ты сидишь в своем контексте, никого другого в него не посвящая. После этого начинаешь обижаться, что никто тебя не понимает.



полная версия страницы