Форум » Торговые системы OnLine » Практика дивергенции » Ответить
Практика дивергенции
neval: В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме.
Genry: neval пишет: я его ищу всегда по ценам закрытия и если Вы ещё знаете что индикатор строит себя по ценам закрытия, то это даже нелогично - чертить дивера по хвостам. Вы работаете практически на чистом графике: цена и индикатор. У меня обычно еще что-то болтается, например профиль цены или объема на котором видны High Node level и Low Node Level по которым я вижу что тестирует цена из которой формируется дивергенция и где происходит закрытие.
Эдуард: А как учитывать новости?
Genry: Эдуард пишет: А как учитывать новости? Подобрать для себя индикатор новостей и установить его на график, а он разместит отметки и можно будет их учитывать. Я использую Ind - NewsInfo
Эдуард: Учитывать, в каком смысле, торговать, или нет? Мне кажется, когда сигнал дивергенции, полностью сформировался - цена пойдёт в нужном направлении. Как Вы считаете? Ведь мы исходим из того, что сигнал дивергенции истинный.
neval: Эдуард пишет: Ведь мы исходим из того, что сигнал дивергенции истинный. так Вы можете исходить только в одном случае и то не всегда
Genry: Эдуард пишет: Мне кажется, когда сигнал дивергенции, полностью сформировался - цена пойдёт в нужном направлении. Обсуждение торговли на новостях как таковой - предмет отдельной ветки, на форуме уже есть две такие. В связке новостей с дивергенцией думаю, что обычные индикаторы вряд ли это потянут. Но брокер все сделает чтобы затруднить такую торговлю, а есть еще ММ -маркет мейкеры. Мелкие трейдеры - это планктон между китами: производителями товара (хеджерами) и ММ. Чтобы совершать операции ММ надо набирать объемы денег и их забирают у толпы которую беззастенчиво обирают - киты кушают планктон. В ветке " Торговля на новостях (и объемы)" Evgeny пишет: Я изучал этот вопрос (торговли на новостях), могу огорчить. 1. Выход новостей - это идеальный момент для ММ сделать "развод" толпы и набрать большую позицию за 5-10 минут... движением против новостей и выбиванием стопов. 2. Новости все чаще и чаще отрабатываются рынком до их выхода. Сегодня подключил демку кластер-дельты и смотрел кластеры по фьючерсу фунта. Увидел там много интересного, чего не видит большинство. Тема торговли на объемах и анализе интереса крупных игроков будет клондайком с кластер-дельтой или волфиксом. http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSAa/ За минуту до выхода новости по фунту сегодня (промышленное производство в 13.30) на уровне 1.6104 высветилась продажа в 850 контрактов и за пару секунд обвал до 1.6068, что выбило тучу мелких трейдеров, которые хотели торгануть на новости. А потом обратно до 1.6117 и вот там высветились очень приличные объемы на продажу. Где-то по памяти четыре по 600-700 порядка 2500 контрактов, а по итогам часа около 14 тысяч. А новости то по фунту хорошие вышли! И хлоп всех в стопы....такой массовый развод. Вот тебе и торговля по новостям! То же самое я видел недавно про данные по безработице США. Развод крестьян по американски. Так что я лично считаю, что торговля на новостях опасана и убыточна, поскольку это прекрасный инструмент для ММ достигнуть своей цели.
Эдуард: Когда торгуем класс А И по поводу робота, ответьте пожалуйста.
neval: незабываем о стохастика, он есть серёзное дополнение к нашей системе...я все время его наблюдаю...я пока остановился на таких настройках 400,1,1 для таймфреима h1, как для других фреймах- пока незнаю...класные дивери и класная отработка было по нему в этой неделе... напоминаю что по стохастику можно торговать ТОЛЬКО классу А.
neval: глупую ошибку делает те, кто торгует по стоху диверов и при этом включили замедление в нем...стохастик и так очень чувствительный и если ещё включить эамедление то, если на других индикаторах ложные сигнали возрастает, скажем, пропорционально замедлением, то на стохастике этот показатель многократно выше
Эдуард: Blau MACD показывает все виды дивергенции?
neval: Эдуард пишет: Blau MACD показывает все виды дивергенции? обратите внимание только на классу А и пока учитесь без всяких роботов )
neval: Типы Дивергенции (Классифицирование типов дивергенции) Дивергенции происходят, когда обнаруживается несоответствие между ценой и техническим индикатором. Мы можем определить ее как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены. Это несоответствие или расхождение обычно наблюдается у индикаторов осцилляторного типа, иаких как RSI, MACD, CCI, Медленный Стохастик, osMAи т.д. Фактически, когда их значения отклоняются от цены, эти осцилляторы как раз и дают наиболее действенные сигналы. Наиболее обычный вид - Классическая или Правильная Дивергенция, которая является моделью разворота. Правильная Дивергенция - разделение между ценой и индикатором, которое предупреждает о возможном краткосрочном или среднесрочном изменении тренда. Ее можно описать следующим образом: • Более высокие максимумы цены и более низкие максимумы осцилляторы, указывающие на разворот тренда вниз. Такая модель известна, как Медвежья дивергенция. • Более низкие минимумы цены и более высокие минимумы осциллятора, указывающие на разворот тренда вверх. Это известно как Бычья дивергенция. Правильная Дивергенция указывает, что основной импульс цены может уменьшаться и что возможно появление основания или вершины. Правильную Дивергенцию можно классифицировать по трем типам согласно уровню силы: 1. Дивергенция “Класса A” 2. Дивергенция “Класса B” 3. Дивергенция “Класса C”
Эдуард:
Эдуард:
neval: 1. Дивергенция “Класса A” Это - самый сильный тип дивергенции, который, в свою очередь, дает наилучшие сигналы торговли. Дивергенции “Класса А” обычно указывают на резкий и значимый разворот тренда: • Медвежья дивергенция “Класса А” - происходит, когда цена делает новым максимум, а осциллятор / индикатор делает более низкий максимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более низкий) максимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий максимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса. • Бычья дивергенция “Класса А” - происходит, когда цена делает новый минимум, а осциллятор / индикатор делает более высокий минимум. Важный момент для идентификации заключается в том, что второй (более высокий) минимум индикатора не имеет достаточного импульса, чтобы превзойти свой предыдущий минимум. Это становится очень сильным сигналом для изменения ценового импульса. Рисунок 1 показывает характеристики медвежьей и бычьей Дивергенций “Класса А”. Синии линии изображают поведение цены, а красные - движение осциллятора.
полная версия страницы