Форум » Торговые системы OnLine » Практика дивергенции » Ответить
Практика дивергенции
neval: В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме.
Scriptong: neval пишет: По моему подходу можно брать и такие мелкие дивери но бывает такое расхождение, даже очень явное, которое брать нельзя... один случай когда это происходить, это когда появляется очень длинные свечи и тело дивера состоит из этих свеч...в таком случает это не рабочая дивергенция а просто деформация индикатора.. вот на рисунке пример... Так, хорошо. Достаточно показательно. Со своей стороны сразу пытаюсь формализовать такие ситуации. Правильно ли будет говорить о том, что такие моменты можно фильтровать при помощи ATR (он как раз лучше всего работает с волатильностью)? На рисунке красная линия - единичный ATR, синяяя - усредненный ATR за 24 свечи (можно экспериментироваь с периодами усреднения). Единичный ATR выше среднего ATR - т. е. имеем дело с повышенной волатильностью. Именно при такой волатильности диверы можно не рассматривать. По крайней мере, указанная ситуация хорошо фильтруется таким способом.
neval: ну во cadjpy тоже нормально оотработает...незакроюсь...буду ещё держать
DER: У меня сегодня так получилось:
Genry: DER пишет: У меня сегодня так получилось:
neval: нужна Ваша помощь...я пытаюсь сделать стохастика в рабочем состоянии...очень понрависля его дивергенции..и самое главное - он неповторяет дивергенции РСИ и Макди Блауа и это значит - количество сделок увеличивается... настройки стохастика на которых остановился пока я - 400,1,1...но это все можно менятся..я сам пока тестирую.. есть правила - нельзя по нем торговать диверу по тренду, только классу А!! Если есть желание посмотрите...сделаем его тоже нашим инструментом а вот несколько дивера по нем...
neval: к нему скорее всего фильтр тоже надо будет...Genry , Вы специалист по фильтрам )
Genry: neval пишет: к нему скорее всего фильтр тоже надо будет...Genry , Вы специалист по фильтрам ) Для меня основной фильтр - это понимание структуры волны. Например, на золоте (Д1) с 6 ноября 2014 по 22.01.2015 развивалась восходящая структура и я брал сигналы в бай. После 22 января началась коррекционная 4 волна и я беру сигналы в селл - вот мой основной фильтр. Сейчас либо будет разворот и начну снова брать бай, либо пробьет вниз с отменой этой структуры. Это и есть наилучший фильтр - брать сигналы по тренду. Даже если будет ошибка с точкой входа, рискую только локальной просадкой, это может быть болезненно, но без слива. Это относится как к сигналам дивергенции, так и другим. Про стохастик : я использую несколько иной осциллятор DTosc, на мой взгляд он менее "шумный". Есть еще индикатор, который повторяет структуру цены и создает дивергенции: WAD - Williams Accumulation/Distribution.
neval: есть сигнал по китайскому юанью..покупаем )
Genry: neval пишет: к нему скорее всего фильтр тоже надо будет...Genry , Вы специалист по фильтрам ) есть сигнал по китайскому юанью..покупаем ) Вчера написал ответ коротко - входить было рано, сегодня решил добавить картинку и пояснение побольше. Вот мой фильтр на вход в эту сделку: Думаю, что дивер сразу не сработает и цена может еще раз сходить на 6.2299. Пока непонятно, закончилась ли большая коррекция - если войдем сразу то уйдем в минус, так как ММ перед походом в бай сначала сходит вниз за стопами тех, кто уже встал в бай. Но после окончания 4 волны есть вероятность что цена еще будет формировать новую вершину (на 5 волне) - тогда Ваш вход по этому диверу даст хороший плюс. PS. Сделал картинку на Н4 - она покрупнее и хорошо видно что цена в боковике на 4 волне. Голубой пунктир - это Ваш вход (думаю 6.2446). После входа цена сегодня ночью еще прошла вниз и сделал "двойное дно" не пробив предыдущий минимум - вроде ММ за стопами сходил и теперь вероятность разворота в бай увеличилась. Тем более, что к найденному Вами диверу на Н1, на Н4 добавилась скрытая бычья дивергенция.
Sergey: Genry пишет: PS. Сделал картинку на Н4 - она покрупнее и хорошо видно что цена в боковике на 4 волне. Это не 4 волна. Low 4 волны не может быть ниже High 1. Это С коррекции. 3 волна получилась нестандартной (однако 4 отрисовалась классически 3-х волновая коррекция + зиг-зиг ), поэтому часть импульса ушло в 5.
Genry: Sergey пишет: Это не 4 волна. Low 4 волны не может быть ниже High 1. Это С коррекции. 3 волна получилась нестандартной (однако 4 отрисовалась классически 3-х волновая коррекция + зиг-зиг ), поэтому часть импульса ушло в 5. Привет, Sergey! Лоу 4 волны может быть ниже хая 1, по большому счету волновую структуру отменяет пробой точки начала - 0, но обычно это область между альфа и бета. Приведенное тобой правило - из теории Эллиотта (Элиота), я не сторонник Элиота, хотя в 30 годы 20 века это был прорыв, но она писалась до оформления Фрактальной теории. Я использую их терминологию - сильно разницы не вижу, но даже матерые элиотчики говорят что: "минимум 4 волны может опустится ниже максимума 1 волны", правда потом добавляют: "но дневной Close 4 волны должен быть выше High 1 волны!". В этом я вижу противоречие, законы едины, нельзя применять разные правила для разных ТФ. ---------------------- Сергей, я проверил умножением на фибо 1.618 первой волны и 0.618 - третьей волны, согласен - возможно не прав и дело в нестандартной 3 волне, но если это было то, что элиотчики называют "растяжение 3 волны", тогда прав , подождем - увидим! На эту тему я уже писал в Прогнозах валют. И еще раз убедился, что крайней областью, где можно ждать разворот, является диапазон между точками альфа и бета, а не вершина первой волны. Если эта область пробита и свеча закрылась за альфой, то скорее всего волновая структура отменяется и следом цена проскочит и точку начала первой волны - последний рубеж структуры.
Genry: DER пишет: самое сложное - определить, когда нужно выходить из сделки. В качестве рабочего варианта автоматизации решения этой задачи Scriptong предлагал на пробу использовать индикатор CaudateCandleQuality_AD из статьи " Объемные хвосты". Индикатор находит разворотную комбинацию свечей, ее обычно называют "звезда" (картинка ниже взята отсюда). У индикатора всего два значимых параметра: input uint i_maxCandleBody = 10; // Максимальная высота тела хвостатой свечи, этот параметр зависит от ТФ, что на М1 = 7, на Н1-Н4 = 70 input uint i_extremumOrder = 3; // i_extremumOrder_Порядок экстремума указывает количество свечей, расположенных слева от свечи-претендента, которые имеют худшие экстремумы. Для свечи-претендента с верхним хвостом ее хвост должен быть выше, чем максимумы последних "Порядок экстремума" свечей. Соответственно, для свечи-претендента с нижним хвостом ее хвост должен быть ниже, чем минимумы последних "Порядок экстремума" свечей Параметр i_extremumOrder поможет решить вопрос ложных сигналов во время ночного флета, когда график превращается в линию мелких свечей. Неделю наблюдаю за его работой - на маленьких ТФ он понадежнее, но как подсказку использовать можно, если подобрать параметры.
neval: Genry пишет: В качестве рабочего варианта автоматизации решения этой задачи Scriptong предлагал на пробу использовать индикатор CaudateCandleQuality_AD из статьи " Объемные хвосты". Индикатор находит разворотную комбинацию свечей, ее обычно называют "звезда" (картинка ниже взята отсюда). У индикатора всего два значимых параметра: input uint i_maxCandleBody = 10; // Максимальная высота тела хвостатой свечи, этот параметр зависит от ТФ, что на М1 = 7, на Н1-Н4 = 70 input uint i_extremumOrder = 3; // i_extremumOrder_Порядок экстремума указывает количество свечей, расположенных слева от свечи-претендента, которые имеют худшие экстремумы. Для свечи-претендента с верхним хвостом ее хвост должен быть выше, чем максимумы последних "Порядок экстремума" свечей. Соответственно, для свечи-претендента с нижним хвостом ее хвост должен быть ниже, чем минимумы последних "Порядок экстремума" свечей Параметр i_extremumOrder поможет решить вопрос ложных сигналов во время ночного флета, когда график превращается в линию мелких свечей. Неделю наблюдаю за его работой - на маленьких ТФ он понадежнее, но как подсказку использовать можно, если подобрать параметры. а как будем выйти в тех моментах, когда для разворота служил что то другой чем эта свечная комбинация? Вариантов множество - другые свечние комбинации, все видов уровни... я предлагаю поставить мягкый тралл, идти покурить и забыть о сделке.
Genry: neval пишет: а как будем выйти в тех моментах, когда для разворота служил что то другой чем эта свечная комбинация? Вариантов множество - другые свечние комбинации, все видов уровни... я предлагаю поставить мягкый тралл, идти покурить и забыть о сделке. Я тоже так думал про трал пару-тройку лет назад, хотя уже тогда, в силу имеющегося опыта, Scriptong высказывал мнение что трал больше режет прибыль чем убыток. Теперь и я с ним согласен, много раз вставлял трал в советники и это приводило к потере прибыли процентов на 15-30%. Наиболее удачным был трал-удавка, который имел три порога чувствительности трала: например при открытии сделки - 100 п, после того как пройдено 100 п - становился 50 п, а после 150 п - 25 п, но и он не спасал от уменьшения прибыли. Если ставить трал, то такой, который понимает реальные уровни рынка, где были вливания денег маркет-мейкерами (ММ) - такие уровни реально стоят и от них можно двигаться с ценой дальше, а если такой уровень пробит назад - значит позицию надо закрывать .
neval: нет, нет...по юанью для меня это был вход, так устроенна моя система...и лось...это нормально...несработало, ну несработало..Бог с ним...но есть некоторые нюансы о которых я ещё неуспел написать и одна и таких касается диверов по тренду ...с ним надо быть осторожно ...они да...казалось бы, боле безопасны но, практика показывает что ложных сигналов по ним гораздо больше чем по диверам классы А.. сегодня сделаю обзор и анализ по диверам которые были в этой неделе...что сработало и что нет
полная версия страницы