Практика дивергенции (продолжение)

Форум » Торговые системы OnLine » Практика дивергенции (продолжение) » Ответить

Практика дивергенции (продолжение)

neval: В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме.

Ответов - 300, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 All

Genry: neval пишет: я его ищу всегда по ценам закрытия и если Вы ещё знаете что индикатор строит себя по ценам закрытия, то это даже нелогично - чертить дивера по хвостам. Вы работаете практически на чистом графике: цена и индикатор. У меня обычно еще что-то болтается, например профиль цены или объема на котором видны High Node level и Low Node Level по которым я вижу что тестирует цена из которой формируется дивергенция и где происходит закрытие. Отличное пояснение к профилю цены дал Игорь в теме "О торговле на новостях". Scriptong пишет: Резкие движения цены - это заполнение ценой пустот, где заявок нет или их крайне мало. Наиболее полной информацией о наличии/отсутствии заявок на тех или иных уровнях обладает маркетмейкер (ММ). Именно поэтому у него и "все карты на руках". Видя подобную пустоту в том или ином направлении, ММ просто совершает сделку в нужном направлении. Мало того, ММ даже может достаточно точно рассчитать объем сделки, достаточной для преодоления сопротивления рынка. К примеру, если заявки на покупку EURUSD сосредоточены на уровнях с 1.10000 до 1.11900 с совокупным объемом 50 лот, а далее до 1.05000 совокупный объем заявок на покупку составляет всего 2-3 лот, то ММу достаточно вбросить в рынок заявку на продажу объемом 55 лот. В итоге все заявки на покупку до уровня 1.05000 включительно будут исполнены, что и вызовет резкое падение цены Bid до этого уровня. Подобное развитие событий как раз имело место недавно с франком.

neval: сигналы по стоху на h1 в прошлой неделе, я считаю неплохо... если по рси и макди блауа нежелательно брать большое расстояние между вершинам, то по стоху можно

Эдуард: По Blau MACD какое максимальное расстояние можно брать?

neval: Эдуард пишет: По Blau MACD какое максимальное расстояние можно брать? нормальное .. Эдуард, давайте для Вас тренинг...покажите нам какие дивергенции класси А, на уровне h1 по всем валютам нам предлагал макди блауа в прошлой неделе. с настройками 50000 2 1

neval: в последнее время рынок кривых, некрасывих структур рисует..взять дивергенцию между ними очень опасно ...это не дивер а деформация...к счастю мой подход выживает в этих условиях...дивера, даже деформация нету...

Эдуард: Вот нашёл.

Эдуард:

Эдуард:

Эдуард:

gorodilov a: эдуард, подтяните матчасть. а то зря время теряете. пригляделся, чет у нас блау по разному показывает

Genry: neval пишет: Genry, какие у Тебя там новые интересные индюки по диверам??? делись ) Индикатор "Stoch_Points-1"

neval: Genry пишет: Индикатор "Stoch_Points-1" Привет, коллега! а какая разница между этим и обычном стохастиком?

Genry: Вечер добрый, Neval! neval пишет: Привет, коллега! а какая разница между этим и обычном стохастиком? Как оказалось разницы нет. Перепутал. Был другой, который сигналы давал звуковые и слал письма на е-майл, но куда то пропал.

Scriptong: На фунте двойной дивер. Правда, пока цена откатывает вверх. Возможно, дает лучшую точку входа.

Genry: Scriptong пишет: Правда, пока цена откатывает вверх. Возможно, дает лучшую точку входа. Так и есть. Потом дивер состоялся.

Scriptong: Genry пишет: Так и есть. Потом дивер состоялся. Мало того - он до сих пор обрабатывается рынком. Причем и дна то в ближайшее время не видно. Есть небольшое сопротивление на 1.52. А так цель - 1.5.

neval: Scriptong, если не секрет, что Вы сам используйте в повседневной торговлье?

Scriptong: neval пишет: Scriptong, если не секрет, что Вы сам используйте в повседневной торговлье? Начнем с того, что на меня, как на трейдера, ориентироваться не стоит. Никаких заслуг, как спекулянта, кроме нескольких слитых депозитов , у меня нет. Поэтому всерьез торговлей я не увлекаюсь. Просто есть несколько мелких счетов у разных брокеров на суммы, которые мне вовсе не жалко потерять. На этих счетах я проверяю работу различных торговых систем, которые меня интересуют в тот или иной момент. К примеру, сейчас я слежу за работой трех индикаторов - Divergence_Viewer, MAChannelClose и QualityCaudateCandle. Причем два последних в моем арсенале уже более полугода, интерес к ним не пропал.

neval: Scriptong пишет: Начнем с того, что на меня, как на трейдера, ориентироваться не стоит. Никаких заслуг, как спекулянта, кроме нескольких слитых депозитов , у меня нет. Поэтому всерьез торговлей я не увлекаюсь. Просто есть несколько мелких счетов у разных брокеров на суммы, которые мне вовсе не жалко потерять. На этих счетах я проверяю работу различных торговых систем, которые меня интересуют в тот или иной момент. К примеру, сейчас я слежу за работой трех индикаторов - Divergence_Viewer, MAChannelClose и QualityCaudateCandle. Причем два последних в моем арсенале уже более полугода, интерес к ним не пропал. А как в нем можно поставить английскый язык...когда открою при параметрах что то непонятное пишется..

Scriptong: neval пишет: А как в нем можно поставить английскый язык...когда открою при параметрах что то непонятное пишется.. Я так понял вопрос насчет индикатора QualityCaudateCandle? Пока никак. Когда я его разрабатывал, то еще не применял подход с локализацией приложений на MQL4. Возможно, когда-нибудь дойдут руки до исправления чисто русскоязычных индикаторов. На данный момент могу помочь только картинкой того, как это выглядит в кодовой странице 1251:

Эдуард: Здравствуйте, Игорь. Почему у Вас, вместо графика линия?

Scriptong: Эдуард пишет: Здравствуйте, Игорь. Почему у Вас, вместо графика линия? Потому что дивергенции ищу по ценам закрытия. График в виде линии - это цены закрытия. По нему легче определять экстремальные точки закрытия свечей.

Эдуард: Neval - если, вместо графика поставить линию, это будет правильно? Она строится по ценам закрытия?

neval: Эдуард пишет: Neval - если, вместо графика поставить линию, это будет правильно? Она строится по ценам закрытия? da )

Эдуард:

neval: ну что, вчерашный дивер по фунту хорошо отработал ))

Scriptong: Сегодня не успел вовремя показать отличный дивер (скрытый медвежий) на продажу по EURGBP. На данный момент дивер отработал. Следом за медвежьим дивером образовался тройной бычий дивер (класс А). Сейчас еще можно успеть зайти - цена подходящая. К сожалению, потенциал у дивера невелик - до 0.7280. Текущий тренд по EURGBP - медвежий. Поэтому выскакивать из сделки необходимо "при первом же испуге".

Scriptong: Вот еще свеженький двойной дивер класса А. По тренду.

Genry: Scriptong пишет: Вот еще свеженький двойной дивер класса А. По тренду. Пока ситуация на AUDCHF для меня загадка - уж больно сильный импульс вниз был в декабре 2014 и что значит последующий откат: это уже разворот или набор объема для нового импульса

Scriptong: Genry пишет: Пока ситуация на AUDCHF для меня загадка - уж больно сильный импульс вниз был в декабре 2014 и что значит последующий откат: Наверное, имели в виду не декабрь прошлого, а январь нынешнего года? Эту ситуацию нужно рассматривать следующим образом - имел место импульс, который сформировался за счет поглощения пустоты между уровнями 0.78 и 0.6. А рынок не любит пустот, пытаясь в будущем заполнить их (по аналогии с гэпами). Сейчас происходит заполнение этой пустоты. Рынок пока не дошел до 0.78. Кроме того, говоря о тренде, я руководствуюсь показаниями MAChannel_Close.

Vag60: При таких диверах, наверно все таки отложки ставить. Личное мнение

Scriptong: Дивер на AUDJPY по часовому и дневному трендам. Еще можно успеть впрыгнуть в поезд.

Scriptong: AUDJPY пока не радует отработкой (хотя, может уже отработала дивергенция?). Тем временем на CHFJPY образовался тройной дивер класса А по тренду.

neval: что то я расслабылся...лень писать.. торгую...класные дивери в это неделе...может покажу

Scriptong: neval пишет: класные дивери в это неделе Да, три из четырех диверов дали отличные отработки. Подвела лишь AUDJPY. По ней поймал стоп в 300 пунктов (5-изнак). Остальные сигналы - нет слов, всегда бы так:

Genry: Scriptong пишет: Остальные сигналы - нет слов, всегда бы так Потихоньку создаются условия для возврата к торговле и ... занятых форексом депозитов

Scriptong: Genry пишет: Потихоньку создаются условия для возврата к торговле и ... занятых форексом депозитов Верно. Тут главное - держать нос по ветру (торговать по тренду). За последние пару дней были неплохие диверы класса А по нескольким валютам, которые я не опубликовал. Но все они были против тренда. Некоторые оказались ложными, а некоторые отработали. Не считал, дала ли совокупность контртрендовых сигналов общий плюс, но, думаю, это неважно, т. к. нервы в нашем деле важнее. Лучше получить убыток при торговле по тренду, чем прибыль при торговле против него. В первом случае понимаешь, что торговли без убытков не бывает, а во втором случае чувствуешь себя как игрок, случайно сорвавший куш в казино. Причем этот куш в будущем аукнется такими убытками, что лучше бы этого куша вообще не было.

Genry: Scriptong пишет: 1. Лучше получить убыток при торговле по тренду, чем прибыль при торговле против него. 2. В первом случае понимаешь, что торговли без убытков не бывает, а во втором случае чувствуешь себя как игрок, случайно сорвавший куш в казино. 3. Причем этот куш в будущем аукнется такими убытками, что лучше бы этого куша вообще не было. Прочел вчера, задумался ... Как говорят сторонники метода Турбо-Суслик и родственных ему : - Фсе ф топку!!! 1. Риски возникают при торговле и по тренду и против него (у меня советник на базовом сете открылся в бай на золоте перед вчерашним падением, а я еще и новый сет тестировал и получился еще один лось ). Наилучшую формиулировку (на мой взгляд) прочел в книге Роберта Майнера: "И помним: цель теханализа не в том, чтобы поступать верно каждый раз. Так вряд ли получится. Но цель состоит в том, чтобы находить условия для входа с хорошо предсказуемым результатом и приемлемым риском для капитала." 2. Если сложились обоснованные условия для входа против тренда, например на четвертой волне, то грех не войти . И максимум 3 волны близко - риски маленькие, и цели понятны - 38.2, 50, 61.8 от вершины - почему не открыть позицию ? Чистый расчет и никакого казино 3. И в следующий раз можно войти на 4 волне с теми-же рисками С уважением!

Scriptong: Genry пишет: Прочел вчера, задумался ... Как говорят сторонники метода Турбо-Суслик и родственных ему : - Фсе ф топку!!! Те, кто публикуют описание подобных методов, выдают себя с головой уже в первых предложениях: ментальный мусор - раздражение, страх, ненависть и т. д. Все это эмоции, которые к ментальному сознанию не имеют никакого отношения. Эмоции - это всего лишь астрал. На ментале - только мысли. Genry пишет: 1. Риски возникают при торговле и по тренду и против него (у меня советник на базовом сете открылся в бай на золоте перед вчерашним падением, а я еще и новый сет тестировал и получился еще один лось ). Наилучшую формиулировку (на мой взгляд) прочел в книге Роберта Майнера: "И помним: цель теханализа не в том, чтобы поступать верно каждый раз. Так вряд ли получится. Но цель состоит в том, чтобы находить условия для входа с хорошо предсказуемым результатом и приемлемым риском для капитала." 2. Если сложились обоснованные условия для входа против тренда, например на четвертой волне, то грех не войти . И максимум 3 волны близко - риски маленькие, и цели понятны - 38.2, 50, 61.8 от вершины - почему не открыть позицию ? Чистый расчет и никакого казино 3. И в следующий раз можно войти на 4 волне с теми-же рисками В этом отношении тяжело спорить, потому как однозначно доказать ту или иную точку зрения (как правильно торговать: по тренду, против него или еще как-то) не представляется возможным. Максимум, что может получиться, это определение наиболее удобной техники торговли для одного конкретного человека. К примеру, для меня контртрендовая торговля (на откатах тренда или в период консолидации) однозначно не подходит. При ней я могу попасть на убыточную серию неограниченной длины (проверено ). А при торговле по тренду таких длинных серий не бывает, потому что даже в моменты перелома тренда цена очень часто дает импульсы в направлении ушедшего тренда, чем и спасает.

neval: Scriptong пишет: Да, три из четырех диверов дали отличные отработки. Подвела лишь AUDJPY. По ней поймал стоп в 300 пунктов (5-изнак). Остальные сигналы - нет слов, всегда бы так: А как определяешь где выходить?

Scriptong: neval пишет: А как определяешь где выходить? Насчет выхода - это больной вопрос. Не знаю, как определить этот момент. На тех рисунках, которые я выкладывал по отработке диверов, расстояние в пунктах указывает лишь на величину ухода текущей цены от цены генерации сигнала. Это не выходы.

Scriptong: А вот как подвела нас AUDJPY: Был вчера еще хороший дивер по EURAUD. Его, к сожалению, не успел показать:

Genry: Scriptong пишет: А вот как подвела нас AUDJPY: Как любит повторять Neval в такой ситуации: Надо было в безубыток и ведь не поспоришь

Scriptong: Genry пишет: Как любит повторять Neval в такой ситуации: Надо было в безубыток и ведь не поспоришь К сожалению, не получилось бы. От точки генерации сигнала до локального максимума цены было всего 198 пунктов. Из них 100 пунктов - спред. Ставить БУ при 98 пп. потенциальной прибыли - халатно относиться к торговле, т. к. только и будешь получать безубытки, а потом грызть локти, видя, как цена улетает в нужном направлении. Стоп следует передвигать только в случае формирования дополнительного уровня поддержки/сопротивления, а для этого цена после открытия позиции должна откатиться против сделки, показать новый уровень и пойти в направлении позиции далее.

Genry: Scriptong пишет: до локального максимума цены было всего 198 пунктов. Из них 100 пунктов - спред. При таком раскладе - да, очень близко.

neval: а стохастик вообше был граальный в этой неделе )

neval: Господа, тепер Вы сами и на практике видите что дивери работает...ещё раз повторюсь, что самый мощный потенциал системе я вижу на рынок акции, фючерсов...представьте как колосально там можно было работать при наличие сканера, который между сотнями инструментам искал только сильные сигнали.....если на уровнэ h4, D1 на макди блауа найденн сильное расхождение и при этом, это дивер классы А, то Вы можете быть уверенны что его отработка будут выше 90 процентов

Scriptong: neval пишет: представьте как колосально там можно было работать при наличие сканера, который между сотнями инструментам искал только сильные сигнал Вы, вроде бы, скептически относились к автоматизации поиска диверов... Изменили свое мнение?

neval: Scriptong пишет: Вы, вроде бы, скептически относились к автоматизации поиска диверов... Изменили свое мнение? можно автоматизировать но с условием что найденный "якобы" дивер сразу неторгуется а анализируется мозгом трейдера ))

neval: Scriptong, а технически сложно такова сканера сделать? Я его вооброжаю так, что мы запускаем советника и он автоматически подключается к всем инструментам терминала и начиная с таймфреима h1 дается сигналы в виде таблице

Genry: neval пишет: Я его вооброжаю так, что мы запускаем советника и он автоматически подключается к всем инструментам терминала и начиная с таймфреима h1 дается сигналы в виде таблице Да, очень нужная вещь, бывает чуть отвлекся, а цена уже уехала от дивера

neval: кажется мы троем как начинали так и остались с диверам, остальные отправились в поисках другово грааля )

Genry: neval пишет: кажется мы троем как начинали так и остались с диверам, остальные отправились в поисках другово грааля )

Эдуард: Я тоже хочу Грааль)

Scriptong: Эдуард пишет: Я тоже хочу Грааль) Его, к сожалению, не будет. Грааль - это утопия, недостижимый идеал. Стремиться к нему нужно, безусловно. Но, во-первых, сам путь - большая работа, а, во-вторых, даже при максимальном приближении к идеалу необходимость в продолжении работы (присутствии человека) никуда не исчезнет. Все равно человек должен будет учитывать в торговле множество таких нюансов, которые описать алгоритмически очень трудно.

Эдуард: Но возможно. Грааль - не утопия.

igorTrader: neval "Я его вооброжаю так, что мы запускаем советника и он автоматически подключается к всем инструментам терминала и начиная с таймфреима h1 дается сигналы в виде таблице" Насколько я знаю, существующие сканеры, написанные на MQL4 проверяют сигналы ПАРАЛЛЕЛЬНО, то есть одновременно по всем вписанным пользователем в их код валютным парам. И поэтому грузят систему прямо пропорционально размеру этого списка. Например, сканер с вписанными двенадцатью валютными парами заметно затормаживает загрузку моего терминала. Ааналогичное торможение (временное "зависание" )происходит при переключении таймфрейма графика, на котором висит этот сканер. Если удастся создать такой сканер, который раз в час ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО проверяет ВСЕ инструменты терминала на предмет наличия диверов, а потом выдает улов в виде таблицы и засыпает на час, то это будет чудо (для меня, по крайней мере).

Scriptong: neval пишет: Scriptong, а технически сложно такова сканера сделать? Я его вооброжаю так, что мы запускаем советника и он автоматически подключается к всем инструментам терминала и начиная с таймфреима h1 дается сигналы в виде таблице Так мы ведь к этому и идем. Это и было целью процесса. Но для достижения цели сначала нужно учесть все нюансы в одновалютной/однопериодной версии. К примеру, только начиная с версии 1.08 индикатора была достигнута некоторая стабильность в работе индикатора. На прошедшей неделе эта стабильность обернулась неплохим подспорьем для заработка в деле рыночных спекуляций. В следующих версиях появится отключаемый фильтр "красивых"/"некрасивых" дивергенций, выбор показа и настроек цветов для дивергенций разных классов, а также звуковое текстовое уведомление о нахождении дивергенции. igorTrader пишет: Если удастся создать такой сканер, который раз в час ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО проверяет ВСЕ инструменты терминала на предмет наличия диверов, а потом выдает улов в виде таблицы и засыпает на час, то это будет чудо (для меня, по крайней мере). Никакого чуда в этом нет. Сам недавно разрабатывал на заказ индикатор, который собирает информацию с 15-и валютных пар и двух таймфреймов одновременно. При подключении к одному графику наличие этого индикатора вообще незаметно. Некоторые неудобства начались, когда индикатор с советником, написанным по той же методике, были подключены к 24-м парам. Причем неудобства связаны именно с моментами загрузки/выгрузки терминала - достаточно долгий процесс выходил (порядка минуты). Непосредственно в работе терминала неудобства были малозаметны. В данном случае стоит говорить именно о глубине расчета индикаторов (период). В описываемом мною случае глубина была небольшая - 30-50 баров. Если же говорить о дивергенциях, которые сейчас рассчитываются на периодах в несколько тысяч баров, то именно на сей счет стоит относить возможное замедление работы терминала. Кстати, каждый уже сейчас может провести у себя простой опыт - подключить Divergence_Viewer с настройками по умолчанию на 24-е графика. Будет ли наблюдаться замедление работы системы? У меня подобный опыт на трех терминалах одновременно дает отличный результат - работа вообще никак не тормозится. Но это пока одна валюта на график и один таймфрейм. Пока склоняюсь к мысли, что при установке одного индикатора, собирающего информацию по нескольким парам и нескольким таймфреймам, терминал будет продолжать свою работу так же шустро, как и без оного индикатора. Установка индикатора-сканера более чем на один график будет являться избыточным решением - дублированием информации.

Genry: igorTrader пишет: 1. Насколько я знаю, существующие сканеры, написанные на MQL4 проверяют сигналы ПАРАЛЛЕЛЬНО, то есть одновременно по всем вписанным пользователем в их код валютным парам. Если в цикле перебираются таймфреймы или валюты, то скорее всего обработка будет идти последовательно в окне, где запущен сканер. Другие окна обрабатываются наверно квази-параллельно. Для параллельной обработки терминал и виндовс должны уметь распределять задачи на процессорах. Вот картинка с монитора ресурсов: на пятом процессоре крутится МТ4, а остальные - почти ничего не делают. В МТ5, как я видел, задачи реально распределяются по процессорам компьютера. И поэтому грузят систему прямо пропорционально размеру этого списка. Например, сканер с вписанными двенадцатью валютными парами заметно затормаживает загрузку моего терминала. Загрузка идет из-за размера массива с котировками. Для расчета периода по Neval надо более 50000 бар для Блау МАКД и так по каждой сканируемой валюте. Еще влияют настройки других индикаторов, если у них нет параметра в котором определяется количество бар для расчета. Многие берут всю доступную историю для расчета + выделение памяти под каждый буфер индикатора - все это съедает память. Надо по возможности ограничивать историю - это освободит ресурсы и уменьшит зависание при инициализации. Ааналогичное торможение (временное "зависание" )происходит при переключении таймфрейма графика, на котором висит этот сканер. При преключении ТФ происходит дозагрузка котировок и перерасчет как описано выше. Думаю можно держать пустые окна на рабочих валютах, тогда при переключении сканера котировки уже будут загружены. Если удастся создать такой сканер, который раз в час ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО проверяет ВСЕ инструменты терминала на предмет наличия диверов, а потом выдает улов в виде таблицы и засыпает на час, то это будет чудо (для меня, по крайней мере). Игорь, а что говорит Ваш опыт - как найти "золотую середину" между охватом большого списка валют и товаров и затрат ресурсов на такой охват? ---------------- Написал часть ответа, но не отправил - ушел по делам, вернулся, а тут уже Игорь ответил на мой вопрос Scriptong пишет: Пока склоняюсь к мысли, что при установке одного индикатора, собирающего информацию по нескольким парам и нескольким таймфреймам, терминал будет продолжать свою работу так же шустро, как и без оного индикатора. Установка индикатора-сканера более чем на один график будет являться избыточным решением - дублированием информации.

Scriptong: Genry пишет: Другие окна обрабатываются наверно квази-параллельно. К сожалению, в МТ4 все индикаторы обрабатываются в одном интерфейсном потоке. Поэтому неважно, присоединен индикатор к одному окну или это несколько индикаторов в нескольких окнах, терминал будет "висеть" до тех пор, пока все индикаторы поочередно не обработают очередной тик. В МТ5 этот момент исправлен - зависание одного индикатора не влияет на работоспособность платформы.

Scriptong: Неделя началась такими диверами: AUDNZD. По тренду (Н1), класс А NZDCAD. По тренду (Н1), класс А, двойной

Эдуард:

Scriptong: Эдуард пишет: EURGBP Дивергенция по ценам Open? В принципе, тоже, наверное, можно. Ведь цены Open, в основном, недалеко уходят от цен закрытия предыдущих свечей. В данном случае имеем скрытую медвежью дивергенцию (Divergence_Viewer дал сигнал на одну свечу раньше). В принципе, можно брать сигнал, т. к. он по тренду.

Эдуард:

Scriptong: О том, почему не стоит торговать против тренда. В пятницу появился дивер класса А, пара GBPCHF. Сигнал по тренду, точка входа указана стрелкой вверх. После этого сигнала появился скрытый бычий дивер, который, как бы, подтвердил намерения цены. Но затем, в понедельник ночью возник медвежий дивер класса А. По логике из длинной позиции следовало бы выйти и, возможно, открыть короткую. Но в том то и дело, что не стоит плевать против ветра (заходить против тренда), равно как и спрыгивать с намеченного направления. Такую сделку стоит держать. На данный момент плавающая прибыль по удерживаемой сделке составила бы: 1.49081 (текущая цена) - 1.48444 (цена Open свечи, на которой открыта сделка) - 70 (спред) = 567 пунктов. Понимаю, что одним случаем доказать закономерность невозможно. В дальнейшем попытаюсь следить за такими событиями, выкладывая как подтверждения, так и опровержения. В итоге сформируется некоторая статистика. Вот по ней и можно будет судить, насколько правильно решение удерживать позиции по тренду.

Genry: Scriptong пишет: После этого сигнала появился скрытый бычий дивер, который, как бы, подтвердил намерения цены. Но затем, в понедельник ночью возник медвежий дивер класса А. По логике из длинной позиции следовало бы выйти и, возможно, открыть короткую. Но в том то и дело, что не стоит плевать против ветра (заходить против тренда), равно как и спрыгивать с намеченного направления. Такую сделку стоит держать. Да, ситуация показательная. Поэтому я через раз напоминаю либо о структуре волны или о границе канала (по FiboPivotAV_Steps_v3) чтобы понимать где индикатор предлагает советнику открыть позицию и в каком направлении. Scriptong пишет: Понимаю, что одним случаем доказать закономерность невозможно. В дальнейшем попытаюсь следить за такими событиями, выкладывая как подтверждения, так и опровержения. В итоге сформируется некоторая статистика. Вот по ней и можно будет судить, насколько правильно решение удерживать позиции по тренду. Снова упремся в структуру. Например, сигнал возникнет у вершины 1, 3 или 5 волны. Формально будет еще по тренду, а вот надо-ли удерживать? На растяжениях 3 волны - надо, а у вершины - вряд ли ... 4 волна может быть длинной - лучше вообще не открывать позицию. А ситуации такие часто бывают: ММ уходит с рынка - возникает откат и толпа пытается впрыгнуть в поезд уже ушедшего тренда - думают что это коррекция и время заходить или доливать, а попадают на глубокую коррекцию. А дивер тут как тут

DER: Стохастик

Scriptong: DER пишет: Стохастик Класс А. Неплохо. По этой паре сейчас на ТФ вплоть до Н4 сформировался восходящий тренд, а вот на D1 и W1 - пока еще нисходящий тренд. Причем на D1 цена как раз подошла к границе сопротивления - 96.4 - 96.8. Если продолжится медвежий тренд, то лететь цена будет, как минимум, три фигуры вниз. Сладкие цели.

Scriptong: Новый дивер класса А по тренду Н1: Вчерашние диверы по AUDNZD и NZDCAD пока в отработке, но до стопа ни один из них не дошел. Сделка по AUDNZD в "нуле", по NZDCAD - в прибыли около 600 пунктов.

Scriptong: Scriptong пишет: Новый дивер класса А по тренду Н1: Быстрое развитие событий... Дивергенция по CHFJPY себя не оправдала. На данный момент стоит выйти из сделки с убытком в 420 пунктов.

Admin: Сообщения, относящиеся к торговле по линиям Фибоначчи, были перенесены в соседнюю тему.

Vag60: Продал GBPJPY.

Эдуард: Vag60 пишет: Продал GBPJPY. Через пару часов, надо будет покупать. USDJPY тоже надо будет покупать.

Scriptong: Эдуард пишет: Через пару часов, надо будет покупать. USDJPY тоже надо будет покупать. Здесь согласен. Более того, на мой взгляд уже пора покупать GBPJPY. Хорошо откатилась. Стоп можно поставить мизерный, как для нее - 430 пп. (на 182.3) Цель - 183.70

Vag60: Дойдем до границы канала там и закрою

Vag60: Закрыл +35п причина думаю понятна

Scriptong: Vag60 пишет: Закрыл +35п причина думаю понятна Думаю, не пожалеете. На Н1 еще в 13:00 (UTC+2) был бычий дивер класса А. Правда, он с треском провалился. Хотя, вполне возможно, что сохранил свое влияние, просто опередив события. Да и стопы по GBPJPY по одной-две фигуры - в порядке вещей.

Vag60: Если будет что то подобное как слева можно поробывать а так пока смотрим

Эдуард:

Эдуард:

DER: Закрылся по СтопЛосс

Scriptong: DER пишет: Закрылся по СтопЛосс М-да, к сожалению, был ложный выброс.

Эдуард:

Scriptong: Эдуард пишет: AUDNZD Сигнал, кстати, по часовому тренду (сегодня утром развернулся). Дивер класса А.

DER: Вопрос: Как интерпретировать подобные залипания Стохастика? Складывается впечатление, что они при явно выраженном тренде, только подтвержают силу этого тренда. настройки Стохастика как у neval.

neval: DER пишет: Вопрос: Как интерпретировать подобные залипания Стохастика? Складывается впечатление, что они при явно выраженном тренде, только подтвержают силу этого тренда. настройки Стохастика как у neval. игнорировать, там нету дивера классы А, ибо все низы на одном уровне

neval: невероятные сигналы у стохастика...на этой неделе уже два крупних движении можно было словить......но...есть одно НО.... его надо правильно настроить....он сверхчувствительный и любое изменение в его периоде носить большие изменение на его дивергенции...

Эдуард: EURGBP на всех тайм фреймах цена идёт вниз.

Эдуард: Долго вниз идти, не будет. Сейчас развернётся.

Vag60: GBPUSD не факт что разворотный, но это первый на всем последнем снижении

Genry: Vag60 пишет: GBPUSD не факт что разворотный, но это первый на всем последнем снижении Да, цена уперлась в ОПС на MN1 и W1. В прошлый раз, чуть левее - в январе, когда упирались на месячном графике был дивер и отскок.

Vag60: А этот хорошо отрабатывает . По фунту лось на дивере Н4

DER: Откопал на просторах интернета модификацию стохастика. Называется DiNapoli Stochastic. Вроде нет залипаний (не нравятся они мне) на тренде, как у стандартного. С помощью него отловил вот такую штуку (дивер контр-трендовый, да и ночь на дворе, посмотрим): Дивер отработал, но уж совсем чуть-чуть :)

DER: Золото. цена уперлась в уровень, плюс дивер. Золото отработало просто замечательно!

Эдуард: Поздравляю!

Эдуард:

Scriptong: Из актуальных диверов класса А по тренду:

Scriptong: Хм-м, а на фунте то, оказывается в начале месяца был бычий дивер класса А: Хорошо, что не заметил вовремя А то быть бы убытку в 7 фигур. Хотя вполне возможно, что этот дивер не стоит сбрасывать со счетов, и он покажет себя во всей красе в ближайшие два-три месяца.

Scriptong: Интересно... Нарисовалось подтверждение для дивера по GBPUSD: Причем этот дивер, хоть и против тренда, но отработку уже начал.

Scriptong: Еще один "месячный" дивер Можно успеть или... попасть.

Scriptong: А вот вполне реальный дивер, который, по всей видимости, ждет своего часа: Думаю, стоит прикупить этого зверя - уж больно потенциал хорош при малом стопе.

DER: Вот дивер хорошо отработал. Но был уже вечер пятницы, сделку закрыл перед выходными от греха подальше.

Эдуард:

Эдуард:

Эдуард:

Эдуард:

Эдуард:

Эдуард:

Эдуард:

Эдуард:

Эдуард:

Эдуард:

Scriptong: Снова ни слова. Эдуард, такие картинки мы видим и сами. Здесь ценно мнение о ситуации, а не сам рисунок. Рисунок просто помогает понять, о чем говорит (и думает) высказывающийся.

Эдуард: Scriptong пишет: Снова ни слова. Эдуард, такие картинки мы видим и сами. Здесь ценно мнение о ситуации, а не сам рисунок. Рисунок просто помогает понять, о чем говорит (и думает) высказывающийся. У индикатора другие настройки. Интересно посмотреть, как отработают сигналы. " Линии Фибоначчи" я тоже ничего не написал, но там, что писать я не знаю. Куда пойдёт цена? Там вроде всё понятно без слов.

Scriptong: Эдуард пишет: Там вроде всё понятно без слов. Устал объяснять, что конкретно мне ничего непонятно. Есть рисунок, натянуты линии Фибо, иногда стрелка в будущем поставлена. Что тут нужно понимать? Думаю, таких как я, не так уж и мало.

DER: хороший дивер. Жаль не успел его взять.

Scriptong: DER пишет: хороший дивер. Жаль не успел его взять. Так ведь на момент публикации рисунка цена была лучше, чем цена во время генерации сигнала (открытие свечи 11:00). Вроде бы должны были успеть взять.

DER: Scriptong пишет: Так ведь на момент публикации рисунка цена была лучше, чем цена во время генерации сигнала (открытие свечи 11:00). Вроде бы должны были успеть взять. Помещало следующее умозаключение - цена при отработке дивера может улететь (как в данном случае), а может пройти несколько пунктов и при этом дивер будет считаться отработавшим. решил, что опоздал с входом. Дивер отработал замечательно: :

Scriptong: Решил взять этот дивер. Уж больно красив и по тренду. Выход FOMC не смущает, ибо кросс.

Genry: Scriptong пишет: Решил взять этот дивер. Уж больно красив и по тренду. Выход FOMC не смущает, ибо кросс. Думаю еще упадет до 1.39370 (50%фибо) - 1.38440(61.8%) несмотр на дивер - это коррекция на 4 волне, вряд ли на 38.2 остановится, скорее до 61.8 уйдет. ------------------------------ PS. Упал до 1.38615 (надеюсь стоп не зацепил?), а потом дивер высрелил ... и хорошо выстрелил!

Scriptong: Genry пишет: (надеюсь стоп не зацепил?), Все отлично - 780 пп. в кармане

neval: все же дивера работает? :D :D

Scriptong: neval пишет: все же дивера работает? :D :D Да, но готовить их нужно уметь. Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов.

Genry: Scriptong пишет: Да, но готовить их нужно уметь. Игорь, перенесу Ваш пост в ветку индикатора, думаю будет полезно.

neval: Scriptong пишет: Да, но готовить их нужно уметь. Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. да, я думаю так должно работать, Игорь

DER: neval пишет: все же дивера работает? :D :D neval, еще раз, спасибо за идею. Одно огорчает - нужно много времени проводить за анализом графиков, а его-то, пока, мало.

Scriptong: DER пишет: нужно много времени проводить за анализом графиков, а его-то, пока, мало. Время уже немного сокращено за счет алертов (версия 1.09). В итоге при работе на Н1 достаточно раз в час пройтись по тем графикам, на которых появились свежие диверы. Таких бывает два-три за раз, максимум, что было, 5. В развитии будет мультипериодная версия, что избавит от необходимости переключать ТФ, чтобы получить алерты по другим периодам.

DER: Scriptong пишет: Время уже немного сокращено за счет алертов (версия 1.09) за это отдельное спасибо! Уже приглядываюсь к индикатору. Просто для начала решил вручную понаблюдать за графиками, пристреляться, глаз наметать, научиться чувствовать их, понять особенности. А потом уже с индикатором будет проще.

Эдуард: Scriptong пишет: В развитии будет мультипериодная версия, что избавит от необходимости переключать ТФ, чтобы получить алерты по другим периодам. Принципиальные изменения будут? Чтобы КПД был выше.

Scriptong: Эдуард пишет: Принципиальные изменения будут? Чтобы КПД был выше. Это уже какая мысль придет. Может будет, может нет, время покажет. Пока думаю над фильтрацией "некрасивых" диверов. Но еще пока даже до интуитивного понимания их красоты не дошел. Набиваю опыт в реале. Если у кого-то есть мысли в этом направлении, то прошу высказаться.

Эдуард: Scriptong пишет: Пока думаю над фильтрацией "некрасивых" диверов. Но еще пока даже до интуитивного понимания их красоты не дошел. Набиваю опыт в реале. Если у кого-то есть мысли в этом направлении, то прошу высказаться. Предлагаю посмотреть, как работают советники на основе дивергенции, у других. Можно запустить один индикатор с 10-ю, или 20-ю разными настройками и отсеять "некрасивые".

Scriptong: Эдуард пишет: Предлагаю посмотреть, как работают советники на основе дивергенции, у других. Плохо работают.

neval: DER пишет: neval, еще раз, спасибо за идею. Одно огорчает - нужно много времени проводить за анализом графиков, а его-то, пока, мало. нивкоем случае небросай стохастик и продолжай эксперементировать чтобы найти лучшые настройки для каждого таймфреима... я провел тестированни на историю по стохастику - результаты вдохновляет...да лосьи тоже бывает, но тп намного чаще ...и здесь имеется самодостаточная система торговли, больше ничего, никаких фильтров, потверждении ненадо...

DER: neval пишет: нивкоем случае небросай стохастик Вот стохастик с Вашими настройками мне больше всего нравится на М30.

neval: DER пишет: Вот стохастик с Вашими настройками мне больше всего нравится на М30. может быть... сегодня на h1 по eurgbp был сигнал, посмотри...

DER: neval пишет: сегодня на h1 по eurgbp был сигнал, посмотри... это?

Scriptong: neval пишет: сегодня на h1 по eurgbp был сигнал, посмотри... Да тут не просто дивер, а двойной дивер класса А по тренду. Такие жалко пропускать. Надо было заходит на все деньги

neval: da )

DER: вот-вот, еще учиться и учиться!

Scriptong: Свежий дивер, класс А, по тренду. Решил взять.

Эдуард: Scriptong пишет : Свежий дивер, класс А, по тренду. Решил взять. По фибо, возможна коррекция до уровня, где Вы открылись. Можно заново открыться.

Scriptong: Эдуард пишет: По фибо, возможна коррекция до уровня, где Вы открылись. Можно заново открыться. Нет, стоп, так стоп. Тем более, произошел разворот тренда на Н1. Покупать сейчас EURCHF достаточно рискованно. Более того, по многим франковым парам есть сигналы на укрепление франка: По парам USDCHF и CHFJPY еще можно успеть зайти (sell и buy соответственно). По GBPCHF была сделка еще вчера, вчера и закрылся, посчитав, что 1000 пп. достаточно. Как видно, оказалось, что и 1500 не предел.

Эдуард: При разных настройках индикатора.

neval: ну пацаны, по стоху по euraud сегодня нормулный сигнал был, кто первый покажет? )

Genry: neval пишет: ну пацаны, по стоху по euraud сегодня нормулный сигнал был, кто первый покажет? ) Тот сигнал я не видел, а вот сейчас по RSI бай с коррекции на 4 волне (урвень 76.4) и стоп короткий на 80% Фибо

Эдуард: Сравним настройки. Посмотрим куда пойдёт. Просто интересно.

Scriptong: Эдуард пишет: Посмотрим куда пойдёт. На юг пойдет - тренд нисходящий. Хотя интересно - у меня на графике нет 19-го числа двойной медвежьей дивергенции класса А, как у Вас.

Эдуард: Возможна коррекция вверх 500 пп., если, нет, то вниз пойдёт. Такой вывод, сделал по фибо.

Scriptong: Два последовательных медвежьих дивера на USDCAD. Класс А, по тренду.

neval: Scriptong пишет: ва последовательных медвежьих дивера на USDCAD. Класс А, по тренду. отработала? )

Scriptong: neval пишет: отработала? ) Надеюсь, что еще не до конца )) По USDCAD и по CHFJPY сделки держу, стоп еще не было оснований перенести в БУ, хотя незафиксированная прибыль достаточно большая, особенно если перевести в проценты от капитала. По USDCHF был хороший откат, после которого движение возобновилось. Это дало возможность перенести стоп в БУ:

Эдуард: Почему, не отразился этот дивер?

Scriptong: Эдуард пишет: Почему, не отразился этот дивер? Причин может быть множество. У меня сходу возникает две догадки: 1. Дивер проведен неправильно - правая опорная точка на графике индикатора использует простую выпирающую часть линии (резкий переход от одного значения к другому, правее от этой точки значение индикатора не ниже), а не локальный экстремум. 2. В настройках индикатора достаточно малое значение глубины поиска левой опорной точки. Если значение по умолчанию, то вот он и ответ, т. к. между точками точно более 20-и баров.

Эдуард: Игорь, Вы просили предлагать идеи, как отсеить "некрасивые" диверы. Один фильтр, у Вас уже есть - индикатор тренда. Второй фильтр, сетка-фибо. Допустим тренд нисходящий и мы растянули сетку. Появился дивер в Бай. Чем дальше дивер находится от первого уровня фибо, 38.2, тем больше вероятность, что дивер отработает. Если цена пошла, то 38.2, будет первым сопротивлением на его пути и скорее всего станет ТП. Закрыв дивер по ТП, мы можем открывать Селл по фибо, а если на одном из уровней фибо, появляется дивер в Селл. То есть дивер по тренду и ещё отталкивается от уровня фибо, то можно сказать, что это сильный сигнал и можно входить, большим ордером, чем обычно, плюс правила входа по фибо - это тоже своего рода защита от противохода дивера. Когда дивер показывает сигнал против тренда и не отрабатывается, то как правило, он упирается в один из уровней фибо. Если он преодолеет все уровни фибо, то наверно, будет разворот тренда. ( конечно, есть много других уровней сопротивления, причин, по которым цена, не может преодолеть некий барьер, но о них, я не буду говорить ) Если, к вышеперечисленному: Вашим индикаторам дивергенции и тренда, сетки-фибо, добавить Зиг Заг, но, не тот , который в терминале, а модифицированный, который бы учитывал построение фибо, коррекцию до уровня 38.2. То на основе этих инструментов, можно построить робота, который будет распознавать "качественные" сигналы. Исходя из этой стратегии, можно знать, не только где открывать ордер, но и где закрывать. Даже, если брать редкие сигналы (желательно, так и делать), например двойной дивер по тренду, отталкивающийся от одного из уровней фибо, это будет очень точный сигнал. А если такой сигнал искать на всех инструментах, как правильно говорит Neval, то сигналов можно найти достаточно. Если сигналов будет достаточно, то можно перейти на старший тайм фрейм - сигналы станут, ещё точней. Если, данную стратегию перевести в ТЗ, то там, не будет никаких разночтений, где, когда и как открывать и закрывать ордера. Если построить робота, он будет торговать лучше Человека. Листать все инструменты подряд, пока до последнего дойдёшь, на первом появится сигнал и уже пропустил Человеку долго это делать, можно ошибиться набрасывая сетку. Например фибо на Н1, Н4, D1, показывает Селл, на Н4 двойной дивер Селл - какие могут быть сомнения. Отвечая на вопрос Nevala, Вы пишете:"Цена долго раскачивается, нужно терпеть". Возможно цена, не раскачивается, а корректируется до, или от уровня фибо. Если, это так, то можно очень точно знать, когда открывать сделку. Ещё, Вы пишете, что соотношение профита к стопу 2:1, а стоп равен 500 пп. Мне думается на Н1 стоп в 500 пп., это слишком много. Если, идея с фибо правильная, то стоп можно сделать меньше, а профит больше.

Эдуард: Пример.

Scriptong: Эдуард пишет: Игорь, Вы просили предлагать идеи, как отсеить "некрасивые" диверы. Один фильтр, у Вас уже есть - индикатор тренда. Второй фильтр, сетка-фибо. Еще раз: фильтры не требуются. Фильтры - это для стратегий. У нас - индикатор. Необходимы критерии "красоты". После формирования этих критериев будем искать технические возможности их осуществления. Простой пример: при работе с диверами я фильтрую их при помощи MAChannel_Close. Мне так удобнее. Но даже для своего удобства я не пытаюсь включить в индикатор этот фильтр. Поэтому, пожалуйста, не предлагайте фильтры для включения в Divergence_Viewer.

Эдуард: Scriptong пишет: Еще раз: фильтры не требуются. Фильтры - это для стратегий. У нас - индикатор. Необходимы критерии "красоты". После формирования этих критериев будем искать технические возможности их осуществления. Простой пример: при работе с диверами я фильтрую их при помощи MAChannel_Close. Мне так удобнее. Но даже для своего удобства я не пытаюсь включить в индикатор этот фильтр. Поэтому, пожалуйста, не предлагайте фильтры для включения в Divergence_Viewer. Я предлагаю сделать робота.

Scriptong: Эдуард пишет: Я предлагаю сделать робота. Предлагайте, но в ближайшие полгода дело до него вряд ли дойдет. Еще очень многое предстоит сделать.

Эдуард: Scriptong пишет: Предлагайте, но в ближайшие полгода дело до него вряд ли дойдет. Еще очень многое предстоит сделать. Вы имеете ввиду совершенствование индикатора? Или что-то другое.

Scriptong: Эдуард пишет: Вы имеете ввиду совершенствование индикатора? Скажем так: работа над этим индикатором и другими.

Эдуард: Scriptong пишет: Скажем так: работа над этим индикатором и другими. Понятно.

igorTrader: Идея с фибо, конечно смотрится воодушевляюще, но тут возникает такой вопрос: Если мы поиск диверов на Н1 ограничим отрезком в 24 свечи ( как логично предлагал Scriptong) , то и для фибо, по идее, нужны ограничения. Например , на приведенном выше графике по EURAUD фибо растянулось на двое суток. А, по идее, оно вроде должно еще раньше начинаться, ибо локальный минимум виден сутками ранее. Как тут быть? Как тому же советнику указывать - в каких пределах искать экстремумы для построения фибо?

Эдуард: igorTrader пишет: Идея с фибо, конечно смотрится воодушевляюще, но тут возникает такой вопрос: Если мы поиск диверов на Н1 ограничим отрезком в 24 свечи ( как логично предлагал Scriptong) , то и для фибо, по идее, нужны ограничения. Например , на приведенном выше графике по EURAUD фибо растянулось на двое суток. А, по идее, оно вроде должно еще раньше начинаться, ибо локальный минимум виден сутками ранее. Как тут быть? Как тому же советнику указывать - в каких пределах искать экстремумы для построения фибо? Сетка на Н1 построена правильно, в дальнейшем, её надо перетягивать на новый максимум. Фибо, не строят исходя из дней, или количества свечей. В каких пределах искать экстремумы - ничего сложного нет. Изначально ориентируемся на дивер, потом сопоставляем его с сеткой фибо. Нужно Зиг Заг переделать - по нему будет строиться сетка. Стандартный, не подходит.

igorTrader: "В каких пределах искать экстремумы - ничего сложного нет. " А , ну тогда все ок.

neval: недавный дивер по евро, почему никто невзял?? там сразу было видно что 100 процентная сделка

Эдуард: Индикатор с одинаковыми настройками, у разных брокеров, работает по разному.

Scriptong: Эдуард пишет: Индикатор с одинаковыми настройками, у разных брокеров, работает по разному. Естественно. Ведь котировки у разных брокеров отличаются друг от друга. Это общеизвестный факт.

Scriptong: А теперь немного о последних диверах. К сожалению, далеко не всегда есть возможность показать дивер в момент его формирования. Времени хватает лишь на анализ ситуации и открытие сделки. Первый из "хит-парада" USDCAD. Он нынче более чем порадовал. Кстати, упоминание об этом дивере все-таки было в ветке: Пусть не смущает трейдеров то, что вход произошел, вроде бы, до момента формирования дивера. На самом деле их там два, геометрически слившихся в один. Вход был по первому сигналу, дальше последовал второй, несколько успокоивший после значительного хода цены против сделки. По этой сделке изначальное соотношение размера профита к стопу составило 3:1. Зафиксированная прибыль - более 2100 пп. (210 классических пп.)

Scriptong: Франк тоже отработал на "отлично". К сожалению, меня немного подвела нехватка опыта в деле переноса стопа в БУ. В итоге закрылась сделка аккурат перед тем движением, которое в итоге достигло профита. Теперь прихожу к выводу, что в откатном движении, по которому впоследствии ставится БУ, должно быть более двух свечей. Тем не менее, итоговая прибыль по сделке - 940 пп.

Scriptong: Сигнал по CHFJPY заставил понервничать, почти дойдя до профита, не захватив его, а потом откатившись почти до цены открытия сделки. Но все-таки хэппи-энд состоялся. В копилку сложено почти 1800 пп.

Scriptong: В очередной раз показал свою неукротимость инструмент AUDCHF: Убыток - 560 пп. Кстати, уже не раз замечаю, что очень неплохо о будущем достижении стопа говорит факт разворота MAChannel_Close. То есть можно уменьшить убыток, закрывая сделку намного раньше уровня стопа.

Scriptong: Как раз на EURCHF использовал такой подход, получив убыток 140 пп. вместо 380 пп.

Scriptong: По EURGBP не хватило выдержки для продолжения удерживания позиции. Но, как видим, цена успешно достигла намеченной цели: Итоговая прибыль 640 пп. вместо 1200 запланированных.

Genry: Неплохой расклад

neval: рад что кто то использует мой подход и неплохо получается....дивери рулит )) я сам пока отходил от макди блауа и РСИ (ибо там все ясно, все работает, остается лишь дождатся сигналов) и перешёл на адаптации стохастика и других новых индикаторов, для увеличении общое количество сигналов,

Genry: neval пишет: я сам пока отходил от макди блауа и РСИ (ибо там все ясно, все работает, остается лишь дождатся сигналов) и перешёл на адаптации стохастика и других новых индикаторов, для увеличении общое количество сигналов, Успехов в обуздании стохастика!

Эдуард: neval, можете дать контакты Султанова?

Scriptong: Он же давал ссылки. Вот его профиль - https://www.mql5.com/ru/users/yosuf.

Эдуард: Выдаёт ошибку.

Scriptong: Эдуард пишет: Выдаёт ошибку. Точку в конце копировать не нужно.

neval: дивери на РСИ в этой неделе...все работает прекрасно.. подключайтесь все и придумаем хорошую систему для выхода у будет полная счастье

neval: в чем ещё мне нравится система по диверам?? в том, что система очень и очень удобна...самому ничего ненадо чертить...например, фибоначии по сравнению с диверам - гемморой, но рабочий гемморой )

Эдуард: Индикатор Султанова не подходит?

Genry: neval пишет: самому ничего ненадо чертить Neval, тогда Вы затихарили классный индикатор, который на Ваших скринах линию дивергенции так правильно рисует neval пишет: фибоначии по сравнению с диверам - гемморой, но рабочий гемморой ) Да тоже одна линии натягивается, сетку-то МТ рисует, так что гемор одинаковый - вся работа в голове трейдера: увидеть две точки между которыми строится правильная линия, соединяющая рынок и кошелек

neval: обидно что почти все эти сигналы проходить мимо меня...система есть, а время для внутридневной торговли - нету...печаль

Эдуард: По индикатору Султанова можно определять ТП. Почему не используете?

Scriptong: Из серии: "Сам придумал - сам нарушаю". А ведь говорил: "Не ставьте стопы менее 50 пунктов!"

neval: сигнал сегодня..правда...я неповерил... )

Genry: Scriptong пишет: Из серии: "Сам придумал - сам нарушаю". А ведь говорил: "Не ставьте стопы менее 50 пунктов!" А как Вам такая шпилечка ??? Можно назвать ее "Сизифов труд".

Scriptong: Последние неделя-полторы в дивергенциях что-то "сломалось" - появляется огромное количество ложных сигналов. Точнее, количество сигналов примерно такое же, как и обычно, но их качество резко упало. В моем случае соотношение прибыльных/убыточных сигналов дошло до 2:15. Зафиксировал даже огромную убыточную серию - 10 сделок. В принципе всему этому есть логичное объяснение - коррекции на большинстве символов (к примеру, EURUSD последнее время укреплялось к доллару вместо привычного падения). Получается, что нас (любителей диверов) может спасти скорое окончание коррекции, которое сейчас как раз и наметилось. Правда, диверы по-прежнему указывают не туда.

neval: Scriptong пишет: Последние неделя-полторы в дивергенциях что-то "сломалось" - появляется огромное количество ложных сигналов. Точнее, количество сигналов примерно такое же, как и обычно, но их качество резко упало. В моем случае соотношение прибыльных/убыточных сигналов дошло до 2:15. Зафиксировал даже огромную убыточную серию - 10 сделок. В принципе всему этому есть логичное объяснение - коррекции на большинстве символов (к примеру, EURUSD последнее время укреплялось к доллару вместо привычного падения). Получается, что нас (любителей диверов) может спасти скорое окончание коррекции, которое сейчас как раз и наметилось. Правда, диверы по-прежнему указывают не туда. Игорь, неверью...у меня все работает по прежнему - сигналов как всегда не много ( на уровне х1) и отработка хороша... я ,кажется, знаю где проблема - Вы и другие доверяйте индикатору который их искает ...но с другой стороны это нормально...с временем будут накапливатся опыт и Вы распознаёте где индикатор врут...и чтобы это так было, надо полюбить это дело, диверов реально надо любить тогда все получится...мне повезло...я с диверам уже с начала своей трейдерской жизни...много времени ушло и очень много времени провёл у монитора пока все не стало работать. Давайте так, в эти выходние у меня будет свободное время и я выложу тут ВСЕ сигнали по макди блауа на уровне х1, которые были в последных двух недель...чтобы собрать некую статистику будем ставить виртуальный ТП= 25 пунктов и сл под жопой.

Scriptong: Подходы просто разные. neval пишет: статистику будем ставить виртуальный ТП= 25 пунктов и сл под жопой. Я ловлю намного бОльшие движения. 25 пунктов отношу к случайному блужданию. Ведь при таком ТП размер стопа должен быть 8 - 12 пунктов. Невероятно мало. При увеличении стопа до вменяемых 50-и пунктов, величина ТП автоматически увеличивается до 100 - 150 пунктов. Да, наверное, многие диверы, которые я ловил, вполне могли бы закрыться с прибылью 25 пунктов. Но при риске в 50 пп. я не могу себе позволить такой вот скальпинг. Отсюда и неверие с Вашей стороны

Эдуард: Scriptong пишет: Я ловлю намного бОльшие движения. 25 пунктов отношу к случайному блужданию. Ведь при таком ТП размер стопа должен быть 8 - 12 пунктов. Невероятно мало. При увеличении стопа до вменяемых 50-и пунктов, величина ТП автоматически увеличивается до 100 - 150 пунктов. Да, наверное, многие диверы, которые я ловил, вполне могли бы закрыться с прибылью 25 пунктов. Но при риске в 50 пп. я не могу себе позволить такой вот скальпинг. Не стал приводить отработавшие диверы на Н4 - их нормальное количество. Прошли по несколько тысяч пунктов и без поползновений в обратную сторону. Всё работает) По рублю ошибся, коррекция закончилась, вниз пойдёт.

neval: только не сдаётесь как это сделали другие участники тут, все работает...РСИ, Стохастик руллит...насчёт макди блауа....вспомните, я сказал что параметр замедление многократно увеличивает количество ложных диверов...на макди блауа это у нас цифра 2, давайте дальнейшем поставим на 1...

Genry: neval пишет: только не сдаётесь как это сделали другие участники тут А никто и не сдается ... народ освоил методу и деньги зарабатывает

Genry: neval пишет: тут, все работает...РСИ, Стохастик руллит День добрый, Neval! Рад видеть на форуме, то последнее время Вы стали реже захаживать, может открыли ПАММ ? Вы совершенно правы, дивергенции успешно работают, поэтому кто освоил - увеличивают профит... и молчат А так, стохастик и на М5 дает хорошие сигналы. В примере ниже, более ранние ордера открывались по другому методу, а более точные - по стохастику. Что касается меня, то оставаясь несомненным сторонником дивергенции и продолжаю изучение дивергенции между связанными валютами. В ветке Гонки символов я приводил двухнедельные результаты работы по такому методу, но и там меня интересует не абстрактный хедж, а четкий торговый сигнал дивергенции. Кстати, сегодня дивергенция на парных инструментах дала приличный плюс.

neval: стохастик реально, реально крут...я бы сказал что РСИ и макди блауа нестоит близко к нему по отрисовки и отработки дивергенции...

Scriptong: Пока ситуация следующая. Диверы, действительно работают, но только при наличии хороших трендов. Те две недели, когда диверы давали убытки, связаны как раз с флэтовой ситуацией. Во-первых, увеличилось количество ложных сигналов. Во-вторых, даже при неложном сигнале ход цены не позволял получить ощутимую прибыль. В итоге такие сделки и закрывались с убытком. Все изменилось с началом текущей недели - возобновились сильные движения (возросла волатильность). Сходу отработало несколько диверов (EURNZD - buy, GBPAUD - buy). Они по результату смогли не только перекрыть текущие ложные диверы (EURGBP - buy, AUDCHF - buy), но и немного компенсировать убытки прошлых периодов. Поэтому я и говорю, что с диверами необходимо терпеть, сцепя зубы исполнять сигналы и ждать, когда возродится волатильность. А так как это происходит в самый неожиданный момент (когда уже всякая надежда потеряна), то реагировать нужно на каждый дивер (тот, который подходит к выбранной стратегии).

Genry: Scriptong пишет: Поэтому я и говорю, что с диверами необходимо терпеть, сцепя зубы исполнять сигналы и ждать, когда возродится волатильность. А так как это происходит в самый неожиданный момент (когда уже всякая надежда потеряна), то реагировать нужно на каждый дивер (тот, который подходит к выбранной стратегии). Еще вариант на флете сменить Н1 на младший ТФ Как видно на примере выше - стохастик вполне справляется и на М5.

Эдуард: Диверы по MACD со стандартными настройками, часто отрабатываются даже против тренда, иногда разворачивают его. Игорь, Вы говорили, что с диверами, что то случилось. Возможно, когда меняется ситуация на рынке, надо менять индикатор, настройки. Это, только предположение. Может ошибочное.

Scriptong: Эдуард пишет: Игорь, Вы говорили, что с диверами, что то случилось. Ничего с ними не случилось. Просто не нужно путать диверы с Граалем. Торговля по диверам, как и любая другая, может давать длинные серии убытков. Просто после "праздника" в первой половине марта, когда на диверах был удвоен депозит, нынешняя просадка кажется катастрофой. На самом же деле система стремится к своим 40-50% годовых, т. е. к возврату депозита к уровню 100% +/- 4%. А смена настроек, особенно без наличия какой-либо методики, это прямой путь к сливу.

Эдуард:

Scriptong: А теперь проанализируем всю ту информацию, которую Вы привели. Исключил из анализа EURNOK (у меня его нет), XAUUSD (не вписывается в обзор по пунктам), а также повтор с NZDCAD (брал только первый дивер). Получаем такую картину текущих прибыли/убытков по сравнению с точками входа: EURUSD +18 EURCHF +28 EURCAD -132 GBPNZD +35 NZDCAD -60 NZDUSD -93 AUDCHF 0 EURGBP -12 Итого: -216 (3 сигнала в небольшом плюсе, 4 - в минусе, 1 - в нуле)

neval: макди, скажем так, даже категорически нельзя использовать для торговли диверов. Для этого несколько причин, но самое главное - что он есть ЗАМЕДЛЕНИЕ, а замедление как мы знаем, не есть хорошо.... еххх мне лень ...но я мог показать какие чудо творят стохастик...складывается впечатление что создатель стохастика к разгадку рынка подошёл ближе всех других авторов индикаторов. Поэтому, прежде чем Вы бросите торговлью по диверам советую погружатся в стохастике, может снова полюбите дивергенции )) а со моей стороны наверно всё. своё я нашел и буду спокойно тихо торговать и скоро памм сделать

Scriptong: neval пишет: а со моей стороны наверно всё. Ну вот приехали "Стохастик чудо, но не покажу". Сказали "А", говорите "Б".

neval: я уже кое что сказал и одну из возможных настроек для H1 дал...дальше ваша работа и интерес в это всё погрузится .. самы главный при стохастике - нельзя изпользовать замедление (slowing всегда на цифру 1)

Scriptong: neval пишет: я уже кое что сказал и одну из возможных настроек для H1 дал...дальше ваша работа и интерес в это всё погрузится Я не про конкретные настройки того или иного индикатора, а про то, что далеко не все диверы следует принимать в работу. Суть именно в этом. Интересно взглянуть на диверы, которые бракуются и которые принимаются в работу. И вообще было бы великолепно, если бы к каждому приведенному примеру дивера шло объяснение, чем он устраивает или не устраивает.

neval: Scriptong пишет: Я не про конкретные настройки того или иного индикатора, а про то, что далеко не все диверы следует принимать в работу. огромный опыт надо чтобы всегда правильно распозновать стоит ли дивера принимать в работу или нет..это если торговать по РСИ, макди блауа и другым...а при стохастике можно брать любые расхождение..в этом его прелесть

neval: neval пишет: а при стохастике можно брать любые расхождение а это потому что стохастик боле динамичный чем другие индикаторы, то есть, он лучше адаптируется к рыночним колебаниям , во всяком случае, это я так вижу

Genry: neval пишет: , он лучше адаптируется к рыночним колебаниям Да, стохастик поживее, но у него период поменьше

Scriptong: neval пишет: а при стохастике можно брать любые расхождение..в этом его прелесть ОК. Взяли стохастик, увидели дивер по нему. Но ведь торговый сигнал открытия сделки это только полдела. Что дальше, как распознать ситуацию, когда дивер отработал? Есть ли какие-нибудь наметки? Потому как очень часто после дивера цена достигает стопа, побывав до этого в прибыльной зоне сделки. Проблема - как определить, что дальше нет "зоны ответственности дивера"? Мой вопрос следует рассматривать как риторический, потому что он относится к одному из двух главных вопросов трейдера (где зайти? и где выйти?).

Эдуард: Scriptong пишет: Потому как очень часто после дивера цена достигает стопа, побывав до этого в прибыльной зоне сделки. Проблема - как определить, что дальше нет "зоны ответственности дивера"? Мой вопрос следует рассматривать как риторический, потому что он относится к одному из двух главных вопросов трейдера (где зайти? и где выйти?). Ответы на эти вопросы в разделе Красивые/Некрасивые дивергенции.

neval: ну вот и магия стохастика ))) тут вторая рабочая комбинация 500,1,1

Эдуард: Красота))) Сколько всего рабочих комбинаций) или секрет?

neval: Эдуард пишет: Красота))) Сколько всего рабочих комбинаций) или секрет? вариантов наверно много...я ещё не все проверял...стохастик позволяет работать диапазоне от 100 до 4000...вот считай сколько комбинации можно выстроить )

Genry: Наблюдал интересную картину: поставил на H1 GBPJPY индикатор Игоря со стохастиком 400,1,1 и 500,1,1 и на 1500 бар индикатор не нашел ни одной дивергенции класса А! о какой интересный инструмент

neval: Genry пишет: Наблюдал интересную картину: поставил на H1 GBPJPY индикатор Игоря со стохастиком 400,1,1 и 500,1,1 и на 1500 бар индикатор не нашел ни одной дивергенции класса А! о какой интересный инструмент а если я покажу что есть там диверы? )

Genry: neval пишет: а если я покажу что есть там диверы? ) То это была бы очередная победа разума над счетно-вычислительной машиной ! Но в моем случае все оказалосьзначительно проще: я поставил на график индикатор в котором, как я позже выяснил, "добрый" программист периодически удаляет все графические объекты, поэтому диверов и не было . Индикатор Игоря я ставил чуть позже, а злобный конкурент сносил все что он строил . Такая вот петрушка

Scriptong: Есть такое чувство, что намечается значительное движение по долларовым парам, что даст возможность хорошей отработки для диверов. По идее, пошла первая ласточка (Sell): Чуть позже был дивер по EURUSD, который уже дал значительный убыток: Получается, что развитие событий указывает на продолжение обозначенного движения - ослабление доллара.

Маржин Коловский: Добрый день ,хотелось бы поделится своими мыслями по поводу дивергенций. Есть такой индикатор Spread , считает коэфициент между парами к примеру EURUSD и GBPUSD. Вставляем его в график EURGBP и смотрим расхождения между EURGBP и индикатором.http://shot.qip.ru/00IYpD-618ZobUW81/ Иногда показывает неплохие дивергенции.

Scriptong: Доброго времени суток. Маржин Коловский пишет: Есть такой индикатор Spread А существует ли какое-то описание алгоритма его работы? Или хотя бы исходный код? Иначе вроде бы и обсуждать нечего... Кстати, Genry вот здесь уже давал ссылку на какой-то индикатор Spread. Не о нем ли случайно речь? Насчет вопроса поиска дивергенций между парами можете посмотреть тему "Гонки символов". Там обсуждалась возможность парного трейдинга. Может быть, натолкнет на какие-то идеи.

Маржин Коловский: Да именно он, спасибо за ссылку.

Scriptong: Евро успешно отрабатывает дивергенцию на W1 Открытие Sell в начале недели по цене 1.1, стоп 1.15, цель 0.95. За сделкой, конечно же, следить, т. к. вполне возможно, что ранее 0.95 появятся другие сигналы, например, бычья дивергенция.

Scriptong: Тем, кто не успел вскочить в поезд продолжения нисходящего тренда по EURUSD (см. мое предыдущее сообщение о дивергенции на графике W1), сегодня рынок дал второй шанс. Еще не поздно вскочить в последний вагон. Неплохой медвежий дивер, заканчивающийся доджем. Что еще нужно, чтобы продать евро?

neval: ну что?? все покинули диверов?? а зря ))

Genry: neval пишет: ну что?? все покинули диверов?? а зря )) День добрый, Neval! Почему покинули? Игорь совершенствует работу индикатора - вышла новая версия. А обмениваться скринами успешных дивергенций постоянным участникам темы - смысла нет, итак все ясно. Если находятся баги в работе индикатора - тогда пишем. Может у Вас есть свежие мысли к уже проверенным?

Scriptong: "Никто не забыт, ничто не забыто." Сейчас занимаюсь сканером (уже больше месяца прошло, как начаты работы). В процессе работы обнаруживаю недочеты в основной версии. Правлю ее, потом переношу правки в сканер. Так как работаю с ними только по воскресеньям, то работа идет очень медленно. Да и сканер оказался еще тот "орешек".

neval: да есть у меня достатачно много нового.... что я хочу сказать - ни в коем случае нельзя сдаватся....вот, например я,3 года, ежедневно по несколько часов смотрю и эксперементирую только одни дивергенции.... и только сейчас получил такое состояние, когда могу сказать что дивери отлично работает и боле мене умею их торговать

Genry: neval пишет: что я хочу сказать - ни в коем случае нельзя сдаваться Без упорства на форексе и делать нечего .... ну только не в смысле - усреднять до потери депозита neval пишет: я,3 года, ежедневно по несколько часов смотрю и эксперементирую только одни дивергенции.... Я думаю, что по аналогии с Мастером Ключей из Матрицы, Вас можно называть Мастером_Дивергенций. Работу Вы проделали очень большую, это точно

Scriptong: neval пишет: и только сейчас получил такое состояние, когда могу сказать что дивери отлично работает и боле мене умею их торговать Кстати, мне знакомо такое состояние. Причем неважно, что именно выбрано в качестве индикатора. Можно взять хоть горизонтальную линию и торговать от нее. Трейдеру нужна лишь точка отсчета и такое вот состояние "понимания рынка". Когда достаточно много времени находишься в рынке, то с ним, как бы, сливаешься. В итоге начинаешь понимать, что происходит в данный конкретный момент времени. Результат - достаточно успешная торговля. Конечно, все это при условии "холодного расчета", эмоции подпускать нельзя.

Genry: Scriptong пишет: Трейдеру нужна лишь точка отсчета и такое вот состояние "понимания рынка". Когда достаточно много времени находишься в рынке, то с ним, как бы, сливаешься. Да, аналогично. Лично для меня это понимание Фрактальной модели на W1 или H4 - частенько именно они - "застрельщики" коррекций. После этого понимания на всех меньших ТФ можно торговать очень комфортно.

Scriptong: По всей видимости именно в этом заключается суть, которая помогает трейдеру отличить ложные дивергенции от истинных. И именно поэтому не удается осуществить распознавание "плохих" дивергенций. Дело не в самих дивергенциях, а в настроении, которое движет рынком. Трейдер, который находится в рынке достаточно долго, чувствует это настроение, и различает дивергенции, руководствуясь этим настроением. Таким образом, общая задача при построении любой стратегии - определение настроения рынка на основе ТА (не просто бычье или медвежье, а немного шире). Хотя, вполне возможно, что ТА тут как раз и бессилен.

neval: Я отказался от РСИ и макди блауа. РСИ часто деформируется и это легко перепутать с дивером и естественно там будет лось. Из за того что в Макди Блауа мы используем замедление 2 ( а как я окончательно убедился то любое замедление это искусственный эффект и задает массу ложных сигналов) я и от него отказался. А в чистом виде без 2, он диверов практически недает. Сейчас моя система состоит из стохастика, и обычного макди и заментиля РСИ. По каждому из них выросировался набор правил, что и как можно торговать.

Эдуард: neval пишет: Сейчас моя система состоит из стохастика, и обычного макди и заментиля РСИ. По каждому из них выросировался набор правил, что и как можно торговать. Здравствуйте, Невал. Правила секретные?

neval: Эдуард пишет: Правила секретные? в принципе нет, но диверов надо реально любить, без этого ничего неполучится )

Эдуард: click here

Scriptong: Эдуард пишет: click here А есть какие-то свои мысли насчет этого видео? Мы то посмотрим, сделаем какие-то свои выводы. Но ведь у Вас должны были быть какие-то предпосылки для размещения ссылки.

Эдуард: Scriptong пишет: А есть какие-то свои мысли насчет этого видео? Мы то посмотрим, сделаем какие-то свои выводы. Но ведь у Вас должны были быть какие-то предпосылки для размещения ссылки. Собираюсь заказать советник, искал как лучше входить в сделку. То, что на видео, сырой вариант. Надо ещё чем-то подтвердить вход.

neval: Эдуард пишет: click here не всё так просто и однозначно как там автор видео говорят. МАКДИ как инструмент простой (разность между машками), но торговать по нему трудно из за некоторых причин. Когда то выложу свою версию по торговли диверов с макди...

Scriptong: neval пишет: Когда то выложу свою версию по торговли диверов с макди... Ок. Ждем-с. Дабы такой ценный материал не растворился в этой ветке, желательно вынести его в отдельную ветку.

neval: Scriptong пишет: Ок. Ждем-с. Дабы такой ценный материал не растворился в этой ветке, желательно вынести его в отдельную ветку. с нетерпением жду сканера... если сделаешь хорошого сканера, я с своей стороной поделюсь с тобой и Генру с некоторой закрытой информации.. у меня есть сигнал который отрабатывает в 90 проц. ....но есть он только на м5...поэтому нужен сканер.

Scriptong: neval пишет: с нетерпением жду сканера... Я сам уже не могу дождаться его завершения. В некотором смысле этот индикатор мне уже порядком надоел, все время вылазят какие-то странные ошибки. Никак не могу достичь идентичности показаний сканера с его родителем - Divergence_Viewer. А так, основа уже есть. Потом будем доводить ее до удобной степени отображения данных.

neval: Дивергенции надо торговать с одновременно 2 а ещё лучще 3 индикаторов. Это тоже диверсификация рисков. А теперь, давайте, поговорим о МАКДИ. Я Вам покажу сигнал которого считаю самым безопасным и надёжным но в тем временем это тоже не грааль. Конечно, я неявляюсь последной истинной, но я недумаю что сильно ошыбаюсь. Использую две МАКДИ с настройками 12,26 и 21,144... и вот и сам сигнал....этот сигнал ТОЛЬКО на покупку, вот такой скрытий дивер...

Genry: neval пишет: и вот и сам сигнал....этот сигнал ТОЛЬКО на покупку, вот такой скрытий дивер... День добрый, Neval! Да, Вы воистину Мастер дивергенций Вы углядели совсем неочевидный "скрытый дивер". Что интересно, при небольшом допущении, ситуация обратна паттерну "Три индейца" Рашке, которая была описана Игорем здесь в цикле статей.

neval: Genry пишет: Да, Вы воистину Мастер дивергенций незнаю, мастер не мастер, но реально нравится это дело )

DER: neval пишет: вот такой скрытий дивер... Neval, спасибо,что делитесь своими наработками! Внимательно читаю форум, к сожалению, пока сам не могу много времени уделять форе... но скоро вернусь.

Scriptong: Пробовал найти эти диверы при помощи индикатора - засада. Экстремумы базового индикатора настолько тонкие, что математически их нет: Так, у левой опорной точки разность между экстремумом и значением MACD следующего бара составляет 0.09 пункта, что ниже точности, принятой в индикаторе (0.1 пункта). А вот на AUDUSD из-за других котировок у меня в указанном месте конвергенция вместо дивера: На EURNZD снова проблемы из-за точности:

Genry: Scriptong пишет: Пробовал найти эти диверы при помощи индикатора - засада. А я вечерком хотел попробовать ..., а уже есть результат. Scriptong пишет: Так, у левой опорной точки разность между экстремумом и значением MACD следующего бара составляет 0.09 пункта, что ниже точности, принятой в индикаторе (0.1 пункта). Ну, здесь я поступил прямолинейно - тупо умножил значения macd на 100: //--- macd counted in the 1-st buffer for(i=0; i<limit; i++) ExtMacdBuffer=iMA(NULL,0,InpFastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)*100- iMA(NULL,0,InpSlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)*100; и точность стала вполне подходящей

Scriptong: Genry пишет: и точность стала вполне подходящей Надо будет подумать о том, чтобы немного (для начала - на один порядок) увеличить точность в индикаторе. Хотя, как вариант, можно ввести еще один параметр, которым пользователь сможет устанавливать нужную точность.

neval: вот совсем недавные сигналы... напоминаю, что рассматриваем ТОЛЬКО покупки...все остальные комбинации и дивери по макди работает плохо... позже расскажу как можно действовать чтобы число лосей свести к минимуму

neval: по стоху есть сигнал на покупку золото

neval: Выкладиваю аналог РСИ. Он лучше РСИ, потому что недает настолько ложных деформации которых неявляется рабочим дивергенциям. Настройки для Д1,Х4,Х1,М30 - 0.0001, 0.0001 для М15,М5 - 0.00001, 0.00001 click here

Эдуард: Хороший индикатор. Спасибо.

Эдуард: Neval, а почему не оставить настройки по умолчанию? Разве плохо? Не по правилам, зато работает)

neval: Эдуард пишет: Neval, а почему не оставить настройки по умолчанию? Разве плохо? да не, не плохо, просто это неподходить моим требованиям..если Вам удается торговать с настройкой по умолчанию, то вперёд

neval: друзья я вернулся... все это время продолжал углубляться в диверов....на этот раз я думаю дальше идти некуда...перепробовал сотни вариации и наконец то создал единую систему по диверам....я осозновал и сформировал самый эфективный и безопасный подход к их торговли... главную роль тут играет стохастик а макди помошник - для диверсификации рисков. Эти оба самые реально полезные индюки... если будут интерес....поэтапно выдаю систему и правил

Genry: neval пишет: друзья я вернулся... Рад возвращению! есть что обсудить neval пишет: ...на этот раз я думаю дальше идти некуда... Игорь планирует идти в сторону дальнейшей автоматизации. Уже есть первая версия сканера и на подходе советник. Так что возвращение очень своевременное. neval пишет: если будут интерес....поэтапно выдаю систему и правила Спасибо, интерес есть. Ветка сканера: http://scriptong.myqip.ru/?1-2-0-00000025-000-0-0-1439138659 Планы Игоря по советнику: http://scriptong.myqip.ru/?1-2-0-00000021-000-180-0-1439380510

neval: Genry ну Вы доводите сканера до какой то нормальной рабочей версии а потом протестируем....

Scriptong: neval пишет: Genry ну Вы доводите сканера до какой то нормальной рабочей версии а потом протестируем.... Добрый вечер, neval. С возвращением. Можете сказать, что именно, на Ваш взгляд, не так со сканером дивергенций?

neval: Scriptong пишет: Можете сказать, что именно, на Ваш взгляд, не так со сканером дивергенций? ещё не скачал но по сообшениям я понял что Вы на данный момент что то там доделивайте.

Scriptong: neval пишет: я понял что Вы на данный момент что то там доделивайте. Чисто технические моменты: использование памяти и попытки ускорить работу индикатора. В плане же регистрации дивергенций пока было только одно замечание и оно уже учтено в новой версии: можно регистрировать последнюю дивергенцию за некоторое количество баров, а можно регистрировать только свежие дивергенции.

neval: Теперь правило. По стохастику можно торговать скрытую дивергенцию и классу А. Скрытую дивергенцию НЕЛЬЗЯ торговать если в структуре дивера между низам или вершинам образовался залипание стохастике в виде некой горизонтальной линии. Это не дивер а просто деформация. Да, иногда она сработает но чаще всего дает ложных сигналов. Скрытую дивергенцию можно брать в том случае когда нету залипание и стохастик правильно скопировал графику цены. Ниже примеры. Первые две где нельзя было брать а второе две - где можно было. Это правило первое. Вечером выложу второе, намного сложнее.

neval: Второе правило. Допустим мы находисмя в точке 1 и начинаем отслеживать график. В точке 2 образуется скрытий дивер и видим что до появление 2, стохастик плавномерно и ровно скопировал графику цены. В точке 2 можно покупать. Дальше образуется некая вершина 4 котарая якобы образует дивер с точками 5 и 3. НО....такой дивер НЕРАБОЧИЙ, потому что в точке 2 произошло деформация стохастика и из за этого он неуспел в дальнейшем адекватно скопировать графику цены. Иначе говоря, нельзя торговать дивер внутри которого уже был дивер!!!!

neval: ещё пример... дивер между 2 и 3 является нерабочим потому что в его структуре в точке 1 было расхождение и поэтому точка 3 является неадекватная... Поэтому, при появлении дивера всегда надо смотреть что произошло раньше с стохастиком... в идеале надо чтобы перед дивером стохастик идеально скопировал графику цены без всяких деформации.

neval: ну вот и эти правила в разы увеличивает сложность построения советника...

Scriptong: neval пишет: ну вот и эти правила в разы увеличивает сложность построения советника... Приведенные правила мне по душе, т. к. они формализуемы

Genry: Scriptong пишет: neval пишет: цитата:ну вот и эти правила в разы увеличивает сложность построения советника... Приведенные правила мне по душе, т. к. они формализуемы

Genry: neval пишет: Иначе говоря, нельзя торговать дивер внутри которого уже был дивер!!!! Да, я тоже иногда замечал, что такие ситуации содержат проблему. Дивер как-то отрабатывает, но не так как ожидаешь. И относительно построения: если дивера макди, рси и т.д. я строю по цене закрытия, то стохастик предпочитаю по хай и лоу. Все-же в его формуле берется отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период. При таком построении, на примере выше (CADJpy), дивера не было-бы.

neval: продал AUDNZD H1

neval: neval пишет: продал AUDNZD H1 пока в плюсе 60 пунктов

Эдуард: Здравствуйте, Neval. OscSAR, то же показал скрытый дивер.

neval: смотрите то что я сказал вчера прям в онлайне...произошло деформация и точка 1,2 неадекватны стали....рабочих диверов нету

neval: продал chfjpy...скрытий дивер на макди....думаю хорошо упадёт

Эдуард: то же самое.

Genry: neval пишет: смотрите то что я сказал вчера прям в онлайне...произошло деформация и точка 1,2 неадекватны стали....рабочих диверов нету Спасибо, Neval. Правило понятно, но лучше уточнить: т.е. на этом участке стохастик рос, цена ушла в боковик и значит есть "деформация" - сильное расхождение стохастика с ценой - когда он не повторяет (не копирует) ее движение, так?

Genry: По этому скрину тогда возникает еще вопрос: А как тогда реагировать на скрытую медвежью? Она-то вроде нормально отрабатывает в этой ситуации?

neval: Genry.. Допустим Вы находитесь там где стрелочка и начинайте отслеживать график до точкой 2. Вы увидите что до 2, стохастик идеально скопировал график и дивер 1-2 является чистим...именно там я и входил...после этого начинается деформация 3-4 которая сама по себе неявляется не каким сигналом...после 3-4 образовался точка 5 но она неявляется адекватна так как так как вышо от 3 -4..следовательно дивер 1-5 нерабочий...меня спасло тот, что я вовремя заметил точку 2 и вошел...

Genry: neval пишет: Допустим Вы находитесь там где стрелочка и начинайте отслеживать график до точкой 2. Вы увидите что до 2, стохастик идеально скопировал график и дивер 1-2 является чистим...именно там я и входил...после этого начинается деформация 3-4 которая сама по себе неявляется не каким сигналом...после 3-4 образовался точка 5 но она неявляется адекватна так как так как вышо от 3 -4..следовательно дивер 1-5 нерабочий...меня спасло тот, что я вовремя заметил точку 2 и вошел... Cпасибо, рисунок наглядный. Идея понятна и руками вполне реализуемая - надо только приучить себя учитывать это поведение стохастика. А вот с формализацией требований к советнику боюсь будет не все так гладко - правило непростое для реализации. Посмотрим, что скажет Игорь. ЗЫ. Однажды здесь ( http://scriptong.myqip.ru/?1-2-0-00000002-000-60-0 ) мы обсуждали интересное поведение цены, которое называется "наложение". Нашли его полезным для ручной торговли и сложнореализуемым для автоматической. Надеюсь, что в этот раз будет иначе.

Эдуард: Neval, а почему, Вы 3-4 не считаете сигналом. Формально это дивер. На этом рисунке так, но в других случаях именно последующие сигналы могут оказаться истинными.

neval: смотрите насколько это важно... вимание на квадтрат...цена опустилась на милиметр, едва заметно а стохастик нарисовал себя вверх....и из за этой мелочи стохастик неуспел равномерно скопировать расстояние 4-2, оно получилось чуть меньше и снова ложный дивер появился.... поэтому перед каждым дивером переключайте график цены на линейний вид и смотрите, нету ли в структуре дивера где то деформация стохастика...хоть такая маленкая....

Эдуард: Тогда насколько точный получается дивер? В процентах. Здесь вот эти места не совпадают?

neval: Эдуард пишет: Здесь вот эти места не совпадают? совпадают )

Эдуард: Тогда, почему не отработал?

Scriptong: neval пишет: смотрите насколько это важно... вимание на квадтрат...цена опустилась на милиметр, едва заметно а стохастик нарисовал себя вверх....и из за этой мелочи стохастик неуспел равномерно скопировать расстояние 4-2, оно получилось чуть меньше и снова ложный дивер появился.... Продолжая тему о формализации этого правила, еще раз подтвержу, что это возможно. Корреляцию здесь, конечно, измерять нельзя, т. к. приращения (падения) обеих кривых должны быть различны для формирования дивергенции. Но ведь можно пойти более простым путем: сравнивать наличие приращений (падений) как таковых. В приведенном примере различие в кривых очевидно: цена не выросла, сформировав площадку, а индикатор вырос. Единственная проблема - точность. Для цены точность ясна (величина пункта), а вот для базового индикатора нужно будет еще придумать критерий, который бы определял минимальное изменение значения индикатора, указывающее на его рост или падение, а не "топтание на месте". Это будет очень интересное дополнение для индикатора Divergence_Viewer.

Genry: Scriptong пишет: Это будет очень интересное дополнение для индикатора Divergence_Viewer Да, интересно посмотреть на реализацию

Scriptong: Genry пишет: Да, интересно посмотреть на реализацию Закончу описание и выложу. Тогда и сделаю следующую версию Divergence_Viewer.

Genry: Scriptong пишет: Тогда и сделаю следующую версию Divergence_Viewer.

neval: ой ка скучно на форексе как скучно....сигналов мало... есть ли у кого нибудь тут допуск к thinkorswim????....очень интересно было бы посмотреть как мои дивери работает на акции...

Genry: neval пишет: есть ли у кого нибудь тут допуск к thinkorswim http://study-of-trading.ru/page/education/thinkorswim/thinkorswim-demo

neval: на gbpnzd формируется очень сильный сигнал....надо дождатся на h1 некую вершинку и летаем вверх...если так небудет то я покидаю форекс и дивери )

Эдуард: Я на низком старте. Neval, Вам не кажется, что цена в треугольнике?

neval: Эдуард пишет: Neval, Вам не кажется, что цена в треугольнике? ну пусть есть, это ничего неменяет... жди входа Эдуард...некую вершинку...пока ещё падает на часовике

neval:

neval: вспомните, я продал chfjpy по скрытому диверу...лось получил... ошибка состоила в том, что непроанализировал дневной и недельный график...а там...страшная картинка....скрытая дивергенция на покупку..... вывод один - нельзя игнорировать скрытий дивер на таймфреими выше...

neval: где то в этот область надо вершинку...если упадёт ниже то дивер отменён так как лоу будет переписан..

Эдуард: Может на Н4 от 61,8 отскочет - сильный уровень.

Эдуард: Скоро новость выйдет.

neval: ну что последный шанс...ещё дивер в силе ...шас обязательно надо вершину....

neval: ну вот пошла отработка, поздравляю кто купил )

Эдуард: Сегодня купил.

полная версия страницы