Форум » Торговые системы OnLine » Практика дивергенции (продолжение) » Ответить
Практика дивергенции (продолжение)
neval: В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме.
Эдуард: Здравствуйте, Neval. OscSAR, то же показал скрытый дивер.
neval: смотрите то что я сказал вчера прям в онлайне...произошло деформация и точка 1,2 неадекватны стали....рабочих диверов нету
neval: продал chfjpy...скрытий дивер на макди....думаю хорошо упадёт
Эдуард: то же самое.
Genry: neval пишет: смотрите то что я сказал вчера прям в онлайне...произошло деформация и точка 1,2 неадекватны стали....рабочих диверов нету Спасибо, Neval. Правило понятно, но лучше уточнить: т.е. на этом участке стохастик рос, цена ушла в боковик и значит есть "деформация" - сильное расхождение стохастика с ценой - когда он не повторяет (не копирует) ее движение, так?
Genry: По этому скрину тогда возникает еще вопрос: А как тогда реагировать на скрытую медвежью? Она-то вроде нормально отрабатывает в этой ситуации?
neval: Genry.. Допустим Вы находитесь там где стрелочка и начинайте отслеживать график до точкой 2. Вы увидите что до 2, стохастик идеально скопировал график и дивер 1-2 является чистим...именно там я и входил...после этого начинается деформация 3-4 которая сама по себе неявляется не каким сигналом...после 3-4 образовался точка 5 но она неявляется адекватна так как так как вышо от 3 -4..следовательно дивер 1-5 нерабочий...меня спасло тот, что я вовремя заметил точку 2 и вошел...
Genry: neval пишет: Допустим Вы находитесь там где стрелочка и начинайте отслеживать график до точкой 2. Вы увидите что до 2, стохастик идеально скопировал график и дивер 1-2 является чистим...именно там я и входил...после этого начинается деформация 3-4 которая сама по себе неявляется не каким сигналом...после 3-4 образовался точка 5 но она неявляется адекватна так как так как вышо от 3 -4..следовательно дивер 1-5 нерабочий...меня спасло тот, что я вовремя заметил точку 2 и вошел... Cпасибо, рисунок наглядный. Идея понятна и руками вполне реализуемая - надо только приучить себя учитывать это поведение стохастика. А вот с формализацией требований к советнику боюсь будет не все так гладко - правило непростое для реализации. Посмотрим, что скажет Игорь. ЗЫ. Однажды здесь ( http://scriptong.myqip.ru/?1-2-0-00000002-000-60-0 ) мы обсуждали интересное поведение цены, которое называется "наложение". Нашли его полезным для ручной торговли и сложнореализуемым для автоматической. Надеюсь, что в этот раз будет иначе.
Эдуард: Neval, а почему, Вы 3-4 не считаете сигналом. Формально это дивер. На этом рисунке так, но в других случаях именно последующие сигналы могут оказаться истинными.
neval: смотрите насколько это важно... вимание на квадтрат...цена опустилась на милиметр, едва заметно а стохастик нарисовал себя вверх....и из за этой мелочи стохастик неуспел равномерно скопировать расстояние 4-2, оно получилось чуть меньше и снова ложный дивер появился.... поэтому перед каждым дивером переключайте график цены на линейний вид и смотрите, нету ли в структуре дивера где то деформация стохастика...хоть такая маленкая....
Эдуард: Тогда насколько точный получается дивер? В процентах. Здесь вот эти места не совпадают?
neval: Эдуард пишет: Здесь вот эти места не совпадают? совпадают )
Эдуард: Тогда, почему не отработал?
Scriptong: neval пишет: смотрите насколько это важно... вимание на квадтрат...цена опустилась на милиметр, едва заметно а стохастик нарисовал себя вверх....и из за этой мелочи стохастик неуспел равномерно скопировать расстояние 4-2, оно получилось чуть меньше и снова ложный дивер появился.... Продолжая тему о формализации этого правила, еще раз подтвержу, что это возможно. Корреляцию здесь, конечно, измерять нельзя, т. к. приращения (падения) обеих кривых должны быть различны для формирования дивергенции. Но ведь можно пойти более простым путем: сравнивать наличие приращений (падений) как таковых. В приведенном примере различие в кривых очевидно: цена не выросла, сформировав площадку, а индикатор вырос. Единственная проблема - точность. Для цены точность ясна (величина пункта), а вот для базового индикатора нужно будет еще придумать критерий, который бы определял минимальное изменение значения индикатора, указывающее на его рост или падение, а не "топтание на месте". Это будет очень интересное дополнение для индикатора Divergence_Viewer.
Genry: Scriptong пишет: Это будет очень интересное дополнение для индикатора Divergence_Viewer Да, интересно посмотреть на реализацию
полная версия страницы