Форум » Торговые системы OnLine » Недискрентные рендж-бары » Ответить
Недискрентные рендж-бары
Admin: ...
Scriptong: То есть принцип поиска дивергенций тот же, что и в DivergenceViewer? Если да, то подойдет как индикатор, так и советник, которые уже есть для дивергенции.
Balbesik: Scriptong пишет: То есть принцип поиска дивергенций тот же, что и в DivergenceViewer? Если да, то подойдет как индикатор, так и советник, которые уже есть для дивергенции. Привет, Игорь! Я не смотрел DivergenceViewer (хотя хотел). «…между графиками разных символов…» - вот это совпало с моим взглядом на понятие дивергенции. Попробую пояснить (плохо у меня это получается) – Вот есть некий график цены, т.е. реализована некая функция цены, есть некий график активности, т.е. реализована некая функция активности и есть некий график времени, т.е. реализована некая функция времени. Это разные функции. Вот если сравниваются разные функции друг с другом, то их расхождение для меня это дивергенция (по величине рассогласования не беру, а пока только рассогласование по направлению). Сравнение разных символов это тоже самое, что сравнение разных функций. Теперь по картинкам – последние две, к делу не относятся – это «странность», что уже отмечали на этом форуме, два терминала на одном компе работают одновременно и при прочих равных результаты разные????? Картинки по тестированию (кроме первой – Корректность котировок) – Здесь так вход по формированию экстремума ЗигЗага (система, как и «машка», запаздывающая), система тренд следящая, соответственно стоп (без заморочек) по сформированному экстремуму ЗигЗага (соответственно плавающий) и БУ = 20 пунктов (5-знак). Высота бара = 81 пункт (5-знак) – обусловлено – (спред = 20п. + Бу = 20п. (ловим просто движение, ТП есть , но это не важно) ) * 2 = 80 и + 1 = 81 пункт. Т.е. , на мой взгляд, на «уровне шума «(по умному – граница случайного блуждания). Размах ЗигЗага = 81 * 3 (*4) с границами оптимизации + / - 30%. Вот такая система для сравнения. «Основной посыл» – путь , который проходит цена за бар всегда один и тот же. Соответственно чем меньше затрачено времени на этот путь или количества активности на этот путь, тем более вероятно, что это импульс на продолжение движения. Результатов много и выкладывать здесь бессмысленно. Основное – так различные «ухищрения» с ценой ничего не дают. Сравнивать расхождение цены отдельно с активностью или временем - не стабильный (участками) результат. Самое оптимальное у меня получилось сравнение с «функцией» активность * время бара, построение по аналогии с ОBV с учетом «Основной посыл». Это и логично с т.з. физики приняв активность за скорость и умножив на время получим путь. Все тестирование идет с «функцией» - V*T (без всяких сглаживаний). Важный момент – каждый «паттерн» оптимизируется отдельно и одновременно вместе не складываются (возможно, это только у меня получается, но в этом я вижу логику). Добавлю картинок и потом продолжу, для меня, важное - проблемы. Совпадение движения V*T с ценой (без дивергенции) по 1-му свингу – это тоже к проблеме. Форвард участки без оптимизации 1_1_2 и с оптимизацией советником 2_1_2. Минусовые сделки – по 1_1_2 и 2_1_2 – 3 и 4. После оптимизации тестером - 3_1 и 4_1 А советник этого не дает и тут интересная проблема – неужели тестер «сглаживает» некоторые моменты, которые советник пропускает? Но это потом - к проблемам, к которым также относится картинка Корректность котировок и вот эта добавка для ренджей (ну не получается у меня иначе) - bool IsNewHour(int barIndex) { int curBarHour = TimeHour(iTime(NULL, 0, barIndex + 1)); int prevBarHour = TimeHour(iTime(NULL, 0, barIndex + 2)); return curBarHour < prevBarHour; }
Scriptong: Balbesik пишет: «…между графиками разных символов…» - вот это совпало с моим взглядом на понятие дивергенции. Для этой цели создан индикатор AnotherSymbol. Его нужно подключить к DivergenceViewer в качестве базового индикатора. Это позволит искать дивергенции между разными символами. Хотя не скрою, процесс подключения несколько мудреный, чтобы разобраться в нем самостоятельно, если никогда еще не работал с дивергенциями. Для этого мне нужно будет написать специальную статью. Это одна из моих задумок на будущее. Дело, как всегда, во времени (его нехватке).
Balbesik: Игорь! Рад тебя видеть. Думал ты уехал отдыхать и в этом году не увижу. С Наступающем тебя и всех участников этого форума! Дивером будем заниматься "через год". Меня интересует твое мнение по вот этому - (главный мой вопрос - проблема памяти). Я понять не могу, а ты "ближе к теме" - система 64 или 32 (на рекламе шла 7, 8 и 10 по Винде), соответственно можно думать, что 64. Так ли это? http://ptmc.protrader.org/ http://protrader.org/ru/forum
Scriptong: Balbesik пишет: Дивером будем заниматься "через год". В принципе уже занимаемся. Развитие индикатора AnotherSymbol записавил себе в план. Balbesik пишет: Я понять не могу, а ты "ближе к теме" - система 64 или 32 (на рекламе шла 7, 8 и 10 по Винде), соответственно можно думать, что 64. Скорее всего 64 бит, т. к. приложение новое. Чтобы сказать наверняка, нужно будет устанавливать. Мне пока что-то не хочется его устанавливать.
Balbesik: С Новым годом! Всем удачи!
Genry: Balbesik пишет: С Новым годом! Взаимно! Исполнения желаний!
Balbesik: 1
Balbesik: 1
Balbesik: Ох и напился! Ну вроде как РОЖДЕСТВО (это "главнее" Нового года). Всех с праздником.
Balbesik: По пъяне в Вашем понимании, что такое тренд и контртренд?
Balbesik: Вернемся к диверам. Ну во первых - проблемы котировк. Правильно, ты Игорь заметил, а как суббота-воскресенье? Вроде просто, но отнюдь. Далее ТИКИ ("Обьем") - а как учитывать, "а-ля" геп? И вообще с исходными - "ой мама не горюй"). Твоя история - тики с дискретной 1 секунда - или бесполезно? Вроде задача простая - меняем волатильность на время! На обычном графике имеем волатильность. На рендж графике имеем время.
Scriptong: Balbesik пишет: Далее ТИКИ ("Обьем") - а как учитывать, "а-ля" геп? В представлении Neval'а диверы с гэпами внутри лучше игнорировать. Balbesik пишет: Твоя история - тики с дискретной 1 секунда - или бесполезно? Да, ниже секунды средствами MQL4 вести запись невозможно. Поэтому в собранной тиковой истории часто встречается такое, что несколько тиков принадлежит одной секунде. А вот какая между ними пауза - непонятно. Balbesik пишет: Вроде задача простая - меняем волатильность на время! Если делать какой-то свой график, то возможно сделать все, что угодно. А вот в пределах МТ4 можем лишь оперировать временем по оси абсцисс. Тут мы загнаны в угол.
Balbesik: Scriptong пишет: .....временем по оси абсцисс....... ??????????????????????????????????????? Ветка для меня стала, что-то типа конспекта. Выложу еще одну картинку, чтобы не забыть. Надо сделать серию таких - как рендж позволяет работать по каналу. P.S. Кстати тоже полезная вещь https://www.mql5.com/ru/code/14500 Я не математик и достоверности теоремы "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях" не знаю (можно посмеяться над ДВУМЯ барами, т.к. на одном-то никак, но понятно, какие дикие сложности если более), но по логике и по физике, как раз соответствие, что чем меньше и ближе участок тестирования тем лучше. Я как-то свой взгляд выкладывал, а тут прямо в тему.
Balbesik: click here
полная версия страницы