Форум » Торговые системы OnLine » Недискрентные рендж-бары » Ответить

Недискрентные рендж-бары

Admin: ...

Ответов - 189, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All

Scriptong: Евгений, ты не туда набрал текст последних трех сообщений. От каждого из них есть небольшой заголовок и все. Само сообщение не видно. Рисунок, кстати, тоже не виден.

Balbesik: Вставил на "старые места сообщений". А теперь главное – проблема. Если ставить несколько OBV на несколько графиков, то "грузиться" комп. Пропринтовал конструкцию - на обычном временном графике и на равновысоком Получается, что на равновысоком расчет по одному бару не работает - цикл идет по всей истории постоянно или идет как-то "криво". Игорь! Можно ли, что либо сделать или это в принципе не позволяет МТ?

Scriptong: Balbesik пишет: Получается, что на равновысоком расчет по одному бару не работает - цикл идет по всей истории постоянно или идет как-то "криво". Игорь! Можно ли, что либо сделать или это в принципе не позволяет МТ? Да, помнится Станислав Стариков как-то обращал внимание на то, что IndicatorCounted на оффлайн графиках не работает, т. е. всегда возвращает 0, будто индикатор только что был прикреплен к графику. Выхода из ситуации два: 1. Искусственно ограничивать количество рассчитываемых баров, присваивая nLimit какое-нибудь небольшое значение (до 1000, к примеру). 2. Определять формирование нового бара следующей функцией: bool IsNewBar() { static datetime lastBarTime = 0; static int lastBarsCnt = 0; if (Time[0] == lastBarTime && lastBarsCnt == Bars) return false; lastBarTime = Time[0]; lastBarsCnt = Bars; return true; } Если функция вернет true, то производить полный перерасчет значений индикатора. В итоге полный перерасчет будет происходить только при формировании нового бара, а не на каждом тике.


Balbesik: Так я о чем? Вот есть законы физики - Есть путь ,скорость и время - более ничего нет! Если взять электричество (или иную науку), то ничего не меняется - буковки и названия разные, а суть одна! Так может делом заняться, а не херней? Кстати , Игорь! "быки- медведи" "слетают", я этим заниматься не буду. А вот дело доводить до конца я привык - осюда нелицоприятные высказывания.

Scriptong: Balbesik пишет: Кстати , Игорь! "быки- медведи" "слетают" ОК, слетают, рассказывай, как воспроизвести. Balbesik пишет: я этим заниматься не буду. Если не нужно решение проблемы, то, действительно, зачем этим заниматься. Balbesik пишет: А вот дело доводить до конца я привык - Только чуть выше указано, что заниматься не будешь. Было бы неплохо определиться: не будешь заниматься или привык до конца доводить? Balbesik пишет: осюда нелицоприятные высказывания. Слабое оправдание.

Balbesik: Здорово! Спасибо Игорь! Scriptong пишет: 1. Искусственно ограничивать количество рассчитываемых баров, присваивая nLimit какое-нибудь небольшое значение (до 1000, к примеру). Это понятно. Scriptong пишет: 2. Определять формирование нового бара следующей функцией: Комп разгрузился, все работает! Параллельно решилась еще одна проблема! Изучил наизусть инструкцию - что только не делал. На одном терминале открыто 2 равновысоких графика, на одном стоит индикатор BearBullBalance_OpenZero_AD, поставить на второй график такой же индикатор BearBullBalance_OpenZero_AD не мог ни при каких вариантах. Вставка - Второи индикатор легко встает. Без всяких заморок и все работает! Да, единственное, не подхватывает "чужую" тиковую историю Scriptong пишет: ОК, слетают, рассказывай, как воспроизвести. Сейчас повторно смоделирую, но думаю проблема снялась. Мне кажется в этом плане есть смысл посмотреть тиковые индикаторы и доработать. Это конечно не мое дело, но для равновысоких такая твоя добавка , на мои взгляд, актуальна.

Balbesik: Balbesik пишет: Сейчас повторно смоделирую, но думаю проблема снялась. Нет не снялась. Два равновысоких графика, разница в 2 раза по высоте бара. На одном стоит BearBullBalance_OpenZero_AD - все нормально работает. Ставим на 2 график еще один BearBullBalance_OpenZero_AD. Может начать работать, но перестает - гистограмма строится, но "не сохраняется" и далее только построение на "0" баре (при переходе на 1 бар исчезает). P.S. Когда индикатор стоит один - "слет" имеет случайный характер - тоже самое по картинке.

Scriptong: Balbesik пишет: Нет не снялась. Два равновысоких графика, разница в 2 раза по высоте бара. На одном стоит BearBullBalance_OpenZero_AD - все нормально работает. Ставим на 2 график еще один BearBullBalance_OpenZero_AD. Может начать работать, но перестает - гистограмма строится, но "не сохраняется" и далее только построение на "0" баре (при переходе на 1 бар исчезает). Вот оно как! То есть тиковый индикатор запущен на оффлайн-графике, который, в свою очередь, построен с помощью другого тикового индикатора. Такой компот я не предусматривал при разработке тиковых индикаторов. Завтра проанализирую, какие там подводные камни возникают.

Balbesik:

Balbesik:

Scriptong: Посмотрел код BearBullBalance_OpenZero и не нашел каких-либо несовместимостей при работе на эквиобъемных графиках или на графиках рендж-баров. Чтобы проверить наверняка, поставил два индикатора (один по пунктам, другой - по тикам) на один и тот же график рендж-баров с разными настройками. Оба индикатора проработали чуть более пяти часов. Так что пока какие-либо проблемы замечены не были. Нужно больше информации о предпосылках "слета".

Balbesik: Scriptong пишет: на один и тот же график рендж-баров Balbesik пишет: цитата: "...Два равновысоких графика, разница в 2 раза по высоте бара..." Да на одном и том же графике оба будут работать непонятно сколько - я и написал: ".. имеет случайный характер..", речь шла о двух разных по ренджу графиках (не думаю, что днем более 5 минут проработают). BearBullBalance_OpenZero_AD - штатный TicksCollector_AD - штатный

Scriptong: Balbesik пишет: речь шла о двух разных по ренджу графиках Ясно, буду проверять на двух разных графиках.

Genry: Попалась информация на MQL5. Думал куда поместить... может здесь для нее есть место? Автор: Serhii Shevchuk " Жидкий график" Введение Однажды я обратил внимание на то, что у разных брокеров по-разному выглядят графики с периодом H4 и выше. Причиной тому были разные часовые пояса. В некоторых случаях определенные участки графиков существенно отличались даже при незначительной разнице часовых поясов. На одном был четко виден разворотный паттерн, а на другом в этом месте было что-то неопределенное. Тогда у меня возникла мысль написать индикатор, который будет перестраивать график H1 таким образом, чтобы справа всегда был законченный по времени, закрывающийся бар. В качестве источника цен был выбран период M1. В результате, часовой график перерисовывался каждую минуту, и за час времени я получил 60 разновидностей одного и того же часового графика. Его перетекающая форма плавно менялась, открывая скрытые паттерны в тех местах, где на исходном графике на них не было даже намека. За характерный внешний вид я назвал данный индикатор "жидкий график". В зависимости от режима построения, график "перетекает" (перерисовывается) либо при появлении нового бара базового периода, либо при изменении значения статического сдвига. В данной статье мы рассмотрим принципы построения "жидкого графика", напишем индикатор, а также сравним эффективность применения данной технологии для советников, торгующих по индикаторам, и советников, торгующих по паттернам. PS Тапками не кидайте, лежу в лазарете

Balbesik: Genry пишет: Тапками не кидайте, лежу в лазарете Спасибо, Genry! Очень к месту и любопытно. Конечно можно сказать – это о чем? Если взять Сью Ки Джи это будет одно (но это дорого), а если Альпари, которые берут (по моей информации) у Дуки (Питерские ребята) это абсолютно другое, но это не важно. Если ты заметил, я вопрос времени пока «отложил», хотя Игорю его обозначил. Просто этот вопрос, а время это просто некая градация хоть локальное, хоть астраномическое, но важное. Но это потом. Пока надо разобраться с тем, что имеем. А имеем S = V * t и пока не до t. Пока с нормирован путь - появилась база или точка отсчета (а не некая градация). Теперь «головняк» по активности. Да у Игоря лучшее, что есть в свободном доступе по объему, но индикатор, на мои взгляд, «ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ» - с этим надо разобраться. Пока нет тех или иных корректных исходных данных и инструментов нет смысла двигаться далее. Путь и активность уже дает возможность работать – Картинка технологической отработки - была проблемка по МАХ МИН на ОBV , но решена (просто картинка осталась). Это не тики, а "типа штатного" ОBV. Тики намного лучше. Можно интерпретировать, что какой-то маркер шел против рынка – и это видно по активности. Ну а цель – как у многих трейдеров – добиться результатов легенды – Атамана! И исключить оптимизацию "как класс". АТАМАН http://smart-lab.ru/blog/31993.php Я полагаю это возможно, т.к. на картинке у Атамана вход – дневка!



полная версия страницы