Форум » Торговые системы OnLine » Недискрентные рендж-бары » Ответить
Недискрентные рендж-бары
Admin: ...
Scriptong: Balbesik пишет: click here Что бы могли означать загадочные линии, отображаемые указанным индикатором?
Balbesik: Scriptong пишет: Что бы могли означать загадочные линии, отображаемые указанным индикатором? Ничего (файлообменник не работал сделал заранее). Просто старый аналог - какой-то там метр (не помню). Ну картинок сейчас накидаю - будет все "разорвано".
Balbesik: Продолжение картинки от - ссылка на сообщение Отправлено: 12.01.16 22:16. Сейчас продолжу.
Balbesik: График рендж и обычный (наиболее близко 5 мин.). Это "на поговорить". Рендж - 5 минут -
Balbesik: Проблема времени -
Balbesik: Balbesik пишет: Проблема времени - Не верно - деление на "0" Исправил - && !IsNewDay(i) - лишнее
Scriptong: Balbesik пишет: Не верно - деление на "0" Исправил - Такой подход в неоторых случаях будет срабатывать, но и, в то же время, пропускает много случаев, т. к. между последним временем одной недели и первым временем следующей недели не обязательно 3 дня. Может быть и больше, если пятница и/или понедельник выходной. Проблема определения естественных и неестественных дыр в истории достаточно тяжело решаема (много нужно учесть). К тому же она усугубляется на графиках, не зависящих от времени (те же рэнджи). Пока не могу предложить какого-либо решения. Сколько раз подходил к этой проблеме - не находил его.
Balbesik: Начало - Отправлено: 18.12.15 21:52 Картинка Корректность котировок - все 3 ЗигЗага разных размахов пришли в одну точку на шпильке. Использована тиковая история, Д.Ц. ее проблематично "поправить" и соответственно картинка наблюдается, а в истории ДЦ этих шпилек нет. Т.к. Д.Ц. под лозунгом "чистки не рыночных котировок" исключают из истории шпильки и проч., то тестирование на "гладких" графиках приводит к положительным результатам, а на реале результаты тестирования не подтверждаются. Допустим при построении ЗигЗага - JustZigZag, мне кажется, при использовании рендж баров в отличии от временного графика возможно в индикаторе "вырезать" данные участки. Игорь! Как решить данную проблему - исключить в JustZigZag "не рыночные котировки" - например шпильки?
Scriptong: Balbesik пишет: Как решить данную проблему - исключить в JustZigZag "не рыночные котировки" - например шпильки? Формализовать термин "шпилька" и написать соответствующий фильтр, который исключает шпильки. Самый простой, но и самый плохой в смысле фильтрации способ - определить, что шпилькой является разность цен между соседними тиками более, чем 10% цены. Проблема подобного подхода - вырезание действительных рыночных гэпов. К примеру, такой способ отнесет к шпильке историю по франковым парам за период 15.01.2015 - 01.02.2015. Таким образом, борьба со шпильками - это действительно тяжелое дело со множеством нюансов.
Balbesik: Scriptong пишет: Формализовать термин "шпилька" и написать соответствующий фильтр, который исключает шпильки....... Таким образом, борьба со шпильками - это действительно тяжелое дело со множеством нюансов. Balbesik пишет: при построении ЗигЗага - JustZigZag, мне кажется, при использовании рендж баров в отличии от временного графика возможно в индикаторе "вырезать" данные участки. Так оно. Видимо не существует критерия, чтобы отличить один тик от другого. Только вопрос о баре, на рендже при "шпильке" бар - H=L=C=O и это частный вопрос по ЗигЗагу (JustZigZag), конкретно место для вставки фильтра, что-то туплю - "глаз замылился". Не о Тикколлекторе.
Balbesik: Отправлено: Сегодня 21:06 Картинка - Проблема времени Игорь! Я "вырезал" время вот таким образом. Правильно ли это?
Scriptong: Balbesik пишет: Я "вырезал" время вот таким образом. Правильно ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать цель, которая поставлена, т. е. что подразумевается под "вырезанием времени".
Balbesik: Scriptong пишет: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать цель, которая поставлена, т. е. что подразумевается под "вырезанием времени". Исключить субботу - воскресенье.
Scriptong: Balbesik пишет: Исключить субботу - воскресенье. Наверное, имелось в виду - заполнить. Ведь при текущем положении дел они и так исключены.
Balbesik: Scriptong пишет: Наверное, имелось в виду - заполнить. Ведь при текущем положении дел они и так исключены. Определяем время бара - t1 = MathAbs (iTime(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - iTime(NULL,PERIOD_CURRENT,i+1)); Величина с учетом субботы - воскресенья (баров нет, а время есть) становится несоизмерима. Поэтому именно ИСКЛЮЧИТЬ!
полная версия страницы