Форум » Торговые системы OnLine » Недискрентные рендж-бары » Ответить
Недискрентные рендж-бары
Admin: ...
Balbesik: Ну и к Дивергенции на ренджах. Т.к. на ренджах "ловим" время, в отличии от временного графика, где "ловим" волатильность и используется ЗигЗаг, который сам по себе имеет период, т.е. время, то на мой взгляд, дивер "поймать" проще на ренджах, чем на временном. Патерны использовал по 1 свингу и по 1и2 свингам в сравнении со временем и активностью. Форвард участок по всем используемым патернам - Контроль по патернам (в т.ч. правильность написания) - 2 патерна - Оптимизируемый тестором участок - Форвард участок - Форвард участок с оптимизацией советником - Соответственно по 1 патерну можно сделать вывод, что на тестере получен подгон - исключаем. 2 патерн используем и т.д.. В одном индикаторе разные патерны конфликтуют. На ренджах по диверам работать можно.
Balbesik: На память - картинки - Отправлено: Вчера 20:53. и Отправлено: 12.01.16 22:16. и т.д. - расчет на ММ
Balbesik: Откуда "ноги растут"? Ну ничего "не катит" - размерность - мимо темы соизмеримость - до свидания. Т.е. нормальный "бред" дилинга! Целый рынок плагинов для Д.Ц., но зачем хамить? Это смотрю без дивера на ренджах Игорь, Я не сегодня родился, я все понимаю, но я не понимаю хотя бы для красоты как-то "в рамках" иначе полный бред а не котировки. Кстати , отдаю должное Оанде - Нью Йорк, молодцы ребята, красиво работают, без хамства.
Scriptong: Balbesik пишет: Игорь, Я не сегодня родился, я все понимаю, но я не понимаю хотя бы для красоты как-то "в рамках" иначе полный бред а не котировки. Касательно каких котировок это фраза? Насчет линий средств, не совпадающей с линией баланса - вполне может быть гэп с последующим возвратом цены. Причем за время возврата цены закрывается одна-две сделки при существующей убыточной сделке. В итоге кривая баланса расходится с кривой средств.
Balbesik: Scriptong пишет: ....может быть гэп с последующим возвратом цены.... Да, как-то не складывается. Потом геп это рыночная котировка и хорошо отрабатывается Тикколлектором. Мои "попытки вырезать" - Исходные - одна шпилька ("вырезается") и две рядом (муть). Одна шпилька - Две шпильки - ЗигЗаг не строится на JustZigZag. Соответственно история неприменима. Оставлять "как есть" смысла нет
Scriptong: Balbesik пишет: Да, как-то не складывается. Если шпильки представляют собой одиночные тики (прыжок цены на "большое расстояние", а на следующем тике - прыжок в обратном направлении), то на истории с этим можно бороться. В этом случае достаточно будет подобрать минимальное значение, на которое цена уходит одним тиком от привычного течения цен. Если же имеются случаи, когда цена прыгнула вверх или вниз, а вернулась из этого диапазона после двух или более тиков, то такую шпильку автоматом отфильтровать уже сложнее.
Balbesik: Scriptong пишет: ...подобрать минимальное значение... if( sPossZZDir==ZZ_UPWARD && iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,possZZIndex) != iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,possZZIndex) ......................................... и т.д. Ренджи.
Scriptong: Пришел в голову следующий простой способ определения праздников и выходных. Заключается он в том, что между последней котировкой перед выходным/праздником и первой котировкой первого рабочего дня после выходного проходит время больше суток: #define SECONDS_IN_DAY 60 * 60 * 24 // Количество секунд в одних сутках datetime t1 = curTick.time; datetime t2 = iTime(NULL, 0, i + 1); if (curTick.time - prevTick.time >= SECONDS_IN_DAY) { // Выходные или праздники } Все остальные промежутки между соседними тиками можно относить к обычному отсутствию котировок (не дыра в истории).
Balbesik: Scriptong пишет: Все остальные промежутки между соседними тиками можно относить к обычному отсутствию котировок (не дыра в истории). Да! Стало лучше. Что еще - "не догоняю откуда ноги растут" - Проверял советником на форвард участке, здесь IsNewTimeSeconds это и есть curTick.time - prevTick.time >= SECONDS_IN_DAY Чисто IsNewTimeSeconds Дублирую - IsNewTimeSeconds и IsNewDay Вариант или - или. Все сделано при прочих равных. Допускаю, что у меня тиковая история не корректна, допустим обрыв связи, но сутками быть не может, вероятней рендж имеет переход через сутки, но тоже вопрос - при чем тут время. Хотя в общем и целом исходные данные с определенном компромиссом (а он всегда будет) по графику времени стали приемлемы - использовать можно.
Scriptong: На мой взгляд, вызов IsNewDay - лишнее.
Balbesik: Scriptong пишет: На мой взгляд, вызов IsNewDay - лишнее. По логике, как бы да, лишнее (если допустить, что все учтено для ренджей). Взял твою тиковую историю за 01.2016г. При исключении IsNewDay - результат плохой, с IsNewDay - нормально. Вывод - "ручки кривые", т.е. мое неумение программировать. Возможно вписал твою конструкцию OBV в твой JustZigZag некоректно, но более вероятно в 950 билде эти суки, что-то опять "доработали" (видимо, если эти твари не гадят им ДЦ не доплачивает, по другому не понятно, кому нужны их "доработки" на МТ4, а спецов на околорынок подсадили, чтобы не вякали). Посмотрел на примерах в Кодебазе, что-то условия в индикаторе на открытие - народ стал прописывать, как-то по другому (нет или, а есть Иф и иначе и т.д,). Буду пробовать. Похоже это надолго (не до индикатора по уровням для примера).
Scriptong: Balbesik пишет: По логике, как бы да, лишнее (если допустить, что все учтено для ренджей). Тут подумал немного. Вывод, что, действительно, лишний вызов. Так, если нужно именно выбрасывать дыры (праздники и выходные), то условие "выбрасывания" не должно срабатывать при переходе через сутки. Ведь при переходе со вторника на среду, к примеру, история идет без перерывов.
Balbesik: Scriptong пишет: Ведь при переходе со вторника на среду, к примеру, история идет без перерывов. Так оно. Я поэтому и не могу понять эфекта. Если бы это были американцы, то куда ни шло. У них единственный разрешенный винт это спред (никаких реквотов и проч.). Как практика показала это происходит только при переходе на сутках. А я работал с Альпари - это не должно влиять. Переписал несколько вариантов алгоритма по открытию позиции - эфект тот же. Остался последний вопрос - я некорректно вписал OBV в ЮстЗигЗаг. Оставляю эту вставку. Итак: 1. Шпилька, когда она одна - "вырезается" нормально. 2. Время праздники и выходные - "вырезается" нормально. Все, по исходным данным пока вопросов нет. Основной вопрос - где можно посмотреть, как в виде функции вписать индикатор в советник? Тут такая штука - если брать дивергенцию по экстремумам ЗигЗага (два свинга - 3 экстремума -1,2,3) и например OBV, если брать дивергенцию по 1-2 и OBV или 1-3 и OBV, то оптимизируемое значение размаха начинает в этих двух диверах конфликтовать. Соответственно если брать сочетание состоянии (кол. вариантов), то памяти явно не хватит, а раздельно делать надо. Моя частная задача номер один.
Balbesik: Ладно, около рынок более рентабелен. Но Это твои дела. У тебя нет оснований отвечать. Но и с т.з. продолжения общения, тоже нет оснований отвечать. Вот и еще компромис
Balbesik: 1
полная версия страницы