Форум » Торговые системы OnLine » Недискрентные рендж-бары » Ответить
Недискрентные рендж-бары
Admin: ...
Scriptong: Balbesik пишет: Если ты заметил, я вопрос времени пока «отложил», хотя Игорю его обозначил. К сожалению, это не мне его нужно обозначать, а метаквотам. Но там про оффлайн-графикам все глухо, ответ неизменный: "это не нужно".
Balbesik: Scriptong пишет: К сожалению, это не мне его нужно обозначать, а метаквотам. Но там про оффлайн-графикам все глухо, ответ неизменный: "это не нужно". Ой - ли? Вообще-то проблем нет. Я полагаю, проблема в методах обьектно-ориентрованных, применяемых в языке который этого не понимает. Но речь "искусственно затерта" и шла о BearBullBalance_ А в ответ тишина... P.S. Обрати внимание на запятые - что бы правильно понять (там нет ошибок по смыслу). Genry - к тебе это не относится.
Scriptong: Balbesik пишет: Я полагаю, проблема в методах обьектно-ориентрованных, применяемых в языке который этого не понимает. Последний раз говорю: проблема времени - из-за ограничений терминала, который не допускает присутствия двух баров с одинаковым временем. Из-за того, что минимальный шаг прироста времени открытия баров сделан 1 минута, невозможно дробить один бар на несколько мелких в пределах этой одной минуты. Выход - сдвигать открытие следующего бара на 1 минуту вперед. При чем тут ООП? Если не веришь мне, то посмотри мою версию рендж-баров для тестера. Там такой проблемы нет, все отлично работает с несколькими барами на одном времени открытия. Это явно указывает на искусственность ограничения, которая исходит от разработчиков терминала. Balbesik пишет: Но речь "искусственно затерта" и шла о BearBullBalance_ Не получается у меня воспроизвести. Потому пока и не возвращаюсь к теме.
Balbesik: Scriptong пишет: Если не веришь мне Игорь! Верю. Scriptong пишет: Из-за того, что минимальный шаг прироста времени открытия баров сделан 1 минута Это потому, что сами сделали 60 секунд. Проблема у меня была не в 60 секундах, а в – Определение формирования нового бара по условиям типа текущего экземпляра класса – bool NonStandartTFChart::IsNewBarByConvertType(datetime &time) const почему не знаю. Я отказался от этой конструкции, я писал – все работает на любом кол. пунктов – не слетает. Работает с точностью до 1 секунды и конструкция Time - Time[i+1] и TimeCurrent()-iTime(NULL,0,i) Т.к. не владею программированием возможно у меня и что-то не корректно и поэтому хотелось бы иметь профессиональный подход к задачке. Пока меня решение проблемы времени устраивает. На картинке, что-то типа определение тренда по «ускорению» и по типу OBV. Принимаю активность за скорость – приращение скорости к изменению времени. Кол. тиков – просто на баре, без «выкрутасов». Но вот кол. тиков на баре меня не устраивает – портит всю картинку. Главная проблема – BearBullBalance. У меня вообще с ним не получается ничего. Может быть есть какая-то возможность упростить (облегчить) и заставить работать на нескольких графиках на одном терминале? P.S. Еще раз - для меня активность и кол. пунктов - одно и то же.
Scriptong: Balbesik пишет: Я отказался от этой конструкции, я писал – все работает на любом кол. пунктов – не слетает. Не будет слетать, если формируемые бары не повторяются по времени. Как только сделаешь относительно малую величину рендж-бара, сразу же появятся ошибки в журнале. Просто посмотри, есть ли на графике бары с одинаковым временем открытия. Если нет, то вот и ответ. Уменьши шаг - получи проблему.
Balbesik: Scriptong пишет: Не будет слетать, если формируемые бары не повторяются по времени. Как только сделаешь относительно малую величину рендж-бара, сразу же появятся ошибки в журнале. Просто посмотри, есть ли на графике бары с одинаковым временем открытия. Если нет, то вот и ответ. Уменьши шаг - получи проблему. Как я понял - зависит от скорострельности компа. Да с начало "слет" на очень быстром движении - "прыгают" данные, но как только рынок "успокоился", видимо "запись" все таки проходит корректно, все нормально восстанавливается. Сейчас другая проблема - не могу на базе BearBullBalance сделать OBV (точнее сделал, но сомнения)? Во первых где бы не "принтовал" - нет соответствия по сумме кол. тиков (возможно так заложено)? Во вторых гистограмма - да для визуального восприятия, возможно, кому-то интересно, но иначе это просто не связанный набор значений. Нельзя ли, для примера, в рамках BearBullBalance сделать штатный ОБВ (а еще интересней со временем и кол. тиков вместе - при разной размерности этих параметров - желательно в связке при делении)? Пожелание - в качестве учебного пособия!
Scriptong: Balbesik пишет: Как я понял - зависит от скорострельности компа. Нет, от заданной высоты рендж-бара и скорости изменения цены. Если цена за одну минуту изменится на величину, большую, чем высота рендж-бара, то будет проблема. Balbesik пишет: нет соответствия по сумме кол. тиков (возможно так заложено)? Сразу же вопрос: как сравнивал? Если по данным количества тиков, которое дает МТ к каждой свече, то да, будут расхождения. Дело в том, что тики по каждой свече считаются на сервере и не все из этих тиков доходят до клиентской части МТ4. Balbesik пишет: Нельзя ли, для примера, в рамках BearBullBalance сделать штатный ОБВ (а еще интересней со временем и кол. тиков вместе - при разной размерности этих параметров - желательно в связке при делении)? Пожелание - в качестве учебного пособия! Нужно более подробное описание. Я пока вообще не понял, что именно требуется.
Scriptong: Genry пишет: Тапками не кидайте, лежу в лазарете Генри, пора выздоравливать, хватит валяться. Так все лето пропустите Дерзайте, мы за Вас "держим кулаки".
Genry: Scriptong пишет: Генри, пора выздоравливать, хватит валяться. Так все лето пропустите Дерзайте, мы за Вас "держим кулаки". Спасибо, Игорь! Отвечу как Никулин в фильме "Ко мне, Мухтар!": - Он постарается
Balbesik: Кажется запустил BearBullBalance. Исключил – Чтение данных о тиках, накопленных в течение предыдущей рабочей сессии программы IsLoadTempTicks и Сохранение данных о тиках, накопленных за текущую рабочую сессию программы SaveTempTicks Использую данные TicksCollector – нормально на нескольких графиках ПОКА работает. Игорь! Пару вопросов – Что еще можно убрать из BearBullBalance если используется TicksCollector? Т.к. для определения времени формирования бара использую 1 секунду – могу ли я использовать тиковую историю с форума?
Scriptong: Balbesik пишет: Что еще можно убрать из BearBullBalance если используется TicksCollector? Только функцию IsSavedFile. Она, плюс те две, которые ты назвал, обеспечивают работу индикатора, если он работает без TicksCollector'a. Balbesik пишет: Т.к. для определения времени формирования бара использую 1 секунду – могу ли я использовать тиковую историю с форума? Да, файл тиковой истории как раз подтягивается индикатором при каждой инициализации. Единственный момент - при переключении таймфреймов или при любой другой инициализации индикатор не будет сохранять накопленные им самим тики. В то же время TicksCollector обновляет тики в тиковом файле не очень часто (параметр "Сброс данных каждые N тиков"). Поэтому в момент инициализации BearBullBalance_OpenZero не получит несколько последних тиков, которые находятся в буфере сборщика тиков.
Balbesik: Ну тогда еще раз вернусь к ОBV. Часы http://stocktime.ru/ , по бирже Wellington (когда одна работает) хорошо наблюдается, как ДЦ набирает активность (кол. тиков) на одном баре, при этом цена остается «на месте» (просто наглядно в это время). Можно, конечно предположить, что у маркет – мейкера не хватает ликвидности, но что-то в этом плане у меня большие сомнения. При этом, на некоторых барах, в рамках хода 2 – 3 пункта идет «дребезг» (хорошо видно на равновысоком графике при высоте бара 5 – 10 пунктов) и набирается кол. пунктов отличающихся от среднего на несколько порядков на одном баре. Что, на мой взгляд, не позволяет даже приблизительно использовать кол. тиков для анализа. Но при этом, соответственно, увеличивается на порядки и среднее время формирования бара, что позволяет «сгладить картинку». Взял для сравнения времени формирования бара (бар 6 пунктов) в секундах тонкий рынок (ночь) – Рис. 02 И азиатская сессия Рис. 03 Что показывает существенные различия по времени, но при этом идет существенное различие и по кол. пунктов (как это показать – снять картинку, я не знаю). Идем путем использования штатного ОBV Рис. 319_0 цвет графика голубой (нижний). Отчетливо видны бары с «ненормальным» кол. тиков. Индикатор BearBullBalance_HiddenGeneral под ОBV Рис. 319_2 цвет графика белый (нижний). Чуть лучше, но не показательно. На обеих рисунках график BearBullBalance_HiddenGeneral под ОBV белый выше с «сглаживанием» по времени. Сглаживание по времени дает более корректный график в сравнении по МАХ и МИН на ОBV на заданном периоде. В данном случае идет разворот по ОBV с опережением – Рис. 319 Маленькие стрелочки по МАХ и МИН на ОBV на заданном периоде и те же МАХ и МИН по ОBV на графике цены между 1 и 2 свингом. При этом нижний белый график ОBV без сглаживания по времени не дает достоверности. Ну и далее с переходом рассоглосования на экстремумы свингов. Рис. 319_5,9 Достоверность реализации мной ОBV в рамках BearBullBalance_HiddenGeneral вызывает сомнения (есть один момент не понятный), но сути не меняет – без достоверных исходных данных нет смысла что-либо делать далее.
Scriptong: Balbesik пишет: Часы http://stocktime.ru/ , по бирже Wellington (когда одна работает) хорошо наблюдается, как ДЦ набирает активность (кол. тиков) на одном баре, при этом цена остается «на месте» (просто наглядно в это время). Можно, конечно предположить, что у маркет – мейкера не хватает ликвидности, но что-то в этом плане у меня большие сомнения. Перепутаны причины и следствия. Если рынок активен (растут объемы), но цена стоит на месте, то никаких проблем с ликвидностью нет. Наоборот - все отлично. Просто и продавцов, и покупателей устраивает текущая цена. Проблемы с ликвидностью как раз и приводят к серьезным движениям цены. Ближайший пример - рост стоимости франка 15.01.2015.
Scriptong: Balbesik пишет: Взял для сравнения времени формирования бара (бар 6 пунктов) в секундах тонкий рынок (ночь) – Рис. 02 Указывается тот факт, что одно и то же расстояние цена проходит за разное количество времени. Причем время это отличается в разы. В чем здесь проблема? Это аксиома рынка, так всегда было и будет.
Scriptong: Balbesik пишет: Что показывает существенные различия по времени, но при этом идет существенное различие и по кол. пунктов (как это показать – снять картинку, я не знаю). Здесь непонятно, каким образом идет существенное различие по количеству пунктов, если бары равновысокие? Различие в равновысоких может быть, если между закрытием одного бара и открытием другого был гэп, превышающий размер равновысокого бара. Это также аксиома. Лечится заполнением пустых мест домысленными тиками, о чем ты давно просишь. Или имелось в виду что-то другое?
полная версия страницы