Форум » Торговые системы OnLine » Недискрентные рендж-бары » Ответить
Недискрентные рендж-бары
Admin: ...
Scriptong: Balbesik пишет: Просто на старте дня идет просто кол.тиков без учета времени, а это приводит к несоизмеримости значений и кажется прямая. Да, верно. Как нужно учитывать время на первом баре дня? Если делить значение объема на разницу времени между текущим баром и предыдущим, то в середине недели получим более плавный переход от одного дня к другому, а вот на выходных будет резкий спад, т. к. между соседними барами будет проходить двое суток. В итоге база в начале недели будет очень мала.
Balbesik: Ну кажется все "легло" Конструкция чуть другая, в отличии от той, что я пробовал - Спасибо, Игорь! Буду пробовать все "вписать", тем более раз такая перспектива - "...MT4 переводить x64 не будут. ..." то будет вечная проблема с памятью. Появляется возможность "смотреть патерны" в рамках советника, хотя, на мой взгляд (в т.ч. практика), там все должно быть просто (неплохой фильтр получается - величины не связанны, "изголяться" с производными "от лукового" не надо - что на мой взгляд вообще ерунда). Картинка - нижний график - OBV_By_Day (чуть переделан) средний - BearBullBalance_HiddenGeneral_AD - под OBV выше - Штатный OBV по "кратчайшему". Т.к. "вогнать" время формирования бара в тестер не удается - чисто визуально - лучший результат дает тиковое разделение на Быков и Медведей в рамках сравнения по OBV.
Balbesik: Scriptong пишет: Да, верно. Как нужно учитывать время на первом баре дня? Если делить значение объема на разницу времени между текущим баром и предыдущим, то в середине недели получим более плавный переход от одного дня к другому, а вот на выходных будет резкий спад, т. к. между соседними барами будет проходить двое суток. В итоге база в начале недели будет очень мала. Да вопрос времени интересен. Что на мой взгляд – Так как есть три параметра – (приводим по алгоритму ОБВ) – График цены – типа «пути» включающий в себя, как кол. пунктов так и время. График кол. пунктов – включающий в себя время. И собственно график времени. Как таковое время бара (время «отсечки» на момент цены Открытия) – iTime(NULL, 0, i) ничего не дает для взаимосвязи. Время формирования бара – iTime(NULL, 0, i) - iTime(NULL, 0, i + 1) связано с кол. тиков и фиксированным ходом цены («базы отсчета»). Т.е. получаем время формирования 1 бара на момент открытия 0 бара. Соответственно имеем на данный момент и кол. тиков – т.е. все на момент цены Открытия. Надо учесть субботу – воскресенье (привести к соизмеримости) – Простое использование предыдущего значения – // Начат новый день if (IsNewDay(i)) { g_obv = g_obv[i + 1]; continue; } Рис. 8 – графики по времени (g_obv = g_obv[i + 1] - (double)deltaTime;) по алгоритму ОБВ. Нижний график ОБВ без учета «Нового дня». Верхний – с использованием предыдущего значения g_obv[i + 1]; - т.е. «более сглаженный». Улучшает картинку, но так или иначе «не красиво». Приходится уходить на «производную» - int deltaTime_1 = (int)iTime(NULL, 0, i) - (int)iTime(NULL, 0, i + 1); int deltaTime_2 = (int)iTime(NULL, 0, i + 1) - (int)iTime(NULL, 0, i + 2); int deltaTime_3 = (int)iTime(NULL, 0, i + 2) - (int)iTime(NULL, 0, i + 3); double deltaTime = 0; if (deltaTime_1 != 0 && deltaTime_2 != 0) deltaTime = NormalizeDouble((double)deltaTime_1 / ((double)deltaTime_1 + (double)deltaTime_2) ,6) * 100; и с учетом «Нового дня». Что приводит к заведомо вносимой ошибки, но т.к. ошибка заданна алгоритмом (по типу инструментальной, когда ошибка одна и та жа) ее влияние уменьшается, а соизмеримость значений увеличивается. Рис. 11 Верхний график с deltaTime_1 и deltaTime_2. Нижний с deltaTime_1, deltaTime_2 и deltaTime_3 (по аналогии). Увеличиваем «сглаженность», но теряем чувствительность. Стрелочки на графиках ОБВ - Мах и Мин на задаваемых интервалах, например от 0 до 200 бара, а на графике цены (маленькие стрелочки) в интервале между задаваемыми экстремумами Зиг Зага. В общем, как-то так. В индикатор ОБВ «вписался», еще раз Спасибо! Пока просто «не сформулировал» вопросы, что из этого может получиться. И как это изложить.
Scriptong: Balbesik пишет: Надо учесть субботу – воскресенье (привести к соизмеримости) – Проблема выходных намного шире. Я уже неоднократно сталкивался с ней и до сих пор не нашел удовлетворяющего решения. Ведь у каждого брокера свой регламент работы (тот же Альпари тасует его как колоду карт перед раздачей), у каждого финансового инструмента своя привязка к началу сессии, к календарю праздников и т. д. и т. п. То есть достаточно трудно по одному лишь графику определить, с чем связана "дыра" на графике - то ли выходной, то ли праздник, то ли регламент такой, то ли рынок "молчал". В случае графиков, не связанных со временем (ренджи, эквиобъемные, Ренко, крестики-нолики) проблема усугубляется, но вместе с тем маскируется, т. к. нет эталонного временнОго шага. Так что могу лишь сказать, что в данном случае учет времени всегда будет приводить к существенным искажениям. Хотя идея, сама по себе, неплохая.
Balbesik: Scriptong пишет: Проблема выходных намного шире. Я уже неоднократно сталкивался с ней и до сих пор не нашел удовлетворяющего решения. Ведь у каждого брокера свой регламент работы (тот же Альпари тасует его как колоду карт перед раздачей), у каждого финансового инструмента своя привязка к началу сессии, к календарю праздников и т. д. и т. п. То есть достаточно трудно по одному лишь графику определить, с чем связана "дыра" на графике - то ли выходной, то ли праздник, то ли регламент такой, то ли рынок "молчал". В случае графиков, не связанных со временем (ренджи, эквиобъемные, Ренко, крестики-нолики) проблема усугубляется, но вместе с тем маскируется, т. к. нет эталонного временнОго шага. Так что могу лишь сказать, что в данном случае учет времени всегда будет приводить к существенным искажениям. Хотя идея, сама по себе, неплохая. Игорь! Тут вопрос немного по другому. Он ближе к взгляду на рынок и разнице между временным и ренджем. Я не раз обращал внимание на «базу». С одной стороны «база» на временном - это время и с пересчетом с т.ч. цены открытия и закрытия, как скорость равна пути и на ренджи с т.ч. цены открытия и закрытия, как скорость равна пути - это разные вещи. Поэтому, я так думаю, можно будет «связать» проблему времени. Мне, для продолжения разговора, надо где-то неделя.
Scriptong: Balbesik пишет: Тут вопрос немного по другому. Он ближе к взгляду на рынок и разнице между временным и ренджем. Да, насчет привязки ко времени на рендж-барах я понял. Это неплохая идея, в ней есть смысл, который теряется при переносе идеи на стандартные графики. Но даже при такой вот неплохой идее мы получаем "удар в спину" со стороны всяких праздников, выходных и различий в регламентах. Я не раз обращал внимание на «базу». С одной стороны «база» на временном - это время и с пересчетом с т.ч. цены открытия и закрытия, как скорость равна пути и на ренджи с т.ч. цены открытия и закрытия, как скорость равна пути - это разные вещи. Здесь не понял, что имеется в виду под термином "база".
anatolyp: Помогите понять запись: 2015.08.25 21:41:03.028 TradersDynamicIndex EURUSD,M9: indicator is too slow, 6391 ms. rewrite the indicator, please Переписал, компилировал этот индикатор - но сообщение не уходит. Что такое может быть??
Balbesik: anatolyp пишет: Помогите понять запись: 2015.08.25 21:41:03.028 TradersDynamicIndex EURUSD,M9: indicator is too slow, 6391 ms. rewrite the indicator, please Переписал, компилировал этот индикатор - но сообщение не уходит. Что такое может быть?? Извини не увидел. Это к тому, что я выкладывал? Тут, так с Игорем мне проще - все друг у друга есть и разговор - "на одном языке". Если касается того, что я выкладывал мне проще тебе "скинуть" не часть, а готовое (у меня в этой части нет комплексов) - сообщи о чем речь? P.S. По опыту, если указано время (согласно, что показано) это программная ошибка - но тут "хитрее" (раньше ее могло не быть) с каждым новым билдом они будут выползать. Таким образом это "дерьмо Хвосты" пытаются сами за наш счет "выползти" и "загоняют" на МТ5 (ну хочется им стать "Большими")
Scriptong: anatolyp пишет: Помогите понять запись: 2015.08.25 21:41:03.028 TradersDynamicIndex EURUSD,M9: indicator is too slow, 6391 ms. rewrite the indicator, please Означает, что выполнение одного прохода индикатора занимает слишком много времени - 6.4 сек. Это очень много. Такой индикатор будет приводить к очень низкому быстродействию терминала. Покажите код индикатора (желательно в отдельной ветке, чтобы не смешивать разные темы в одной ветке), прикрепив его к сообщению (здесь описано, как это делается), и я попытаюсь указать на проблему.
Balbesik: 1
Balbesik: Scriptong пишет: Здесь не понял, что имеется в виду под термином "база". Единая точка отсчета. Ну, это типа, как в черчении – проводишь две линии горизонтальную и вертикальную, тем самым ты сделал «базу» относительно которой делаешь все остальные построения (и никак иначе). Здесь также, если брать временной график, то мы имеем время, а эта величина ни с чем не связанная и если сравнивать, например, два бара по кол. тиков (и более ничего не учитывать), то лично у меня это вызывает сомнения в правомерности такого сравнения, т.к. интересует ход цены, а не время через тики. С другой стороны, если брать рендж, то его формирование связанно, как с кол. тиков, так и со временем. А так как величина ренджа одна и та же – это «база», и сравнение (и расчеты) становятся правомерны.
Balbesik: Scriptong пишет: ....мы получаем "удар в спину" со стороны всяких праздников, выходных и различий в регламентах. Ага, BearBullBalance_HiddenGeneral_AD пока «победить» не могу. Рис. Верхний ОБВ – OBV_By_Day и просто время - g_obv = g_obv[i + 1] - (double)deltaTime; Средний ОБВ – OBV_By_Day и * , чтобы наглядней – g_obv = g_obv[i + 1] - double(iVolume(NULL, 0, i + 1)) * (double)deltaTime; Нижний ОБВ – BearBullBalance_HiddenGeneral_ADT – g_obv = g_obv[i + 1] + double)g_bearBuffer[i+1] * (double)deltaTime все сделано аналогично для времени.
Scriptong: Balbesik пишет: Единая точка отсчета. Ну, это типа, как в черчении – проводишь две линии горизонтальную и вертикальную, тем самым ты сделал «базу» относительно которой делаешь все остальные построения (и никак иначе). Ты имеешь в виду декартову систему координат? Balbesik пишет: Здесь также, если брать временной график, то мы имеем время, а эта величина ни с чем не связанная и если сравнивать, например, два бара по кол. тиков (и более ничего не учитывать), то лично у меня это вызывает сомнения в правомерности такого сравнения, т.к. интересует ход цены, а не время через тики. Здесь говоришь вообще не про рендж-бары, а про эквиобъемный график. Но снова делаешь ошибку, утверждая, что по оси абсцисс у нас время. Не время, а количество баров. Была бы возможность в МТ4 подписать шкалу соответствующим образом, я бы это сделал. Но МТ предоставляет только одну размерность - время. Это и сбивает тебя постоянно с толку. Balbesik пишет: С другой стороны, если брать рендж, то его формирование связанно, как с кол. тиков, так и со временем. А так как величина ренджа одна и та же – это «база», и сравнение (и расчеты) становятся правомерны. Снова неверно. Формирование рендж-баров никак не связано с количеством тиком или со временем. У рендж-баров единственная характеристика - количество пунктов, пройденное ценой. За сколько тиков это произойдет, не имеет никакого значения. И снова здесь по оси абсцисс не время, а количество баров. Отойди от использования времени в качестве неких исходных данных, когда работаешь с рендж-барами или эквиобъемными графиками. Время можно брать в этих случаях только как еще одно измерение, но не как зависимую величину. Balbesik пишет: Ага, BearBullBalance_HiddenGeneral_AD пока «победить» не могу. И я не смогу тут помочь. Потому как ты оперируешь неверными предпосылками при объяснениях. В итоге объяснения превращаются в пыль. Чтобы решить проблему, нужно для начала встать на твердый фундамент терминологии и понять зависимости при построении разных типов графиков. Если сам понять эти зависимости не можешь, то спрашивай - я попробую их объяснить. Без полного понимания тобой этих вещей, мы никогда не сможем понять друг друга.
Balbesik: Scriptong пишет: Ты имеешь в виду декартову систему координат? Ну вот опять. Я имел ввиду единое, общепринятое понятие «база» – как вся конструкторская документация разрабатывается от «базы», все машиностроение – изготовление деталей и машин производится от выбираемой «базы» и даже «изделия» «работают» от «базы» и т.д. и т.п.. И не более. Scriptong пишет: Здесь говоришь вообще не про рендж-бары, а про эквиобъемный график. Но снова делаешь ошибку, утверждая, что по оси абсцисс у нас время. Не время, а количество баров. Была бы возможность в МТ4 подписать шкалу соответствующим образом, я бы это сделал. Но МТ предоставляет только одну размерность - время. Это и сбивает тебя постоянно с толку. Я вообще не говорил о каком –либо графике или оси или времени. Я отвечал, что я подразумеваю под понятием «база» и привел пример - черчение. Но, что выбирается за «базу» - это второй вопрос (при том ответе). С одной стороны ты не экстрасенс, а с другой какое-то «вангование». Речь шла о выборе «базы» для сравнения параметров и проведения расчетов. Scriptong пишет: Снова неверно. Формирование рендж-баров никак не связано с количеством тиком или со временем. У рендж-баров единственная характеристика - количество пунктов, пройденное ценой. За сколько тиков это произойдет, не имеет никакого значения. И снова здесь по оси абсцисс не время, а количество баров. Отойди от использования времени в качестве неких исходных данных, когда работаешь с рендж-барами или эквиобъемными графиками. Время можно брать в этих случаях только как еще одно измерение, но не как зависимую величину. Есть гистограмма – есть некоторые столбики (без разнице построенные по кол. тиков или по времени) и все, т.к. в изложенной логике их сравнение не предполагается и использовать незачем. С другой стороны, конечно не связано, если взять ОДИН бар и высота ренджа и кол. тиков и время ничего не дает, ну есть и есть и слава богу. И искать зависимости в рамках ОДНОГО бара (не влезая внутрь) конечно бессмысленно. А если все таки искать зависимости, то возникает вопрос - от чего производить сравнение то? От «святого духа»? И видимо все же приходим к вопросу, что же удобней брать за «точку отсчета» для сравнения из существующего. Scriptong пишет: И я не смогу тут помочь. Потому как ты оперируешь неверными предпосылками при объяснениях. В итоге объяснения превращаются в пыль. Чтобы решить проблему, нужно для начала встать на твердый фундамент терминологии и понять зависимости при построении разных типов графиков. Если сам понять эти зависимости не можешь, то спрашивай - я попробую их объяснить. Без полного понимания тобой этих вещей, мы никогда не сможем понять друг друга. Здесь вообще не понятен ответ. Причем здесь все это? Я показал «работающий» твой пример - OBV_By_Day по времени и по кол. тиков с решением проблемы субботы-воскресенья и написал, что подобное не могу реализовать в BearBullBalance_HiddenGeneral_AD (с вписанным OBV_By_Day ). Какие неверные предпосылки? Какие типы графиков? Какие зависимости? «Вангование» какое-то. Чисто программные моменты мной не учтены и все.
Scriptong: Я так понял, понятие "база" пока просто зависло в воздухе, потому как ты сам еще не определился, что взять в качестве этой "базы". Balbesik пишет: Я показал «работающий» твой пример - OBV_By_Day по времени и по кол. тиков с решением проблемы субботы-воскресенья и написал, что подобное не могу реализовать в BearBullBalance_HiddenGeneral_AD (с вписанным OBV_By_Day ). Извини, не увидел, где и, главное, как решена проблема суббот и воскресений. Покажи, пожалуйста.
полная версия страницы